金鹰元安混合型证券投资基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

送出日期：二〇二三年三月三十日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......17

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......17
§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17
§6 审计报告 ......17

6.1 审计意见......18

6.2 形成审计意见的基础......18

6.3 其他信息......18

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......18

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......19
§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表......19

7.2 利润表......21

7.3 净资产（基金净值）变动表......23

7.4 报表附注......25
§8 投资组合报告 ......58

8.1 期末基金资产组合情况......58


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......59

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......60

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......61

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......62

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......63

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......63

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......63

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......63

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......63

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......63

8.12 投资组合报告附注......63
§9 基金份额持有人信息 ......64

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64

9.2 期末上市基金前十名持有人......65

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......65

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......65

9.5 发起式基金发起资金持有份额情况......65
§10 开放式基金份额变动 ......66
§11 重大事件揭示 ......66

11.1 基金份额持有人大会决议......66

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......66

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......66

11.4 基金投资策略的改变......66

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......67

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......67

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......67

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......67

11.9 其他重大事件......68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......71

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......71

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......72
§13 备查文件目录 ......72

13.1 备查文件目录......72

13.2 存放地点......73

13.3 查阅方式......73

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 金鹰元安混合型证券投资基金

基金简称 金鹰元安混合

基金主代码 000110

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 6 日

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 89,980,363.44 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 金鹰元安混合 A 金鹰元安混合 C

下属分级基金的交易代码 000110 002513

报告期末下属分级基金的份额总额 83,817,042.08 份 6,163,321.36 份

2.2 基金产品说明

本基金在有效控制风险的前提下，力争使基金份额持有人获得超额收益
投资目标

与长期资本增值。

本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，通过数量化方法严格
投资策略 控制风险，并通过有效的资产配置策略，动态调整安全资产和风险资产
的投资比例, 注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长期稳健增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数收益率×80%

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金，
风险收益特征

高于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金鹰基金管理有限公司 广发银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 凡湘平 顾洪峰


负责人 联系电话 020-83936180 010-65169885

电子邮箱 csmail@gefund.com.cn guhongfeng@cgbchina.com.cn

客户服务电话 4006135888 4008308003

传真 020-83282856 020-65169555

广州市南沙区横沥镇汇通二街2 广东省广州市越秀区东风东路

注册地址

号3212房 713号

广州市天河区珠江东路28号越秀 北京市东城区东长安街甲2号广
办公地址

金融大厦30层 发银行大厦

邮政编码 510623 100005

法定代表人 姚文强 王凯

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联

http://www.gefund.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中审众环会计师事务所（特殊普

会计师事务所 武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
通合伙）

广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大
注册登记机构 金鹰基金管理有限公司

厦 30 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2022 年 2021 年 2020 年

数据和指

标 金鹰元安混 金鹰元安混 金鹰元安混 金鹰元安混 金鹰元安混 金鹰元安混合


合 A 合 C 合 A 合 C 合 A C

本 期 已 -5,377,969. -1,435,521. 49,477,341.5 32,484,552.4

实 现 收 44 85 2 20,952,116.41 1 5,122,878.39
益

本 期 利 -26,165,414 -13,190,386 43,532,911.79 18,088,980.9 63,566,895.5 11,038,074.56
润 .92 .33 4 6

加 权 平

均 基 金 -0.1130 -0.1260 0.1302 0.1253 0.2394 0.2408
份 额 本
期利润
本 期 加

权 平 均 -7.23% -8.23% 8.34% 8.19% 17.61% 17.21%
净 值 利
润率
本 期 基

金 份 额 -5.61% -5.70% 8.67% 8.57% 20.09% 19.98%
净 值 增
长率

3.1.2 期末 2022 年末 2021 年末 2020 年末

数据和指金鹰元安混合金鹰元安混合 金鹰元安混合 金鹰元安混合 金鹰元安混合 金鹰元安混合 C
标 A C A C A

期 末 可 39,427,805. 1,709,028.6 210,955,589. 76,542,527.6 172,410,533.

供 分 配 67 1 52 6 23 39,645,379.64
利润
期 末 可

供 分 配 0.4704 0.2773 0.6505 0.4551 0.5022 0.3114
基 金 份
额利润

期 末 基 116,760,867 8,384,940.6 527,535,830. 267,545,347. 513,988,935. 186,511,822.8
金 资 产 .61 2 73 84 93 3
净值
期 末 基

金 份 额 1.3930 1.3605 1.6268 1.5907 1.4970 1.4652
净值

3.1.3 累计 2022 年末 2021 年末 2020 年末

期末指标 金鹰元安混 金鹰元安混 金鹰元安混 金鹰元安混 金鹰元安混 金鹰元安混合
合 A 合 C 合 A 合 C 合 A C

基 金 份

额 累 计 46.83% 50.88% 55.56% 60.00% 43.14% 47.37%
净 值 增
长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；

3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金鹰元安混合 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.21% 0.40% 0.64% 0.24% -0.85% 0.16%

过去六个月 -3.70% 0.32% -1.37% 0.21% -2.33% 0.11%

过去一年 -5.61% 0.34% -1.88% 0.26% -3.73% 0.08%

过去三年 23.18% 0.39% 9.85% 0.26% 13.33% 0.13%

过去五年 46.13% 0.40% 23.60% 0.25% 22.53% 0.15%

自基金合同生 46.83% 0.39% 27.84% 0.25% 18.99% 0.14%
效起至今

金鹰元安混合 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.23% 0.40% 0.64% 0.24% -0.87% 0.16%

过去六个月 -3.74% 0.32% -1.37% 0.21% -2.37% 0.11%

过去一年 -5.70% 0.34% -1.88% 0.26% -3.82% 0.08%

过去三年 22.83% 0.39% 9.85% 0.26% 12.98% 0.13%

过去五年 50.27% 0.42% 23.60% 0.25% 26.67% 0.17%

自基金合同生 50.88% 0.40% 27.84% 0.25% 23.04% 0.15%
效起至今

注：本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数收益率×80%。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰元安混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图


（2017 年 6 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日）

金鹰元安混合 A
金鹰元安混合 C

注：（1）截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。

（2）本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数收益率×80%。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金鹰元安混合型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

金鹰元安混合 A
金鹰元安混合 C

3.3 过去三年基金的利润分配情况
金鹰元安混合 A

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2022 1.420 11,641,843.34 246,967.73 11,888,811.07 -

2021 - - - - -

2020 - - - - -

合计 1.420 11,641,843.34 246,967.73 11,888,811.07 -

金鹰元安混合 C

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2022 1.390 545,513.52 283,097.44 828,610.96 -

2021 - - - - -

2020 - - - - -

合计 1.390 545,513.52 283,097.44 828,610.96 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准，金鹰基金管理有限公司于 2002 年 12 月 25 日成立。
2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013 年 7 月子公司——广州金鹰资产管理
有限公司成立。2015 年 12 月，获得受托管理保险资金投资管理人资格。

“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富，风格多元的投资团队。

公司秉承开放、包容、多元的投资文化，采取基金经理负责制，将产品契约与基金经理风格有机结合，鼓励基金经理个人风格的充分展现，强化产品投资风格的稳定性，逐步形成了风险收益特征多元，投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末，合计管理公募基金60 只。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理（助 证券

姓

职务 理）期限 从业 说明

名

任职 离任 年限

日期 日期

林龙军先生，曾任兴全基金管理有限
林 公司产品经理、研究员、基金经理助
龙 本基金的基金经理，公司总经理助 2018- 2022- 14 理、投资经理兼固收投委会委员等职
军 理、绝对收益投资部总经理 05-17 12-31 务。2018 年 3 月加入金鹰基金管理有
限公司，现任绝对收益投资部基金经
理。

杨晓斌先生，曾任银华基金管理股份
杨 本基金的基金经理，公司权益投资 2019- 有限公司研究员、首席宏观分析师、
晓 部副总经理 06-26 - 11 投资经理等职务。2018 年 2 月加入金
斌 鹰基金管理有限公司，现任权益投资
部基金经理。

王怀震先生，曾任新疆证券有限责任
公司研究所行业研究员，浙商银行股
份有限公司债券交易员，招商证券股
王 份有限公司投资经理，银华基金管理
怀 本基金的基金经理，公司总经理助 2022- - 18 股份有限公司基金经理，歌斐诺宝资
震 理、混合投资部总经理。 11-05 产管理公司总经理助理，嘉实基金管
理有限公司投资经理，招商信诺资产
管理有限公司副总经理。2022 年 7
月加入金鹰管理有限公司，现任混合
投资部基金经理。

周雅雯女士，上海财经大学金融学硕
周 2020- 士研究生，2018 年 8 月加入金鹰基金
雅 本基金的基金经理助理 10-15 - 5 管理有限公司，担任绝对收益投资部
雯 信用研究员职务，现任基金经理职
务。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；对此后的非首任基金经理/基金 经理助理，“任职日期”和“离任日期”指公司公告聘任或解聘日期；

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易事前控制。同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖相同证券的情况进行监控和分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。


本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年，股债市场表现较差。一方面，美国通胀矛盾较为突出，美联储急剧大幅加息，全球流动性显著收紧；一方面，国内在疫情防控与地产调控方面保持了定力，直到四季度进行了重大调整。因此全年来看，政策重大调整成为经济预期与市场的分界线。在政策调整之前，经济持续下滑，权益市场震荡下跌，债券市场震荡上行；政策调整之后，经济增长预期显著升温，权益市场明显反弹，债券市场快速下跌。

从权益市场结构上来看，全年涨幅靠前的行业大多为稳增长受益行业，跌幅靠前的行业则分布在受美国电子行业、国内地产行业、疫情影响拖累的领域。涨幅最大的煤炭行业，则除了需求因素外，供给端持续紧张贡献突出。债券市场方面，理财净值化的快速发展在客观上放大了债券市场的下跌过程。

过去 1 年，本基金股票仓位整体波动幅度较小，维持了相对均衡的股票配置，并根据基本面与风险的变化进行结构的动态再平衡。债券部分，由于利率位置处于历史较低水平，全年久期大多数时间控制在 1 年左右。尽管保持了相对中性的股票仓位，但全年收益为负。其中值得反思的有两个方面：

（1）资产配置调整不充分。在 2 季度股票市场出现大幅反弹，风险收益性价比明显恶化的情况，没有及时降低股票风险暴露。

（2）基金回撤管理有待优化。权益市场是一个复杂系统，有时剧烈变化的原因事后才能找到，如何建立一个相对完善的回撤管理规则，这对于优化基金回撤管理非常重要。

在认识到以上问题以后，我们显著提升了大类资产配置策略在基金管理工作中的作用。去年四季度以来，资本市场的表现似乎与地产政策、疫情防控政策的调整密切相关，但这些政策的调整的可预期性存在较大分歧。站在大类资产配置的角度来看的话，三季度末股票资产的风险补偿已经达到了历史较高水平，而债券利率则处于近三年的低点位置，在这种情况下，短期趋势在投资过程中的作用显著下降，而资产的风险收益性价比更为关键。因此站在三季度末四季度初的时间点上，我们在策略上调升了股票资产的配置比例，降低了债券资产的比例。具体到组合上，在债券利率上行压力较大的情况下，组合降低了债券仓位。为进一步匹配产品的风险收益特征，组合在四季度季末适当降低了股票仓位，但仍保持在较高水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，A 类基金份额净值为 1.3930 元，本报告期份额净值增长率为-5.61%，同期业
绩比较基准增长率为-1.88%；C 类基金份额净值为 1.3605 元，本报告份额期净值增长率为-5.70%，同期业绩比较基准增长率为-1.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年，国内经济将较去年回暖，但持续增长基础仍需巩固。伴随去年底疫情防控政策调整，经济将出现明显的自然复苏，并带动相应投资、消费的回升；同时，房地产融资政策调整，将阶段性缓解房地产行业的系统性风险，并带动上下游产业链行业的复苏。但中期来看，伴随着城镇化率的快速上升，房地产行业的增速难以回到以前高增长水平，而美国对中国的技术封锁与贸易争端，也使得国内出口增长面临压力，国内经济持续增长的基础仍需巩固。当然我国经济结构中仍有
诸多值得欣喜的亮点，2022 年中央经济工作会议与 2023 年第 1 次政治局集体学习都重点强调高质
量发展，以新能源、新能源汽车、医药生物为代表的行业增速较高，基于安全发展的信创行业、强链补链行业、种子行业也有较大的发展替代空间，以 AI、机器人为代表的人工智能、制造业升级同样具备广阔的发展空间。

权益资产风险收益性价比仍较突出，债券资产风险部分释放。尽管 2023 年初权益市场上涨明显，权益资产风险溢价仍处在历史均值以上，风险调整后收益率也处在历史底部。而从债券资产来看，其风险调整后收益率则仍处历史均值区域的附近。整体来看，权益资产性价比仍高于债券资产。

值得重视的是，近几年新兴行业资本开支高速增长，整体性的行业投资机遇在减弱。除了重点关注宏观背景与行业层面的系统性因素外，竞争优势的持续性与护城河的宽度也是我们投资权益资产的重要考量。

综合宏观基本面环境与股债风险收益性价比来看，未来股票资产的预期回报将有望上升，但反复的风险值得警惕；债券资产的配置价值有所回升，但总体偏低，回报的提升需要依赖波段操作策略。未来我们将继续根据大类资产配置研究，动态平衡股债资产配置，在控制好风险的前提下努力提升基金的投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，按照规定的权限和程序独立开展本基金运作的合规性监察，认真履行职责，通过材料审阅、监督监控、覆盖检查、重点抽查等多种方法开展工作，督促各项业务的合规运作，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，
定期向公司董事会出具监察稽核报告。

本报告期有关本基金的监察稽核内容包括投资、交易、研究、市场营销、信息披露等各项业务的每个环节以及信息技术、运营保障、行政管理等后台支持工作。监察结果显示，本报告期内公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；基金持有的证券符合规定的比例要求；基金专用交易席位年度交易量比例符合证监会的有关规定；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；销售工作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内共进行了 1 次利润分配。

权益登记日为 2022 年 12 月 26 日，A 类每 10 份分配 1.42 元，C 类每 10 份分配 1.39 元，本次
利润分配总额 12,717,422.03 元；
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内无应当说明的预警事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对金鹰元安混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

众环审字(2023)0500093 号
金鹰元安混合型证券投资基金全体份额持有人：

6.1 审计意见

我们审计了由金鹰基金管理有限公司担任管理人（以下简称“基金管理人”）的金鹰元安混合型
证券投资基金（以下简称“金鹰元安混合基金”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，
2022 年度的利润表和净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了金
鹰元安混合基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金鹰元安混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息

基金管理人管理层对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括金鹰元安混合基金 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

基金管理人管理层负责按照《企业会计准则》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估金鹰元安混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金鹰元安混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督金鹰元安混合基金的财务报告过程。

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金鹰元安混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金鹰元安混合基金不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
江超杰 宋锦锋
武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦
2023 年 3 月 29 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：金鹰元安混合型证券投资基金


报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 7,929,578.31 1,223,452.52

结算备付金 2,805,571.60 340,267.28

存出保证金 151,554.22 74,050.18

交易性金融资产 7.4.7.2 67,730,305.18 785,797,265.67

其中：股票投资 26,922,661.35 190,135,524.87

基金投资 - -

债券投资 40,807,643.83 595,661,740.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 47,032,727.12 -

应收清算款 6,299.18 300,056.97

应收股利 - -

应收申购款 3,367.72 89,587.78

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 8,456,850.96

资产总计 125,659,403.33 796,281,531.36

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -


卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 1,177.00

应付赎回款 44,290.06 115,234.77

应付管理人报酬 77,580.38 406,732.53

应付托管费 25,860.10 135,577.53

应付销售服务费 793.13 23,049.03

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 654.55

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 365,071.43 517,927.38

负债合计 513,595.10 1,200,352.79

净资产：

实收基金 7.4.7.7 72,856,461.93 426,226,077.26

未分配利润 7.4.7.8 52,289,346.30 368,855,101.31

净资产合计 125,145,808.23 795,081,178.57

负债和净资产总计 125,659,403.33 796,281,531.36

注：1、截止报告期末 2022 年 12 月 31 日，本基金份额总额 89,980,363.44 份。本基金 A 类份额
净值 1.3930 元，份额总额 83,817,042.08 份；本基金 C 类份额净值 1.3605 元，份额总额 6,163,321.36
份。

2、上表中以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中
期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表
会计主体：金鹰元安混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -34,611,822.25 68,955,988.06

1.利息收入 390,791.09 19,007,342.00

其中：存款利息收入 7.4.7.9 221,540.29 96,160.80

债券利息收入 - 18,911,181.20

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 169,250.80 -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,468,131.81 58,656,258.85

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -15,488,018.34 57,091,361.45

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 11,246,713.66 -801,501.89

资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 1,773,172.87 2,366,399.29

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.16 -32,542,309.96 -8,807,565.20
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 7,828.43 99,952.41

减：二、营业总支出 4,743,979.00 7,334,095.33

1．管理人报酬 3,182,859.13 4,457,683.07

2．托管费 1,060,952.99 1,485,894.36

3．销售服务费 163,422.38 220,320.60

4．投资顾问费 - -


5．利息支出 155,877.06 297,848.04

其中：卖出回购金融资产支出 155,877.06 297,848.04

6. 信用减值损失 7.4.7.18 - -

7．税金及附加 667.44 1,015.70

8．其他费用 7.4.7.19 180,200.00 871,333.56

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

-39,355,801.25 61,621,892.73
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -39,355,801.25 61,621,892.73

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -39,355,801.25 61,621,892.73

注：上表中以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和
中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：金鹰元安混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产（基金净值） 426,226,077.26 368,855,101.31 795,081,178.57

二、本期期初净资 426,226,077.26 368,855,101.31 795,081,178.57
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-”号填 -353,369,615.33 -316,565,755.01 -669,935,370.34
列）

（一）、综合收益 - -39,355,801.25 -39,355,801.25
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -353,369,615.33 -264,492,531.73 -617,862,147.06
基金净值变动数

（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 9,076,376.99 5,638,798.62 14,715,175.61
款

2.基金赎回 -362,445,992.32 -270,131,330.35 -632,577,322.67
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - -12,717,422.03 -12,717,422.03
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 72,856,461.93 52,289,346.30 125,145,808.23
产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 400,496,629.55 300,004,129.21 700,500,758.76
产（基金净值）

二、本期期初净资 400,496,629.55 300,004,129.21 700,500,758.76
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-”号填 25,729,447.71 68,850,972.10 94,580,419.81
列）

（一）、综合收益 - 61,621,892.73 61,621,892.73
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 25,729,447.71 7,229,079.37 32,958,527.08
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 181,545,462.69 125,261,575.09 306,807,037.78
款

2.基金赎回 -155,816,014.98 -118,032,495.72 -273,848,510.70
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 426,226,077.26 368,855,101.31 795,081,178.57
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：周蔚，主管会计工作负责人：耿源，会计机构负责人：董霞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

本基金经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）基金部函[2013]361 号文《关于金鹰元
安保本混合型证券投资基金备案确认的函》批准，于 2013 年 5 月 20 日募集成立。本基金为契约型
开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 257,736,730.13 份基金份额。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。根据本基金合同约定，本基金自 2017年 6 月 6 日起转型为非保本基金，名称变更为金鹰元安混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券），以及权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 0-40%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)金融工具的后续计量


- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量
之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于
12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款，本基金始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除应收账款外，本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。


在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金


实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并全额转入“未分配利润 / (累计亏损) ”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

（2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

（4）转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；

（5）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（6）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；


（7）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（8）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式，亦可设置为不同的分红方式，即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响。

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、由于本基金各类基金份额的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

本基金本报告期内无外币交易。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产》、
《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的，本基金
自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调
整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工
具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,223,452.52 元，自
应收利息转入的重分类金额为人民币 4,402.30 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00
元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为
人民币 1,227,854.82 元。

结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 340,267.28 元，自
应收利息转入的重分类金额为人民币153.20元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。
经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人
民币 340,420.48 元。


存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 74,050.18 元，自
应收利息转入的重分类金额为人民币33.30元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。
经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人
民币 74,083.48 元。

应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 8,456,850.96 元，转
出至银行存款的重分类金额为人民币 4,402.30 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 153.20元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 33.30 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 8,452,262.16 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

以公允价值计量及其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币595,661,740.80元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 8,452,262.16 元。经上述重分类后，交易性金融资产于
2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 604,114,002.96 元。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。

上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税
务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》
（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的

通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征
收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建
筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的
利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为
增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%

的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得
税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，
暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得
暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 7,929,578.31 1,223,452.52

等于：本金 7,925,585.68 1,223,452.52

加：应计利息 3,992.63 -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -


等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 7,929,578.31 1,223,452.52

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 26,542,376.52 - 26,922,661.35 380,284.83

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市 -

场 - - -

债券 银行间市 637,643.83

场 40,274,270.00 40,807,643.83 -104,270.00

合计 40,274,270.00 637,643.83 40,807,643.83 -104,270.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 66,816,646.52 637,643.83 67,730,305.18 276,014.83

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 156,968,591.69 - 190,135,524.87 33,166,933.18

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市 -

场 354,209,267.76 354,275,740.80 66,473.04

债券 银行间市 -

场 241,801,081.43 241,386,000.00 -415,081.43

合计 596,010,349.19 - 595,661,740.80 -348,608.39


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 752,978,940.88 - 785,797,265.67 32,818,324.79

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 47,032,727.12 -

银行间市场 - -

合计 47,032,727.12 -

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

注：本基金上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日


应收利息 - 8,456,850.96

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 8,456,850.96

注：本基金本报告期末无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 9.00 18.36

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 119,918.63 135,765.22

其中：交易所市场 117,821.13 135,765.22

银行间市场 2,097.50 -

应付利息 - -

预提信息披露费 220,000.00 340,000.00

预提审计费用 23,000.00 40,000.00

其他应付款 2,143.80 2,143.80

合计 365,071.43 517,927.38

7.4.7.7 实收基金
金鹰元安混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 324,272,728.68 258,029,329.65

本期申购 2,243,375.32 1,785,121.37

本期赎回（以“-”号填列） -242,699,061.92 -193,121,310.45

本期末 83,817,042.08 66,693,140.57

金鹰元安混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 168,196,747.61 168,196,747.61

本期申购 7,291,255.62 7,291,255.62

本期赎回（以“-”号填列） -169,324,681.87 -169,324,681.87

本期末 6,163,321.36 6,163,321.36

7.4.7.8 未分配利润
金鹰元安混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 210,955,589.52 58,550,911.56 269,506,501.08

本期利润 -5,377,969.44 -20,787,445.48 -26,165,414.92

本期基金份额交易产生的

-154,261,003.34 -27,123,544.71 -181,384,548.05
变动数

其中：基金申购款 1,408,254.58 288,815.87 1,697,070.45

基金赎回款 -155,669,257.92 -27,412,360.58 -183,081,618.50

本期已分配利润 -11,888,811.07 - -11,888,811.07

本期末 39,427,805.67 10,639,921.37 50,067,727.04

金鹰元安混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 76,542,527.66 22,806,072.57 99,348,600.23

本期利润 -1,435,521.85 -11,754,864.48 -13,190,386.33

本期基金份额交易产生的

-72,569,366.24 -10,538,617.44 -83,107,983.68
变动数

其中：基金申购款 3,271,352.94 670,375.23 3,941,728.17


基金赎回款 -75,840,719.18 -11,208,992.67 -87,049,711.85

本期已分配利润 -828,610.96 - -828,610.96

本期末 1,709,028.61 512,590.65 2,221,619.26

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
31 日 月 31 日

活期存款利息收入 211,645.88 86,622.83

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 8,495.63 7,592.50

其他 1,398.78 1,945.47

合计 221,540.29 96,160.80

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 122021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日 月 31 日

卖出股票成交总额 335,324,970.49 254,929,888.15

减：卖出股票成本总额 349,972,991.61 197,838,526.70

减：交易费用 839,997.22 -

买卖股票差价收入 -15,488,018.34 57,091,361.45

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月31
31日 日

债券投资收益——利息收入 13,559,371.85 -


债券投资收益——买卖债券（债转股 -2,312,658.19 -801,501.89
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 11,246,713.66 -801,501.89

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 700,605,438.12 109,933,637.80
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 684,877,103.64 107,868,424.83
付）成本总额

减：应计利息总额 18,037,478.26 2,866,714.86

减：交易费用 3,514.41 -

买卖债券差价收入 -2,312,658.19 -801,501.89

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日


股票投资产生的股利收益 1,773,172.87 2,366,399.29

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,773,172.87 2,366,399.29

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称

2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日

1.交易性金融资产 -32,542,309.96 -8,807,565.20

——股票投资 -32,786,648.35 -10,469,690.69

——债券投资 244,338.39 1,662,125.49

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -

合计 -32,542,309.96 -8,807,565.20

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日

基金赎回费收入 7,709.97 97,530.90

转换费收入 118.46 2,421.51

合计 7,828.43 99,952.41

7.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月31日
31日

审计费用 23,000.00 40,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

交易费用 - 674,133.56

账户维护费 37,200.00 37,200.00

合计 180,200.00 871,333.56

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

金鹰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

广发银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东

广州金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司

东旭集团有限公司 基金管理人股东

广州越秀资本控股集团股份有限公司 基金管理人股东

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 3,182,859.13 4,457,683.07

其中：支付销售机构的客户维护费 269,293.52 381,372.49

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元


本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,060,952.99 1,485,894.36

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E× 0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

金鹰元安混合 A 金鹰元安混合 C 合计

金鹰基金管理有限公 - 61,133.71 61,133.71
司

合计 - 61,133.71 61,133.71

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

金鹰元安混合A 金鹰元安混合C 合计

金鹰基金管理有限公 - 75,964.10 75,964.10
司

合计 - 75,964.10 75,964.10

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。在
通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值


基金销售服务费每日计提，按月支付，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性划出，由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发银行股份有限公 7,929,578.31 211,645.88 1,223,452.52 86,622.83
司

注：本基金用于证券交易结算的资金通过"广发银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独

列示。截至本报告期末，本基金结算备付金余额 340,267.28 元，结算备付金利息收入 7,592.50 元；

截至上年末，本基金结算备付金余额 189,068.20 元，结算备付金利息收入 9,922.90 元。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

金鹰元安混合 A

单位：人民币元

除息日 每 10

份基金 现金形式发 再投资形式 本期利润分配

序号 权益登记日 备注
场 场 份额分 放总额 发放总额 合计

内 外 红数

1 2022-12-26 - 2022- 1.420 11,641,843.34 246,967.73 11,888,811.07 -

12-26

合计 1.420 11,641,843.34 246,967.73 11,888,811.07 -

金鹰元安混合 C

单位：人民币元

除息日 每 10

份基金 现金形式发 再投资形式 本期利润分配

序号 权益登记日 备注
场 场 份额分 放总额 发放总额 合计

内 外 红数

1 2022-12-26 - 2022- 1.390 545,513.52 283,097.44 828,610.96 -

12-26


合计 1.390 545,513.52 283,097.44 828,610.96 -

7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

证券 证券 成功 认购 期末估数量（单位： 期末 期末

受限期 受限 备注
代码 名称 认购日 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额

类型

晶华 网下

688130 微 2022-07-22 6 个月 配售 62.98 41.42 3,112.00 195,993.76 128,899.04 -
锁定

恒烁 网下

688416 股份 2022-08-22 6 个月 配售 65.11 37.01 2,147.00 139,791.17 79,460.47 -
锁定

奥比 网下

688322 中光 2022-06-30 6 个月 配售 30.99 21.38 8,529.00 264,313.71 182,350.02 -
锁定

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度：

（1）风险管理控制制度

风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。

（2）投资管理制度

投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。

制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。

制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。

制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。

（3）监察稽核制度


监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估控制证券发行人的信用风险，建立了内部评级体系，通过内部评级与外部评级相结合的方法充分评估证券以及交易对手的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2022年12月31日 2021年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2022年12月31日 2021年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00


未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：以上数据按照最新发行人评级填列。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2022年12月31日 2021年12月31日

AAA 0.00 523,850,738.40

AAA 以下 0.00 134,702.40

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 523,985,440.80

注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2022年12月31日 2021年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元


本期末 上年度末

长期信用评级

2022年12月31日 2021年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：以上数据按照最新发行人评级填列。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外，本金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险可控。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。基金管理人通过久期、凸度等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 7,929,578.31 - - - 7,929,578.31

结算备付金 2,805,571.60 - - - 2,805,571.60

存出保证金 151,554.22 - - - 151,554.22

交易性金融资产 40,807,643.83 - - 26,922,661.35 67,730,305.18

买入返售金融资 47,032,727.12 - - - 47,032,727.12
产

应收证券清算款 - - - 6,299.18 6,299.18

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 3,367.72 3,367.72

其他资产 - - - - -

资产总计 98,727,075.08 - - 26,932,328.25 125,659,403.3
3

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 44,290.06 44,290.06

应付管理人报酬 - - - 77,580.38 77,580.38

应付托管费 - - - 25,860.10 25,860.10

应付销售服务费 - - - 793.13 793.13

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 365,071.43 365,071.43

负债总计 - - - 513,595.10 513,595.10

利率敏感度缺口 98,727,075.08 - - 26,418,733.15 125,145,808.2
3

上年度末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31


日

资产

银行存款 1,223,452.52 - - - 1,223,452.52

结算备付金 340,267.28 - - - 340,267.28

存出保证金 74,050.18 - - - 74,050.18

交易性金融资产 443,898,200.00 151,378,000.00 385,540.80 190,135,524.87 785,797,265.6
7

买入返售金融资 - - - - -
产

应收证券清算款 - - - 300,056.97 300,056.97

应收利息 - - - 8,456,850.96 8,456,850.96

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 89,587.78 89,587.78

其他资产 - - - - -

资产总计 445,535,969.98 151,378,000.00 198,982,020.58 796,281,531.3
385,540.80

6

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付证券清算款 - - - 1,177.00 1,177.00

应付赎回款 - - - 115,234.77 115,234.77

应付管理人报酬 - - - 406,732.53 406,732.53

应付托管费 - - - 135,577.53 135,577.53

应付销售服务费 - - - 23,049.03 23,049.03

应付交易费用 - - - 135,765.22 135,765.22

应交税费 - - - 654.55 654.55

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 382,162.16 382,162.16

负债总计 - - - 1,200,352.79 1,200,352.79

利率敏感度缺口 445,535,969.98 795,081,178.5
151,378,000.00 385,540.80 197,781,667.79

7

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的


影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

利率上升 25 个基点 -48,498.63 -1,301,484.59

利率下降 25 个基点 48,769.61 1,316,377.36

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 26,922,661.35 21.51 190,135,524.87 23.91

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - 385,540.80 0.05

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 26,922,661.35 21.51 190,521,065.67 23.96

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

金鹰元安混合 A

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

业绩比较基准变动+5% 7,068,926.94 31,220,226.35

业绩比较基准变动-5% -7,068,926.94 -31,220,226.35

金鹰元安混合 C

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

业绩比较基准变动+5% 507,995.74 15,837,266.07

业绩比较基准变动-5% -507,995.74 -15,837,266.07

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 26,531,951.82 188,061,256.20

第二层次 40,807,643.83 597,736,009.47

第三层次 390,709.53 -

合计 67,730,305.18 785,797,265.67

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 3,725,693.50 3,725,693.50

转出第三层次 - 1,963,648.26 1,963,648.26

当期利得或损失总额 - -1,371,335.71 -1,371,335.71

其中：计入损益的利得或 - -1,371,335.71 -1,371,335.71

损失

计入其他综合收益 - - -

的利得或损失（若有）

期末余额 - 390,709.53 390,709.53

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -209,389.11 -209,389.11

实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - - -

其中：计入损益的利得或 - - -

损失

计入其他综合收益 - - -

的利得或损失（若有）

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层次金 - - -

融资产计入本期损益的未

实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益

注：本基金上年度可比期间无第三层次公允价值余额及变动情况。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2022 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 26,922,661.35 21.43

其中：股票 26,922,661.35 21.43

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 40,807,643.83 32.47

其中：债券 40,807,643.83 32.47

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 47,032,727.12 37.43

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 10,735,149.91 8.54

8 其他各项资产 161,221.12 0.13

9 合计 125,659,403.33 100.00


注：其他资产包括：存出保证金、应收利息（股利）、应收证券清算款、应收申购款、待摊费用、其他应收款。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净
代码 行业类别 公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,271,352.00 2.61

C 制造业 18,346,256.61 14.66

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 571,634.00 0.46

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 638,719.04 0.51

J 金融业 2,544,003.70 2.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 804,272.00 0.64

M 科学研究和技术服务业 746,424.00 0.60

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 26,922,661.35 21.51

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（％）

1 600690 海尔智家 118,900 2,908,294.00 2.32

2 000568 泸州老窖 8,200 1,839,096.00 1.47

3 002142 宁波银行 56,300 1,826,935.00 1.46

4 600938 中国海油 111,500 1,694,800.00 1.35

5 600519 贵州茅台 900 1,554,300.00 1.24

6 600132 重庆啤酒 9,500 1,210,110.00 0.97

7 600585 海螺水泥 43,000 1,177,340.00 0.94

8 600031 三一重工 72,100 1,139,180.00 0.91

9 601899 紫金矿业 109,300 1,093,000.00 0.87

10 600426 华鲁恒升 28,100 931,515.00 0.74

11 002601 龙佰集团 44,000 832,480.00 0.67

12 600660 福耀玻璃 23,400 820,638.00 0.66

13 002027 分众传媒 120,400 804,272.00 0.64

14 600516 方大炭素 129,900 794,988.00 0.64

15 600036 招商银行 19,245 717,068.70 0.57

16 300775 三角防务 16,600 630,800.00 0.50

17 002597 金禾实业 19,300 627,250.00 0.50

18 688122 西部超导 6,588 623,817.72 0.50

19 000733 振华科技 5,400 616,842.00 0.49

20 002459 晶澳科技 10,220 614,119.80 0.49

21 600309 万华化学 6,600 611,490.00 0.49

22 688599 天合光能 9,560 609,545.60 0.49

23 603713 密尔克卫 4,900 571,634.00 0.46

24 603596 伯特利 6,800 542,640.00 0.43

25 300229 拓尔思 43,500 509,820.00 0.41

26 600188 兖矿能源 14,400 483,552.00 0.39

27 603127 昭衍新药 6,400 373,824.00 0.30

28 603259 药明康德 4,600 372,600.00 0.30

29 688322 奥比中光 8,529 182,350.02 0.15

30 688130 晶华微 3,112 128,899.04 0.10

31 688416 恒烁股份 2,147 79,460.47 0.06

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 300841 康华生物 6,031,545.50 0.76

2 603392 万泰生物 4,375,319.20 0.55

3 002714 牧原股份 4,214,060.74 0.53

4 002459 晶澳科技 4,069,296.80 0.51

5 601117 中国化学 3,995,486.00 0.50

6 600048 保利发展 3,753,382.00 0.47

7 002142 宁波银行 3,654,360.00 0.46

8 600938 中国海油 3,451,014.00 0.43

9 002540 亚太科技 3,411,526.00 0.43

10 300337 银邦股份 3,139,415.00 0.39

11 000069 华侨城Ａ 2,963,099.00 0.37

12 002597 金禾实业 2,924,956.00 0.37

13 603185 上机数控 2,851,163.16 0.36

14 300122 智飞生物 2,827,175.00 0.36

15 600132 重庆啤酒 2,721,904.00 0.34

16 688696 极米科技 2,649,626.96 0.33

17 603187 海容冷链 2,628,710.30 0.33

18 603369 今世缘 2,440,897.01 0.31

19 600690 海尔智家 2,439,186.00 0.31

20 002508 老板电器 2,389,759.00 0.30

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600048 保利发展 8,158,121.00 1.03

2 601012 隆基绿能 6,406,364.20 0.81

3 002180 纳思达 5,294,156.00 0.67

4 300841 康华生物 4,929,804.50 0.62

5 601567 三星医疗 4,818,557.00 0.61


6 605117 德业股份 4,256,523.60 0.54

7 603392 万泰生物 4,183,960.78 0.53

8 002714 牧原股份 4,115,227.60 0.52

9 300750 宁德时代 4,011,477.00 0.50

10 688599 天合光能 3,791,926.09 0.48

11 600519 贵州茅台 3,678,254.00 0.46

12 601689 拓普集团 3,561,345.00 0.45

13 000568 泸州老窖 3,468,454.00 0.44

14 000656 金科股份 3,416,720.00 0.43

15 300682 朗新科技 3,337,640.00 0.42

16 300059 东方财富 3,300,859.80 0.42

17 603987 康德莱 3,281,295.00 0.41

18 601117 中国化学 3,200,337.00 0.40

19 603369 今世缘 3,167,819.00 0.40

20 601155 新城控股 3,069,816.27 0.39

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 219,546,776.44

卖出股票收入（成交）总额 335,324,970.49

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,807,643.83 32.61

其中：政策性金融债 40,807,643.83 32.61

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -


9 其他 - -

10 合计 40,807,643.83 32.61

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

值比例（％）

1 200207 20 国开 07 300,000.00 30,518,465.75 24.39

2 160207 16 国开 07 100,000.00 10,289,178.08 8.22

注：本基金本报告期末仅持有两只债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的宁波银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 151,554.22

2 应收清算款 6,299.18

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,367.72

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 161,221.12

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

金鹰元安混合 A 4,188 20,013.62 68,128,899.74 81.28% 15,688,142.34 18.72%

金鹰元安混合 C 778 7,922.01 264,483.92 4.29% 5,898,837.44 95.71%

合计 4,966 18,119.28 68,393,383.66 76.01% 21,586,979.78 23.99%

9.2 期末上市基金前十名持有人

本基金非上市基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

金鹰元安混合 A 16,379.79 0.02%
基金管理人所有从业人员持

金鹰元安混合 C 3,739.16 0.06%
有本基金

合计 20,118.95 0.02%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 金鹰元安混合 A 0

金投资和研究部门负责人 金鹰元安混合 C 0

持有本开放式基金 合计 0

金鹰元安混合 A 0

本基金基金经理持有本开 金鹰元安混合 C 0

放式基金

合计 0

9.5 发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金。


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 金鹰元安混合 A 金鹰元安混合 C

基金合同生效日（2017 年 6 月 6

22,078,367.20 499,752,018.21
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 324,272,728.68 168,196,747.61

本报告期基金总申购份额 2,243,375.32 7,291,255.62

减：本报告期基金总赎回份额 242,699,061.92 169,324,681.87

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 83,817,042.08 6,163,321.36

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2022 年 3 月 5 日，王铁先生离任公司董事长，姚文强先生离任公司总经理并担任公司董事
长，周蔚女士离任公司常务副总经理并担任公司总经理。2022 年 3 月 19 日，公司法定代表人由王
铁先生变更为姚文强先生，姚文强先生离任公司首席信息官，刘盛先生离任公司督察长并担任公司副总经理兼首席信息官，凡湘平先生担任督察长。截至报告日，姚文强先生担任公司董事长、法定代表人，周蔚女士担任公司总经理，耿源先生担任公司副总经理，牟敦国先生担任公司副总经理，刘盛先生担任公司副总经理兼首席信息官，凡湘平先生担任公司督察长。

2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本基金报告期内没有改变基金投资策略。

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金报告期内未持有基金。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为本基金提供 6 年审计服务。

本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为 23000 元。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

中信证券华南 2 292,847,789.44 54.87% 210,277.02 54.92% -

（广证）

方正证券 1 240,864,815.49 45.13% 172,601.38 45.08% -

东吴证券 2 - - - - -

注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析
能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权
券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总
交总额的

额的比例 额的比例
比例

中信证券华南 159,805,338. 88.74% 1,823,629, 100.00% - -
（广证） 13 000.00

方正证券 20,280,150.0 11.26% - - - -
0

11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上

1 海利得基金销售有限公司为代销机构并开通 证监会规定媒介 2022-01-06

基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增腾

2 安基金销售（深圳）有限公司为代销机构并开 证监会规定媒介 2022-01-07

通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

金鹰基金管理有限公司关于终止杭州科地瑞

3 富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销 证监会规定媒介 2022-01-12

售业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

4 与平安证券股份有限公司代销机构费率优惠 证监会规定媒介 2022-01-19

活动的公告

5 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参与北 证监会规定媒介 2022-01-19

京证券交易所股票投资及相关风险揭示的公


告

6 金鹰元安混合型证券投资基金 2021 年四季度 证监会规定媒介 2022-01-24

报告

7 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金 2021 年 证监会规定媒介 2022-01-24

第四季度报告提示性公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

8 与万联证券股份有限公司代销机构费率优惠 证监会规定媒介 2022-01-24

活动的公告

金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增宁

9 波银行股份有限公司同业易管家平台为代销 证监会规定媒介 2022-02-15

机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优

惠

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

10 与国信证券股份有限公司代销机构费率优惠 证监会规定媒介 2022-03-01

活动的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

11 与阳光人寿保险股份有限公司代销机构费率 证监会规定媒介 2022-03-01

优惠活动的公告

12 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会规定媒介 2022-03-05

员变更公告

13 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会规定媒介 2022-03-05

员变更公告

14 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会规定媒介 2022-03-05

15 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会规定媒介 2022-03-05

员变更公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

16 与西部证券股份有限公司代销机构费率优惠 证监会规定媒介 2022-03-10

活动的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

17 与山西证券股份有限公司等代销机构费率优 证监会规定媒介 2022-03-15

惠活动的公告

18 金鹰基金管理有限公司关于公司法定代表人 证监会规定媒介 2022-03-19

变更的公告

19 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会规定媒介 2022-03-19

员变更公告

20 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会规定媒介 2022-03-19

员变更公告

21 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会规定媒介 2022-03-19

员变更公告

金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上

22 海陆享基金销售有限公司为代销机构并开通 证监会规定媒介 2022-03-25

基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

23 金鹰元安混合型证券投资基金 2021 年年度报 证监会规定媒介 2022-03-30

告


24 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金年度报 证监会规定媒介 2022-03-30

告提示性公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

25 与泰信财富基金销售有限公司代销机构费率 证监会规定媒介 2022-04-13

优惠活动的公告

金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增招

26 商银行股份有限公司为代销机构并开通基金 证监会规定媒介 2022-04-14

转换、基金定投业务及费率优惠的公告

27 金鹰元安混合型证券投资基金 2022 年一季度 证监会规定媒介 2022-04-22

报告

28 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金 2022 年 证监会规定媒介 2022-04-22

第一季度报告提示性公告

29 关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 证监会规定媒介 2022-04-23

办理本公司旗下基金销售业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

30 与渤海证券股份有限公司代销机构费率优惠 证监会规定媒介 2022-04-25

活动的公告

31 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会规定媒介 2022-05-21

32 金鹰元安混合型证券投资基金 A 类份额基金 证监会规定媒介 2022-06-02

产品资料概要更新

33 金鹰元安混合型证券投资基金 C 类份额基金 证监会规定媒介 2022-06-02

产品资料概要更新

34 金鹰基金管理有限公司基金管理人住所变更 证监会规定媒介 2022-06-08

公告

金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增华

35 宝证券股份有限公司为代销机构并开通基金 证监会规定媒介 2022-07-05

转换、基金定投业务及费率优惠的公告

金鹰基金管理有限公司金鹰元安混合型证券

36 投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额 证监会规定媒介 2022-07-07

投资）公告

37 金鹰元安混合型证券投资基金 2022 年二季度 证监会规定媒介 2022-07-21

报告

38 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金 2022 年 证监会规定媒介 2022-07-21

第二季度报告提示性公告

39 金鹰元安混合型证券投资基金 2022 年中期报 证监会规定媒介 2022-08-30

告

40 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2022 年中期 证监会规定媒介 2022-08-30

报告提示性公告

41 金鹰元安混合型证券投资基金 2022 年三季度 证监会规定媒介 2022-10-26

报告

42 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2022 年第三 证监会规定媒介 2022-10-26

季度报告提示性公告

43 金鹰基金管理有限公司金鹰元安混合型证券 证监会规定媒介 2022-11-05

投资基金基金经理变更公告


44 金鹰元安混合型证券投资基金（金鹰元安混合 证监会规定媒介 2022-11-09

A）基金产品资料概要更新

45 金鹰元安混合型证券投资基金（金鹰元安混合 证监会规定媒介 2022-11-09

C）基金产品资料概要更新

46 金鹰元安混合型证券投资基金更新的招募说 证监会规定媒介 2022-11-09

明书

金鹰基金管理有限公司关于终止深圳信诚基

47 金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业 证监会规定媒介 2022-11-15

务的公告

金鹰基金管理有限公司新增兴业证券股份有

48 限公司为金鹰元安混合型证券投资基金代销 证监会规定媒介 2022-11-29

机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优

惠的公告

金鹰基金管理有限公司金鹰元安混合型证券

49 投资基金暂停机构客户大额申购（转换转入、 证监会规定媒介 2022-12-15

定期定额投资）公告

50 金鹰元安混合型证券投资基金分红公告 证监会规定媒介 2022-12-24

金鹰基金管理有限公司关于金鹰元安混合型

51 证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期 证监会规定媒介 2022-12-27

定额投资）公告

52 金鹰元安混合型证券投资基金更新的招募说 证监会规定媒介 2022-12-29

明书

53 金鹰基金管理有限公司金鹰元安混合型证券 证监会规定媒介 2022-12-31

投资基金基金经理变更公告

注：相关信息披露文件可登录本基金管理人网站查询。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
投资 况

者类 持有基金份额比例达 份额占
别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比
间区间

1 2022 年 5 月 16 日至 85,697,942. 0.00 85,697,942. 0.00 0.00%
2022 年 10 月 13 日 09 09

2 2022 年 10 月 17 日至 36,448,461. 0.00 36,448,461. 0.00 0.00%
机构 2022 年 10 月 21 日 87 87

3 2022 年 10 月 17 日至 41,930,813. 0.00 21,000,000. 20,930,813.0 23.26
2022 年 12 月 14 日 07 00 7 %

4 2022 年 11 月 2 日至 23,639,812. 0.00 0.00 23,639,812.8 26.27
2022 年 12 月 31 日 85 5 %


5 2022 年 12 月 16 日至 41,930,813. 0.00 21,000,000. 20,930,813.0 23.26
2022 年 12 月 31 日 07 00 7 %

产品特有风险

本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险：
1)基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动；
2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流动性风险；
4）基金提前终止的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，可能导致本基金提前终止基金合同的风险。
5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准发行及募集的文件。

2、《金鹰元安混合型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰元安混合型证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

6、本报告期内在中国证监会规定媒介上公开披露的基金份额净值、季度报告、中期报告、更新 的招募说明书及其他临时公告。

13.2 存放地点

广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。

金鹰基金管理有限公司
二〇二三年三月三十日
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