信达澳银纯债债券型证券投资基金2016年

年度报告

2016年12月31日

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年5月5日（基金合同生效日）起至12月31日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4管理人报告...... 9

4.1基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5托管人报告...... 16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6审计报告...... 17

§7年度财务报表...... 18

7.1资产负债表...... 18

7.2利润表...... 19

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20

7.4报表附注...... 21

§8投资组合报告...... 40

8.1期末基金资产组合情况...... 40

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 41

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41

8.4期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41

8.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 41

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 41

8.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 42

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8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 42

8.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 42

8.10投资组合报告附注...... 42

§9基金份额持有人信息...... 43

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 43

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 43

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 43

§10开放式基金份额变动...... 43

§11重大事件揭示...... 44

11.1基金份额持有人大会决议...... 44

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 44

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 44

11.4基金投资策略的改变...... 44

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 44

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 44

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 45

11.8其他重大事件...... 47

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 52

§13备查文件目录...... 52

13.1备查文件目录 ...... 52

13.2存放地点...... 53

13.3查阅方式...... 53

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§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 信达澳银纯债债券型证券投资基金

基金简称 信达澳银纯债债券

场内简称 -

基金主代码 002554

交易代码 002554

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年5月5日

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 224,389,113.72份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风

险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于

业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的

回报。

投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、

收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合

各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、

预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比

例规定的前提下，通过整体资产配置、类属资产配置、

期限配置等手段，有效构造投资组合。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指

数×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货

币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于较

低风险的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信达澳银基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司

司

姓名 黄晖 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-83172666 010-67595096

电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-118 010-67595096

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传真 0755-83196151 010-66275853

注册地址 广东省深圳市南山区科苑 北京市西城区金融大街25号

南路（深圳湾段）3331号

阿里巴巴大厦N1座第8层

和第9层

办公地址 广东省深圳市南山区科苑 北京市西城区闹市口大街1号

南路（深圳湾段）3331号 院1号楼

阿里巴巴大厦T1座第8层

和第9层

邮政编码 518054 100033

法定代表人 于建伟 王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《证券日报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fscinda.com

址

基金年度报告备置地点 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331

号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广

合伙） 场安永大楼17层01-12室

注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市南山区科苑南路（深

圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦T1

座第8层和第9层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年5月5日(基金合同生效

日)-2016年12月31日

本期已实现收益 7,422,050.65

本期利润 1,377,040.35

加权平均基金份额本期利润 0.0036

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本期加权平均净值利润率 0.36%

本期基金份额净值增长率 -0.80%

3.1.2期末数据和指标 2016年末

期末可供分配利润 -1,707,117.84

期末可供分配基金份额利润 -0.0076

期末基金资产净值 222,681,995.88

期末基金份额净值 0.992

3.1.3累计期末指标 2016年末

基金份额累计净值增长率 -0.80%

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.65% 0.23% -2.09% 0.13% -0.56% 0.10%

过去六个月 -1.00% 0.17% -1.27% 0.10% 0.27% 0.07%

自基金合同 -0.80% 0.15% -0.87% 0.09% 0.07% 0.06%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数×90%+银行活期存款利率（税后）×10%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

中债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为债券投资收益的衡量标准。

指数的详细编制规则敬请参见中央国债登记结算有限责任公司网站：

http://www.chinabond.com.cn

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：1、本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基

金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

2、本基金基金合同生效日2016年5月5日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约

定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内，建仓期结束时本基

金的各项投资比例将符合基金合同的有关约定。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：本基金基金合同于2016年5月5日生效，因此2016年的净值增长率是按照基金合同生效后

的实际存续期计算的。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金从2016年5月5日（基金合同生效日）至本报告期期末未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，

由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股 第9页共53页

份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。

公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。

截至2016年12月31日，公司共管理十六只基金，包括信达澳银领先增长混合型证券投资基

金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银纯债债券型证券投资基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金。

报告期内，公司第四届董事会独立董事孙志新先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间10个工作日；独立董事刘颂兴先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间9个工作日；独立董事刘治海先生以现场考察、参加现场董事会会议、现场风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间9个工作日。

报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

孔学峰 本基金的 2016年8月4- 12年 中央财经大学金融学硕

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基金经日 士。历任金元证券股份

理、稳定 有限公司研究员、固定

价值债券 收益总部副总经理；

基金、鑫 2011年8月加入信达澳

安债券基 银基金公司，历任投资

金（LOF）、 研究部下固定收益部总

信用债债 经理、固定收益副总监、

券基金、 固定收益总监、公募投

慧管家货 资总部副总监，信达澳

币基金、 银稳定价值债券基金基

慧理财货 金经理（2011年9月29

币基金、 日起至今）、信达澳银鑫

新目标混 安债券基金（LOF）基金

合基金的 经理（2012年5月7日

基金经 起至今）、信达澳银信用

理，公募 债债券基金基金经理

投资总部 （2013年5月14日起至

副总监 今）、信达澳银慧管家货

币基金基金经理（2014

年6月26日起至今）、

信达澳银纯债债券基金

基金经理（2016年8月

4日起至今）、信达澳银

慧理财货币基金基金经

理（2016年9月30日起

至今）、信达澳银新目标

混合基金基金经理

（2016年10月25日起

至今）。

上海财经大学管理学硕

士。2007年起先后在广

发银行、华安基金公司

原本基金 任债券交易员；2010年

的基金经 起先后在万家基金公

理、原慧 司、浦银安盛基金管理

管家货币 公司担任基金经理助

綦鹏 基金的基 2016年5月5 2016年8月12日 9年 理、专户高级投资经理

金经理、日 等职；2014年5月加入

原慧理财 信达澳银基金公司，担

货币基金 任信达澳银慧管家货币

的基金经 市场基金基金经理

理 （2014年7月4日起至

2016年8月12日）、信

达澳银纯债债券基金的

基金经理（2016年5月

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5日起至2016年8月12

日）、信达澳银慧理财货

币基金基金经理（2016

年9月18日起至2016

年10月19日）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

3、2017年2月21日起增聘唐弋迅为本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。

本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，严谨的公平交易机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析，形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季 第12页共53页

度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进

行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年一季度，央行仅进行了一次降准操作，实质上执行了偏中性的政策。公开市场的

货币投放偏谨慎，且回购利率维持在2.25%，使得短端收益率无法进一步向下突破。二季度，债

券市场受到营改增事件的阶段性冲击，同时大宗商品的大幅反弹也带来了通胀的担忧，因此在二季度初期中长期利率债收益率有较大的反弹。但二季度的中后期，由于海外市场的动荡致使风险偏好下降，中国的利率债收益率也开始逐渐回落。三季度，央行重启14天和28天的逆回购，有意识的锁短放长，以压迫市场降低杠杆。但市场依然较为乐观，金融杠杆维持高位。四季度，央行在公开市场操作持续净回笼，导致货币市场极度紧张，银行同业存单利率大幅上行，并带来连锁反应，致使货币利率及债券各期限利率在短时间内大幅上扬。

本基金成立于2016年二季度，截止到2016年10月底，表现较好。在11-12月的调整当中，

亦遭受到债市回调的冲击，净值变化较大。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，基金份额净值为0.992元，份额累计净值为0.992元，本报告期份额净值增

长率为-0.80%，同期业绩比较基准收益率为-0.87%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前，市场对2017年展望充满较大争议。1、基本面。目前争议焦点在于始于价格上涨推动

的本轮再生产和再投资的持续性如何。多数观点认为下半年经济将重新掉头向下，目前需要观察制造业回复的持续性，以及基建和其他板块对房地产的对冲效果。2、通胀。虽然不是第一位因素，但需要关注食品项是否会上涨。3、政策面。“资管新规”、“同业存单规范”的最终政策还没有完全落地，而“表外理财纳入MPA考核的效应”，或许会在2017年一季度末释放，整体来看，委外市场目前可能尚未反应全部的风险，2017年一、二季度的操作仍应偏谨慎。4、海外因素。 第13页共53页

考虑到特朗普上台后的种种表现，对于美国减税和投资基建的进度需要警惕。另外，如果今年美联储进行不低于2次加息操作的话，下半年美国市场利率抬升对国内长端债券收益率的推升作用将会比较明显。

下阶段，本着防守反击的策略，本基金管理人将把握变化机会，提升产品收益。首先，整体控制组合久期，把握前期调整后的再投资机会，提高收益率水平。同时，在预期下半年机会逐步大于风险的情况下，利用利率债较好的流动性，积极调整产品杠杆和久期水平，利用交易机会增厚收益。此外，信用债仍重点把握个券，在今年“委外”收缩的情况下，保留部分空间把握底部机会。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面：

（1）进一步完善公司管理及业务制度。

（2）实时监控基金投资运作，监督投资决策行为，保证了公司所管理的基金合法合规运作，未出现重大违规事件。

（3）监督后台运营业务安全、准确运行，推进完善信息技术系统，履行反洗钱义务。

（4）监督市场营销、基金销售的合规性，落实执行销售适用性原则。

（5）加强对员工包括投资管理人员的监察监督，严格执行防范投资人员道德风险的有关措施，规避不正当交易行为的发生。

（6）对业务部门进行相关法律培训，提高员工遵规守法意识。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，有效保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

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本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。

4.7.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。

估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。

4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《信达澳银纯债债券型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。截止报告期末，本基金可供分配利润为-1,707,117.84元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 审计报告

安永华明（2017）审字第60467227_H14号

信达澳银纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的信达澳银纯债债券型证券投资基金的财务报表，包括2016年12月31日的

资产负债表，自2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间利润表、所有者

权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

一、基金管理人对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是信达澳银纯债债券型证券投资基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，信达澳银纯债债券型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信达澳银纯债债券型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及自2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 汤骏

中国北京 中国注册会计师 郭淑仪

2017年3月28日

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：信达澳银纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2016年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 14,772,459.75

结算备付金 2,354,453.20

存出保证金 19,013.66

交易性金融资产 7.4.7.2 235,470,625.00

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 235,470,625.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

应收证券清算款 5,252,093.98

应收利息 7.4.7.5 5,105,460.19

应收股利 -

应收申购款 10,912.70

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 262,985,018.48

负债和所有者权益 附注号 本期末

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 39,983,820.02

应付证券清算款 -

应付赎回款 29,384.60

应付管理人报酬 116,595.22

应付托管费 38,865.09

应付销售服务费 -

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应付交易费用 7.4.7.7 1,079.98

应交税费 -

应付利息 13,248.28

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 120,029.41

负债合计 40,303,022.60

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 224,389,113.72

未分配利润 7.4.7.10 -1,707,117.84

所有者权益合计 222,681,995.88

负债和所有者权益总计 262,985,018.48

注：1、本财务报表的实际报告期间为2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日，

无可比期间数据。

2、报告截止日2016年12月31日，信达澳银纯债债券型基金份额净值0.992元，基金份额总额

224,389,113.72份。

7.2 利润表

会计主体：信达澳银纯债债券型证券投资基金

本报告期：2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2016年5月5日(基金合同生

效日)至2016年12月31日

一、收入 3,831,851.72

1.利息收入 9,240,792.84

其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,190,452.19

债券利息收入 6,755,569.08

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,294,771.57

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 636,069.18

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13 636,069.18

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 7.4.7.14 -

股利收益 7.4.7.15 -

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3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -6,045,010.30

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -

减：二、费用 2,454,811.37

1．管理人报酬 7.4.10.2 1,506,486.80

2．托管费 7.4.10.2 502,162.31

3．销售服务费 -

4．交易费用 7.4.7.18 3,759.03

5．利息支出 235,871.87

其中：卖出回购金融资产支出 235,871.87

6．其他费用 7.4.7.19 206,531.36

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,377,040.35

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,377,040.35

注：本财务报表的实际报告期间为2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日，无

可比期间数据。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信达澳银纯债债券型证券投资基金

本报告期：2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 587,700,208.50 - 587,700,208.50

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 1,377,040.35 1,377,040.35

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -363,311,094.78 -3,084,158.19 -366,395,252.97

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,498,444.66 37,033.77 2,535,478.43

2.基金赎回款 -365,809,539.44 -3,121,191.96 -368,930,731.40

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 224,389,113.72 -1,707,117.84 222,681,995.88

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金净值）

注：本财务报表的实际报告期间为2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日，无

可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______于建伟______ ______徐伟文______ ____董瑾娟____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

信达澳银纯债债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]169号文《关

于准予信达澳银纯债债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银纯债债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《信达澳银纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年5月5日正式生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集的有效净认购资金（本金）为人民币587,249,229.04元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币450,979.46元，以上实收基金（本息）合计为人民币587,700,208.50元，折合587,700,208.50份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，注册登记机构为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、央行票据、可转换债券（不得转股）、次级债、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数×90%+银行活期存款利率（税后）×10%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 第21页共53页

体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定及中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月

31日的财务状况以及自2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日止会计期间的

经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。唯本期财务报表的实际

编制期间系自2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 第22页共53页

其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债采用公允价值进行后续计量。

在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，如名义利率与实际利率计差异较小的，也可采用名义利率进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 第23页共53页

有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

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7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在实际持有期间内逐日计提；

(4)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(5)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；

(6)衍生工具收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成本

的差额入账；

(7)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(8)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(9)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

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7.4.4.10费用的确认和计量

(1)根据基金合同，基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率逐日计提；

(2)根据基金合同，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)交易费用发生时按照确定的金额计入费用；

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

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7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无重大会计差错更正。

7.4.6税项

7.4.6.1增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.2企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

第27页共53页

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

活期存款 14,772,459.75

定期存款 -

其他存款 -

合计 14,772,459.75

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 158,467,395.30 156,720,625.00 -1,746,770.30

债券 银行间市场 83,048,240.00 78,750,000.00 -4,298,240.00

合计 241,515,635.30 235,470,625.00 -6,045,010.30

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 241,515,635.30 235,470,625.00 -6,045,010.30

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本期末无衍生金融资产/负债。

第28页共53页

7.4.7.4买入返售金融资产

本基金本期末无买入返售金融资产。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应收活期存款利息 1,551.00

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,165.45

应收债券利息 5,102,734.39

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 9.35

合计 5,105,460.19

注：其他指应收结算保证金利息。

7.4.7.6其他资产

本基金本期末无其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 1,079.98

合计 1,079.98

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 29.41

预提费用 120,000.00

合计 120,029.41

第29页共53页

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 587,700,208.50 587,700,208.50

本期申购 2,498,444.66 2,498,444.66

本期赎回（以“-”号填列） -365,809,539.44 -365,809,539.44

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 224,389,113.72 224,389,113.72

注：1、本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。

2、本基金自2016年4月5日至2016年4月29日止期间，共募集有效净认购资金587,249,229.04

元。根据《信达澳银纯债债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入450,979.46元在本基金成立后，折算为450,979.46份基金份额，首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币450,979.46 元，以上实收基金（本息）合计为人民币587,700,208.50元，折合587,700,208.50份基金份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 7,422,050.65 -6,045,010.30 1,377,040.35

本期基金份额交易 -2,899,199.36 -184,958.83 -3,084,158.19

产生的变动数

其中：基金申购款 29,754.69 7,279.08 37,033.77

基金赎回款 -2,928,954.05 -192,237.91 -3,121,191.96

本期已分配利润 - - -

本期末 4,522,851.29 -6,229,969.13 -1,707,117.84

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31

日

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活期存款利息收入 99,478.54

定期存款利息收入 1,044,963.89

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 45,901.56

其他 108.20

合计 1,190,452.19

注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。

7.4.7.12股票投资收益—买卖股票差价收入

本基金本期无买卖股票差价收入。

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目 2016年5月5日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 280,764,306.77

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 276,605,642.59

减：应收利息总额 3,522,595.00

买卖债券差价收入 636,069.18

7.4.7.14衍生工具收益

本基金本期无衍生工具收益。

7.4.7.15股利收益

本基金本期无股利收益。

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2016年5月5日(基金合同生效日)至2016

年12月31日

1.交易性金融资产 -6,045,010.30

——股票投资 -

——债券投资 -6,045,010.30

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

第31页共53页

3.其他 -

合计 -6,045,010.30

7.4.7.17其他收入

本基金本期无其他收入。

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31

日

交易所市场交易费用 1,034.03

银行间市场交易费用 2,725.00

合计 3,759.03

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月

31日

审计费用 55,000.00

信息披露费 125,000.00

其他 800.00

银行手续费 13,731.36

债券托管账户维护费 12,000.00

合计 206,531.36

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，除7.4.6.1增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资

产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

第32页共53页

信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金公司”）

中国建设银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 基金托管人、基金代销机构

银行”)

信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东

康联首域集团有限公司(Colonial First 基金管理人的股东

State GroupLimited)

信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股20%以上的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月

31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,506,486.80

其中：支付销售机构的客户维护费 951,941.12

注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的费0.60%逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月

31日

当期发生的基金应支付的托管费 502,162.31

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第33页共53页

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期基金管理人无运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国建设银行 14,772,459.75 99,478.54

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本期无需要说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

本基金本期无利润分配。

7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为39,983,820.02元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

第34页共53页

债券代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

码

150218 15国开18 2017年01月 99.33 408,000 40,526,640.00

04日

合计 408,000 40,526,640.00

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票型和混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、央行票据、可转换债券（不得转股）、次级债、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不投资于股票、权证等权益类资产。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 第35页共53页

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2016年12月31日

A-1 -

A-1以下 -

未评级 21,472,050.00

合计 21,472,050.00

注：未评级债券为短期国债。

短期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以内（含1年）的债券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2016年12月31日

第36页共53页

AAA 32,990,500.00

AAA以下 102,258,075.00

未评级 78,750,000.00

合计 213,998,575.00

注：未评级债券为政策性金融债。

长期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以上的债券。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的监察稽核部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

除卖出回购金融资产款余额中有39,983,820.02元将在一个月内到期且计息外，本基金所持

有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

第37页共53页

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 14,772,459.75 - - - 14,772,459.75

结算备付金 2,354,453.20 - - - 2,354,453.20

存出保证金 19,013.66 - - - 19,013.66

交易性金融资产 52,449,650.00 104,270,975.00 78,750,000.00 - 235,470,625.00

应收证券清算款 - - - 5,252,093.98 5,252,093.98

应收利息 - - - 5,105,460.19 5,105,460.19

应收申购款 - - - 10,912.70 10,912.70

资产总计 69,595,576.61 104,270,975.00 78,750,000.00 10,368,466.87 262,985,018.48

负债

卖出回购金融资 39,983,820.02 - - - 39,983,820.02

产款

应付赎回款 - - - 29,384.60 29,384.60

应付管理人报酬 - - - 116,595.22 116,595.22

应付托管费 - - - 38,865.09 38,865.09

应付交易费用 - - - 1,079.98 1,079.98

应付利息 - - - 13,248.28 13,248.28

其他负债 - - - 120,029.41 120,029.41

负债总计 39,983,820.02 - - 319,202.58 40,303,022.60

利率敏感度缺口 29,611,756.59 104,270,975.00 78,750,000.00 不适用 不适用

第38页共53页

注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币万元）

分析 本期末（2016年12月31日）

1.市场利率下降25个基点 上升约275

2.市场利率上升25个基点 下降约269

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，与二级市场股票指数波动的相关性较弱，故本基金不基于股票指数进行其他价格风险的敏感性分析。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第二层次的余额为人民币235,470,625.00元，无属于第一层次或第三层次的余额。

本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见7.4.4.5。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相 第39页共53页

关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月28日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 235,470,625.00 89.54

其中：债券 235,470,625.00 89.54

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 17,126,912.95 6.51

7 其他各项资产 10,387,480.53 3.95

8 合计 262,985,018.48 100.00

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 21,472,050.00 9.64

2 央行票据 - -

3 金融债券 78,750,000.00 35.36

其中：政策性金融债 78,750,000.00 35.36

4 企业债券 135,248,575.00 60.74

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 235,470,625.00 105.74

8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 150218 15国开18 500,000 49,665,000.00 22.30

2 019539 16国债11 215,000 21,472,050.00 9.64

3 122446 15万达01 200,000 19,958,000.00 8.96

4 160205 16国开05 200,000 19,468,000.00 8.74

5 122392 15恒大02 130,000 13,032,500.00 5.85

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第41页共53页

8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金未参与投资国债期货。

8.10 投资组合报告附注

8.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也

没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情

形。

8.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 19,013.66

2 应收证券清算款 5,252,093.98

3 应收股利 -

4 应收利息 5,105,460.19

5 应收申购款 10,912.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,387,480.53

8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

第42页共53页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

946 237,197.79 70,019,875.00 31.20% 154,369,238.72 68.80%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 199.14 0.00%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年5月5日）基金份额总额 587,700,208.50

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,498,444.66

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 365,809,539.44

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 224,389,113.72

第43页共53页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人双方股东于2016年3月28日作出决议，一致同意黄慧玲女士不再担任信达澳

银基金管理有限公司董事。

本基金管理人2016年4月12日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会审

议通过，聘任焦巍先生为信达澳银基金管理有限公司副总经理。

本基金管理人双方股东于2016年5月14日作出决议，一致同意选举潘广建先生担任信达澳

银基金管理有限公司第四届董事会董事。

本基金管理人2016年12月30日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会第

十六次书面决议通过,程文卫先生离任信达澳银基金管理有限公司副总经理。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内，未发生基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为5.5万元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

第44页共53页

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

-

安信证券 1 - - - 新增

-

长城证券 1 - - - 新增

-

长江证券 2 - - - 新增

-

东方证券 1 - - - 新增

-

东吴证券 1 - - - 新增

-

东兴证券 1 - - - 新增

-

方正证券 1 - - - 新增

-

高华证券 1 - - - 新增

-

光大证券 1 - - - 新增

-

广发证券 1 - - - 新增

-

国金证券 1 - - - 新增

-

国联证券 1 - - - 新增

-

国泰君安 2 - - - 新增

-

国信证券 2 - - - 新增

-

海通证券 1 - - - 新增

-

恒泰证券 1 - - - 新增

-

宏信证券 1 - - - 新增

-

申万宏源西部 1 - - - 新增

证券

-

华创证券 1 - - - 新增

-

华泰证券 1 - - - 新增

-

联讯证券 1 - - - 新增

-

民生证券 1 - - - 新增

-

平安证券 1 - - - 新增

-

中泰证券 1 - - - 新增

-

申万宏源 2 - - - 新增

-

世纪证券 2 - - - 新增

-

太平洋证券 1 - - - 新增

-

天风证券 2 - - - 新增

第45页共53页

-

西南证券 1 - - - 新增

-

信达证券 3 - - - 新增

-

兴业证券 1 - - - 新增

-

银河证券 1 - - - 新增

-

银泰证券 1 - - - 新增

-

招商证券 2 - - - 新增

-

浙商证券 1 - - - 新增

-

中金公司 2 - - - 新增

-

中投证券 1 - - - 新增

-

中信建投 2 - - - 新增

-

中信万通 1 - - - 新增

-

中信证券 2 - - - 新增

-

中银国际 1 - - - 新增

注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

安信证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

第46页共53页

广发证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

申万宏源西部 - - - - - -

证券

华创证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

世纪证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

银泰证券 - - - - - -

招商证券 324,885,583.75 89.27%7,306,600,000.00 99.87% - -

浙商证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中信万通 - - - - - -

中信证券 39,060,066.52 10.73% 9,700,000.00 0.13% - -

中银国际 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

第47页共53页

1 信达澳银纯债债券型证 证监会指定信息披露报 2016年3月29日

券投资基金托管协议 纸、公司网站

信达澳银纯债债券型证 证监会指定信息披露报

2 券投资基金基金合同及 纸、公司网站 2016年3月29日

摘要

3 信达澳银纯债债券型证 证监会指定信息披露报 2016年3月29日

券投资基金招募说明书 纸、公司网站

信达澳银纯债债券型证 证监会指定信息披露报

4 券投资基金招份额发售 纸、公司网站 2016年3月29日

公告

关于增加广发证券、交

5 通银行为信达澳银纯债 证监会指定信息披露报 2016年4月2日

债券基金代销机构的公 纸、公司网站

告

信达澳银基金管理有限

6 公司关于旗下基金调整 证监会指定信息披露报 2016年4月6日

长期停牌股票估值方法 纸、公司网站

的提示性公告

信达澳银基金管理有限

7 公司关于旗下基金调整 证监会指定信息披露报 2016年4月7日

长期停牌股票估值方法 纸、公司网站

的提示性公告

关于增加国信证券为信 证监会指定信息披露报

8 达澳银纯债债券基金代 纸、公司网站 2016年4月8日

销机构的公告

9 关于高级管理人员变更 证监会指定信息披露报 2016年4月12日

的公告 纸、公司网站

信达澳银基金公司关于

10 暂停中国银行广东省分 证监会指定信息披露报 2016年4月13日

行银行卡网上直销业务 纸、公司网站

的公告

关于增加华泰证券为信 证监会指定信息披露报

11 达澳银纯债债券基金代 纸、公司网站 2016年4月13日

销机构的公告

关于增加珠海盈米财富

管理有限公司为代销机 证监会指定信息披露报

12 构、开通转换和定投业 纸、公司网站 2016年4月23日

务、参加基金申购费率

优惠活动的公告

13 关于参加好买基金费率 证监会指定信息披露报 2016年5月3日

优惠活动的公告 纸、公司网站

信达澳银纯债债券型证 证监会指定信息披露报

14 券投资基金合同生效公 纸、公司网站 2016年5月6日

告

第48页共53页

信达澳银基金管理有限

15 公司关于旗下基金调整 证监会指定信息披露报 2016年5月10日

长期停牌股票估值方法 纸、公司网站

的提示性公告

信达澳银基金管理有限

16 公司关于旗下基金调整 证监会指定信息披露报 2016年5月20日

长期停牌股票估值方法 纸、公司网站

的提示性公告

关于增加创金启富为代

17 销机构、开通转换和定 证监会指定信息披露报 2016年5月25日

投业务、参加基金申购 纸、公司网站

费率优惠活动的公告

信达澳银基金管理有限

18 公司关于旗下基金调整 证监会指定信息披露报 2016年6月1日

长期停牌股票估值方法 纸、公司网站

的提示性公告

关于信达澳银纯债债券

19 型证券投资基金开放申 证监会指定信息披露报 2016年6月3日

购、赎回、转换、定投 纸、公司网站

业务的公告

关于信达澳银纯债债券

20 基金参加部分代销机构 证监会指定信息披露报 2016年6月3日

基金申购及定投申购费 纸、公司网站

率优惠活动的公告

关于信达澳银基金管理

21 有限公司E达通网上交 证监会指定信息披露报 2016年6月20日

易平台建行卡暂停快捷 纸、公司网站

开户服务的公告

关于旗下部分基金参加

22 交通银行网上银行、手 证监会指定信息披露报 2016年6月30日

机银行基金申购费率优 纸、公司网站

惠活动的公告

信达澳银基金管理有限

23 公司关于在京东金融官 证监会指定信息披露报 2016年6月30日

方旗舰店开展申购费率 纸、公司网站

优惠活动的公告

关于开通陆金所资管基

24 金定投业务、参加基金 证监会指定信息披露报 2016年7月1日

申购费率优惠活动的公 纸、公司网站

告

信达澳银基金管理有限 证监会指定信息披露报

25 公司旗下基金半年度净 纸、公司网站 2016年7月2日

值公告

第49页共53页

关于旗下基金调整长期 证监会指定信息披露报

26 停牌股票估值方法的提 纸、公司网站 2016年7月5日

示性公告

关于增加中信银行为信 证监会指定信息披露报

27 达澳银纯债债券基金代 纸、公司网站 2016年7月7日

销机构的公告

关于增加钱景财富、中

证金牛、广源达信为代 证监会指定信息披露报

28 销机构、开通转换和定 纸、公司网站 2016年7月13日

投业务、参加基金申购

费率优惠活动的公告

29 关于参加诺亚正行费率 证监会指定信息披露报 2016年7月22日

优惠活动的公告 纸、公司网站

信达澳银基金管理有限

30 公司关于网上交易系统 证监会指定信息披露报 2016年7月29日

升级直销电子交易平台 纸、公司网站

业务暂停服务的公告

信达澳银纯债债券型证 证监会指定信息披露报

31 券投资基金基金经理变 纸、公司网站 2016年8月4日

更公告

关于增加首创证券为代 证监会指定信息披露报

32 销机构、开通转换和定 纸、公司网站 2016年8月5日

投业务的公告

信达澳银基金管理有限

公司关于旗下部分基金

33 参加E达通网上交易系 证监会指定信息披露报 2016年8月8日

统、信达慧理财APP等 纸、公司网站

公司直销平台开展申购

费率优惠活动的公告

关于公司旗下部分基金

参加E达通网上交易系

34 统、信达慧理财APP等 证监会指定信息披露报 2016年8月9日

公司直销平台开展申购 纸、公司网站

费率优惠活动的更正公

告

35 信达澳银纯债基金基金 证监会指定信息披露报 2016年8月12日

经理变更公告 纸、公司网站

关于旗下基金调整长期 证监会指定信息披露报

36 停牌股票估值方法的提 纸、公司网站 2016年8月13日

示性公告

关于参加上海联泰资产 证监会指定信息披露报

37 基金申购费率优惠活动 纸、公司网站 2016年8月15日

的公告

38 关于参加中信建投证券 证监会指定信息披露报 2016年9月5日

基金申购费率优惠活动 纸、公司网站

第50页共53页

的公告

关于参加交通银行基金 证监会指定信息披露报

39 申购费率优惠活动的公 纸、公司网站 2016年9月20日

告

信达澳银基金管理有限

公司关于直销网上交易

40 系统机房搬迁直销电子 证监会指定信息披露报 2016年9月23日

交易平台业务暂停服务 纸、公司网站

的公告

信达澳银基金管理有限

41 公司关于机房搬迁所有 证监会指定信息披露报 2016年9月30日

对外业务暂停服务的公 纸、公司网站

告

信达澳银基金管理有限 证监会指定信息披露报

42 公司关于公司总部迁址 纸、公司网站 2016年10月12日

的公告

信达澳银基金管理有限 证监会指定信息披露报

43 公司关于增加直销咨询 纸、公司网站 2016年10月24日

电话的公告

关于旗下基金调整长期 证监会指定信息披露报

44 停牌股票估值方法的提 纸、公司网站 2016年10月25日

示性公告

信达澳银旗下证券投资 证监会指定信息披露报

45 基金2016年第3季度报 纸、公司网站 2016年10月26日

告

信达澳银基金管理有限

公司关于增加晟视天

46 下、万得投顾为代销机 证监会指定信息披露报 2016年12月6日

构、开通转换和定投业 纸、公司网站

务、参加基金申购费率

优惠活动的公告

信达澳银基金管理有限 证监会指定信息披露报

47 公司关于增加富国大通 纸、公司网站 2016年12月6日

为代销机构的公告

信达澳银基金管理有限

公司关于增加基煜基金 证监会指定信息披露报

48 为代销机构、开通转换 纸、公司网站 2016年12月14日

业务、参加基金申购费

率优惠活动的公告

关于旗下基金调整长期

49 停牌股票估值方法的提 证监会指定信息披露报 2016年12月14日

示性公告 纸、公司网站

第51页共53页

信达澳银纯债债券型证

50 券投资基金招募说明书 证监会指定信息披露报 2016年12月16日

（更新）及摘要2016年 纸、公司网站

第1期

信达澳银基金管理有限

公司关于增加唐鼎耀华

51 为代销机构、开通转换 证监会指定信息披露报 2016年12月20日

和定投业务、参加基金 纸、公司网站

申购费率优惠活动的公

告

信达澳银基金管理有限

公司关于增加新兰德为 证监会指定信息披露报

52 代销机构、开通转换和 纸、公司网站 2016年12月26日

定投业务、参加基金申

购费率优惠活动的公告

信达澳银基金管理有限

公司关于增加华信证券 证监会指定信息披露报

53 为代销机构、开通定投 纸、公司网站 2016年12月26日

业务、参加基金申购费

率优惠活动的公告

54 关于高级管理人员变更 证监会指定信息披露报 2016年12月30日

的公告 纸、公司网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信达澳银纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《信达澳银纯债债券型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

第52页共53页

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

第53页共53页
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