中航航行宝货币市场基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：中航基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航航行宝

基金主代码 004133

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 152,787,635.43 份

投资目标 在严格控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采取资产配置策略、个券选择策略、利用短期
市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等积极
投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市
场失衡提供的投资机会，实现组合增值。

1、资产配置策略

基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、
利率走势、资金供求变化等，以及各投资品种的市场
规模、交易活跃程度、相对收益、信用等级、平均到
投资策略 期期限等重要指标的综合判断，并结合各类资产的流
动性特征、风险收益、估值水平特征，决定基金资产
在债券、银行存款、资产支持证券等各类资产的配置
比例，并适时进行动态调整。

2、个券选择策略

在考虑安全性因素的前提下，本基金管理人将积极发
掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品
种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率
的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行
证券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资


对象。

3、利用短期市场机会的灵活策略

由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变
化等情况会造成短期内市场失衡；新股、新债发行以
及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失
衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市
场机会发生的动因，研究其中的规律，据此调整组合
配置，改进操作方法，积极利用市场机会获得超额收
益。

4、资产支持证券投资策略

本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构
成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关
性和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度
等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，
确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条
件下，以期获得长期稳定收益。

5、回购策略

根据回购市场利率走势变化情况，在回购利率较低
时，本基金在严格遵守相关法律法规的前提下，利用
正回购操作循环融入资金进行债券投资，提高基金收
益水平。

另一方面，本基金将把握资金供求的瞬时效应，积极
捕捉收益率峰值的短线机会。在回购利率突增的情况
下，本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期
资金拆借利率陡升的投资机会。

6、现金流管理策略

出于较高的流动性要求，本基金将根据对市场资金面
分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚
动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效
分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取
较高收益。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金
可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更
新中公告。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益
低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中航航行宝 A 中航航行宝 B

下属分级基金的交易代码 004133 015972

报告期末下属分级基金的份额总额 10,181,419.11 份 142,606,216.32 份

注：本基金 B 类份额自 2022 年 6 月 24 日存续。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2022 年 4 月 1 日 － 2022 年 6 月 30 日 ）

中航航行宝 A 中航航行宝 B

1. 本期已实现收益 711,446.97 58,675.61

2．本期利润 711,446.97 58,675.61

3．期末基金资产净值 10,181,419.11 142,606,216.32

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中航航行宝 A

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.4176% 0.0020% 0.3366% 0.0000% 0.0810% 0.0020%

过去六个月 0.8668% 0.0015% 0.6695% 0.0000% 0.1973% 0.0015%

过去一年 1.8165% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.4665% 0.0011%

过去三年 5.8467% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 1.7930% 0.0014%

过去五年 12.7431% 0.0034% 6.7537% 0.0000% 5.9894% 0.0034%

自基金合同 14.4367% 0.0034% 7.3344% 0.0000% 7.1023% 0.0034%
生效起至今

中航航行宝 B

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

自基金合同 0.0412% 0.0025% 0.0259% 0.0000% 0.0153% 0.0025%
生效起至今

注：本基金 B 类份额自 2022 年 6 月 24 日存续。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金 B 类份额自 2022 年 6 月 24 日存续。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士研究生。曾供职于中核财
务有限责任公司先后担任稽
核风险管理部风险管理岗、金
茅勇峰 基金经理 2018年6月 - 4 融市场部投资分析岗、金融市
15 日 场部副经理兼投资经理岗。
2017 年 8 月至今，担任中航
基金管理有限公司固定收益
部基金经理。


硕士研究生，曾任职于泰达宏
利基金管理有限公司固定收
2022年5月 益部，先后担任助理研究员、
李祥源 基金经理 23 日 - 7 研究员、分析师、基金经理助
理、基金经理。2021 年 12 月
加入中航基金管理有限公司，
现担任固定收益部基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航航行宝货币市场基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违 反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分 配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公 开投资信息的相互隔离；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有 投资组合。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致 的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开 竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，债券收益率有所分化，短端有所下行，中长端震荡上行，收益率曲线愈发陡峭。
二季度经济数据受疫情因素全面下行，制造业和服务业 PMI 数据随逐月恢复，但仍难以快速走出阵痛，地方债发行前置发力，基建仍是经济逆周期调节中重要的一环，但地产受融资环境叠加疫情因素的影响在二季度继续对经济有所拖累。二季度 PPI 下行， CPI 有所上行，剪刀差进一步收窄，有助于中下游企业主观能动性的提升。二季度央行的货币市场操作更为稳健，央行上缴利润对市场货币进行了投放，货币政策仍是稳中有松，给与市场充分预期管理，地方债的缴款对市场资金面影响很小。二季度信用债市场的不稳定因素来自于地产行业，抛压极易引起恐慌的连锁反应，高等级产业债和城投债表现稳健。二季度海外疫情对经济的边际影响已经减弱，美国经济面临高通胀压力，但市场对加息预期已经反应的比较充分，经济韧性仍在，欧洲经济仍没有复苏的迹象。二季度资金市场较为宽松，货币类资产表现较好，同业存单供需两旺，市场对短久期防御属性强的资产较为偏爱。本组合在报告期内仍主要投资于同业存单等流动性较好的资产，适当拉长组合期限以增厚组合收益，没有增加杠杆。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中航航行宝货币市场 A 基金净值收益率为 0.4176%，业绩比较基准收益率为
0.3366%；中航航行宝货币市场 B 基金净值收益率为 0.0412%，业绩比较基准收益率为 0.0259%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 149,647,027.58 97.83

其中：债券 149,647,027.58 97.83

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 3,256,284.41 2.13
计

4 其他资产 61,688.62 0.04

5 合计 152,965,000.61 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.35

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 110

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未存在超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 21.72 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 19.60 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 6.50 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 52.03 -

其中：剩余存续期超过 397 - -


天的浮动利率债

合计 99.86 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未存在超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,262,280.87 13.26

其中：政策性金融债 20,262,280.87 13.26

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 20,115,561.06 13.17

6 中期票据 - -

7 同业存单 109,269,185.65 71.52

8 其他 - -

9 合计 149,647,027.58 97.94

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 112216022 22 上海银行 CD022 300,000 29,943,067.84 19.60

2 112106294 21 交通银行 CD294 200,000 19,840,098.81 12.99

3 112108191 21 中信银行 CD191 200,000 19,763,784.52 12.94

4 210216 21 国开 16 100,000 10,159,427.75 6.65

5 220201 22 国开 01 100,000 10,102,853.12 6.61

6 012281650 22 津城建 SCP031 100,000 10,097,615.63 6.61

7 012281852 22 苏交通 SCP010 100,000 10,017,945.43 6.56

8 112121288 21 渤海银行 CD288 100,000 9,976,430.04 6.53

9 112115230 21 民生银行 CD230 100,000 9,971,469.05 6.53

10 112103131 21 农业银行 CD131 100,000 9,933,947.23 6.50

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1176%

报告期内偏离度的最低值 0.0327%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0627%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

22 上海银行 CD022（代码：112216022）

2022 年 2 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行 2015 年 3 月至 7 月
同业投资业务违规接受第三方金融机构担保，责令改正，并处罚款 240 万元。

2021 年 11 月 19 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行未按规定报送统计
报表，罚款 20 万元。

2021 年 7 月 2 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行 2018 年 12 月，该行
某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则；2019 年 11 月，该行某笔经营性物业
贷款授信后管理严重违反审慎经营规则；2019 年 2 月至 4 月，该行部分个人贷款违规用于购房；
2020 年 5 月至 7 月，该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎；2020 年 7 月，该行在
助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则；2020 年 6 月至 12 月，该行部分业务以
贷收费，责令改正，并处罚款共计 460 万元。

21 交通银行 CD294（代码：112106294）

2022 年 3 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：漏报不良贷款余额 EAST 数据；贸易融资业务 EAST
数据存在偏差；漏报贷款核销业务 EAST 数据；漏报抵押物价值 EAST 数据；未报送权益类投资业
务 EAST 数据；未报送其他担保类业务 EAST 数据；EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不
一致；EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；EAST 系统分户账与总账比对不一致； EAST 系统《表外授信业务》表错报；EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；EAST 系统《对公 信贷业务借据》表错报；EAST 系统《关联关系》表漏报；理财产品登记不规范；2018 年行政处罚 问题依然存在，罚款 420 万元。

2021 年 10 月 20 日，国家外汇管理局上海市分局对交通银行因未按规定办理内存外贷业务等
违法违规事项，责令改正，给予警告，处罚款 340 万元人民币，没收违法所得 823,166.01 元人民币。

2021 年 8 月 13 日，中国人民银行对交通银行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规
定，罚款 62 万元。

2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行理财业务和同业业务制度不健
全；理财业务数据与事实不符；部分理财业务发展与监管导向不符；理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资；理财资金违规投向土地储备项目；理财产品相互交易调节收益；面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券；公募理财产品投资单只证券超限额；理财资金违规投向交易所上市交易的股票；理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位；私募理财产品销售文件未约定冷静期；开放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管比例要求；理财产品信息登记不及时；理财产品信息披露不合规；同业业务交易对手名单调整不及时；将同业存款纳入一般性存款核算；同业账户管理不规范；违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足；结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为；未严格审查委托贷款资金来源；违规向委托贷款借款人收取手续费；利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表；监管检查发现问题屡查屡犯，罚款 4100 万元。

21 中信银行 CD191（代码：112108191）

2022 年 3 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会对中信银行监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：漏报抵押物价值 EAST 数据；未报送权益类投资业务
EAST 数据；漏报跟单信用证业务 EAST 数据；漏报其他担保类业务 EAST 数据；EAST 系统理财产品
底层持仓余额数据存在偏差；EAST 系统《关联关系》表漏报；面向非机构客户发行的理财产品投资不良资产；2018 年行政处罚问题依然存在，罚款 290 万元。

2021 年 11 月 20 日，国家市场监管总局对中信银行与福建百度博瑞网络科技有限公司新设合
营企业违反反垄断法，对中信银行罚款 50 万元。

21 国开 16（代码：210216）、22 国开 01（代码：220201）

2022 年 3 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行监管标准化数据（EAST）
系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；漏
报贸易融资业务 EAST 数据；漏报贷款核销业务 EAST 数据；信贷资产转让业务 EAST 数据存在偏差；
未报送债券投资业务 EAST 数据；漏报权益类投资业务 EAST 数据；漏报跟单信用证业务 EAST 数据；
漏报保函业务 EAST 数据；EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；EAST 系统理财产品非
标投向行业余额数据存在偏差；漏报分户账 EAST 数据；漏报授信信息 EAST 数据；EAST 系统《表
外授信业务》表错报；EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；EAST 系统《关联关系》表漏报；EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报；理财产品登记不规范，罚款 440 万元。

21 渤海银行 CD288（代码：112121288）

2022 年 3 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会对渤海银行监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：漏报贸易融资业务 EAST 数据；漏报贷款核销业务
EAST 数据；漏报抵押物价值 EAST 数据；未报送信贷资产转让业务 EAST 数据；漏报债券投资业务
EAST 数据；公募基金投资业务 EAST 数据存在偏差；EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；EAST 系统分户账与总账比对不一致；漏
报总账或分户账 EAST 数据；漏报对公活期存款账户明细 EAST 数据；EAST 系统《表外授信业务》
表错报；EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；未报送本行理财产品间相互交易记录，罚款 360 万元。

2021 年 10 月 22 日，国家外汇管理局天津市分局对渤海银行办理经常项目资金收付，未对交
易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查等违法违规事项，责令改正，给予警告，
处罚款 1856 万元，没收违法所得 175.39 万元，罚没款合计 2031.39 万元。

21 民生银行 CD230（代码：112115230）

2022 年 3 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会对民生银行监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：未报送贸易融资业务 EAST 数据；漏报贷款核销业务
EAST 数据；漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；债券投资业务 EAST 数据存在偏差；未报送权益类
投资业务 EAST 数据；未报送公募基金投资业务 EAST 数据；未报送其他担保类业务 EAST 数据；未
报送不可无条件撤销的贷款承诺业务 EAST 数据；漏报委托贷款业务 EAST 数据；EAST 系统理财产
品销售端与产品端数据核对不一致；EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；EAST 系统《表外授信业务》表错报；EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；报送不实数据；面向非机构客户发行的理财产品投资不良资产，罚款 490万元。

2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对民生银行监管发现问题屡查屡犯；检查
发现问题整改不到位；对责任人员的责任认定和问责不到位；内部制度管理不足，个别制度与监
管要求冲突；配合现场检查不力；信息系统管控有效性不足；未向监管部门真实反映业务数据；未严格执行理财投资合作机构名单制管理；理财业务整改转型不符合监管要求；违规调整理财产品收益；理财产品收益兑付不合规；违规调节理财业务利润；使用内部账户截留理财产品浮动管理费收入和承接风险资产；理财产品间相互交易资产调节收益；理财产品未实现账实相符、单独托管；理财产品投资清单未反映真实情况，合格投资者认定不审慎；开放式公募理财产品投资杠杆水平超标；公募理财产品持有单只证券市值比例超标；开放式公募理财产品流动性资产持有比例不达标；理财产品信息登记不规范；理财产品信息披露不规范；理财产品托管不尽职；违规开展委托资产管理业务；同业业务未实行专营部门制；同业业务交易对手管理不健全；同业业务统一授信管理不到位；违规将转贴现票据转为投资资产，未真实反映票据规模；会计核算不规范；发行虚假结构性存款产品；未对信贷资产收益权转让业务对应资产计提资本；委托贷款委托人资质审查不审慎，罚款 11450 万元。

2021 年 7 月 5 日，中国银行间市场交易商协会对民生银行存在以下违反银行间债券市场相关
自律管理规则的行为：一是作为银行间债券市场做市商，在开展做市业务时主导开展倒量等虚假交易。2020 年四季度多个交易日内，民生银行作为债券的最初卖出方和最终买入方，主导并开展了多组当日较短时间内卖出后买入、价量相同的闭环交易。相关交易并未影响民生银行持仓，并未反映合理经济目的，实质上是倒量的虚假交易。二是作为债务融资工具存续期管理机构，未及时召开“18 乍浦建设 MTN001”持有人会议，持有人会议组织召开不符合规定程序。根据银行间债券市场相关自律规定，对民生银行予以通报批评；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

21 农业银行 CD131（代码：112103131）

2022 年 3 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会对农业银行监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：漏报贷款核销业务 EAST 数据；未报送权益类投资业
务 EAST 数据；未报送公募基金投资业务 EAST 数据；未报送投资资产管理产品业务 EAST 数据；其
他担保类业务 EAST 数据存在偏差；EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；漏
报分户账 EAST 数据；未在开户当月向 EAST 系统报送账户信息；EAST 系统《个人活期存款分户账
明细记录》表错报；EAST 系统《表外授信业务》表错报；EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；EAST 系统《关联关系》表漏报；理财产品登记不规范；2018 年行政处罚问题依然存在，罚款 480 万元。


2021 年 12 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会对农业银行制定文件要求企业对公账户必
须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权；农业银行河南分行和新疆 分行转发并执行总行强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求，违法行为情节较为严重，罚 款 150 万元。

本基金投资 22 上海银行 CD022、21 交通银行 CD294、21 中信银行 CD191、21 国开 16、22 国
开 01、21 渤海银行 CD288、21 民生银行 CD230、21 农业银行 CD131 的投资决策程序符合公司投资
制度的规定。

本基金除 22 上海银行 CD022、21 交通银行 CD294、21 中信银行 CD191、21 国开 16、22 国开
01、21 渤海银行 CD288、21 民生银行 CD230、21 农业银行 CD131 外，投资的前十大证券的发行主
体本期没有出现监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,388.62

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 60,300.00

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 61,688.62

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中航航行宝 A 中航航行宝 B

报告期期初基金份额总额 201,050,878.77 -

报告期期间基金总申购份额 65,555,619.23 142,606,216.32

报告期期间基金总赎回份额 256,425,078.89 -

报告期期末基金份额总额 10,181,419.11 142,606,216.32

注：中航航行宝 A 报告期期间基金总赎回份额与中航航行宝 B 报告期期间基金总申购份额中包含由
A 级于 6 月 24 日自动升级为 B 级的份额 142,554,938.88 份。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2022 年 4 月 7 日 20,000,000.00 -20,000,955.96 -


2 赎回 2022 年 5 月 9 日 20,000,000.00 -20,002,526.69 -

3 红利再投 - 645,050.98 - -

合计 40,645,050.98 -40,003,482.65

注：根据《中航航行宝货币市场基金招募说明书》的规定，本基金不收取交易基金的费用。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资

者 序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占
类 号 到或者超过 20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比

别 间区间

机 1 2022/4/1-2022/6/30 181,961,165.34 645,050.98 40,000,000.00 142,606,216.32 93.34%
构

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一持有人持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，当单一持有人持有份额超 20%时，将面临客户集中度较高的风险，对基金规模的稳定性带来隐患，可能的赎回将可能引发产品的流动性风险。本管理人将加强与客户的沟通，尽量了解申赎意向，审慎确认大额申购与大额赎回，提前做好投资计划，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准中航航行宝货币市场基金募集的文件

9.1.2 《中航航行宝货币市场基金基金合同》

9.1.3 《中航航行宝货币市场基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照


9.1.5 报告期内中航航行宝货币市场基金在规定媒体上披露的各项公告

9.2 存放地点

中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区天辰东路 1 号北京亚洲金融大厦 B 座 1001、1007、
1008 单元
9.3 查阅方式

9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn

9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：400-666-2186

中航基金管理有限公司
2022 年 7 月 20 日
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