浙商日添金货币市场基金
2019年第1季度报告
2019年3月31日

基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2019年4月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 浙商日添金

交易代码 003874

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月1日

报告期末基金份额总额 10,409,902,444.18份

投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力

争获取高于业绩比较基准的投资回报。

本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组

投资策略 合平均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取

在满足安全性和流动性的前提下，实现较高的资产

组合收益。

本基金的业绩比较准为人民币活期存款利率（税后）
。

业绩比较基准 根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本

基金选取人民币活期存款利率（税后）作为本基金

的业绩比较基准。

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金

风险收益特征 中的低风险品种。本基金的预期风险和收益低于股

票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商日添金A 浙商日添金B

下属分级基金的交易代码 003874 003875

报告期末下属分级基金的份额总额 14,420.29份 10,409,888,023.89份


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年1月1日－2019年3月31日）
浙商日添金A 浙商日添金B

1.本期已实现收益 101.18 66,505,447.36

2．本期利润 101.18 66,505,447.36

3．期末基金资产净值 14,420.29 10,409,888,023.89

3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浙商日添金A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.6309% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.5446% 0.0006%
浙商日添金B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.6905% 0.0005% 0.0863% 0.0000% 0.6042% 0.0005%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为2016年12月1日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。
2、本基金建仓期为6个月，从2016年12月1日至2017年5月31日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

周锦程先生，复旦大学经济
周锦程 本基金的 2017年 学硕士。历任德邦证券股份
基金经理 2月17日 - 8 有限公司债券交易员、债券
研究员、债券投资经理。

本基金的 2018年 刘爱民先生，复旦大学经济
刘爱民 基金经理 1月15日 - 6 学硕士。历任兴业银行股份
有限公司计划财政部司库本

币货币交易员。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要投资品种为债券、同业存单、银行存款和买入返售证券资产。报告期内在季节性利率高点重点配置，以获得较好的业绩表现。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期浙商日添金A的基金份额净值收益率为0.6309%，本报告期浙商日添金B的基金份
额净值收益率为0.6905%，同期业绩比较基准收益率为0.0863%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 2,364,503,473.45 21.29
其中：债券 2,364,503,473.45 21.29
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,761,859,922.78 33.86
其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合

3 计 4,940,313,609.82 44.47
4 其他资产 41,942,434.48 0.38
5 合计 11,108,619,440.53 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.30

其中：买断式回购融资 -

序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 693,836,133.08 6.67
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本基金本报告期不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 47

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 46.97 6.67
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 28.44 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 23.14 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 0.48 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天（含） 7.28 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
合计 106.31 6.67
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限违规超过240天的情况。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 610,481,927.95 5.86
其中：政策性金融债 610,481,927.95 5.86
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,754,021,545.50 16.85
8 其他 - -
9 合计 2,364,503,473.45 22.71
剩余存续期超过397天的浮

10 动利率债券 - -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）
1 180407 18农发07 3,200,000 320,408,833.93 3.08
19浙商银

2 111913001 行CD001 3,000,000 299,022,867.78 2.87
18江苏银

3 111814172 行CD172 2,500,000 248,717,726.72 2.39
4 160415 16农发15 2,000,000 200,011,189.51 1.92
18光大银

5 111817189 行CD189 2,000,000 199,217,586.48 1.91
19浙商银

6 111913008 行CD008 2,000,000 194,471,912.53 1.87
18北京银

7 111812111 行CD111 1,000,000 99,712,981.16 0.96
18兴业银

8 111810405 行CD405 1,000,000 99,610,262.80 0.96
18平安银

9 111811216 行CD216 1,000,000 98,985,606.41 0.95
18重庆银

10 111882036 行CD119 1,000,000 98,952,881.36 0.95
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0170%
报告期内偏离度的最低值 0.0018%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0108%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期间内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 41,942,434.48
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 41,942,434.48

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 浙商日添金A 浙商日添金B

报告期期初基金份额总额 16,802.96 9,623,230,150.53

报告期期间基金总申购份额 1,704.66 1,587,477,062.06

报告期期间基金总赎回份额 4,087.33 800,819,188.70

报告期期末基金份额总额 14,420.29 10,409,888,023.89

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份

者 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占
类 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比
别 20%的时间

区间

机 2019-01-

构 1 01至2019- 9,623,230,150.53 64,781,257.80 600,000,000.00 9,088,011,408.33 87.30%
03-31

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

（1）赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险

机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；
（3）提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。
（4）基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

-

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准浙商日添金货币市场基金设立的相关文件；

2、《浙商日添金货币市场基金招募说明书》；

3、《浙商日添金货币市场基金基金合同》；

4、《浙商日添金货币市场基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

7、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座507室

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。

浙商基金管理有限公司

2019年4月18日
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