安信企业价值优选混合型证券投资基金(原安信合作创新主题沪港深灵活配置混
合型证券投资基金)

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况（转型后）

基金简称 安信企业价值优选混合

基金主代码 004393

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 8 日

报告期末基金份额总额 28,511,751.07 份

投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前提下，力争实
现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 资产配置上，本基金以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，
同时结合定量分析的方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进
行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调
整原则和调整范围。股票投资上，本基金的股票投资策略包括公司基
本面分析、股票估值分析、港股通标的股票投资策略及存托凭证投资
策略。债券投资上，在宏观经济运行态势分析、经济政策分析的基础
上，分析基础利率的走势，研究利率期限结构和中长期收益率走势。
此外，本基金还将适当参与衍生品和资产支持证券的投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率调整后）×20%+
中债综合（全价）指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
本基金可投资于港股通标的股票，从而面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。


基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

2.1 基金基本情况（转型前）

基金简称 安信合作创新混合

基金主代码 004393

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额 27,803,840.65 份

投资目标 在深入的基本面研究的基础上，在本基金关注的领域内精选股价相对
于内在价值明显低估的股票进行投资，注重安全边际，为基金份额持
有人实现长期稳定的回报。

投资策略 资产配置上，本基金以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，
结合定量分析的方法，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置
比例、调整原则和调整范围。股票投资上，运用科学严谨、规范化的
资产配置方法，灵活投资于具有合作创新

（Public-Private-Partnership，简称 PPP）主题相关领域的上市公
司证券，通过合作创新（PPP）主题股票池的构建和个股精选，谋求
基金资产的长期稳定增长。债券投资上，以企业债、公司债和可转债
为主，并根据流动性管理的需要配置国债和货币市场工具。此外，本
基金将投资于股指期货、权证、资产支持证券等，实现基金资产保值
增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+恒生 AH 股 H 指数收益率×20%+中证全债
指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
本基金可投资于港股通标的股票，从而面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标（转型后）

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 8 月 8 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 43,837.08

2.本期利润 -415.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.0000

4.期末基金资产净值 54,258,871.00

5.期末基金份额净值 1.9030

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金 2022 年 8 月 8 日由安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金转型而
成,本基金合同生效日为 2022 年 8 月 8 日。截至本报告期末，本基金合同生效未满一年。

3.1 主要财务指标（转型前）

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 8 月 7 日）

1.本期已实现收益 587,079.01

2.本期利润 -5,487,756.67

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1950

4.期末基金资产净值 52,874,121.96

5.期末基金份额净值 1.9017

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

自基金转型

0.06% 0.91% -7.14% 0.73% 7.20% 0.18%
以来
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较


注：1、本基金 2022 年 8 月 8 日由安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金转型而
成,本基金合同生效日为 2022 年 8 月 8 日。截至本报告期末，本基金合同生效未满一年。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

自 2022 年 7

月1日至2022 -9.31% 0.99% -4.70% 0.56% -4.61% 0.43%
年 8 月 5 日

自 2022 年 4

月1日至2022 -3.58% 1.15% -2.25% 0.77% -1.33% 0.38%
年 8 月 5 日

自 2021 年 10

月1日至2022 -5.34% 1.20% -7.37% 0.76% 2.03% 0.44%
年 8 月 5 日

自 2019 年 10 49.44% 1.15% 9.45% 0.76% 39.99% 0.39%

月1日至2022

年 8 月 5 日

自 2017 年 10

月1日至2022 65.27% 1.16% 13.80% 0.75% 51.47% 0.41%
年 8 月 5 日

自基金合同

生效起 2022 90.19% 1.12% 20.51% 0.73% 69.68% 0.39%
年 8 月 5 日

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为 2017 年 03 月 29 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3、本基金自 2022 年 08 月 08 日起，由《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》修订而成的《安信企业价值优选混合型证券投资基金基金合同》生效，原《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

张明先生，管理学硕士。历任安信证券股
份有限公司安信基金筹备组任研究部研
究员，安信基金管理有限责任公司研究部
研究员、特定资产管理部投资经理。现任
安信基金管理有限责任公司权益投资部
基金经理。曾任安信鑫安得利灵活配置混
合型证券投资基金、安信平稳增长混合型
发起式证券投资基金的基金经理；现任安
信价值精选股票型证券投资基金、安信消
费医药主题股票型证券投资基金、安信新
本基金的 2022 年 08 月 成长灵活配置混合型证券投资基金的基
张明 基金经理 08 日 - 11 年 金经理助理，安信中国制造 2025 港深灵
活配置混合型证券投资基金、安信企业价
值优选混合型证券投资基金（原安信合作
创新主题沪港深灵活配置混合型证券投
资基金）、安信新优选灵活配置混合型证
券投资基金、安信价值回报三年持有期混
合型证券投资基金、安信价值发现两年定
期开放混合型证券投资基金（LOF）、安
信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投
资基金、安信优质企业三年持有期混合型
证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型
后）

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

张明先生，管理学硕士。历任安信证券股
份有限公司安信基金筹备组任研究部研
本基金的 2017 年 5 月 5 2022 年 08 究员，安信基金管理有限责任公司研究部
张明 基金经理 日 月 07 日 11 年 研究员、特定资产管理部投资经理。现任
安信基金管理有限责任公司权益投资部
基金经理。曾任安信鑫安得利灵活配置混
合型证券投资基金、安信平稳增长混合型


发起式证券投资基金的基金经理；现任安
信价值精选股票型证券投资基金、安信消
费医药主题股票型证券投资基金、安信新
成长灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理助理，安信中国制造 2025 港深灵
活配置混合型证券投资基金、安信企业价
值优选混合型证券投资基金（原安信合作
创新主题沪港深灵活配置混合型证券投
资基金）、安信新优选灵活配置混合型证
券投资基金、安信价值回报三年持有期混
合型证券投资基金、安信价值发现两年定
期开放混合型证券投资基金（LOF）、安
信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投
资基金、安信优质企业三年持有期混合型
证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型
前）

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金的投资策略是坚持自下而上的投资选股，在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间和行业竞争格局的背景下，结合估值水平，在“好价格”下买入并持有“好公司”，长期获得企业内在价值增长的收益。

2022 年三季度市场明显回调，上证指数下跌 11.01%，沪深 300 指数下跌 15.16%，中证 500
指数下跌 11.47%，创业板指数下跌 18.56%。分行业来看，三季度煤炭、石油石化、交通运输等行业表现较好，电力设备、建筑、汽车、钢铁等行业表现较差。

三季度国内宏观经济总体还是呈现复苏的态势，各地散发的疫情对当地经济复苏的力度和节奏有所扰动。外部形势依然复杂严峻，特别是俄乌局势发酵和美元加息的影响，导致各国经济、汇率和股票市场均受到不同程度的波及。三季度上游大宗产品包括石油、煤炭等依然处于相对高位运行，下游生猪价格则继续走高。三季度房地产行业销售和投资继续下行态势，各地继续出台各项房地产调整政策，四季度有望看到房地产行业边际好转。另外，国内货币政策继续保持合理充裕，十年期国债到期收益率三季度先降后升，总体在 2.6%-2.8%附近震荡。人民币兑美元汇率三季度出现小幅贬值，但与其他非美元货币汇率比较，总体人民币保持平稳或小幅升值。

截至三季度末，沪深 300 指数估值已处于历史后 20%的水平，接近 2018 年底部时的估值水平。
从 3 年的维度来看，我们认为现在是一个比较好的布局股票的投资时点了，现在有一批优秀公司，展望未来 3 年的盈利增长，当前估值已经具有不错的投资性价比。

具体来看，我们继续看好低估值稳增长板块的投资机会。下半年基建板块有望延续较好的景气度。地产板块随着各地因城施策的发力，预计地产销售会逐渐企稳。而金融板块过去几年业绩保持稳健增长，但股价表现较弱，我们认为市场存在一定的错判，值得我们把握。

其次，消费和成长板块公司近期也有所回调，部分优秀龙头公司开始具备投资价值，近期我们提高了医药行业公司的关注力度，其中龙头公司估值已跌到了历史较低位置，值得重视。

本基金本期进行了产品运作的转型，投资范围和股票仓位限制均有所调整，但我们的长期投资策略还是保持相对稳定，依然是自下而上选择相对便宜的好公司，长期获得企业价值增长的收益。

今年三季度产品仓位保持在相对高位，相比二季度变化不大，目前相对看好的公司集中在地产、建筑、黄金珠宝、采掘等细分行业的优秀公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现


截至 2022 年 9 月 30 日，安信企业价值优选混合型证券投资基金基金份额净值为 1.9030 元，
自转型日 2022 年 8 月 8 日起至 2022 年 9 月 30 日止，基金份额净值增长率为 0.06%，同期业绩比
较基准收益率为-7.14%。

截至 2022 年 8 月 7 日，安信企业价值优选混合型证券投资基金基金份额净值为 1.9017 元，
自 2022 年 7 月 1 日起至转型前一工作日 2022 年 8 月 5 日，基金份额净值增长率为-9.31%，同期
业绩比较基准收益率为-4.70%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告（转型后）

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 47,440,677.75 87.16

其中：股票 47,440,677.75 87.16

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -2,411.50 -0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 3,839,712.50 7.05

8 其他资产 3,152,094.64 5.79

9 合计 54,430,073.39 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 9,268,257.94 元，占净值比例
17.08%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 19,603,364.81 36.13


D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 6,251,380.00 11.52

F 批发和零售业 435,900.00 0.80

G 交通运输、仓储和邮政业 2,216,000.00 4.08

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 4,534,440.00 8.36

K 房地产业 4,598,140.00 8.47

L 租赁和商务服务业 89,200.00 0.16

M 科学研究和技术服务业 394,295.00 0.73

N 水利、环境和公共设施管理业 49,700.00 0.09

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 38,172,419.81 70.35

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 5,286,225.69 9.74

原材料 - -

工业 - -

非日常生活消费品 - -

日常消费品 - -

医疗保健 - -

金融 - -

信息技术 - -

通讯业务 307,111.64 0.57

公用事业 - -

房地产 3,674,920.61 6.77

合计 9,268,257.94 17.08

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 601668 中国建筑 730,000 3,759,500.00 6.93


2 01088 中国神华 173,000 3,669,177.41 6.76

3 600048 保利发展 198,000 3,564,000.00 6.57

4 00688 中国海外发展 187,000 3,458,714.23 6.37

5 600612 老凤祥 84,500 3,332,680.00 6.14

6 600519 贵州茅台 1,653 3,095,242.50 5.70

7 002867 周大生 210,000 2,436,000.00 4.49

8 601939 建设银行 390,000 2,152,800.00 3.97

9 000498 山东路桥 223,000 1,864,280.00 3.44

10 00883 中国海洋石油 190,000 1,617,048.28 2.98

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久
期、流动性和风险水平。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除中国建筑（代码：601668 SH）、建设银行（代码：601939
SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 中国建筑股份有限公司

2021 年 7 月-12 月，中国建筑股份有限公司因未依法履行职责被重庆市住房和城乡建设委员
会、惠州市交通运输局罚款并通知整改，被国家税务总局佛山市南海区税务局、国家税务总局徐州市税务局、国家税务总局庄河市税务局责令改正。

2022 年 1 月-6 月，中国建筑股份有限公司因未依法履行职责被福建省住房和城乡建设厅、昆
明市水务局罚款；因环境污染被江阴市住房和城乡建设局罚款；因欠税、未依法履行职责被国家税务总局佛山市南海区税务局责令改正。

2. 中国建设银行股份有限公司

2022 年 3 月，中国建设银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被中国银行保险监督管
理委员会罚款，因未依法履行职责被国家税务总局芷江侗族自治县税务局、国家税务总局沅江市税务局通知整改，被广州市白云区市场监管局吊销许可证。

2022 年 4 月 29 日，中国建设银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商
协会通报批评。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）


1 存出保证金 3,605.39

2 应收证券清算款 2,989,515.88

3 应收股利 131,094.56

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 27,878.81

8 其他 -

9 合计 3,152,094.64

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§5 投资组合报告（转型前）

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 47,248,328.73 88.48

其中：股票 47,248,328.73 88.48

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 5,694,885.06 10.66

8 其他资产 456,917.53 0.86

9 合计 53,400,131.32 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 8,790,092.49 元，占净值比例
16.62%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 20,555,058.20 38.88

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 28,006.00 0.05

E 建筑业 6,388,380.00 12.08

F 批发和零售业 578,000.00 1.09

G 交通运输、仓储和邮政业 2,284,300.00 4.32

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 4,252,192.04 8.04

K 房地产业 4,372,300.00 8.27

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 38,458,236.24 72.74

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 4,750,861.77 8.99

原材料 - -

工业 - -

非日常生活消费品 - -

日常消费品 - -

医疗保健 - -

金融 - -

信息技术 - -

通讯业务 - -

公用事业 - -

房地产 4,039,230.72 7.64

合计 8,790,092.49 16.62

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 601668 中国建筑 740,000 3,633,400.00 6.87

2 01088 中国神华 187,000 3,444,294.28 6.51

3 00688 中国海外发展 190,000 3,426,133.20 6.48

4 600048 保利发展 215,000 3,302,400.00 6.25

5 600519 贵州茅台 1,653 3,180,305.88 6.01

6 600612 老凤祥 78,000 2,856,360.00 5.40

7 002867 周大生 198,000 2,625,480.00 4.97

8 601939 建设银行 390,000 2,145,000.00 4.06

9 000498 山东路桥 197,000 1,603,580.00 3.03

10 300750 宁德时代 3,000 1,516,950.00 2.87

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除中国建筑（代码：601668 SH）、建设银行（代码：601939
SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 中国建筑股份有限公司

2021 年 7 月-12 月，中国建筑股份有限公司因未依法履行职责被重庆市住房和城乡建设委员
会、惠州市交通运输局罚款并通知整改，被国家税务总局佛山市南海区税务局、国家税务总局徐州市税务局、国家税务总局庄河市税务局责令改正。

2022 年 1 月-6 月，中国建筑股份有限公司因未依法履行职责被福建省住房和城乡建设厅、昆
明市水务局罚款；因环境污染被江阴市住房和城乡建设局罚款；因欠税、未依法履行职责被国家税务总局佛山市南海区税务局责令改正。

2. 中国建设银行股份有限公司

2022 年 3 月，中国建设银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被中国银行保险监督管
理委员会罚款，因未依法履行职责被国家税务总局芷江侗族自治县税务局、国家税务总局沅江市税务局通知整改，被广州市白云区市场监管局吊销许可证。

2022 年 4 月 29 日，中国建设银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商
协会通报批评。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,467.93

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 321,056.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 87,151.17

6 其他应收款 -

7 待摊费用 44,242.43

8 其他 -

9 合计 456,917.53

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

基金合同生效日(2022年8月8日)基金 27,803,840.65
份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金 953,684.46
总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期期末基 245,774.04
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金 -
拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 28,511,751.07

§6 开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

报告期期初基金份额总额 28,850,778.90

报告期期间基金总申购份额 226,262.47

减：报告期期间基金总赎回份额 1,273,200.72


报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 27,803,840.65

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金由安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。经中国证监
会 2022 年 3 月 23 日证监许可[2022]609 号文准予变更注册，并经 2022 年 7 月 19 日基金份额持
有人大会审议并通过《关于修改安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，同意安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金变更基金名称、调整投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、估值方法等事项，修订基金合同与托管协议相关条款，并将“安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金”正式变更为“安信企业价值优选混合型证券投资基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日
起生效。根据该基金份额持有人大会决议，自 2022 年 8 月 8 日起，《安信企业价值优选混合型证
券投资基金基金合同》生效，《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
同一日起失效。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件；
2、《安信企业价值优选混合型证券投资基金基金合同》；

3、《安信企业价值优选混合型证券投资基金托管协议》；

4、《安信企业价值优选混合型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2022 年 10 月 25 日
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