中航航行宝货币市场基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：中航基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航航行宝

交易代码 004133

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 211,395,242.68 份

投资目标 在严格控制投资组合风险和保持流动性的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采取资产配置策略、个券选择策略、利用短
期市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等
积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和
利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。

1、资产配置策略

基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、
利率走势、资金供求变化等，以及各投资品种的市
投资策略 场规模、交易活跃程度、相对收益、信用等级、平
均到期期限等重要指标的综合判断，并结合各类资
产的流动性特征、风险收益、估值水平特征，决定
基金资产在债券、银行存款、资产支持证券等各类
资产的配置比例，并适时进行动态调整。

2、个券选择策略

在考虑安全性因素的前提下，本基金管理人将积极
发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资
的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与


收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等
因素进行证券选择，选择风险收益配比最合理的证
券作为投资对象。

3、利用短期市场机会的灵活策略

由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外
变化等情况会造成短期内市场失衡；新股、新债发
行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短
时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分
析短期市场机会发生的动因，研究其中的规律，据
此调整组合配置，改进操作方法，积极利用市场机
会获得超额收益。

4、资产支持证券投资策略

本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的
构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约
相关性和损失比例、证券的信用增强方式、利差补
偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况
进行评估，确定资产合理配置比例，在保证资产安
全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。

5、回购策略

根据回购市场利率走势变化情况，在回购利率较低
时，本基金在严格遵守相关法律法规的前提下，利
用正回购操作循环融入资金进行债券投资，提高基
金收益水平。

另一方面，本基金将把握资金供求的瞬时效应，积
极捕捉收益率峰值的短线机会。在回购利率突增的
情况下，本基金可通过逆回购的方式融出资金以分
享短期资金拆借利率陡升的投资机会。

6、现金流管理策略

出于较高的流动性要求，本基金将根据对市场资金
面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购
的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整
并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基
础上争取较高收益。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基
金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明
书更新中公告。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

1．本期已实现收益 1,671,592.06

2．本期利润 1,671,592.06

3．期末基金资产净值 211,395,242.68

①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 0.5852% 0.0025% 0.3403% 0.0000% 0.2449% 0.0025%

过去六个月 0.9831% 0.0021% 0.6805% 0.0000% 0.3026% 0.0021%

过去一年 1.8512% 0.0016% 1.3537% 0.0000% 0.4975% 0.0016%

过去三年 7.5293% 0.0033% 4.0537% 0.0000% 3.4756% 0.0033%

过去五年 11.2880% 0.0038% 5.3149% 0.0000% 5.9731% 0.0038%

自基金合同 11.2880% 0.0038% 5.3149% 0.0000% 5.9731% 0.0038%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

硕士研究生。曾供职于
民生证券股份有限公司
2017年1月 担任固定收益部交易经
杜晓安 基金经理 25 日 - 7 理、国都证券股份有限
公司固定收益部投资经
理。2016 年 9 月至今，
担任中航基金管理有限


公司固定收益部基金经
理。

硕士研究生。曾供职于
中核财务有限责任公司
先后担任稽核风险管理
部风险管理岗、金融市
茅勇峰 基金经理 2018年6月 - 3 场部投资分析岗、金融
15 日 市场部副经理兼投资经
理岗。2017 年 8 月至今，
担任中航基金管理有限
公司固定收益部基金经
理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司决定确定 的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金发生投资组合的平均剩余期限超过 120 天的情形，本基金管理人已于 1
个工作日内调整完毕。除上述情况外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航航行 宝货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和 运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违反基金合 同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分 配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公 开投资信息的相互隔离；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有 投资组合。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致 的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内，本公司所有投资组合发生同日反向交易 498 次，不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，同日反向交易均为量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

第四季度债券市场的仍然维持小幅震荡，十年国债收益率先上后下，维持在为 3.1%-3.3%的
区间内波动。2020 年一整年债券市场收益率是先下后上，走出了一波快速牛熊切换的反转行情，资金面也是从绝对宽松调整到精准导向，结构化宽松为主。疫情之后中国经济复苏态势是比较明确的，从“三驾马车”来看，出口是超预期，投资也发挥了重要的拉动作用，第四季度经济数据也有不错的表现，11 月债券收益率也上行到了近期高点，银行存单一级发行收益率也达到了今年高点。随后年底一方面一级债券供给减少，另一方面央行对于信用风险事件引发流动性的疏导，及对于跨年资金的呵护，使得债券市场的情绪转好，收益率小幅下行。随着近期收益率调整，债券收益率明显上行，性价比有所恢复，利率债和高等评级银行存单凸显了价高的配置价值。

在报告期内，本基金始终会坚持信用风险防范为第一位，配置始终以高评级有托管资格的同业存单为主要配置标的，择时增加了同业存单的配置比例，在跨年等资金利率提升的情况下，提高回购协议比例，适当增厚本基金收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值收益率为 0.5852%，业绩比较基准收益率为 0.3403%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 148,813,474.05 70.30

其中：债券 148,813,474.05 70.30

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 49,980,194.97 23.61

其中：买断式回购的买入返售金 - -


融资产

3 银行存款和结算备付金合计 11,963,504.94 5.65

4 其他资产 923,695.89 0.44

5 合计 211,680,869.85 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简 单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 71

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 124

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期

1 2020 年 12 月 29 日 124 赎回 1

赎回导致平均剩余期限超标，已于 1 个工作日内调整完毕
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值
值的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 43.47 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 14.16 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 4.70 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 9.37 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 27.99 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -


的浮动利率债

合计 99.70 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未存在超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,002,542.53 4.73

其中：政策性金融债 10,002,542.53 4.73

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 9,998,443.31 4.73

6 中期票据 - -

7 同业存单 128,812,488.21 60.93

8 其他 - -

9 合计 148,813,474.05 70.40

10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 112003071 20 农业银行 200,000 19,958,404.29 9.44

CD071

2 112089844 20 杭州银行 200,000 19,814,193.28 9.37

CD191

3 112074614 20 徽商银行 200,000 19,725,302.52 9.33

CD144

4 160206 16 国开 06 100,000 10,002,542.53 4.73

5 012003318 20 中电投 100,000 9,998,443.31 4.73

SCP024

6 112010472 20 兴业银行 100,000 9,971,514.75 4.72

CD472

7 112021324 20 渤海银行 100,000 9,961,030.69 4.71

CD324

8 112087455 20 徽商银行 100,000 9,942,011.40 4.70

CD079


9 112016272 20 上海银行 100,000 9,885,836.39 4.68

CD272

10 112009366 20 浦发银行 100,000 9,875,603.68 4.67

CD366

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1032%

报告期内偏离度的最低值 -0.0508%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0287%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

16 国开 06（代码:160206）

2020 年 12 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行审查发现，为违规的政府
购买服务项目提供融资；项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；违规变相发放土地储备贷款；设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款；贷款风险分类不准确；向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产；违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品；扶贫贷款存贷挂钩；易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁；未落实同业业务交易对手名单制监管要求；以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理；以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理；风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务；未按规定向投资
者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况；逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务；利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表；违规收取小微企业贷款承诺费；收取财务顾问费质价不符；利用银团贷款承诺费浮利分费；向检查组提供虚假整改说明材料；未如实提供信贷资产转让台账；案件信息迟报、瞒报；对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。罚款 4880 万元

本基金投资 16 国开 06 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

20 农业银行 CD071（代码:112003071）

2020 年 12 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会对农业银行审查发现，农业银行收取已签
约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）。没收违法所得 49.59 万元和罚款 148.77 万元，罚没金额合计 198.36 万元。

2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对农业银行审查发现，向关系人发放信用
贷款；批量处置不良资产未公告；批量处置不良资产未向监管部门报告；违规转让正常类贷款；个人住房贷款首付比例违规；流动资金贷款被用于固定资产投资；超过实际需求发放流动资金贷款；贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发；贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；承兑业务贸易背景审查不严；保理业务授权管理不到位；贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人；贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金；信贷资金用于兑付到期理财资产；信贷资金用于承接承销债券；销售非保本理财产品违规出具承诺函；提供与事实不符的报告；理财产品相互交易、相互调节收益；面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资；将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款；开立同业银行结算账户不合规；个别人员未经核准即履行高管人员职责；对小微企业不当收费；未按规定报送案件。

没收违法所得 55.3 万元，罚款 5260.3 万元，罚没合计 5315.6 万元。

2020 年 4 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会对农业银行审查发现， “两会一层”境外
机构管理履职不到位；国别风险管理不满足监管要求；信贷资金被挪用作保证金；未将集团成员纳入集团客户统一授信管理。罚款合计 200 万元。

2020 年 4 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会对农业银行审查发现，农业银行监管标准
化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：资金交易信息漏报严重；信贷资产转让业务漏报；贸易融资业务漏报；分户账明细记录应报未报；分户账账户数据应报未报；关键且应报字段漏报或填报错误。罚款合计 230 万元。


2020 年 3 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对农业银行审查发现，可回溯制度执行不到
位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料不符合监管规定等行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条的规定，根据该法第四十六条，决定对农业银行总行罚款 50 万元。

2020 年 1 月 19 日，农业银行因未依法履行职责，被国家税务总局北京市海淀区税务局处以
罚款 50 万元。

本基金投资 20 农业银行 CD071 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

20 徽商银行 CD144（代码:112074614）20 徽商银行 CD079（代码:112087455）

2020 年 09 月 30 日，安徽银保监局对徽商银行审查发现，同业业务专营部门管理不到位；信
贷资产非真实转让；同业投资严重不审慎；同业投资风险分类不实，处以 290 万元罚款。

2020 年 08 月 14 日，中央银行合肥中心支行对徽商银行有限公司审核发现，其违反反洗钱法，
未依法履行职责，警告并处罚款 49.5 万元。

2020 年 08 月 07 日，中国人民银行合肥中心支行对徽商银行审查发现，备案类账户开立未及
时备案；个人银行账户开立未备案；经收预算收入未在规定账户核算，转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户核算；违反安全管理规定；未按规定开展客户身份识别，罚款合计 260 万元。
本基金投资20徽商银行CD144，20徽商银行CD079的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
20 杭州银行 CD191（代码:112089844）

2020 年 1 月 16 日，中国银保监会浙江监管局对杭州银行审查发现，虚增存贷款；个人经营
性贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于购房；向资本金比例不足的房地产项目提供融资；同业投资资金违规投向股权投资领域；理财投资非标资产严重不审慎，罚款 225 万元。

2020 年 1 月 3 日，中国银保监会浙江监管局对杭州银行审查发现，贷后管理不到位，流动资
金贷款挪用入房地产企业，罚款 50 万元。

本基金投资 20 杭州银行 CD191 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

20 兴业银行 CD320（代码:112010320）

2020 年 9 月 4 日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司审核发现，其为无证
机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、
完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；违反银行卡收单外包管理规定；未按规定履行客户身份识别义务。给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处
13,824,431.23 元罚款

2020 年 8 月 31 日，中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司审核发现，同业投资
用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保，没收违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以罚款 15,961,807.97 元。

2020 年 11 月 19 日，兴业银行股份有限公司涉嫌违反法律法规被中国银行间市场交易商协会
监管启动自律调查。

2020 年 4 月 27 日，兴业银行股份有限公司因违法自律规则被中国银行间市场交易商协会自
律处分。

2020 年 5 月 15 日，中国银行间交易商协会根据相关自律规定，发现兴业银行股份有限公司
在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本，对兴业银行予以警告，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

2020 年 1 月 13 日，国家计算机病毒应急处理中心监测到兴业银行 APP 存在未向用户明示申
请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规。存在违规经营的违规行为。

本基金投资 20 兴业银行 CD320 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

20 渤海银行 CD501（代码:112021501）20 渤海银行 CD324（代码:112021324）

2020 年 11 月 06 日，中国银行间市场交易商协会对渤海银行审查发现，内部制度不完善，未
依法履行职责，对渤海银行予以诫勉谈话，责令其全面深入整改。

本基金投资20渤海银行CD501，20渤海银行CD324的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
20 浦发银行 CD366（代码:112009366）

2020 年 8 月 10 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限
公司审核发现，2013 年至 2018 年，该行存在下列违法违规事实：未按专营部门制规定开展同业业务；同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；延迟支付同业投资资金吸收存款；为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保；未按规定进行贷款资金支付管理与控制；个
人消费贷款贷后管理未尽职； 通过票据转贴现业务调节信贷规模；银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；办理无真实贸易背景的贴现业务；委托贷款资金来源审查未尽职；未按权限和程序办理委托贷款业务；未按权限和程序办理非融资性保函业务。责令改正，并处罚款共计 2100 万元
2020 年 4 月 16 日，中国银保监会消费者权益保护局对浦发银行侵害消费者权益案例通报如
下：2018 年 9 月，浦发银行代理销售的私募产品出现延期兑付的问题，引发多起消费者投诉。经查，浦发银行存在以下侵害消费者权益的行为：一是在准入环节未对所代理的产品进行充分分析，尽职调查不到位，与相关监管规定不符；二是在向部分客户销售所代理的产品时，未按照监管要求,在网点专门区域销售代销产品并录音录像，而是采用上门服务模式。三是产品合同的首页出现了明显的浦发银行标识，容易使消费者误认为该产品为浦发银行自主管理理财产品，与相关监管规定不符；四是风险揭示书中未包含产品类型、产品风险评级及适合购买的客户评级、客户权益须知等内容，与相关监管规定不符；五是未按照监管要求,在产品发行后持续跟踪和穿透管理。该行在产品成立至 2018 年 7 月期间，未能按照相关规定督促合作机构进行信息披露。

本基金投资 20 浦发银行 CD366 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

20 上海银行 CD272（代码:112016272）

2020 年 11 月 18 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司审核
发现，2014 年至 2018 年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则。2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬。责令改正，并处罚款共计 80 万元.

2020 年 8 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司审核
发现，2014 年至 2019 年，上海银行存在下列违法违规行为：违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；并购贷款管理严重违反审慎经营规则；经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；个人贷款业务严重违反审慎经营规则；流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；违规向关系人发放信用贷款；发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；贷款分类不准确；违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；虚增存贷款；违规收费；票据业务严重违反审慎经营规则；同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；理财业务严重违反审慎经营规则；委托贷款业务严重违反审慎经营规则；内保外贷业务严重违反审慎经营规则；衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则；监事会履职严重不到位；未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；关联交易管理严重不审慎；押品估值管理严重违反审慎经营规则；未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；未按规定报送统计报表，责令改正，
没收违法所得 27.155092 万元，罚款 1625 万元，罚没合计 1652.155092 万元。


本基金投资 20 上海银行 CD272 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

中航航行宝货币基金除16国开06，20农业银行CD071,20徽商银行CD144，20徽商银行CD079，
20 杭州银行 CD191，20 兴业银行 CD320，20 渤海银行 CD501，20 浦发银行 CD366，20 上海银行 CD272，
投资的前十大证券的发行主体本期没有出现监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 311,429.80

4 应收申购款 612,266.09

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 923,695.89

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 343,848,036.84

报告期期间基金总申购份额 275,804,049.12

报告期期间基金总赎回份额 408,256,843.28

报告期期末基金份额总额 211,395,242.68

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2020 年 11 月 10,000,000.00 -10,000,000.00 -

2 日

2 赎回 2020 年 12 月 80,000,000.00 -80,000,000.00 -

28 日

3 申购 2020 年 12 月 80,000,000.00 80,000,000.00 -

31 日

4 红利再投 - 1,027,325.78 - -

合计 171,027,325.78 170,000,000.00

根据《中航航行宝货币市场基金招募说明书》的规定，本基金不收取交易基金的费用。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

持有基金份额比例达

者 序 期初 申购 赎回 份额占
到或者超过 20%的时 持有份额

类 号 份额 份额 份额 比
间区间

别
机

1 20201001-20201231 189,059,235.59 81,027,325.78 90,000,000.00 180,086,561.37 85.19%
构

20201001-20201018、

2 73,128,858.97 21,236,778.80 94,365,637.77 - -
20201021-20201105

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一持有人持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，当单一持有人持有份额超 20%时，将面临客户集中度较高的风险，对基金规模的稳定性带来隐患，可能的赎回将可能引发产品的流动性风险。本管理人将加强与客户的沟通，尽量了解申赎意向，审慎确认大额申购与大额赎回，提前做好投资计划，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、2020 年 12 月 31 日，本基金管理人发布《中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，杨彦伟先生担任公司董事长，洪正华先生担任公司副董事长。

2、2020 年 12 月 23 日，经公司 2020 年第四次股东会会议决议，选举杨彦伟、杜鹃担任公司

内部董事，免去王革文、陈霆公司董事职务。

3、2020 年 12 月 9 日，经公司 2020 年第三次股东会会议决议，同意邓海清辞去独立董事职

务，选举范立夫担任公司独立董事。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准中航航行宝货币市场基金募集的文件

9.1.2 《中航航行宝货币市场基金基金合同》

9.1.3 《中航航行宝货币市场基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

9.1.5 报告期内中航航行宝货币市场基金在规定媒体上披露的各项公告

9.1.6 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区安立路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室
9.3 查阅方式

9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn

9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：400-666-2186

中航基金管理有限公司
2021 年 1 月 21 日
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