光大保德信耀钱包货币市场基金 2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日
基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二三年七月二十一日
光大保德信耀钱包货币市场基金 2023 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 光大保德信耀钱包货币
基金主代码 001973
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 4 日
报告期末基金份额总额 9,293,020,195.19 份
投资目标 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性，追求高于业绩比较
基准的稳定收益。
投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保证基金
资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，本基
金将关注宏观经济走势、货币政策和财政政策的变化，结合对货
币市场利率变动的预期，对投资组合进行管理。
1、久期策略

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本基金将在对宏观经济环境深入研究的基础上，预期未来市场利
率的变化趋势，确定本基金的久期。若预测未来利率将上升，则
本基金将通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险；若预
测未来利率下降，则本基金将延长组合平均剩余期限，获取利率
下降带来的回报。
2、类属资产配置策略
类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、
企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。本基金将
通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险
等因素来确定类属配置比例，寻找具有投资价值的投资品种，力
争取得较高的回报。
3、银行存款投资策略
银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征，特别是机构投
资者在投资银行存款时，往往能获得比普通投资者更高的收益
率。本基金在投资银行存款时将对不同银行的银行存款收益率做
深入的分析，同时结合各银行的信用等级、存款期限等因素的研
究，综合考量整体利率市场环境及其变动趋势，在严格控制风险
的前提下决定各银行存款的投资比例。
4、个券选择策略
在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期
国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。在具体的券种选
择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益
率出现明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若
出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格出
现低估，本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外，鉴于收
益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价
值投资，这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债

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券品种。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及
质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债
券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信
用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率
曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动
的投资策略，投资于资产支持证券。
6、证券公司短期公司债券投资策略
对于证券公司短期公司债券，本基金将通过对证券行业分析、证
券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究，对拟投资或
已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，尽量选
择流动性相对较好的品种进行投资，并适当控制债券投资组合整
体的久期，保证本基金的流动性。为防范大额赎回可能引发的流
动性风险，本基金将尽量选择可回售给发行方的证券公司短期公
司债券进行投资；同时，紧急情况下，为保护基金份额持有人的
利益，基金管理人还将启用风险准备金防范流动性风险。基金投
资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严
格的投资决策流程、风险控制制度，并经董事会批准，以防范信
用风险、流动性风险等各种风险。
7、回购策略
基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会，通过逆回购的
方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

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基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称 光大保德信耀钱包
货币 A 光大保德信耀钱包
货币 B 光大保德信耀钱包
货币 C
下属分级基金的交易代
码 001973 003481 018655
报告期末下属分级基金
的份额总额 8,261,034,659.07
份 1,031,960,533.04
份 25,003.08 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
光大保德信耀钱包货
币 A 光大保德信耀钱
包货币 B 光大保德信耀
钱包货币 C
1.本期已实现收益 39,422,222.67 7,330,995.51 3.08
2.本期利润 39,422,222.67 7,330,995.51 3.08
3.期末基金资产净值 8,261,034,659.07 1,031,960,533.
04 25,003.08
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 光大保德信耀钱包货币 A:
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阶段 净值收益
率① 净值收益
率标准差
② 业绩比较
基准收益
率③ 业绩比较
基准收益
率标准差
④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.4599% 0.0018% 0.0885% 0.0000% 0.3714% 0.0018%
过去六个月 0.9016% 0.0014% 0.1760% 0.0000% 0.7256% 0.0014%
过去一年 1.6951% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 1.3402% 0.0023%
过去三年 5.9431% 0.0019% 1.0646% 0.0000% 4.8785% 0.0019%
过去五年 11.5231% 0.0019% 1.7753% 0.0000% 9.7478% 0.0019%
自基金合同
生效起至今 21.4481% 0.0025% 2.7183% 0.0000% 18.7298% 0.0025%
2、 光大保德信耀钱包货币 B：
阶段 净值收益
率① 净值收益
率标准差
② 业绩比较
基准收益
率③ 业绩比较
基准收益
率标准差
④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.5200% 0.0018% 0.0885% 0.0000% 0.4315% 0.0018%
过去六个月 1.0218% 0.0014% 0.1760% 0.0000% 0.8458% 0.0014%
过去一年 1.9395% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 1.5846% 0.0023%
过去三年 6.7079% 0.0019% 1.0646% 0.0000% 5.6433% 0.0019%
过去五年 12.8678% 0.0019% 1.7753% 0.0000% 11.0925% 0.0019%
自基金合同
生效起至今 20.0547% 0.0026% 2.3168% 0.0000% 17.7379% 0.0026%
3、光大保德信耀钱包货币 C：
阶段 净值收益
率① 净值收益
率标准差
② 业绩比较
基准收益
率③ 业绩比较
基准收益
率标准差
④ ①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今 0.0188% 0.0005% 0.0029% 0.0000% 0.0159% 0.0005%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
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动的比较
光大保德信耀钱包货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015 年 11 月 4 日至 2023 年 6 月 30 日)
1、 光大保德信耀钱包货币 A
2、 光大保德信耀钱包货币 B
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3、 光大保德信耀钱包货币 C
注：根据本基金管理人2023年6月3日发布的《关于光大保德信耀钱包货币市场基金增加
C类份额并修改基金合同的公告》，自2023年6月5日起，本基金增加B类份额。
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§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从
业年限 说明
任职日期 离任日期
沈荣 固收管理总
部固收低风
险投资团队
联席团队长、
基金经理 2021-07-03 - 11 年 沈荣先生， 2007 年获
得上海交通大学工学
学士学位， 2011 年获
得上海财经大学金融
学硕士学位。 2007 年
7 月至 2008 年 9 月在
上海电器科学研究所
（集团）有限公司任
职 CAD 开发工程师；
2011 年 6 月至 2012
年 3 月在国金证券股
份有限公司任职行业
研究员； 2012 年 3 月
至2014年4月在宏源
证券股份有限公司任
职行业分析师、固定
收益分析师； 2014 年
4 月至 2017 年 6 月在
平安养老保险股份有
限公司任职债券助理
研究经理、投资经理；
2017 年 7 月加入光大
保德信基金管理有限
公司，现任公司固收
管理总部固收低风险
投资团队 联席团队
长， 2017 年 8 月至今
担任光大保德信货币
市场基金 的基金经
理， 2017 年 8 月至
2019 年 9 月担任光大
保德信鼎鑫灵活配置
混合型证券投资基金
的基金经理， 2017 年
11 月至 2018 年 3 月

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担任光大保德信尊尚
一年定期开放债券型
证券投资基金（已清
盘）的基金经理， 2018
年 1 月至 2020 年 3 月
担任光大保德信添天
盈月度理财债券型证
券投资基金（2020 年
3 月起转型为光大保
德信添天盈五年定期
开放债券型证券投资
基金）的基金经理，
2018 年 2 月至今担任
光大保德信尊盈半年
定期开放债券型发起
式证券投资基金的基
金经理， 2018 年 3 月
至 2019 年 11 月担任
光大保德信多策略智
选 18 个月定期开放
混合型证券投资基金
的基金经理， 2018 年
5 月至 2020 年 2 月担
任光大保德信睿鑫灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理，
2018 年 5 月至 2021
年 5 月担任光大保德
信中高等级债券型证
券投资基金的基金经
理， 2018 年 5 月至
2022 年 9 月担任光大
保德信尊富 18 个月
定期开放债券型证券
投资基金（已清盘）
的基金经理， 2018 年
6 月至 2022 年 7 月担
任光大保德信超短债
债券型证券投资基金
的基金经理， 2018 年
8 月至 2019 年 9 月担
任光大保德信晟利债

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券型证券投资基金的
基金经理， 2018 年 9
月至2019年9月担任
光大保德信安泽债券
型证券投资基金的基
金经理， 2019 年 8 月
至2021年5月担任光
大保德信尊丰纯债定
期开放债券型发起式
证券投资基金的基金
经理， 2020 年 3 月至
今担任光大保德信添
天盈五年定期开放债
券型证券投资基金的
基金经理， 2020 年 8
月至今担任光大保德
信尊合 87 个月定期
开放债券型证券投资
基金的基 金经理，
2020 年 12 月至今担
任光大保德信安瑞一
年持有期债券型证券
投资基金 的基金经
理， 2021 年 3 月至今
担任光大保德信安和
债券型证券投资基金
的基金经理， 2021 年
7 月至今担任光大保
德信现金宝货币市场
基金、光大保德信耀
钱包货币市场基金的
基金经理， 2023 年 4
月至今担任光大保德
信中证同业存单 AAA
指数 7 天持有期证券
投资基金 的基金经
理。
杨逸君 固收管理总
部固收低风
险投资团队
联席团队长、
基金经理 2021-12-25 2023-05-27 13 年 杨逸君女士， FRM，
2007年获上海财经大
学统计学和工商管理
学双学士学位， 2010
年获厦门大学数量经

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济学硕士学位。 2010
年 7 月至 2013 年 6
月，在海富通基金管
理有限公司主要从事
基金产品及证券市场
研究分析工作； 2013
年 6 月至 2014 年 5
月在建信基金管理有
限公司主要从事基金
产品及量化投资相关
的研究分 析工作；
2014 年 5 月至 2021
年 8 月在兴业基金管
理有限公司历任高级
产品经理、基金经理
助理、基金经理； 2021
年 9 月加入光大保德
信基金管 理有限公
司，现任固收管理总
部固收投资（低风险）
团队的联席团队长，
2021 年 12 月至 2023
年 5 月担任光大保德
信超短债债券型证券
投资基金、光大保德
信耀钱包货币市场基
金的基金经理， 2022
年 1 月至 2023 年 7 月
担任光大保德信恒利
纯债债券型证券投资
基金的基 金经理，
2022 年 12 月至 2023
年 7 月担任光大保德
信中证同业存单 AAA
指数 7 天持有期证券
投资基金、光大保德
信荣利纯债债券型证
券投资基金的基金经
理。
注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任
日期和解聘日期。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证
监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队
支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程
制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的
公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻
执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所
公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观方面，上半年宏观经济运行整体回升向好，市场需求逐步恢复，生产供给持续
增加。但市场年初对于经济基本面过于乐观的预期在二季度有所修正，股债汇市场上半
年走势较明显反映了这一宏观预期的调整。进入二季度，尽管生产需求恢复的强度有所
分化，但物价基本稳定，预计二季度经济增长同比将保持年内较好水平。进入六月，在
六家国有大行集体下调存款利率后，央行公开市场操作利率下降 10bp，随后 MLF 利率下
调，最后 LPR 利率跟随调整。我们看到货币政策保持了较为积极的态度，同时六月的数
据显示生产端环比开始好转，工业生产的价格数据有所回升。展望下半年，在高质量发
展这一重要主题下，预计货币政策仍将继续为经济护航，但信用需求端政策可能仍较难
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实现粗放式发力，精准的结构性政策仍然会是主要方向。我们对基本面的判断偏窄幅震
荡，经济强势上行取决于政策支持等多方面因素，但随着年内价格和库存等指标的好转，
需求端或有望更好的跟进生产端的复苏。
债券市场方面，二季度随着央行的降息，短端收益率下行幅度较长端更为明显，利
率债表现好于信用。具体而言，短端 1 年国债和 1 年国开二季度末为 1.87%和 2.09%，
分别下行 36bp 和 29bp。长端 10 年国债和 10 年国开二季度末为 2.69%和 2.84%，分别下
行 16bp 和 18bp。信用债方面， 1Y 的 AAA 信用债二季度末收益率为 2.48%，下行 29bp；
3Y 的 AAA 和 AA 的信用债二季度末为 2.92%和 3.46%，分别下行 16bp 和 18bp。
本基金在日常操作中注重控制剩余期限，灵活使用杠杆，精选个券， 积极配置银行
存款和存单，提升组合流动性和静态收益。本基金将会密切关注国际国内经济形势和货
币、财政政策的动态，在基金操作中重点关注传统资金面紧张的时点对资金面的冲击，
在做好基金的流动性管理的前提下，力争适当提高组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内耀钱包 A 份额增长率为 0.4599%，业绩比较基准收益率为 0.0885%，
耀钱包 B 份额净值增长率为 0.5200%，业绩比较基准收益率为 0.0885%,耀钱包 C 份额净
值增长率为 0.0188%，业绩比较基准收益率为 0.0029%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 6,570,021,066.29 66.62
其中：债券 6,570,021,066.29 66.62

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资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,748,892,963.77 17.73
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,542,770,301.93 15.64
4 其他资产 81,109.83 0.00
5 合计 9,861,765,441.82 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.26
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值
比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 564,107,899.20 6.07
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日
融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
无
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 116

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报告期内投资组合平均剩余期限
最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值 73
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
无
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产
净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 21.56 6.07
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债 - -
2 30天（含） —60天 6.66 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债 - -
3 60天（含） —90天 25.17 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债 - -
4 90天（含） —120天 6.65 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债 - -
5 120天（含） —397天
（含） 45.86 -
其中：剩余存续期超过 - -

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397天的浮动利率债
合计 105.90 6.07
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未有违规超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 620,223,352.64 6.67
其中：政策性金融债 620,223,352.64 6.67
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 240,984,398.92 2.59
6 中期票据 175,633,642.70 1.89
7 同业存单 5,533,179,672.03 59.54
8 其他 - -
9 合计 6,570,021,066.29 70.70
10 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券 - -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量
(张) 摊余成本（元） 占基金资
产净值比
例（％）
1 190305 19 进出 05 2,400,000 244,070,064.34 2.63
2 112209152 22 浦发银行
CD152 2,100,000 209,171,470.90 2.25
3 112209151 22 浦发银行 2,000,000 199,145,834.95 2.14

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CD151
4 112303121 23 农业银行
CD121 2,000,000 199,108,645.80 2.14
5 112316057 23 上海银行
CD057 2,000,000 198,162,432.51 2.13
6 230301 23 进出 01 1,500,000 151,341,566.64 1.63
7 112211113 22 平安银行
CD113 1,500,000 149,249,365.09 1.61
8 112306164 23 交通银行
CD164 1,500,000 149,246,717.54 1.61
9 112203100 22 农业银行
CD100 1,500,000 148,790,157.88 1.60
10 112302024 23 工商银行
CD024 1,500,000 148,597,122.73 1.60
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0546%
报告期内偏离度的最低值 -0.0070%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0206%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
（1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。（2）为了避免采用
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摊余成本法计算的资产净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，从
而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场
利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价” 。当基金资产
净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生
了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值
更能公允地反映基金资产净值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有
人造成实质性的损害。（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允
价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法
估值。（4）如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 本基金所投资的债券 19 进出 05（190305）、 23 进出 01（230301）的发行主体中
国进出口银行于 2023 年 5 月 9 日收到中国银行间市场交易商协会开展的自律调查，主
要内容为：中国进出口银行金融债券发行涉嫌违规行为。
本基金所投资的债券 22 浦发银行 CD152（112209152）、 22 浦发银行 CD151（112209151）
的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于 2022 年 9 月 2 日收到国家外汇管理局上
海市分局出具的上海汇管罚字〔 2022〕 3111220601 号，具体内容为： 1、违规办理远期
结汇业务； 2、违规办理期权交易； 3、违规办理内保外贷业务； 4、违规办理房产佣金
收、结汇业务； 5、结售汇统计数据错报。处罚结果：责令改正，给予警告，处罚款 933
万元人民币，没收违法所得 334.69 万元人民币。
本基金所投资的债券 23 农业银行 CD121(112303121)、 22 农业银行 CD100(112203100)
的发行主体中国农业银行股份有限公司于 2022 年 11 月 1 日收到中国银行保险监督管理
委员会出具的银保监罚决字(2022)52 号，主要内容为：一，作为托管机构，存在未及时
发现理财产品投资集中度超标情况；二，理财托管业务违反资产独立性原则要求，操作
管理不到位。处罚结果：罚款 150 万元。
本基金所投资的债券 23 上海银行 CD057（112316057）的发行主体上海银行股份有限公
司于 2023 年 4 月 21 日收到国家外汇管理局上海市分局出具的上海汇管罚字〔 2023〕
3111221101 号，具体内容为： 1、无结售汇业务资质的分支机构违规办理结售汇业务。 2、
已批准停止营业的分支机构违规办理结售汇业务。 3、违规向境外个人销售外币理财产
品。 4、违规办理内保外贷业务。 5、违规办理备用金结汇。 6、未按规定报送结售汇统
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计数据。 7、虚增银行间外汇市场交易量。 8、使用未经授权的通讯工具开展银行间外汇
市场交易以及未按规定保存银行间外汇市场交易记录。处罚结果：给予警告，处罚款
9834.5 万元人民币，没收违法所得 19.9 万元人民币，罚没款合计 9854.4 万元人民币。
本基金所投资的债券 22 平安银行 CD113（112211113）的发行主体平安银行股份有限公
司于 2023 年 1 月 18 日收到中国银行间市场交易商协会出具的自律处分，具体内容为：
平安银行作为相关债务融资工具联席主承销商，未按发行文件约定，取利率区间上限开
展余额包销，相关行为挤占了其他市场投资人的份额，损害了其他投资人权益，并影响
了发行利率，对市场正常秩序造成了一定不良影响。处罚结果：通报批评；责令整改。
本基金所投资的债券 23 交通银行 CD164（112306164）的发行主体交通银行股份有限公
司于 2022 年 11 月 4 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的银保监罚决字(2022)46
号。主要内容为：一、个人经营贷款挪用至房地产市场二、个人经营贷款“三查” 不到
位三、总行对分支机构管控不力承担管理责任。处罚结果：罚款 500 万。
本基金所投资的债券 23 工商银行 CD024（112302024）的发行主体中国工商银行股份有
限公司于 2023 年 4 月 4 日中国银行间市场交易商协会开展的自律调查，主要内容为：
工商银行股份主承销的多期债务融资工具发行定价严重偏离市场合理水平，干扰了市场
秩序，涉嫌违反银行间债券市场自律管理相关规定。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备
选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投
资的理念进行投资决策。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 15,827.76
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 65,282.07

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5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 81,109.83
§ 6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 光大保德信耀钱包
货币A 光大保德信耀钱包
货币B 光大保德信耀钱包
货币C
本报告期期初基金份额总额 8,361,719,075.02 1,802,927,685.51 -
报告期期间基金总申购份额 17,952,980,731.7
9 382,334,195.51 25,003.08
报告期期间基金总赎回份额 18,053,665,147.7
4 1,153,301,347.98 -
报告期期间基金拆分变动份
额 - - -
报告期期末基金份额总额 8,261,034,659.07 1,031,960,533.04 25,003.08
§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。
§ 8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据 2023 年 6 月 3 日《关于光大保德信耀钱包货币市场基金增设 C 类基金份额并
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修改基金合同的公告》，基金管理人决定自 2023 年 6 月 5 日起为光大保德信耀钱包货币
市场基金增设 C 类基金份额，并更新基金管理人信息，同时对《光大保德信耀钱包货币
市场基金基金合同》作相应修改。详情请见公告。
§ 9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立光大保德信耀钱包货币市场基金的文件
2、光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同
3、光大保德信耀钱包货币市场基金招募说明书
4、光大保德信耀钱包货币市场基金托管协议
5、光大保德信耀钱包货币市场基金法律意见书
6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信耀钱包货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼）， 6-7 层、 10 层。
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨
询本基金管理人。 客户服务中心电话： 4008-202-888， 021-80262888。 公司网址：
www.epf.com.cn。
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二〇二三年七月二十一日
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