华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型

证券投资基金 2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金于2015年11月19日根据收费方式分

不同，新增C类份额，C类相关指标从2015年11月19日开始计算。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰柏瑞中国制造

基金主代码 001456

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年8月4日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 85,276,480.14份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞中国制造2025A 华泰柏瑞中国制造2025C

下属分级基金的交易代码： 001456 002094

报告期末下属分级基金的份额总额 85,204,189.44份 72,290.70份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过在中国迈向制造强国的进程中，把握科技革命和产业变革的投资

机会，投资于具有较高投资价值的主题相关企业，在有效控制风险的前提下，

力争实现超越业绩比较基准的长期稳定收益。

投资策略 本基金为混合型基金，以股票投资为主，一般情况下本基金将保持配置的基

本稳定，最高可达95%。当股票市场的整体估值水平严重偏离企业实际的盈利

状况和预期成长率，出现明显的价值高估，如果不及时调整将可能给基金持

有人带来潜在的资本损失时，本基金将进行大类资产配置调整，降低股票资

产的比例（最低为0%），同时相应提高债券等其他资产的比例，以规避市场

系统性风险。

业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

风险收益特征 基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，

低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 陈晖 王永民

人 联系电话 021-38601777 010-66594896

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-0001 95566

传真 021-38601799 010-66594942

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2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和 2015年8月4日(基金合

指标 2016年 同生效日)-2015年12月

31日

华泰柏瑞中国 华泰柏瑞 华泰柏瑞中国 华泰柏瑞

制造2025A 中国制造 制造2025A 中国制造

2025C 2025C

本期已实现收益 -16,783,479.63 -19,066.18 16,964,074.19 1,830.26

本期利润 -28,181,957.16 -8,037.59 27,289,661.40 -113.84

加权平均基金份额 -0.2909 -0.0793 0.1427 -0.0069

本期利润

本期基金份额净值 -23.47% -23.41% 16.30% 6.80%

增长率

3.1.2期末数据和 2016年末 2015年末

指标

期末可供分配基金 -0.1102 -0.1096 0.1485 0.1476

份额利润

期末基金资产净值 75,815,661.44 64,365.11 123,628,045.83 80,266.08

期末基金份额净值 0.890 0.890 1.163 1.162

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞中国制造2025A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -3.47% 0.82% -0.66% 0.73% -2.81% 0.09%

过去六个月 -6.61% 0.87% -0.81% 0.78% -5.80% 0.09%

过去一年 -23.47% 1.82% -12.70% 1.57% -10.77% 0.25%

自基金合同 -11.00% 1.71% -4.79% 1.86% -6.21% -0.15%

生效起至今

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华泰柏瑞中国制造2025C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -3.58% 0.84% -0.66% 0.73% -2.92% 0.11%

过去六个月 -6.61% 0.88% -0.81% 0.78% -5.80% 0.10%

过去一年 -23.41% 1.82% -12.70% 1.57% -10.71% 0.25%

自基金合同 -18.20% 1.84% -9.91% 1.56% -8.29% 0.28%

生效起至今

注：本基金于2015年11月19日新增C类份额，上述C级指标计算日期为2015年11月19日至

2016年12月31日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1. A级图示日期为2015年8月4日至2016年12月31日。C级图示日期为2015年11月

19日至2016年12月31日。

2. 按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项

投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围和（四）投资限制中规定的各项比例：本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；投资于“中国制造2025”主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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注：本基金A级生效日为2015年8月4日，C级生效日为2015年11月19日，2015年度的相关

数据根据当年的实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型 第8页共43页

证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金。截至2016年12月31日，公司基金管理规模为974.88亿元

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

经济学硕士。2003年

9月至2005年1月任上

海金信研究所研究员；

2005年1月至2007年

方纬 本基金的 2015年8月 2016年11月2日 13 2月任万家基金管理有

基金经理 4日 限公司高级研究员；

2007年2月加入华泰柏

瑞基金管理有限公司，

历任研究员、高级研究

员、基金经理助理。

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2014年8月起任华泰柏

瑞价值增长混合型证券

投资基金的基金经理。

2015年4月至2016年

8月任华泰柏瑞新利灵

活配置混合型证券投资

基金的基金经理。

2015年5月起任华泰柏

瑞消费成长灵活配置混

合型证券投资基金的基

金经理。2015年5月至

2016年8月任华泰柏瑞

惠利灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。

2015年8月至2016年

11月任华泰柏瑞中国制

造2025灵活配置混合

型证券投资基金的基金

经理。2016年3月起任

华泰柏瑞精选回报灵活

配置混合型证券投资基

金的基金经理。

2016年9月起任华泰柏

瑞多策略灵活配置混合

型证券投资基金的基金

经理。

北京大学西方经济学硕

士。2010年7月加入华

泰柏瑞基金管理有限公

司，历任研究员、高级

研究员；2015年3月至

6月任华泰柏瑞盛世中

国混合型证券投资基金

的基金经理助理。

本基金的 2015年8月 2015年6月至2016年

李灿 基金经理 4日 - 6 8月任华泰柏瑞盛世中

国混合型证券投资基金

的基金经理。2015年

8月起任华泰柏瑞中国

制造2025灵活配置混

合型证券投资基金的基

金经理。2016年3月起

任华泰柏瑞精选回报灵

活配置混合型证券投资

基金的基金经理。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。

目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具有显着倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小，因此不构成利益输送。造成少量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。

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4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。

本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年沪深300指数下跌11.28%，创业板指数下跌27.71%，中证500指数下跌17.78%，申

银万国制造业指数下跌16.09%。2016年年初市场熔断快速下跌，之后市场逐步反弹，风格方面，

大盘蓝筹表现显着好于中小创。

本基金年初仓位较重，在熔断后的快速下跌过程中损失较大，同时持仓结构偏向成长风格，高弹性成长股配置较重，故在市场下跌过程中防御性弱。其后配置方向一直偏成长，反弹较弱。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金A级份额净值为0.890元，下降23.47%，同期本基金的业绩比较

基准下降12.70%，C级份额净值为0.890元，下降23.41%，同期本基金的业绩比较基准下降

12.70%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，本基金认为经济可能呈现两种不同的演绎路径，在两种演绎路径下可能需要

选择不同的资产配置思维。一种可能性是企业盈利温和复苏，实体经济ROE提升，经济进入上行

通道，资产配置脱虚向实，在这种路径下，中游制造业及上游资源品将是比较好的资产配置方向；另一种可能性是通胀抬升和利率上行出现在实体经济复苏之前，这种背景下财政政策和货币政策可能被动趋紧，在这种路径下，防御性配置是更好的资产配置方向。

未来一到两个季度里本基金将先维持成长股为主，周期股为辅的配置思路，紧密跟踪宏观环境条件的变化，在上述路径假设下选择合适的资产配置结构。

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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防

范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规

主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。

(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规

本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。

(3)促进公司各项内部管理制度的完善

按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。

(4)通过各种合规培训提高员工合规意识

本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。

通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。

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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配

比例不得低于该次可供分配利润的25%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。本基金

本报告期未进行收益分配。

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞中国制造2025灵

活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完 第14页共43页

整。

§6 审计报告

普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2017)第21055号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 6,992,205.69 22,559,167.94

结算备付金 282,013.50 1,107,654.65

存出保证金 71,503.69 149,277.24

交易性金融资产 68,673,612.50 98,918,538.64

其中：股票投资 68,673,612.50 98,918,538.64

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 522,930.08 4,285,855.41

应收利息 1,685.87 4,205.02

应收股利 - -

应收申购款 549.18 108,666.87

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 76,544,500.51 127,133,365.77

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 168,609.52 1,779,957.19

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应付赎回款 20,853.49 434,751.58

应付管理人报酬 98,369.38 160,114.46

应付托管费 16,394.91 26,685.72

应付销售服务费 10.98 4.55

应付交易费用 150,200.86 812,559.30

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 210,034.82 210,981.06

负债合计 664,473.96 3,425,053.86

所有者权益：

实收基金 85,276,480.14 106,413,569.50

未分配利润 -9,396,453.59 17,294,742.41

所有者权益合计 75,880,026.55 123,708,311.91

负债和所有者权益总计 76,544,500.51 127,133,365.77

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额为85,276,480.14份，其中A类基金份额净

值0.890元，A类基金份额总额85,204,189.44份；C类基金份额净值0.890元，C类基金份额

总额72,290.70份。

7.2 利润表

会计主体：华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年8月4日(基金

2016年12月31日 合同生效日)至2015年

12月31日

一、收入 -24,933,228.49 30,411,355.77

1.利息收入 158,232.12 443,935.66

其中：存款利息收入 158,232.12 376,483.57

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 67,452.09

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -13,764,469.81 18,340,363.09

其中：股票投资收益 -14,115,757.05 18,353,611.09

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

第16页共43页

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 351,287.24 -13,248.00

3.公允价值变动收益（损失以 -11,387,448.94 10,323,643.11

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 60,458.14 1,303,413.91

列）

减：二、费用 　 3,256,766.26 3,121,808.21

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 1,355,653.92 1,237,175.41

2．托管费 7.4.8.2.2 225,942.34 206,195.88

3．销售服务费 7.4.8.2.3 189.01 4.55

4．交易费用 1,444,149.56 1,464,359.05

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 230,831.43 214,073.32

三、利润总额（亏损总额以　 -28,189,994.75 27,289,547.56

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -28,189,994.75 27,289,547.56

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 106,413,569.50 17,294,742.41 123,708,311.91

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -28,189,994.75 -28,189,994.75

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -21,137,089.36 1,498,798.75 -19,638,290.61

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

第17页共43页

其中：1.基金申购款 10,002,297.10 -525,309.12 9,476,987.98

2.基金赎回款 -31,139,386.46 2,024,107.87 -29,115,278.59

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 85,276,480.14 -9,396,453.59 75,880,026.55

（基金净值）

上年度可比期间

2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 341,876,519.17 - 341,876,519.17

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 27,289,547.56 27,289,547.56

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -235,462,949.67 -9,994,805.15 -245,457,754.82

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 25,182,832.02 2,921,090.17 28,103,922.19

2.基金赎回款 -260,645,781.69 -12,915,895.32 -273,561,677.01

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 106,413,569.50 17,294,742.41 123,708,311.91

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告-至-财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监

督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1060号《关于准予华泰柏瑞中国制造

2025灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中

第18页共43页

华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞中国制造

2025灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券

投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集341,809,138.64 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第998号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年8月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为341,876,519.17份基金份额，其中认购资金利息折合67,380.53份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中国制造2025 灵活配置混合型证券投资基

金增加C类份额并修改基金合同的公告》，本基金自2015年11月19日起增加C类份额，并对

本基金的基金合同、托管协议作相应修改。原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类份额后，

全部自动转换为本基金A类份额。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提

销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购

费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、

C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基

金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和最新公布的《华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票市值占基金资产净值的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，投资于“中国制造2025”主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现 第19页共43页

金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：申银万国制造业指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年3月29日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 第20页共43页

列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

第21页共43页

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 第22页共43页

为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 第23页共43页

一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

第24页共43页

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东

苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东

华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月 2015年8月4日(基金合同生效日)至

31日 2015年12月31日

第25页共43页

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

华泰证券股份有限 48,640,726.10 5.08% 0.00 0.00%

公司

7.4.8.1.2 债券交易

注：无。

7.4.8.1.3 债券回购交易

注：无。

7.4.8.1.4 权证交易

注：无。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

华泰证券股份有限 44,326.38 5.05% 44,326.38 29.51%

公司

上年度可比期间

2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

华泰证券股份有限 - - - -

公司

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第26页共43页

2016年1月1日至2016年 2015年8月4日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 1,355,653.92 1,237,175.41

的管理费

其中：支付销售机构的 558,276.24 541,432.94

客户维护费

注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如

下：

H= E×1.50%÷当年天数

H为每日应支付的管理人报酬

E为前一日的基金资产净值

基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年8月4日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 225,942.34 206,195.88

的托管费

注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法

如下：

H= E×0.25%÷当年天数

H为每日应支付的托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华泰柏瑞中国制造 华泰柏瑞中国制造 合计

2025A 2025C

华泰柏瑞基金管理有限 - 189.00 189.00

公司

第27页共43页

合计 - 189.00 189.00

上年度可比期间

2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 华泰柏瑞中国制造 华泰柏瑞中国制造

2025A 2025C 合计

华泰柏瑞基金管理有限 - 4.55 4.55

公司

合计 - 4.55 4.55

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额支付销售机构销售服务费，按前一日

C类基金资产净值的0.2%的年费率计提，计算方法如下：

H= E×0.2%÷当年天数

H为每日C类基金份额应支付的销售服务费

E为前一日的C类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日

内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

华泰柏瑞中国制造2025A 华泰柏瑞中国制造2025C

基金合同生效日（ 10,003,400.00 -

2015年8月4日 ）持有的

基金份额

期初持有的基金份额 10,003,400.00 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,003,400.00 -

期末持有的基金份额 11.7300% 0.0000%

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

第28页共43页

2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日

华泰柏瑞中国制造2025A 华泰柏瑞中国制造2025C

基金合同生效日（ 10,003,400.00 -

2015年8月4日 ）持有的

基金份额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,003,400.00 -

期末持有的基金份额 9.4000% 0.0000%

占基金总份额比例

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年8月4日(基金合同生效日)至

名称 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 6,992,205.69 148,215.19 22,559,167.94 367,099.74

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：无。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：无

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

注：无。

第29页共43页

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

注：无。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为68,673,612.50元，无属于第二层次以及第三层次的余额(2015年12月

31日：第一层次87,990,491.44元，第二层次10,928,047.20元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

第30页共43页

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 68,673,612.50 89.72

其中：股票 68,673,612.50 89.72

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 7,274,219.19 9.50

7 其他各项资产 596,668.82 0.78

8 合计 76,544,500.51 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,422,850.00 3.19

C 制造业 56,638,512.50 74.64

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

第31页共43页

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,910,450.00 3.84

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 1,132,000.00 1.49

业

J 金融业 3,964,800.00 5.23

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,605,000.00 2.12

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 68,673,612.50 90.50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 300232 洲明科技 340,000 5,072,800.00 6.69

2 600166 福田汽车 1,400,000 4,326,000.00 5.70

3 002475 立讯精密 200,000 4,150,000.00 5.47

4 002519 银河电子 180,000 4,032,000.00 5.31

5 300115 长盈精密 150,000 3,909,000.00 5.15

6 600104 上汽集团 150,000 3,517,500.00 4.64

7 600079 人福医药 170,000 3,391,500.00 4.47

8 300203 聚光科技 100,000 3,055,000.00 4.03

9 600056 中国医药 140,000 2,664,200.00 3.51

10 002533 金杯电工 220,000 2,261,600.00 2.98

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www. Huatai-pb.com网

站的年度报告正文。

第32页共43页

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 300232 洲明科技 13,348,878.28 10.79

2 002502 骅威文化 9,162,920.78 7.41

3 300078 思创医惠 9,147,387.82 7.39

4 002376 新北洋 7,593,242.24 6.14

5 002001 新和成 6,426,216.00 5.19

6 300115 长盈精密 6,130,879.90 4.96

7 002533 金杯电工 5,767,369.80 4.66

8 002425 凯撒文化 5,173,927.00 4.18

9 300271 华宇软件 5,150,427.05 4.16

10 600104 上汽集团 5,120,400.00 4.14

11 600487 亨通光电 5,087,043.32 4.11

12 000971 高升控股 4,895,260.00 3.96

13 300061 康耐特 4,827,365.00 3.90

14 300285 国瓷材料 4,551,397.00 3.68

15 002245 澳洋顺昌 4,526,688.00 3.66

16 300242 明家联合 4,448,280.96 3.60

17 603012 创力集团 4,426,427.00 3.58

18 002475 立讯精密 4,401,344.00 3.56

19 300339 润和软件 4,355,252.00 3.52

20 600166 福田汽车 4,284,632.00 3.46

21 300083 劲胜精密 4,064,060.00 3.29

22 002519 银河电子 4,027,160.00 3.26

23 300207 欣旺达 3,996,253.00 3.23

24 002068 黑猫股份 3,819,549.35 3.09

25 002020 京新药业 3,581,013.50 2.89

26 002196 方正电机 3,527,548.40 2.85

27 300336 新文化 3,510,798.50 2.84

28 600079 人福医药 3,492,292.00 2.82

29 002321 华英农业 3,445,012.00 2.78

30 600038 中直股份 3,246,995.76 2.62

31 300210 森远股份 3,234,812.30 2.61

第33页共43页

32 600273 嘉化能源 3,216,227.00 2.60

33 002385 大北农 3,183,215.50 2.57

34 002094 青岛金王 3,170,714.00 2.56

35 603678 火炬电子 3,158,070.85 2.55

36 002108 沧州明珠 3,129,999.46 2.53

37 002026 山东威达 3,058,885.10 2.47

38 600869 智慧能源 3,014,293.06 2.44

39 600054 黄山旅游 2,996,309.50 2.42

40 000709 河钢股份 2,975,000.00 2.40

41 300073 当升科技 2,972,037.00 2.40

42 002013 中航机电 2,910,238.19 2.35

43 600146 商赢环球 2,851,822.00 2.31

44 002155 湖南黄金 2,836,065.00 2.29

45 600056 中国医药 2,798,000.00 2.26

46 300199 翰宇药业 2,735,345.15 2.21

47 300203 聚光科技 2,726,670.00 2.20

48 300188 美亚柏科 2,719,111.00 2.20

49 300444 双杰电气 2,718,273.00 2.20

50 300494 盛天网络 2,710,264.00 2.19

51 300017 网宿科技 2,684,287.63 2.17

52 600216 浙江医药 2,652,098.32 2.14

53 002463 沪电股份 2,627,874.50 2.12

54 002652 扬子新材 2,627,631.27 2.12

55 300389 艾比森 2,604,220.00 2.11

56 300018 中元股份 2,594,230.00 2.10

57 300267 尔康制药 2,540,762.00 2.05

58 300198 纳川股份 2,494,365.00 2.02

59 600570 恒生电子 2,487,974.00 2.01

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002376 新北洋 10,063,428.85 8.13

2 002533 金杯电工 9,785,516.72 7.91

第34页共43页

3 002502 骅威文化 9,723,198.00 7.86

4 000971 高升控股 9,622,714.98 7.78

5 300078 思创医惠 8,212,598.00 6.64

6 300232 洲明科技 8,145,782.82 6.58

7 002001 新和成 6,763,701.67 5.47

8 600172 黄河旋风 6,598,408.83 5.33

9 300046 台基股份 5,881,657.64 4.75

10 002425 凯撒文化 5,850,054.65 4.73

11 600487 亨通光电 5,846,066.16 4.73

12 002519 银河电子 5,756,574.00 4.65

13 002594 比亚迪 5,728,242.00 4.63

14 002229 鸿博股份 5,528,002.00 4.47

15 300083 劲胜精密 5,437,963.00 4.40

16 002094 青岛金王 5,211,475.08 4.21

17 603611 诺力股份 5,006,900.00 4.05

18 300271 华宇软件 5,003,571.39 4.04

19 603012 创力集团 4,728,430.00 3.82

20 300285 国瓷材料 4,611,777.00 3.73

21 000768 中航飞机 4,489,122.00 3.63

22 002068 黑猫股份 4,417,180.00 3.57

23 300188 美亚柏科 4,401,497.00 3.56

24 300339 润和软件 4,370,058.50 3.53

25 002245 澳洋顺昌 4,263,749.99 3.45

26 300061 康耐特 4,260,346.00 3.44

27 300207 欣旺达 4,254,939.00 3.44

28 002072 凯瑞德 3,881,423.00 3.14

29 002026 山东威达 3,758,361.00 3.04

30 300242 明家联合 3,694,710.00 2.99

31 300210 森远股份 3,397,213.60 2.75

32 600038 中直股份 3,357,463.78 2.71

33 002321 华英农业 3,334,459.49 2.70

34 300336 新文化 3,306,725.00 2.67

35 300095 华伍股份 3,303,270.00 2.67

36 300104 乐视网 3,251,814.12 2.63

37 002020 京新药业 3,250,244.30 2.63

38 300389 艾比森 3,195,390.30 2.58

39 002013 中航机电 3,137,545.48 2.54

40 000709 河钢股份 3,128,986.72 2.53

第35页共43页

41 002385 大北农 3,078,786.71 2.49

42 002108 沧州明珠 3,044,700.49 2.46

43 002612 朗姿股份 3,030,740.00 2.45

44 002196 方正电机 2,978,604.50 2.41

45 603678 火炬电子 2,942,421.04 2.38

46 600869 智慧能源 2,939,466.00 2.38

47 300444 双杰电气 2,840,053.00 2.30

48 300073 当升科技 2,801,507.00 2.26

49 000801 四川九洲 2,680,548.40 2.17

50 002463 沪电股份 2,629,536.00 2.13

51 002652 扬子新材 2,587,787.84 2.09

52 300017 网宿科技 2,571,201.00 2.08

53 000858 五粮液 2,562,162.29 2.07

54 600216 浙江医药 2,551,261.86 2.06

55 000418 小天鹅Ａ 2,503,053.00 2.02

56 300115 长盈精密 2,488,580.00 2.01

57 300267 尔康制药 2,474,944.00 2.00

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 476,708,219.48

卖出股票收入（成交）总额 481,449,939.63

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期期末未持有债券投资。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期期末未持有债券投资。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期期末未持有贵金属。

第36页共43页

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期期末未持有国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

8.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 71,503.69

2 应收证券清算款 522,930.08

3 应收股利 -

4 应收利息 1,685.87

5 应收申购款 549.18

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

第37页共43页

9 合计 596,668.82

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

华泰 1,220 69,839.50 10,003,400.00 11.74% 75,200,789.44 88.26%

柏瑞

中国

制造

2025A

华泰 6 12,048.45 0.00 0.00% 72,290.70 100.00%

柏瑞

中国

制造

2025C

合计 1,226 69,556.67 10,003,400.00 11.73% 75,273,080.14 88.27%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

华泰柏瑞 700,338.00 0.8220%

中国制造

基金管理人所有从业人员 2025A

持有本基金 华泰柏瑞 - -

中国制造

2025C

第38页共43页

合计 700,338.00 0.8213%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

华泰柏瑞中国制造 50~100

本公司高级管理人员、基 2025A

金投资和研究部门负责人 华泰柏瑞中国制造 -

持有本开放式基金 2025C

合计 50~100

华泰柏瑞中国制造 0

本基金基金经理持有本开 2025A

放式基金 华泰柏瑞中国制造 0

2025C

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰柏瑞中国制 华泰柏瑞中国制

造2025A 造2025C

基金合同生效日（2015年8月4日）基金份 341,876,519.17 -

额总额

本报告期期初基金份额总额 106,344,472.73 69,096.77

本报告期基金总申购份额 9,818,259.08 184,038.02

减:本报告期基金总赎回份额 30,958,542.37 180,844.09

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 85,204,189.44 72,290.70

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2016年11月24日，经公司股东会批准贾波先生、翟军先生、文光伟先生、沈志群先生、

李亦宜女士为公司董事。

2016年11月24日，经公司董事会选举贾波先生为公司董事长，任职时间自2016年12月

14日起。

2016年11月24日，经公司股东会批准何雅茵女士、刘晓冰先生为公司监事。

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60000元人民币，该事务所已向本基金提供了2年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

兴业证券 1208,071,768.89 21.72% 189,616.24 21.60% -

中信建投 2123,440,182.22 12.88% 112,491.61 12.82% -

华创证券 1109,232,682.26 11.40% 99,543.97 11.34% -

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华安证券 2 65,904,710.52 6.88% 60,331.18 6.87% -

银河证券 2 63,004,347.09 6.58% 58,675.91 6.69% -

华泰证券 2 48,640,726.10 5.08% 44,326.38 5.05% -

东吴证券 1 46,741,898.39 4.88% 42,596.10 4.85% -

东北证券 1 36,727,832.37 3.83% 34,204.55 3.90% -

广发证券 1 36,144,465.32 3.77% 33,660.99 3.84% -

万联证券 2 35,353,096.74 3.69% 32,457.90 3.70% -

信达证券 1 33,070,334.71 3.45% 30,137.31 3.43% -

华融证券 1 27,044,979.16 2.82% 24,646.20 2.81% -

长江证券 1 23,427,809.23 2.45% 21,818.65 2.49% -

齐鲁证券 2 21,647,073.41 2.26% 20,159.77 2.30% -

海通证券 1 19,094,969.47 1.99% 17,401.52 1.98% -

浙商证券 1 19,040,187.91 1.99% 17,351.31 1.98% -

国金证券 1 12,700,355.63 1.33% 11,827.67 1.35% -

华鑫证券 1 11,412,336.95 1.19% 10,400.05 1.18% -

国联证券 1 9,709,249.97 1.01% 8,848.11 1.01% -

光大证券 2 7,735,664.62 0.81% 7,204.77 0.82% -

东方证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

恒泰证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：

公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

1）具有相应的业务经营资格；

2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

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2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

兴业证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

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华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年3月29日

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