大成国家安全主题灵活配置

混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告

2016年 12月 31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月21日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 大成国家安全主题灵活配置混合

场内简称 大成国家安全主题灵活配置混合

交易代码 002567

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年5月4日

报告期末基金份额总额 152,940,101.96份

本基金的投资目标是通过投资于与国家安全主题相关

投资目标 的优质上市公司，在控制风险的前提下追求基金资产

长期稳定增长。

本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市

场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关

系等因素的分析，研判经济周期在美林投资时钟理论

投资策略 所处的阶段，综合评价各类资产的市场趋势、预期风

险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极、

主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各

类资产的配置比例并进行实时动态调整。

业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股

风险收益特征 票型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于风

险水平中高的基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日

）

1.本期已实现收益 1,716,144.00

2.本期利润 -5,269,836.08

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0332

4.期末基金资产净值 137,319,931.33

5.期末基金份额净值 0.898

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -3.75% 0.82% 0.45% 0.57% -4.20% 0.25%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2016年5月4日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6 个月内为建仓期。截至报告期末，本基金

的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士。2010年

7月加入大成基金管

理有限公司。历任研

究部研究员、基金经

理助理。2015年6月

24日至2015年7月

张君孺先生 本基金基 2016年 - 7年 2日期间任大成消费

金经理 5月4日 主题股票型证券投资

基金基金经理，

2015年7月3日至

2017年1月18日期

间任大成消费主题混

合型证券投资基金基

金经理，2016年5月

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4日至2017年1月

18日期间任大成国家

安全主题灵活配置混

合型证券投资基金基

金经理。具有基金从

业资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、张君孺先生自2017年1月18日离任本基金基金经理，侯春燕女士于同日起担任本基金基金

经理，详见2017年1月19日的变更基金经理公告。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2016年4季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型 第5页

投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

四季度宏观经济数据继续企稳，主要动力来自政府的稳增长及其实际利率下降后的制造业投资。从微观角度也论证了这个观点，地产、汽车销量增速趋稳，粗钢产量、发电耗煤增速小升。

四季度货币政策预期边际收紧，12月份美联储如期加息使得全球流动性均出现了拐点，预计

2017年全球流动性继续出现边际收紧的趋势。

鉴于对四季度宏观经济和流动性的判断，我们认为整体趋势性的行情可能性较低，仍然以结构性行情为主，在前半年的基础上，继续深入挖掘景气度最高的行业及个股。11月PPI数据大幅超市场预期，使得市场对于货币政策流动性预期从紧，我们进行了相应的调仓，整体仓位略有下降，在结构上仍然国家安全为主，其中重点突出国防安全，在四季度大幅加大了航空股及军工行业的配置比例，另外小幅调整了食品安全领域的个股，超额收益较为明显。

4.5报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金份额资产净值为0.898元。本报告期内基金份额净值增长率为-3.75%，

同期业绩比较基准收益率0.45%，低于业绩比较基准的表现。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 123,714,867.84 89.69

其中：股票 123,714,867.84 89.69

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 - 0.00

其中：债券 - 0.00

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资产支持证券 - 0.00

4 贵金属投资 - 0.00

5 金融衍生品投资 - 0.00

6 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售 - 0.00

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 13,779,889.96 9.99

8 其他资产 447,065.22 0.32

9 合计 137,941,823.02 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - 0.00

B 采矿业 2,695,934.44 1.96

C 制造业 62,774,441.20 45.71

D 电力、热力、燃气及水生产和供 10,201,565.26 7.43

应业

E 建筑业 2,898,299.07 2.11

F 批发和零售业 - 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 20,503,166.68 14.93

H 住宿和餐饮业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务 10,835,668.29 7.89

业

J 金融业 76,272.00 0.06

K 房地产业 3,978,961.90 2.90

L 租赁和商务服务业 4,226,044.00 3.08

M 科学研究和技术服务业 5,524,515.00 4.02

N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 - 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - 0.00

S 综合 - 0.00

合计 123,714,867.84 90.09

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 600115 东方航空 1,815,600 12,836,292.00 9.35

2 002281 光迅科技 144,900 11,374,650.00 8.28

3 600399 抚顺特钢 1,471,550 10,109,548.50 7.36

4 300461 田中精机 121,900 7,780,877.00 5.67

5 600029 南方航空 1,090,800 7,657,416.00 5.58

6 600856 中天能源 438,807 6,055,536.60 4.41

7 300339 润和软件 180,678 5,528,746.80 4.03

8 002738 中矿资源 209,500 5,524,515.00 4.02

9 002745 木林森 159,300 5,336,550.00 3.89

10 300031 宝通科技 243,188 5,126,403.04 3.73

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

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5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 443,367.57

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,696.66

5 应收申购款 0.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 447,065.22

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 002745 木林森 5,336,550.00 3.89 重大资产重组

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 167,041,982.66

报告期期间基金总申购份额 663,326.74

第9页

减:报告期期间基金总赎回份额 14,765,207.44

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 152,940,101.96

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的文件；

2、《大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查

阅。

大成基金管理有限公司

2017年1月21日

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