中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金

2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月20日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融融安二号混合

基金主代码 001739

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年09月29日

报告期末基金份额总额 71,807,493.93份

本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵
投资目标 活配置，合理控制风险并保持组合良好流动性
的前提下，实现基金资产的长期稳定增值，力
求为投资者获取超额回报。

1、大类资产配置策略

2、债券投资策略

3、股票投资策略

投资策略 4、股指期货投资策略

5、中小企业私募债券投资策略

6、资产支持证券的投资策略

7、国债期货投资策略

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益
率*50%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益
高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型


基金，属于证券投资基金中中等风险、中等预
期收益的品种。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日）

1.本期已实现收益 -9,374,911.24

2.本期利润 -232,462.62

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0032

4.期末基金资产净值 77,101,543.54

5.期末基金份额净值 1.074

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -0.28% 1.07% 1.17% 0.64% -1.45% 0.43%

过去六个月 -9.52% 0.94% -6.19% 0.55% -3.33% 0.39%

过去一年 -15.83% 1.06% -9.43% 0.64% -6.40% 0.42%

过去三年 -1.74% 0.95% 4.50% 0.65% -6.24% 0.30%

自基金合同 6.13% 0.82% 18.35% 0.65% -12.22% 0.17%

生效起至今
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从 说明

任职 离任 业年限

日期 日期

中融鑫

起点灵

活配置 陈荔女士，中国国籍，毕业于罗彻斯
混合型 特大学金融学专业，研究生、硕士学
证券投 位，具有基金从业资格，证券从业年
陈荔 资基金、 2020- - 7 限7年。2015年7月至2016年5月任中国
中融融 08-26 中投证券有限责任公司研究总部助理
安二号 研究员；2016年5月加入中融基金，现
灵活配 任成长投资部基金经理。

置混合

型证券

投资基


金、中融

沪港深

大消费

主题灵

活配置

混合型

发起式

证券投

资基金

的基金

经理。

注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


四季度国内市场环境出现了较大的变化。一是“二十大”会后，一系列房地产供给侧支持政策使得市场对经济增长更有信心；二是防疫政策的转向，也令市场更加关注疫后复苏主线的投资机会。此外，美联储明确表示加息进度将放缓，外围资金压力也有所缓解。以上一系列因素导致四季度末市场风格出现了较大的变化。我们将结合市场变化，继续精选优质个股进行长期配置，看好中国经济的长期发展。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中融融安二号混合基金份额净值为1.074元，本报告期内，基金份额净值增长率为-0.28%，同期业绩比较基准收益率为1.17%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 21,538,957.00 27.85

其中：股票 21,538,957.00 27.85

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,932,116.36 5.08

其中：债券 3,932,116.36 5.08

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合 48,477,208.94 62.69
计

8 其他资产 3,382,130.99 4.37

9 合计 77,330,413.29 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -


C 制造业 3,431,209.62 4.45

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 2,520,000.00 3.27

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 5,245,400.00 6.80

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 - -

J 金融业 7,800,507.38 10.12

K 房地产业 2,541,840.00 3.30

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 21,538,957.00 27.94

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 600036 招商银行 100,900 3,759,534.00 4.88

2 601318 中国平安 70,000 3,290,000.00 4.27

3 600018 上港集团 550,000 2,937,000.00 3.81

4 600048 保利发展 168,000 2,541,840.00 3.30

5 600900 长江电力 120,000 2,520,000.00 3.27

6 600009 上海机场 40,000 2,308,400.00 2.99

7 600703 三安光电 120,000 2,059,200.00 2.67

8 600887 伊利股份 43,500 1,348,500.00 1.75


9 601166 兴业银行 38,000 668,420.00 0.87

10 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 3,932,116.36 5.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,932,116.36 5.10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 019663 21国债15 36,000 3,630,059.51 4.71

2 019679 22国债14 3,000 302,056.85 0.39

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除招商银行(600036),中国平安(601318),兴业银行(601166)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 银保监会2022年03月21日发布对招商银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕21号),银保监会2022年09月09日发布对招商银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕48号),央行2022年08月31日发布对招商银行股份有限公司的处罚(银罚决字〔2022〕1号),国家外汇管理局深圳市分局2022年08月22日发布对中国平安保险(集团)股份有限公司的处罚(深外管检〔2022〕23号),银保监会2022年03月21日发布对兴业银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕22号),银保监会2022年09月28日发布对兴业银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕50号),银保监会2022年09月09日发布对兴业银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕41号)。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 12,192.59

2 应收证券清算款 3,369,938.40

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 3,382,130.99

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 71,786,782.49

报告期期间基金总申购份额 22,429.51

减：报告期期间基金总赎回份额 1,718.07

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 71,807,493.93

注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

机 1 20221001-202 66,493,091.54 0.00 0.00 66,493,091.5 92.60%
构 21231 4

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额
时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回 款，对资产净值产生不利影响。

当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变
现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎 回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定， 暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予中融融安二号保本混合型证券投资基金募集注册的文件
（2）《中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（3）《中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（4）《中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
（5）基金管理人业务资格批件和营业执照
（6）基金托管人业务资格批件和营业执照
（7）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。

咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。网址：http://www.zrfunds.com.cn/

中融基金管理有限公司
2023年01月20日
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