中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告

2017年06月30日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年08月29日

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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1.2 目录

1.1重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

§4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5 托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1资产负债表......14

6.2利润表......16

6.3所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4报表附注......18

§7 投资组合报告......41

7.1期末基金资产组合情况......41

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......42

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......44

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

7.12 投资组合报告附注......48

§8基金份额持有人信息......48

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......49

§9 开放式基金份额变动......50

§10重大事件揭示......50

10.1 基金份额持有人大会决议......50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50

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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

10.4 基金投资策略的改变......51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况......51

10.8 其他重大事件......52

§11 影响投资者决策的其他重要信息......53

§12 备查文件目录......53

12.1 备查文件目录......53

12.2 存放地点......54

12.3 查阅方式......54

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中欧瑾通灵活配置混合

基金主代码 002009

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2015年11月17日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 685,867,820.46份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧瑾通灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 002009 002010

报告期末下属分级基金的份 685,479,141.66份 388,678.80份

额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的

资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大

类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而

投资策略 上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合

考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要

求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×

50%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 中欧基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 黎忆海 陆志俊

信息披露负责 联系电话 021-68609600 95559

人

电子邮箱 liyihai@zofund.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-68609700、 95559

400-700-9700

传真 021-33830351 021-62701216

中国（上海）自由贸易试 上海市浦东新区银城中路

注册地址 验区陆家嘴环路333号五 188号

层

中国（上海）自由贸易试 上海市浦东新区银城中路

办公地址 验区陆家嘴环路333号五 188号

层

邮政编码 200120 200120

法定代表人 窦玉明 牛锡明

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

名称

登载基金半年度报告正文的 www.zofund.com

管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆

家嘴环路333号五层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

中欧瑾通灵活配置混合A 中欧瑾通灵活配置混合C

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3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年01月01日-2017年06月30日）

本期已实现收益 13,484,658.30 320,455.96

本期利润 19,017,779.08 485,886.46

加权平均基金份额本期利润 0.0299 0.0288

本期加权平均净值利润率 2.87% 2.80%

本期基金份额净值增长率 2.97% 2.55%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日)

期末可供分配利润 39,994,929.95 17,930.61

期末可供分配基金份额利润 0.0583 0.0461

期末基金资产净值 725,474,071.61 406,609.41

期末基金份额净值 1.0583 1.0461

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)

基金份额累计净值增长率 5.83% 4.61%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。

3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(中欧瑾通灵活配置混 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

合A) 率① 差② ③ 标准差

④

过去一个月 1.10% 0.07% 2.93% 0.34% -1.83% -0.27%

过去三个月 1.64% 0.07% 2.58% 0.32% -0.94% -0.25%

过去六个月 2.97% 0.07% 4.18% 0.30% -1.21% -0.23%

过去一年 3.55% 0.08% 3.50% 0.30% 0.05% -0.22%

自基金合同生效起至 5.83% 0.08% 5.27% 0.23% 0.56% -0.15%

今

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注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%，比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(中欧瑾通灵活配置混 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

合C) 率① 差② ③ 标准差

④

过去一个月 1.07% 0.07% 2.93% 0.34% -1.86% -0.27%

过去三个月 1.56% 0.07% 2.58% 0.32% -1.02% -0.25%

过去六个月 2.55% 0.07% 4.18% 0.30% -1.63% -0.23%

过去一年 2.96% 0.08% 3.50% 0.30% -0.54% -0.22%

自基金合同生效起至 4.61% 0.08% 5.27% 0.23% -0.66% -0.15%

今

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%，比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

中欧瑾通灵活配置混合A

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年11月17日-2017年06月30日）

5.5%

5%

4.5%

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2015-11-17 2016-02-04 2016-05-04 2016-07-25 2016-10-21 2017-01-09 2017-04-07 2017-06-30

中欧瑾通灵活配置混合A 业绩比较基准

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中欧瑾通灵活配置混合C

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年11月17日-2017年06月30日）

5.5%

5%

4.5%

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2015-11-17 2016-02-04 2016-05-04 2016-07-25 2016-10-21 2017-01-09 2017-04-07 2017-06-30

中欧瑾通灵活配置混合C 业绩比较基准

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理57只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助 证券从

姓名 职务 理)期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

历任大公国际资信评估有

基金经 2015年11月 2017年06月 限公司技术总监、阳光资

刘德元 理 27日 27日 12年 产管理股份有限公司高级

研究员。2015年6月23日加

入中欧基金管理有限公

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司，历任中欧基金管理有

限公司信用研究员。

历任上海永邦投资有限公

司投资经理，上海涌泉亿

基金经 2015年11月 信投资发展中心（有限合

张跃鹏 理 27日 － 7年 伙）策略分析师。2013年9

月23日加入中欧基金管理

有限公司，历任中欧基金

管理有限公司交易员。

历任法国兴业银行投资银

行部交易助理，海通证券

股份有限公司债券融资部

基金经 2017年04月 销售交易员，平安证券有

朱晨杰 理 07日 － 5年 限责任公司固定收益事业

部交易员。2016年3月24

日加入中欧基金管理有限

公司，历任中欧基金管理

有限公司投资经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时 第10页共54页

间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

17年上半年经济表现强于2016年，在煤炭、钢铁供给侧改革的推进下，上游工业品的价格大幅抬升，产能过剩格局有效改善，上半年PPIRM累计同比8.7%、PPI累计同比6.6%，供给收缩带来的涨价预期，加大了补库存的力度，叠加发达国家经济回暖对出口的提振，我国经济有所反弹。上半年实际GDP累计同比增速为6.9%，名义GDP累计同比增速为11.4%，其中，工业表现尤其亮眼，上半年工业增加值累计同比增速为6.9%，高于去年同期增速6%；而在行政调控和金融监管的影响下，房地产业和金融业的增速有所放缓，经济整体呈现"脱虚向实"的局面。

今年4月上旬，银监会密集发文，针对银行业"三套利"、"三违反"、"四不当"、"十乱象"进行专项整治，同业业务、投资业务和理财业务成为治理的重点。4、5月央行也配合以"中性偏紧"的政策。期间，利率迅速大幅上行，一级债券发行受阻。而在6月，监管的力度边际减缓，银监会强调防范"处置风险的风险"，央行也有意维稳资金面。从成果上来看，银行理财规模和表内同业资产在上半年显着收缩，监管初见成效，但仍在进行中。

债券市场走势震荡，一季度收益率曲线整体向上平移。开年经济数据的平稳以及通胀预期升温令收益率曲线先呈现熊市增陡，步入3月后，资金面紧张程度增强，短端利率快速抬升，收益率曲线随后呈现熊市变平；3月受到资金紧张的影响，短端收益抬升，目前收益率曲线的平坦化明显。二季度前两个月债券市场发生了剧烈调整，在到监管引发的流动性冲击和经济相对悲观的预期下， 4月初到5月底利率债1年期上行68BP而10年上行30BP，收益率曲线呈现熊平态势，利率债期限利差不断压缩至历史低级水平。信用债收益率曲线则整体上行，信用利差走阔，中低等级总长久期信用债流动性骤减，一级信用债融资也持续负增，发行利率也随之大幅抬升。之后监管态度缓和、央行维稳资金面，市场情绪得以修复，6月份开始随着资金面平稳、同业存单发行收益率回落，债券市场大幅回暖，利率债中5-10年下行20BP左右，期限利差进一步压缩，信用债市场也 第11页共54页

得到极大的修复，成交活跃，3-5年估值下行30-40BP，曲线形态也更加平坦。

回顾股票市场，一季度市场经历了快速的行业轮动，年初在超预期信贷和经济数据刺激下，周期股表现亮眼；春节过后，伴随着市场对于周期的分歧加大，行业热点轮动到以白酒、家电为代表的消费板块，行业内龙头个股均有较大幅度的上涨。二季度，金融去杠杆下的宏观流动性收紧、大股东减持新规、IPO保持快速发行等因素对A股估值有较大的冲击，二季度上证综指下跌-0.93%，创业板下跌-4.68%。结构上，主要上涨的是白酒、家电、电子、保险等白马板块，另外，雄安主题也有较好的表现。相反，小票跌幅仍然较大，随着IPO放行、套利式并购遭管制，小票的估值很难得到恢复。

报告期组合根据市场行情，保持了适中的杠杆和久期水平，并布局行业利润改善，利差有望收窄的短久期票息较高产业债。在6月监管放缓的时间窗口，及时加仓流动性好的信用债和利率债以博取资本利得，并择机卖出流动性较弱和久期较长的债券。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，A类份额净值增长率为2.97%，同期业绩比较基准收益率为4.18%；C类份额净值增长率为2.55%，同期业绩比较基准收益率为4.18%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

7月银行自查结束、金融工作会议召开，这些事件都会带来政策面的冲击，但是，基本面（经济增长和物价水平）将逐渐成为主导债券市场的因素。从近期的数据来看，基建投资增速已经回落，地产投资虽然保持韧性，但在地产调控高压政策的限制下，投资拐点已经显现。因此，经济增长下行的压力正在不断加大。但同时我们预计经济回落的速度会比较慢。首先全球经济依然处于复苏态势，尤其是近期欧洲经济复苏整体比较强劲，由此带动的国内净出口增速的回升，对内需下降有所对冲；第二，制造业方面，从实际利率变化看制造业投资大概滞后于实际利率8个月以上，3季度前制造业投资还会保持恢复性增长；房地产方面，由于房地产销售增速仍在高位，投资增速在3季度前会保持稳中有降的趋势。总体来看，下半年的经济增速虽有所回落，但是三季度仍然难以见到基本面快速下滑的情况，因此货币政策的放开仍然需要耐心。

在基本面缓慢下行及货币政策保持中性的背景下，我们坚持下半年震荡慢牛的观点，资金面及政策面的预期差会造成收益率的波动，同时也创造交易的机会。

展望下半年季度，组合会坚持不盲目追高的宗旨，但在市场震荡调整中把握低吸的机会，积极参与利率债的交易机会。信用债方面，从目前的信用利差来看处于中位数以下，基本在1/4分位处水平，相对来说信用利差保护依旧较小，在金融去杠杆周期中，信用利差未来依旧具有进一步走阔的空间。因此对于长久期中低等级的信用债而言，依旧需要保持较为谨慎的态度，会继续关注短久期高票息的信用债。股票方面，下半年将主要布局受益于消费升级、出口改善的板块和传统行业中业绩增长超过行业水平的龙头个 第12页共54页

股。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017上半年度，基金托管人在中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2017上半年度，中欧基金管理有限公司在中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金投 第13页共54页

资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2017上半年度，由中欧基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年06月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 4,234,697.72 8,303,202.91

结算备付金 969,434.53 2,635,117.76

存出保证金 45,871.28 20,437.58

交易性金融资产 6.4.7.2 682,578,057.49 353,560,218.55

其中：股票投资 68,266,658.19 50,692,218.55

基金投资 － －

债券投资 614,311,399.30 302,868,000.00

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 6.4.7.3 － －

买入返售金融资产 6.4.7.4 79,000,358.50 185,000,895.00

应收证券清算款 34,103.25 199,094.40

应收利息 6.4.7.5 9,932,059.45 9,368,646.04

应收股利 － －

第14页共54页

应收申购款 － －

递延所得税资产 － －

其他资产 6.4.7.6 － －

资产总计 776,794,582.22 559,087,612.24

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 50,000,000.00 －

应付证券清算款 － －

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 355,496.36 284,488.82

应付托管费 88,874.10 71,122.20

应付销售服务费 104.23 4,387.95

应付交易费用 6.4.7.7 151,338.65 189,951.75

应交税费 － －

应付利息 62,260.38 －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 6.4.7.8 255,827.48 450,000.00

负债合计 50,913,901.20 999,950.72

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 685,867,820.46 543,376,916.89

未分配利润 6.4.7.10 40,012,860.56 14,710,744.63

所有者权益合计 725,880,681.02 558,087,661.52

负债和所有者权益总计 776,794,582.22 559,087,612.24

注：报告截止日2017年6月30日，A类基金份额净值1.0583元，基金份额685,479,141.66份；C类基金份额净值1.0461元，基金份额388,678.80份。

第15页共54页

6.2 利润表

会计主体：中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年01月01日-2017年06月30日

单位：人民币元

附注 本期 上年度可比期间2016

项目 号 2017年01月01日-2017 年01月01日-2016年06

年06月30日 月30日

一、收入 23,716,287.76 15,986,644.44

1.利息收入 15,767,366.86 13,630,626.47

其中：存款利息收入 6.4.7 377,518.86 420,658.69

.11

债券利息收入 13,838,094.28 11,736,252.10

资产支持证券利息收 － －

入

买入返售金融资产收 1,551,753.72 1,473,715.68

入

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”号 2,250,369.47 8,040,431.21

填列）

其中：股票投资收益 6.4.7 3,537,838.08 4,252,249.30

.12

基金投资收益 － －

债券投资收益 6.4.7 -2,078,168.61 3,554,711.91

.13

资产支持证券投资收 － －

益

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 6.4.7 － －

.14

股利收益 6.4.7 790,700.00 233,470.00

.15

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7 5,698,551.28 -5,684,413.24

“-”号填列） .16

第16页共54页

4.汇兑收益（损失以“－”号 － －

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7 0.15 －

列） .17

减：二、费用 4,212,622.22 6,171,342.60

1．管理人报酬 2,005,687.86 2,924,531.91

2．托管费 501,421.89 1,044,475.61

3．销售服务费 26,900.63 1,522,428.78

4．交易费用 6.4.7 363,737.26 124,499.24

.18

5．利息支出 1,190,757.27 339,042.08

其中：卖出回购金融资产支出 1,190,757.27 339,042.08

6．其他费用 6.4.7 124,117.31 216,364.98

.19

三、利润总额（亏损总额以“-” 19,503,665.54 9,815,301.84

号填列）

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-” 19,503,665.54 9,815,301.84

号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年01月01日-2017年06月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年01月01日-2017年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 543,376,916.89 14,710,744.63 558,087,661.52

值)

二、本期经营活动产生的基金 － 19,503,665.54 19,503,665.54

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的 142,490,903.57 5,798,450.39 148,289,353.96

基金净值变动数（净值减少以

第17页共54页

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 192,725,746.44 7,285,055.36 200,010,801.80

2.基金赎回款 -50,234,842.87 -1,486,604.97 -51,721,447.84

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － － －

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

（基金净值） 685,867,820.46 40,012,860.56 725,880,681.02

上年度可比期间

项目 2016年01月01日-2016年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 1,999,826,433.6 6,995,098.18 2,006,821,531.81

值) 3

二、本期经营活动产生的基金 － 9,815,301.84 9,815,301.84

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 -1,456,962,617. -5,001,623.74 -1,461,964,241.69

“-”号填列） 95

其中：1.基金申购款 492,808,763.11 7,390,836.89 500,199,600.00

2.基金赎回款 -1,949,771,381. -12,392,460.63 -1,962,163,841.69

06

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － － －

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

（基金净值） 542,863,815.68 11,808,776.28 554,672,591.96

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

第18页共54页

6.4.1 基金基本情况

中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第1241号《关于准予中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,500,194,086.79元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1286号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年11月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,500,194,086.79份基金份额，本基金募集期间未产生利息折份额，其中瑾通A的基金份额总额为290.68份，瑾通C的基金份额总额为2,500,193,796.11份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")。

根据《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申(认)购、赎回时收取申(认)购、赎回费用的，称为A类；不收取申(认)购、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，各类别基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中小企业私募债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券等)、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、同业存单、定期存款、现金、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为

0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。

第19页共54页

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年8月29日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 第20页共54页

一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

项目 本期末

2017年06月30日

活期存款 4,234,697.72

定期存款 －

其中：存款期限1-3个月 －

其他存款 －

合计 4,234,697.72

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末2017年06月30日

第21页共54页

成本 公允价值 估值增值

股票 61,447,143.53 68,266,658.19 6,819,514.66

贵金属投资-金交 － － －

所黄金合约

交易所市场 234,863,593.69 229,053,399.30 -5,810,194.39

债券 银行间市场 387,442,721.05 385,258,000.00 -2,184,721.05

合计 622,306,314.74 614,311,399.30 -7,994,915.44

资产支持证券 － － －

基金 － － －

其他 － － －

合计 683,753,458.27 682,578,057.49 -1,175,400.78

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末2017年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

银行间市场 79,000,358.50 －

合计 79,000,358.50 －

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末:2017年06月30日

应收活期存款利息 910.44

应收定期存款利息 －

应收其他存款利息 －

第22页共54页

应收结算备付金利息 436.20

应收债券利息 9,809,516.19

应收买入返售证券利息 121,175.92

应收申购款利息 －

应收黄金合约拆借孳息 －

其他 20.70

合计 9,932,059.45

6.4.7.6 其他资产

无余额。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 2017年06月30日

交易所市场应付交易费用 145,831.55

银行间市场应付交易费用 5,507.10

合计 151,338.65

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 －

预提信息披露费 216,155.90

预提审计费 39,671.58

合计 255,827.48

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2017年01月01日-2017年06月30日

中欧瑾通灵活配置混合A 基金份额（份） 账面金额

上年度末 492,753,438.63 492,753,438.63

第23页共54页

本期申购 192,725,746.44 192,725,746.44

本期赎回 -43.41 -43.41

本期末 685,479,141.66 685,479,141.66

项目 基金份额（份） 账面金额

中欧瑾通灵活配置混合C

上年度末 50,623,478.26 50,623,478.26

本期申购 － －

本期赎回 -50,234,799.46 -50,234,799.46

本期末 388,678.80 388,678.80

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

中欧瑾通灵活配置混合A

上年度末 26,466,136.54 -12,774,039 13,692,097.42

.12

本期利润 13,484,658.30 5,533,120.7 19,017,779.08

8

本期基金份额交易产生的变 11,547,096.90 -4,262,043. 7,285,053.45

动数 45

其中：基金申购款 11,547,099.76 -4,262,044. 7,285,055.36

40

基金赎回款 -2.86 0.95 -1.91

本期已分配利润 － － －

本期末 51,497,891.74 -11,502,961 39,994,929.95

.79

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

中欧瑾通灵活配置混合C

上年度末 2,322,208.64 -1,303,561. 1,018,647.21

43

本期利润 320,455.96 165,430.50 485,886.46

第24页共54页

本期基金份额交易产生的变 -2,618,260.39 1,131,657.3 -1,486,603.06

动数 3

其中：基金申购款 － － －

基金赎回款 -2,618,260.39 1,131,657.3 -1,486,603.06

3

本期已分配利润 － － －

本期末 24,404.21 -6,473.60 17,930.61

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

活期存款利息收入 106,958.57

定期存款利息收入 248,888.89

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 21,252.94

其他 418.46

合计 377,518.86

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

股票投资收益——买卖股票 3,537,838.08

差价收入

股票投资收益——赎回差价 －

收入

股票投资收益——申购差价 －

收入

合计 3,537,838.08

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

第25页共54页

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

卖出股票成交总额 115,279,662.85

减：卖出股票成本总额 111,741,824.77

买卖股票差价收入 3,537,838.08

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

债券投资收益——买卖债券

（、债转股及债券到期兑付） -2,078,168.61

差价收入

债券投资收益——赎回差价 －

收入

债券投资收益——申购差价 －

收入

合计 -2,078,168.61

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

卖出债券（、债转股及债券到 785,017,607.27

期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债 770,129,839.27

券到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 16,965,936.61

买卖债券差价收入 -2,078,168.61

6.4.7.14 衍生工具收益

无余额。

第26页共54页

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

股票投资产生的股利收益 790,700.00

基金投资产生的股利收益 －

合计 790,700.00

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

1.交易性金融资产 5,698,551.28

——股票投资 6,758,119.97

——债券投资 -1,059,568.69

——资产支持证券投资 －

——基金投资 －

——贵金属投资 －

——其他 －

2.衍生工具 －

——权证投资 －

3.其他 －

合计 5,698,551.28

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

基金赎回费收入 0.15

合计 0.15

第27页共54页

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

交易所市场交易费用 356,462.26

银行间市场交易费用 7,275.00

合计 363,737.26

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

审计费用 14,671.58

信息披露费 86,155.90

其他费用 600.00

帐户维护费 18,000.00

汇划手续费 4,689.83

合计 124,117.31

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

第28页共54页

交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人

国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年01月01日-2017年06月30 2016年01月01日-2016年06月30

关联方名称 日 日

成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股票成

交总额的比例 交总额的比例

国都证券 236,357,209.20 100.00% 65,314,114.86 100.00%

6.4.10.1.2 权证交易

无。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年01月01日-2017年06月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占应付佣金

总量的比例 余额的比例

国都证券 220,118.13 100.00% 145,831.55 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2016年01月01日-2016年06月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占应付佣金

总量的比例 余额的比例

国都证券 60,825.81 100.00% 19,879.61 100.00%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

第29页共54页

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.1.4 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年01月01日-2017年06月30 2016年01月01日-2016年06月30

关联方名称 日 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

国都证券 85,207,781.28 100.00% 725,813,912.05 100.00%

6.4.10.1.5 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年01月01日-2017年06月30 2016年01月01日-2016年06月30

关联方名称 日 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 回购成交总 成交金额 回购成交总

额的比例 额的比例

国都证券 3,128,500,000.00 100.00% 4,820,400,000.00 100.00%

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日-2017 2016年01月01日-2016

年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,005,687.86 2,924,531.91

其中：支付销售机构的客户维护费 － －

注：1.支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。

第30页共54页

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日-2017 2016年01月01日-2016

年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 501,421.89 1,044,475.61

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年01月01日-2017年06月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧瑾通灵活配置 中欧瑾通灵活配置 合计

混合A 混合C

中欧基金 － 26,737.69 26,737.69

交通银行 － － －

国都证券 － － －

合计 － 26737.69 26737.69

上年度可比期间2016年01月01日-2016年06月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 中欧瑾通灵活配置 中欧瑾通灵活配置 合计

混合A 混合C

中欧基金 － 1,522,428.78 1,522,428.78

交通银行 － － －

国都证券 － － －

合计 － 1522428.78 1522428.78

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中欧基金，再由中欧基金计算并支付给各基金销售机构。基金份额约定的销售服务费年费率为0.3%。销售服务费的计算公式为：

第31页共54页

对应级别日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值 ×0.3%/ 当年天数。

本基金A类份额不收取销售服务费。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2017年01月01日-2017年06月 2016年01月01日-2016年06月

项目 30日 30日

中欧瑾通灵活 中欧瑾通灵 中欧瑾通灵活 中欧瑾通灵

配置混合A 活配置混合 配置混合A 活配置混合

C C

报告期初持有的基金 143,404.86 － － －

份额

报告期间申购/买入总 － － － －

份额

报告期间因拆分变动 － － － －

份额

减：报告期间赎回/卖 － － － －

出总份额

报告期末持有的基金 143,404.86 － － －

份额

报告期末持有的基金

份额占基金总份额比 0.02% － － －

例

注：本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

第32页共54页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年01月01日-2017年06月30 2016年01月01日-2016年06月30

日 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 4,234,697.72 106,958.57 1,253,792.18 324,019.54

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后，半年度报告批准报出日之前的利润分配参见资产负债表日后事项(附注：6.4.8.2)。

6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.2.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 （股） 成本总额 估值总额

60330 旭升 2017-06-30 2017- 未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26

5 股份 07-10

60333 百达 2017- 未上市

1 精工 2017-06-27 07-05 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37

60361 君禾 2017-06-23 2017- 未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76

7 股份 07-03

60393 睿能 2017- 未上市

3 科技 2017-06-28 07-06 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券 第33页共54页

发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额50,000,000.00元，于2017年7月5日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。在有效控制组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资进行风险控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第34页共54页

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

A-1 － －

A-1以下 － －

未评级 344,573,000.00 48,432,000.00

合计 344,573,000.00 48,432,000.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2. 未评级债券为期限在一年以内的国债、一年

以内的CD及未有三方机构评级的短期融资券。3.债券投资以净价列示。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

AAA 76,425,399.30 41,972,000.00

AAA以下 183,605,000.00 212,464,000.00

未评级 9,708,000.00 －

合计 269,738,399.30 254,436,000.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2. 未评级债券为期限在一年以上的政策性金融

债。3.债券投资以净价列示。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 第35页共54页

的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 ，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

第36页共54页

单位：人民币元

本期末

2017年06月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 4,234,697.7 － － － 4,234,697.7

2 2

结算备付金 969,434.53 － － － 969,434.53

存出保证金 45,871.28 － － － 45,871.28

交易性金融资 344,573,000 266,062,000 3,676,399.3 68,266,658. 682,578,057

产 .00 .00 0 19 .49

买入返售金融 79,000,358. － － － 79,000,358.

资产 50 50

应收证券清算 － － － 34,103.25 34,103.25

款

应收利息 － － － 9,932,059.4 9,932,059.4

5 5

资产总计 428,823,362 266,062,000 3,676,399.3 78,232,820. 776,794,582

.03 .00 0 89 .22

负债

卖出回购金融 50,000,000. － － － 50,000,000.

资产款 00 00

应付管理人报 － － － 355,496.36 355,496.36

酬

应付托管费 － － － 88,874.10 88,874.10

应付销售服务 － － － 104.23 104.23

费

应付交易费用 － － － 151,338.65 151,338.65

应付利息 － － － 62,260.38 62,260.38

其他负债 － － － 255,827.48 255,827.48

负债总计 50,000,000. － － 913,901.20 50,913,901.

00 20

利率敏感度缺 378,823,362 266,062,000 3,676,399.3 77,318,919. 725,880,681

第37页共54页

口 .03 .00 0 69 .02

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 8,303,202.9 － － － 8,303,202.9

1 1

结算备付金 2,635,117.7 － － － 2,635,117.7

6 6

存出保证金 20,437.58 － － － 20,437.58

交易性金融资 48,432,000. 254,436,000 － 50,692,218. 353,560,218

产 00 .00 55 .55

买入返售金融 185,000,895 － － － 185,000,895

资产 .00 .00

应收证券清算 － － － 199,094.40 199,094.40

款

应收利息 － － － 9,368,646.0 9,368,646.0

4 4

资产总计 244,391,653 254,436,000 － 60,259,958. 559,087,612

.25 .00 99 .24

负债

应付管理人报 － － － 284,488.82 284,488.82

酬

应付托管费 － － － 71,122.20 71,122.20

应付销售服务 － － － 4,387.95 4,387.95

费

应付交易费用 － － － 189,951.75 189,951.75

其他负债 － － － 450,000.00 450,000.00

负债总计 － － － 999,950.72 999,950.72

利率敏感度缺 244,391,653 254,436,000 － 59,260,008. 558,087,661

口 .25 .00 27 .52

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

第38页共54页

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

市场利率下降25个基点 182.40 182.21

市场利率上升25个基点 -180.35 -179.83

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年06月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净

值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 68,266,658.19 9.40 50,692,218.55 9.08

产-股票投资

交易性金融资 － － － －

第39页共54页

产-债券投资

交易性金融资

产－贵金属投 － － － －

资

衍生金融资产 － － － －

－权证投资

其他 － － － －

合计 68,266,658.19 9.40 50,692,218.55 9.08

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为9.40%(2016年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资公允估值占基金资产净值的比例为9.08%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年06月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

中属于第一层次的余额为71,893,483.70元，属于第二层次的余额为610,684,573.79元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：属于第一层次的余额为50,493,525.51元，属于第二层次的余额为303,066,693.04元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估 第40页共54页

值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2016年12月31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 68,266,658.19 8.79

其中：股票 68,266,658.19 8.79

2 固定收益投资 614,311,399.30 79.08

第41页共54页

其中：债券 614,311,399.30 79.08

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 79,000,358.50 10.17

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

6 银行存款和结算备付金合计 5,204,132.25 0.67

7 其他各项资产 10,012,033.98 1.29

8 合计 776,794,582.22 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 5,376,134.59 0.74

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,157,000.00 1.67

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 8,910,023.60 1.23

G 交通运输、仓储和邮政业 8,701,000.00 1.20

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,647,500.00 0.36

J 金融业 28,481,000.00 3.92

K 房地产业 1,994,000.00 0.27

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

第42页共54页

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 68,266,658.19 9.40

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

码 值比例（％）

1 601939 建设银行 1,400,000 8,610,000.00 1.19

2 601398 工商银行 1,600,000 8,400,000.00 1.16

3 601607 上海医药 269,995 7,797,455.60 1.07

4 600377 宁沪高速 600,000 5,880,000.00 0.81

5 600900 长江电力 350,000 5,383,000.00 0.74

6 601318 中国平安 100,000 4,961,000.00 0.68

7 600011 华能国际 600,000 4,404,000.00 0.61

8 601688 华泰证券 200,000 3,580,000.00 0.49

9 600104 上汽集团 100,000 3,105,000.00 0.43

10 600109 国金证券 250,000 2,930,000.00 0.40

11 600406 国电南瑞 150,000 2,647,500.00 0.36

12 600886 国投电力 300,000 2,370,000.00 0.33

13 000049 德赛电池 40,000 2,072,400.00 0.29

14 600048 保利地产 200,000 1,994,000.00 0.27

15 600004 白云机场 100,000 1,846,000.00 0.25

16 600511 国药股份 30,700 1,112,568.00 0.15

17 601111 中国国航 100,000 975,000.00 0.13

18 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

19 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

第43页共54页

20 603679 华体科技 809 21,438.50 －

21 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 －

22 603933 睿能科技 857 17,311.40 －

23 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 －

24 603286 日盈电子 890 13,528.00 －

25 603331 百达精工 999 9,620.37 －

26 603617 君禾股份 832 7,429.76 －

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例

码 (%)

1 600011 华能国际 7,697,253.00 1.38

2 601318 中国平安 7,422,011.00 1.33

3 601398 工商银行 7,329,000.00 1.31

4 601600 中国铝业 6,085,208.00 1.09

5 600377 宁沪高速 5,720,599.00 1.03

6 601800 中国交建 5,310,900.00 0.95

7 600109 国金证券 4,906,071.00 0.88

8 601336 新华保险 4,505,937.00 0.81

9 601939 建设银行 4,225,000.00 0.76

10 601288 农业银行 4,044,000.00 0.72

11 601628 中国人寿 3,761,571.56 0.67

12 601688 华泰证券 3,711,511.00 0.67

13 600089 特变电工 3,386,726.00 0.61

14 600795 国电电力 3,300,000.00 0.59

15 600008 首创股份 3,265,000.00 0.59

16 600068 葛洲坝 3,139,045.99 0.56

17 601117 中国化学 3,132,234.00 0.56

18 600029 南方航空 2,911,000.00 0.52

第44页共54页

19 601111 中国国航 2,820,110.00 0.51

20 600021 上海电力 2,626,500.00 0.47

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例

码 (%)

1 600068 葛洲坝 6,337,597.65 1.14

2 600011 华能国际 5,984,921.00 1.07

3 601600 中国铝业 5,272,572.00 0.94

4 601398 工商银行 5,154,000.00 0.92

5 601800 中国交建 4,983,988.00 0.89

6 601336 新华保险 4,844,616.82 0.87

7 601318 中国平安 4,612,754.00 0.83

8 600511 国药股份 4,348,163.00 0.78

9 601288 农业银行 4,116,618.00 0.74

10 600062 华润双鹤 4,083,814.00 0.73

11 601668 中国建筑 4,008,000.00 0.72

12 600820 隧道股份 3,925,980.00 0.70

13 600008 首创股份 3,728,706.40 0.67

14 601628 中国人寿 3,603,254.42 0.65

15 601006 大秦铁路 3,565,297.41 0.64

16 600795 国电电力 3,300,000.00 0.59

17 600089 特变电工 3,250,100.00 0.58

18 600420 现代制药 3,106,417.85 0.56

19 600029 南方航空 2,984,289.00 0.53

20 600567 山鹰纸业 2,928,500.00 0.52

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

第45页共54页

买入股票成本（成交）总额 122,558,144.44

卖出股票收入（成交）总额 115,279,662.85

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 国家债券 39,956,000.00 5.50

2 央行票据 － －

3 金融债券 9,708,000.00 1.34

其中：政策性金融债 9,708,000.00 1.34

4 企业债券 256,354,000.00 35.32

5 企业短期融资券 10,023,000.00 1.38

6 中期票据 － －

7 可转债(可交换债) 3,676,399.30 0.51

8 同业存单 294,594,000.00 40.58

9 其他 － －

10 合计 614,311,399.30 84.63

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 111711209 17平安银行 1,000,000 98,880,000.00 13.62

CD209

2 111608271 16中信 1,000,000 97,030,000.00 13.37

CD271

3 111710226 17兴业银行 500,000 49,455,000.00 6.81

CD226

4 136147 16中粮01 500,000 48,885,000.00 6.73

第46页共54页

5 019546 16国债18 400,000 39,956,000.00 5.50

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。本基金本报告期内未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。

基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

第47页共54页

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 45,871.28

2 应收证券清算款 34,103.25

3 应收股利 －

4 应收利息 9,932,059.45

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 10,012,033.98

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第48页共54页

持有人结构

份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份

份额 额 份额 额

比例 比例

中欧瑾

通灵活 192 3,570,203.8 685,467,652 100.00 11,488.74 0.00%

配置混 6 .92 %

合A

中欧瑾

通灵活 188 2,067.44 － － 388,678.80 100.00

配置混 %

合C

合计 380 1,804,915.3 685,467,652 99.94% 400,167.54 0.06%

2 .92

注：中欧瑾通灵活配置A机构持有实际比例为99.9983%，中欧瑾通灵活配置A个人持有实际比例为0.0017%。上表展示系保留四位小数四舍五入的结果。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

中欧瑾通灵活 1,778.97 0.00%

基金管理人所有从业人员 配置混合A

持有本基金 中欧瑾通灵活 201,067.69 51.73%

配置混合C

合计 202,846.66 0.03%

注：期末基金管理人的从业人员持有中欧瑾通灵活配置混合A实际比例为0.00026%，上表结果为保留四位小数四舍五入的结果。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量

区间（万份）

本公司高级管理人员、基 中欧瑾通灵活配置混合A 0~10

金投资和研究部门负责人 中欧瑾通灵活配置混合C 0~10

第49页共54页

持有本开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开 中欧瑾通灵活配置混合A 0~10

放式基金 中欧瑾通灵活配置混合C 0~10

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

中欧瑾通灵活配置混 中欧瑾通灵活配置混

合A 合C

基金合同生效日(2015年11月17日) 290.68 2,500,193,796.11

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 492,753,438.63 50,623,478.26

本报告期基金总申购份额 192,725,746.44 －

减：本报告期基金总赎回份额 43.41 50,234,799.46

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 685,479,141.66 388,678.80

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2017年3月30日发布公告，顾伟先生自2017年3月30日起担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向上海证监局报告。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

第50页共54页

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 额 成交总额比 佣金 总量的比例

例

国都证券 2 236,357, 100% 220,118.13 100%

209.2

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金 占当期债券 成交金 占当期债券 成交 占当期权证

额 成交总额比例 额 回购成交总 金额 成交总额比

额比例 例

国都证券 85,207,7 100% 3,128,50 100% － －

81.28 0,000

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

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2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中欧基金管理有限公司关于旗下

1 基金2016年12月31日基金资产净 中国证监会指定报刊及网 2017-01-01

值、基金份额净值和基金份额累 站

计净值公告

2 中欧瑾通灵活配置混合型证券投 中国证监会指定报刊及网 2017-01-20

资基金2016年第4季度报告 站

3 中欧基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及网 2017-02-11

个人投资者开户证件类型的公告 站

中欧瑾通灵活配置混合型证券投 中国证监会指定报刊及网

4 资基金恢复大额申购、转换转入 站 2017-02-20

的公告

5 中欧基金管理有限公司北京分公 中国证监会指定报刊及网 2017-02-22

司办公地址变更公告 站

6 中欧基金管理有限公司关于副总 中国证监会指定报刊及网 2017-03-30

经理变更的公告 站

7 中欧瑾通灵活配置混合型证券投 中国证监会指定报刊及网 2017-03-31

资基金2016年年度报告 站

8 中欧瑾通灵活配置混合型证券投 中国证监会指定报刊及网 2017-03-31

资基金2016年年度报告摘要 站

9 中欧瑾通灵活配置混合型证券投 中国证监会指定报刊及网 2017-04-08

资基金基金经理变更公告 站

中欧瑾通灵活配置混合型证券投 中国证监会指定报刊及网

10 资基金更新招募说明书（2017年 站 2017-04-18

第1号）

中欧瑾通灵活配置混合型证券投 中国证监会指定报刊及网

11 资基金更新招募说明书摘要 站 2017-04-18

（2017年第1号）

12 中欧瑾通灵活配置混合型证券投 中国证监会指定报刊及网 2017-04-21

资基金2017年1季度报告 站

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13 中欧瑾通灵活配置混合型证券投 中国证监会指定报刊及网 2017-06-28

资基金基金经理变更公告 站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额

者类 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

别 超过20%的时 份额 份额 份额

间区间

2017年1月1日 492,60

机构 1 至2017年6月 9,852. － － 492,609,85 71.82%

30日 22 2.22

2017年2月21 192,71

机构 2 日至2017年6 － 4,395. － 192,714,39 28.10%

月30日 84 5.84

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

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12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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