安信永丰定期开放债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信永丰定开债券

基金主代码 003273

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 10 日

报告期末基金份额总额 47,117,332.68 份

投资目标 在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，
力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 封闭期内，在组合久期配置上，本基金将遵守投资组合
久期与封闭期适当匹配的原则，确定投资组合的久期配
置。在品种配置上，合理配置并调整国债、央票、金融
债、企业债、公司债等不同债券类属券种在投资组合中
的构成比例。在信用投资上，采取内外部评级结合的方
法，建立信用债券的研究库和投资库，并进行动态调整
和维护，适时调整投资组合。此外，本基金还将投资于
可转换债券、资产支持证券和国债期货等。

开放期内，本基金将主要投资于高流动性的投资品种以
保持较高的组合流动性，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信永丰定开债券 A 安信永丰定开债券 C

下属分级基金的交易代码 003273 003274


报告期末下属分级基金的份额总额 35,119,691.44 份 11,997,641.24 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

安信永丰定开债券 A 安信永丰定开债券 C

1.本期已实现收益 355,307.26 113,453.05

2.本期利润 247,191.19 76,022.20

3.加权平均基金份额本期利润 0.0070 0.0063

4.期末基金资产净值 38,102,696.64 12,902,965.87

5.期末基金份额净值 1.0849 1.0755

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信永丰定开债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.64% 0.05% 1.03% 0.08% -0.39% -0.03%

过去六个月 0.93% 0.06% -1.00% 0.12% 1.93% -0.06%

过去一年 2.83% 0.08% -0.16% 0.15% 2.99% -0.07%

过去三年 9.72% 0.09% 7.16% 0.12% 2.56% -0.03%

自基金合同

8.49% 0.09% -0.04% 0.12% 8.53% -0.03%
生效起至今

安信永丰定开债券 C

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 收益率标准差


④

过去三个月 0.60% 0.05% 1.03% 0.08% -0.43% -0.03%

过去六个月 0.83% 0.06% -1.00% 0.12% 1.83% -0.06%

过去一年 2.63% 0.08% -0.16% 0.15% 2.79% -0.07%

过去三年 9.08% 0.09% 7.16% 0.12% 1.92% -0.03%

自基金合同

7.55% 0.09% -0.04% 0.12% 7.59% -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2016 年 10 月 10 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

潘巍先生，理学硕士。历任中信证券股份
有限公司资产管理部股票研究员、信用研
究员，中华联合保险控股股份有限公司债
券投资经理，华夏基金管理有限公司专户
投资经理，安信基金管理有限责任公司固
定收益部投资经理。现任安信基金管理有
限责任公司固定收益部基金经理。现任安
信永鑫增强债券型证券投资基金、安信永
潘巍 本基金的 2018年 12月 4 - 11 年 丰定期开放债券型证券投资基金、安信睿
基金经理 日 享纯债债券型证券投资基金、安信新目标
灵活配置混合型证券投资基金、安信优享
纯债债券型证券投资基金、安信中证信用
主体 50 债券指数证券投资基金、安信永
顺一年定期开放债券型发起式证券投资
基金、安信中债 1-3 年政策性金融债指数
证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有
期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月
持有期混合型证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年四季度国内经济延续良好的态势，出口强劲、消费复苏、工业品价格普遍上涨，大多数行业的景气持续回升。海外方面，随着美国大选落地和疫苗推广，不确定性因素也逐渐消除。11 月份债券市场发生了意料之外的大型国企违约事件，一度造成了市场恐慌，信用收缩有蔓延的趋势。央行适时地转向偏宽松的货币政策，并配合其他政策共同稳定了市场信心。整体而言，四季度尤其是 11 月中旬之后，流动性是偏宽松的。

四季度前半段由于经济数据持续强劲，加上银行调整负债结构，存单利率一路抬升，债券资产表现较差；而后半段由于流动性比预期的宽松，存单利率见顶回落，各个期限债券收益率都出现不同程度的下行。股票方面，在经济持续复苏和后半段流动性转松的共同推动下，整体呈现震
荡走高的局面，核心资产抱团上涨，而大多数个股表现平淡。转债走势分化，低等级转债大幅压缩估值，而龙头公司相对应的转债取得丰厚回报。

操作方面，组合在 11 月底之后增加了债券的配置。组合以中高等级的信用债为主，始终保持
较高的流动性。持有的转债以偏债性的和可交换债为主，对净值贡献较低。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.0849 元，本报告期基金份额净值增长率为
0.64%；截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.0755 元，本报告期基金份额净值增长率为0.60%；同期业绩比较基准收益率为 1.03%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 68,304,063.32 95.67

其中：债券 68,304,063.32 95.67

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,556,304.78 2.18

8 其他资产 1,535,305.32 2.15

9 合计 71,395,673.42 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,270,572.11 2.49

其中：政策性金融债 768,022.11 1.51

4 企业债券 53,521,705.10 104.93

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 8,710,000.00 17.08

7 可转债（可交换债） 4,801,786.11 9.41

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 68,304,063.32 133.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 101800377 18 苏国信 40,000 4,051,600.00 7.94
MTN001B

2 136163 16 青国信 38,980 3,883,577.40 7.61

3 122317 14 赣粤 02 35,000 3,782,800.00 7.42

4 101800447 18 国电集 36,000 3,639,600.00 7.14
MTN003

5 143087 17 穗发 01 34,790 3,476,912.60 6.82

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除 PR 鹏铁 01（证券代码：124234 SH）外其他证券的发
行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2020 年，深圳市地铁集团有限公司因未依法履行职责、违规经营被深圳市交通运输局、深圳
市福田区规划土地监察局处以行政处罚【深交罚决第 ZD025519、Z0067760、ZD062300、ZD623、ZD061164、ZD079551、ZD61948、ZD073750、ZD7375、ZD061948、ZD079551、ZD088078、ZD91484、ZD91488、ZD91489、ZD91487、ZD91781、ZD9194、ZD091904、ZD66517、ZD66512、ZD66516、ZD66514、ZD6652、ZD949、ZD94863、ZD94862、ZD066839、ZD066520 号、深福田规土监行案(22)12 号】。5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3,385.56

2 应收证券清算款 11,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 1,520,919.76


5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,535,305.32

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 132015 18 中油 EB 704,200.00 1.38

2 113017 吉视转债 348,084.00 0.68

3 132020 19 蓝星 EB 289,011.60 0.57

4 132018 G 三峡 EB1 282,744.00 0.55

5 113532 海环转债 276,864.00 0.54

6 113026 核能转债 258,525.00 0.51

7 132014 18 中化 EB 188,100.00 0.37

8 113570 百达转债 155,460.00 0.30

9 113024 核建转债 131,937.00 0.26

10 113033 利群转债 124,230.60 0.24

11 127006 敖东转债 114,411.00 0.22

12 113568 新春转债 99,790.00 0.20

13 113541 荣晟转债 94,350.00 0.18

14 110064 建工转债 76,635.00 0.15

15 113557 森特转债 68,369.00 0.13

16 110057 现代转债 61,807.20 0.12

17 128025 特一转债 60,288.00 0.12

18 128107 交科转债 53,990.00 0.11

19 128106 华统转债 35,466.00 0.07

20 110043 无锡转债 34,839.00 0.07

21 128093 百川转债 32,430.00 0.06

22 128026 众兴转债 31,881.00 0.06

23 113549 白电转债 31,761.00 0.06

24 127007 湖广转债 30,111.00 0.06

25 127016 鲁泰转债 29,843.64 0.06

26 110033 国贸转债 21,580.00 0.04

27 110065 淮矿转债 21,437.00 0.04

28 128049 华源转债 20,444.00 0.04

29 132009 17 中油 EB 15,193.50 0.03

30 128075 远东转债 7,354.20 0.01

31 113528 长城转债 3,976.80 0.01

32 127015 希望转债 1,204.60 0.00

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信永丰定开债券 A 安信永丰定开债券 C

报告期期初基金份额总额 37,393,350.88 12,082,335.63

报告期期间基金总申购份额 - 0.93

减:报告期期间基金总赎回份额 2,273,659.44 84,695.32

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 35,119,691.44 11,997,641.24

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
类 的时间区间 份额 份额 份额

别

机 1 20201014-202012319,554,706.16 - -9,554,706.16 20.28

构 2 20201013-202012319,618,159.08 - -9,618,159.08 20.41

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动

性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信永丰定期开放债券型证券投资基金募集的文件；

2、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2021 年 1 月 22 日
点击查看>>  附件