安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

2017年12月31日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 安信永丰定开债券

基金主代码 003273

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2016年10月10日

报告期末基金份额总额 196,803,260.55份

投资目标 在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为投资

者实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 封闭期内，在组合久期配置上，本基金将遵守投资组合久期与封闭

期适当匹配的原则，确定投资组合的久期配置。在品种配置上，合

理配置并调整国债、央票、金融债、企业债、公司债等不同债券类

属券种在投资组合中的构成比例。在信用投资上，采取内外部评级

结合的方法，建立信用债券的研究库和投资库，并进行动态调整和

维护，适时调整投资组合。此外，本基金还将投资于可转换债券、

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资产支持证券和国债期货等。

开放期内，本基金将主要投资于高流动性的投资品种以保持较高的

组合流动性，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市

场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信永丰定开债券A 安信永丰定开债券C

下属分级基金的交易代码 003273 003274

报告期末下属分级基金的份 158,827,570.12份 37,975,690.43份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币

元

主要财务指标 报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)

安信永丰定开债券A 安信永丰定开债券C

1.本期已实现收益 -5,223,873.55 -1,255,608.03

2.本期利润 -3,449,584.05 -874,938.02

3.加权平均基金份

-0.0160 -0.0166

额本期利润

4.期末基金资产净

157,044,994.72 37,442,655.59

值

5.期末基金份额净

0.9888 0.9860

值

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 第 3页共12页

要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信永丰定开债券A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -1.30% 0.06% -1.42% 0.09% 0.12% -0.03%

安信永丰定开债券C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -1.35% 0.06% -1.42% 0.09% 0.07% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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注：1、本基金合同生效日为2016年10月10日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经

姓名 职务 理期限 证券从 说明

任职日 离任日 业年限

期 期

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杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新

竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国

泰人寿保险股份有限公司研究员，台湾

新光人寿保险股份有限公司投资组合高

级专员，台湾中华开发工业银行股份有

限公司自营交易员，台湾元大宝来证券

投资信托股份有限公司基金经理，台湾

本基金 宏泰人寿保险股份有限公司科长，华润

的基金 2016年 2017年 元大基金管理有限公司固定收益部总经

杨凯玮 经理， 10月 11月 11年 理，安信基金管理有限责任公司固定收

固定收 10日 23日 益部基金经理。现任安信基金管理有限

益部总 责任公司固定收益部总经理。曾任安信

经理 永丰定期开放债券型证券投资基金的基

金经理；现任安信新目标灵活配置混合

型证券投资基金、安信现金增利货币市

场基金、安信安盈保本混合型证券投资

基金、安信新视野灵活配置混合型证券

投资基金、安信活期宝货币市场基金、

安信现金管理货币市场基金、安信保证

金交易型货币市场基金的基金经理。

眭芳韫女士，经济学、理学双学士。曾

任中国光大银行股份有限公司深圳分行

本基金 2017年 任资金部交易员、中国银行股份有限公

眭芳韫 的基金 2月 - 12年 司总行任金融市场总部投资经理。

经理 17日 2015年9月加入安信基金管理有限责任

公司任固定收益部投资经理，现任固定

收益部基金经理。现任安信永丰定期开

放债券型证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，债券市场出现较大跌幅，10年期国债收益率创下3年以来的新高，很大原因在

于近期的强监管，政府近期再次表达了“去杠杆”的态度，市场预期监管将进一步收紧。安信永丰主要操作为较大规模地卖出债券（主要卖出长久期品种）以应对赎回，目前组合以一年左右的短期品种为主，静态估值年化5%左右，风险较小。近期产品净值出现一定回调，原因主要在于市场系统性风险。

从市场角度来看，目前来看债市还将陆续受到强监管的影响，从配置价值角度来看，整体收益水平已经显着高于历史均值，无论跟贷款还是非标比，债券性价比显着体现。但短期，由于强监管的因素，可能收益率还将处于高位震荡。

对未来预期，尽管债市已经超跌，但是此次下跌主要是基于预期和情绪，对未来的行情的期待更多在于观察政府层面的监管释放信号。因此我们将紧盯监管政策。组合策略方面，目前组合依然保持短久期，高等级，高流动性策略。一旦市场出现行情，则视情况加仓。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信永丰定开债券A基金份额净值为0.9888元，本报告期基金份额净值增

长率为-1.30%；截至本报告期末安信永丰定开债券C基金份额净值为0.9860元，本报告期基金

份额净值增长率为-1.35%；同期业绩比较基准收益率为-1.42%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 249,618,298.60 90.78

其中：债券 249,618,298.60 90.78

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资产支持 - -

证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资 - -

产

其中：买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算 6,849,859.27 2.49

备付金合计

8 其他资产 18,506,007.43 6.73

9 合计 274,974,165.30 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 29,688,000.00 15.26

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 117,956,779.20 60.65

5 企业短期融资券 20,061,000.00 10.31

6 中期票据 10,091,000.00 5.19

7 可转债（可交换债） 13,204,519.40 6.79

8 同业存单 58,617,000.00 30.14

9 其他 - -

10 合计 249,618,298.60 128.35

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

1 111710371 17兴业银行CD371 300,00029,349,000.00 15.09

2 111786129 17宁波银行CD184 300,00029,268,000.00 15.05

3 112380 16东林01 170,00016,972,800.00 8.73

4 112479 16珠海债 170,00016,726,300.00 8.60

5 112475 16万丰01 159,95015,681,498.00 8.06

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.10.3 其他资产构成

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序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 26,918.46

2 应收证券清算款 14,947,215.36

3 应收股利 -

4 应收利息 3,531,873.61

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 18,506,007.43

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）

（人民币元）

1 113009 广汽转债 5,830,500.00 3.00

2 113008 电气转债 4,051,955.60 2.08

3 110034 九州转债 544,363.80 0.28

4 113010 江南转债 519,100.00 0.27

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：

份

项目 安信永丰定开债券A 安信永丰定开债券C

报告期期初基金份额总额 349,665,042.51 88,220,670.60

报告期期间基金总申购份 110.09 12,108.98

额

减:报告期期间基金总赎回 190,837,582.48 50,257,089.15

份额

报告期期末基金份额总额 158,827,570.12 37,975,690.43

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

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本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税[2016]46号）、《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》（财税[2016]70号）、《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税[2017]2号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税[2017]90号）等相关税收规定，自2018年1月1日起，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

安信基金管理有限责任公司将执行相关增值税政策，自2018年1月1日起，对公司旗下资

管产品（含公开募集证券投资基金及特定客户资产管理计划）运营过程中产生的增值税及附加税费在委托财产中计提，并按照现行规定缴纳。由于增值税及附加税费将直接从委托财产中扣缴，因此将导致资管产品税费支出增加、净值和实际收益率降低，从而影响投资者的收益水平。敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。

上述事项已于2017年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及

安信基金管理有限责任公司官方网站披露。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信永丰定期开放债券型证券投资基金募集的文件；

2、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

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5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2018年01月20日

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