泰达宏利定宏混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
清算报告出具日：2020 年 8 月 7日

清算报告公告日：2020 年 8 月 19 日


目录


重要提示 ...... 2
一、基金概况...... 2
二、基金运作情况...... 3
三、财务会计报告...... 4
四、清算情况...... 5
五、备查文件...... 8

重要提示

泰达宏利定宏混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】490号予以注册，于 2016 年 9月 13 日

成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定
“自基金合同生效日起，出现如下情形之一的，基金合同应当终止并根据基金合同第十
九部分的约定进行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会：1、连续 60个工作日，基金资产净值低于 5000 万元；2、连续 60个工作日，有效申请确认后基金份额持

有人数量少于 200 人。本基金基金资产净值自 2020年 4 月 10 日起低于 5000万元，截

至 2020 年 7 月 9 日日终，已出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。
为维护基金份额持有人利益，根据基金合同约定，基金管理人应终止基金合同并依法
履行基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会。

本基金于 2020 年 7月 10 日起进入清算期，由基金管理人泰达宏利基金管理有限公
司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所
对清算报告出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 泰达宏利定宏混合型证券投资基金

基金简称 泰达宏利定宏混合

基金主代码 003104

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 13 日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

最后运作日 2020年 7 月 9日

最后运作日基金份额总额 9,655,613.86 份

投资目标 本基金通过运用投资组合保险策略，在严格控制风险的基


础上，追求基金资产的稳定增值。

本基金在保证资产配置符合基金合同规定的前提下，采用
CPPI（Constant Proportion Portfolio Insurance）恒
定比例组合保险策略来实现本金保值和增值的目标。

CPPI 主要根据市场的波动来调整、修正权益类资产的风
险乘数，以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事
先设定的某一目标价值，从而达到对投资组合保值增值的
投资策略 目的。投资过程中，基金管理人需在股票投资风险加大和
收益增强这两者之间寻找适当的平衡点，即确定适当的风
险乘数，力求既能够保证投资组合风险可控，又能尽量为
投资者创造更多收益。

本基金的投资策略包含资产配置策略、固定收益类资产投
资策略和权益类资产投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%+中证综合债券指数收益率

×75%

本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益
风险收益特征 的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型
基金和货币市场基金。

二、基金运作情况

本基金经中国证监会证监许可【2016】490 号《关于准予泰达宏利定宏混合型证券投资基金募集的批复》注册，由泰达宏利基金管理有限公司于 2016年 8 月 15日至

2016年 9 月 9 日期间向社会公开发行募集，基金合同于 2016 年 9月 13日生效，募集规
模为 558,758,919.44 份基金份额。自 2016 年 9 月 13日至 2020 年 7月 9 日期间，本基金
按基金合同正常运作。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》和《泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金合同》等有关规定
“自基金合同生效日起，出现如下情形之一的，基金合同应当终止并根据基金合同第
十九部分的约定进行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会：1、连续 60 个工作日，基金资产净值低于 5000 万元；2、连续 60个工作日，有效申请确认后基金份额
持有人数量少于 200 人。本基金基金资产净值自 2020年 4 月 10 日起低于 5000万元，
截至 2020年 7月 9 日日终，已出现连续 60个工作日基金资产净值低于 5000万元的情
形。


为更好维护基金份额持有人的利益，按照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定终止基金合同并进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会。
本基金自 2020 年 7 月 10 日起进入清算期。

三、财务会计报告

基金最后运作日资产负债表（已经审计）
会计主体：泰达宏利定宏混合型证券投资基金
报告截止日：2020 年 7月 9 日（基金最后运作日）

单位：人民币元

资产 最后运作日

2020 年 7 月 9 日

资产：

银行存款 4,180,716.74

结算备付金 43,838.17

存出保证金 38,767.59

交易性金融资产 1,354,065.45

其中：股票投资 1,354,065.45

应收证券清算款 6,723,380.00

应收利息 140.54

应收申购款 10,328.65

资产总计 12,351,237.14

负债和所有者权益 最后运作日

2020 年 7 月 9 日

负债：

应付赎回款 796,385.11

应付管理人报酬 4,315.97

应付托管费 899.15

应付交易费用 38,302.74

其他负债 93,935.39

负债合计 933,838.36

所有者权益：

实收基金 9,655,613.86

未分配利润 1,761,784.92

所有者权益合计 11,417,398.78

负债和所有者权益总计 12,351,237.14


四、清算情况

自 2020 年 7月 10 日至 2020 年 8月 9 日止为本次清算期间，基金财产清算小组对

本基金的基金财产进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情
况如下：

（一）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，包括支付给会计师事务所、律师事务所的费用，分配基金剩余财产的手续费等，根据
基金合同的规定，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（二）资产清算情况

截至本次清算期结束日（2020 年 8月 7 日），部分资产尚未收回。根据基金管理人
2020年 7 月 10 日发布的《关于泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告》，为了提高清算效率，及时向基金份额持有人分配剩余财产，基金管理人以自有资金对未到账的最低备付金，及银行存款、最低备付金等相关利息进行垫付。
各项资产清算情况如下：

1、 本基金最后运作日结算备付金为人民币 43,838.17 元，该款项中
40,957.44 元已于 2020 年 8 月 4 日由交易所备付金账户划入托管账户。

2、 本基金最后运作日存出保证金为人民币 38,767.59 元，该款项已于 2020
年 8 月 4 日由交易所备付金账户划入托管账户。

3、 本基金最后运作日应收证券清算款为人民币 6,723,380.00 元，该款项已于
2020 年 7 月 10 日划入托管账户。

4、 本基金最后运作日应收利息为人民币 140.54 元，其中应收活期银行存款利
息为人民币 89.82 元，应收备付金利息为人民币 20.61 元，应收保证金利息为人民币

30.11 元。

5、 本基金最后运作日应收申购款为人民币 10,328.65 元，该款项已于 2020 年 7
月 10日划入托管账户。

6、 本基金最后运作日持有的股票资产为人民币 1,354,065.45 元。具体情况如
下：

1）本基金最后运昨日（2020 年 7 月 9 日）持有的股票明细如下：


股票数量 期末估值单价 最后运作日估

序号 股票代码 股票名称 (股) (人民币元) 值金额 备注

(人民币元)

1 601318 中国平安 6,600 85.92 567,072.00

2 688100 威胜信息 6,142 30.10 184,874.20 科创板流通受限

3 688298 东方生物 3,065 196.45 602,119.25 科创板流通受限

合计 1,354,065.45

2）本次清算期间（2020 年 7 月 9 日至 2020 年 8 月 7 日）股票处置情况：

本基金持有的 601318 中国平安于 2020 年 7 月 10 日卖出，变现所得金额为人民
币 559,070.66 元；本基金持有的 688100 威胜信息于 2020 年 7 月 21 日限售流通，
于 2020 年 8 月 3 日卖出，变现所得金额为人民币 160,377.09 元；本基金持有的
688298 东方生物于 2020 年 8 月 5 日限售流通，于 2020 年 8 月 5 日卖出，变现所
得金额为人民币 780,724.09 元。

（三）负债清偿情况

1、 本基金最后运作日应付赎回款为人民币 796,385.11 元，该款项已于 2020 年
7月 10日支付完毕。

2、 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 4,315.97 元，该款项已于 2020
年 7 月 10 日支付。

3、 本基金最后运作日应付托管费为人民币 899.15 元，该款项已于 2020 年 7

月 10 日支付。

4、 本基金最后运作日应付交易费用为应付佣金人民币 38,302.74 元，该款项已
于 2020 年 8 月 6 日支付。

5、 本基金最后运作日其他负债为人民币 93,935.39 元，其中应付审计费为人民
币 31,310.63 元，该款项中人民币 31,310.63 为 2020 年度审计费，已于 2020 年 7月 23

日支付；其中应付证券时报信息披露费为人民币 62,623.17 元，该款项已于 2020 年 7月
23 日支付；其中应付赎回费为人民币 1.59 元，该款项已于 2020 年 7 月 10 日支付完毕。
（四）本次清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

项目 自 2020 年 7月 10 日至 2020年 8月 7 日止

清算期间


一、清算期间收益

1、利息收入（注 1） 1,419.45

2、变现损益（注 2） 147,741.43

3、其他收入（注 3） 16.86

4、股利收益（注 4） -858.00

清算期间收入小计 148,319.74

二、清算期间费用

1、律师费 -20,000.00

2、银行间交易费（注 5） -3,100.00

3、其他清算期间费用（注 6） -3,465.60

清算期间费用小计 -26,565.60

三、清算期间净收益 121,754.14

注：

（1） 利息收入为自 2020 年 7月 10日至 2020 年 8月 7 日止清算期间的银行存款
产生的利息收入。

（2） 变现损益为本次清算期间股票资产变现成交金额与运作日估值金额相减的
差额。

（3） 其他收入赎回费收入。

（4） 股利收入为 2020 年 7 月 13 日 601318 中国平安缴纳股息红利税款。

（5） 中债上清交易费用。

（6） 清算期间费用为银行汇划费、交易费用、席位佣金。

（五）截至本次清算期结束日的剩余财产情况

单位：人民币元

项目 金额

一、最后运作日 2020年 7 月 9 日基金净资产 11,417,398.78

加：清算期间净收益 121,754.14

加：基金申购金额（于 2020年 7 月 10 日确认的投资者申 470,774.39
购申请）

减：基金赎回金额（于 2020年 7 月 10 日确认的投资者赎 7,067,830.31
回申请）

二、2020年 8 月 7 日基金净资产 4,942,097.00

截至本次清算期结束日 2020 年 8月 7 日，本基金剩余财产为人民币 4,942,097.00
元。自本次清算期结束日次日 2020 年 8 月 10 日至本次清算款划出前一日的银行存款产
生的利息（包括基金管理人垫付资金本金产生的利息）亦归基金份额持有人所有。


本基金所有剩余财产将按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金清算报告的告知及剩余财产分配安排

本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。

五、备查文件

（一）备查文件目录

1、《泰达宏利定宏混合型证券投资基金清算审计报告》

2、《通力律师事务所关于<泰达宏利定宏混合型证券投资基金清算报告>的法律意见》

（二）存放地点备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。

（三）查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅备查文件

泰达宏利定宏混合型证券投资基金财产清算小组
2020年 8月 7日
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