富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金

二0一七年第2季度报告

2017年06月30日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 2017年07月19日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年

7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式

基金主代码 001641

交易代码 001641

基金运作方式 契约型，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内

封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

基金合同生效日 2015年09月17日

报告期末基金份额 166,709,929.05

总额（单位：份）

投资目标 在有效控制风险的基础上，利用股指期货等金融工具对冲

市场波动风险，力争为投资人实现较高的投资收益。

本基金根据对市场的判断，采用“多空对冲”等投资策略，

投资策略 在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下，实现基

金资产的保值增值。

中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利率（税后）

业绩比较基准 +3%（如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相

应调整)

本基金为特殊的混合型基金，利用股指期货等金融工具对

冲市场波动风险，相对股票型基金和一般的混合型基金其

风险收益特征 预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策

略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业

绩比较基准的绝对收益。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币

元

主要财务指标 报告期（2017年04月01日-

2017年06月30日）

1.本期已实现收益 -645,762.72

2.本期利润 2,381,587.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.0121

4.期末基金资产净值 172,052,512.98

5.期末基金份额净值 1.032

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放

式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价

值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 1.18% 0.19% 1.12% 0.01% 0.06% 0.18%

注：过去三个月指2017年4月1日－2017年6月30日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为2017年6月30日。

2、本基金于2015年9月17日成立，建仓期6个月，从2015年9月17日起至

2016年3月16日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

博士，自2007年3月至

2010年8月在HSBC BANK

PLC（汇丰银行）任固定收益

证券策略分析师；自2011年

8月至2012年2月在中国国

际金融（香港）有限公司任

高级固定收益证券策略分析

师；自2012年2月至

于鹏 本基金基金 2015-11-26 － 9 2012年12月在Millennium

经理 Capital Partners LLP 任固

定收益策略分析师；自

2013年4月加入富国基金管

理有限公司，2013年4月至

2015年10月任投资经理，

2015年11月起任富国绝对收

益多策略定期开放混合型发

起式证券投资基金基金经理。

具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作富国绝对收益多策略定期开放混合型

发起式证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、

《中华人民共和国证券法》、《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证

券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽

责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产

的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，基金投资组合符合有关法规及

基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交

易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资

决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知

情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权

限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银

行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交

易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价

下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和

反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度

公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基

金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况

要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审

阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反

公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，

报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要， 出现4次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

今年以来以来，针对股指期货的监管政策略有放松，股指期货市场的流动

性小幅改善，但成交量和持仓量依旧维持低位。4月以来，随着期货合约的贴

水状态逐步收敛，叠加分红月份的到来，股票对冲策略的机会逐渐浮现。根据

对冲成本的变化，本基金在报告期内积极进行对冲策略操作，同时将部分资金

用于现金管理。

本报告期内净值曲线出现了小幅回升。主要原因有两方面，一是年初以来

贴水状态有所收敛，有利于股票对冲策略的操作；二是由于打新带来部分绝对

收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率为1.18%，同期业绩比较基准收益率为

1.12%

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 116,217,179.39 64.47

其中：股票 116,217,179.39 64.47

2 固定收益投资 293,547.80 0.16

其中：债券 293,547.80 0.16

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 17,300,000.00 9.60

其中：买断式回购的买入返售金 － －

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 23,718,742.87 13.16

7 其他资产 22,725,184.05 12.61

8 合计 180,254,654.11 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 16,332.00 0.01

B 采矿业 5,057,434.06 2.94

C 制造业 30,735,261.13 17.86

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,705,768.98 1.57

E 建筑业 5,330,160.37 3.10

F 批发和零售业 3,757,109.31 2.18

G 交通运输、仓储和邮政业 3,433,709.55 2.00

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,472,824.03 2.02

J 金融业 55,633,665.64 32.34

K 房地产业 5,203,552.48 3.02

L 租赁和商务服务业 642,845.84 0.37

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 117,852.89 0.07

S 综合 110,663.11 0.06

合计 116,217,179.39 67.55

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 601318 中国平安 179,650 8,912,436.50 5.18

2 601288 农业银行 2,044,846 7,197,857.92 4.18

3 601818 光大银行 1,614,778 6,539,850.90 3.80

4 601988 中国银行 1,601,114 5,924,121.80 3.44

5 601398 工商银行 1,051,943 5,522,700.75 3.21

6 601601 中国太保 159,870 5,414,796.90 3.15

7 600887 伊利股份 137,682 2,972,554.38 1.73

8 601668 中国建筑 304,822 2,950,676.96 1.71

9 601328 交通银行 455,788 2,807,654.08 1.63

10 601211 国泰君安 118,024 2,420,672.24 1.41

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 － －

其中：政策性金融债 － －

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） 293,547.80 0.17

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 293,547.80 0.17

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（%）

1 127004 模塑转债 2,540 293,547.80 0.17

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖）合约市值 公允价值变动 风险说明

(元) (元)

IF1709 IF1709 -40.00 - -675,502.72 －

43,569,60

0.00

IH1707 IH1707 -40.00 - -1,312,829.44－

30,331,20

0.00

IF1707 IF1707 -19.00 - -979,586.24 －

20,790,18

0.00

IH1709 IH1709 -17.00 - -95,520.00 －

12,827,52

0.00

IH1708 IH1708 -4.00 - -57,472.94 －

3,024,000

.00

IF1708 IF1708 -2.00 - -41,236.67 －

2,182,320

.00

公允价值变动总额合计(元) -

3,162,148.0

1

股指期货投资本期收益(元) 953,416.62

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

3,598,345.6

2

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用

股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为

有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金不允许投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元） －

国债期货投资本期收益（元） －

国债期货投资本期公允价值变动（元） －

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 22,717,040.56

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 8,143.49

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 22,725,184.05

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能

存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 200,305,974.32

报告期期间基金总申购份额 28,306.34

减：报告期期间基金总赎回份额 33,624,351.61

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －

报告期期末基金份额总额 166,709,929.05

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,007,200.72

报告期期间买入/申购总份额 －

报告期期间卖出/赎回总份额 －

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,007,200.72

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 6.00

注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数（份）持有份额占 发起份额总数（份） 发起份额占 发起份额承

项目 基金总份额 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有资金 10,007,200.72 6.00 10,007,200.72 6.00 3年

基金管理人高级管理人员 194,829.71 0.12 － － －

基金经理等人员 － － － － －

基金管理人股东 － － － － －

其他 － － － － －

合计 10,202,030.43 6.12 10,007,200.72 6.00 －

注：本公司运用固有资金认购富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券

投资基金份额10007200.72份。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

2017-04-01至 75,527 - 68,625,490.

机构 1 2017-06-30 ,857.0 - 6,902, 20 41.16%

6 366.86

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已

经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金的文件

2、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同

3、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

10.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

10.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司

2017年07月19日
点击查看>>  附件