汇添富精选美元债债券型证券投资基金 2023
年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5 信息披露方式 ......6

2.6 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......10

3.3 过去三年基金的利润分配情况......17
§4 管理人报告......17

4.1 基金管理人及基金经理情况......17

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介......24

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......24

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......24

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......26

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......27

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......28

4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......29

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......29

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......30
§5 托管人报告......30

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......30
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

......30

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......30
§6 审计报告......30

6.1 审计报告的基本信息 ......30

6.2 审计报告的基本内容 ......30
§7 年度财务报表......32

7.1 资产负债表 ......32

7.2 利润表......34

7.3 净资产变动表 ......35

7.4 报表附注......37
§8 投资组合报告......76

8.1 期末基金资产组合情况 ......76


8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......76

8.3 期末按行业分类的权益投资组合......76

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细......76

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动......77

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ......77

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......77
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......77
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......77

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......78

8.11 投资组合报告附注 ......78
§9 基金份额持有人信息 ......78

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......78

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......79

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......80
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理

的产品情况......80
§10 开放式基金份额变动 ......80
§11 重大事件揭示......81

11.1 基金份额持有人大会决议......81

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......81

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......81

11.4 基金投资策略的改变 ......81

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......81

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......82

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......82

11.8 其他重大事件 ......85
§12 影响投资者决策的其他重要信息......87

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况......87

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......89
§13 备查文件目录......89

13.1 备查文件目录 ......89

13.2 存放地点......89

13.3 查阅方式......89

§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富精选美元债债券型证券投资基金
基金简称 汇添富美元债债券（QDII）
基金主代

码 004419

基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2017 年 04 月 20 日

生效日
基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国银行股份有限公司
人
报告期末
基金份额

总额（份） 1,803,384,612.12

基金合同 不定期
存续期

下属分级 汇添富美元债债券 汇添富美元债债券 汇添富美元债 汇添富美元债
基金的基 （QDII）人民币 A （QDII）人民币 C 债券（QDII） 债券（QDII）
金简称 美元现汇 A 美元现汇 C

下属分级

基金的交 004419 004420 004421 004422

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 1,784,388,547.83 17,969,698.22 554,794.62 471,571.45
额总额
（份）
2.2 基金产品说明

本基金主要投资于以美元计价的债券，通过自上而下和自下而上相结
投资目标 合的方式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在科学严格管
理风险的前提下，谋求基金资产的中长期的稳定增值。

本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征，分析
投资策略 全球宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产
配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的
标的券种。本基金采取的投资策略主要包括国家/地区配置策略、类


属资产配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资策略等。在谨慎
投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：
基金投资策略、其他金融衍生品投资、汇率避险策略。

业绩比较基准 iBoxx 美元债总回报指数(iBoxx USD Overall Total Return Index)收
益率*95%+商业银行活期存款基准利率(税后)*5%

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期
收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混
风险收益特征 合型基金及股票型基金。

本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的
市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证
券市场投资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 李鹏 许俊

信息披露 联系电话

负责人 021-28932888 010-66596688

电子邮箱 service@99fund.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-888-9918 95566

传真 021-28932998 010-66594942

注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 北京市西城区复兴门内大街

H 区（东座）6 楼 H686 室 1 号

办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街

1 号

邮政编码 200010 100818

法定代表人 李文 葛海蛟

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

名称 中文 中国银行（香港）有限公司

英文 Bank of China (Hong Kong) Limited

注册地址 1 Garden road, Hong Kong

办公地址 1 Garden road, Hong Kong

邮政编码
注：本基金无境外投资顾问。
2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

址 www.99fund.com

基金年度报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金
管理股份有限公司

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址


会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安
殊普通合伙） 永大楼 17 层

注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3
.
1
.
1

期 2023 年 2022 年 2021 年

间
数
据
和
指
标

汇 汇
添 添
富 富
汇添 汇添 汇添 汇添 汇添 汇添 汇添 美 汇添 汇添 汇添 美
富美 富美 富美 富美 富美 富美 富美 元 富美 富美 富美 元
元债 元债 元债 元债 元债 元债 元债 债 元债 元债 元债 债
债券 债券 债券 债券 债券 债券 债券 债 债券 债券 债券 债
（QDI （QD （QD （QD （QDI （QD （QD 券 （QD （QD （QD 券
I）人 II） II） II） I）人 II） II） （Q II） II） II） （Q
民币 人民 美元 美元 民币 人民 美元 DII 人民 人民 美元 DII
币 C 现汇 现汇 币 C 现汇 ） 币 A 币 C 现汇 ）
A A C A A 美 A 美
元 元
现 现
汇 C 汇 C

本

期 - -
已 - - - - - - - 207 - - - 456
实 57,96 454, 178, 138, 26,03 1,47 344, ,58 7,53 3,11 2,12 ,50
现 8,184 014. 577. 277. 0,140 4,75 269. 0.5 5,33 8,03 5,06 6.5
收 .94 05 34 29 .45 7.41 35 7 2.43 9.90 7.47 9
益


本 - - - - - - - -
期 10,20 184, 21,6 21,5 40,19 1,11 98,6 47, 8,83 2,12 3,78 403
利 7,668 114. 99.4 21.5 7,810 2,86 88.4 246 2,18 9,31 4,99 ,43
润 .89 51 2 5 .34 4.76 4 .63 1.04 4.73 4.10 6.5
9

加
权
平
均
基

金 0.007 0.01 - - - - 0.13 0.1 - - - -
份 3 55 0.03 0.04 0.103 0.05 40 073 0.07 0.10 0.30 0.6
额 65 72 1 58 76 59 76 421
本
期
利
润
本
期
加
权

平 - - - - - - - -
均 0.71% 1.55 0.52 0.69 10.01 5.67 1.94 1.5 7.20 10.1 4.15 8.9
净 % % % % % % 9% % 9% % 2%
值
利
润
率
本
期
基
金

份 - - - - - - - - -
额 - 0.68 1.95 2.34 2.45% 2.03 6.18 6.6 8.57 8.92 5.95 6.8
净 0.27% % % % % % 0% % % % 7%
值
增
长
率
3
.

1 2023 年末 2022 年末 2021 年末

.
2

期
末
数
据
和
指
标
期
末

可 - - - - - - - - - - - -
供 389,4 4,27 2,37 1,13 392,6 2,27 2,23 969 1,55 5,53 2,18 754
分 10,47 5,83 3,13 0,59 39,53 3,77 0,58 ,44 0,80 2,53 5,23 ,58
配 8.78 6.23 7.41 3.24 8.03 7.34 4.98 5.0 6.26 3.71 4.40 6.0
利 7 4
润
期
末
可
供
分

配 - - - - - - - - - - - -
基 0.218 0.23 4.27 2.39 0.176 0.19 4.01 2.1 0.11 0.12 2.39 1.5
金 2 79 75 75 0 23 90 085 11 44 08 044
份
额
利
润
期
末

基 1,830 18,0 2,294 11,9 3,1 14,0 44,0 3,3
金 ,959, 44,2 3,92 3,23 ,986, 55,6 3,93 75, 20,3 84,3 6,32 95,
资 969.3 32.6 5,15 4,40 686.7 44.3 7,99 114 38.8 15.3 8,33 339
产 5 8 2.07 8.63 4 6 3.29 .51 8 8 7.74 .87
净
值
期
末
基

金 1.026 1.00 0.99 0.96 1.028 1.01 1.01 0.9 1.00 0.99 1.08 1.0
份 1 41 89 84 9 10 88 916 43 09 59 617
额
净
值

3 2023 年末 2022 年末 2021 年末

.
1
.
3
累
计
期
末
指
标
基
金
份
额

累 - - - -

计 2.61% 0.41 0.11 3.16 2.89% 1.10 1.88 0.8 0.43 0.91 8.59 6.1
净 % % % % % 4% % % % 7%
值
增
长
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富美元债债券（QDII）人民币 A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三

个月 2.05% 0.28% 6.11% 0.47% -4.06% -0.19%

过去六

个月 0.11% 0.23% 3.05% 0.41% -2.94% -0.18%

过去一

年 -0.27% 0.30% 5.44% 0.41% -5.71% -0.11%

过去三

年 -6.58% 0.32% -9.78% 0.38% 3.20% -0.06%

过去五

年 1.67% 0.29% 6.45% 0.35% -4.78% -0.06%

自基金
合同生

效日起 2.61% 0.28% 7.94% 0.32% -5.33% -0.04%
至今

汇添富美元债债券（QDII）人民币 C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三

个月 1.94% 0.27% 6.11% 0.47% -4.17% -0.20%

过去六

个月 -0.10% 0.23% 3.05% 0.41% -3.15% -0.18%

过去一

年 -0.68% 0.30% 5.44% 0.41% -6.12% -0.11%

过去三

年 -7.71% 0.32% -9.78% 0.38% 2.07% -0.06%

过去五

年 -0.27% 0.29% 6.45% 0.35% -6.72% -0.06%

自基金
合同生

效日起 0.41% 0.28% 7.94% 0.32% -7.53% -0.04%
至今

汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三

个月 3.45% 0.26% 6.11% 0.47% -2.66% -0.21%

过去六

个月 2.14% 0.23% 3.05% 0.41% -0.91% -0.18%

过去一

年 -1.95% 0.29% 5.44% 0.41% -7.39% -0.12%

过去三

年 -13.49% 0.26% -9.78% 0.38% -3.71% -0.12%

过去五

年 -1.20% 0.24% 6.45% 0.35% -7.65% -0.11%

自基金
合同生

效日起 -0.11% 0.22% 7.94% 0.32% -8.05% -0.10%
至今

汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三

个月 3.34% 0.26% 6.11% 0.47% -2.77% -0.21%

过去六

个月 1.92% 0.23% 3.05% 0.41% -1.13% -0.18%

过去一

年 -2.34% 0.29% 5.44% 0.41% -7.78% -0.12%

过去三

年 -15.05% 0.26% -9.78% 0.38% -5.27% -0.12%

过去五

年 -3.49% 0.24% 6.45% 0.35% -9.94% -0.11%

自基金
合同生

效日起 -3.16% 0.22% 7.94% 0.32% -11.10% -0.10%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 04 月 20 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：本《基金合同》生效之日为 2017 年 04 月 20 日，合同生效当年按实际存续期计算，不
按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年均未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。

汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2023 年，汇添富基金新成立 48 只公募基金，包括 14 只混合型基金，21 只股票型基金，
13 只债券型基金。2023 年底，公司公募基金产品总数达 318 只，包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。

2023 年，汇添富基金坚持以“客户体验”为中心，以“创新”为宗旨，以“服务”为生命力，稳扎稳打实现互联网平台全方位发展。全年大力开拓投顾式销售及服务模式，持续提升自有平台创新能力。全面致力于基于买方视角下的投顾服务转型，提升客户投资的服务体验。通过打通公司投研端和销售端，实现资源共享最大化，为投顾转型提供更加充实的底层能力支持；同时针对客户端，通过投顾专区进行改版升级，优化投顾策略推荐逻辑，融入丰富的投资工具、工具使用场景和丰富的资讯、内容服务，提升客户投资体验，践行公司投顾转型战略目标。


与此同时，积极拥抱第三方互联网基金销售平台，进一步加强与多家互联网巨头的深度战略合作。围绕客户需求，重构客户中心、资产中心、产品中心、内容中心、活动中心等，全面进行平台运营体系化建设。以开放、转型、服务、共享为目标，搭建以内容中台、营销运营中台、理财师中台、投顾中台等为主要模块的数字中台矩阵。坚持致力于为客户提供全生命周期服务，力争通过金融科技全流程赋能加持，进一步提升客户满意度。

2023 年，汇添富基金继续坚定推进与核心机构客户的合作战略，机构业务规模保持较好的增长势头。公司为机构投资者提供综合解决方案，并深受机构投资者信任。公司不断提升客户服务及产品运营能力，聚焦战略级机构客户，与银行及银行理财公司加快合作，保险规模维持市场领先地位。积极布局多只创新型品种，满足机构投资者专业化需求。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务继续稳健发展，受托管理组合账户数量持续增加。同时在数字化建设上开展系统平台建设，为客户及团队赋能。

2023 年渠道客户偏好低风险化、渠道运营线上线下一体化趋势愈加明显，公司持续深化核心渠道战略，始终秉持“客户第一”的价值观，围绕如何提升客户“获得感”，优化客户持有体验开展系列渠道服务和投资者教育工作。积极利用线上化数字营销工具，对客户进行分类经营和分层触达，建立精准的客户画像，提供标准化、体系化、专业化的客户陪伴。积极践行金融科技创新，搭建了一站式投研资讯服务平台，提供紧贴市场的专业投资服务，以及便捷高效的营销辅助工具，赋能渠道客户经理。全年合计开展超 8481 余场“价值投资添富行”线上、线下系列活动。大力开展走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列投资者教育活动，营销培训活动覆盖至各渠道分支机构。

2023 年是券商渠道业务服务深化的一年。为了更好地服务券商渠道客户，公司在 2023年度组织了超过 2600 场的线上和线下投教、路演活动，主题包括 ETF 大讲堂、走进汇添富、基金经理面对面、投资策略报告会等，覆盖了各重点券商渠道的重点分支机构和营业部，旨在为广大一线投顾赋能的同时，也为广大投资者提供更全面的投资策略交流机会。此外，公司在重点券商渠道积极推广“指能添富”品牌和策略，并结合市场情况，为券商渠道提供相关 ETF 及指数增强产品的配置建议及以客户为中心的解决方案。

2023 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，优化客户服务体系，为公司各项业务提供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。

2023 年，汇添富香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式持续深化，并
继续发挥显着成效，国际业务总资产管理规模保持稳定。 汇添富香港子公司发行汇添富美元货币市场基金，进一步完善海外产品线布局，涵盖境外权益、固收、货币类产品，为投资者全球资产分散化布局进一步打下基础，“汇添富中港策略基金”保持国际权威基金评级机构晨星五星评级。从 2023 年年初开始，继续通过国际路演保持与全球央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外机构的沟通，进一步完善个性化客户服务体系，积极引导长期资金入市。

2023 年以来，汇添富积极投身公益慈善，充分发挥公募基金力量，履行社会责任，助
力实现“共同富裕”。教育助学方面，连续十五年开展“河流·孩子”公益助学项目，组织党支部开展 9 场公益行活动，约 300 名党员、员工、客户与合作伙伴成为公益志愿者，相继回访了四川美姑、贵州黎平、云南怒江、青海互助、内蒙扎兰屯、宁夏泾源、广西百色、湖北恩施、湖南城步等中西部的添富小学，开展学校调研、梦想课堂、学生走访。在上海成功举办“河流·孩子”十五周年公益音乐会及艺术夏令营，帮助来自大山深处、偏远河畔的孩子们开阔眼界、增长见识、提升素养；举办第十六期“河流·孩子”乡村优秀青年教师培训，赋能了 80 位乡村优秀青年教师，助力乡村教师掌握先进的教育理念与教学方法。金融慈善方面，积极探索创新公益新模式，在中国基金业协会的指导和支持下，举办第二期、第三期“基业上善”慈善资产管理研修营，三期累计已为 87 家基金会培养了 190 名慈善资产管理专业人才，涵盖的慈善资产规模超过 148 亿元，用专业力量推动我国公益慈善事业的可持续发展。参与中国慈善联合会《慈善组织投资管理指南》团体标准起草，助力慈善资产管理的规范化和高质量发展。爱国拥军方面，携手上海市拥军优属基金会开展
“崇敬英雄”公益项目，成为“爱国拥军支持单位”，进一步服务国防建设及拥军优属事业。社区公益方面，携手小东门街道开展南外滩健康直通车项目，参与小东门社区公益发展专项基金，支持本地社区建设，共建更有温度的美好社区。乡村振兴方面，参加云南、青海、内蒙古等地产业、教育和养老助老帮扶等项目，深化东西部协作帮扶，助力乡村振兴。

2024 年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，
提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券从业年限

姓名 职务 理）期限 （年） 说明

任职日期 离任日期


国籍：中国。学历：
上海交通大学金融
硕士。从业资格：
证券投资基金从业
资格。从业经历：
2017 年 8 月至

2022 年 7 月任汇

添富基金管理股份
有限公司固定收益
分析师、固定收益
高级分析师。2022
年 8 月 8 日至

2023 年 8 月 9 日

任汇添富鑫弘定期
开放债券型发起式
证券投资基金的基
金经理助理。2022
年 8 月 11 日至今
任汇添富丰润中短
债债券型证券投资
基金的基金经理助
彭伟男 本基金的基 2022 年 09 理。2022 年 8 月

金经理助理 月 15 日 - 6 11 日至 2023 年 8
月 9 日任汇添富盛
安 39 个月定期开
放债券型证券投资
基金的基金经理助
理。2022 年 8 月

11 日至今任汇添

富利率债债券型证
券投资基金的基金
经理助理。2022

年 8 月 11 日至今
任汇添富鑫和纯债
债券型证券投资基
金的基金经理助理。
2022 年 8 月 11 日
至今任汇添富中债
1-3 年国开行债券
指数证券投资基金
的基金经理助理。
2022 年 8 月 11 日
至今任汇添富中债
1-3 年农发行债券


指数证券投资基金
的基金经理助理。
2022 年 8 月 11 日
至 2023 年 8 月 9
日任汇添富纯债债
券型证券投资基金
（LOF）的基金经
理助理。2022 年
9 月 15 日至今任
汇添富鑫盛定期开
放债券型发起式证
券投资基金的基金
经理助理。2022
年 9 月 15 日至今
任汇添富精选美元
债债券型证券投资
基金的基金经理助
理。2022 年 11 月
22 日至 2023 年 8
月 9 日任汇添富稳
健添利定期开放债
券型证券投资基金
的基金经理助理。
2022 年 12 月 9 日
至今任汇添富鑫悦
纯债债券型证券投
资基金的基金经理
助理。2023 年 3
月 10 日至今任汇
添富盛和 66 个月
定期开放债券型证
券投资基金的基金
经理助理。2023
年 3 月 10 日至今
任汇添富长添利定
期开放债券型证券
投资基金的基金经
理助理。2023 年
3 月 10 日至今任
汇添富鑫汇债券型
证券投资基金的基
金经理助理。2023
年 3 月 10 日至今
任汇添富 AAA 级信


用纯债债券型证券
投资基金的基金经
理助理。2023 年

3 月 10 日至今任

汇添富稳安三个月
持有期债券型证券
投资基金的基金经
理助理。2023 年

3 月 10 日至 2023
年 8 月 9 日任汇添
富丰利短债债券型
证券投资基金的基
金经理助理。2023
年 6 月 5 日至今任
汇添富中债 7-10

年国开行债券指数
证券投资基金的基
金经理助理。2023
年 8 月 9 日至今任
汇添富鑫永定期开
放债券型发起式证
券投资基金的基金
经理助理。2023

年 8 月 9 日至今任
汇添富鑫荣纯债债
券型证券投资基金
的基金经理助理。
2023 年 8 月 9 日

至今任汇添富稳健
汇盈一年持有期混
合型证券投资基金
的基金经理助理。

国籍：中国。学历：
加拿大不列颠哥伦
本基金的基 比亚大学理学硕士，
金经理,汇 南开大学统计学学
添富资产管 士。从业资格：证
成涛 理（香港） 2023 年 11 券投资基金从业资
月 08 日 - 11 格。从业经历：

有限公司固 2012 年 5 月至

收投资副总 2015 年 10 月任国
监 家外汇管理局中央
外汇业务中心交易
员，2015 年 11 月


至 2017 年 5 月任
嘉实基金管理有限
公司外汇交易员。
2017 年 6 月至

2023 年 4 月任融

通基金管理有限公
司投资经理、融通
国际资产管理有限
公司投资经理、固
收投资主管。2023
年 5 月加入汇添富
资产管理（香港）
有限公司，担任固
收投资副总监。

2023 年 11 月 8 日
至今任汇添富精选
美元债债券型证券
投资基金的基金经
理。

国籍：中国香港。
学历：香港大学经
济学硕士。从业资
格：证券投资基金
从业资格。从业经
历：2007 年 6 月

至 2008 年 3 月任
中银国际亚洲有限
本基金的基 公司、中银国际证
金经理,汇 券有限公司研究员，
添富资产管 2008 年 6 月至

理（香港） 2022 年 09 2023 年 11 2009 年 8 月任邦

王骞 有限公司投 月 02 日 月 08 日 16 德资产管理（香港）
资董事、固 有限公司研究员，
定收益投资 2009 年 8 月至

副总监 2011 年 8 月任

Marco Polo Pure
Asset Management
Limited 研究员，
2011 年 9 月至

2015 年 7 月任中

国交银保险有限公
司投资部主管，

2015 年 7 月至

2017 年 8 月任交


银国际资产管理有
限公司联席董事，
2017 年 8 月至

2021 年 11 月任工
银资管（全球）有
限公司固定收益部
主管。2021 年 11
月至今任汇添富资
产管理（香港）有
限公司投资董事、
固定收益投资副总
监。2022 年 9 月
2 日至 2023 年 11
月 8 日任汇添富精
选美元债债券型证
券投资基金的基金
经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介

注: 本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管
理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系。公司公平交易管理体系覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：

在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。

在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。

在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外价格公允性等。

在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.4.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：


本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.4.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 45 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年，美国在经历加息冲击后，银行业因 SVB 事件出现短暂的风险，但美联储迅速
动用政策工具缓解了中小银行的潜在危机，美国经济动能于二季度开始企稳上行。与此同时，美国通胀趋势性回落，核心 PCE 季环比折年率在下半年已经回到 2%的政策目标，软着陆的可能性似乎越来越大。美联储放缓加息节奏，于 2023 年 7 月进行最后一次加息，并于
2023 年 12 月议息会议暗示加息周期结束。

利率方面，2 年期美债收益率年末收于 4.25%，较上年末下跌 18bps，全年波动幅度

170bps，最低点 3.55%出现在 3 月末，最高点 5.26%出现在 10 月中下旬；10 年期美债收益
率年末收于 3.88%，与上年末持平，全年波动幅度达 177bps，最低点 3.26%出现在 4 月初，
最高点 5.02%出现在 10 月下旬。信用方面，中资美元投资级信用利差年末收于 125bps，较上年末收窄 41bps；美国投资级信用利差年末收于 134bps，较上年末收窄 25bps。汇率方面，人民币兑美元中间价收于 7.0827，较上年末贬值 1.70%，人民币兑美元市场价收于
7.1000，较上年末贬值 2.92%。

报告期内，本基金始终保持着较高的评级质量，持仓以利率债和全球投资级信用债为主。久期方面，本基金在前三个季度基本保持着相对较短的久期，从 11 月开始逐渐拉长，并增加利率债的配置比例，以把握加息周期结束后的利率下行行情。汇率方面，本基金上半年保持了相对较高的对冲比例，考虑到对冲成本较高，于年中开始逐渐降低比例至零。4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富美元债债券（QDII）人民币 A 类份额净值增长率为-0.27%，同期业绩
比较基准收益率为 5.44%。本报告期汇添富美元债债券（QDII）人民币 C 类份额净值增长率为-0.68%，同期业绩比较基准收益率为 5.44%。本报告期汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A 类份额净值增长率为-1.95%，同期业绩比较基准收益率为 5.44%。本报告期汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C 类份额净值增长率为-2.34%，同期业绩比较基准收益率为 5.44%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年美债终于实现了正收益，美债市场没有连续三年负收益的历史经验再次奏效，
然而全年来看，几乎所有收益均来自票息贡献，美债仍然没有实现投资者期盼已久的资本
利得。2024 年是全球从加息周期转为降息周期的第一年，随着鲍威尔在 2023 年 12 月 13

日 FOMC 会议上确认加息周期结束，10 年期美债收益率也于当日跌破了 2021 年末开启的上
行趋势线。我们相对看好 2024 年美债的表现，从历史统计来看，10 年美债收益率在首次
降息当日的位置大概率低于末次加息当日，本轮末次加息发生在 2023 年 7 月 26 日，当日
10 年期美债收益率在 4%左右，这意味着 10 年期美债在 4%的位置上仍然具有很好的性价比。
从曲线上看，短端性价比高于长端，整个曲线会呈现陡峭化特征。从节奏上看，在首次降息发生前，债券收益率的下行确定性较高，但首次降息发生后，长端收益率的走势将更受到经济数据主导。如果美国经济如市场预期成功实现软着陆，那么长端收益率在首次降息
发生后继续下行的空间会比较有限。如果美国经济陷入衰退，那么首次降息或只是美债牛市下半场的开始。

回到美国经济本身，股票和债券市场对年内软着陆的预期趋于一致，几乎没有给衰退进行定价。软着陆也是我们的基准假设，从当期经济数据来说，这种一致预期具备合理性，但完全不给衰退定价体现了市场的自满情绪。不能否认的是，当前美国处在中周期晚期，已经没有闲置产能和劳动力资源，在此背景下，即便当期经济数据良好，衰退的概率并非小到可以忽视。举例来说，被市场广泛关注的非农就业中，过去六个月的就业增长几乎全部是非周期性行业创造的，而周期性行业过去六个月的就业增长接近零。回顾历史，周期性行业的就业对衰退具有更好的预测效果，历史上一旦进入负增长，后续大概率都会发生衰退，而非周期性行业的就业可以在衰退前始终保持正常的增长速度。投资者应该更加关注周期性行业的就业数据。

当前市场对年内降息次数的定价已经不足 6 次，投资者热议在软着陆的基准情形下，该定价是否过于激进。我们倾向于认为通胀的下行趋势仍然没有结束。从当期的通胀数据
看，核心 PCE 在 2023 年三四季度的季环比折年率实际已经回到了美联储的 2%政策目标，
中国出口价格的下行仍将施压商品类通胀，而劳动力市场的冷却可以确保服务类通胀继续降温。值得注意的是，对通胀预测准确率最高的 inflation swap 定价显示，通胀掉期交易
员预计 2024 年 3 季度 CPI 同比将回到 2%，对应的 PCE 同比将低于 2%，届时如果美联储降
息少于 6 次，那么美国实际利率会不降反升。对于软着陆后美国通胀是否会出现反弹，我们目前难以给出置信度高的判断，需要更多时间去观察。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：

1、持续提升合规法务管理

公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，坚持“正直”、“客户第一”的公司价值观，完善合规管理体系，提升专业能力，优化合规资源配置，不断提升合规管理工作的有效性。公司坚持广泛开展合规培训、强化从业人员合规意识，不断夯实公司合规文化体系基础；持续完善公司制度流程体系、优化合规管理制度机制，通过统一的合规审核标准、动态调整的合规管理指引，有效把控各类业务的合规关键点，防范潜在风险，保障各项业务规范开展；深入细致开展合规审查工作，为各部门提供有效的合规咨询与法务支持，督促强化一线合规执行效果；独立开展事后合规检查监督，查漏补缺、防微杜渐；优化从业人员管理机制，加强管理措施，严格执行合规考核问责机制，引导全体员工不断
提升合规执业意识，强化公司合规履职保障。

2、完善投资合规风险控制工作

本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。

事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制度依据。

事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。

事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。
3、持续加强稽核工作

公司持续完善稽核管理机制，促进稽核工作高质量发展；通过开展多种类型多项目稽核检查工作，对公司内部控制的合规与风险管理情况，以及人员履职情况进行检查、评价、报告与监督；通过协调并协助监管机构、第三方独立机构开展各项自查、核查以及审计、鉴证工作，进一步评估公司内控管理有效性；通过对各项检查、审计发现的风险隐患的整改情况进行跟踪检查，持续优化内控管理水平，切实维护基金持有人利益，促进公司持续、稳定、健康发展。

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且
互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权。人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的基金份额净值。

本基金本报告期内未进行收益分配。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在汇添富精选美元债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告
中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告的基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2024)审字第 70015647_B78 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 汇添富精选美元债债券型证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了汇添富精选美元债债券型证券投资基金的财务报表，
包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、
净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的汇添富精选美元债债券型证券投资基金的财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了汇添富精选美元债债券型证券投资基金 2023 年 12 月 31

日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于汇添富精选美元债债券型证券投资基金，并
履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

汇添富精选美元债债券型证券投资基金管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息 其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
管理层和治理层对财务 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
报表的责任 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富精选美元债债券型
证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项


（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止
运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汇添富精选美元债债券型证券投资基金的财务
报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的
审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大
的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导
致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
审计的责任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对汇添富精选美元债债券型
证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然
而，未来的事项或情况可能导致汇添富精选美元债债券型证券
投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 许培菁 韩云

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

审计报告日期 2024 年 03 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：汇添富精选美元债债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 23,024,236.20 140,362,932.16

结算备付金 - 99,726,785.61

存出保证金 - 56,761,390.27

交易性金融资产 7.4.7.2 1,840,208,603.19 1,892,258,816.52

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,840,208,603.19 1,892,258,816.52

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 - 127,481,242.51

应收股利 - -

应收申购款 1,761,642.15 31,939.80

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,864,994,481.54 2,316,623,106.87

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 6,870,945.86 245,988.72

应付管理人报酬 1,250,783.83 1,571,931.50

应付托管费 343,965.53 432,281.19

应付销售服务费 8,174.87 5,243.89

应付投资顾问费 - -


应交税费 187,502.69 145,244.50

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.7 169,346.03 166,978.17

负债合计 8,830,718.81 2,567,667.97

净资产：

实收基金 7.4.7.8 1,811,272,599.27 2,251,152,576.07

未分配利润 7.4.7.9 44,891,163.46 62,902,862.83

净资产合计 1,856,163,762.73 2,314,055,438.90

负债和净资产总计 1,864,994,481.54 2,316,623,106.87

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 1,803,384,612.12 份。本基金下属汇
添富美元债债券（QDII）人民币 A 基金份额净值 1.0261 元，基金份额总额

1,784,388,547.83 份；本基金下属汇添富美元债债券（QDII）人民币 C 基金份额净值
1.0041 元，基金份额总额 17,969,698.22 份；本基金下属汇添富美元债债券（QDII）美元
现汇 A 基金份额净值 0.9989 元，基金份额总额 554,794.62 份；本基金下属汇添富美元债
债券（QDII）美元现汇 C 基金份额净值 0.9684 元，基金份额总额 471,571.45 份。

7.2 利润表
会计主体：汇添富精选美元债债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 日 2022 年 01 月 01 日
至 2023 年 12 月 31 至 2022 年 12 月 31
日 日

一、营业总收入 25,714,289.81 -36,751,835.47

1.利息收入 140,828.49 170,091.97

其中：存款利息收入 7.4.7.10 140,828.49 165,980.15

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 4,111.82

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -34,417,728.13 -10,606,563.00

其中：股票投资收益 7.4.7.11 - -

基金投资收益 7.4.7.12 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -81,673.97 -11,245,411.14

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 -34,336,054.16 638,848.14

股利收益 7.4.7.17 - -


以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 69,087,616.05 -13,107,992.25
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -9,468,171.52 -13,237,937.64
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.19 371,744.92 30,565.45
列）

减：二、营业总支出 15,365,727.38 4,412,904.56

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,640,424.64 3,182,519.02

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 3,201,116.74 875,192.79

3．销售服务费 59,526.80 91,781.20

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - 13.15

其中：卖出回购金融资产支出 - 13.15

6．信用减值损失 7.4.7.20 - -

7. 税金及附加 233,354.52 28,004.04

8．其他费用 7.4.7.21 231,304.68 235,394.36

三、利润总额（亏损总额以“- 10,348,562.43 -41,164,740.03
”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 10,348,562.43 -41,164,740.03
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 10,348,562.43 -41,164,740.03

7.3 净资产变动表
会计主体：汇添富精选美元债债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产 2,251,152,576.07 62,902,862.83 2,314,055,438.90

加：会计政策变

更 - - -

二、本期期初净

资产 2,251,152,576.07 62,902,862.83 2,314,055,438.90

三、本期增减变

动额（减少以 -439,879,976.80 -18,011,699.37 -457,891,676.17

“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - 10,348,562.43 10,348,562.43

（二）、本期基
金份额交易产生

的净资产变动数 -439,879,976.80 -28,360,261.80 -468,240,238.60
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申

购款 984,745,223.64 1,168,653.66 985,913,877.30

2.基金赎回款 -1,424,625,200.44 -29,528,915.46 -1,454,154,115.90

（三）、本期向
基金份额持有人
分配利润产生的

净资产变动（净 - - -
资产减少以“-
”号填列）
四、本期期末净

资产 1,811,272,599.27 44,891,163.46 1,856,163,762.73

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产 69,953,503.22 -2,125,171.35 67,828,331.87

加：会计政策变

更 - - -

二、本期期初净

资产 69,953,503.22 -2,125,171.35 67,828,331.87

三、本期增减变

动额（减少以 2,181,199,072.85 65,028,034.18 2,246,227,107.03
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - -41,164,740.03 -41,164,740.03

（二）、本期基
金份额交易产生

的净资产变动数 2,181,199,072.85 106,192,774.21 2,287,391,847.06
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申

购款 2,266,311,627.21 105,187,029.36 2,371,498,656.57

2.基金赎回款 -85,112,554.36 1,005,744.85 -84,106,809.51

（三）、本期向

基金份额持有人 - - -
分配利润产生的

净资产变动（净
资产减少以“-
”号填列）
四、本期期末净

资产 2,251,152,576.07 62,902,862.83 2,314,055,438.90

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖 李骁 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

汇添富精选美元债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]212 号文《关于准予汇添富精选美元债债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公
开募集。基金合同于 2017 年 4 月 20 日生效。首次设立基金募集规模为 240,067,970.26 份
人民币基金份额和 608,317.88 份美元基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2017）验字第 60466941_B15 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外托管人为中国银行（香港）有限公司。
本基金投资于境内境外市场。针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型及货币型公募基金（以下无特别说明，均包括 exchangetradedfund，ETF）；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；针对境内投资，本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募
债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。因投资可转换债券、可交换债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，其中投资于美元债的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，美元债是指以美元计价的债券。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金主要投资于以美元计价的债券，通过自上而下和自下而上相结合的方式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期的稳定增值。本基金的业绩比较基准为：iBoxx 美元债总回报指数（iBoxxUSDOverallTotalReturnIndex）收益率×95%+商业银行活期存款基准利率（税后）×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31
日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初
始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；


(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；


(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；

(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；

5、人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的基金份额净值；


6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收
入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日
前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 23,024,236.20 140,362,932.16

等于：本金 23,021,895.24 140,359,758.34

加：应计利息 2,340.96 3,173.82


减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 23,024,236.20 140,362,932.16

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所黄

金合约 - - - -

交易所市场 - - - -

银行间市场 110,145,030.00 1,814,680.33 112,030,680.33 70,970.00

债券 境外 OTC 市场 1,659,737,297. 14,799,251.3 1,728,177,922.86 53,641,373.88
63 5

合计 1,769,882,327. 16,613,931.6 1,840,208,603.19 53,712,343.88
63 8

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,769,882,327. 16,613,931.6 1,840,208,603.19 53,712,343.88
63 8

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所黄

金合约 - - - -

债券 交易所市场 9,134,020.43 108,366.78 9,214,587.58 -27,799.63
银行间市场 189,940,410.00 1,890,975.01 191,680,975.01 -150,410.00


境外 OTC 市场 1,717,299,747. 12,513,611.8 1,691,363,253.93 -
47 0 38,450,105.34

合计 1,916,374,177. 14,512,953.5 1,892,258,816.52 -
90 9 38,628,314.97

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,916,374,177. 14,512,953.5 1,892,258,816.52 -
90 9 38,628,314.97

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末 2023 年 12 月 31 日

项目 公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

（国债期货投

- - - -

资）

货币衍生工具 -1,507,914,042.80 - - -

（外汇期货投

-1,507,914,042.80 - - -

资）

权益衍生工具 - - - -

（权证投资） - - - -

（股指期货投

- - - -

资）

其他衍生工具 - - - -

合计 -1,507,914,042.80 - - -

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金无债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 46.03 3.17

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 4,300.00 1,975.00

其中：交易所市场 - -

银行间市场 4,300.00 1,975.00

应付利息 - -

应付审计费 45,000.00 45,000.00

应付信息披露费 120,000.00 120,000.00

应付指数使用费 - -

应付账户维护费 - -

应付汇划费 - -

应付上市费 - -

应付持有人大会费-公证费 - -

应付持有人大会费-律师费 - -

应付或有管理费 - -

其他 - -

合计 169,346.03 166,978.17

7.4.7.8 实收基金


金额单位：人民币元

汇添富美元债债券（QDII）人民币 A

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,230,470,969.63 2,230,470,969.63

本期申购 957,556,465.42 957,556,465.42

本期赎回（以“-”

号填列） -1,403,638,887.22 -1,403,638,887.22

基金拆分/份额折算

前 - -

基金拆分/份额折算

调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”

号填列） - -

本期末 1,784,388,547.83 1,784,388,547.83

汇添富美元债债券（QDII）人民币 C

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 11,825,696.44 11,825,696.44

本期申购 25,855,101.06 25,855,101.06

本期赎回（以“-”

号填列） -19,711,099.28 -19,711,099.28

基金拆分/份额折算

前 - -

基金拆分/份额折算

调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”

号填列） - -

本期末 17,969,698.22 17,969,698.22

汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 555,006.48 5,384,636.13

本期申购 102,203.47 712,012.91

本期赎回（以“-”

号填列） -102,415.33 -732,516.93

基金拆分/份额折算

前 - -

基金拆分/份额折算

调整 - -


本期申购 - -

本期赎回（以“-”

号填列） - -

本期末 554,794.62 5,364,132.11

汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 459,770.89 3,471,273.87

本期申购 88,893.83 621,644.25

本期赎回（以“-”

号填列） -77,093.27 -542,697.01

基金拆分/份额折算

前 - -

基金拆分/份额折算

调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”

号填列） - -

本期末 471,571.45 3,550,221.11

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

汇添富美元债债券（QDII）人民币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -392,639,538.03 457,155,255.14 64,515,717.11

加：会计政

策变更 - - -

本期期初 -392,639,538.03 457,155,255.14 64,515,717.11

本期利润 -57,968,184.94 68,175,853.83 10,207,668.89

本期基金份

额交易产生 61,197,244.19 -89,349,208.67 -28,151,964.48
的变动数
其中：基金

申购款 -208,114,599.43 209,566,537.96 1,451,938.53

基金赎回款 269,311,843.62 -298,915,746.63 -29,603,903.01

本期已分配

利润 - - -

本期末 -389,410,478.78 435,981,900.30 46,571,421.52

汇添富美元债债券（QDII）人民币 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 -2,273,777.34 2,403,725.26 129,947.92

加：会计政

策变更 - - -

本期期初 -2,273,777.34 2,403,725.26 129,947.92

本期利润 -454,014.05 638,128.56 184,114.51

本期基金份

额交易产生 -1,548,044.84 1,308,516.87 -239,527.97
的变动数
其中：基金

申购款 -6,085,432.86 5,807,266.81 -278,166.05

基金赎回款 4,537,388.02 -4,498,749.94 38,638.08

本期已分配

利润 - - -

本期末 -4,275,836.23 4,350,370.69 74,534.46

汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -2,230,584.98 783,942.14 -1,446,642.84

加：会计政

策变更 - - -

本期期初 -2,230,584.98 783,942.14 -1,446,642.84

本期利润 -178,577.34 156,877.92 -21,699.42

本期基金份

额交易产生 36,024.91 -6,662.69 29,362.22
的变动数
其中：基金

申购款 -141,619.53 149,979.22 8,359.69

基金赎回款 177,644.44 -156,641.91 21,002.53

本期已分配

利润 - - -

本期末 -2,373,137.41 934,157.37 -1,438,980.04

汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -969,445.07 673,285.71 -296,159.36

加：会计政

策变更 - - -

本期期初 -969,445.07 673,285.71 -296,159.36

本期利润 -138,277.29 116,755.74 -21,521.55

本期基金份

额交易产生 -22,870.88 24,739.31 1,868.43
的变动数
其中：基金

申购款 -156,436.33 142,957.82 -13,478.51

基金赎回款 133,565.45 -118,218.51 15,346.94

本期已分配

利润 - - -

本期末 -1,130,593.24 814,780.76 -315,812.48

7.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 2022 年 01 月 01 日至 2022

年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 136,922.95 89,905.36

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 9.26 509.76

其他 3,896.28 75,565.03

合计 140,828.49 165,980.15

注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.11 股票投资收益
7.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖股票差价收入。
7.4.7.12 基金投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12

月 31 日 月 31 日

债券投资收益—

—利息收入 45,087,580.61 7,548,281.50

债券投资收益—
—买卖债券（债

转股及债券到期 -45,169,254.58 -18,793,692.64
兑付）差价收入
债券投资收益—

—赎回差价收入 - -

债券投资收益—

—申购差价收入 - -

合计 -81,673.97 -11,245,411.14

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

卖出债券（债转股及债券

到期兑付）成交总额 4,178,361,145.26 994,266,227.24

减：卖出债券（债转股及

债券到期兑付）成本总额 4,186,316,894.06 1,007,067,803.99

减：应计利息总额 37,207,305.78 5,990,117.36

减：交易费用 6,200.00 1,998.53

买卖债券差价收入 -45,169,254.58 -18,793,692.64

7.4.7.14 资产支持证券投资收益
7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01
年 12 月 31 日 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

股指期货投资收益 - -

国债期货投资收益 - -

外汇期货投资收益 -34,336,054.16 638,848.14

外汇远期投资收益 - -

7.4.7.17 股利收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日


1.交易性金融资产 92,340,658.85 -36,305,095.05

——股票投资 - -

——债券投资 92,340,658.85 -36,305,095.05

——资产支持证券

投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 -23,253,042.80 23,197,102.80

——权证投资 - -

——期货投资 -23,253,042.80 23,197,102.80

3.其他 - -

减：应税金融商品

公允价值变动产生 - -
的预估增值税

合计 69,087,616.05 -13,107,992.25

7.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

基金赎回费收入 353,219.14 28,441.05

替代损益 - -

其他 18,525.78 2,124.40

合计 371,744.92 30,565.45

7.4.7.20 信用减值损失
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12

月 31 日 月 31 日

审计费用 45,000.00 45,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约

金 - -

账户维护费 37,200.00 37,200.00

银行费用 24,568.53 33,194.36

指数使用费 - -

持有人大会-

公证费 - -

持有人大会-

律师费 - -

开户费 - -

上市费 - -

或有管理费 - -

其他 4,536.15 -

合计 231,304.68 235,394.36

7.4.7.22 分部报告
注：本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记
机构

中国银行股份有限公司（"中国银行"） 基金托管人

中国银行（香港）有限公司（Bank of China
(Hong Kong) Limited）（"中国银行（香港）有 境外资产托管人
限公司"）

东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构

上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东

上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

东航金控有限责任公司 基金管理人的股东

汇添富资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司

汇添富资产管理（美国）控股有限公司 基金管理人的全资子公司

汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司

汇添富资产管理（新加坡）有限公司 基金管理人的全资子公司

东方证券承销保荐有限公司 基金管理人的股东的全资子公司

上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员

汇添富投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司的全资子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
12 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例（%） 比例（%）

中国银行

（香港）有 47,480,640.91 0.66 30,714,363.62 1.12
限公司

东方证券 - - 21,050,307.40 0.77

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022
2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

关联方名称 占当期回购成 占当期回购成交
成交金额 交总额的比例 成交金额 总额的比例
（%） （%）

东方证券 - - 55,914,000.00 100.00

7.4.10.1.4 基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 11,640,424.64 3,182,519.02


其中：应支付销售机构的客户维护费 1,251,368.34 326,679.54

应支付基金管理人的净管理费 10,389,056.30 2,855,839.48

注：本基金的管理费按前一自然日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.8%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一自然日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人按基金管理人指令于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 3,201,116.74 875,192.79

注：本基金的托管费按前一自然日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.22%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一自然日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人按基金管理人指令于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 基金托管费为包含增值税的含税价款，增值税税率按国家有关规定执行。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

售服务 当期发生的基金应支付的销售服务费

费的各 汇添富美元债 汇添富美元债 汇添富美元债 汇添富美元债

关联方 债券（QDII） 债券（QDII） 债券（QDII） 债券（QDII） 合计

名称 人民币 A 人民币 C 美元现汇 A 美元现汇 C

东方证
券股份

有限公 - 76.31 - - 76.31
司
汇添富
基金管

理股份 - 20,128.26 - 2,407.34 22,535.60
有限公
司

合计 - 20,204.57 - 2,407.34 22,611.91

获得销 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

售服务 当期发生的基金应支付的销售服务费

费的各 汇添富美元债 汇添富美元债 汇添富美元债 汇添富美元债

关联方 债券（QDII） 债券（QDII） 债券（QDII） 债券（QDII） 合计

名称 人民币 A 人民币 C 美元现汇 A 美元现汇 C

东方证
券股份

有限公 - 11.59 - - 11.59
司
汇添富
基金管

理股份 - 7,908.84 - 1,977.70 9,886.54
有限公
司

合计 - 7,920.43 - 1,977.70 9,898.13

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率
计提。
本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人按基金管理人指令于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中划出，经登记结算机构分别
支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

汇添富美元债债券（QDII）人民币 A

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

关联方名 持有的基金 持有的基金
称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金
总份额的比 总份额的比
例（%） 例（%）

汇添富投

资管理有 12,478,393.17 0.70 12,478,393.17 0.56
限公司
汇添富资

本管理有 11,036,465.42 0.62 11,036,465.42 0.49
限公司

汇添富美元债债券（QDII）人民币 C

关联方名 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

称 持有的基金份额 持有的基金 持有的基金份额 持有的基金


份额占基金 份额占基金
总份额的比 总份额的比
例（%） 例（%）

- - - -

汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

关联方名 持有的基金 持有的基金
称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金
总份额的比 总份额的比
例（%） 例（%）

- - - -

汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

关联方名 持有的基金 持有的基金
称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金
总份额的比 总份额的比
例（%） 例（%）

- - - -

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
称 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 19,202,227.98 136,922.95 69,464,682.75 89,905.36

中国银行

（香港） 3,822,008.22 - 70,898,249.41 -
有限公司
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、
公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注: 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%。此外，基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易
均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期
末
20

23 1 个月以 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
年 内 年

12
月
31
日
资
产
货

币 23,024,2 23,024,23
资 36.20 - - - - - 6.20
金
结
算

备 - - - - - - -
付
金
存
出

保 - - - - - - -
证
金
交
易
性

金 10,424,7 88,364,3 361,771, 536,222, 843,426, - 1,840,208
融 48.76 44.15 342.05 000.41 167.82 ,603.19
资
产
衍

生 - - - - - - -
金

融
资
产
买
入
返
售

金 - - - - - - -
融
资
产
债
权

投 - - - - - - -
资
应
收

清 - - - - - - -
算
款
应
收

股 - - - - - - -
利
应
收

申 - - - - - 1,761,64 1,761,642
购 2.15 .15
款
递
延
所

得 - - - - - - -
税
资
产
其
他

资 - - - - - - -
产
资

产 33,448,9 88,364,3 361,771, 536,222, 843,426, 1,761,64 1,864,994
总 84.96 44.15 342.05 000.41 167.82 2.15 ,481.54
计

负
债
短
期

借 - - - - - - -
款
交
易
性

金 - - - - - - -
融
负
债
衍
生
金

融 - - - - - - -
负
债
卖
出
回
购

金 - - - - - - -
融
资
产
款
应
付

清 - - - - - - -
算
款
应
付

赎 - - - - - 6,870,94 6,870,945
回 5.86 .86
款
应
付

管 1,250,78 1,250,783
理 - - - - - 3.83 .83
人
报

酬
应
付

托 - - - - - 343,965. 343,965.5
管 53 3
费
应
付
销

售 - - - - - 8,174.87 8,174.87
服
务
费
应
付
投

资 - - - - - - -
顾
问
费
应

交 187,502. 187,502.6
税 - - - - - 69 9
费
应
付

利 - - - - - - -
润
递
延
所

得 - - - - - - -
税
负
债
其

他 169,346. 169,346.0
负 - - - - - 03 3
债
负

债 8,830,71 8,830,718
总 - - - - - 8.81 .81
计

利 33,448,9 88,364,3 361,771, 536,222, 843,426, - 1,856,163


率 84.96 44.15 342.05 000.41 167.82 7,069,07 ,762.73
敏 6.66

感
度
缺
口
上
年
度
末

20 1 个月以 3 个月-1

22 内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
年
12
月
31
日
资
产
货

币 140,362, 140,362,9
资 932.16 - - - - - 32.16
金
结
算

备 23,013.6 - - - - 99,703,7 99,726,78
付 6 71.95 5.61
金
存
出

保 1,390.27 - - - - 56,760,0 56,761,39
证 00.00 0.27
金
交
易
性

金 400,511, 142,228, 836,810, 500,893, 11,815,3 - 1,892,258
融 286.90 373.40 559.28 231.95 64.99 ,816.52
资
产
衍
生

金 - - - - - - -
融

资
产
买
入
返
售

金 - - - - - - -
融
资
产
债
权

投 - - - - - - -
资
应
收

清 - - - - - 127,481, 127,481,2
算 242.51 42.51
款
应
收

股 - - - - - - -
利
应
收

申 - - - - - 31,939.8 31,939.80
购 0

款
递
延
所

得 - - - - - - -
税
资
产
其
他

资 - - - - - - -
产
资

产 540,898, 142,228, 836,810, 500,893, 11,815,3 283,976, 2,316,623
总 622.99 373.40 559.28 231.95 64.99 954.26 ,106.87
计
负

债
短
期

借 - - - - - - -
款
交
易
性

金 - - - - - - -
融
负
债
衍
生
金

融 - - - - - - -
负
债
卖
出
回
购

金 - - - - - - -
融
资
产
款
应
付

清 - - - - - - -
算
款
应
付

赎 - - - - - 245,988. 245,988.7
回 72 2
款
应
付
管

理 - - - - - 1,571,93 1,571,931
人 1.50 .50
报
酬

应
付

托 - - - - - 432,281. 432,281.1
管 19 9
费
应
付
销

售 - - - - - 5,243.89 5,243.89
服
务
费
应
付
投

资 - - - - - - -
顾
问
费
应

交 145,244. 145,244.5
税 - - - - - 50 0
费
应
付

利 - - - - - - -
润
递
延
所

得 - - - - - - -
税
负
债
其

他 166,978. 166,978.1
负 - - - - - 17 7
债
负

债 2,567,66 2,567,667
总 - - - - - 7.97 .97
计

利 540,898, 142,228, 836,810, 500,893, 11,815,3 281,409, 2,314,055
率 622.99 373.40 559.28 231.95 64.99 286.29 ,438.90

敏
感
度
缺
口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；

2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且
除利率之外的其他市场变量保持不变；

3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管
理活动；

假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存
款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，
而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金融资
产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率
变化影响；

5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
相关风险变量 币元）

的变动 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31
分析 日

基准利率减少

25 个基点 27,961,600.75 3,975,021.23

基准利率增加

25 个基点 -27,961,600.75 -3,915,643.11

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 12 月 31 日

项目 美元折合人民币 港币折合 其他币种 合计

人民币 折合人民


币

以外币计
价的资产

货币资金 5,915,570.48 - - 5,915,570.48

结算备付

金 - - - -

存出保证

金 - - - -

交易性金

融资产 1,728,177,922.86 - - 1,728,177,922.86

衍生金融

资产 - - - -

买入返售

金融资产 - - - -

债权投资 - - - -

应收清算

款 - - - -

应收股利 - - - -

应收申购

款 125,838.33 - - 125,838.33

递延所得

税资产 - - - -

其他资产 - - - -

资产合计 1,734,219,331.67 - - 1,734,219,331.67

以外币计
价的负债

短期借款 - - - -

交易性金

融负债 - - - -

衍生金融

负债 - - - -

卖出回购

金融资产 - - - -
款
应付清算

款 - - - -

应付赎回

款 - - - -

应付管理

人报酬 - - - -

应付托管

费 - - - -

应付销售 - - - -

服务费
应付投资

顾问费 - - - -

应交税费 - - - -

应付利润 - - - -

递延所得

税负债 - - - -

其他负债 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债
表外汇风

险敞口净 1,734,219,331.67 - - 1,734,219,331.67
额

上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 港币折合 其他币种

美元折合人民币 人民币 折合人民 合计

币

以外币计
价的资产

货币资金 90,575,765.96 - - 90,575,765.96

结算备付

金 3,476,004.00 - - 3,476,004.00

存出保证

金 - - - -

交易性金

融资产 1,691,363,253.93 - - 1,691,363,253.93

衍生金融

资产 - - - -

买入返售

金融资产 - - - -

债权投资 - - - -

应收清算

款 127,481,242.51 - - 127,481,242.51

应收股利 - - - -

应收申购

款 696.46 - - 696.46

递延所得

税资产 - - - -

其他资产 - - - -

资产合计 1,912,896,962.86 - - 1,912,896,962.86

以外币计
价的负债

短期借款 - - - -

交易性金

融负债 - - - -

衍生金融

负债 - - - -

卖出回购

金融资产 - - - -
款
应付清算

款 - - - -

应付赎回

款 - - - -

应付管理

人报酬 - - - -

应付托管

费 - - - -

应付销售

服务费 - - - -

应付投资

顾问费 - - - -

应交税费 - - - -

应付利润 - - - -

递延所得

税负债 - - - -

其他负债 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债
表外汇风

险敞口净 1,912,896,962.86 - - 1,912,896,962.86
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率
风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
相关风险变量 币元）

的变动 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31
分析 日

美元相对人民

币升值 5% 86,710,966.58 95,644,848.14

美元相对人民

币贬值 5% -86,710,966.58 -95,644,848.14

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益投资、可转换债券及可交换债券公允
价值占基金资产净值的比例小于 10%（于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益投
资、可转换债券及可交换债券公允价值占基金资产净值的比例小于 10%），因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产
或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 1,840,208,603.19 1,892,258,816.52

第三层次 - -

合计 1,840,208,603.19 1,892,258,816.52

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市
场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，
本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的
公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意
义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3 第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
注：本基金本报告期末以及上年度末均不存在第三层次公允价值余额。
7.4.14.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
注：本基金本报告期末以及上年度末均不存在第三层次公允价值余额。
7.4.14.4 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.5 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，除本报告“4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,840,208,603.19 98.67

其中：债券 1,840,208,603.19 98.67

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -

6 货币市场工具 - -


7 银行存款和结算备付金合计 23,024,236.20 1.23

8 其他各项资产 1,761,642.15 0.09

9 合计 1,864,994,481.54 100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
注:本基金本报告期末未持有权益投资。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
注:本基金本报告期未进行权益投资。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％）

AA-至 AA+ 1,204,912,285.80 64.91

A-至 A+ 385,423,049.77 20.76

BBB-至 BBB+ 249,873,267.62 13.46

注:本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级信息。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净值比
例（％）

1 US91282CJN20 T 4 3/8 480,000 349,266,115.17 18.82
11/30/28

2 US91282CHT18 T 3 7/8 210,000 150,821,475.25 8.13
08/15/33

3 US912810TT51 T 4 1/8 190,000 138,487,438.23 7.46
08/15/53

4 US912810TV08 T 4 3/4 170,000 136,138,525.22 7.33
11/15/53

5 US91282CHC82 T 3 3/8 180,000 122,994,350.12 6.63
05/15/33

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示、卖出持仓量以负数表示）：
代码 名称 持仓量（买/卖）（单位：手） 合约市值 公允价值变动
公允价值变动总额合计
期货投资本期收益 -34,336,054.16

期货投资本期公允价值变动 -23,253,042.80
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注: 本基金本报告期末未持有基金投资。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,761,642.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 1,761,642.15

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的 占总

基金份额 份额 占总份
（户） 持有份额 持有份额 额比例
比例 （%）
（%）

汇添富美
元债债券

（QDII） 2,064 864,529.34 1,694,114,622.56 94.94 90,273,925.27 5.06
人民币 A
汇添富美
元债债券

（QDII） 960 18,718.44 7,134,791.52 39.70 10,834,906.70 60.30
人民币 C
汇添富美
元债债券

（QDII） 82 6,765.79 0.00 0.00 554,794.62 100.00
美元现汇

A
汇添富美
元债债券

（QDII） 64 7,368.30 0.00 0.00 471,571.45 100.00
美元现汇

C

合计 3,170 568,891.04 1,701,249,414.08 94.34 102,135,198.04 5.66

注：计算上表份额数据时，未将美元份额折算为人民币份额。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
（%）

汇添富美元债债券

（QDII）人民币 A 1,467,055.74 0.08

汇添富美元债债券

基金管理人所 （QDII）人民币 C 10,247.77 0.06

有从业人员持 汇添富美元债债券

有本基金 （QDII）美元现汇 A 10.22 0.00

汇添富美元债债券

（QDII）美元现汇 C 0.00 0.00

合计 1,477,313.73 0.08

注：计算上表份额数据时，未将美元份额折算为人民币份额。如果将美元份额按照 2023年 12 月 31 日中国人民银行美元兑换人民币汇率中间价折算为人民币份额后进行计算，汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A 份额的管理人所有从业人员持有本基金为 72.39 份；汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C 份额的管理人所有从业人员持有本基金为 0.00 份；从业人员持有本基金合计份额为 1,477,375.90 份，合计份额占比为 0.08%。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量
区间（万份）

汇添富美元债债券（QDII）人

民币 A 0

汇添富美元债债券（QDII）人

本公司高级管理人员、基 民币 C 0

金投资和研究部门负责人 汇添富美元债债券（QDII）美

持有本开放式基金 元现汇 A 0

汇添富美元债债券（QDII）美

元现汇 C 0

合计 0

汇添富美元债债券（QDII）人

民币 A 0

汇添富美元债债券（QDII）人

民币 C 0

本基金基金经理持有本开 汇添富美元债债券（QDII）美

放式基金 元现汇 A 0

汇添富美元债债券（QDII）美

元现汇 C 0

合计 0

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
注：本基金基金经理期末未兼任私募资产管理计划的投资经理。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

汇添富美元债债券 汇添富美元债债券 汇添富美元债 汇添富美元债
项目 （QDII）人民币 A （QDII）人民币 C 债券（QDII） 债券（QDII）
美元现汇 A 美元现汇 C

基金合同
生效日
（2017 年

04 月 20 225,663,207.09 14,404,763.17 314,116.45 294,201.43
日）基金
份额总额
本报告期

期初基金 2,230,470,969.63 11,825,696.44 555,006.48 459,770.89
份额总额
本报告期

基金总申 957,556,465.42 25,855,101.06 102,203.47 88,893.83
购份额
减：本报
告期基金

总赎回份 1,403,638,887.22 19,711,099.28 102,415.33 77,093.27
额
本报告期

基金拆分 - - - -
变动份额
本报告期

期末基金 1,784,388,547.83 17,969,698.22 554,794.62 471,571.45
份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自产品成立日（2017 年 04 月 20 日）起至

本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付的审计费用为人民币 45,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注
元数量 额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

BARCLAYS - - - - -

BNP Paribas - - - - -

Citigroup - - - - -

Goldman Sachs - - - - -

HSBC Holdings - - - - -

ICBC International - - - - -

Securities

Mizuho - - - - -

Jefferies - - - - -

International


JPMorgan - - - - -

Securities

China Merchant - - - - -

Bank International

Morgan Stanley - - - - -

Marketaxess - - - - -

CLSA Asia-Pacific - - - - -

Markets

CICC Hong Kong - - - - -

Securities

Huatai Securities - - - - -

(HK)

Guotai Junan - - - - -

Securities (HK)
Haitong

International - - - - -

Securities
中国银行（香港）

有限公司 - - - - -

BOC International - - - - -

China Securities

Finance - - - - -

International

长江证券 1 - - - -

东方证券 2 - - - -

广发证券 1 - - - -

民生证券 2 - - - -

招商证券 2 - - - -

中信建投证券 2 - - - -

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交 权证交易 基金交易
易

占当 成 占当 成 占当 成 占当
券商名称 期债 交 期债 交 期权 交 期基
成交金额 券成 金 券回 金 证成 金 金成
交总 额 购成 额 交总 额 交总
额的 交总 额的 额的


比例 额的 比例 比例
（%） 比例 （%） （%）
（%）

BARCLAYS 1,777,823,333.46 24.62 - - - - - -

BNP Paribas 1,566,289,943.34 21.69 - - - - - -

Citigroup 1,067,193,239.15 14.78 - - - - - -

Goldman Sachs 762,247,412.73 10.56 - - - - - -

HSBC Holdings 324,827,754.03 4.50 - - - - - -

ICBC

International 266,733,057.73 3.69 - - - - - -
Securities

Mizuho 238,080,988.75 3.30 - - - - - -

Jefferies 164,673,842.28 2.28 - - - - - -
International

JPMorgan 146,472,853.77 2.03 - - - - - -
Securities
China Merchant

Bank 135,911,650.79 1.88 - - - - - -
International

Morgan Stanley 121,302,632.68 1.68 - - - - - -

Marketaxess 105,832,330.74 1.47 - - - - - -

CLSA Asia-

Pacific 101,365,438.00 1.40 - - - - - -
Markets

CICC Hong Kong 95,149,393.61 1.32 - - - - - -
Securities
Huatai

Securities 93,882,336.76 1.30 - - - - - -
(HK)
Guotai Junan

Securities 75,923,765.38 1.05 - - - - - -
(HK)
Haitong

International 70,285,149.63 0.97 - - - - - -
Securities
中国银行（香

港）有限公司 47,480,640.91 0.66 - - - - - -

BOC 31,130,949.31 0.43 - - - - - -
International
China

Securities 27,406,346.32 0.38 - - - - - -
Finance
International

长江证券 - - - - - - - -


东方证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

民生证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

中信建投证券 - - - - - - - -

注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增 2 家证券公司的 3 个交易单元：民生证券（深交所单元，上交所单元）、长江证券（深交所单元）。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

上交所,上证报,公司

汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 01 月 20 日
1 下基金 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网

站


关于汇添富基金管理股份有限公

司调整旗下部分基金申购起点金 上证报,公司网站,中

2 额、最低赎回份额、最低账户持 国证监会基金电子披 2023 年 03 月 03 日
有份额及单笔最低转换份额的公 露网站

告

汇添富基金管理股份有限公司旗 公司网站,中国证监 2023 年 03 月 03 日
3 下部分基金更新招募说明书 会基金电子披露网站

关于防范不法分子冒用汇添富基 公司网站 2023 年 03 月 13 日
4 金名义进行非法活动的重要提示

上交所,上证报,公司

汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 03 月 31 日
5 下基金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网

站

关于汇添富精选美元债债券型证 上证报,公司网站,中

6 券投资基金调整大额申购、定期 国证监会基金电子披 2023 年 04 月 20 日
定额投资业务限制金额的公告 露网站

汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,深

7 下部分基金更新招募说明书及基 交所,中国证监会基 2023 年 04 月 20 日
金产品资料概要 金电子披露网站

上交所,上证报,公司

汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 04 月 21 日
8 下基金 2023 年第一季度报告 监会基金电子披露网

站

上交所,上证报,公司

汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 07 月 21 日
9 下基金 2023 年第二季度报告 监会基金电子披露网

站

关于汇添富精选美元债债券型证 上证报,公司网站,中

券投资基金调整人民币份额大额 国证监会基金电子披 2023 年 07 月 28 日
10 申购、定期定额投资业务限制金

额的公告 露网站

关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中

11 司运用固有资金投资旗下基金的 国证监会基金电子披 2023 年 08 月 21 日
公告 露网站

上交所,上证报,公司

汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 08 月 31 日
12 下基金 2023 年中期报告 监会基金电子披露网

站

关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中

13 司终止与南京途牛基金销售有限 国证监会基金电子披 2023 年 09 月 04 日
公司合作关系的公告 露网站

关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中

14 司终止与凤凰金信（海口）基金 国证监会基金电子披 2023 年 09 月 12 日
销售有限公司合作关系的公告 露网站


关于汇添富精选美元债债券型证 上证报,公司网站,中

15 券投资基金恢复大额申购、定期 国证监会基金电子披 2023 年 09 月 29 日
定额投资业务的公告 露网站

上交所,上证报,公司

汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 10 月 25 日
16 下基金 2023 年第三季度报告 监会基金电子披露网

站

关于汇添富精选美元债债券型证 上证报,公司网站,中

17 券投资基金暂停大额申购、定期 国证监会基金电子披 2023 年 10 月 26 日
定额投资业务的公告 露网站

关于汇添富精选美元债债券型证 上证报,公司网站,中

18 券投资基金调整大额申购、定期 国证监会基金电子披 2023 年 11 月 04 日
定额投资业务限制金额的公告 露网站

关于汇添富运用固有资金投资旗 上证报,公司网站,中

19 下基金的公告 国证监会基金电子披 2023 年 11 月 09 日
露网站

汇添富精选美元债债券型证券投 上证报,公司网站,中

20 资基金基金经理变更公告 国证监会基金电子披 2023 年 11 月 09 日
露网站

汇添富精选美元债债券型证券投 公司网站,中国证监

21 资基金更新招募说明书（2023 年 会基金电子披露网站 2023 年 11 月 13 日
11 月 13 日更新）

关于汇添富精选美元债债券型证 上证报,公司网站,中

22 券投资基金 2024 年境外市场节假 国证监会基金电子披 2023 年 12 月 30 日
日暂停申购、赎回等业务的公告 露网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

持

投 有

资 基

者 金 份额
类 序 份 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
别 号 额 （%
比 ）
例

达

到


或

者

超

过

20%

的

时

间

区

间

202

3

年

1

月

1 日

至 525,008,591.0 474,008,591.0 26.2
1 202 7 - 51,000,000.00 7 8
3

年

12

月

31

日

202

3

机 年
构 10

月

23

日

2 至 - 300,330,263.2 - 300,330,263.2 16.6
202 9 9 5
3

年

10

月

26

日

202

3 381,843,158.7 130,000,000.0 251,843,158.7 13.9
3 年 -

2 1 0 1 7
月


17

日

至

202

3

年

10

月

22

日

产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产净值（美元基金份额所对应的基金资产净值需按计算日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币）长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
注：计算上表份额数据时，未将美元份额折算为人民币份额。如果将美元份额按照 2023年 12 月 31 日中国人民银行美元兑换人民币汇率中间价折算为人民币份额后进行计算，上述份额占比为 26.19%,16.60%,13.92%
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富精选美元债债券型证券投资基金募集的文件；


2、《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富精选美元债债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富精选美元债债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2024 年 03 月 29 日
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