国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2019 年4 月18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国
泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开了
基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2019 年3 月12 日起至2019 年4 月14 日
17：00 止。本次大会审议了《关于国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型相关事
项的议案》，本次会议议案于2019 年4 月15 日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。
决议内容如下：“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，同意修改国
泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金类别、运作方式、基金合同终止条款、投资
目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、基金费用、更名为“国泰中证
500 指数增强型证券投资基金”并修订《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》等。为实施国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型方案，同意授权基金管理人
办理本次转型的相关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，根据现
时有效的法律法规的要求和《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》
的有关内容对《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》进行修改和补充，并
根据《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》相关内容对国泰宁益定
期开放灵活配置混合型证券投资基金实施转型。”本基金正式实施转型日为2019 年5 月17 日。
《国泰中证500 指数增强型证券投资基金基金合同》、《国泰中证500 指数增强型证券投资基金
托管协议》自2019 年5 月17 日起生效，原《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基
2
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
金合同》、《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》自同日起失效。本基金
为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。转型
后的国泰中证500 指数增强基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品
种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。特别提示基金份
额持有人注意本基金在转型前后风险收益特征的变化，并在本基金转型实施前的选择期内做出选
择。具体可查阅本基金管理人于2019 年4 月16 日披露的《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证
券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国泰宁益定期开放灵活配置混合
基金主代码003760
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017 年8 月1 日
报告期末基金份额总额2,633,029.27 份
投资目标在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。
投资策略
（一）封闭期投资策略
1、资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态
势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场
变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，
综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、
现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、股票投资策略
本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值
水平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法，
3
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
综合分析其投资价值和成长能力，确定投资标的股票，
构建投资组合。
3、固定收益类投资工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于
债券等固定收益类金融工具，投资的目的是保证基金资
产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收
益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、
货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确
定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选
择方法构建债券投资组合。
4、中小企业私募债投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私
募债的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对
优势的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，
谨慎进行中小企业私募债券的投资。
5、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成
及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影
响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特
卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对
投资价值并做出相应的投资决策。
6、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基
金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基
础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足
于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的
超额收益。
7、股指期货投资策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
4
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
风险特征，通过资产配置、合约选择，谨慎地进行投资，
旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资
人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金托管人宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
国泰宁益定期开放灵活配置
混合A
国泰宁益定期开放灵活配置
混合C
下属分级基金的交易代码003760 003761
报告期末下属分级基金的份
额总额
564,675.61 份2,068,353.66 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
(2019 年1 月1 日-2019 年3 月31 日)
主要财务指标
国泰宁益定期开放灵活
配置混合A
国泰宁益定期开放灵活
配置混合C
1.本期已实现收益-2,205,029.47 -239,658.65
2.本期利润6,768,276.25 619,680.27
3.加权平均基金份额本期利润0.1602 0.1521
4.期末基金资产净值559,214.59 2,042,247.57
5
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
5.期末基金份额净值0.9903 0.9874
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰宁益定期开放灵活配置混合A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月19.59% 0.82% 13.89% 0.77% 5.70% 0.05%
2、国泰宁益定期开放灵活配置混合C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月19.42% 0.82% 13.89% 0.77% 5.53% 0.05%
3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017 年8 月1 日至2019 年3 月31 日)
1．国泰宁益定期开放灵活配置混合A：
6
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
注：本基金的合同生效日为2017 年8 月1 日，本基金在6 个月建仓结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
2．国泰宁益定期开放灵活配置混合C：
注：本基金的合同生效日为2017 年8 月1 日，本基金在6 个月建仓结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
7
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期
姓名职务限
任职日期离任日期
证券从业
年限
说明
艾小军
本基金
的基金
经理、
国泰上
证
180 金
融
ETF 联
接、国
泰上证
180 金
融
ETF、
国泰深
证
TMT50
指数分
级、国
泰沪深
300 指
数、国
泰黄金
ETF、
国泰中
证军工
ETF、
国泰中
证全指
证券公
司
ETF、
国泰国
证航天
军工指
数
（LOF
2017-08-09 - 18 年
硕士。2001 年5 月至2006 年
9 月在华安基金管理有限公司任
量化分析师；2006 年9 月至
2007 年8 月在汇丰晋信基金管理
有限公司任应用分析师；2007 年
9 月至2007 年10 月在平安资产
管理有限公司任量化分析师；
2007 年10 月加入国泰基金管理
有限公司，历任金融工程分析师、
高级产品经理和基金经理助理。
2014 年1 月起任国泰黄金交易型
开放式证券投资基金、上证
180 金融交易型开放式指数证券
投资基金、国泰上证180 金融交
易型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理，2015 年3 月
起兼任国泰深证TMT50 指数分
级证券投资基金的基金经理，
2015 年4 月起兼任国泰沪深
300 指数证券投资基金的基金经
理，2016 年4 月起兼任国泰黄金
交易型开放式证券投资基金联接
基金的基金经理，2016 年7 月起
兼任国泰中证军工交易型开放式
指数证券投资基金和国泰中证全
指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理，2017 年
3 月至2017 年5 月任国泰保本混
合型证券投资基金的基金经理，
2017 年3 月至2018 年12 月任国
泰策略收益灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理，2017 年
3 月起兼任国泰国证航天军工指
数证券投资基金（LOF）的基金
经理，2017 年4 月起兼任国泰中
证申万证券行业指数证券投资基
8
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
）、国
泰中证
申万证
券行业
指数
（LOF
）、国
泰策略
价值灵
活配置
混合、
国泰量
化成长
优选混
合、国
泰量化
价值精
选混合、
国泰黄
金
ETF 联
接、国
泰沪深
300 指
数增强
的基金
经理、
投资总
监（量
化）、
金融工
程总监
金（LOF）的基金经理，2017 年
5 月起兼任国泰策略价值灵活配
置混合型证券投资基金（由国泰
保本混合型证券投资基金变更而
来）的基金经理，2017 年5 月至
2018 年7 月任国泰量化收益灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理，2017 年8 月起兼任国泰宁
益定期开放灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理，2018 年
5 月起兼任国泰量化成长优选混
合型证券投资基金和国泰量化价
值精选混合型证券投资基金的基
金经理，2018 年8 月至2019 年
4 月任国泰结构转型灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，
2018 年12 月至2019 年3 月任国
泰量化策略收益混合型证券投资
基金（由国泰策略收益灵活配置
混合型证券投资基金变更而来）
的基金经理，2019 年4 月起兼任
国泰沪深300 指数增强型证券投
资基金（由国泰结构转型灵活配
置混合型证券投资基金变更而来）
的基金经理。2017 年7 月起任投
资总监（量化）、金融工程总监。
梁杏
本基金
的基金
经理
2018-01-26 2019-04-12 12 年
学士。2007 年7 月至2011 年
6 月在华安基金管理有限公司担
任高级区域经理。2011 年7 月加
入国泰基金管理有限公司，历任
产品品牌经理、研究员、基金经
理助理。2016 年6 月起任国泰国
证医药卫生行业指数分级证券投
资基金和国泰国证食品饮料行业
指数分级证券投资基金的基金经
理，2018 年1 月至2019 年4 月
任国泰宁益定期开放灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，
9
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
2018 年7 月起兼任国泰量化收益
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理。2016 年6 月至
2018 年7 月任量化投资（事业）
部副总监，2018 年7 月起任量化
投资（事业）部总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实
信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础
上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益
的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完
整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对
待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效
保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反
向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报
告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
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国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
一季度在中美贸易摩擦走向缓和、市场流动性整体宽松的背景下，受大规模减税降费的利好
以及科创板加速推进，资本市场地位得到了空前的提高，A 股自年初以来一扫去年的阴霾，大幅
拉升，呈现普涨格局，表现位居全球主要资本市场首位。沪深两市成交大幅提升，由前期
3000 亿左右提高到接近万亿。受科创板加速推进的刺激，包括直接受益的资本市场主力券商板
块以及与科创直接相关的计算机、半导体、通信等行业受到资金的青睐，板块主题行情轮番演绎；
前期受非洲猪瘟影响的养猪板块在猪价大幅上涨的预期下更是迭创新高；在华为、中兴5G 屡屡
被西方国家排除在外又屡屡突围以及国内5G 建设加速推进的消息刺激下，5G 板块也轮番上涨，
风格上前期超跌股、破净股以及题材股领涨。
受益科创板加速推进影响，相关行业和主题的个股表现活跃。在行业表现上，申万一级行业
中表现较好的计算机、农林牧渔和食品饮料，涨幅分别为48.46%、48.42%和43.58%，表现落后
的为银行、公用事业、建筑，分别上涨了16.85%、17.8%、18.28%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
国泰宁益定期开放灵活配置混合A 在2019 年第一季度的净值增长率为19.59%，同期业绩
比较基准收益率为13.89%。
国泰宁益定期开放灵活配置混合C 在2019 年第一季度的净值增长率为19.42%，同期业绩比
较基准收益率为13.89%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，在科创板即将推出的背景下，叠加减税降费将逐步反映到上市公司利润，上市
公司整体业绩有望向好。在美国经济以及全球经济面临下滑的情况下，预计中美贸易纠纷有望得
到较好的解决。预计国内外宏观政策友好以及流动性相对宽松有利于市场风险偏好的持续回升。
此外从5 月份开始A 股纳入MSCI 以及其他国际主流指数的权重因子提升，预计外资或将保持
持续的净流入。总体上我们对二季度的A 股市场保持积极的观点，风格上绩优价值类股票有望
重新获得资金的青睐。行业上我们继续看好长期受益于中国经济结构转型以及关键领域有待突破
的计算机、半导体、通信以及军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工等行业。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资195,913.99 6.94
其中：股票195,913.99 6.94
2 固定收益投资- -
其中：债券- -
资产支持证券- -
3 贵金属投资- -
4 金融衍生品投资- -
5 买入返售金融资产- -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计2,566,222.30 90.92
7 其他各项资产60,490.59 2.14
8 合计2,822,626.88 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业- -
B 采矿业
- -
C 制造业61,456.21 2.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业- -
E 建筑业- -
F 批发和零售业- -
G 交通运输、仓储和邮政业- -
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国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
H 住宿和餐饮业- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业22,505.28 0.87
J 金融业111,952.50 4.30
K 房地产业- -
L 租赁和商务服务业- -
M 科学研究和技术服务业- -
N 水利、环境和公共设施管理业- -
O 居民服务、修理和其他服务业- -
P 教育- -
Q 卫生和社会工作- -
R 文化、体育和娱乐业- -
S 综合- -
合计195,913.99 7.53
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 002958 青农商行14,750 111,952.50 4.30
2 300762 上海瀚讯789 52,776.21 2.03
3 300766 每日互动816 22,505.28 0.87
4 002475 立讯精密350 8,680.00 0.33
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
13
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、合约选择，
谨慎地进行投资，旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“青岛农商行”公告其镇江分行违规外）
没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
2018 年10 月30 日，青岛农商行由于违规向房地产评估机构收取中间业务费，受到中国银行业
监督管理委员会青岛监管局罚款三十万元。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在
的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影
响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1 存出保证金6,420.48
2 应收证券清算款48,036.67
3 应收股利-
14
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
4 应收利息1,036.44
5 应收申购款4,997.00
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计60,490.59
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
国泰宁益定期开放灵活
配置混合A
国泰宁益定期开放灵活
配置混合C
本报告期期初基金份额总额54,992,736.59 4,293,016.24
报告期基金总申购份额5,070.52 -
减：报告期基金总赎回份额54,433,131.50 2,224,662.58
报告期基金拆分变动份额- -
本报告期期末基金份额总额564,675.61 2,068,353.66
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
国泰宁益定期开放灵活配
置混合A
国泰宁益定期开放灵活配
置混合C
15
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
报告期期初管理人持有的本基
金份额
52,699,000.00 -
报告期期间买入/申购总份额- -
报告期期间卖出/赎回总份额52,699,000.00 -
报告期期末管理人持有的本基
金份额
- -
报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例（%）
- -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号交易方式交易日期交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回2019-03-12 52,699,000.00 50,100,939.30 -
合计52,699,000.00 50,100,939.30
注：基金管理人国泰基金管理有限公司在本季度赎回本基金的适用费率为0。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况
投资者
类别 序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额持有份额份额占比
1
2019 年3 月
12 日至2019 年
3 月24 日
1,721,
170.40
-
1,721,17
0.40
- -
2
2019 年3 月
12 日至2019 年
3 月19 日
1,718,
166.81
-
1,718,16
6.81
- -
机构
3
2019 年1 月1 日
至2019 年3 月
11 日
52,699
,000.0
0
-
52,699,0
00.00
- -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净
值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国
泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开了
基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2019 年3 月12 日起至2019 年4 月14 日
16
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
17：00 止。本次大会审议了《关于国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型相关事
项的议案》，本次会议议案于2019 年4 月15 日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。
决议内容如下：“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，同意修改国
泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金类别、运作方式、基金合同终止条款、投资
目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、基金费用、更名为“国泰中证
500 指数增强型证券投资基金”并修订《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》等。为实施国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型方案，同意授权基金管理人
办理本次转型的相关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，根据现
时有效的法律法规的要求和《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》
的有关内容对《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》进行修改和补充，并
根据《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》相关内容对国泰宁益定
期开放灵活配置混合型证券投资基金实施转型。”本基金正式实施转型日为2019 年5 月17 日。
《国泰中证500 指数增强型证券投资基金基金合同》、《国泰中证500 指数增强型证券投资基金
托管协议》自2019 年5 月17 日起生效，原《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》、《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》自同日起失效。本基金
为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。转型
后的国泰中证500 指数增强基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品
种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。特别提示基金份
额持有人注意本基金在转型前后风险收益特征的变化，并在本基金转型实施前的选择期内做出选
择。具体可查阅本基金管理人于2019 年4 月16 日披露的《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证
券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、关于准予国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
2、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
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国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18 号8 号楼嘉昱大
厦16 层-19 层。
9.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一九年四月二十二日
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