长城收益宝货币市场基金

2021 年第 4 季度报告

　

2021 年 12 月 31 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日


§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　

　　本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　　
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　
　　本报告中财务资料未经审计。　

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城收益宝货币

基金主代码 004972

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 6 日

报告期末基金份额总额 25,950,734,527.58 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投
资人提供稳定的收益。

投资策略 1、一级资产配置策略　根据宏观经济研究（利率水平、
CPI 指标、GDP 增长率、货币供应量、可比币种利率水

平、主要币种汇率水平等），分析市场趋势和政府政策
变化，决定基金投资组合的平均剩余期限。

2、二级资产配置策略　根据不同类别资产的剩余期限

结构、流动性指标（二级市场存量、二级市场交易量、
交易场所等）、收益率水平（约定收益、到期收益率、
票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、
类别资产收益率差异等）、市场偏好等决定不同类别资
产的配置比例。

3、三级资产配置策略　根据明细资产的剩余期限、信

用等级、流动性指标，确定构建基金投资组合的投资品
种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的
权衡，参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率


低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长城收益宝货币 A 长城收益宝货币 B

下属分级基金的交易代码 004972 004973

报告期末下属分级基金的份额总额 24,404,112,484.92 份 1,546,622,042.66 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

长城收益宝货币 A 长城收益宝货币 B

1.本期已实现收益 145,518,331.90 11,069,655.21

2.本期利润 145,518,331.90 11,069,655.21

3.期末基金资产净值 24,404,112,484.92 1,546,622,042.66

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城收益宝货币 A

净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 净值收益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.6224% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.2821% 0.0005%

过去六个月 1.2546% 0.0006% 0.6805% 0.0000% 0.5741% 0.0006%

过去一年 2.6122% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 1.2622% 0.0007%

过去三年 8.5504% 0.0013% 4.0537% 0.0000% 4.4967% 0.0013%

过去五年 -% -% -% -% -% -%

自基金合同 14.6446% 0.0027% 5.8364% 0.0000% 8.8082% 0.0027%
生效起至今

长城收益宝货币 B

净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 净值收益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.6831% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.3428% 0.0005%

过去六个月 1.3768% 0.0006% 0.6805% 0.0000% 0.6963% 0.0006%

过去一年 2.8584% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 1.5084% 0.0007%

过去三年 9.3335% 0.0013% 4.0537% 0.0000% 5.2798% 0.0013%


过去五年 -% -% -% -% -% -%

自基金合同 15.8361% 0.0027% 5.8364% 0.0000% 9.9997% 0.0027%
生效起至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：①本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

男，中国籍，硕士。曾就职于深圳农村商
业银行总行资金部，具有 14 年债券投资
管理经历。2009 年加入长城基金管理有
固定收益 限公司，历任运行保障部债券交易员、固
部总经理 定收益部研究员、固定收益部副总经理，
邹德立 、本基金 2017 年 9 月 6 - 12 年 现任固定收益部总经理。自 2011 年 10 月
的基金经 日 至今任“长城货币市场证券投资基金”基
理 金经理，自 2014 年 6 月至今任“长城工
资宝货币市场基金”基金经理，自 2017
年 9 月至今任“长城收益宝货币市场基金
”基金经理，自 2019 年 8 月至今任“长
城短债债券型证券投资基金”基金经理。

男，中国籍，硕士。2014 年毕业加入长
城基金管理有限公司，历任交易管理部交
易员、固定收益部债券基金经理助理。
自 2020 年 7 月至 2021 年 4 月任“长城泰
丰纯债债券型证券投资基金”基金经理，
程书峰 本基金的 2019 年 8 月 28 2021 年 10 7 年 自 2019 年 8 月至 2021 年 10 月任“长城
基金经理 日 月 29 日 货币市场证券投资基金”、“长城收益宝
货币市场基金”基金经理，自 2021 年 1
月至今任“长城优选增强六个月持有期混
合型证券投资基金”基金经理，自 2021
年 10 月至今任“长城久惠灵活配置混合
型证券投资基金”基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城收益宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾 2021 年，债市在纠结中前行，震荡下行，走出慢牛行情。上半年，预期经济强复苏，春节前银行间流动性骤然紧张，春节后央行缩量操作，资金面明显收紧，引发 10 年期国债收益率快速上升达到 3.28%的高位，其后资金面恢复平稳偏宽、经济下行压力增大，利率在 3-5 月逐步回
落，6 月小幅调整。下半年，7 月降准点燃市场对于货币宽松的预期，10 年期国债收益率在 7 月
快速下行 30bp。8-11 月期间，国庆节后市场受大宗商品价格冲高影响，10 年期国债收益率一度上行至略突破 3.0%的位置；其余多数时间，市场对于经济下行预期已经颇为充分，等待货币和财政政策时间和空间的进一步确认，10 年期国债利率处于 2.8%-2.9%的区间内震荡。
　　进入第四季度，经济下行压力进一步加大，中央经济工作会议重提以经济建设为中心，强调
六稳，稳字当头。12 月央行再次下调存款准备金利率，随之 1 年期 LPR 利率时隔 20 个月后首次
下调 5BP，标志着降准降息通道正式确认。年末，10 年国债利率下行至 2.77%，1 年期 AAA 大行银
行存单下行至 2.60%。
　　回顾本基金的四季度操作，我们安全地应对了年末流动性波动，并在收益率高点加大了同业存单和回购资产占比，降低银行存款比例，年末继续保持较高组合久期。预计 2022 年一季度银行间流动性将继续保持相对宽松状态，但春节长假可能会对银行间流动性带来一定冲击。本基金将继续根据经济基本面及政策面的变化，寻找配置时点，把握流动性、收益性和风险性三者的平衡。4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期长城收益宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.6224%，本报告期长城收益宝货币 B
的基金份额净值收益率为 0.6831%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内，本基金无需要说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 17,869,815,802.95 67.67

　 其中：债券 17,869,815,802.95 67.67

　 资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 8,210,589,322.74 31.09

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 337,744.01 0.00
付金合计

4 其他资产 327,857,387.71 1.24

5 合计 26,408,600,257.41 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 2.20

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 447,129,536.43 1.72

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 104

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 92

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：无。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 36.27 1.72

　 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 8.65 -

　 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 11.97 -

　 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 10.77 -

　 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 32.85 -

　 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 100.50 1.72

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 99,566,961.10 0.38

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,344,151,626.11 5.18

　 其中：政策性金融债 1,344,151,626.11 5.18

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,137,154,158.74 4.38

6 中期票据 - -

7 同业存单 15,288,943,057.00 58.92

8 其他 - -

9 合计 17,869,815,802.95 68.86

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112121290 21 渤海银行 10,000,000991,125,087.32 3.82
CD290

2 112115385 21 民生银行 8,000,000778,518,724.44 3.00
CD385

3 112121358 21 渤海银行 6,000,000596,764,189.88 2.30


CD358

4 112185483 21 天津银行 6,000,000594,711,217.31 2.29
CD304

5 112120258 21 广发银行 6,000,000586,536,586.46 2.26
CD258

6 112115023 21 民生银行 5,400,000538,894,002.66 2.08
CD023

7 112121343 21 渤海银行 5,000,000497,634,570.37 1.92
CD343

8 112115208 21 民生银行 5,000,000492,375,691.27 1.90
CD208

9 112115302 21 民生银行 5,000,000489,226,044.16 1.89
CD302

10 170206 17 国开 06 3,700,000371,722,677.61 1.43

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0499%

报告期内偏离度的最低值 -0.0082%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0182%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在 1.0000 元。5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期本基金投资的前十名证券除民生银行发行主体外，其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
　　根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表：

　　中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）因监管发现问题屡查屡犯等案由，于 2021 年 7月 13 日被中国银保监会处以罚款。
　　以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 57,403,223.05

4 应收申购款 270,452,358.24

5 其他应收款 1,806.42

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 327,857,387.71

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长城收益宝货币 A 长城收益宝货币 B

报告期期初基金 20,530,809,037.16 1,638,116,988.27
份额总额

报告期期间基金 16,177,541,930.89 450,493,869.03
总申购份额

报告期期间基金 12,304,238,483.13 541,988,814.64
总赎回份额

报告期期末基金 24,404,112,484.92 1,546,622,042.66
份额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息


注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）　中国证监会准予长城收益宝货币市场基金注册的文件
（二）《长城收益宝货币市场基金基金合同》　
（三）《长城收益宝货币市场基金招募说明书》　
（四）《长城收益宝货币市场基金托管协议》　
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照　
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照　
（七）中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn

　

　
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