金鹰现金增益交易型货币市场基金

2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年三月三十日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......8

2.5 其他相关资料......8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......14
§4 管理人报告 ......15

4.1 基金管理人及基金经理情况......15

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......18

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......19

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......20

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......20

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......20
§5 托管人报告 ......20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......20

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......21
§6 审计报告 ......21

6.1 审计意见......21

6.2 形成审计意见的基础......21

6.3 其他信息......21

6.4 管理层对财务报表的责任......22

6.5 注册会计师的责任......22
§7 年度财务报表 ......23

7.1 资产负债表......23

7.2 利润表......25

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......26

7.4 报表附注......27
§8 投资组合报告 ......60

8.1 期末基金资产组合情况......60

8.2 债券回购融资情况......60

8.3 基金投资组合平均剩余期限......61


8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......61

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......61

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......62

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......62

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......63

8.9 投资组合报告附注......63
§9 基金份额持有人信息 ......64

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64

9.2 期末上市基金前十名持有人......65

9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......65

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......66

9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......66

9.6 发起式基金发起资金持有份额情况......66
§10 开放式基金份额变动 ......66
§11 重大事件揭示......67

11.1 基金份额持有人大会决议......67

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......67

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......67

11.4 基金投资策略的改变......67

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......67

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......67

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......67

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......68

11.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......69

11.10 其他重大事件......69
§12 影响投资者决策的其他重要信息......71

12.1 影响投资者决策的其他重要信息......71
§13 备查文件目录 ......71

13.1 备查文件目录......71

13.2 存放地点......72

13.3 查阅方式......72

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 金鹰现金增益交易型货币市场基金

基金简称 金鹰增益货币

场内简称 金鹰增益

基金主代码 511770

交易代码 511770

基金运作方式 契约型

基金合同生效日 2017 年 3 月 20 日

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 11,062,732,417.76 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2017-04-10

下属分级基金的基金简称 金鹰现金增益 A 金鹰现金增益 B 金鹰现金增益 E

下属分级基金的交易代码 004372 004373 511770

报告期末下属分级基金的份额总 10,866,848,463.72

额 191,227,919.06 份 份 4,656,034.98 份

注：金鹰现金增益 E 类基金份额上市交易，E 类基金份额面值为 100 元。本表中列示 E 类份额
数据面值已折算为 1 元。
2.2 基金产品说明

在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳
投资目标

定收益。

本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行
合理的配置和选择。本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政
投资策略 策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，
预测市场利率水平变动趋势，并审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风
险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制

投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益，具体投资策略包含以下几个层面：
（一）整体资产配置策略
首先根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断，然后形成利率动态预期，进而调整本基金投资组合的平均剩余期限。
（二）类属配置策略
本基金将合理配置各类短期金融工具，如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种，通过类属配置满足基金流动性需求并获得投资收益。本基金将对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析，在高流动性资产和流动性较低资产之间寻找平衡，以满足组合的日常流动性需求；基金管理人通过对各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素的分析来确定类属配置比例，选择具有投资价值的品种，以获取较高回报。
（三）债券类资产配置策略
本基金以安全性为第一考量，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。本基金还可配置外部信用评级等级较高（符合法规规定的级别）的企业债、短期融资券等信用类债券。在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，客观分析收益率出现偏离的原因，寻找收益率明显偏高的券种。本基金将重点关注价格被低估品种。
（四）流动性管理策略
本基金将对基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素进行跟踪，对投资组合的现金比例进行结构化管理，使得基金具备较高的流动性。基金管理人将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，将回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的变现需求。
（五）逆回购策略
基金管理人将密切关注由于季节性需求、新股申购等原因导致短期资金需


求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投
资机会。

（六）套利策略

本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充
分研究和论证，积极把握由于市场短期失衡而带来的套利机会，通过跨市
场、跨品种、跨期限等套利策略，力求获得安全的超额收益。

（七）资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并
利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严
格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风
险。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险收益特征

风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金鹰基金管理有限公司 招商证券股份有限公司

姓名 姚文强 韩鑫普

信 息 披 露

联系电话 020-83936180 0755-82943666

负责人

电子邮箱 csmail@gefund.com.cn tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话 4006135888 95565

传真 020-83282856 0755-82960794

广东省广州市南沙区滨海路 深圳市福田区福田街道福华一

注册地址

171号11楼自编1101之一J79 路111号

广州市天河区珠江东路28号越 深圳市福田区福田街道福华一

办公地址

秀金融大厦30层 路111号

邮政编码 510623 518000

法定代表人 王铁 霍达


2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn

基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦

30 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中审众环会计师事务所（特殊普

会计师事务所

通合伙） 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2020 年 2019 年 2018 年

3.1.1 期间数据和 金鹰现 金鹰现 金鹰现 金鹰现 金鹰现 金鹰现 金鹰现 金鹰现 金鹰现
指标 金增益 金增益 金增益 金增益 金增益 金增益 金增益 金增益 金增益
A B E A B E A B E

本期已实现收 3,780,14 271,469, 42,923.0 4,183,30 327,018, 435,656. 13,218,1 305,471, 3,358,18
益 9.88 434.66 8 2.74 513.37 86 86.64 359.01 3.06

3,780,14 271,469, 42,923.0 4,183,30 327,018, 435,656. 13,218,1 305,471, 3,358,18
本期利润

9.88 434.66 8 2.74 513.37 86 86.64 359.01 3.06

本期净值收益 2.3279 2.5225 0.4123 2.6864 2.8819 1.2270 3.7533 3.9509 3.1977
率 % % % % % % % % %

2020 年末 2019 年末 2018 年末

3.1.2 期末数据和

金鹰现金 金鹰现金 金鹰现金 金鹰现金 金鹰现金 金鹰现金 金鹰现金 金鹰现金 金鹰现金
指标

增益 A 增益 B 增益 E 增益 A 增益 B 增益 E 增益 A 增益 B 增益 E

期末基金资产 191,227, 10,866,8 4,656,03 177,046, 10,191,4 16,106,5 245,842, 10,875,9 39,825,7


净值 919.06 48,463.7 4.98 135.40 13,615.1 89.73 738.40 10,928.7 96.87
2 1 0

期末基金份额

净值 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2020 年末 2019 年末 2018 年末

3.1.3 累计期末指 金鹰现 金鹰现 金鹰现 金鹰现 金鹰现 金鹰现 金鹰现 金鹰现 金鹰现
标 金增益 金增益 金增益 金增益 金增益 金增益 金增益 金增益 金增益
A B E A B E A B E

累计净值收益 12.6458 13.4589 8.3148 10.0832 10.6674 7.8700 7.2033 7.5674 6.5626
率 % % % % % % % % %

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采

用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．金鹰现金增益 A：

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.6442% 0.0012% 0.3393% 0.0000% 0.3049% 0.0012%

过去六个月 1.1669% 0.0013% 0.6787% 0.0000% 0.4882% 0.0013%

过去一年 2.3279% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 0.9779% 0.0014%

过去三年 9.0206% 0.0022% 4.0432% 0.0000% 4.9774% 0.0022%

自基金合同生效 12.6458% 0.0025% 5.1047% 0.0000% 7.5411% 0.0025%
起至今

注：1、本基金收益分配是按日结转份额。

2．金鹰现金增益 B：

阶段 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④


益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标

② 准差④

过去三个月 0.6921% 0.0012% 0.3393% 0.0000% 0.3528% 0.0012%

过去六个月 1.2635% 0.0013% 0.6787% 0.0000% 0.5848% 0.0013%

过去一年 2.5225% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 1.1725% 0.0014%

过去三年 9.6443% 0.0022% 4.0432% 0.0000% 5.6011% 0.0022%

自基金合同生效 13.4589% 0.0025% 5.1047% 0.0000% 8.3542% 0.0025%
起至今

注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
3．金鹰现金增益 E：

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.0199% 0.0001% 0.3393% 0.0000% -0.3194% 0.0001%

过去六个月 0.0432% 0.0001% 0.6787% 0.0000% -0.6355% 0.0001%

过去一年 0.4123% 0.0016% 1.3500% 0.0000% -0.9377% 0.0016%

过去三年 4.8946% 0.0038% 4.0432% 0.0000% 0.8514% 0.0038%

自基金合同生效 8.3148% 0.0044% 5.1047% 0.0000% 3.2101% 0.0044%
起至今

注：1、本基金收益分配是按日结转份额。

2、本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较

金鹰现金增益交易型货币市场基金

自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017 年 3 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日)

1、金鹰现金增益 A

2、金鹰现金增益 B
3、金鹰现金增益 E


注：

1、本基金合同生效日期为 2017 年 3 月 20 日。

2、截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定，即投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

3、本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金鹰现金增益交易型货币市场基金

自基金合同生效以来基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、金鹰现金增益 A

2、金鹰现金增益 B
3、金鹰现金增益 E


注：

（1）本基金合同生效日期为 2017 年 3 月 20 日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
金鹰现金增益 A：

单位：人民币元

已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注
计

基金

2020 3,780,149.88 - - 3,780,149.88 -

2019 4,183,302.74 - - 4,183,302.74 -

2018 13,218,186.6 - - 13,218,186.64 -

4

合计 21,181,639.2

6 - - 21,181,639.26 -

金鹰现金增益 B：

单位：人民币元

已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注
计

基金

2020 271,469,434. - - 271,469,434.66 -

66


2019 327,018,513. - - 327,018,513.37 -

37

2018 305,471,359. - - 305,471,359.01 -

01

合计 903,959,307.

04 - - 903,959,307.04 -

金鹰现金增益 E：

单位：人民币元

已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注
计

基金

2020 42,923.08 - - 42,923.08 -

2019 435,656.86 - - 435,656.86 -

2018 3,358,183.06 - - 3,358,183.06 -

合计 3,836,763.00 - - 3,836,763.00 -

注：1、本基金以份额面值 1.0000 元/100.00 固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并每日
全部分配，即按份额面值 1.0000/100.00 元转为基金份额。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准，金鹰基金管理有限公司于 2002 年 12 月 25 日成立。
2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013 年 7 月子公司——广州金鹰资产管理
有限公司成立。2015 年 12 月，获得受托管理保险资金投资管理人资格。

“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富，风格多元的投资团队。

公司秉承开放、包容、多元的投资文化，采取基金经理负责制，将产品契约与基金经理风格有机结合，鼓励基金经理个人风格的充分展现，强化产品投资风格的稳定性，逐步形成了风险收益特征多元，投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末，合计管理公募基金47 支。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

刘丽娟女士，中南财经政法大学
本基金的 工商管理硕士，历任恒泰证券股
基金经 份有限公司交易员，投资经理，
刘丽娟 理，公司 2017-03-20 - 13 广州证券股份有限公司资产管理
固定收益 总部固定收益投资总监。2014 年
部总监 12 月加入金鹰基金管理有限公
司，任固定收益部总监。现任固
定收益部基金经理。

黄倩倩女士，西南财经大学金融
学硕士研究生，历任广州证券股
本基金的 份有限公司资产管理总部债券交
黄倩倩 基金经理 2017-06-06 - 8 易员，2014 年 11 月加入金鹰基金
管理有限公司，担任固定收益部
债券交易员、基金经理助理，现
任固定收益部基金经理。

注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者
合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易事前控制。同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖相同证券的情况进行监控和分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾这个不平凡的 2020 年，新冠肺炎疫情的出现，给全球经济带来了巨大的负面冲击，改变了
其原本的轨迹。暨 1 月末新冠肺炎在国内出现后，国内大部分行业 2 月处于停工状态；3 月以后，
国内疫情得到有效控制，各大企业开始陆续复工复产，国内 GDP 一季度呈负增长，同比下降 6.8%；随着逆周期政策的加码，企业复产速度加快，国内经济从二季度开始逐步缓慢修复，二季度 GDP 同比增长 3.2%，相较海外率先实现了疫情后经济的 V 型反弹。归功于中国的特殊体制以及对疫情的严控死守，该良好的复苏态势在下半年依然得到了良好的延续；而海外由于疫情的反复，经济活动尚未恢复正常。而从支持经济的三大支柱来细分，每个阶段贡献的主力却不尽相同。二季度主要靠投资拉动，地产投资仍保持较好韧性，基建投资受益于财政政策的发力表现抢眼，制造业投资受库存积压和盈利不足等影响表现较弱；而内外需方面修复较慢。进入下半年以后，受国内疫情情况稳定化、疫苗研发进展良好、双循环格局下的政策刺激、居民收入稳步上升等多因素提振，内需回暖速度加快，尤其是可选消费更胜一筹；外需方面，受海外疫情持续恶化的影响，国内出口份额迅速提
升，出口数据在三季度强势反弹由负转正并持续攀升，屡超市场预期，并在 11 月份出口同比增速跳升至 21%，创下 9 年来新高；内外需共同支撑国内经济加速复苏。投资方面，地产和基建投资保持平稳态势，而制造业投资恢复速度有所加快。通胀方面，全年呈现前高后低的走势，主要归因于猪价的下行、油价受海外疫情的反复在暴跌之后温和回升以及核心通胀的缓慢恢复。汇率方面，美元指数经历了过山车般的先上后下，3 月由于新冠疫情在美国加速恶化，市场情绪恐慌至极，美元作为避险工具不断升值，美元指数最高达到 102.38；后美联储实行了陆续购买 5000 亿美元的美债和2000 亿美元的 MBS、2 万亿美元刺激计划等一系列积极的货币政策，美元开启了贬值模式，美元指数开始震荡下行，到 12 月末最低跌至 90 以下。

基于以上经济基本面情况，叠加逆周期政策的调节，债券市场全年走势呈现 V 型态势。财政政策总体宽松，货币政策则呈现先宽松后边际收紧的趋势。上半年为应对疫情对经济的负面影响，全球呈现降准降息格局，央行上半年也实施了更加积极的货币政策，前后三次定向降准并下调了 OMO
利率，10 年国债从年初到 4 月底共下行 60bp 左右，1 年国债下行约 140bp；1 年期国股存单价格从
3.1%下行至最低 1.6%的水平，曲线较为陡峭。而进入 5 月，鉴于资金面有所收紧，央行于 5 月底重
启公开市场操作，主要以开展 7 天逆回购为主，累计释放了 6700 亿资金，但价格尚未调降，略超预期，债市开始略微回调。后进一步宽松预期落空，加之特别国债和专项债的集中发行让供给端持续承压，三季度又叠加结构性存款压降事宜和经济基本面好于预期等因素影响，债券市场持续上行。11 月永煤事件发生，市场担心信用风险传导至流动性风险，利率债被抛压，10 年国债最高上行至3.3 以上，同时信用利差走扩，中低等级信用债品种估值收益率上行幅度更大；直到央行超量续作
MLF 维稳，债市转而下行，随着央行多次通过 OMO 释放流动性，长短端齐下，10 年国债较 11 月
最高点下行 20bp 左右，1 年存单下行 40bp 左右，3m 存单下行约 80bp 左右；但信用债利差未见明
显收窄，中低等级品种依然估值较高。

本基金本年根据货币政策和财政政策的变化，择机适度配置了部分中长久期的高评级存单和存款，锁定了高票息，在保障了产品的流动性安全的同时获得了收益率向下所带来的超额回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 12 月 31 日，基金 A 类份额报告期内份额净值收益率为 2.3279%，同期业绩比较基
准收益率为 1.3500%；B 类份额报告期内份额净值收益率为 2.5225% ，同期业绩比较基准收益率为1.3500%；E 类份额报告期内份额净值收益率为 0.4123%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年，随着新冠疫苗的全球化普遍接种，海外经济将显著修复，国内经济也将延续目前
的好转态势。投资方面，地产投资增速预计受融资新规影响或将有所放缓，新一年政策面对基建投资的支持下降或对基建投资的持续发力形成一定约束，而制造业投资或将受益于全球经济的复苏而持续反弹。需求方面，在货币政策温和退出、而前期融资条件较为宽松的环境下，内需增长或将持续上升；而海外经济的复苏虽然对我国出口份额造成一定负面影响，但在总量增加的情况下，出口或将继续保持高位，为总需求的增长再添动力。CPI 方面，预计 2021 年受去年春节高基数影响会呈现先下探后上升的过程；以猪价为主的食品项方面会继续温和下探，而油价受海外经济复苏的快慢呈震荡趋势，而内需的持续增长对核心 CPI 和 PPI 都将构成较大支撑。货币政策方面，预计央行将按照经济工作会议的定调温和退出，短期内流动性或将继续保持宽松态势；随着全球经济的复苏更为确定之后，再配合财政政策择机边际收紧。基于以上判断，我们认为债券市场 2021 年将呈现震荡格局。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，按照规定的权限和程序独立开展本基金运作的合规性监察，认真履行职责，通过材料审阅、监督监控、覆盖检查、重点抽查等多种方法开展工作，督促各项业务的合规运作，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事会和监管部门出具监察稽核报告。

本报告期有关本基金的监察稽核内容包括投资、交易、研究、市场营销、信息披露等各项业务的每个环节以及信息技术、运营保障、行政管理等后台支持工作。监察结果显示，本报告期内公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；基金持有的证券符合规定的比例要求；基金专用交易席位年度交易量比例符合证监会的有关规定；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；销售工作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算
负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《金鹰现金增益交易型证券投资基金基金合同》，本基金每日将各级基金份额实现的基金净收益全额分配给基金份额持有人。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内无应当说明的预警事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

众环审字（2021）0500051 号
金鹰现金增益交易型货币市场基金全体份额持有人：
我们审计了由金鹰基金管理有限公司担任管理人（以下简称“基金管理人”）的金鹰现金增益交易型
货币市场基金（以下简称“金鹰现金增益基金”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，
2020 年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
6.1 审计意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》并参照《证券投资基金会计
核算业务指引》等相关规定编制，公允反映了金鹰现金增益基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及
2020 年度的经营成果和净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金鹰现金增益基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息

基金管理人管理层对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括金鹰现金增益基金 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

6.4 管理层对财务报表的责任

基金管理人管理层负责按照《企业会计准则》并参照《证券投资基金会计核算业务指引》等相关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估金鹰现金增益基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金鹰现金增益基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督金鹰现金增益基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金鹰现金增益基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金鹰现金增益基金不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。


中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
王兵 潘桂权
武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦
2021 年 3 月 30 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：金鹰现金增益交易型货币市场基金

报告截止日：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 3,943,133,911.34 3,147,638,435.70

结算备付金 17,518,081.72 26,132,405.75

存出保证金 16,727.66 19,769.38

交易性金融资产 7.4.7.2 6,110,159,454.73 5,954,542,673.98

其中：股票投资 0.00 -

基金投资 - -

债券投资 6,060,159,454.73 5,904,541,146.90

资产支持证券投资 50,000,000.00 50,001,527.08

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 4,209,902,279.89 3,735,087,989.63

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 35,348,264.09 31,381,926.21

应收股利 - -

应收申购款 11,925,040.62 532,834.55

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -


资产总计 14,328,003,760.05 12,895,336,035.20

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 2,091,627,819.18 1,858,596,409.70

应付证券清算款 1,170,000,000.00 648,689,740.27

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 2,256,171.14 2,222,229.24

应付托管费 644,620.30 634,922.65

应付销售服务费 109,122.11 105,225.85

应付交易费用 7.4.7.7 205,120.25 151,271.47

应交税费 81,109.60 8,120.33

应付利息 111,105.71 184,475.45

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 236,274.00 177,300.00

负债合计 3,265,271,342.29 2,510,769,694.96

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 11,062,732,417.76 10,384,566,340.24

未分配利润 7.4.7.10 0.00 -

所有者权益合计 11,062,732,417.76 10,384,566,340.24

负债和所有者权益总计 14,328,003,760.05 12,895,336,035.20

注：截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日，基金份额总额 11,062,732,417.76。其中 A 类份额基金
份额净值 1.0000 元，A 类份额总额 191,227,919.06 份，B 类份额基金份额净值 1.0000 元，B 类份额
总额 10,866,848,463.72 份；E 类份额基金份额净值 1.0000 元，E 类份额总额 4,656,034.98 份。

7.2 利润表
会计主体：金鹰现金增益交易型货币市场基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
附注

项 目 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至

号

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

一、收入 342,341,084.23 398,298,545.90

1.利息收入 339,915,554.41 397,967,935.30

其中：存款利息收入 7.4.7.11 85,343,003.81 60,250,050.63

债券利息收入 153,154,120.78 218,312,957.84

资产支持证券利息收入 3,692,316.78 1,960,679.52

买入返售金融资产收入 97,726,113.04 117,444,247.31

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,342,233.82 330,110.60

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 7.4.7.13 - -

债券投资收益 7.4.7.14 2,342,233.82 330,110.60

资产支持证券投资收益 7.4.7.15 - -

贵金属投资收益 7.4.7.16 - -

衍生工具收益 7.4.7.17 - -

股利收益 7.4.7.18 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.19 - -
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.20 83,296.00 500.00

减：二、费用 67,048,576.61 66,661,072.93

1．管理人报酬 31,378,535.80 32,728,140.36

2．托管费 8,965,295.84 9,350,897.25


3．销售服务费 1,444,607.34 1,518,472.11

4．交易费用 7.4.7.21 - -

5．利息支出 24,827,845.29 22,457,895.64

其中：卖出回购金融资产支出 24,827,845.29 22,457,895.64

6．税金及附加 25,064.33 27,710.11

7．其他费用 7.4.7.22 407,228.01 577,957.46

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

275,292,507.62 331,637,472.97
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 275,292,507.62 331,637,472.97

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鹰现金增益交易型货币市场基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

净值） 10,384,566,340.24 - 10,384,566,340.24

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期利润） - 275,292,507.62 275,292,507.62

三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列） 678,166,077.52 0.00 678,166,077.52

其中：1.基金申购款 27,392,196,121.23 0.00 27,392,196,121.23

2.基金赎回款 -26,714,030,043.71 0.00 -26,714,030,043.71

四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填列） - -275,292,507.62 -275,292,507.62

五、期末所有者权益（基金

净值） 11,062,732,417.76 0.00 11,062,732,417.76

上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

净值） 11,161,579,463.97 - 11,161,579,463.97

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期利润） - 331,637,472.97 331,637,472.97

三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列） -777,013,123.73 - -777,013,123.73

其中：1.基金申购款 21,379,271,361.35 - 21,379,271,361.35

2.基金赎回款 -22,156,284,485.08 - -22,156,284,485.08

四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填列） - -331,637,472.97 -331,637,472.97

五、期末所有者权益（基金

净值） 10,384,566,340.24 - 10,384,566,340.24

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：姚文强，主管会计工作负责人：刘盛，会计机构负责人：董霞
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况

金鹰现金增益交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2016]2827 号文《关于准予金鹰现金增益交易型货币市场基金注册的批复》批准，由金鹰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《金鹰现金增益交易型货币市场基金基金

合同》（以下简称"基金合同"）发起募集。经向中国证监会备案，基金合同于 2017 年 3 月 20 日正式
生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为金鹰基金管理有限公司，托管人为招商证券股份有限公司。

本基金募集期限自 2017 年 3 月 6 日至 2017 年 3 月 10 日止，首次设立募集资金为人民币
1,688,617,731.20 元，有效认购户数为 4716 户。其中金鹰增益货币基金 A 为人民币 10,164,981.22 元，
金鹰增益货币基金B为人民币185,001,749.98元，金鹰增益货币基金E为人民币1,493,451,000.00元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告予以验证。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”） 自律监管决定书[2017] 80 号审核同意，本基金 E 类基
金份额 14,934,510.00 份，每份面值 100.00 元于 2017 年 4 月 10 日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)要求，并按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在会计核算和信息
披露方面亦参考了中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）于 2012 年 11 月 16 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》及其发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会及基金业协会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 1
月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策与上年度财务报表一致。
7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1. 金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具投资等，其中股票投资、债券投资和资产支持证券在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

2. 金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认，相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

债券及资产支持证券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量， 即按票面利率或商定
利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日评估影子价格（即相关金融工具的公允价值），以避免上述投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。

2. 贷款及应收款项

买入返售金融资产采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

3. 其他金融负债


卖出回购金融资产款采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而受到的对价。

终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。

当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时，基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：

1、存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。 与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。

4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金红利再投资和转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

1. 利息收入

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

(2) 债券、资产支持证券利息收入按其投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率确定利息收入。

(3) 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

2. 投资收益


(1) 债券、资产支持证券投资收益于卖出证券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应收利息及相关费用(若有)后的差额确认。

(2) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本及相关费用(若有)后的差额确认。

3、其他收入

在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以计量的时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量

1. 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.28%的年费率逐日计提。

2. 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.08%的年费率逐日计提。

3. 本基金 A 级基金份额、B 级基金份额和 E 类基金份额的销售服务费分别按前一日该级基金资
产净值的 0.20%、0.01%和 0.20%的年费率逐日计提。

4. 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。7.4.4.10 基金的收益分配政策

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。

3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益；

4、本基金场外份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；若投资者在当日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资者基金份额不变，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资者基金份额。若基金份额持有人赎回基金份额，当基金份额持有人全部赎回基金份额时，基金收益将立即结算并随赎回款项一起支付给投资者，如果基金收益为负，则扣减赎回金额；当基金份额持有人部分赎回基金份额时，不结算基金收益，若收益为负值且剩余的基金份额不足以弥补时，将自动按比例结转基金份额当前未付收益；基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索，基金份额持有人应予支付；


5、本基金场内份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，计入投资者收益账户，投资者收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配，若投资者收益账户内的累计收益不低于 100 元时，则 100 元整数倍的累计收益将兑付为相应场内基金份额。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；投资者赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资者；若累计收益为负值，则从投资者赎回基金款中按比例扣除。投资者卖出部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资者份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资者结清；

6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额及对应的收益自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；

7、投资者当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.11 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政
策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作
的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存
款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。2018 年 1 月 1 日（含）以后，资管产
品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3. 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得
税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得
额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1
年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。

4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5. 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再
缴纳印花税。

6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7. 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

活期存款 1,583,133,911.34 1,557,638,435.70

定期存款 2,360,000,000.00 1,590,000,000.00

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 1,600,000,000.00 1,500,000,000.00

存款期限 3 个月以上 - -

存款期限 3 个月 760,000,000.00 90,000,000.00

-1 年

其他存款 - -

合计 3,943,133,911.34 3,147,638,435.70

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 6,060,159,454.73 6,065,929,000.00 5,769,545.27 0.0522

合计 6,060,159,454.73 6,065,929,000.00 5,769,545.27 0.0522

资产支持证券 50,000,000.00 50,165,000.00 165,000.00 0.0015

合计 6,110,159,454.73 6,116,094,000.00 5,934,545.27 0.0536

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 150,336,508.90 150,254,000.00 -82,508.90 -0.0008
债券

银行间市场 5,754,204,638.00 5,758,304,000.00 4,099,362.00 0.0395


合计 5,904,541,146.90 5,908,558,000.00 4,016,853.10 0.0387

资产支持证券 50,001,527.08 50,330,000.00 328,472.92 0.0032

合计 5,954,542,673.98 5,958,888,000.00 4,345,326.02 0.0418

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 1,170,000,000.00 -

银行间市场 3,039,902,279.89 -

合计 4,209,902,279.89 -

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 648,673,000.00 -

银行间市场 3,086,414,989.63 -

合计 3,735,087,989.63 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 372,113.68 336,713.09

应收定期存款利息 6,241,332.73 5,191,350.33

应收其他存款利息 - -


应收结算备付金利息 8,671.52 11,759.60

应收债券利息 24,075,423.12 20,795,197.14

应收资产支持证券利息 1,166,794.52 1,294,301.37

应收买入返售证券利息 3,483,920.27 3,752,595.78

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 8.25 8.90

合计 35,348,264.09 31,381,926.21

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 0.00 -

银行间市场应付交易费用 205,120.25 151,271.47

合计 205,120.25 151,271.47

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

其他应付款 1,974.00 -

E 类上市费 60,000.00 -

帐户维护费 9,300.00 9,300.00

预提审计费 45,000.00 48,000.00

预提信息披露费 120,000.00 120,000.00

合计 236,274.00 177,300.00

7.4.7.9 实收基金
金鹰现金增益 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2020年1月1日至2020年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 177,046,135.40 177,046,135.40

本期申购 1,140,896,364.86 1,140,896,364.86

本期赎回（以“-”号填列） -1,126,714,581.20 -1,126,714,581.20

本期末 191,227,919.06 191,227,919.06

注：1、申购份额含红利再投。

2、A 类基金份额为场外基金份额，份额净值为 1.0000 元。

金鹰现金增益 B

金额单位：人民币元

本期

项目 2020年1月1日至2020年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,191,413,615.11 10,191,413,615.11

本期申购 26,250,060,333.29 26,250,060,333.29

本期赎回（以“-”号填列） -25,574,625,484.68 -25,574,625,484.68

本期末 10,866,848,463.72 10,866,848,463.72

注：1、申购份额含红利再投。

2、B 类基金份额为场外基金份额，份额净值为 1.0000 元。

金鹰现金增益 E

金额单位：人民币元

本期

项目 2020年1月1日至2020年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 16,106,589.73 16,106,589.73

本期申购 1,239,423.08 1,239,423.08


本期赎回（以“-”号填列） -12,689,977.83 -12,689,977.83

本期末 4,656,034.98 4,656,034.98

注：1、申购份额含红利再投。

2、E 类基金份额为场内基金份额，场内份额折算日为基金合同生效当日。折算后 E 类基金份额
的份额净值为 100.0000 元。
7.4.7.10 未分配利润
金鹰现金增益 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 3,780,149.88 - 3,780,149.88

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -3,780,149.88 - -3,780,149.88

本期末 - - -

金鹰现金增益 B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 271,469,434.66 - 271,469,434.66

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -271,469,434.66 - -271,469,434.66

本期末 - - -

金鹰现金增益 E

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 42,923.08 - 42,923.08

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -42,923.08 - -42,923.08

本期末 - - -

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12

31 日 月 31 日

活期存款利息收入 40,707,107.58 2,203,167.56

定期存款利息收入 44,281,204.61 57,611,015.28

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 354,223.27 399,111.72

其他 468.35 36,756.07

合计 85,343,003.81 60,250,050.63

7.4.7.12 股票投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.13 基金投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均未投资基金。
7.4.7.14 债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 2019年1月1日至2019年12月
31日 31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 21,295,577,351.58 20,047,784,380.62
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 21,220,971,431.66 19,974,998,795.25
本总额

减：应收利息总额 72,263,686.10 72,455,474.77

买卖债券差价收入 2,342,233.82 330,110.60

7.4.7.15 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均未投资股票。
7.4.7.17 衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.18 股利收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.19 公允价值变动收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.20 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日

基金赎回费收入 0.00 -

其他收入 83,296.00 500.00

合计 83,296.00 500.00

7.4.7.21 交易费用

7.4.7.21.1 持有基金产生的费用

本基金本报告期内及上年度可比期间均未投资基金。
7.4.7.22 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12月 2019年1月1日至2019年12月31日
31日

审计费用 39,000.00 42,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

其他 828.00 900.00

债券交易费 37,200.00 -

回购交易费 200.01 580.73

E 类上市费 60,000.00 60,000.00

E 类中登 TA 结算服务费 150,000.00 300,000.00

帐户维护费 - 37,200.00

汇划手续费 - 17,276.73

合计 407,228.01 577,957.46

7.4.7.23 分部报告

本基金无分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无需做披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需做披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构

招商证券股份有限公司 基金托管人

广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东

东旭集团有限公司 基金管理人股东


广州越秀金融控股集团股份有限公司 基金管理人股东

广州金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司

招商证券资产管理有限公司 基金托管人子公司

注：经基金管理人 2019 年第一次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准（证监许可[2019]2306），基金管理人原股东中信证券华南股份有限公司(原广州证券股份有限公司)将其持有的本公司 24.01%股权转让给广州越秀金融控股集团股份有限公司。本次股权转让后，基金管理人股权结构变更为：东旭集团有限公司 66.19%，广州越秀金融控股集团股份有限公司 24.01%，广州白云山医药集团股份有限公司 9.80%。基金管理人已完成股权变更事项的工商变更登记。上述
事项已于 2020 年 1 月 4 日在证监会规定媒介披露。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日

关联方名称 占当期债 占当期债

成交金额 券成交总 成交金额 券成交总

额的比例 额的比例

招商证券股份有限公 367,384,581.10 100.00% 476,568,500.00 100.00%
司
7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称

2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日


占当期债 占当期债
券回购成 成交金额 券回购成
成交金额

交总额的 交总额的
比例 比例

招商证券股份有限公 53,218,357,000.00 100.00% 63,110,805,000.00 100.00%
司
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月31
日 日

当期发生的基金应支付的管

理费 31,378,535.80 32,728,140.36

其中：支付销售机构的客户

维护费 700,320.58 1,145,705.86

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.28%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.28%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月31

日 日

当期发生的基金应支付的托

8,965,295.84 9,350,897.25

管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.08%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金
托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2020年1月1日至2020年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

金鹰现金增益 A 金鹰现金增益 B 金鹰现金增益 E 合计

金鹰基金管理有限公 58,700.30 1,048,470.89 2,688.97 1,109,860.16
司

合计 58,700.30 1,048,470.89 2,688.97 1,109,860.16

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2019年1月1日至2019年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

金鹰现金增益A 金鹰现金增益B 金鹰现金增益E 合计

金鹰基金管理有限公 17,743.26 1,083,501.04 5,336.66 1,106,580.96
司

中信证券华南股份有 225.69 - 65.00 290.69
限公司

合计 17,968.95 1,083,501.04 5,401.66 1,106,871.65

注：本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%；本基金 B 类基金份额的销售服务费年

费率为 0.01%；本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%。


H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，自动在次月起

3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法

定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日

项目

金鹰现金增益 金鹰现金增益 金鹰现金增益 金鹰现金增益 金鹰现金增益 金鹰现金增益
A B E A B E

基 金 合 同 生 效 日

（2017年3月20日）

持有的基金份额 - 0.00 - - 0.00 -

期初持有的基金份

额 - 0.00 - - 0.00 -

期间申购/买入总份 30,002,439.9

额 - 8 - - 0.00 -

期间因拆分变动份

额 - 0.00 - - 0.00 -

减：期间赎回/卖出

总份额 - 0.00 - - 0.00 -

期末持有的基金份 30,002,439.9

额 - 8 - - 0.00 -

期末持有的基金份
额占基金总份额比

例 - 0.28% - - 0.00% -

注：报告期申购总份额中包含了当期因分红收益变动增加的份额。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

金鹰现金增益 A

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

金鹰现金增益 B

份额单位：份

金鹰现金增益B本期末 金鹰现金增益B上年度末

2020年12月31日 2019年12月31日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额

比例 比例

招商证券资产管理 200,464,758.81 1.84% 150,261,922.03 1.47%
有限公司

广州金鹰资产管理 30,002,439.98 0.28% 0.00 0.00%
有限公司

招商证券股份有限 50,000,000.00 0.46% 0.00 0.00%
公司

金鹰现金增益 E

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商证券股份有 1,583,133,911.34 40,707,107.58 1,557,638,435.70 2,203,167.56

限公司

注：本基金用于证券交易结算的资金通过"招商证券基金托管结算资金专用存款账户"转存于中

国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率或约定利率计息，在资产负债表中的"结算备付金"

科目中单独列示。本报告期末余额 17,518,081.72 元，利息收入 354,223.27 元。上年度末期末余额26,132,405.75 元，利息收入 399,111.72 元。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本基金本报告期内未投资基金。
7.4.11 利润分配情况
1、金鹰现金增益 A

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分

备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

3,780,149.88 - - 3,780,149.88 -

2、金鹰现金增益 B

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分

备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

271,469,434.66 - - 271,469,434. -

66

3、金鹰现金增益 E

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分

备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

42,923.08 - - 42,923.08 -

7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
金融资产余额为 2,091,627,819.18 元，所抵押债券参见下表：

金额单位：人民币元

期末估值

债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额

单价

072000265 20 渤海证券 2020-12-31 100.00 1,500,000.00 150,001,553.53
CP011

072000268 20 兴业证券 2020-12-31 100.00 500,000.00 50,000,492.63
CP002

012002470 20 陕投集团 2020-12-31 99.77 1,000,000.00 99,770,529.96
SCP001

012004328 20 闽冶金 2020-12-31 99.96 1,000,000.00 99,964,893.40
SCP007

180304 18 进出 04 2020-12-31 100.56 1,000,000.00 100,558,989.84

112092790 20 恒生银行 2020-12-31 99.56 1,000,000.00 99,564,134.39
CD006

112094273 20 恒生银行 2020-12-31 99.50 900,000.00 89,554,468.98
CD011

112088736 20 长安银行 2020-12-31 99.26 1,000,000.00 99,255,573.66
CD022

112073786 20 长安银行 2020-12-31 99.45 300,000.00 29,836,256.34
CD056

160206 16 国开 06 2020-12-31 100.11 500,000.00 50,052,711.51

180302 18 进出 02 2020-12-31 100.13 500,000.00 50,066,025.86

180208 18 国开 08 2020-12-31 100.57 700,000.00 70,397,493.50

200201 20 国开 01 2020-12-31 99.99 1,100,000.00 109,987,148.73

180203 18 国开 03 2021-01-06 100.42 1,000,000.00 100,424,223.08

160206 16 国开 06 2021-01-04 100.11 474,000.00 47,449,970.51

180302 18 进出 02 2021-01-04 100.13 500,000.00 50,066,025.86

180203 18 国开 03 2021-01-04 100.42 700,000.00 70,296,956.15

180208 18 国开 08 2021-01-04 100.57 700,000.00 70,397,493.50


200201 20 国开 01 2021-01-04 99.99 1,100,000.00 109,987,148.73

112008014 20 中信银行 2021-01-04 99.63 1,500,000.00 149,442,134.33
CD014

112006033 20 交通银行 2021-01-04 99.56 1,000,000.00 99,557,949.87
CD033

112011089 20 平安银行 2021-01-04 99.42 2,000,000.00 198,835,409.05
CD089

112018321 20 华夏银行 2021-01-04 99.44 1,000,000.00 99,442,444.82
CD321

112015558 20 民生银行 2021-01-04 98.64 2,600,000.00 256,462,289.03
CD558

112009515 20 浦发银行 2021-01-04 97.01 2,000,000.00 194,025,458.32
CD515

112015574 20 民生银行 2021-01-04 98.63 1,000,000.00 98,628,532.40
CD574

012001902 20 鄂交投 2021-01-04 99.86 700,000.00 69,901,636.17
SCP008

112021374 20 渤海银行 2021-01-04 99.38 2,000,000.00 198,756,448.26
CD374

072000244 20 银河证券 2021-01-04 100.00 200,000.00 20,000,172.77
CP012

112016287 20 上海银行 2021-01-04 98.67 2,000,000.00 197,332,802.51
CD287

112088022 20 华融湘江 2021-01-04 99.37 1,000,000.00 99,373,861.73
银行 CD100

112087991 20 徽商银行 2021-01-04 98.61 1,300,000.00 128,189,898.55
CD081

合计 33,774,000.00 3,357,581,127.97

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从无交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。
7.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、
准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度：

（1）风险管理控制制度

风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。

（2）投资管理制度

投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。

制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。

制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。

制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。

（3）监察稽核制度

公司设立督察长，负责监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事会聘任，对董事会负责，报中国证监会核准。

除应当回避的情况外，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。

督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。

公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，严格审查监察稽核人员的专业任职条件，配备了充足的合格的监察稽核人员，明确规
定了监察稽核的操作程序和组织纪律。

监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估控制证券发行人的信用风险，建立了内部评级体系，通过内部评级与外部评级相结合的方法充分评估证券的风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2020年12月31日 2019年12月31日

A-1 250,002,493.14 580,005,328.80

A-1 以下 - 0.00

未评级 729,020,296.00 50,000,022.98

合计 979,022,789.14 630,005,351.78

注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2020年12月31日 2019年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2020年12月31日 2019年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2020年12月31日 2019年12月31日

AAA 80,605,995.47 80,147,955.19

AAA 以下 0.00 70,188,553.71

未评级 0.00 0.00

合计 80,605,995.47 150,336,508.90

注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2020年12月31日 2019年12月31日

AAA 50,000,000.00 50,001,527.08

AAA 以下 0.00 0.00


未评级 0.00 0.00

合计 50,000,000.00 50,001,527.08

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2020年12月31日 2019年12月31日

AAA 4,043,117,251.88 4,010,849,181.56

AAA 以下 405,629,869.57 513,603,235.12

未评级 0.00 0.00

合计 4,448,747,121.45 4,524,452,416.68

注：以上数据按照最新发行人评级填列。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外，本金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险可控。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。基金管理人通过久期、凸度等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月 6 个月 1 年以内

1 个月 1-3 3 个月

2020 年 12 月 以内 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
以内 个月 -1 年

31 日

资产

2,083,1 1,860,000 3,943,1
银行存款 33,911. - - - - ,000.00 - - - 33,911.
34 34

结算备付金 17,518, - - - - - - - - 17,518,
081.72 081.72

存出保证金 16,727. - - - - - - - - 16,727.
66 66

交易性金融 449,857 5,660,302 6,110,1
资产 ,361.01 - - - - ,093.72 - - - 59,454.
73

买入返售金 4,209,9 4,209,9
融资产 02,279. - - - - - - - - 02,279.
89 89

应收证券清 - - - - - - - - - -
算款

应收利息 - - - - - - - - 35,348,26 35,348,
4.09 264.09

应收股利 - - - - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - - - 11,925,04 11,925,
0.62 040.62

其他资产 - - - - - - - - - -

资产总计 14,328,
6,760,4 7,520,302 47,273,30

003,760
28,361. - - - - ,093.72 - - 4.71

.05
62

负债


短期借款 - - - - - - - - - -

交易性金融 - - - - - - - - - -
负债

卖出回购金 2,091,6 2,091,6
融资产款 27,819. - - - - - - - - 27,819.
18 18

应付证券清 1,170,000 1,170,0
算款 - - - - - - - - ,000.00 00,000.
00

应付赎回款 - - - - - - - - - -

应付管理人 - - - - - - - - 2,256,171 2,256,1
报酬 .14 71.14

应付托管费 - - - - - - - - 644,620.3 644,620
0 .30

应付销售服 - - - - - - - - 109,122.1 109,122
务费 1 .11

应付交易费 - - - - - - - - 205,120.2 205,120
用 5 .25

应交税费 - - - - - - - - 81,109.60 81,109.
60

应付利息 - - - - - - - - 111,105.7111,105.
1 71

应付利润 - - - - - - - - - -

其他负债 - - - - - - - - 236,274.0 236,274
0 .00

2,091,6 3,265,2
负债总计 1,173,643

27,819. - - - - - - - 71,342.
,523.11

18 29

4,668,8 11,062,
利 率 敏 感 度 7,520,302 -1,126,37

00,542. - - - - - - 732,417
缺口 ,093.72 0,218.40

44 .76

上年度末 6 个月 6 个月 1 年以内

1 个月 1-3 3 个月

2019 年 12 月 以内 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
以内 个月 -1 年

31 日
资产

1,557,6 1,590,000 3,147,6
银行存款 38,435. - - - - ,000.00 - - - 38,435.
70 70

结算备付金 26,132, - - - - - - - - 26,132,


405.75 405.75

存出保证金 19,769. - - - - - - - - 19,769.
38 38

交易性金融 679,585 5,274,956 5,954,5
资产 ,774.25 - - - - ,899.73 - - - 42,673.
98

买入返售金 3,735,0 3,735,0
融资产 87,989. - - - - - - - - 87,989.
63 63

应收证券清 - - - - - - - - - -
算款

应收利息 - - - - - - - - 31,381,92 31,381,
6.21 926.21

应收股利 - - - - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - - - 532,834.5 532,834
5 .55

其他资产 - - - - - - - - - -

5,998,4 12,895,
6,864,956 31,914,76

资产总计 64,374. - - - - - - 336,035
,899.73 0.76

71 .20

负债

短期借款 - - - - - - - - - -

交易性金融 - - - - - - - - - -
负债

卖出回购金 1,858,5 1,858,5
融资产款 96,409. - - - - - - - - 96,409.
70 70

应付证券清 - - - - - - - -648,689,7 648,689
算款 40.27 ,740.27

应付赎回款 - - - - - - - - - -

应付管理人 - - - - - - - -2,222,229 2,222,2
报酬 .24 29.24

应付托管费 - - - - - - - -634,922.6 634,922
5 .65

应付销售服 - - - - - - - -105,225.8 105,225
务费 5 .85

应付交易费 - - - - - - - -151,271.4 151,271
用 7 .47

应交税费 - - - - - - - - 8,120.33 8,120.3
3

应付利息 - - - - - - - -184,475.4 184,475
5 .45


应付利润 - - - - - - - - - -

其他负债 - - - - - - - -177,300.0 177,300
0 .00

1,858,5 2,510,7
652,173,2

负债总计 96,409. - - - - - - - 69,694.
85.26

70 96

4,139,8 10,384,
利 率 敏 感 度 6,864,956 -620,258,

67,965. - - - - - - 566,340
缺口 ,899.73 524.50

01 .24

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

分析 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

利率上升 25 个基点 -4,845,987.65 -4,022,250.72

利率下降 25 个基点 4,870,263.38 4,039,309.16

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，不投资股票、权证等其他交易性金融资产，于本期末无重大其他市场价格风险。

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资占基金资产净值的比例为 0.00%，因此
除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1. 公允价值

(1) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(ii) 各层级金融工具公允价值

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
6,110,159,454.73 元。无属于第一层级和第三层级的金额。

于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
5,954,542,673.98 元。无属于第一层级和第三层级的金额。

(iii) 公允价值所属层级间的重大变动

本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 固定收益投资 6,110,159,454.73 42.64

其中：债券 6,060,159,454.73 42.30

资产支持证券 50,000,000.00 0.35

2 买入返售金融资产 4,209,902,279.89 29.38

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 3,960,651,993.06 27.64

4 其他各项资产 47,290,032.37 0.33

5 合计 14,328,003,760.05 100.00

注：其他资产包括：存出保证金、应收利息（股利）、应收证券清算款、应收申购款、待摊费
用、其他应收款。
8.2 债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

报告期内债券回购融资余额 13.43
1

其中：买断式回购融资 -

占基金资产净值的比例
序号 项目 金额

（％）

报告期末债券回购融资余额 2,091,627,819.18 18.91
2

其中：买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。

8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 69

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余期限无超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（％） 值的比例（％）

1 30 天以内 46.62 29.48

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 20.23 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 25.71 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 6.33 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 19.63 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 118.51 29.48

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)


1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 632,389,544.14 5.72

其中：政策性金融债 551,783,548.67 4.99

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 979,022,789.14 8.85

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,448,747,121.45 40.21

8 其他 - -

9 合计 6,060,159,454.73 54.78

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

10 112014072 20 江苏银行 CD072 1,500,000.00 148,948,076.72 1.35

9 112008014 20 中信银行 CD014 1,500,000.00 149,442,134.33 1.35

8 180203 18 国开 03 1,700,000.00 170,721,179.23 1.54

7 112009515 20 浦发银行 CD515 2,000,000.00 194,025,458.32 1.75

6 112016287 20 上海银行 CD287 2,000,000.00 197,332,802.51 1.78

5 112076387 20 广西北部湾银行 2,000,000.00 198,564,619.58 1.79
CD422

4 112021374 20 渤海银行 CD374 2,000,000.00 198,756,448.26 1.80

3 112011089 20 平安银行 CD089 2,000,000.00 198,835,409.05 1.80

2 112015558 20 民生银行 CD558 2,600,000.00 256,462,289.03 2.32

1 112094273 20 恒生银行 CD011 3,000,000.00 298,514,896.61 2.70

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.2032%

报告期内偏离度的最低值 -0.0679%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0660%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%)

1 138570 嘉泰 01 优 500,000.00 50,000,000.00 0.45

注：本基金本报告期末仅持有 1 只资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海浦东发展银行股份有限公司因未按照专营部门制规定开展同业业务等行为，于2020年8月11日被中国保险监督管理委员会上海保监局罚款2100万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的恒生银行（中国）公司因放任流动资金贷款用于固定资产投资、未采取有效措施对个人消费贷款资金使用进行健康、个人消费贷用于购房、办理部分保理
业务未审核贸易背景未依法履行其他职责等行为，于 2020 年 11 月 2 日被中国银行保险监督管理委
员会上海监管局罚款 120 万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的平安银行股份有限公司因汽车金融事业部将贷款调查的
核心事项委托第三方完成等行为，于 2020 年 2 月 3 日被中国银行业监督管理委员会深圳监管局罚款
720 万元。因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等行为，
于 2020 年 10 月 27 日被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款 100 万元。该证券的投资符合
本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海银行股份有限公司因 2014 至 2018 年绩效考评管理
严重违反审慎经营规则、2018 年未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬等行为，于 2020 年 11 月 25
日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局罚款 80 万元，并责令改正。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中信银行股份有限公司因违规发放土地储蓄贷款等行为，于 2020年2月 21日被中国银行保险监督管理委员会北京监管局责令改正并给予合计2020万元罚款的行政处罚。因中信银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在理财产品数量漏
报等违法违规行为，于 2020 年 5 月 9 日被中国银行保险监督管理委员会罚款合计 160 万元。该证券
的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的江苏银行股份有限公司因个人贷款资金用途管控不严、
发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款等行为，于 2020 年 12 月 31 日被中国银行保险监督管理委
员会江苏监管局公开处罚并给予 240 万元罚款的行政处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
8.9.2 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 16,727.66

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 35,348,264.09

4 应收申购款 11,925,040.62

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 47,290,032.37

8.9.3 其他需说明的重要事项标题

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

金鹰现金增益 A 12,014 15,917.09 68,975,910.40 36.07% 122,252,008.66 63.93%


金鹰现金增益 B 114,387,878 10,855,981,615

95 99.90% 10,866,848.46 0.10%
.57 .26

金鹰现金增益 E 100.00
156 29,846.38 0.00 0.00% 4,656,034.98

%

合计 10,924,957,525

12,265 901,975.74 98.75% 137,774,892.10 1.25%
.66

注：金鹰现金增益E类基金份额上市交易，E类基金份额面值为100元。本表中列示E类份额数据面值已折算为1元。
9.2 期末上市基金前十名持有人
金鹰现金增益 A

金鹰现金增益 A 类基金份额未上市交易。
金鹰现金增益B

金鹰现金增益 B 类基金份额未上市交易。
金鹰现金增益 E

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 钱宪民 606,800.00 13.03%

2 唐冰痕 324,900.00 6.98%

3 苏贵红 246,500.00 5.29%

4 张砚华 231,700.00 4.98%

5 沈卫国 178,200.00 3.83%

6 王志中 163,000.00 3.50%

7 陈飞卫 162,400.00 3.49%

8 王小丽 159,100.00 3.42%

9 沈静 150,100.00 3.22%

10 张青荣 140,000.00 3.01%

注：金鹰现金增益 E 类基金份额上市交易，E 类基金份额面值为 100 元。本表中列示 E 类份额
数据面值已折算为 1 元。
9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例


1 保险类机构 514,737,908.05 4.65%

2 银行类机构 509,964,549.92 4.61%

3 保险类机构 504,729,088.18 4.56%

4 银行类机构 500,838,166.74 4.53%

5 券商类机构 414,828,528.98 3.75%

6 银行类机构 409,315,580.30 3.70%

7 银行类机构 408,168,908.08 3.69%

8 银行类机构 403,632,816.07 3.65%

9 券商类机构 402,132,031.75 3.64%

10 银行类机构 400,312,171.13 3.62%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

金鹰现金增益 A 175,542.47 0.09%

基金管理人所有从业人员持 金鹰现金增益 B 0.00 0.00%

有本基金 金鹰现金增益 E 0.00 0.00%

合计 175,542.47 0.00%

9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 金鹰现金增益 A 0

金投资和研究部门负责人 金鹰现金增益 B 0

持有本开放式基金 金鹰现金增益 E 0

合计 0

金鹰现金增益 A 0

金鹰现金增益 B 0

本基金基金经理持有本开

放式基金 金鹰现金增益 E 0

合计 0

9.6 发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 金鹰现金增益 A 金鹰现金增益 B 金鹰现金增益 E


基金合同生效日（2017 年 3 月 20 日）

10,164,981.22 185,001,749.98 1,493,451,000.00
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 177,046,135.40 10,191,413,615.11 16,106,589.73

本报告期基金总申购份额 1,140,896,364.86 26,250,060,333.29 1,239,423.08

减：本报告期基金总赎回份额 1,126,714,581.20 25,574,625,484.68 12,689,977.83

本报告期基金拆分变动份额 - - -

本报告期期末基金份额总额 191,227,919.06 10,866,848,463.72 4,656,034.98

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开基金份额持有人大会
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期，本基金管理人董事长、法定代表人、总经理、副总经理发生变动。2021 年 2 月 8

日，公司原督察长徐娇娇女士离任督察长，由公司总经理姚文强先生代行督察长职务。截至报告日，
王铁先生担任公司董事长、法定代表人，姚文强先生担任公司总经理并代行督察长职务，刘盛先生
担任公司副总经理及首席信息官职务。

2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、公募基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本基金报告期内没有改变基金投资策略。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金报告期内未持有基金。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），已为本基金提供 4 年
审计服务。

本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为 45000 元。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的行政监管措施，对公
司提出整改要求，公司已按要求进行了整改。


本报告期内，未发现托管人及其高级管理人员存在受稽核或处罚的情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

招商证券 2 - - - - -

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金合同规定的选择券商的标准， 选择券商租用其席位。 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的专用交易单元。本基金专用交易单元的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权证

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

招商证券 367,384,581. 100.00% 53,218,35 100.00% - -
10 7,000.00

注：本基金专用交易单位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

11.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期内未出现偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
11.10 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中

1 国工商银行“2020 倾心回馈”基金定投优惠活 证监会规定媒介 2020-01-02
动的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中

2 国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠 证监会规定媒介 2020-01-02
活动的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中

3 国工商银行 AI 投服务基金申购费率优惠活动 证监会规定媒介 2020-01-02
的公告

4 金鹰基金高级管理人员变更公告 证监会规定媒介 2020-01-04

5 金鹰基金管理有限公司关于公司股权变更的 证监会规定媒介 2020-01-04
公告

6 金鹰基金高级管理人员变更公告 证监会规定媒介 2020-01-04

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

7 与万家财富基金销 售（天津）有限公司定投 证监会规定媒介 2020-01-09
及费率优惠活动的公告

金鹰现金增益交易型货币市场基金暂停（大

8 额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期 证监会规定媒介 2020-01-20
定额投资）公告

9 金鹰现金增益交易型货币市场基金修改基金 证监会规定媒介 2020-01-20
合同的公告

10 金鹰现金增益交易型货币市场基金托管协议 证监会规定媒介 2020-01-20
更新

11 金鹰现金增益交易型货币市场基金基金合同 证监会规定媒介 2020-01-20
更新

12 金鹰现金增益交易型货币市场基金招募说明 证监会规定媒介 2020-01-20
书更新

13 金鹰现金增益交易型货币市场基金招募说明 证监会规定媒介 2020-01-20
书摘要更新

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金根

14 据《公开募集证券投资基金信息披露管理办 证监会规定媒介 2020-01-20
法》修订基金合同、托管协议的提示性公告

15 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019 年四 证监会规定媒介 2020-01-21
季度报告

16 金鹰基金管理有限公司关于调整旗下基金产 证监会规定媒介 2020-01-30
品 2020 年春节假期相关安排的提示性公告


17 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会规定媒介 2020-03-11

18 金鹰基金管理有限公司关于董事会成员变更 证监会规定媒介 2020-03-13
的公告

19 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长 证监会规定媒介 2020-03-13
期停牌股票估值方法的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

20 与中国国际期货股份有限公司定投及费率优 证监会规定媒介 2020-03-18
惠活动的公告

21 金鹰基金管理有限公司关于延期披露旗下基 证监会规定媒介 2020-03-27
金 2019 年年度报告的公告

22 金鹰基金行业高级管理人员变更公告 证监会规定媒介 2020-03-28

23 金鹰现金增益交易型货币市场基金增加扩位 证监会规定媒介 2020-04-10
证券简称的公告

24 金鹰基金管理有限公司关于网上交易系统升 证监会规定媒介 2020-04-11
级暂停服务的公告

25 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长 证监会规定媒介 2020-04-17
期停牌股票估值方法的公告

26 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金季度报 证监会规定媒介 2020-04-21
告提示性公告

27 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2020 年一 证监会规定媒介 2020-04-21
季度报告

28 金鹰基金管理有限公司董事长变更公告 证监会规定媒介 2020-04-24

金鹰现金增益交易型货币市场基金暂停（大

29 额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期 证监会规定媒介 2020-04-28
定额投资）公告

30 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019 年年 证监会规定媒介 2020-04-30
度报告

31 金鹰关于公司法定代表人变更公告 证监会规定媒介 2020-05-06

32 金鹰关于网上交易系统升级暂停服务的公告 证监会规定媒介 2020-05-08

33 金鹰基金关于终止泰诚财富基金销售（大连） 证监会规定媒介 2020-05-11
有限公司办理相关销售业务的公告

金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增深

34 圳腾元基金销售有限公司为代销机构并开通 证监会规定媒介 2020-05-27
基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

35 金鹰基金管理有限公司关于网上交易系统升 证监会规定媒介 2020-05-29
级暂停服务的公告

金鹰基金管理有限公司金鹰现金增益交易型

36 货币市场基金暂停大额申购（转换转入、定期 证监会规定媒介 2020-06-22
定额投资）公告

37 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金季度报 证监会规定媒介 2020-07-18
告提示性公告

38 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2020 年二 证监会规定媒介 2020-07-18
季度报告

39 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证监会规定媒介 2020-08-25


更新身份证件或者身份证明文件的公告

40 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金产品资 证监会规定媒介 2020-08-27
料概要提示性公告

41 金鹰现金增益交易型货币市场基金基金产品 证监会规定媒介 2020-08-27
资料概要

42 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2020 年中 证监会规定媒介 2020-08-29
期报告

43 金鹰基金管理有限公司关于网上交易邮政储 证监会规定媒介 2020-09-02
蓄银行支付渠道暂停服务的公告

金鹰基金管理有限公司金鹰现金增益交易型

44 货币市场基金暂停大额申购（转换转入、定期 证监会规定媒介 2020-09-25
定额投资）公告

45 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2020 年三 证监会规定媒介 2020-10-27
季度报告

46 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金季度报 证监会规定媒介 2020-10-27
告提示性公告

47 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会规定媒介 2020-11-27

48 金鹰基金管理有限公司直销中心电话号码变 证监会规定媒介 2020-11-30
更的通知

金鹰基金管理有限公司关于终止深圳盈信基

49 金销售有限公司等公司办理旗下基金销售业 证监会规定媒介 2020-12-25
务及提醒投资者及时办理转托管的提示性公

告

50 金鹰现金增益交易型货币市场基金招募说明 证监会规定媒介 2020-12-31
书更新

注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准发行及募集的文件。

2、《金鹰现金增益交易型货币市场基金基金合同》。

3、《金鹰现金增益交易型货币市场基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。


5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、中期报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
13.2 存放地点

广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。

金鹰基金管理有限公司
二〇二一年三月三十日
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