农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券
投资基金 2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 15

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15
§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 19

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 20

7.4 报表附注 ...... 23
§8 投资组合报告 ......46

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 46

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50

8.12 投资组合报告附注 ...... 50
§9 基金份额持有人信息...... 51

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51
§10 开放式基金份额变动...... 51
§11 重大事件揭示...... 52

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52

11.4 基金投资策略的改变 ...... 52

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53

11.8 其他重大事件 ...... 54
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55
§13 备查文件目录...... 55

13.1 备查文件目录 ...... 55

13.2 存放地点 ...... 55

13.3 查阅方式 ...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 农银现代农业加混合

基金主代码 001940

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 1 月 29 日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总 60,468,468.53 份
额

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过深入研究现代农业发展的新动向以及农业产业和新技
术新业态相融合的发展新空间，精选优质上市公司，在严格控制
风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定
增值。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分

析，结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研
究，形成对各类别资产未来表现的预判，在严格控制投资组合风
险的前提下，确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具
以及其他金融工具的配置比例。

2、股票投资策略

（1）“现代农业加”主题的界定

现代农业是运用现代科学技术、现代工业装备以及现代组织
管理方法来经营的社会化、商品化农业，是国民经济中具有较强
竞争力的现代产业。

（2）行业配置策略

根据“现代农业加”主题相关上市公司所提供的产品与服务
类别不同，可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑经

济、政策、技术和估值等因素，进行股票资产在“现代农业加”
各细分子行业间的动态配置。

（3）个股精选策略

在细分子行业配置的基础上，本基金将定性研究方法和定量
研究方法相结合，对“现代农业加”相关上市公司的投资价值进
行综合评估，精选具备较强竞争优势的上市公司作为投资标的。
3、债券投资策略

本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要
目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金债
券投资管理将主要采取合理预计利率水平、灵活调整组合久期、
科学配置投资品种、谨慎选择个券的策略。


4、权证投资策略

本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐
含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析，以有利于资产增
值为原则，加强风险控制，谨慎参与投资。

业绩比较基准 中证大农业指数×65%＋中证全债指数×35%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风
险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 翟爱东 王小飞

负责人 联系电话 021-61095588 021-60637103

电子邮箱 xuxin@abc-ca.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 021-61095599 021-60637228

传真 021-61095556 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银 北京市西城区金融大街 25 号

城路 9 号 50 层

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区银 北京市西城区闹市口大街 1 号
城路 9 号 50 层 院 1 号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 黄涛 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路 9 号农银大厦 50 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银
(特殊普通合伙) 行大厦 6 楼

注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50
层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2022 年 2021 年 2020 年

数据和指标

本期已实现 -7,976,306.94 15,147,098.44 35,605,811.87
收益

本期利润 -19,388,449.34 -7,783,265.31 59,485,558.16

加权平均基

金份额本期 -0.2860 -0.1089 0.8371
利润
本期加权平

均净值利润 -15.50% -5.20% 47.72%
率
本期基金份

额净值增长 -15.18% -4.65% 67.40%
率

3.1.2 期末 2022 年末 2021 年末 2020 年末

数据和指标

期末可供分 44,079,591.91 69,253,000.92 54,135,144.33
配利润
期末可供分

配基金份额 0.7290 0.9882 0.7887
利润

期末基金资 104,548,060.44 142,857,247.13 146,739,283.04
产净值

期末基金份 1.7290 2.0385 2.1380
额净值

3.1.3 累计 2022 年末 2021 年末 2020 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 72.90% 103.85% 113.80%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去三个月 -2.12% 1.18% -0.53% 0.88% -1.59% 0.30%

过去六个月 -6.18% 1.26% -9.16% 0.80% 2.98% 0.46%

过去一年 -15.18% 1.24% -10.99% 0.90% -4.19% 0.34%

过去三年 35.37% 1.36% 10.79% 0.96% 24.58% 0.40%


过去五年 36.21% 1.31% 23.22% 0.95% 12.99% 0.36%

自基金合同生效 72.90% 1.17% 29.80% 0.89% 43.10% 0.28%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，其中投资于本基金界定的“现代农业加”主题相关证券的比例不低于非现金资产的 80%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。本基
金建仓期为基金合同生效日（2016 年 1 月 29 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例
已达到基金合同规定的投资比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年无利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。公司法定代表人为许金超先生。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司共管理 72 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证
券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基
金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金、农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理金玉债券型证券投资基金、农银汇理金盛债券型证券投资基金、农银汇理瑞康 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金、农银汇理创新成长混合型证券投资基金、农银汇理悦利债券型证券投资基金、农银汇理均衡收益混合型证券投资基金、农银汇理金穗优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理瑞丰 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金、农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金、农银汇理专精特新混合型证券投资基金、农银汇理双利回报债券型证券投资基金、农银汇理金耀 3个月定期开放债券型证券投资基金、农银汇理品质农业股票型证券投资基金、农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

金融学硕士。历任信诚基金管理有限公司
研究员、万家基金管理有限公司研究员、
徐 文 本基金的 2020 年 1 - 16 年 农银汇理基金管理有限公司研究员、农银
卉 基金经理 月 13 日 汇理基金管理有限公司基金经理助理。现
任农银汇理基金管理公司研究部副总经
理、基金经理。

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制

基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，通过对交易价差做专项分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易的现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2022 年，一季度俄乌冲突升级引发大宗商品价格飙涨，美债利率上行叠加国内部分省份疫情严峻，市场风险偏好骤降，外资持续流出，A 股超预期走弱。进入二季度后，疫情成为贯穿整个季度的投资主线。下半年海外通胀持续超预期引发美联储再次边际转鹰，俄乌冲突升级引致欧洲能源危机进一步加剧，叠加国内经济磨底期高频数据扰动，A 股市场出现二次探底。四季度随着二十大的顺利召开，中长期发展方向得到明确，国内疫情政策逐步优化，房地产政策加码，托底经济政策强信号出现，诸多利好因素共振下市场完成筑底过程。

2022 年是变化和考验的一年，市场缺乏增量资金的背景下，板块轮动加速且资金跷跷板现象
突出，景气趋势投资失效，预期博弈投资兴起，板块行情持续性不足，全年来看，仅煤炭板块取得正收益。回顾基金操作，整体表现为仓位中性水平下集中做好疫情应对及精选超跌优质标的。从结果来看，在下跌市场中表现相对抗跌，在市场反弹过程中由于未能从前期谨慎的心态中解放出来，从而快速识别修复的核心驱动在于充裕流动性下的风险偏好回升，纠结于疫后修复的质量和经济复苏的成色以至于错失部分板块超跌反弹的最佳布局时机。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.7290 元；本报告期基金份额净值增长率为-15.18%，业绩比较基准收益率为-10.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们认为，消费风格已经见底反转，23 年将呈现结构性行情，主要原因如下：
第一，底仓属性恢复。过去两年因疫情影响导致消费场景缺失，消费类价值标的永续定价模
型假设遭到破坏，增长确定性和盈利稳定性两个核心属性被打破，叠加由产业趋势驱动的成长股崛起，消费的底仓属性消失，这一现象随着疫情放开快速达峰后得以消弭。

第二，景气逐季改善。多个经济大省确立 2023 年工作目标，增长目标分布在 4%-9.5%之间，
分解目标实现路径发现，消费和地产成为今年完成 GDP 目标的核心变量且修复斜率较其他科目更为显著。

第三，增量资金偏好。在国内基本面修复预期持续加强、美联储加息节奏逐步趋缓的背景下，外资大幅净流入趋势明显。综上所述，2023 年消费修复确定性高，投资的难度在于节奏的把握和对修复斜率的判断，即商务活动是否能够出现超预期修复从而改变目前弱复苏的一致预期带来系统性投资机会。

参照其他国家放开的过程，我们认为，短期悲观情绪的修复容易快速完成，但中期信心和景气的修复不会一蹴而就，由此，在组合构建上仍将围绕基本面修复程度挖掘标的。考虑经济高频数据指向弱复苏，短期仍然以寻找结构性机会为主。在盈利没有主线逻辑但风险偏好快速回升的背景下，行业有望进入快速轮动阶段。

投资策略上，持续挖掘符合中国式现代化长期目标的新底仓品种，依然延续重结构、轻指数，自下而上选股的思路，沿着景气变化幅度、复苏确定性、估值扩张情况，围绕疫后经济复苏和困境反转脉络布局。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核检查，督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本基金的合规运作。

本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：

（1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性
主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。

（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程


根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。

本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15 号）、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。”即本基金本年无应分配利润。
2.报告期内没有实施过利润分配。

3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 22840 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金全体基
金份额持有人

(一) 我们审计的内容

我们审计了农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资
基金(以下简称“农银现代农业加混合基金”)的财务报表，
审计意见 包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表
和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会


(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了农银现代农业加混合基金
2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和
净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于农银现代农
业加混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

农银现代农业加混合基金的基金管理人农银汇理基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。
其他信息包括农银现代农业加混合基金 2022 年年度报告中
涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估农银现代农
任 业加混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算农银现代农业加混合基金、终止运营或别无其他现实
的选择。

基金管理人治理层负责监督农银现代农业加混合基金的财
务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
注册会计师对财务报表审计的责 导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
任 报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由


于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能
影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对农银现代
农业加混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致农银现代农
业加混合基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 赵钰 罗佳

会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

审计报告日期 2023 年 03 月 29 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：


银行存款 7.4.7.1 27,595,763.95 41,060,611.17

结算备付金 148,963.53 104,061.59

存出保证金 39,711.34 26,849.43

交易性金融资产 7.4.7.2 77,138,488.96 102,330,298.80

其中：股票投资 77,138,488.96 102,330,298.80

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 127,697.80 417,496.55

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - 4,001.72

资产总计 105,050,625.58 143,943,319.26

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 97,065.00 629,692.70

应付管理人报酬 133,639.33 178,990.47

应付托管费 22,273.23 29,831.74

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 249,587.58 247,557.22

负债合计 502,565.14 1,086,072.13

净资产：


实收基金 7.4.7.10 60,468,468.53 70,080,562.95

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 44,079,591.91 72,776,684.18

净资产合计 104,548,060.44 142,857,247.13

负债和净资产总计 105,050,625.58 143,943,319.26

注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.7290 元，基金份额总额 60,468,468.53
份。
7.2 利润表
会计主体：农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -17,024,362.15 -4,331,798.55

1.利息收入 118,301.58 141,429.49

其中：存款利息收入 7.4.7.13 117,509.67 141,429.49

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 791.91 -
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -6,013,774.58 17,556,542.02
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -6,747,518.86 16,563,585.28

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 - -

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 733,744.28 992,956.74

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 7.4.7.20 -11,412,142.40 -22,930,363.75
列）


4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.21 283,253.25 900,593.69
“-”号填列）

减：二、营业总支出 2,364,087.19 3,451,466.76

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,874,581.25 2,249,893.45

2．托管费 7.4.10.2.2 312,430.29 374,982.23

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.23 177,075.65 826,591.08

三、利润总额（亏损总 -19,388,449.34 -7,783,265.31
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -19,388,449.34 -7,783,265.31
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 -19,388,449.34 -7,783,265.31

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 70,080,562.95 - 72,776,684.18 142,857,247.13
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 70,080,562.95 - 72,776,684.18 142,857,247.13
产（基金

净值）
三、本期
增减变动

额（减少 -9,612,094.42 - -28,697,092.27 -38,309,186.69
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - -19,388,449.34 -19,388,449.34
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 -9,612,094.42 - -9,308,642.93 -18,920,737.35
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 38,235,397.13 - 32,790,466.78 71,025,863.91
款

2.

基金赎回 -47,847,491.55 - -42,099,109.71 -89,946,601.26
款
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 60,468,468.53 - 44,079,591.91 104,548,060.44
产（基金
净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 68,635,157.27 - 78,104,125.77 146,739,283.04
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 68,635,157.27 - 78,104,125.77 146,739,283.04
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 1,445,405.68 - -5,327,441.59 -3,882,035.91
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - -7,783,265.31 -7,783,265.31
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 1,445,405.68 - 2,455,823.72 3,901,229.40
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 101,299,955.75 - 118,002,792.70 219,302,748.45
款

2.

基金赎回 -99,854,550.07 - -115,546,968.98 -215,401,519.05
款
（三）、本
期向基金
份额持有

人分配利 - - - -
润产生的
基金净值
变动（净
值减少以

“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 70,080,562.95 - 72,776,684.18 142,857,247.13
产（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

程昆 毕宏燕 丁煜琼

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2075 号《关于准予农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集631,675,317.73 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第111 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》于 2016 年 1 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 631,812,396.34
份基金份额，其中认购资金利息折合 137,078.61 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金股票资产占基金资
产的比例为 0%-95%，其中投资于本基金界定的“现代农业加”主题相关证券的比例不低于非现金资产的 80%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证大农业指数×65%＋中证全债指数×35%。

本财务报表由本基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司于2023年3月29日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12
月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类
取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金
额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状
况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市
场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基
金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管
理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通

知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁
布了《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会
于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，
本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12
月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。

(i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融
工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收申购款，金额分别为 41,060,611.17 元、104,061.59 元、26,849.43 元、4,001.72元和 417,496.55 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为 41,064,553.99 元、104,108.39
元、26,861.53 元、0.00 元和 417,496.55 元。


原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 102,330,298.80 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 102,330,298.80 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 629,692.70 元、178,990.47 元、
29,831.74 元、76,044.26 元和 1,512.96 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金
额分别为 629,692.70 元、178,990.47 元、29,831.74 元、76,044.26 元和 1,512.96 元。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、
“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额
均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准
则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 27,595,763.95 41,060,611.17

等于：本金 27,593,111.40 41,060,611.17

加：应计利息 2,652.55 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 27,595,763.95 41,060,611.17

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 79,983,018.91 - 77,138,488.96 -2,844,529.95

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 79,983,018.91 - 77,138,488.96 -2,844,529.95

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 93,762,686.35 - 102,330,298.80 8,567,612.45

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 93,762,686.35 - 102,330,298.80 8,567,612.45

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末及上年度末未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末及上年度末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期买入返售金额资产期末余额中无资产减值准备。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无债权投资减值准备。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无其他债权投资减值准备。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。

7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期无其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 4,001.72

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 4,001.72

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 234.68 1,512.96

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 74,352.90 76,044.26

其中：交易所市场 74,352.90 76,044.26

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 175,000.00 170,000.00

合计 249,587.58 247,557.22

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 70,080,562.95 70,080,562.95

本期申购 38,235,397.13 38,235,397.13

本期赎回（以“-”号填列） -47,847,491.55 -47,847,491.55

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 60,468,468.53 60,468,468.53

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。

7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 69,253,000.92 3,523,683.26 72,776,684.18

本期利润 -7,976,306.94 -11,412,142.40 -19,388,449.34

本期基金份额交易产 -8,680,542.98 -628,099.95 -9,308,642.93
生的变动数

其中：基金申购款 34,949,583.62 -2,159,116.84 32,790,466.78

基金赎回款 -43,630,126.60 1,531,016.89 -42,099,109.71

本期已分配利润 - - -

本期末 52,596,151.00 -8,516,559.09 44,079,591.91

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021
日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 114,443.86 138,532.40

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 2,511.60 2,323.86

其他 554.21 573.23

合计 117,509.67 141,429.49

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总 217,389,094.45 223,885,826.67
额

减：卖出股票成本 223,486,515.95 207,322,241.39
总额

减：交易费用 650,097.36 -

买卖股票差价收 -6,747,518.86 16,563,585.28
入
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无买卖债券差价收入。

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12


31 日 月 31 日

股票投资产生的股利 733,744.28 992,956.74
收益

其中：证券出借权益 - -
补偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 733,744.28 992,956.74

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -11,412,142.40 -22,930,363.75

股票投资 -11,412,142.40 -22,930,363.75

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税

合计 -11,412,142.40 -22,930,363.75

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021
月 31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 244,187.44 853,016.17

基金转换费收入 39,065.81 47,577.52

合计 283,253.25 900,593.69

注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 55,000.00 50,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 2,075.65 4,694.25

交易费用 - 651,896.83

合计 177,075.65 826,591.08

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司(“农银汇 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

理”)

农银汇理资产管理有限公司 基金管理人的子公司

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构

银行”)

中国农业银行股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

东方汇理资产管理公司 基金管理人的股东

中铝资本控股有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,874,581.25 2,249,893.45

其中：支付销售机构的客户维护 871,777.25 1,056,912.30
费
注：支付基金管理人农银汇理的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 312,430.29 374,982.23

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 27,595,763.95 114,443.86 41,060,611.17 138,532.40

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险。

本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监督和控制。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。
本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本报告期末及上年度末本基金未持有短期信用评级债券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

本报告期末及上年度末本基金未持有长期信用评级债券。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关
规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 27,595,763.95 - - - 27,595,763.95

结算备付金 148,963.53 - - - 148,963.53

存出保证金 39,711.34 - - - 39,711.34

交易性金融资产 - - - 77,138,488.96 77,138,488.96

应收申购款 - - - 127,697.80 127,697.80

资产总计 27,784,438.82 - - 77,266,186.76 105,050,625.58

负债

应付赎回款 - - - 97,065.00 97,065.00

应付管理人报酬 - - - 133,639.33 133,639.33

应付托管费 - - - 22,273.23 22,273.23

其他负债 - - - 249,587.58 249,587.58

负债总计 - - - 502,565.14 502,565.14


利率敏感度缺口 27,784,438.82 - - 76,763,621.62 104,548,060.44

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 41,060,611.17 - - - 41,060,611.17

结算备付金 104,061.59 - - - 104,061.59

存出保证金 26,849.43 - - - 26,849.43

交易性金融资产 - - - 102,330,298.80 102,330,298.80

应收申购款 - - - 417,496.55 417,496.55

其他资产 - - - 4,001.72 4,001.72

资产总计 41,191,522.19 - - 102,751,797.07 143,943,319.26

负债

应付赎回款 - - - 629,692.70 629,692.70

应付管理人报酬 - - - 178,990.47 178,990.47

应付托管费 - - - 29,831.74 29,831.74

其他负债 - - - 247,557.22 247,557.22

负债总计 - - - 1,086,072.13 1,086,072.13

利率敏感度缺口 41,191,522.19 - - 101,665,724.94 142,857,247.13

注：按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末无债券投资及资产支持证券投资，因此市场利率变动对基金资产净值的影响不重大。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监测，定期对基金所面临的价格风险进行度量和分析，及时对风险进行管理和控制。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）


交易性金融资 77,138,488.96 73.78 102,330,298.80 71.63
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 77,138,488.96 73.78 102,330,298.80 71.63

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2022 年 12 月 31 上年度末（2021 年 12 月 31
日） 日 ）

分析

业绩比较基准上升

5,649,920.04 7,263,051.17
5%

业绩比较基准下降

-5,649,920.04 -7,263,051.17
5%

注：注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 77,138,488.96 102,330,298.80

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 77,138,488.96 102,330,298.80

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二
层次还是第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本年度末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 77,138,488.96 73.43

其中：股票 77,138,488.96 73.43

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 27,744,727.48 26.41

8 其他各项资产 167,409.14 0.16

9 合计 105,050,625.58 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 36,600,317.96 35.01

B 采矿业 - -

C 制造业 40,538,171.00 38.77

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 77,138,488.96 73.78

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 300498 温氏股份 445,500 8,745,165.00 8.36

2 002385 大北农 623,400 5,548,260.00 5.31

3 002311 海大集团 82,240 5,076,675.20 4.86

4 002041 登海种业 249,100 4,937,162.00 4.72

5 002714 牧原股份 96,600 4,709,250.00 4.50

6 600195 中牧股份 384,400 4,466,728.00 4.27

7 000998 隆平高科 266,200 4,277,834.00 4.09

8 002567 唐人神 471,400 3,337,512.00 3.19

9 300761 立华股份 92,800 3,178,400.00 3.04

10 603477 巨星农牧 129,500 3,158,505.00 3.02

11 002840 华统股份 180,600 3,050,334.00 2.92

12 601952 苏垦农发 243,400 2,881,856.00 2.76

13 603733 仙鹤股份 76,700 2,337,049.00 2.24

14 603566 普莱柯 84,900 2,322,864.00 2.22

15 002299 圣农发展 95,000 2,250,550.00 2.15

16 600598 北大荒 159,000 2,187,840.00 2.09

17 002100 天康生物 252,000 2,094,120.00 2.00

18 300087 荃银高科 126,800 2,041,480.00 1.95

19 000860 顺鑫农业 67,100 2,000,922.00 1.91

20 603151 邦基科技 95,100 2,000,904.00 1.91

21 688526 科前生物 76,297 1,709,052.80 1.63

22 600309 万华化学 14,800 1,371,220.00 1.31

23 603609 禾丰股份 99,400 1,176,896.00 1.13

24 300973 立高食品 12,100 1,163,778.00 1.11

25 002982 湘佳股份 25,898 1,114,131.96 1.07

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 002840 华统股份 11,209,517.00 7.85

2 603477 巨星农牧 10,428,062.00 7.30

3 000895 双汇发展 8,058,156.00 5.64

4 002567 唐人神 7,818,783.96 5.47

5 603363 傲农生物 6,858,108.98 4.80

6 300761 立华股份 6,812,106.00 4.77

7 002100 天康生物 6,712,776.00 4.70

8 000876 新 希 望 6,692,578.00 4.68

9 600519 贵州茅台 6,450,292.00 4.52

10 002714 牧原股份 6,365,218.00 4.46

11 002304 洋河股份 6,333,326.00 4.43


12 603288 海天味业 6,148,225.45 4.30

13 300498 温氏股份 5,308,405.00 3.72

14 600195 中牧股份 5,113,233.61 3.58

15 603566 普莱柯 4,742,808.00 3.32

16 688526 科前生物 4,178,805.59 2.93

17 002157 正邦科技 4,108,738.00 2.88

18 000998 隆平高科 4,059,355.01 2.84

19 300856 科思股份 3,912,439.00 2.74

20 600600 青岛啤酒 3,710,294.00 2.60

21 002041 登海种业 3,668,996.00 2.57

22 603609 禾丰股份 3,297,450.50 2.31

23 601952 苏垦农发 3,107,085.00 2.17

注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 603477 巨星农牧 9,680,882.00 6.78

2 601952 苏垦农发 8,541,262.94 5.98

3 000895 双汇发展 7,748,996.89 5.42

4 002840 华统股份 7,400,694.40 5.18

5 603363 傲农生物 6,944,548.00 4.86

6 000876 新 希 望 6,462,368.00 4.52

7 603369 今世缘 6,063,258.00 4.24

8 603288 海天味业 6,019,114.53 4.21

9 600519 贵州茅台 5,842,782.00 4.09

10 002304 洋河股份 5,727,188.37 4.01

11 002001 新 和 成 5,643,717.56 3.95

12 300856 科思股份 4,944,363.95 3.46

13 002311 海大集团 4,079,817.00 2.86

14 600298 安琪酵母 3,779,385.00 2.65

15 600426 华鲁恒升 3,668,705.00 2.57

16 603733 仙鹤股份 3,556,044.00 2.49

17 300498 温氏股份 3,510,907.00 2.46

18 600600 青岛啤酒 3,475,826.00 2.43

19 002557 洽洽食品 3,324,983.00 2.33

20 002895 川恒股份 3,274,229.00 2.29

21 300673 佩蒂股份 3,251,747.50 2.28

22 600779 水井坊 3,194,311.00 2.24

23 000568 泸州老窖 3,156,812.00 2.21

24 600900 长江电力 3,104,116.51 2.17

25 002852 道道全 2,926,046.04 2.05

26 300761 立华股份 2,910,816.00 2.04

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 209,706,848.51

卖出股票收入（成交）总额 217,389,094.45

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 39,711.34

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 127,697.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 167,409.14

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

16,672 3,626.95 69,582.72 0.12 60,398,885.81 99.88

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 2,913.23 0.0048

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016 年 1 月 29 日） 631,812,396.34
基金份额总额


本报告期期初基金份额总额 70,080,562.95

本报告期基金总申购份额 38,235,397.13

减：本报告期基金总赎回份额 47,847,491.55

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 60,468,468.53

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第一次
会议决议，原本公司董事长许金超先生自 2022 年 9 月 26 日离任本公司董事长职务；黄涛先
生自 2022 年 9 月 26 日任职本公司董事长职位。

本公司已于 2022 年 9 月 28 日在规定媒介以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更
的公告并按照监管要求进行了备案。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 5.5 万元，该
会计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

广发证券 2 273,667,703 64.08 254,868.21 64.08 -

.45

国金证券 2 59,198,532. 13.86 55,131.30 13.86 -

88

安信证券 2 26,723,143. 6.26 24,887.34 6.26 -

21

海通证券 2 24,064,599. 5.63 22,413.96 5.64 -

91

中金公司 2 18,277,580. 4.28 17,024.28 4.28 -

97

中信证券 2 13,993,812. 3.28 13,032.65 3.28 -

00

东方证券 2 6,028,528.0 1.41 5,614.60 1.41 -

0

申万宏源 2 5,142,042.5 1.20 4,788.94 1.20 -

证券 4

国泰君安 2 - - - - -

证券

国信证券 2 - - - - -

红塔证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

注：1、交易单元选择标准有：

(1)、实力雄厚,注册资本不少于 20 亿元人民币。

(2)、市场形象及财务状况良好。

(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商
进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。

2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

广发证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

安信证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

中金公 - - 12,100,000.0 100.00 - -
司 0

中信证 - - - - - -
券

东方证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

国泰君 - - - - - -
安证券

国信证 - - - - - -
券

红塔证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

农银汇理现代农业加灵活配置混合 中国证券报、基金管理

1 型证券投资基金 2021 年第 4 季度报 人 2022 年 01 月 21 日
告

2 农银汇理现代农业加灵活配置混合 中国证券报、基金管理 2022 年 03 月 29 日
型证券投资基金 2021 年年度报告 人

3 农银汇理现代农业加灵活配置混合 中国证券报、基金管理 2022 年 04 月 21 日


型证券投资基金 2022 年第 1 季度报 人

告

农银汇理现代农业加灵活配置混合 中国证券报、基金管理

4 型证券投资基金基金产品资料概要 人 2022 年 06 月 29 日
更新

农银汇理现代农业加灵活配置混合 中国证券报、基金管理

5 型证券投资基金-招募说明书更新- 人 2022 年 06 月 29 日
2022 年第 1 次

农银汇理现代农业加灵活配置混合 中国证券报、基金管理

6 型证券投资基金 2022 年第 2 季度报 人 2022 年 07 月 20 日
告

7 农银汇理现代农业加灵活配置混合 中国证券报、基金管理 2022 年 08 月 30 日
型证券投资基金 2022 年中期报告 人

农银汇理现代农业加灵活配置混合 中国证券报、基金管理

8 型证券投资基金 2022 年第 3 季度报 人 2022 年 10 月 26 日
告

10 - - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予注册本基金募集的文件；

2、《农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、本报告期内公开披露的临时公告。
13.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时
间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2023 年 3 月 29 日
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