中航航行宝货币市场基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中航基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航航行宝

基金主代码 004133

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 2,977,885,855.78 份

投资目标 在严格控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采取资产配置策略、个券选择策略、利用短期
市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等积极
投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市
场失衡提供的投资机会，实现组合增值。

1、资产配置策略

基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、
利率走势、资金供求变化等，以及各投资品种的市场
规模、交易活跃程度、相对收益、信用等级、平均到
期期限等重要指标的综合判断，并结合各类资产的流
投资策略 动性特征、风险收益、估值水平特征，决定基金资产
在债券、银行存款、资产支持证券等各类资产的配置
比例，并适时进行动态调整。

2、个券选择策略

在考虑安全性因素的前提下，本基金管理人将积极发
掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品
种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率
的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行
证券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资
对象。


3、利用短期市场机会的灵活策略

由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变
化等情况会造成短期内市场失衡；新股、新债发行以
及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失
衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市
场机会发生的动因，研究其中的规律，据此调整组合
配置，改进操作方法，积极利用市场机会获得超额收
益。

4、资产支持证券投资策略

本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构
成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关
性和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度
等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，
确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条
件下，以期获得长期稳定收益。

5、回购策略

根据回购市场利率走势变化情况，在回购利率较低
时，本基金在严格遵守相关法律法规的前提下，利用
正回购操作循环融入资金进行债券投资，提高基金收
益水平。

另一方面，本基金将把握资金供求的瞬时效应，积极
捕捉收益率峰值的短线机会。在回购利率突增的情况
下，本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期
资金拆借利率陡升的投资机会。

6、现金流管理策略

出于较高的流动性要求，本基金将根据对市场资金面
分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚
动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效
分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取
较高收益。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金
可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更
新中公告。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益
低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中航航行宝 A 中航航行宝 B

下属分级基金的交易代码 004133 015972

报告期末下属分级基金的份额总额 54,231,003.93 份 2,923,654,851.85 份

注：本基金 B 类份额自 2022 年 6 月 24 日存续。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2023 年 10 月 1 日 － 2023 年 12 月 31 日 ）

中航航行宝 A 中航航行宝 B

1. 本期已实现收益 299,664.62 7,405,737.29

2．本期利润 299,664.62 7,405,737.29

3．期末基金资产净值 54,231,003.93 2,923,654,851.85

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中航航行宝 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5927% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.2524% 0.0011%

过去六个月 1.1139% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.4334% 0.0012%

过去一年 2.2149% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.8649% 0.0011%

过去三年 6.0332% 0.0012% 4.0500% 0.0000% 1.9832% 0.0012%

过去五年 10.4141% 0.0016% 6.7537% 0.0000% 3.6604% 0.0016%

自基金合同 18.0022% 0.0031% 9.3649% 0.0000% 8.6373% 0.0031%
生效起至今

中航航行宝 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.6281% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.2878% 0.0011%

过去六个月 1.1852% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.5047% 0.0012%

过去一年 2.3579% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 1.0079% 0.0011%

自基金合同 3.3750% 0.0014% 2.0564% 0.0000% 1.3186% 0.0014%
生效起至今

注：本基金 B 类份额自 2022 年 6 月 24 日存续。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金 B 类份额自 2022 年 6 月 24 日存续。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士研究生，曾任职于泰达宏
利基金管理有限公司固定收
2022年5月 益部，先后担任助理研究员、
李祥源 基金经理 23 日 - 8 研究员、分析师、基金经理助
理、基金经理。2021 年 12 月
加入中航基金管理有限公司，
现担任固定收益部基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航航行宝货币市场基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违 反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分 配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公 开投资信息的相互隔离；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有 投资组合。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致 的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开 竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，不同期限债券资产表现不同，中长端收益率有所下行，短端债券表现较弱，受跨 年偏紧的资金面影响，收益率曲线逐渐平坦化。四季度债市的主线是地产是否有超预期政策的出 台和放量的国债地方债发行对资金面的扰动，四季度金融数据不弱，银行放贷提前发力，但微观
层面的能动性仍不足，年底的中央经济工作会议对经济的定调仍旧以稳为主，没有超预期的刺激
政策出台，进入 12 月后，随着资金面的边际宽松，各期限收益率稳步下行。四季度 CPI 和 PPI
表现符合预期，通胀压力不大，制造业 PMI 暂时回到荣枯线以下。四季度信用债市场继续修复，地产负面舆情逐步缓解，城投债和银行二永债表现亮眼。四季度美联储货币政策有所放松，加息节奏确定放缓，美国经济增速放缓，我国汇率压力得以缓解，欧盟地区经济可能也会有所改善，整体外围对国内货币政策掣肘有限。四季度债市整体表现尚可，随着银行再次调低存款利率和资金面的宽松，市场热情重燃。四季度资金市场较为宽松，央行在跨年时点呵护积极，机构抢跑中短期资产，货币类资产表现较好。

本组合在报告期内仍主要投资于同业存单、高等级信用债等流动性较好的资产，剩余期限维持在较短水平，杠杆水平不高。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期中航航行宝 A 的基金份额净值收益率为 0.5927%，中航航行宝 B 的基金份额净值收
益率为 0.6281%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 1,875,108,093.04 60.12

其中：债券 1,875,108,093.04 60.12

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 862,644,394.41 27.66

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 280,621,731.83 9.00
计

4 其他资产 100,657,752.12 3.23


5 合计 3,119,031,971.40 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 3.27

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 140,021,566.14 4.70

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 57

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未存在超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 30.32 4.70

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 21.76 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 27.43 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 17.34 -

其中：剩余存续期超过 397 - -


天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 4.32 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 101.17 4.70

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未存在超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 49,952,053.84 1.68

2 央行票据 - -

3 金融债券 132,949,473.08 4.46

其中：政策性金融债 132,949,473.08 4.46

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 91,274,893.83 3.07

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,600,931,672.29 53.76

8 其他 - -

9 合计 1,875,108,093.04 62.97

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 112304050 23 中国银行 CD050 2,000,000 199,539,434.70 6.70

2 112306123 23 交通银行 CD123 2,000,000 198,652,584.41 6.67

3 112303247 23 农业银行 CD247 1,000,000 99,624,741.31 3.35

4 112303035 23 农业银行 CD035 1,000,000 99,497,559.07 3.34

5 112319401 23 恒丰银行 CD401 1,000,000 99,385,846.08 3.34

6 112302041 23 工商银行 CD041 1,000,000 99,295,349.56 3.33

7 112308237 23 中信银行 CD237 1,000,000 99,204,327.76 3.33

8 112305081 23 建设银行 CD081 1,000,000 99,185,972.01 3.33

9 230401 23 农发 01 500,000 51,009,608.29 1.71

10 230201 23 国开 01 500,000 51,007,438.70 1.71

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1030%

报告期内偏离度的最低值 0.0206%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0601%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

23 中国银行 CD050（代码：112304050）

2023 年 12 月 28 日，国家金融监督管理总局对中国银行部分重要信息系统识别不全面，灾备
建设和灾难恢复能力不符合监管要求；重要信息系统投产及变更未向监管部门报告，且投产及变 更长期不规范引发重要信息系统较大及以上突发事件；信息系统运行风险识别不到位、处置不及 时，引发重要信息系统重大突发事件；监管意见整改落实不到位，引发重要信息系统重大突发事 件；信息科技外包管理不审慎；网络安全域未开展安全评估，网络架构重大变更未开展风险评估 且未向监管部门报告；信息系统突发事件定级不准确，导致未按监管要求上报；迟报重要信息系 统重大突发事件；错报漏报监管标准化（EAST）数据，罚款 430 万元。

2023 年 11 月 29 日，中国人民银行对中国银行违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反
商户管理规定；违反备付金管理规定；违反人民币反假有关规定；违反信用信息采集、提供、查 询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录； 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；违反金融营销宣传
管理规定；违反个人金融信息保护规定，警告，没收违法所得 37.340315 万元，罚款 3664.2 万元。
2023 年 2 月 16 日，中国银行保险监督管理委员会对中国银行小微企业贷款风险分类不准确；
小微企业贷款资金被挪用于房地产领域；贷款资金被挪用于证券市场；小微企业贷款资金被挪用
于购买本行理财；小微企业贷款统计数据不真实；向银行员工和公务员发放个人经营性贷款；违反监管规定向小微企业客户收取承诺费、咨询费，对总行罚款 1600 万元，对分支机构罚款 1680万元，合计罚款 3280 万元。

23 农业银行 CD247（代码：112303247）、23 农业银行 CD035（代码：112303035）

2023 年 11 月 17 日，国家外汇管理局北京市分局对农业银行办理经常项目资金收付，未对交
易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业务；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料，给予警告，没收违法所得 1,418,524.70 元人民币，并处 553 万元人民币罚款。

2023 年 11 月 16 日，国家金融监督管理总局对农业银行流动资金贷款被用于固定资产投资；
贷款受托支付问题整改不到位；贷款风险分类不准确；个别精准扶贫贷款被挪用；不良资产转让流程问题整改不到位；小微企业划型不准确；贷款资金转存银承汇票保证金问题整改不到位；个人贷款违规流入房地产市场问题整改不到位；审计人员配备不足问题未整改；非现场数据报送不准确，整改不到位；人员内部问责不到位；向关系人发放信用贷款；个人贷款管理不到位，部分贷款资金被挪用，没收违法所得并处罚款合计 2710.9738 万元，其中，总行 570.9738 万元，分支机构 2140 万元。

2023 年 8 月 15 日，国家金融监督管理总局对农业银行农户贷款发放后流入房地产企业；农
村个人生产经营贷款贷后管理不到位；农户小额贷款发放后转为定期存款；违规向房地产开发企业提供融资；违规发放流动资金贷款；装修贷款发放不审慎；商业用房贷款发放不审慎；违规向关系人发放信用贷款；贷款风险分类不准确导致不良率失实；违规发放固定资产贷款；对不具备法人资格的分支公司客户单独办理授信；集团客户统一授信管理不到位；贷款回流用于归还本行贷款；贷款回流用于缴纳银承保证金；贷款回流用于转存定期存款；贴现资金回流出票人；信贷资金流入证券账户；贷后管理不尽责导致信贷资金实质被关联企业占用；扶贫小额信贷“户贷企用”，没收违法所得并处罚款合计 4420.184584 万元。其中，对总行罚款 1760.092292 万元，没收违法所得 60.092292 万元，对分支机构罚款 2600 万元。

23 工商银行 CD041（代码：112302041）

2023 年 4 月 4 日，中国银行间市场交易商协会公告，在日常监测工作中发现，工商银行主承
销的多期债务融资工具发行定价严重偏离市场合理水平，干扰了市场秩序，涉嫌违反银行间债券市场自律管理相关规定。依据《银行间债券市场自律处分规则》交易商协会已对工商银行开展自
律调查。

23 中信银行 CD237（代码：112308237）

2023 年 11 月 16 日，国家金融监督管理总局对中信银行违反高管准入管理相关规定；关联贷
款管理不合规；绩效考核不符合规定；重大关联交易信息披露不充分；统一授信管理不符合要求；内审人员配置不足；案件防控工作落实不到位；贷款风险分类不准确；并购贷款“三查”失职；违规发放并购贷款收购保险公司股权；发放大量贷款代持本行不良；流动资金贷款业务未严格执行贷款“三查”要求；贷款资金用作归还本行理财融资；固定资产贷款第一还款来源调查不实；贴现资金直接转回出票人账户；发放贷款偿还银行相关垫款；批量转让不良资产未严格遵守真实转让原则；通过同业业务投资已出表的不良资产；利用空存空取规避信贷资金监控；以贷转存；贷款用途监控及支付管理不到位；股票质押贷款管控不到位；部分个人贷款业务品种设计存在缺陷；承担委托贷款实质性风险；违规向非融资性担保公司提供授信；票据贸易背景审查不到位；未严格审查国内信用证业务贸易背景真实性；不良债权批量转让对象不合规；部分业务不符合国家政策要求；资产证券化信息披露不准确；为企业入股金融机构提供融资；非标债权资产比例超监管标准；理财产品承接违约资产；利用管理费弥补投资损失；违规用于项目资本金；面向一般客户销售的理财产品投资权益类资产；通过同业投资归还本行不良贷款；未为每只理财产品开设独立的托管账户；改变资产交易价格，调节产品收益；行长办公会有关决议不符合服务实体经济要求；理财业务与其他业务相互承接；超比例向并购项目提供理财融资；未严格落实授信批复条件；理财资金被挪用；同业理财未按产品说明书进行投资；理财产品信息披露不合规；部分结构性存款业务不符合监管要求；代销信托产品审慎性不足；以同业返存模式吸收存款；变更还款计划，分类不准确；同业投资业务风险审查和资金投向合规性审查不到位；部分新产品时点指标不符合新规监管标准；理财业务风险隔离不符合监管规定；理财与自营业务未严格分离；部分信用卡业务不合规；违反集团授信相关规定，形成不良，对中信银行总行罚款 15242.59 万元、没收违
法所得 462.59 万元，对分支机构罚款 6770 万元；罚没合计 22475.18 万元。

23 建设银行 CD081（代码：112305081）

2023 年 12 月 27 日，国家金融监督管理总局对建设银行并表管理内部审计存在不足；母行对
境外机构案件管理不到位；未及时报告境外子行高级管理人员任职情况；监管检查发现问题整改不力，罚款 170 万元。

2023 年 11 月 22 日，国家金融监督管理总局对建设银行单个网点在同一会计年度内与超过 3
家保险公司开展保险业务合作；违规通过储蓄柜台销售投资连结型保险产品；代销利益不确定的保险产品未按规定提供完整合同材料；未将超过规定年龄客户的保单材料转至保险公司核保并出单，且销售的部分保险产品属于保单利益不确定型；向客户销售高于其风险承受能力的保险产品；代销公募基金产品违规采用低风险评级；无资格人员销售基金产品；违规代销非持牌机构发行的私募基金产品；违规代销开发商或其控股股东不具备二级及以上房地产开发资质的房地产信托产品；资金用途监控不到位，信贷资金违规购买建设银行代销的基金、信托、资管及自营理财产品；违规为风险承受能力不达标的客户办理代理上海金交所交易业务；未按规定提前公示即调高代理上海金交所现货延期业务手续费；个人账户贵金属业务不符合客户适当性要求；违规收取个人客户唯一账户年费和小额账户管理费；对分支机构执行小微企业查询与补单费优惠政策管控不到位；内部控制不力，导致部分分支机构对总行减免优惠措施执行不到位；对部分分支机构违规收取小微企业财务顾问费管控不到位；违反质价相符原则收取财务顾问费，没收违法所得并处罚款合计
3791.879382 万元，其中，总行 2041.879382 万元，分支机构 1750 万元。

2023 年 5 月 11 日，基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商
协会已对建设银行债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

2023 年 2 月 16 日，中国银行保险监督管理委员会对建设银行公司治理和内部控制制度与监
管规定不符、监管发现问题屡查屡犯或未充分整改、向检查组提供企业出具的虚假证明材料、未按规定及时报送案件信息、违规发放房地产贷款、贷款审查严重不尽职，违规办理虚假按揭贷款、违规发放固定资产贷款、违规为地方政府融资平台提供融资，后期以流动资金贷款承接前期融资、信用卡资金违规流入证券公司、违反产业政策为“两高一剩”企业提供融资、小微企业统计数据与事实不符，企业划型不准确，将大中型企业纳入小微企业统计、小微快货业务违反审慎经营规则、违规收取民营企业、小微企业费用、违规借贷搭售理财产品、精准扶贫小额贷款资金违规归集使用、向关系人发放信用贷款、违规发放贷款掩盖风险、违规变相突破单一法人客户授信额度限制、搭桥贷款业务不合规、流动资金贷款管理违反审慎经营规则、固定资产贷款管理违反审慎经营规则、并购贷款管理违反审慎经营规则、个人贷款管理严重违反审慎经营规则、理财业务风险隔离不符合监管规定、理财业务投资运作不合规、违规通过理财业务实现不良资产虚假出表、违规虚增资本、面向一般个人客户销售的理财产品资金流向不符合规定，违规投资权益类资产、理财产品信息登记不及时，部分产品未登记底层资产、理财业务统计数据与事实不符、理财资金投资非标准化债权资产的余额超过监管比例要求、同业投资业务管理违反审慎经营规则、债券投资业务未准确计量风险，个别债券风险加权资产计提比例低于监管要求、串用银行承兑汇票保证金掩盖信用风险、贴现资金违规回流出票人、违规向委托贷款借款人收取手续费、对信用卡业务
异常交易行为监控不力导致频繁套现、银行集团并表统一授信管理流于形式，没收违法所得并处
罚款合计 19891.5626 万元，其中，总行 7341.5626 万元，分支机构 12550 万元。

本基金投资 23 中国银行 CD050、23 农业银行 CD247、23 农业银行 CD035、23 工商银行 CD041、
23 中信银行 CD237、23 建设银行 CD081 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

本基金除 23 中国银行 CD050、23 农业银行 CD247、23 农业银行 CD035、23 工商银行 CD041、
23 中信银行 CD237、23 建设银行 CD081 外，投资的前十大证券的发行主体本期没有出现监管部门
立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 100,657,752.12

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 100,657,752.12

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中航航行宝 A 中航航行宝 B

报告期期初基金份额总额 42,517,153.04 1,040,860,361.20

报告期期间基金总申购份额 57,852,047.18 2,089,177,769.03

报告期期间基金总赎回份额 46,138,196.29 206,383,278.38

报告期期末基金份额总额 54,231,003.93 2,923,654,851.85

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投 - 953,879.65 - -

合计 953,879.65 -

注：根据《中航航行宝货币市场基金招募说明书》的规定，本基金不收取交易基金的费用。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 赎

者 序 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时 期初 申购 回 份额占
类 号 间区间 份额 份额 份 持有份额 比
别 额

机 1 20231001-20231226 300,189,279.56 1,879,092.34 - 302,068,371.90 10.14%
构

2 20231012-20231120;20231201-20231203; 140,051,210.04 101,300,841.73 - 241,352,051.77 8.10%
20231205-20231205;20231218-20231219

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一持有人持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，当单一持有人持有份额超 20%时，将面临客户集中度较高的风险，对基金规模的稳定性带来隐患，可能的赎回将可能引发产品的流动性风险。本管理人将加强与客户的沟通，尽量了解申赎意向，审慎确认大额申购与大额赎回，提前做好投资计划，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准中航航行宝货币市场基金募集的文件

2. 《中航航行宝货币市场基金基金合同》

3. 《中航航行宝货币市场基金托管协议》

4. 基金管理人业务资格批件、营业执照

5. 报告期内中航航行宝货币市场基金在规定媒体上披露的各项公告

9.2 存放地点

中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层
801\805\806 单元。
9.3 查阅方式

1. 营业时间内到本公司免费查阅

2. 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn

3. 拨打本公司客户服务电话垂询：400-666-2186

中航基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日
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