太平日日金货币市场基金

2017年第4季度报告

2017年12月31日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年一月十九日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月16日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平日日金货币

基金主代码 003398

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月4日

报告期末基金份额总额 6,473,323,097.32份

投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础

上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效

投资策略 控制投资风险和保持流动性的基础上，力争获取高于

业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准：人民币七天通知存款利率（税

后）

本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险

风险收益特征 品种。本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、

混合型基金、债券型基金。

基金管理人 太平基金管理有限公司

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基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 太平日日金A 太平日日金B

下属分级基金的交易代码 003398 003399

报告期末下属分级基金的 1,301,290.03份 6,472,021,807.29份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2017年10月1日-2017年12月31日)

太平日日金A 太平日日金B

1．本期已实现收益 39,368.83 78,496,516.62

2．本期利润 39,368.83 78,496,516.62

3．期末基金资产净值 1,301,290.03 6,472,021,807.29

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．太平日日金A：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.9622% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.6219% 0.0016%

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

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2．太平日日金B：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.0256% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.6853% 0.0016%

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

太平日日金货币市场基金

累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年11月4日至2017年12月31日）

1、太平日日金A

注：本基金合同于2016年11月4日生效.按照本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的六个月，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。

2、太平日日金B

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注：本基金合同于2016年11月4日生效.按照本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的六个月，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

韩国淑明女子大学学

士，具有证券投资基

金从业资格。

本基金的基 2014年6月起曾在

金经理、太 汇丰晋信基金管理有

吴素涵 平日日鑫货 2017-06-21 - 3 限公司任固定收益交

币市场基金 易员。2016年6月

基金经理 加入本公司，现任基

金经理。2017年

6月21日起担任太

平日日金货币市场基

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金基金经理、太平日

日鑫货币市场基金基

金经理。中国国籍。

复旦大学金融学硕士，

具有证券投资基金从

业资格。2004年

1月起曾在兴业基金

管理有限公司（现兴

全 基金管理有限公

司）任首席交易员和

债券研究员，万家基

金管理有限公司任基

金经理助理，国泰基

金管理有限公司任国

泰货币市场证券投资

基金基金经理（任职

期间：2008年8月

23日至2011年6月

本基金的基 15日）、国泰金鹿

金经理、太 保本增值混合证券投

平日日鑫货 资基金基金经理（任

翁锡赟 币市场基金 2016-11-04 2017-12-12 13 职期间：2010年

基金经理、 6月10日至2011年

固定收益部 6月15日）、社保

总监 409、709组合投资

经理，东吴证券股份

有限公司任债券投资

部副总经理，国泰君

安（香港）有限公司

任国泰君安巨龙中国

固定收益基金

（RQFII）基金经理

（任职期间：

2012年3月9日至

2013年11月22日）

、高级副总裁，在本

公司任中原英石货币

市场基金基金经理

（任职期间：

2014年9月11日至

2015年10月21日

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该基金合同已终止）；

太平灵活配置混合型

发起式证券投资基金

基金经理（任职期间：

2016年3月8日至

2017年5月9日）；

太平日日金货币市场

基金基金经理（任职

期间：2016年11月

4日至2017年12月

12日）；太平日日

鑫货币市场基金基金

经理（任职期间：

2017年3月15日至

2017年12月20日）

。中国国籍。

注：1、基金经理的任职日期和离任日期一般情况下指公司对外公告之日；若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面，经济稳中偏降仍是市场主流预期。经济中长期缓慢回落仍然是市场主流看法，市场对价格的预期有所抬升，CPI预期略有抬高，工业品价格降速趋缓；从2017年第三季度开始，国内投资增速进入趋缓的进程，存量的工程仍将继续消耗，基建难以持续发力，中短期经济基本面难以出现拐头转向的局面，长期来看经济基本面仍或将保持平稳增长的态势。资金面方面，货币环境依然中性偏紧。从银行间市场来看，资金面逢月末仍有脉冲式的波动，跨年资金面出现大幅收紧，银行体系对年末资金面的谨慎态度和非银规模的流失都对资金面造成了冲击，随后央行通过建立临时准备金动用安排平抑波动，缓解了资金面的紧张情绪。债券市场方面，受到资金面波幅较大的影响，短期品种出现了较大的波动；而由于市场对基本面的预期转向以及金融监管的持续发力，长端利率走出又一波上行。随着经济基本面的好转以及企业盈利能力的向好，信用市场的风险未进一步暴露，但部分行业风险较大的主体仍存在较大的不确定性。在第四季度基本面稳定，资金面波动较大，信用风险仍不可忽视的前提下，太平日日金采取以流动性为先，把握资金面波动带来的短期收益上行机会，继续维持“短久期、高评级、低杠杆”的总体思路，均匀配置各类资产，密切关注偏离度指标，严格控制风险。本报告期内，本基金在遵守基金合同、控制风险的前提下，为投资者取得了稳定的收益，符合货币基金的风险收益特征。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，太平日日金A的净值收益率为0.9622%，同期业绩比较基准收益率为

0.3403%；太平日日金B的净值收益率为1.0256%，同期业绩比较基准收益率为

0.3403%.

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警的情况。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产

的比例（％）

1 固定收益投资 4,214,778,019.05 63.11

其中：债券 4,214,778,019.05 63.11

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,265,669,486.70 18.95

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,185,801,629.12 17.76

4 其他资产 12,145,986.89 0.18

5 合计 6,678,395,121.76 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

报告期内债券回购融资余额 1.84

1 其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值

的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 201,068,378.40 3.11

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 55

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金

序号 平均剩余期限 产净值的比例（％） 资产净值的比例

（％）

1 30天以内 29.94 3.11

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 20.06 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

3 60天(含)—90天 44.74 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

4 90天(含)—120天 0.46 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 7.78 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

合计 102.98 3.11

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金报告期内投资组合平均剩余期限未超过240天

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5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 国家债券 389,575,552.84 6.02

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 160,030,471.81 2.47

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,665,171,994.40 56.62

8 其他 - -

9 合计 4,214,778,019.05 65.11

10 剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资产

序号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本（元） 净值比例

（％）

1 11172029 17广发银行 3,000,000 296,840,439.42 4.59

3 CD293

2 11172030 17广发银行 2,000,000 199,270,759.38 3.08

0 CD300

3 11170841 17中信银行 2,000,000 198,264,812.36 3.06

7 CD417

4 11171545 17民生银行 2,000,000 198,264,812.36 3.06

7 CD457

5 170003 17附息国债03 1,500,000 149,990,421.78 2.32

6 11170948 17浦发银行 1,500,000 148,698,609.26 2.30

3 CD483

7 179949 17贴现国债49 1,400,000 139,713,520.93 2.16

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8 179947 17贴现国债47 1,000,000 99,871,610.13 1.54

9 11170944 17浦发银行 1,000,000 99,451,061.84 1.54

1 CD441

10 11171625 17上海银行 1,000,000 99,308,595.17 1.53

9 CD259

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0386%

报告期内偏离度的最低值 -0.0621%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0203%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%情况

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%情况

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。

5.9.2本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，

或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。

5.9.3其他各项资产构成

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序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 12,145,986.89

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 12,145,986.89

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 太平日日金A 太平日日金B

报告期期初基金份额总额 11,284,535.83 8,637,139,490.88

报告期期间基金总申购份额 694,724.97 2,649,367,468.24

报告期期间基金总赎回份额 10,677,970.77 4,814,485,151.83

报告期期末基金份额总额 1,301,290.03 6,472,021,807.29

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率

（份） （元）

1 红利再投 2017-10-09 51,438.94 51,438.94 -

2 红利再投 2017-10-10 5,124.68 5,124.68 -

3 红利再投 2017-10-11 5,173.56 5,173.56 -

4 红利再投 2017-10-12 5,167.63 5,167.63 -

5 红利再投 2017-10-13 5,024.79 5,024.79 -

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6 红利再投 2017-10-16 14,401.75 14,401.75 -

7 红利再投 2017-10-17 4,772.08 4,772.08 -

8 红利再投 2017-10-18 5,852.48 5,852.48 -

9 红利再投 2017-10-19 4,747.98 4,747.98 -

10 红利再投 2017-10-20 4,713.92 4,713.92 -

11 红利再投 2017-10-23 14,076.37 14,076.37 -

12 红利再投 2017-10-24 4,686.13 4,686.13 -

13 红利再投 2017-10-25 4,682.74 4,682.74 -

14 红利再投 2017-10-26 4,690.24 4,690.24 -

15 红利再投 2017-10-27 4,747.06 4,747.06 -

16 红利再投 2017-10-30 13,864.88 13,864.88 -

17 红利再投 2017-10-31 4,678.59 4,678.59 -

18 红利再投 2017-11-01 4,840.82 4,840.82 -

19 红利再投 2017-11-02 6,256.56 6,256.56 -

20 红利再投 2017-11-03 4,248.15 4,248.15 -

21 红利再投 2017-11-06 14,010.54 14,010.54 -

22 红利再投 2017-11-07 4,671.17 4,671.17 -

23 红利再投 2017-11-08 4,552.84 4,552.84 -

24 红利再投 2017-11-09 4,288.84 4,288.84 -

25 红利再投 2017-11-10 4,421.39 4,421.39 -

26 红利再投 2017-11-13 14,135.98 14,135.98 -

27 赎回 2017-11-14 46,407,945.2 46,412,910. -

6 38

合计 46,627,215.3 46,632,180.

7 49

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§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

20171001- 2,608, 26,287 2,634,844,6

机构 1 20171231 556,92 ,672.4 - 01.37 40.70%

8.89 8

20171001- 2,006, 20,219 2,026,588,7

2 20171231 369,57 ,143.2 - 14.66 31.31%

1.41 5

产品特有风险

（1）本基金投资于货币市场工具，可能面临较高的货币市场利率波动的系统性风险以及流动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动，从而影响基金的收益水平。同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具流动性不足而面临流动性风险。

（2）本基金份额净值始终保持为1.00元，投资收益每日分配、按日支付，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金每日分配的收益因市场情况上下波动，在极端情况下可能为负值，导致基金份额持有人的基金份额缩减的风险。

（3）当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人按照公允价值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，导致基金份额持有人的基金份额缩减的风险。

（4）在特定条件下，为保证基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人有可能对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，本基金基金份额持有人会面临赎回份额少于预期的风险。

（5）在极端风险发生时，基金管理人及其股东在履行内部程序后，可以使用固有资金从货币市场基金购买金融工具。基金管理人及其股东存在着无法或来不及从货币市场基金购买金融工具的可能性，基金份额持有人可能面临损失。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会关于核准本基金募集的批复

2、《太平日日金货币市场基金基金合同》

3、《太平日日金货币市场基金招募说明书》

4、《太平日日金货币市场基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、法律法规及中国证监会要求的其他文件

9.2存放地点

本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦

17楼1708室）

9.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务电话：021-61560999

公司网址：www.taipingfund.com.cn

太平基金管理有限公司

二〇一八年一月十九日

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