万家沪深 300 指数增强型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家沪深 300 指数增强

基金主代码 002670

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 558,015,764.93 份

本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进
行积极的指数组合管理与风险控制，在力求有效
跟踪标的指数基础上，力争在控制本基金净值增
投资目标 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的
基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基
金资产的长期增值。

本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权
投资策略 重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权
重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础
上获取超越标的指数的投资收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率
*95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）*5%。

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水
风险收益特征 平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基
金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家沪深300指数增强A 万家沪深 300 指数增


强 C

下属分级基金的交易代码 002670 002671

报告期末下属分级基金的份额总额 426,901,249.31 份 131,114,515.62 份

注：2018 年 7 月 9 日,本基金管理人组织召开本基金基金份额持有人大会,表决通过了《关于万
家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，万家瑞旭灵活配置混 合型证券投资基金更名并转型为“万家沪深 300 指数增强型证券投资基金”。本基金份额持有人 大会决议自该日起生效。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ）

万家沪深 300 指数增强 A 万家沪深 300 指数增强 C

1．本期已实现收益 40,922,184.36 19,292,987.80

2．本期利润 56,673,726.17 14,393,679.02

3．加权平均基金份额本期利润 0.1842 0.1248

4．期末基金资产净值 640,850,033.12 248,290,853.79

5．期末基金份额净值 1.5012 1.8937

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家沪深 300 指数增强 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 16.10% 1.52% 9.70% 1.53% 6.40% -0.01%
月

过去六个 35.68% 1.25% 23.21% 1.26% 12.47% -0.01%
月


过去一年 39.06% 1.32% 19.38% 1.32% 19.68% 0.00%

过去三年 46.76% 1.25% 29.14% 1.19% 17.62% 0.06%

自基金合

同生效起 50.12% 1.08% 39.03% 1.04% 11.09% 0.04%
至今

万家沪深 300 指数增强 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 15.99% 1.52% 9.70% 1.53% 6.29% -0.01%
月

过去六个 35.42% 1.25% 23.21% 1.26% 12.21% -0.01%
月

过去一年 38.51% 1.32% 19.38% 1.32% 19.13% 0.00%

过去三年 47.55% 1.25% 29.14% 1.19% 18.41% 0.06%

自基金合

同生效起 89.37% 1.32% 39.03% 1.04% 50.34% 0.28%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注: 本基金于 2016 年 9 月 26 日成立。根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建
仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。2018 年 7 月 9 日,本基金管理人
组织召开本基金基金份额持有人大会,表决通过了《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金更名并转型为“万家沪深 300 指数增强型证券投资基金”。本基金份额持有人大会决议自该日起生效。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期 证券从

姓名 职务 限 业年限 说明

任职日期 离任日期

万家量化睿选 曾任美国巴克莱国际投资
灵活配置混合 管理公司基金经理，加拿大
型基金、万家 退休基金国际投资管理公
量化同顺多策 司基金经理，南方基金管理
略灵活配置混 有限公司量化投资部基金
合型基金、万 经理，通联数据股份公司联
乔亮 家中证 1000指 2019年9月 - 13.5 年 合创始人、首席投资官，上
数增强型发起 6 日 海寻乾资产管理有限公司
式基金、万家 投资总监、总经理，巨杉（上
沪深 300 指数 海）资产管理有限公司量化
增强型基金、 投资部投资总监。2019 年 7
万家中证 500 月加入万家基金管理有限
指数增强型基 公司，担任公司总经理助
金的基金经理 理。

注: 1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。


公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，在力求有效跟踪标的指数基础上，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

万家沪深 300 指数增强型证券投资基金在保持相对沪深 300 指数较小跟踪误差情况下，控制
行业权重偏离度、个股集中度，通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于沪深 300 指数相对均衡，没有行业或具体风格大幅暴露，在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险，选股方面取得了较好的超额收益回报。选股组合 80%权重以上为沪深 300 成分股，保证了较小的跟踪误差标准。

后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础，追求长期稳健的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家沪深 300 指数增强 A 基金份额净值为 1.5012 元，本报告期基金份额净值
增长率为 16.10%；截至本报告期末万家沪深 300 指数增强 C 基金份额净值为 1.8937 元，本报告
期基金份额净值增长率为 15.99%；同期业绩比较基准收益率为 9.70%。基金报告期末 A 份额、C份额日均跟踪偏离度分别为 0.2002%、0.1995%，年跟踪误差分别为 3.2732%、3.2782%。符合基金合同中日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的规定。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 837,123,440.76 81.57

其中：股票 837,123,440.76 81.57

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 187,782,240.43 18.30

8 其他资产 1,358,140.86 0.13

9 合计 1,026,263,822.05 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 8,312,420.00 0.93

B 采矿业 14,890,299.00 1.67

C 制造业 328,493,310.77 36.95

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 29,078,819.00 3.27

F 批发和零售业 19,101,030.92 2.15

G 交通运输、仓储和邮政业 15,115,461.20 1.70


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 17,128,776.00 1.93
务业

J 金融业 225,604,012.18 25.37

K 房地产业 19,486,105.00 2.19

L 租赁和商务服务业 2,103,770.00 0.24

M 科学研究和技术服务业 14,018,266.50 1.58

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,319,247.80 0.37

S 综合 - -

合计 696,651,518.37 78.35

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 671,062.00 0.08

C 制造业 92,487,898.24 10.40

D 电力、热力、燃气及水生 16,025,827.00 1.80
产和供应业

E 建筑业 13,029.12 0.00

F 批发和零售业 6,939,855.04 0.78

G 交通运输、仓储和邮政业 982,943.36 0.11

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 1,595,399.27 0.18
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 11,831,560.50 1.33

L 租赁和商务服务业 2,217,200.00 0.25

M 科学研究和技术服务业 547,428.40 0.06

N 水利、环境和公共设施管 3,377,023.36 0.38
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,782,696.10 0.43

S 综合 - -

合计 140,471,922.39 15.80

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600519 贵州茅台 42,645 71,153,182.50 8.00

2 600036 招商银行 1,172,607 42,213,852.00 4.75

3 601211 国泰君安 1,803,439 32,894,727.36 3.70

4 002475 立讯精密 549,400 31,387,222.00 3.53

5 601618 中国中冶 10,425,800 27,628,370.00 3.11

6 000333 美的集团 364,429 26,457,545.40 2.98

7 601012 隆基股份 313,920 23,547,139.20 2.65

8 601688 华泰证券 980,600 20,131,718.00 2.26

9 600887 伊利股份 513,962 19,787,537.00 2.23

10 600031 三一重工 717,600 17,861,064.00 2.01

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 300760 迈瑞医疗 53,000 18,444,000.00 2.07

2 600023 浙能电力 2,507,000 9,100,410.00 1.02

3 600742 一汽富维 840,856 8,576,731.20 0.96

4 000800 一汽解放 613,200 7,407,456.00 0.83

5 601615 明阳智能 411,000 6,954,120.00 0.78

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末本基金未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末本基金未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金可基于谨慎原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内,本基金投资的前十名证券中贵州茅台的发行主体贵州茅台酒股份有限公司因违规经营，收到蕲春县烟草专卖局的处罚。招商银行的发行主体招商银行股份有限公司多家分行因未依法履行职责及违规经营等原因收到银保监会的罚款。国泰君安的发行主体国泰君安证券股份有限公司因未依法履行职责及违反自律规则等原因，收到银保监会对相关事宜启动的自律调查。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 178,693.57

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 19,228.67

5 应收申购款 1,160,218.62

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,358,140.86

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家沪深 300 指数增强 A 万家沪深 300 指数增
强 C

报告期期初基金份额总额 261,989,954.63 40,716,475.69

报告期期间基金总申购份额 218,365,733.79 141,559,911.81

减:报告期期间基金总赎回份额 53,454,439.11 51,161,871.88

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 426,901,249.31 131,114,515.62


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购及买卖本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购及买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 持有份额

或者超过 20% 份额 份额 份额 比

的时间区间

20200701 -

机构 1 97,826,257.09 0.00 29,347,485.81 68,478,771.28 12.27%
20200922

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本报告期内，经万家基金管理有限公司董事会审议通过，公司总经理经晓云女士因达到法
定退休年龄，不再担任公司总经理，暂由董事长方一天先生代为履行总经理职务。

2、本报告期内，托管人宁波银行股份有限公司聘任朱广科为总行资产托管部总经理，免去朱广科的总行资产托管部副总经理（主持工作）职务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。

5、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 2020 年第三季度报告原文。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、《万家沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》。
9.2 存放地点

基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司
2020 年 10 月 27 日
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