东吴增鑫宝货币市场基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴增鑫宝货币

基金主代码 003588

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额 5,733,093,082.19 份

投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争
获得高于业绩比较基准的投资回报。

本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究
国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
投资策略 金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益
性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准
的投资回报。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B

下属分级基金的交易代码 003588 003589

报告期末下属分级基金的份额总额 65,175,250.06 份 5,667,917,832.13 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2022 年 7 月 1 日 － 2022 年 9 月 30 日 ）

东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B

1. 本期已实现收益 174,707.20 15,989,571.43

2．本期利润 174,707.20 15,989,571.43

3．期末基金资产净值 65,175,250.06 5,667,917,832.13

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴增鑫宝货币 A

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.3360% 0.0027% 0.3403% 0.0000% -0.0043% 0.0027%

过去六个月 0.7426% 0.0029% 0.6768% 0.0000% 0.0658% 0.0029%

过去一年 1.7796% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 0.4296% 0.0027%

过去三年 5.8716% 0.0023% 4.0537% 0.0000% 1.8179% 0.0023%

过去五年 12.1989% 0.0028% 6.7537% 0.0000% 5.4452% 0.0028%

自基金合同 15.9434% 0.0030% 7.9668% 0.0000% 7.9766% 0.0030%
生效起至今
注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。

东吴增鑫宝货币 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.3967% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.0564% 0.0027%

过去六个月 0.8637% 0.0029% 0.6768% 0.0000% 0.1869% 0.0029%

过去一年 2.0240% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 0.6740% 0.0027%

过去三年 6.6366% 0.0023% 4.0537% 0.0000% 2.5829% 0.0023%

过去五年 13.5543% 0.0028% 6.7537% 0.0000% 6.8006% 0.0028%

自基金合同 17.5959% 0.0030% 7.9668% 0.0000% 9.6291% 0.0030%

生效起至今
注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

邵笛先生，中国国籍，上海财
经大学工商管理硕士，具备证
券投资基金从业资格。曾任职
上海广大律师事务所；上海文
2018年4月 筑建筑咨询公司；上海永一房
邵笛 基金经理 11 日 - 15 年 产咨询有限公司。2006 年 9
月起加入东吴基金管理有限
公司，现任基金经理。2019
年 4 月 2 日至 2020 年 7 月 7
日担任东吴鼎元双债债券型
证券投资基金基金经理，2021


年 7 月 2 日至 2021 年 7 月 28
日担任东吴中证可转换债券
指数证券投资基金基金经理，
2018 年 4 月 23 日至 2021年 9
月 1 日担任东吴悦秀纯债债
券型证券投资基金基金经理。
2014 年 10 月 30 日至今担任
东吴货币市场证券投资基金
基金经理，2018 年 4 月 11 日
起至今担任东吴增鑫宝货币
市场基金基金经理，2022 年 5
月 9 日至今担任东吴鼎泰纯
债债券型证券投资基金基金
经理，2022 年 5 月 9 日至今
担任东吴优益债券型证券投
资基金基金经理。

注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度经济改善力度偏弱，出口增速有所下滑，房地产促进政策不断推出，但需求尚未明显好转，基建投资表现相对较为积极。国际原油价格高位回落，国内通胀压力减弱，CPI 同比增速

处于 3%下方，PPI 同比增速大幅回落。三季度政策面保持积极，如下调 MLF 和逆回购利率 10bp、
LPR 非对称降息等，受制于外部环境，央行行为相对克制，连续两月缩量续作 MLF。欧美通胀持续超预期，美联储加息动作不断，人民币对美元汇率一度突破 7.2 位置，贬值 7%左右，9 月底央行上调远期售汇业务外汇风险准备金率至 20%，以缓解人民币汇率贬值压力。

三季度资金面总体较为宽松，回购利率继续下行，DR001 长期在 1-1.2%附近徘徊，带动其他期限回购及存单利率持续走低。1 年期国股存单收益率由季初的 2.27%最多下行约 40bp，长时间
处于 1.89-2.0%的相对低位水平。长债走势有所不同，10 年期国债收益率在 7-8 月快速下行至 2.6%
附近的历史相对低位后反弹，呈现 V 型走势，自低位上行幅度约 17bp。信用债市场依然存在结构性特征，一方面资产荒延续，另一方面房地产及相关行业及领域压力较大。产业债净融资明显减少，城投债较受市场认可。

本基金在报告期内，严控投资组合信用风险，努力防范市场波动风险，严格控制投资组合偏离度，做好流动性管理，在季末时点加大组合期限及杠杆配置力度。本基金积极做好各类资产配置，跟随市场变化及时进行组合调整，在各项指标合规的前提下努力为基金持有人获取合理收益。4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期东吴增鑫宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.3360%，本报告期东吴增鑫宝货币 B
的基金份额净值收益率为 0.3967%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 4,390,645,512.74 68.09

其中：债券 4,390,645,512.74 68.09

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,853,995,343.25 28.75

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 203,316,324.28 3.15


计

4 其他资产 0.26 0.00

5 合计 6,447,957,180.53 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.87

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 713,399,087.30 12.44

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 52

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 52
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 12
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120 天，如有超过应当在 10 个交易日内调整。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 47.16 12.44

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 23.18 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 34.60 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 3.51 -

其中：剩余存续期超过 397 - -


天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 3.81 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 112.26 12.44

注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天。
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 491,148,975.74 8.57

其中：政策性金融债 419,033,423.85 7.31

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 557,449,775.24 9.72

6 中期票据 82,224,876.91 1.43

7 同业存单 3,259,821,884.85 56.86

8 其他 - -

9 合计 4,390,645,512.74 76.58

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 112108187 21 中信银行 CD187 7,000,000 697,022,434.57 12.16

2 112111274 21 平安银行 CD274 4,300,000 428,215,200.69 7.47

3 112109294 21 浦发银行 CD294 3,000,000 299,210,261.86 5.22

4 200217 20 国开 17 2,100,000 210,437,562.51 3.67

5 112106315 21 交通银行 CD315 2,000,000 199,470,820.53 3.48

6 112111268 21 平安银行 CD268 2,000,000 199,251,020.69 3.48

7 2204103 22 农发贴现 03 2,000,000 198,308,836.58 3.46

8 112216075 22 上海银行 CD075 1,900,000 189,719,859.68 3.31

9 012281734 22 招商局 SCP004 1,500,000 151,145,997.52 2.64

10 072110049 21 申万宏源 CP008 1,000,000 102,677,947.13 1.79

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0787%

报告期内偏离度的最低值 0.0267%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0590%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.0000 元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内，本基金投资的前十名证券除“21 中信银行 CD187（证券代码：112108187）、21平安银行 CD274（证券代码：112111274）、21 浦发银行 CD294（证券代码：112109294）、20 国开17（证券代码：200217）、21 交通银行 CD315（证券代码：112106315）、21 平安银行 CD268（证券代码：112111268）、22 农发贴现 03（证券代码：2204103）”外，其他证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 0.26

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 0.26

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B

报告期期初基金份额总额 57,103,644.97 5,022,384,080.89

报告期期间基金总申购份额 66,277,990.58 4,689,468,172.40

报告期期间基金总赎回份额 58,206,385.49 4,043,934,421.16

报告期期末基金份额总额 65,175,250.06 5,667,917,832.13

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份额 级别调整和转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东吴增鑫宝货币市场基金设立的文件；

2、《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》；

3、《东吴增鑫宝货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴增鑫宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管
理人处。
9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588

东吴基金管理有限公司
2022 年 10 月 26 日
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