汇添富保鑫保本混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富保鑫保本混合

交易代码 003189

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月29日

报告期末基金份额总额 1,080,394,486.71份

本基金主要通过投资组合保险技术来运作，在保证

投资目标 本金安全的前提下，力争在保本期内实现基金财产

的稳健增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、

规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相

结合，利用组合保险技术，动态调整安全资产与风

投资策略 险资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，

实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。安全

资产主要包括国债、央行票据、银行存款等品种。

风险资产主要包括股票、权证、股指期货等品种。

业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）。

本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的

风险收益特征 低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低

于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市

场基金和债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

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基金保证人 深圳市高新投集团有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日－2017年9月30日

）

1.本期已实现收益 20,088,257.40

2.本期利润 19,294,246.92

3.加权平均基金份额本期利润 0.0176

4.期末基金资产净值 1,112,377,550.62

5.期末基金份额净值 1.030

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 1.78% 0.16% 0.69% 0.01% 1.09% 0.15%

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年9月29日）起6个月，建仓结束时各

项资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富多元 国籍：中国。学历：

收益、可转 2016年9月 中国科技大学学士，

曾刚 换债券、实 29日 - 16年 清华大学MBA。业

业债债券、 务资格：基金从业

双利增强债 资格。从业经历：

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券、汇添富 2008年5月15日

安鑫智选混 至2010年2月

合、汇添富 5日任华富货币基

稳健添利定 金的基金经理、

期开放债券 2008年5月28日

基金、汇添 至2011年11月

富6月红定 1日任华富收益增

期开放债券 强基金的基金经理、

基金、汇添 2010年9月8日

富盈安保本 至2011年11月

混合基金、 1日任华富强化回

汇添富盈稳 报基金的基金经理。

保本混合基 2011年11月加入

金、汇添富 汇添富基金，现任

保鑫保本混 固定收益投资副总

合基金、汇 监。2012年5月

添富长添利 9日至2014年

定期开放债 1月21日任汇添

券基金、添 富理财30天基金

富年年益定 的基金经理，

开混合基金 2012年6月12日

的基金经理， 至2014年1月

固定收益投 21日任汇添富理

资副总监。 财60天基金的基

金经理，2012年

9月18日至今任

汇添富多元收益基

金的基金经理，

2012年10月

18日至2014年

9月17日任汇添

富理财28天基金

的基金经理，

2013年1月24日

至2015年3月

31日任汇添富理

财21天基金的基

金经理，2013年

2月7日至今任汇

添富可转换债券基

金的基金经理，

2013年5月29日

至2015年3月

31日任汇添富理

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财7天基金的基金

经理，2013年

6月14日至今任

汇添富实业债基金

的基金经理，

2013年9月12至

2015年3月31日

任汇添富现金宝货

币基金的基金经理，

2013年12月3日

至今任汇添富双利

增强债券基金的基

金经理，2015年

11月26日至今任

汇添富安鑫智选混

合基金的基金经理，

2016年2月17日

至今任汇添富6月

红定期开放债券基

金的基金经理，

2016年3月16日

至今任汇添富稳健

添利定期开放债券

基金的基金经理，

2016年4月19日

至今任汇添富盈安

保本混合基金的基

金经理，2016年

8月3日至今任汇

添富盈稳保本混合

基金的基金经理，

2016年9月29日

至今任汇添富保鑫

保本混合基金的基

金经理，2016年

12月6日至今任

汇添富长添利定期

开放债券基金的基

金经理，2017年

5月15日至今任

添富年年益定开混

合的基金经理。

吴江宏 汇添富可转 2016年9月- 6年 国籍：中国，学历：

换债券基金、 29日 厦门大学经济学硕

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汇添富盈安 士。2011年加入

保本混合基 汇添富基金管理股

金、汇添富 份有限公司任固定

盈稳保本混 收益分析师。

合基金、汇 2015年7月17日

添富保鑫保 至今任汇添富可转

本混合基金、 换债券基金的基金

汇添富鑫利 经理，2016年

债券基金、 4月19日至今任

汇添富绝对 汇添富盈安保本混

收益定开混 合基金的基金经理，

合、添富鑫 2016年8月3日

汇定开债券 至今任汇添富盈稳

基金、汇添 保本混合基金的基

富民丰回报 金经理，2016年

混合的基金 9月29日至今任

经理。 汇添富保鑫保本混

合基金的基金经理，

2017年3月13日

至今任汇添富鑫利

债券基金的基金经

理，2017年3月

15日至今任汇添

富绝对收益定开混

合基金的基金经理，

2017年4月20日

至今任汇添富鑫益

定开债基金的基金

经理，2017年

6月23日至今任

添富鑫汇定开债券

基金的基金经理，

2017年9月27日

至今任汇添富民丰

回报混合基金的基

金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况，经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度债券收益率小幅震荡上行，波动幅度远小于上半年。基本面方面，7-8月固定资产投

资增速回落，其中制造业和基建投资增速下滑较快，房地产投资则表现出一定韧性。社融和信贷数据相对平稳，与经济数据回落有所背离。政策方面，在去杠杆和防范金融风险背景下，央行继续实施中性的货币政策。由于超储率处于历史低位，市场资金面多数时间呈现紧平衡，非银机构融资利率中枢明显抬升。

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三季度股票市场延续震荡上行格局，沪深300指数上涨4.63%，上证50指数上涨4.80%，创

业板指数上涨2.69%。市场的风格分化有所缓和，但优质龙头公司整体仍然跑赢了缺乏业绩支撑

的中小市值公司，并不断获得基本面向好和投资者结构偏好变化推动的估值溢价。三季度可转债指数上涨4.26%，7-8月可转债跟随正股上涨，并在资金推动下一度出现拉估值行情，9月随着信用申购规则落地，市场预期供给加速释放，估值大幅回落。

报告期内，组合债券部分持仓以短久期信用债和同业存单为主，杠杆控制在中低水平。权益部分持仓以盈利较好的蓝筹龙头股票为主，三季度获得明显超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.030元；本报告期基金份额净值增长率为1.78%，业绩

比较基准收益率为0.69%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 124,965,299.52 10.21

其中：股票 124,965,299.52 10.21

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,049,179,418.68 85.75

其中：债券 1,049,179,418.68 85.75

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 32,518,535.73 2.66

8 其他资产 16,857,832.90 1.38

9 合计 1,223,521,086.83 100.00

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 97,841,430.03 8.80

D 电力、热力、燃气及水生产和 31,093.44 0.00

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 27,080,000.00 2.43

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00

S 综合 - -

合计 124,965,299.52 11.23

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 002035 华帝股份 2,127,489 57,335,828.55 5.15

2 000333 美的集团 650,000 28,723,500.00 2.58

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3 601318 中国平安 500,000 27,080,000.00 2.43

4 601012 隆基股份 200,000 5,894,000.00 0.53

5 002508 老板电器 130,000 5,492,500.00 0.49

6 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.01

7 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.01

8 002899 英派斯 1,408 64,528.64 0.01

9 002901 大博医疗 1,834 49,206.22 0.00

10 300700 岱勒新材 833 43,440.95 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 59,970,000.00 5.39

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 766,229,746.00 68.88

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 19,920,000.00 1.79

7 可转债（可交换债） 5,879,672.68 0.53

8 同业存单 197,180,000.00 17.73

9 其他 - -

10 合计 1,049,179,418.68 94.32

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例

号 （％）

1 111708293 17中信银 1,000,000 98,890,000.00 8.89

行CD293

2 019563 17附息国 600,000 59,970,000.00 5.39

债09

3 122748 12石油01 500,000 49,920,000.00 4.49

4 111711334 17平安银 500,000 49,460,000.00 4.45

行CD334

5 111709221 17浦发银 500,000 48,830,000.00 4.39

行CD221

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：报告期末本基金无国债期货持仓。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

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5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 187,085.70

2 应收证券清算款 700,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 15,968,748.40

5 应收申购款 1,998.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,857,832.90

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 128013 洪涛转债 2,035,133.28 0.18

2 128012 辉丰转债 1,569,518.50 0.14

3 132002 15天集EB 934,472.00 0.08

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,104,088,556.15

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报告期期间基金总申购份额 221,142.90

减:报告期期间基金总赎回份额 23,915,212.34

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 1,080,394,486.71

注：表内“总申购份额”含转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富保鑫保本混合型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富保鑫保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司

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9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年10月25日

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