国泰中证 500 指数增强型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 10 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰中证 500 指数增强

基金主代码 003760

交易代码 003760

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 17 日

报告期末基金份额总额 39,233,149.09 份

投资目标 本基金为指数增强型基金，力求对标的指数进行有
效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指
数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的
投资收益，实现基金资产的长期增值。

投资策略 1、股票投资策略； 2、存托凭证投资策略；3、债
券投资策略； 4、中小企业私募债投资策略； 5、
资产支持证券投资策略； 6、权证投资策略； 7、


股指期货投资策略； 8、股票期权投资策略； 9、
融资与转融通证券出借投资策略。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收
益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

国泰中证 500 指数增强

国泰中证 500 指数增强 C
A

称
下属分级基金的交易代

003760 003761

码
报告期末下属分级基金

35,741,470.41 份 3,491,678.68 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

国泰中证500指数增强A 国泰中证500指数增强C

1.本期已实现收益 2,151,844.71 418,056.09

2.本期利润 9,254.80 -597,606.20

3.加权平均基金份额本期利润 0.0003 -0.1102


4.期末基金资产净值 47,771,083.68 4,605,700.02

5.期末基金份额净值 1.3366 1.3191

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰中证 500 指数增强 A：

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.07% 1.32% 4.14% 1.07% -4.07% 0.25%

过去六个月 10.51% 1.07% 12.90% 0.89% -2.39% 0.18%

过去一年 9.79% 1.07% 14.02% 1.01% -4.23% 0.06%

自基金合同

40.83% 1.22% 37.18% 1.27% 3.65% -0.05%
生效起至今
2、国泰中证 500 指数增强 C：

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.08% 1.32% 4.14% 1.07% -4.06% 0.25%

过去六个月 10.51% 1.07% 12.90% 0.89% -2.39% 0.18%

过去一年 9.78% 1.07% 14.02% 1.01% -4.24% 0.06%

自基金合同

39.42% 1.21% 37.18% 1.27% 2.24% -0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较

国泰中证 500 指数增强型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 5 月 17 日至 2021 年 9 月 30 日)

1．国泰中证 500 指数增强 A：

2．国泰中证 500 指数增强 C：

注：本基金的合同生效日为 2019 年 5 月 17 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资
产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 期限 说明

年限

任职日期 离任日期

国泰 硕士研究生。曾任职于中信证
沪深 券、华安基金管理有限公司、
300 指 创金合信基金管理有限公司。
数增 2018 年 7 月加入国泰基金管
强、国 理有限公司，任基金经理助
泰中 理。2019 年 11 月至 2020 年
证 500 12 月任国泰国证有色金属行
指数 业指数分级证券投资基金的
增强、 基金经理，2019 年 11 月起任
国泰 国泰中证500指数增强型证券
国证 投资基金、国泰国证新能源汽
新能 车指数证券投资基金（LOF）
源汽 和国泰沪深300指数增强型证
车指 券投资基金的基金经理，2020
数 年8月起兼任国泰上证综合交
（LOF 易型开放式指数证券投资基
）、国 金的基金经理，2021 年 1 月起
泰国 2019-11- 兼任国泰国证有色金属行业
谢东旭 - 10 年

证有 01 指数证券投资基金（由国泰国
色金 证有色金属行业指数分级证
属行 券投资基金终止分级运作变
业指 更而来）、国泰沪深 300 指数
数、国 证券投资基金和国泰上证综
泰上 合交易型开放式指数证券投
证综 资基金发起式联接基金的基
合 金经理，2021 年 7 月起兼任国
ETF、 泰创业板指数证券投资基金
国泰 （LOF）、国泰国证房地产行业
沪深 指数证券投资基金、国泰中证
300 指 煤炭交易型开放式指数证券
数、国 投资基金发起式联接基金、国
泰上 泰中证钢铁交易型开放式指
证综 数证券投资基金发起式联接
合 ETF 基金、国泰中证全指家用电器
联接、 交易型开放式指数证券投资
国泰 基金发起式联接基金和国泰


创业 中证新能源汽车交易型开放
板指 式指数证券投资基金发起式
数 联接基金的基金经理。

（LOF

）、国

泰中

证煤

炭 ETF

联接、

国泰

中证

钢铁

ETF 联

接、国

泰中

证新

能源

汽车

ETF 联

接、国

泰中

证全

指家

用电

器 ETF

联接、

国泰

国证

房地

产行

业指

数的

基金

经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任
职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基
金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同

和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度受年内首次降准利好推动，以及好于预期的半年报，高景气度行业上市公司业绩预增提振了市场做多热情，市场风险偏好提升，市场结构分化加剧，受益双碳目标的煤炭等资源股持续走强，整体市场表现为震荡盘整，包括煤炭、新能源、公用事业等表现突出，而以医药、食品饮料、休闲服务等为代表的大消费持续承压。

全季度来看，上证指数微跌 0.64%，大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 下跌
8.62%，沪深300指数下跌6.85%，成长性中盘股表征指数如中证500上涨4.34%，
板块上医药医疗科技占比较多的创业板指下跌 6.69%，科创板 50 下跌 13.82%。
在行业表现上，申万一级行业中表现较好的采掘、公用事业、有色金属，涨幅分别为 36.6%、25.2%和 23.1%，表现落后的为医药生物、休闲服务、食品饮料，分别下跌了 13.68%、13.07%和 13%。

组合主要在中证 500 成分股内进行量化选股；在价值、成长之间保持平衡的
同时， 坚持采取量化策略进行投资和风险管理，积极获取超额收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 0.07%，同期业绩比较基准收益率为
4.14%。

本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 0.08%，同期业绩比较基准收益率为
4.14%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着新冠疫苗在主要经济体的逐步接种并普及，全球经济有望从新冠疫情的阴霾中逐步恢复，另一方面，新冠病毒变种不确定性加大，经济恢复总体上仍然比较脆弱，尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中，全球位居前列的经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性，我们预计政策料将保持温和，兼具行业高景气度和未来经济社会发展方向的新能源领域以及包括半导体芯片为代表的科技领域投资价值逐步凸显，兼具高景气度以及为我国经济体量相匹配的军工行业是我们中长期坚定看好的方向。

展望四季度，随着三季度季报的落地，市场对于 2021 年全年业绩预期更加
明朗，市场估值料将切换，高景气高成长的行业有望迎来估值切换行情。

风格上，估值和成长相对均衡的成分股以及细分行业的龙头股值得期待。我们的投资组合仍然会维持价值、成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 46,597,303.30 81.06

其中：股票 46,597,303.30 81.06

2 固定收益投资 2,306,060.00 4.01

其中：债券 2,306,060.00 4.01

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 3,753,877.59 6.53

7 其他各项资产 4,830,078.22 8.40

8 合计 57,487,319.11 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

- -
B 采矿业

C 制造业 1,639,430.10 3.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -


F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 756.00 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 88,198.90 0.17

J 金融业 14,520.88 0.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 58,515.00 0.11

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 48,956.76 0.09

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,850,377.64 3.53

5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 40,257.00 0.08

4,472,659.52 8.54
B 采矿业

C 制造业 37,186,305.21 71.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 26,634.55 0.05

E 建筑业 521,687.00 1.00

F 批发和零售业 92,065.40 0.18

G 交通运输、仓储和邮政业 38,785.40 0.07

H 住宿和餐饮业 109,752.80 0.21

I 信息传输、软件和信息技术服务业 469,198.00 0.90

J 金融业 807,111.48 1.54

K 房地产业 101,733.56 0.19

L 租赁和商务服务业 741,624.00 1.42

M 科学研究和技术服务业 - -


N 水利、环境和公共设施管理业 48,582.00 0.09

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 952.80 0.00

Q 卫生和社会工作 5,914.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 83,662.94 0.16

S 综合 - -

合计 44,746,925.66 85.43

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(％)

1 002709 天赐材料 13,612 2,070,657.44 3.95

2 603486 科沃斯 10,000 1,519,000.00 2.90

3 002396 星网锐捷 50,100 1,239,474.00 2.37

4 300037 新宙邦 7,700 1,193,500.00 2.28

5 600219 南山铝业 260,600 1,138,822.00 2.17

6 000807 云铝股份 75,400 1,118,182.00 2.13

7 600460 士兰微 18,700 1,067,583.00 2.04

8 600884 杉杉股份 31,000 1,063,610.00 2.03

9 603290 斯达半导 2,600 1,059,812.00 2.02

10 000983 山西焦煤 83,500 990,310.00 1.89

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(％)

1 000651 格力电器 9,500 368,125.00 0.70

2 300661 圣邦股份 700 232,911.00 0.44

3 603806 福斯特 1,619 205,289.20 0.39

4 002568 百润股份 2,544 189,502.56 0.36

5 600426 华鲁恒升 5,560 183,090.80 0.35

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产
序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例
(％)

1 国家债券 2,301,960.00 4.40

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 4,100.00 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,306,060.00 4.40

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
公允价值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 净值比例
(元)

(％)

1,201,080.0

1 019645 20 国债 15 12,000 2.29
0

1,100,880.0

2 019649 21 国债 01 11,000 2.10
0

3 127046 百润转债 41 4,100.00 0.01

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明
(元) 动(元)

2,839,120.0

IC2110 IC2110 2.00 -64,960.00 套保

0

公允价值变动总额合计(元) -64,960.00

股指期货投资本期收益(元) 199,456.31

股指期货投资本期公允价值变动(元) -131,080.0
0

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、合约选择，谨慎地进行投资，旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的情况。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 451,101.30

2 应收证券清算款 4,252,251.47

3 应收股利 -

4 应收利息 50,307.08

5 应收申购款 76,418.37

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,830,078.22

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

国泰中证500指数增强 国泰中证500指数增强
项目

A C

本报告期期初基金份额总额 35,423,406.18 8,501,456.93

报告期期间基金总申购份额 803,825.13 6,439,975.29

减：报告期期间基金总赎回份额 485,760.90 11,449,753.54


报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 35,741,470.41 3,491,678.68

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 国泰中证500指数增强A 国泰中证500指数增强C

报告期期初管理人持有的本基 33,342,302.82 -

金份额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基 33,342,302.82 -

金份额

报告期期末持有的本基金份额 84.99 -

占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金情
报告期内持有基金份额变化情况

况

投资者 持有基金份额

类别 比例达到或者 期初 申购 赎回份 份额占
序号 持有份额

超过20%的时间 份额 份额 额 比
区间

2021年07 月01 33,34

33,342,302

机构 1 日至 2021 年 09 2,302 - - 84.99%
.82

月 30 日 .82

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、关于准予国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复

2、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同

3、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
9.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18
号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。

基金托管人住所。
9.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

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国泰基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日
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