长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券
投资基金

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ......36

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 38

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 40

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 40

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 40

7.12 投资组合报告附注 ...... 40
§8 基金份额持有人信息...... 42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 42
§9 开放式基金份额变动...... 42
§10 重大事件揭示...... 42

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 42

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 42

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 43

10.4 基金投资策略的改变 ...... 43

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 43

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 43

10.8 其他重大事件 ...... 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46
§12 备查文件目录...... 46

12.1 备查文件目录 ...... 46

12.2 存放地点 ...... 47

12.3 查阅方式 ...... 47

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长盛沪港深混合

基金主代码 002732

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 5 日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 48,826,346.39 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过把握国内宏观经济政策和市场发展趋势，深入发掘 A 股和港股
两个市场上的高成长上市公司，全面把握中国经济的投资机会。

投资策略 本基金将适时调整国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配
置比例及投资策略，主要依据包括但不限于宏观经济因素、政策因
素、两地估值折溢价因素、资金利差、市场情绪以及流动性趋势等。
A 股投资策略：本基金主要突出“自下而上”的个股精选策
略，通过定性分析和定量分析相结合的办法，挑选具备较大投资价
值的上市公司。

港股通标的股票投资策略：在对 AH 股溢价水平进行重点分析和
趋势预测的前提下，本基金管理人将优选香港市场与国内 A 股在部
分行业形成有效互补的行业和上市公司。

最后，本基金将利用两地市场在估值水平、投资者群体结构、
交易规则等方面的差异，通过估值套利、事件套利等多重策略获取
收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×30%+中证综合债
指数收益率×40%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基
金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益特征的基
金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 张利宁 李申

负责人 联系电话 010-86497608 021-60637102

电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 021-60637111

传真 010-86497999 021-60635778

注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德 北京市西城区金融大街 25 号


金融中心主楼 10D

办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号 北京市西城区闹市口大街 1 号院
楼中建财富国际中心 3-5 层 1 号楼

邮政编码 100029 100033

法定代表人 高民和 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3

号楼中建财富国际中心 3-5 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -2,203,937.83

本期利润 -6,592,789.77

加权平均基金份额本期利润 -0.1268

本期加权平均净值利润率 -8.11%

本期基金份额净值增长率 -6.26%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 30,068,817.49

期末可供分配基金份额利润 0.6158

期末基金资产净值 78,895,163.88

期末基金份额净值 1.616

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 61.60%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 7.16% 0.99% 3.60% 0.76% 3.56% 0.23%

过去三个月 6.04% 1.20% 2.42% 0.89% 3.62% 0.31%

过去六个月 -6.26% 1.21% -4.29% 1.02% -1.97% 0.19%

过去一年 -6.86% 0.99% -10.55% 0.85% 3.69% 0.14%

过去三年 62.25% 1.04% 8.07% 0.78% 54.18% 0.26%

自基金合同生效起 61.60% 0.89% 31.09% 0.69% 30.51% 0.20%
至今

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准：本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×30%+恒生综合指数收益
率×30%+中证综合债指数收益率×40%

基准指数的构建考虑了三个原则：

1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金沪深股票组合以及港股通的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金沪深股票组合的业绩基准；恒生综合指数作为本基金港股通股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性。恒生综合指数涵盖在香港联合交易所主板上市股份总市值约 95%，提供了一项全面的香港市场指标；中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，由在沪深证券交易所及银行间市场上市的剩余期限 1 个月以上的国债、金融债、企业债、央行票据及企业短期融资券构成，全面反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。

2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股
票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%)；根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。

3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 30%、30%、40%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内
首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部办公地位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社
保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至 2022年 6 月 30 日，基金管理人共管理七十只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理，长 吴达先生，博士，CFA（特许
盛转型升级主题灵活 金融分析师）。历任新加坡星
配置混合型证券投资 展资产管理有限公司研究
基金基金经理，长盛 员、星展珊顿全球收益基金经
研发回报混合型证券 理助理、星展增裕基金经理，
吴达 投资基金基金经理， 2016 年 7 - 20 年 专户投资组合经理；新加坡毕
长盛成长精选混合型 月 5 日 盛高荣资产管理公司亚太专
证券投资基金基金经 户投资组合经理，资产配置委
理，公司副总经理， 员会成员；华夏基金管理有限
长盛基金（香港）有 公司国际策略分析师、固定收
限公司副总经理。 益投资经理；2007 年 8 月起
加入长盛基金管理有限公司。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下：


研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

整个报告期全球资本市场比较动荡，美联储在一季度正式开始开启加息暨流动性收紧进程，美债收益率曲线上移成为影响权益市场估值的主要因素，期间又叠加二月份突发的国际地缘政治争端，市场调整比较剧烈。时间推至年中，大宗商品供需结构与国际海运价格仍未明显好转，进而托底通胀预期持续压制中游制造业与权益市场。国内经济方面，新冠疫情对多个省市仍然造成不小扰动，房地产市场销售数据风险释放相对充分，中央安排的地发债发行推动的托底效果开始有所显现，受益于全球能源革命产业链的行业细分保持了景气度。期内国际资本流出境内外中资权益市场的迹象明显，本基金整体上偏重成长的特征造成了较大回撤，但多数成长行业性价比已经较高，二季度整体上跟随市场反弹，但受累于较为均衡的配置弹性略逊于偏重新能源或上游原材料的组合。报告期内本基金从稳健角度出发保持了中低风险暴露，并根据市场情况继续持有低估值稳健成长类标的，增配了相对景气的新能源行业与承压的消费龙头企业，整体上仍然聚焦盈
利长期向好且中期趋势比较稳定的消费、医药、金融等板块龙头个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.616 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.26%，同期业绩比较基准收益率为-4.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经历了突如其来的大城市圈新冠疫情，经济短期承压严重，但越接近三季度，在房地产市场风险基本释放后期，疫后经济的内生修复活力就愈发显现。出于担忧境外经济受能源价格和利率水平双重挤压，国际资本体现了一定重新流入中资权益市场的意愿，且在流动性和风险偏好修复的 A 股更加明确。组合适宜从整体角度保持均衡，从半年的视角甄选投资机会，从基本面与性价比结合的角度，继续关注新兴成长相关领域、消费与工业制造业投资等长期成长方向的修复，需要关注的风险来自于国内经济在出口平稳的背景下，局部债务风险化解过程中的韧性体现，以及美国市场就业率的恢复情况与美联储的货币政策变化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司业务运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期内未实施利润分配。

本基金截至 2022 年 06 月 30 日，期末可供分配利润为 30,068,817.49 元，其中：未分配利润
已实现部分为 38,324,803.31 元，未分配利润未实现部分为-8,255,985.82 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末


2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 12,241,021.51 7,919,541.49

结算备付金 7,121,620.47 30,127,319.11

存出保证金 16,593.13 8,127.20

交易性金融资产 6.4.7.2 59,122,086.37 70,051,171.67

其中：股票投资 59,122,086.37 70,051,171.67

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 1,571,867.35 197,128.00

应收股利 - -

应收申购款 5,997.71 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 9,962.42

资产总计 80,079,186.54 108,313,249.89

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 934,769.54 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 92,952.61 139,358.18

应付托管费 15,492.10 23,226.35

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 140,808.41 218,743.25


负债合计 1,184,022.66 381,327.78

净资产：

实收基金 6.4.7.7 48,826,346.39 62,612,434.63

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 30,068,817.49 45,319,487.48

净资产合计 78,895,163.88 107,931,922.11

负债和净资产总计 80,079,186.54 108,313,249.89

注： （1）报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.616 元，基金份额总额 48,826,346.39
份。

（2）以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021 年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
6.2 利润表
会计主体：长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 -5,790,457.73 7,668,223.31

1.利息收入 40,161.58 79,348.59

其中：存款利息收入 6.4.7.9 40,161.58 57,335.20

债券利息收入 - 50.66

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 21,962.73
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -1,456,348.04 32,927,608.55
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -2,204,108.66 31,993,948.23

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 11,592.45 134,884.44

资产支持证券投资 - -
收益


贵金属投资收益 6.4.7.12 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 736,168.17 798,775.88

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.15 -4,388,851.94 -25,481,648.78
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 14,580.67 142,914.95
号填列）

减：二、营业总支出 802,332.04 1,785,874.25

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 610,758.81 1,071,258.37

2．托管费 6.4.10.2.2 101,793.08 178,543.09

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 - 0.19

8．其他费用 6.4.7.17 89,780.15 536,072.60

三、利润总额（亏损总额以 -6,592,789.77 5,882,349.06
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -6,592,789.77 5,882,349.06
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -6,592,789.77 5,882,349.06

注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期
间”金额。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净资产（基金净值） 62,612,434.63 - 45,319,487.48 107,931,922.11

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基金净值） 62,612,434.63 - 45,319,487.48 107,931,922.11

三、本期增减变动额（减少以“-” -13,786,088.24 - -15,250,669.99 -29,036,758.23
号填列）

（一）、综合收益总额 - - -6,592,789.77 -6,592,789.77

（二）、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 -13,786,088.24 - -8,657,880.22 -22,443,968.46
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 113,268.52 - 64,721.39 177,989.91

2.基金赎回款 -13,899,356.76 - -8,722,601.61 -22,621,958.37

（三）、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变动 - - - -
（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存 - - - -
收益

四、本期期末净资产（基金净值） 48,826,346.39 - 30,068,817.49 78,895,163.88

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净资产（基金净值） 124,048,486.69 - 80,583,186.28 204,631,672.97

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基金净值） 124,048,486.69 - 80,583,186.28 204,631,672.97

三、本期增减变动额（减少以“-” -60,894,002.10 - -34,160,082.02 -95,054,084.12
号填列）

（一）、综合收益总额 - - 5,882,349.06 5,882,349.06

（二）、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 -60,894,002.10 - -40,042,431.08 -100,936,433.18
（净值减少以“-”号填列）


其中：1.基金申购款 556,474.44 - 390,658.59 947,133.03

2.基金赎回款 -61,450,476.54 - -40,433,089.67 -101,883,566.21

（三）、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变动 - - - -
（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存 - - - -
收益

四、本期期末净资产（基金净值） 63,154,484.59 - 46,423,104.26 109,577,588.85

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

周兵 刁俊东 龚珉

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2643 号《关于准予长盛沪港深优势精选灵 活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民 币 322,303,314.69 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016) 第 896 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》于2016年7月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为322,529,979.43 份基金份额，其中认购资金利息折合 226,664.74 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管 理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围 内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市 交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其 他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
款)、货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金将基金资产的 0-95%投资于股票资产(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%)，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。除下述会计政策
外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。


债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代
缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证
券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订
后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a)金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准
则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收证券清算款，金额分别为 7,919,541.49 元、30,127,319.11 元、8,127.20 元、9,962.42元和 197,128.00 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收清算款，金额分别为 7,920,530.82 元、30,136,288.60 元、8,130.80 元、0.00 元和 197,128.00 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 70,051,171.67 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的
金融资产为交易性金融资产，金额为 70,051,171.67 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费和应付交易费
用，金额分别为 139,358.18 元、23,226.35 元和 38,743.25 元。新金融工具准则下以摊余成本计
量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费和其他负债-应付交易费用，金额分别为 139,358.18元、23,226.35 元和 38,743.25 元。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交
易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列
示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的
计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 12,241,021.51

等于：本金 12,239,928.46

加：应计利息 1,093.05


减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 12,241,021.51

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 51,888,771.23 - 59,122,086.37 7,233,315.14

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 51,888,771.23 - 59,122,086.37 7,233,315.14

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

无。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 51,548.26

其中：交易所市场 51,548.26

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 89,260.15

合计 140,808.41

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 62,612,434.63 62,612,434.63

本期申购 113,268.52 113,268.52

本期赎回（以“-”号填列） -13,899,356.76 -13,899,356.76

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 48,826,346.39 48,826,346.39

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 51,876,897.17 -6,557,409.69 45,319,487.48

本期利润 -2,203,937.83 -4,388,851.94 -6,592,789.77

本期基金份额交易 -11,348,156.03 2,690,275.81 -8,657,880.22
产生的变动数

其中：基金申购款 90,828.76 -26,107.37 64,721.39

基金赎回款 -11,438,984.79 2,716,383.18 -8,722,601.61

本期已分配利润 - - -

本期末 38,324,803.31 -8,255,985.82 30,068,817.49

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 16,738.53


定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 23,310.95

其他 112.10

合计 40,161.58

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,204,108.66

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -2,204,108.66

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 87,516,532.08

减：卖出股票成本总额 89,494,163.75

减：交易费用 226,476.99

买卖股票差价收入 -2,204,108.66

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 11.08

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 11,581.37
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 11,592.45

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日


卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 58,592.50

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 47,000.00

减：应计利息总额 11.10

减：交易费用 0.03

买卖债券差价收入 11,581.37

6.4.7.12 贵金属投资收益

无。
6.4.7.13 衍生工具收益

无。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 736,168.17

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 736,168.17

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -4,388,851.94

股票投资 -4,388,851.94

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -4,388,851.94

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 14,580.67

合计 14,580.67

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 520.00

合计 89,780.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
司”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构
银行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 610,758.81 1,071,258.37

其中：支付销售机构的客户维护费 9,687.20 93,391.18

注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 101,793.08 178,543.09

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 12,241,021.51 16,738.53 42,328,342.25 55,921.18

合计 12,241,021.51 16,738.53 42,328,342.25 55,921.18

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注
位：股）

中国 2022 年 限售期

600938 海油 4 月 14 6 个月 锁定 10.80 16.16 84,004907,243.201,357,504.64 -
日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是以一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金重点投资于 A 股和港股两个市场上的高成长上市公司股票，该类型股票的波动会受到宏观经济环境、行业
周期和公司自身经营状况等因素的影响。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险、管理风险以及本基金的特定风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2022 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2022 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2022
年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 12,239,928.46 - - 1,093.05 12,241,021.51

结算备付金 7,119,565.42 - - 2,055.05 7,121,620.47

存出保证金 16,586.47 - - 6.66 16,593.13

交易性金融资产 - - - 59,122,086.37 59,122,086.37

应收申购款 - - - 5,997.71 5,997.71

应收清算款 - - - 1,571,867.35 1,571,867.35

资产总计 19,376,080.35 - - 60,703,106.19 80,079,186.54

负债

应付管理人报酬 - - - 92,952.61 92,952.61

应付托管费 - - - 15,492.10 15,492.10

应付清算款 - - - 934,769.54 934,769.54

其他负债 - - - 140,808.41 140,808.41

负债总计 - - - 1,184,022.66 1,184,022.66

利率敏感度缺口 19,376,080.35 - - 59,519,083.53 78,895,163.88

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 7,919,541.49 - - - 7,919,541.49

结算备付金 30,127,319.11 - - - 30,127,319.11

存出保证金 8,127.20 - - - 8,127.20

交易性金融资产 - - - 70,051,171.67 70,051,171.67

应收证券清算款 - - - 197,128.00 197,128.00

其他资产 - - - 9,962.42 9,962.42

资产总计 38,054,987.80 - - 70,258,262.09 108,313,249.89

负债

应付管理人报酬 - - - 139,358.18 139,358.18

应付托管费 - - - 23,226.35 23,226.35

其他负债 - - - 218,743.25 218,743.25

负债总计 - - - 381,327.78 381,327.78

利率敏感度缺口 38,054,987.80 - - 69,876,934.31 107,931,922.11

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有不以记账本位币计价的资产(2021 年 12 月
31 日：同)，因此外汇汇率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 0-95%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 59,122,086.37 74.94 70,051,171.67 64.90
－股票投资

合计 59,122,086.37 74.94 70,051,171.67 64.90

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 （2022 年 6 月 30 日） 上年度末（2021年12月31日 ）

1.业绩比较基准(附注

3,831,510.50 6,064,420.19
6.4.1)上升 5%

分析

2.业绩比较基准(附注

-3,831,510.50 -6,064,420.19
6.4.1)下降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 57,764,581.73 68,044,620.16

第二层次 - -

第三层次 1,357,504.64 2,006,551.51

合计 59,122,086.37 70,051,171.67

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层
次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月

31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 59,122,086.37 73.83

其中：股票 59,122,086.37 73.83

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 19,362,641.98 24.18

8 其他各项资产 1,594,458.19 1.99

9 合计 80,079,186.54 100.00

注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,153,704.64 6.53

C 制造业 45,452,881.03 57.61

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 2,876,524.00 3.65

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 1,012,113.36 1.28

J 金融业 3,176,040.00 4.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,450,823.34 1.84

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 59,122,086.37 74.94

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 2,100 4,294,500.00 5.44

2 600522 中天科技 180,800 4,176,480.00 5.29

3 600600 青岛啤酒 39,300 4,084,056.00 5.18

4 601088 中国神华 114,000 3,796,200.00 4.81

5 601012 隆基绿能 51,680 3,443,438.40 4.36

6 601166 兴业银行 159,600 3,176,040.00 4.03

7 600309 万华化学 32,300 3,132,777.00 3.97

8 600426 华鲁恒升 100,510 2,934,892.00 3.72

9 600809 山西汾酒 9,000 2,923,200.00 3.71

10 688116 天奈科技 17,116 2,900,819.68 3.68

11 601668 中国建筑 540,700 2,876,524.00 3.65

12 600690 海尔智家 93,200 2,559,272.00 3.24

13 601799 星宇股份 14,200 2,428,200.00 3.08

14 603986 兆易创新 15,000 2,133,150.00 2.70

15 002129 TCL 中环 31,600 1,860,924.00 2.36

16 603799 华友钴业 18,400 1,759,408.00 2.23

17 688187 时代电气 25,363 1,648,341.37 2.09

18 688308 欧科亿 24,333 1,619,604.48 2.05

19 603018 华设集团 151,200 1,443,960.00 1.83

20 600938 中国海油 84,004 1,357,504.64 1.72

21 688777 中控技术 13,527 984,224.52 1.25

22 601966 玲珑轮胎 38,400 974,208.00 1.23

23 002176 江特电机 37,600 941,504.00 1.19

24 601058 赛轮轮胎 75,700 853,139.00 1.08

25 688499 利元亨 3,378 747,551.40 0.95

26 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05

27 688227 品高股份 1,302 27,888.84 0.04

28 603259 药明康德 66 6,863.34 0.01

29 601636 旗滨集团 47 599.25 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 603228 景旺电子 4,225,744.00 3.92

2 603501 韦尔股份 3,991,158.00 3.70

3 601668 中国建筑 3,341,499.00 3.10

4 600426 华鲁恒升 3,266,886.30 3.03

5 600116 三峡水利 3,146,644.00 2.92

6 601009 南京银行 2,994,617.00 2.77

7 600522 中天科技 2,887,556.37 2.68


8 603986 兆易创新 2,621,979.00 2.43

9 601225 陕西煤业 2,618,223.00 2.43

10 688116 天奈科技 2,538,483.18 2.35

11 603018 华设集团 2,518,332.00 2.33

12 002821 凯莱英 2,394,042.00 2.22

13 601799 星宇股份 2,284,366.00 2.12

14 600188 兖矿能源 2,149,117.00 1.99

15 601012 隆基绿能 2,145,553.00 1.99

16 601233 桐昆股份 2,053,192.00 1.90

17 688385 复旦微电 2,008,694.53 1.86

18 688187 时代电气 2,005,277.08 1.86

19 688155 先惠技术 1,817,257.97 1.68

20 603799 华友钴业 1,632,397.70 1.51

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600036 招商银行 5,164,843.00 4.79

2 603259 药明康德 4,738,120.00 4.39

3 603228 景旺电子 3,566,679.00 3.30

4 601088 中国神华 3,361,947.00 3.11

5 600745 闻泰科技 3,262,880.00 3.02

6 600519 贵州茅台 3,031,245.50 2.81

7 601225 陕西煤业 2,756,681.00 2.55

8 601009 南京银行 2,725,286.00 2.53

9 002475 立讯精密 2,536,804.00 2.35

10 002821 凯莱英 2,429,138.00 2.25

11 603501 韦尔股份 2,407,672.00 2.23

12 688385 复旦微电 2,331,548.97 2.16

13 600116 三峡水利 2,320,237.00 2.15

14 600031 三一重工 2,107,147.00 1.95

15 600486 扬农化工 2,056,587.00 1.91

16 600188 兖矿能源 1,855,470.00 1.72

17 603218 日月股份 1,811,937.94 1.68

18 603444 吉比特 1,779,812.00 1.65

19 600096 云天化 1,720,124.00 1.59

20 688155 先惠技术 1,646,450.05 1.53

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 82,953,930.39

卖出股票收入（成交）总额 87,516,532.08

注：注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、天奈科技：

根据 2021 年 12 月 8 日中国证券监督管理委员会江苏监管局发布对江苏天奈科技股份有限公
司（以下简称“天奈科技”）的《江苏证监局关于对江苏天奈科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》，决定对天奈科技采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。本基金做出如下说明：

天奈科技是优秀的锂电池材料公司，碳纳米管产品在国内具备较强竞争力，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，该处罚对天奈科技的影响较小，因为本次信息披露问题对公司正常经营影响较小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性
建设问题的合规性以及企业的经营状况。

2、兴业银行

2021 年 8 月 20 日，银罚字〔2021〕26 号显示，兴业银行股份有限公司存在违反信用信息采
集、提供、查询及相关管理规定等违法违规事实，被处罚款 5 万元。2022 年 3 月 25 日，银保监
罚决字〔2022〕22 号显示，兴业银行股份有限公司存在漏报贸易融资业务 EAST 数据等 14 项违法
违规事实，被处罚款 350 万元。对以上事件，本基金判断，兴业银行股份有限公司经营较为稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 16,593.13

2 应收清算款 1,571,867.35

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,997.71

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,594,458.19

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）

495 98,639.08 46,234,507.88 94.69 2,591,838.51 5.31

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016 年 7 月 5 日）基 322,529,979.43
金份额总额

本报告期期初基金份额总额 62,612,434.63

本报告期基金总申购份额 113,268.52

减：本报告期基金总赎回份额 13,899,356.76

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 48,826,346.39

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

自 2022 年 4 月 1 日起实施的《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员
监督管理办法》明确将公司财务负责人纳入高级管理人员序列。本报告期内，公司按照法规规定完成了公司财务负责人刁俊东同志在监管机构的任职备案，以及在中国证券投资基金业协会

的登记。

10.2.2 基金经理变动情况

本报告期内本基金基金经理未发生变动。

10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备
券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 注
总额的比例(%) 总量的比例(%)

银河证券 2 168,865,086.90 100.00 123,492.38 100.00 -

招商证券 1 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

银河证券 58,592.50 100.00 - - - -

招商证券 - - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：

序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量

1 招商证券 北京 1

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长盛基金管理有限公司关于旗下公开 中国证监会指定披露媒

1 募集证券投资基金执行新金融工具准 介 2022 年 1 月 1 日
则的公告

2 长盛基金管理有限公司关于终止部分 中国证监会指定披露媒 2022 年 1 月 1 日
基金销售机构办理旗下基金相关销售 介


业务的公告

长盛基金管理有限公司关于增加东方

3 财富证券为旗下部分开放式基金代销 中国证监会指定披露媒 2022 年 1 月 14 日
机构及开通基金定投、转换及费率优 介

惠业务的公告

4 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型 中国证监会指定披露媒 2022 年 1 月 22 日
证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 介

5 长盛基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 1 月 22 日
2021 年 4 季度报告提示性公告 介

长盛沪港深优势精选灵活配置混合型 中国证监会指定披露媒

6 证券投资基金暂停申购、赎回及定期 介 2022 年 1 月 25 日
定额投资业务的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定披露媒

7 公开募集证券投资基金可投资北交所 介 2022 年 2 月 28 日
上市股票的风险提示性公告

长盛基金管理有限公司关于旗下基金

8 增加攀赢基金为销售机构并开通定投 中国证监会指定披露媒 2022 年 3 月 23 日
和转换业务及参加费率优惠活动的公 介

告

长盛沪港深优势精选灵活配置混合型 中国证监会指定披露媒

9 证券投资基金暂停申购赎回及定期定 介 2022 年 3 月 29 日
额投资业务的公告

10 长盛基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 3 月 31 日
2021 年年度报告提示性公告 介

11 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型 中国证监会指定披露媒 2022 年 3 月 31 日
证券投资基金 2021 年年度报告 介

长盛沪港深优势精选灵活配置混合型 中国证监会指定披露媒

12 证券投资基金暂停申购、赎回及定期 介 2022 年 4 月 13 日
定额投资业务的公告

13 长盛基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 4 月 22 日
2022 年 1 季度报告提示性公告 介

14 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型 中国证监会指定披露媒 2022 年 4 月 22 日
证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 介

长盛沪港深优势精选灵活配置混合型 中国证监会指定披露媒

15 证券投资基金暂停申购、赎回及定期 介 2022 年 4 月 26 日
定额投资业务的公告

长盛沪港深优势精选灵活配置混合型 中国证监会指定披露媒

16 证券投资基金暂停申购、赎回及定期 介 2022 年 5 月 5 日
定额投资业务的公告

17 长盛基金管理有限公司关于董事变更 中国证监会指定披露媒 2022 年 5 月 31 日
的公告 介

长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒

18 增加陆享基金等三家基金销售公司并 介 2022 年 6 月 13 日
开通定投和转换业务及参加费率优惠


活动的公告

19 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 6 月 20 日
参加华安证券费率优惠活动的公告 介

长盛基金管理有限公司关于旗下基金

20 参加申万宏源证券有限公司、申万宏 中国证监会指定披露媒 2022 年 6 月 22 日
源西部证券有限公司费率优惠活动的 介

公告

长盛沪港深优势精选灵活配置混合型 中国证监会指定披露媒

21 证券投资基金暂停申购、赎回及定期 介 2022 年 6 月 29 日
定额投资业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

1 20220101~202 16,935,838.1 0.00 0.00 16,935,838.15 34.69
机构 20630 5

2 20220101~202 35,736,842.1 0.00 13,780,000.0 21,956,842.11 44.97
20630 1 0

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎 回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购 赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件；

2、《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；


5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2022 年 8 月 27 日
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