大成国家安全主题灵活配置混合型证券投
资基金
2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月20日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 大成国家安全主题灵活配置混合
交易代码 002567
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年5月4日
报告期末基金份额总额 35,251,727.85份
本基金的投资目标是通过投资于与国家安全主题相
投资目标 关的优质上市公司,在控制风险的前提下追求基金
资产长期稳定增长。
本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票
市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供
求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时
投资策略 钟理论所处的阶段,综合评价各类资产的市场趋势、
预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基
金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资
产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调
整。
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于
风险收益特征 股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属
于风险水平中高的基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年4月1日-2018年6月30日
)
1.本期已实现收益 130,066.53
2.本期利润 -3,062,140.50
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0830
4.期末基金资产净值 32,259,500.17
5.期末基金份额净值 0.915
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
① ④
过去三个月 -8.77% 1.01% -8.64% 0.92% -0.13% 0.09%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6 个月内为建仓期。截至报告期末,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
经济学硕士,
2010年6月加入大成
基金管理有限公司。
历任研究员,基金经
本基金基 2017年 理助理。2015年
侯春燕女士 金经理 1月18日 - 8年 12月9日起担任大成
蓝筹稳健证券投资基
金基金经理。
2017年1月18日起
任大成消费主题混合
型证券投资基金、大
成国家安全主题灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理。
2017年12月1日起
担任大成新锐产业混
合型证券投资基金基
金经理。具有基金从
业资格。国籍:中国
经济学硕士。
2012年7月至
2015年1月任大成基
金管理有限公司研究
部助理研究员。
2015年2月至
2015年3月任南方基
金管理有限公司固定
收益部研究员。
2015年4月至
2015年12月任交银
施罗德基金管理有限
本基金基 2017年 公司研究部高级研究
陈龙先生 金经理 5月8日 - 6年 员。2015年12月加
入大成基金管理有限
公司,任股票投资部
专职助理。2015年
12月1日至2017年
5月9日担任大成睿
景灵活配置混合型证
券投资基金基金经理
助理。2017年5月
8日起担任大成国家
安全主题灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理。具有基金从
业资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2018年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易,原因为投资策略;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度宏观经济整体仍然保持平稳,但是市场对于宏观经济的预期发生了较大的变化,尤其6月份以后,随着人民币贬值,市场预期宏观经济存在较大的不确定甚至有下行风险。货币政策领域,市场预期整体流动性仍然偏紧,6月份降准使得市场对流动性的预期有些好转,但在金融去杠杆的背景下,整体流动性不会有太大的宽松。因此,二季度整体呈现为消费强,周期弱的特征。二季度本基金的主要操作是降低周期行业的配置比例,而加大二线消费品的仓位。整体仓位集中在消费品、医药和高科技行业等。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.915元;本报告期基金份额净值增长率为-8.77%,业绩比较基准收益率为-8.64%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在本报告期内,曾出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 14,963,364.75 45.93
其中:股票 14,963,364.75 45.93
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中:债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 16,922,251.42 51.94
- - 0.00
8 其他资产 695,395.12 2.13
9 合计 32,581,011.29 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 10,770,976.75 33.39
电力、热力、燃气及水生产和供
D 应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 1,997,160.00 6.19
G 交通运输、仓储和邮政业 864,696.00 2.68
H 住宿和餐饮业 - 0.00
信息传输、软件和信息技术服务
I 业 - 0.00
J 金融业 1,330,532.00 4.12
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 14,963,364.75 46.38
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 603008 喜临门 150,900 2,984,802.00 9.25
2 002741 光华科技 153,700 2,425,386.00 7.52
3 603108 润达医疗 178,000 1,997,160.00 6.19
4 601398 工商银行 250,100 1,330,532.00 4.12
5 600332 白云山 33,700 1,282,285.00 3.97
6 002832 比音勒芬 26,350 974,950.00 3.02
7 603579 荣泰健康 11,300 790,548.00 2.45
8 002007 华兰生物 23,500 755,760.00 2.34
9 600760 中航沈飞 20,000 720,800.00 2.23
10 600029 南方航空 71,400 603,330.00 1.87
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 64,089.33
2 应收证券清算款 627,286.45
3 应收股利 -
4 应收利息 2,731.51
5 应收申购款 1,287.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 695,395.12
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 37,779,752.43
报告期期间基金总申购份额 1,098,371.72
减:报告期期间基金总赎回份额 3,626,396.30
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-
"填列) -
报告期期末基金份额总额 35,251,727.85
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的文件;
2、《大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
2018年7月20日
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