农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
清算报告

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日: 二零二一年八月四日

清算报告公告日: 二零二一年八月十四日


§1 重要提示

农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2600 号《关于准予农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 326,769,205.15 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 509 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
于 2016 年 5 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 326,826,891.26 份
基金份额，其中认购资金利息折合 57,686.11 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的股票资产投资比例为基金资产的 0%-95%，其中投资于本基金界定的物联网主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%，权证投资范围为基金资产净值的 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数×65%＋中证全债指数×35%。

根据《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及基金管
理人农银汇理基金管理有限公司于 2021 年 5 月 29 日发布的《农银汇理物联网主题灵
活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的最后运
作日为 2021 年 5 月 31 日，并自 2021 年 6 月 1 日起进入清算期。

由基金管理人农银汇理基金管理有限公司､基金托管人中国工商银行股份有限公
司､普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于 2021 年 6 月 1
日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见｡


§2 基金产品概况

基金简称 农银物联网混合

基金主代码 002191

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 5 月 4 日

报告期末(2021年5月31日)

19,661,586.11份

基金份额总额

本基金通过积极把握物联网主题的投资机会，精选受益于万物
投资目标 互联大趋势的相关上市公司，在严格控制风险和保持良好流动
性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

1、大类资产配置策略

本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析，结
合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形
成对各类别资产未来表现的预判，在严格控制投资组合风险的
前提下，确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及
其他金融工具的配置比例。

2、股票投资策略

本基金首先界定物联网主题相关上市公司，再将定性分析和定
量分析相结合，对反映公司质量和增长潜力的指标进行综合评
估，甄选收益于万物互联大趋势的优质上市公司。

3、债券投资策略

本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目
投资策略 标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。

4、权证投资策略

本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波
动率等多个角度对拟投资的权证进行分析，以有利于资产增值
为原则，加强风险控制，谨慎参与投资。

5、股指期货投资策略

本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期货市场运行
趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，并充分考
虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，主要遵循避险和
有效管理两项策略和原则：（1）避险：在市场风险大幅累积
时，减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险；（2）
有效管理：利用股指期货流动性好、交易成本低等特点，通过
股指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运
作效率。


业绩比较基准 中证800指数×65%＋中证全债指数×35%

本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风
风险收益特征 险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基
金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司


§3 基金运作情况概述

农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2600 号《关于准予农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 326,769,205.15 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 509 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
于 2016 年 5 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 326,826,891.26 份
基金份额，其中认购资金利息折合 57,686.11 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的股票资产投资比例为基金资产的 0%-95%，其中投资于本基金界定的物联网主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%，权证投资范围为基金资产净值的 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数×65%＋中证全债指数×35%。

根据《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及基金管理
人农银汇理基金管理有限公司于 2021 年 5 月 29 日发布的《农银汇理物联网主题灵活
配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的最后运作日
为 2021 年 5 月 31 日，并自 2021 年 6 月 1 日起进入清算期。


§4 财务报告

4.1 资产负债表 (已审计)

会计主体:农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日: 2021 年 05 月 31 日(基金最后运作日)

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产 2021 年 5 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

(基金最后运作日)

资产：

银行存款 7,183,595.19 9,460,199.29

结算备付金 160,960.68 164,796.69

存出保证金 18,372.13 18,770.01

交易性金融资产 27,583,350.18 41,106,414.42

其中：股票投资 27,583,350.18 41,106,414.42

应收利息 7,259.83 1,331.83

应收申购款 - 45,383.93

资产总计 34,953,538.01 50,796,896.17

负债和所有者权益

负债：

应付证券清算款 469,014.14 1,181,444.87

应付赎回款 2,884,807.00 2,795,636.89

应付管理人报酬 42,294.16 60,696.87

应付托管费 7,049.04 10,116.16

应付交易费用 21,353.85 78,879.02

其他负债 59,885.25 101,020.82

负债合计 3,484,403.44 4,227,794.63

所有者权益：

实收基金 19,661,586.11 26,277,844.81

未分配利润 11,807,548.46 20,291,256.73

所有者权益合计 31,469,134.57 46,569,101.54

负债和所有者权益总计 34,953,538.01 50,796,896.17

注:1. 报告截止日 2021 年 5 月 31 日(基金最后运作日)，基金份额净值 1.6005 元，基金份额总额
19,661,586.11 份。

2. 财务报表的实际编制期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 05 月 31 日(基金最后运作日)止期间｡
4.2 利润表(已审计)

会计主体: 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金

报告期间:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 05 月 31 日(基金最后运作日)

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至

2021 年 5 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

(基金最后运作日)

一、收入 -2,933,705.03 14,170,315.06

利息收入 17,416.79 34,998.10

其中:存款利息收入 12,373.75 34,996.62

债券利息收入 - 1.48

买入返售金融资产收入 5,043.04 -

投资收益 831,844.97 12,667,799.90

其中:股票投资收益 813,086.16 12,423,268.42

债券投资收益 - 4,239.62

股利收益 18,758.81 240,291.86

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -3,866,536.08 935,227.32

其他收入 83,569.29 532,289.74

减：二、费用 493,786.22 1,577,452.06

管理人报酬 226,156.37 713,884.37

托管费 37,692.73 118,980.61

交易费用 174,809.04 641,276.83

其他费用 55,128.08 103,310.25

三 利润总额 -3,427,491.25 12,592,863.00

减:所得税费用

四 净利润 -3,427,491.25 12,592,863.00

注:财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师薛竞､赵钰出具了普华永道中天特审字(2021)第 2809 号标准无保留意见的审计报告｡


§5 基金财产分配

自 2021 年 6 月 1 日至 8 月 4 日止的清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产
､负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行｡具体清算情况如下：
5.1 资产处置情况
5.1.1 本基金最后运作日存出保证金金额 18,372.13 元,为存放于中国证券登记结算
有限责任公司的存出保证金,该款项于 2021 年 6 月 2 日调整为 16,022.16 元, 2021 年
7 月 2 日调整为 15,197.52 元,于 2021 年 8 月 3 日划入托管账户｡

5.1.2 本基金最后运作日结算备付金金额160,960.68元,为存放于中国证券登记结算
有限责任公司的结算备付金｡该款项于 2021 年 6 月 2 日调整 188,434.51 元,最终于
2021 年 7 月 2 日划入托管账户｡

5.1.3 本基金最后运作日交易性金融资产为 27,583,350.18 元, 为了保护基金份额持
有人利益,截至 2021 年 7 月 7 日,本基金于基金最后运作日持有的交易性金融资产已
全部卖出,扣除交易费用后的变现金额(含应收利息)为人民币 29,652,553.50 元｡
5.1.4 本基金最后运作日应收利息为 7,259.83 元。其中应收活期存款利息为 6,826.54
元,应收结算备付金利息为 373.21 元,应收存出保证金利息金额为 60.08 元,上述款
项已于 2021 年 6 月 21 日结息并于当日划入托管账户｡

5.1.5 本基金最后运作日无应收证券清算款｡
5.1.6 本基金最后运作日无应收申购款。
5.2 负债清偿情况

5.2.1 本基金最后运作日应付管理人报酬 42,294.16 元,于 2021 年 6 月 2 日支付｡

5.2.2 本基金最后运作日应付托管费 7,049.04 元,于 2021 年 6 月 2 日支付｡

5.2.3 本基金最后运作日应付交易费用 21,353.85 元,于 2021 年 7 月 12 日支付｡

5.2.4 本基金最后运作日预提费用 54,000.00 元，其中预提的审计费 21,000.00 于
2021 年 8 月 3 日支付，预提的信息披露费 33,000.00，于 2021 年 6 月 28 日支付｡
5.2.5 本基金最后运作日应付赎回款 2,884,807.00 元,于 2021 年 6 月 3 日付清｡

5.2.6 本基金最后运作日应付赎回费 5,885.25 元,于 2021 年 6 月 3 日付清｡

5.2.7 本基金最后运作日无应交税费｡

5.2.8 本基金最后运作日应付证券清算款 469,014.14 元,于 2021 年 6 月 1 日付清｡
5.3 清算期间(2021 年 6 月 1 日至 2021 年 8 月 4 日)的清算损益情况

5.3.1 截止至 2021 年 8 月 4 日的利息收入金额 13,306.35 元,系计提的自 2021 年 6
月 1 日至 2021 年 8 月 4 日的活期银行存款利息收入､结算备付金利息收入､存出保证
金利息收入｡另外其它收入 3,812.12 元,股利收入 19,572.18 元,合计 36,690.65 元｡
5.3.2 清算期间的股票投资收益金额 4,995,737.92 元,系本基金最后运作日持有的股 票资产变现所得,卖出股票的同时共产生交易费用 59,966.68 元｡公允价值变动损益 金额-2,894,213.24 ,系本基金最后运作日股票投资估值增值额｡

5.3.3 清算期间产生的其他费用 18,232.95 元,其中包括清算律师费 18,000.00 元,银
行费用 232.95 元｡
5.3.4 清算期间产生的利息支出金额 0 元｡
5.3.5 清算期间产生的税金及附加金额 0 元｡
5.3.6 按照《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,清 算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算 费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付｡
5.4 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位:人民币元

项目 金额 备注

一､最后运作日基金净资产 31,469,134.57 2021-05-31
二、清算期间基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,861,092.15

加:申购款 0

减:赎回款 -1,861,092.15

三、加:清算期间净收益（净亏损用负号表示） 2,060,015.70

四、清算报告出具日基金净资产 31,668,058.12 2021-08-04

根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用､交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持
有人持有的基金份额比例进行分配｡资产处置及负债清偿后,本基金截至 2021 年 8 月 4
日止的剩余净财产为 31,668,058.12 元｡

截至 2021 年 8 月 4 日止,经基金管理人以及基金托管人确认,本基金托管账户银
行存款余额共人民币 31,656,738.31 元,结算备付金 0 元,存出保证金 0 元，应收活期
利息 11,319.81 元｡清算过程中托管行销户结息与实际结算金额的尾差由管理人承担，预计扣除最后划款手续费 200.00 元后，全部划付归基金份额持有人｡
5.5 基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计､律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告｡


§6 备查文件

6.1 备查文件目录

1､审计报告

2､法律意见书
6.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站: www.abc-ca.com,及中国证监会基金电子披露网站 http://eid.csrc.gov.cn/fund｡
6.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站､中国证监会基金电子披露网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅｡

农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组
清算报告出具日:2021 年 8 月 4 日
清算报告公告日: 2021 年 8 月 14 日
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