海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通沪深 300 增强

基金主代码 004512

交易代码 004512

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 9 日

报告期末基金份额总额 152,885,926.78 份

本基金为增强型股票指数基金，在力求对标的指数进行
投资目标 有效跟踪的基础上，通过数量化的投资策略模型进行积
极的指数组合管理与风险控制，力求实现超越业绩比较
基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金为增强型股票指数基金，以沪深 300 指数为标的
指数。本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，
在跟踪目标指数的基础上一定程度地调整投资组合，力
投资策略 争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过
7.75%，以实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基
金资产的长期增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率


×5%（税后）

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于
风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指
数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通沪深 300 增强 A 海富通沪深 300 增强 C

下属两级基金的交易代码

004513 004512

报告期末下属两级基金的 111,161,021.78 份 41,724,905.00 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

海富通沪深 300 增强 A 海富通沪深 300 增强 C

1.本期已实现收益 -1,620,493.56 -693,342.63

2.本期利润 -5,420,247.52 -2,205,699.46

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0490 -0.0507

4.期末基金资产净值 117,111,301.13 45,894,071.96

5.期末基金份额净值 1.0535 1.0999

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通沪深 300 增强 A：


净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -4.43% 0.82% -4.88% 0.79% 0.45% 0.03%

月

过去六个 0.01% 0.85% -0.69% 0.80% 0.70% 0.05%

月

过去一年 -12.85% 0.98% -13.60% 0.94% 0.75% 0.04%

过去三年 9.40% 1.21% -7.07% 1.14% 16.47% 0.07%

自基金合

同生效起 17.11% 1.21% 0.51% 1.16% 16.60% 0.05%

至今
2、海富通沪深 300 增强 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -4.45% 0.82% -4.88% 0.79% 0.43% 0.03%

月

过去六个 -0.04% 0.85% -0.69% 0.80% 0.65% 0.05%

月

过去一年 -12.93% 0.97% -13.60% 0.94% 0.67% 0.03%

过去三年 9.08% 1.21% -7.07% 1.14% 16.15% 0.07%

自基金合

同生效起 16.73% 1.21% 0.51% 1.16% 16.22% 0.05%

至今
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通沪深 300 增强 A

(2019 年 10 月 9 日至 2023 年 6 月 30 日)

2．海富通沪深 300 增强 C

(2019 年 10 月 9 日至 2023 年 6 月 30 日)

注：本基金转型日期为 2019 年 10 月 9 日。按照本基金合同规定，本基金建仓期为
自基金合同转型生效之日起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。


§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业人员资格
证书。2005 年 7 月至 2006 年
8月任上海涅柔斯投资管理有
限公司美股交易员。2007 年 4
月加入海富通基金管理有限
公司，历任交易员、高级交易
员、量化分析师、投资经理、
基金经理助理。2018 年 11 月
至 2022 年 8 月任海富通阿尔
法对冲混合基金经理。 2019
本基 年 10 月至 2022 年 12 月兼任
金的 2019-10- 海富通富祥混合基金经理。
朱斌全 基金 15 - 16 年 2019 年 10 月起兼任海富通沪
经理 深 300 增强（原海富通富睿混
合）、海富通量化多因子混合
及海富通欣益混合的基金经
理。2020 年 10 月起兼任海富
通欣享混合的基金经理。2020
年10月至2022年8月兼任海
富通新内需混合基金经理。
2022 年 8 月起兼任海富通安
益对冲混合基金经理。 2022
年 12 月起兼任海富通量化前
锋股票、海富通中证 500 增强
基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

因子方面，价值因子本季度表现强于成长因子。4 月份大市值占优，5 月份小盘股表现较好，6 月份大小盘表现比较均衡。量化模型在二季度表现较为一般，较早看空了与人工智能相关的股票，超额收益不明显。

回顾本报告期的投资操作，我们按照量化方法构建了以沪深 300 为基准的股票组合，并控制组合的偏离度和估值水平。在量化选股策略中，基金运用了深度学习、自然语言处理等多种人工智能技术，取得了一定的效果，期间股票组合跑赢了基准指数。

展望后市，上半年动量效应十分明显，市场出现了较为明显的追涨杀跌特征，下半年，随着中国经济的探底回升，相信越来越多的板块和个股都会有所表现，量化模型可能会比上半年更加有效。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通沪深 300 增强指数 A 净值增长率为-4.43%，同期业绩比较基准
收益率为-4.88%，基金净值跑赢业绩比较基准 0.45 个百分点。海富通沪深 300 增强指数 C 净值增长率为-4.45%，同期业绩比较基准收益率为-4.88%，基金净值跑赢业绩比较基准 0.43 个百分点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金本报告期无需要说明的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（%）

1 权益投资 150,507,848.22 90.71

其中：股票 150,507,848.22 90.71

2 固定收益投资 2,164,837.25 1.30

其中：债券 2,164,837.25 1.30

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 -1,365.48 0.00

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

6 银行存款和结算备付金合计 10,454,616.59 6.30

7 其他资产 2,800,841.32 1.69

8 合计 165,926,777.90 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 7,478,199.00 4.59

C 制造业 95,801,102.50 58.77

电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 2,441,911.00 1.50

E 建筑业 2,167,909.00 1.33

F 批发和零售业 788,477.00 0.48

G 交通运输、仓储和邮政业 954,884.00 0.59


H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 6,819,772.39 4.18

J 金融业 23,659,412.30 14.51

K 房地产业 3,887,946.00 2.39

L 租赁和商务服务业 2,531,679.00 1.55

M 科学研究和技术服务业 2,915,124.38 1.79

N 水利、环境和公共设施管理业 393,353.00 0.24

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 668,078.65 0.41

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 150,507,848.22 92.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 600519 贵州茅台 3,524 5,959,084.00 3.66

2 601318 中国平安 124,200 5,762,880.00 3.54

3 300750 宁德时代 20,960 4,795,438.40 2.94

4 000858 五 粮 液 24,700 4,040,179.00 2.48

5 000333 美的集团 54,245 3,196,115.40 1.96

6 600893 航发动力 72,300 3,055,398.00 1.87

7 002049 紫光国微 31,800 2,965,350.00 1.82

8 300059 东方财富 197,000 2,797,400.00 1.72

9 601012 隆基绿能 94,192 2,700,484.64 1.66

10 002594 比亚迪 10,200 2,634,354.00 1.62

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）


1 国家债券 2,022,385.21 1.24

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 142,452.04 0.09

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,164,837.25 1.33

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比
例（％）

1 019688 22 国债 23 20,000 2,022,385.21 1.24

2 127083 山路转债 1,239 142,452.04 0.09

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 79,273.15

2 应收证券清算款 2,673,120.29

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 48,447.88

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,800,841.32

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。


§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通沪深300增强 海富通沪深300增强
A C

本报告期期初基金份额总额 109,604,335.02 43,452,610.44

本报告期基金总申购份额 2,143,726.41 3,760,544.04

减：本报告期基金总赎回份额 587,039.65 5,488,249.48

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 111,161,021.78 41,724,905.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 海富通沪深300增强A 海富通沪深300增强C

报告期期初管理人持有的本 4,243,401.51 -
基金份额

本报告期买入/申购总份额 - -

本报告期卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本 4,243,401.51 -
基金份额

报告期期末持有的本基金份 3.82 -
额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时 份额 份额 额 比

间区间

2023/4/1-2023/6 54,20 54,206,989.

机构 1 /30 6,989. - - 38 35.46%
38

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2023 年 6 月
30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1649 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告 确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上 海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险 基金投资管理人。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三
年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁
发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛
基金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投
资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易
所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长混合型证券
投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会准予海富通富睿混合型证券投资基金变更注册的文件

(二)海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同

(三)海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书

(四)海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点


中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层
1901-1908 室
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二三年七月二十一日
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