中航航行宝货币市场基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：中航基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航航行宝

基金主代码 004133

交易代码 004133

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 201,050,878.77 份

投资目标 在严格控制投资组合风险和保持流动性的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采取资产配置策略、个券选择策略、利用短
期市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等
积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和
利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。
1、资产配置策略

基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、
利率走势、资金供求变化等，以及各投资品种的市
投资策略 场规模、交易活跃程度、相对收益、信用等级、平
均到期期限等重要指标的综合判断，并结合各类资
产的流动性特征、风险收益、估值水平特征，决定
基金资产在债券、银行存款、资产支持证券等各类
资产的配置比例，并适时进行动态调整。

2、个券选择策略

在考虑安全性因素的前提下，本基金管理人将积极
发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资


的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与
收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等
因素进行证券选择，选择风险收益配比最合理的证
券作为投资对象。

3、利用短期市场机会的灵活策略

由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外
变化等情况会造成短期内市场失衡；新股、新债发
行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短
时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分
析短期市场机会发生的动因，研究其中的规律，据
此调整组合配置，改进操作方法，积极利用市场机
会获得超额收益。

4、资产支持证券投资策略

本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的
构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约
相关性和损失比例、证券的信用增强方式、利差补
偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况
进行评估，确定资产合理配置比例，在保证资产安
全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。

5、回购策略

根据回购市场利率走势变化情况，在回购利率较低
时，本基金在严格遵守相关法律法规的前提下，利
用正回购操作循环融入资金进行债券投资，提高基
金收益水平。

另一方面，本基金将把握资金供求的瞬时效应，积
极捕捉收益率峰值的短线机会。在回购利率突增的
情况下，本基金可通过逆回购的方式融出资金以分
享短期资金拆借利率陡升的投资机会。

6、现金流管理策略

出于较高的流动性要求，本基金将根据对市场资金
面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购
的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整
并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基
础上争取较高收益。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基
金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明
书更新中公告。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日 － 2022 年 3 月 31 日 ）

1．本期已实现收益 967,095.06

2．本期利润 967,095.06

3．期末基金资产净值 201,050,878.77

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 0.4474% 0.0003% 0.3329% 0.0000% 0.1145% 0.0003%

过去六个月 0.9207% 0.0003% 0.6732% 0.0000% 0.2475% 0.0003%

过去一年 1.8691% 0.0004% 1.3500% 0.0000% 0.5191% 0.0004%

过去三年 5.9889% 0.0013% 4.0537% 0.0000% 1.9352% 0.0013%

过去五年 13.3063% 0.0035% 6.7537% 0.0000% 6.5526% 0.0035%

自基金合同 13.9609% 0.0034% 6.9978% 0.0000% 6.9631% 0.0034%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 说明

限

硕士研究生。曾供职于
中核财务有限责任公司
2018年6月 先后担任稽核风险管理
茅勇峰 基金经理 15 日 - 4 部风险管理岗、金融市
场部投资分析岗、金融
市场部副经理兼投资经
理岗。2017年 8月至今，


担任中航基金管理有限
公司固定收益部基金经
理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航航行宝货币市场基金基金合 同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存 在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分 配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公 开投资信息的相互隔离；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有 投资组合。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致 的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开 竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年一季度，国内宏观经济形势较 2021 年四季度好转，但经济发展依然面临着需求收缩、
供给冲击、预期转弱三重压力。从内部看，国内疫情发生频次有所增多，扰乱经济复苏节奏，房 地产行业投融资寒冬尚未过去，地方政府发力稳增长的热情有待激发；从外部看，国外疫情持续， 地缘政治冲突升级，全球大宗商品价格暴涨，海外央行掀起加息潮，外部环境更趋复杂严峻和不
确定。货币政策和财政政策坚持稳字当头、稳中求进，发力稳增长、宽信用。一季度受国内外复杂的政治经济环境影响，国内金融市场出现较大幅度波动。从债券市场走势来看：年初在央行宽松货币政策和经济悲观预期影响下，债市收益率下行；随着市场预期好转、1 月份 PMI 超预期、金融数据“开门红”，债市收益率转而上行；2 月份金融数据不及预期，宽信用遭遇挫折，市场降准降息预期再起，债市收益率掉头下行；1-2 月份经济数据大超预期后，债市收益率再度上行；此后国内部分地区疫情出现反复，经济悲观预期再次升温，债市收益率转而下行。期间，欧美央行加息、俄乌冲突、全球通胀等因素也对国内债市频频造成扰动。一季度，本基金继续把控制风险放在投资管理的第一位，以高评级具有托管资格银行的同业存单为主要投资标的，并利用资金价格走高的机会积极参与逆回购交易，尽可能增厚本基金收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 0.4474%，业绩比较基准收益率为 0.3329%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 152,680,724.60 75.87

其中：债券 152,680,724.60 75.87

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 46,722,019.77 23.22

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,824,974.09 0.91

4 其他资产 4,149.22 0.00

5 合计 201,231,867.68 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
本基金本报告期末无债券回购融资。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 70

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未存在超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值
值的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 40.55 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 9.92 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 14.89 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 34.47 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

合计 99.82 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未存在超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 3,067,212.85 1.53

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,300,055.69 5.12

其中：政策性金融债 10,300,055.69 5.12


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 20,172,593.66 10.03

6 中期票据 - -

7 同业存单 119,140,862.40 59.26

8 其他 - -

9 合计 152,680,724.60 75.94

10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 112216022 22 上海银行 300,000 29,758,783.35 14.80

CD022

2 112115169 21 民生银行 200,000 19,908,838.77 9.90

CD169

3 112106294 21 交通银行 200,000 19,718,684.71 9.81

CD294

4 190306 19 进出 06 100,000 10,300,055.69 5.12

5 012103660 21 苏交通 100,000 10,089,068.15 5.02

SCP021

6 012103931 21 三峡 100,000 10,083,525.51 5.02

SCP004

7 112109147 21 浦发银行 100,000 9,994,917.55 4.97

CD147

8 112121432 21 渤海银行 100,000 9,968,687.91 4.96

CD432

9 112180397 21 杭州银行 100,000 9,967,400.45 4.96

CD085

10 112121288 21 渤海银行 100,000 9,913,618.70 4.93

CD288

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0545%

报告期内偏离度的最低值 0.0162%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0330%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

22 上海银行 CD022（代码：112216022）

2022 年 2 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行 2015 年 3 月至 7 月
同业投资业务违规接受第三方金融机构担保，责令改正，并处罚款 240 万元。

2021 年 11 月 19 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行未按规定报送统计
报表，罚款 20 万元。

2021 年 7 月 2 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行 2018 年 12 月，该行
某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则；2019 年 11 月，该行某笔经营性物业
贷款授信后管理严重违反审慎经营规则；2019 年 2 月至 4 月，该行部分个人贷款违规用于购房；
2020 年 5 月至 7 月，该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎；2020 年 7 月，该行在
助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则；2020 年 6 月至 12 月，该行部分业务以
贷收费，责令改正，并处罚款共计 460 万元。

2021 年 4 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行未按照规定进行信
息披露，责令改正，并处罚款 30 万元。

21 民生银行 CD169（代码：112115169）

2022 年 3 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会对民生银行监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：未报送贸易融资业务 EAST 数据；漏报贷款核销业务
EAST 数据；漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；债券投资业务 EAST 数据存在偏差；未报送权益类

投资业务 EAST 数据；未报送公募基金投资业务 EAST 数据；未报送其他担保类业务 EAST 数据；未
报送不可无条件撤销的贷款承诺业务 EAST 数据；漏报委托贷款业务 EAST 数据；EAST 系统理财产
品销售端与产品端数据核对不一致；EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；EAST 系统《表外授信业务》表错报；EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；报送不实数据；面向非机构客户发行的理财产品投资不良资产，罚款 490万元。

2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对民生银行监管发现问题屡查屡犯；检查
发现问题整改不到位；对责任人员的责任认定和问责不到位；内部制度管理不足，个别制度与监管要求冲突；配合现场检查不力；信息系统管控有效性不足；未向监管部门真实反映业务数据；未严格执行理财投资合作机构名单制管理；理财业务整改转型不符合监管要求；违规调整理财产品收益；理财产品收益兑付不合规；违规调节理财业务利润；使用内部账户截留理财产品浮动管理费收入和承接风险资产；理财产品间相互交易资产调节收益；理财产品未实现账实相符、单独托管；理财产品投资清单未反映真实情况，合格投资者认定不审慎；开放式公募理财产品投资杠杆水平超标；公募理财产品持有单只证券市值比例超标；开放式公募理财产品流动性资产持有比例不达标；理财产品信息登记不规范；理财产品信息披露不规范；理财产品托管不尽职；违规开展委托资产管理业务；同业业务未实行专营部门制；同业业务交易对手管理不健全；同业业务统一授信管理不到位；违规将转贴现票据转为投资资产，未真实反映票据规模；会计核算不规范；发行虚假结构性存款产品；未对信贷资产收益权转让业务对应资产计提资本；委托贷款委托人资质审查不审慎，罚款 11450 万元。

2021 年 7 月 5 日，中国银行间市场交易商协会对民生银行存在以下违反银行间债券市场相关
自律管理规则的行为：一是作为银行间债券市场做市商，在开展做市业务时主导开展倒量等虚假交易。2020 年四季度多个交易日内，民生银行作为债券的最初卖出方和最终买入方，主导并开展了多组当日较短时间内卖出后买入、价量相同的闭环交易。相关交易并未影响民生银行持仓，并未反映合理经济目的，实质上是倒量的虚假交易。二是作为债务融资工具存续期管理机构，未及时召开“18 乍浦建设 MTN001”持有人会议，持有人会议组织召开不符合规定程序。根据银行间债券市场相关自律规定，对民生银行予以通报批评；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

21 交通银行 CD294（代码：112106294）

2022 年 3 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：漏报不良贷款余额 EAST 数据；贸易融资业务 EAST数据存在偏差；漏报贷款核销业务 EAST 数据；漏报抵押物价值 EAST 数据；未报送权益类投资业
务 EAST 数据；未报送其他担保类业务 EAST 数据；EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不
一致；EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；EAST 系统分户账与总账比对不一致；EAST 系统《表外授信业务》表错报；EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；EAST 系统《关联关系》表漏报；理财产品登记不规范；2018 年行政处罚问题依然存在，罚款 420 万元。

2021 年 10 月 20 日，国家外汇管理局上海市分局对交通银行因未按规定办理内存外贷业务等
违法违规事项，责令改正，给予警告，处罚款 340 万元人民币，没收违法所得 823,166.01 元人民币。

2021 年 8 月 13 日，中国人民银行对交通银行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规
定，罚款 62 万元。

2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行理财业务和同业业务制度不健
全；理财业务数据与事实不符；部分理财业务发展与监管导向不符；理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资；理财资金违规投向土地储备项目；理财产品相互交易调节收益；面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券；公募理财产品投资单只证券超限额；理财资金违规投向交易所上市交易的股票；理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位；私募理财产品销售文件未约定冷静期；开放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管比例要求；理财产品信息登记不及时；理财产品信息披露不合规；同业业务交易对手名单调整不及时；将同业存款纳入一般性存款核算；同业账户管理不规范；违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足；结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为；未严格审查委托贷款资金来源；违规向委托贷款借款人收取手续费；利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表；监管检查发现问题屡查屡犯，罚款 4100 万元。

19 进出 06（代码：190306）

2022 年 3 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会对中国进出口银行监管标准化数据（EAST）
系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：漏报不良贷款余额 EAST 数据；漏报逾期 90 天
以上贷款余额 EAST 数据；漏报贸易融资业务 EAST 数据；漏报贷款核销业务 EAST 数据；漏报抵押
物价值 EAST 数据；漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；漏报债券投资业务 EAST 数据；漏报权益类
投资业务 EAST 数据；漏报投资资产管理产品业务 EAST 数据；漏报跟单信用证业务 EAST 数据；漏

报贷款承诺业务 EAST 数据；未报送委托贷款业务 EAST 数据；EAST 系统分户账与总账比对不一致；
漏报分户账 EAST 数据；EAST 系统《对公活期存款分户账明细记录》表错报；EAST 系统《关联关系》表漏报；EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报，罚款 420 万元。

2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对中国进出口银行违规投资企业股权；个
别高管人员未经核准实际履职；监管数据漏报错报；违规向地方政府购买服务提供融资；违规变相发放土地储备贷款；向用地未获国务院批准的项目发放贷款；违规开展租金保理业务变相支持地方政府举债；租金保理业务基础交易不真实；向租赁公司发放用途不合规的流动资金贷款；违规向个别医疗机构新增融资；个别并购贷款金额占比超出监管上限；借并购贷款之名违规发放股权收购贷款；违规向未取得“四证”的固定资产项目发放贷款；违规发放流动资金贷款用于固定资产投资；授信额度核定不审慎；向无实际用款需求的企业发放贷款导致损失；突破产能过剩行业限额要求授信；项目贷款未按规定设定抵质押担保；贷款风险分类不审慎；信贷资产买断业务贷前调查不尽职；向借款人转嫁评估费用；同业业务交易对手名单制管理落实不到位；贸易背景审查不审慎；对以往监管通报问题整改不到位，罚没 7345.6 万元。

21 浦发银行 CD147（代码：112109147）

2022 年 3 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会对浦发银行监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；漏报贸易
融资业务 EAST 数据；漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；漏报债券投资业务 EAST 数据；未报送权
益类投资业务 EAST 数据；漏报公募基金投资业务 EAST 数据；漏报投资资产管理产品业务 EAST
数据；错报跟单信用证业务 EAST 数据；错报保函业务 EAST 数据；错报贷款承诺业务 EAST 数据；
EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；漏报对公活期存款账户明细 EAST 数据；EAST 系统《表外授信业务》表错报；EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报，罚款 420 万元。

2021 年 11 月 15 日，国家外汇管理局上海市分局对浦发银行因银行卡境外交易信息报送错误，
责令改正，给予警告、处 6 万元人民币罚款。

2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对浦发银行监管发现的问题屡查屡犯；配
合现场检查不力；内部控制制度修订不及时；信息系统管控有效性不足；未向监管部门真实反映业务数据；净值型理财产品估值方法使用不准确；未严格执行理财投资合作机构名单制管理；理财产品相互交易调节收益；使用理财资金偿还本行贷款；理财产品发行审批管理不到位；权益类理财产品投资非权益类资产超比例；公募理财产品持有单只证券市值超比例；投资集合资金信托
计划人数超限；面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券；出具与事实不符的理财产品投资清单；私募理财产品销售文件未约定投资者冷静期；投资者投资私募理财产品金额不符合监管要求；理财产品资产配置与产品说明书约定不符；理财产品信息披露不合规；理财产品信息登记不规范；理财业务流动性风险管理不审慎；理财投资股票类业务管理不审慎；同业存款记入其他企业存款核算；同业投资投后检查流于形式；风险加权资产计量不准确；为无衍生品交易资格的机构发行结构性存款提供通道；结构性存款未实际嵌入金融衍生品；未落实委托贷款专户管理要求；借助通道违规发放委托贷款，承担实质性风险；委托贷款投向不合规；违规向委托贷款借款人收取手续费，罚款 6920 万元。

2021 年 4 月 23 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对浦发银行 2016 年 5 月至 2019
年 1 月未按规定开展代销业务，责令改正，并处罚款共计 760 万元。

21 渤海银行 CD432（代码：112121432）、21 渤海银行 CD288（代码：112121288）

2022 年 3 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会对渤海银行监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：漏报贸易融资业务 EAST 数据；漏报贷款核销业务
EAST 数据；漏报抵押物价值 EAST 数据；未报送信贷资产转让业务 EAST 数据；漏报债券投资业务
EAST 数据；公募基金投资业务 EAST 数据存在偏差；EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；EAST 系统分户账与总账比对不一致；漏
报总账或分户账 EAST 数据；漏报对公活期存款账户明细 EAST 数据；EAST 系统《表外授信业务》
表错报；EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；未报送本行理财产品间相互交易记录，罚款 360 万元。

2021 年 10 月 22 日，国家外汇管理局天津市分局对渤海银行办理经常项目资金收付，未对交
易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查等违法违规事项，责令改正，给予警告，
处罚款 1856 万元，没收违法所得 175.39 万元，罚没款合计 2031.39 万元。

2021 年 5 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会对渤海银行地方政府购买服务项目贷款不
合规、违规向资本金不足的房地产项目发放贷款、违规向四证不全的房地产项目发放贷款、违规通过同业投资或理财募集资金为四证不全的房地产项目提供融资、违规发放土地储备贷款、重大关联交易未经董事会批准、一般关联交易未按程序审批、内部审计严重不足、瞒报案件（风险）信息、发放流动资金贷款未测算营运资金需求、对个别客户环保政策执行情况调查不尽职、向房地产开发企业发放流动资金贷款、房地产开发贷款授信金额超过项目备案总投资、未落实授信审批条件发放贷款、未按规定执行受托支付、未有效监控贷款使用情况以致贷款被挪用、贷款风险
分类不审慎、为代为推介的信托产品到期兑付提供流动性支持、未在官网公示代为推介的信托产品相关重要信息、银行承兑汇票保证金管理不规范、未严格审核银行承兑汇票贸易背景真实性、部分分行出具与事实不符的理财业务投资情况报告、部分转贴现票据风险加权资产计提不准确、自营业务与代客业务未有效分离、理财产品之间风险未完全隔离、非标准化债权资产占比超监管指标、理财信息登记不准确、理财资金为客户入股其他商业银行提供融资、理财产品信息披露不到位、风险揭示书存在问题、理财资金用于开立本行定期存单、投向权益类资产及集合资金信托计划的理财产品面向一般个人客户销售、单一信贷资产类理财产品期限与标的资产期限不一致、组合信贷类理财产品高流动性资产低于监管要求，罚款 9720 万元。

21 杭州银行 CD085（代码：112180397）

2021 年 5 月 18 日，中国银保监会浙江监管局对杭州银行房地产项目融资业务不审慎；流动
资金贷款管理不审慎，资金被挪用于支付土地出让金；授信投放不审慎，超额投放；理财资金管理不审慎，回流借款人母公司挪用于支付土地出让保证金；个人经营贷款管理不审慎，资金挪用于购房；个人消费贷款管理不审慎，资金挪用于购房，罚款 250 万元。

本基金投资 22 上海银行 CD022、21 民生银行 CD169、21 交通银行 CD294、19 进出 06、21 浦
发银行 CD147、21 渤海银行 CD432、21 渤海银行 CD288、21 杭州银行 CD085 的投资决策程序符合
公司投资制度的规定。

本基金除 22 上海银行 CD022、21 民生银行 CD169、21 交通银行 CD294、19 进出 06、21 浦发
银行 CD147、21 渤海银行 CD432、21 渤海银行 CD288、21 杭州银行 CD085 外，投资的前十大证券
的发行主体本期没有出现监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,608.22

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 2,541.00

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 4,149.22


§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 231,887,206.91

报告期期间基金总申购份额 16,100,876.96

报告期期间基金总赎回份额 46,937,205.10

报告期期末基金份额总额 201,050,878.77

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2022 年 2 月 8 20,000,000.00 -20,001,035.57 -

日

2 赎回 2022 年 3 月 8 20,000,000.00 -20,000,913.43 -

日

3 红利再投 - 916,939.73 - -

合计 40,916,939.73 -40,001,949.00

注：根据《中航航行宝货币市场基金招募说明书》的规定，本基金不收取交易基金的费用。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 持有基金份额比例

序 期初 申购 赎回 份额占
类 达到或者超过 20% 持有份额

号 份额 份额 份额 比
别 的时间区间

机

1 20220101-20220331 221,044,225.61 916,939.73 40,000,000.00 181,961,165.34 90.51%
构

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一持有人持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，当单一持有人持有份额超 20%时，将面临客户集中度较高的风险，对基金规模的稳定性带来隐患，可能的赎回将可能引发产品的流动性风险。本管理人将加强与客户的沟通，尽量了解申赎意向，审慎确认大额申购与大额赎回，提前做好投资计划，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准中航航行宝货币市场基金募集的文件

9.1.2 《中航航行宝货币市场基金基金合同》

9.1.3 《中航航行宝货币市场基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

9.1.5 报告期内中航航行宝货币市场基金在规定媒体上披露的各项公告

9.2 存放地点

中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区天辰东路 1 号北京亚洲金融大厦 B 座 1001、1007、

1008 单元

9.3 查阅方式

9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn

9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：400-666-2186

中航基金管理有限公司

2022 年 4 月 21 日
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