海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年三月二十九日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12
§4 管理人报告 ......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......19
§5 托管人报告 ......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......19
§6 审计报告 ......19

6.1 审计意见......20

6.2 形成审计意见的基础......20

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......20

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......20
§7 年度财务报表 ......22

7.1 资产负债表......22

7.2 利润表......23

7.3 净资产变动表......24

7.4 报表附注......26
§8 投资组合报告 ......58

8.1 期末基金资产组合情况......58

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......59

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......60

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......72

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......74


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......74

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......74

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......74

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......75

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......75

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......75

8.12 投资组合报告附注......75
§9 基金份额持有人信息 ......77

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......77

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......78

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......78
§10 开放式基金份额变动 ......79
§11 重大事件揭示......79

11.1 基金份额持有人大会决议......79

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......79

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......79

11.4 基金投资策略的改变......79

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......79

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......80

11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......80

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......80

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......80

11.8 其他重大事件......82
12 影响投资者决策的其他重要信息......83
§13 备查文件目录 ......85

13.1 备查文件目录......85

13.2 存放地点......85

13.3 查阅方式......85

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 海富通量化多因子混合

基金主代码 005080

交易代码 005080

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 23 日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 172,679,890.65 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 海富通量化多因子混合 A 海富通量化多因子混合 C

下属分级基金的交易代码 005081 005080

报告期末下属分级基金的份 93,950,300.96 份 78,729,589.69 份

额总额
2.2 基金产品说明

本基金通过量化多因子模型动态捕捉市场特征，精选优
投资目标 良个股进行投资，并结合量化择时模型进行仓位调整，
力争控制回撤并获取超越比较基准的投资回报。

本基金在进行资产配置决策时，将依据量化择时模型，
对宏观经济、政策预期、市场情绪、投资者行为等指标
进行监控，精确把握市场方向、灵活调整组合仓位。本
基金的股票投资组合比例将根据市场整体估值水平评
投资策略 估系统性风险进行调整。具体而言，本基金将采用沪深
300 指数作为市场代表指数，根据该指数的估值（PE）
自发布以来所处的历史水平位置来调整股票资产比例
配置。具体策略方面，包括股票投资策略、债券投资策
略、杠杆策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资
策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋恒生指数收益率（按估值


汇率折算）×20%＋上证国债指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
风险收益特征 中等风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股
票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：本基金于 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 21 日期间以通讯方式召开了基金份额
持有人大会，于 2021 年 12 月 22 日表决通过了《关于变更注册海富通量化多因子灵活
配置混合型证券投资基金的议案》。2021 年 12 月 23 日起，本基金的业绩比较基准变更
为沪深 300 指数收益率×60%＋恒生指数收益率（按估值汇率折算）×20%＋上证国债指数收益率×20%。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 岳冲 郭明

负责人 联系电话 021-38650788 010-66105799

电子邮箱 chongyue@hftfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 40088-40099 95588

传真 021-33830166 010-66105798

中国（上海）自由贸易试验区

注册地址 陆家嘴环路479号18层 北京市西城区复兴门内大街
1802-1803室以及19层 55号

1901-1908室

中国（上海）自由贸易试验区

办公地址 陆家嘴环路479号18层 北京市西城区复兴门内大街
1802-1803室以及19层 55号

1901-1908室

邮政编码 200120 100140

法定代表人 杨仓兵 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网 http://www.hftfund.com

网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号
（特殊普通合伙） 前滩中心 42 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17
司 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 2023 年 2022 年 2021 年

间数据 海富通量 海富通量 海富通量化 海富通量化 海富通量化 海富通量化
和指标 化多因子 化多因子 多因子混合 多因子混合 多因子混合 多因子混合
混合 A 混合 C A C A C

本期已

实现收 -4,185,088 -3,521,971 -16,890,835 -47,778,549 4,727,907.6 44,391,514.3
益 .40 .80 .97 .94 6 4

本期利 -6,926,908 -1,416,563 -15,381,245 -62,105,313 1,749,873.6 18,643,079.2
润 .09 .42 .98 .32 5 9

加权平
均基金

份额本 -0.0823 -0.0163 -0.1759 -0.3738 0.0934 0.1020
期利润
本期加

权平均 -6.37% -1.28% -12.38% -25.82% 5.23% 5.71%
净值利

润率
本期基
金份额

净值增 -1.92% -2.71% -20.10% -20.73% 7.74% 6.89%
长率

2023 年末 2022 年末 2021 年末

3.1.2 期

海富通量化 海富通量化

末 数 据 海富通量化 海富通量化 海富通量化 海富通量化多
多因子混合 多因子混合

和指标 多因子混合A 多因子混合 C 多因子混合A 因子混合 C
A C

期末可

供分配 16,160,60 11,258,98 12,021,008. 23,366,354. 34,852,862. 142,728,744.
利润 5.69 2.52 41 83 36 79

期末可
供分配

基金份 0.1720 0.1430 0.2031 0.1835 0.7337 0.7234
额利润
期末基

金资产 115,972,7 95,091,25 74,488,024. 158,098,225 87,459,973. 361,662,242.
净值 49.21 9.16 24 .58 23 82

期末基

金份额 1.2344 1.2078 1.2586 1.2414 1.8411 1.8330
净值

2023 年末 2022 年末 2021 年末

3.1.3 累

海富通量 海富通量 海富通量 海富通量化 海富通量化 海富通量化
计 期 末

化多因子 化多因子 化多因子 多因子混合 多因子混合 多因子混合
指标

混合 A 混合 C 混合 A C A C

基金份
额累计

净值增 44.28% 41.37% 47.11% 45.30% 84.11% 83.30%
长率


注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通量化多因子混合 A：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 -2.90% 0.68% -5.17% 0.67% 2.27% 0.01%

月

过去六个 -4.71% 0.69% -8.43% 0.72% 3.72% -0.03%

月

过去一年 -1.92% 0.71% -8.59% 0.71% 6.67% 0.00%

过去三年 -15.57% 1.06% -22.24% 0.85% 6.67% 0.21%

过去五年 76.02% 1.13% 12.54% 0.84% 63.48% 0.29%

自基金合

同生效起 44.28% 1.12% -1.71% 0.84% 45.99% 0.28%

至今
2．海富通量化多因子混合 C：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 -3.10% 0.68% -5.17% 0.67% 2.07% 0.01%

月

过去六个 -5.09% 0.69% -8.43% 0.72% 3.34% -0.03%

月

过去一年 -2.71% 0.71% -8.59% 0.71% 5.88% 0.00%

过去三年 -17.56% 1.06% -22.24% 0.85% 4.68% 0.21%


过去五年 71.05% 1.14% 12.54% 0.84% 58.51% 0.30%

自基金合

同生效起 41.37% 1.13% -1.71% 0.84% 43.08% 0.29%

至今

2021 年 12 月 23 日起，本基金的业绩比较基准变更为沪深 300 指数收益率×60%＋恒生
指数收益率（按估值汇率折算）×20%＋上证国债指数收益率×20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通量化多因子混合 A

(2018 年 4 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日)

2．海富通量化多因子混合 C

(2018 年 4 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日)


注：本基金合同于 2018 年 4 月 23 日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起
6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）
投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。2021 年 12 月 23 日起，本基金的业绩比
较基准变更为沪深 300 指数收益率×60%＋恒生指数收益率（按估值汇率折算）×20%＋上证国债指数收益率×20%。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

1．海富通量化多因子混合 A

2．海富通量化多因子混合 C
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、海富通量化多因子混合 A：

单位：人民币元

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数

2023 年 - - - - -

2022 年 2.400 18,027,893.49 10,343,678.19 28,371,571.68 -

2021 年 - - - - -

合计 2.400 18,027,893.49 10,343,678.19 28,371,571.68 -

2、海富通量化多因子混合 C：

单位：人民币元

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数

2023 年 - - - - -

2022 年 2.400 31,760,503.91 8,755,052.21 40,515,556.12 -

2021 年 - - - - -

合计 2.400 31,760,503.91 8,755,052.21 40,515,556.12 -

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公
司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管
理 88 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券
投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金、海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金、海富通产业优选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介


任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业人员
资格证书。2005 年 7 月至
2006 年 8 月任上海涅柔斯
投资管理有限公司美股交
易员。2007 年 4 月加入海
富通基金管理有限公司，
历任交易员、高级交易员、
量化分析师、投资经理、
基金经理助理。2018 年 11
月至2022年8月任海富通
阿尔法对冲混合基金经
理。2019 年 10 月至 2022
本基金 年 12 月兼任海富通富祥
朱斌全 的基金 2019-10-15 - 16 年 混合基金经理。2019 年 10
经理 月起兼任海富通沪深 300
增强（原海富通富睿混
合）、海富通量化多因子混
合及海富通欣益混合的基
金经理。2020 年 10 月起
兼任海富通欣享混合的基
金经理。2020 年 10 月至
2022 年 8 月兼任海富通新
内需混合基金经理。2022
年 8 月起兼任海富通安益
对冲混合基金经理。2022
年 12 月起兼任海富通量
化前锋股票、海富通中证
500 指数增强基金经理。

美国密歇根大学定量金融
与风险管理硕士。历任中
欧基金管理有限公司风险
管理部量化风控岗。2020
本基金 年 8 月加入海富通基金管
林立禾 的基金 2023-7-20 2023-11-2 5 年 理有限公司，历任量化研
经理助 3 究员、量化投资部基金经
理 理助理。2023 年 11 月起
任海富通欣益混合、海富
通富利三个月持有、海富
通沪深 300 增强的基金经
理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年基金超额收益较为理想，跑赢了沪深 300 等基准指数。全年来看，公募基金
重仓股普遍表现不佳，市场风格偏向于价值，本基金选股策略较偏向于小市值、价值股以及高分红标的，在下跌市场中防御性较好。2023 年，我们在量化模型中运用了深度学
习等人工智能技术，增强了量化模型的预测能力，提升了投资业绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通量化多因子混合 A 净值增长率为-1.92%，同期业绩比较基准收益率为-8.59%，基金净值跑赢业绩比较基准 6.67 个百分点。海富通量化多因子混合 C 净值增长率为-2.71%，同期业绩比较基准收益率为-8.59%，基金净值跑赢业绩比较基准5.88 个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从全球经济看，由于美国财政高杠杆、货币高利率的制约，2024 年美国财政刺激力度将边际走弱，美国经济、通胀也将逐步下行，具体的下行速度、幅度需要具体跟踪。在这个背景下，美联储的具体降息操作将成为全球市场关注的一个焦点。这对全球金融市场、各类资产都将产生较为显著的影响，我们面临的外部金融环境有望缓解。

中国经济暂时仍面临着总需求不足、结构调整阵痛的冲击，在这过程中市场信心的脆弱和不足可能短期加剧经济的疲弱。不过，目前市场信心已在相对低位，监管层也在积极呵护市场，对经济的托底力度也有望进一步加强。我们对此依然怀抱着积极心态，将积极跟踪国内政策和经济的变化。

展望 2024 年，我们会根据市场的变化，根据量化模型做灵活的调整，并不断改进模型，力争获得更好的业绩表现。投资策略上，我们会运用深度学习等人工智能技术，升级现有的量化模型，进一步提高组合的超额收益。另一方面，市场可能会比较波动，我们会做好风险控制，力争给投资者带来较好的投资体验。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2023 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、合规检查、系统监控、重点抽查、专项稽核等一系列方式开展工作，强化基金运作和公司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报董事会和公司管理层。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：

一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度，健全内控体系，落实内控责任。
报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展提供全面的合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、监管政策的变化，结合业务发展及公司管理需要，新增和修订了多项内部制度和流程，并持续倡导合规文化建设，提升了公司内部控制环境建设。

二、客观开展内外部内控评估，进一步完善内控措施。

根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，公司继续通过日常业务的定期合规检查、不定期自查等方式，重点关注规章制度的执行情况、第一道防线风险控制的
有效性和投资运作与产品合同约定的一致性。同时，对各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计。另外，根据法规和公司管理需要，公司聘请会计师事务所等外部专业机构对公司开展了内部控制评价等方面的审计。针对上述内外部评估检查中发现的问题，公司相关业务部门均认真进行整改。通过及时跟踪落实各项问题的整改情况，严格控制了各部门的主要风险，加强并完善了公司的内部控制状况。

三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作。

报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度及流程，组织多场反洗钱专项培训和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展客户信息数据治理工作，稳步推进代销机构分类管理工作，全面升级反洗钱系统，持续优化监测模型，强化对大额交易和可疑交易方面的监控，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了 2022 年度洗钱固有风险评估工作，有效管控公司洗钱固有风险敞口。另外，公司加大反洗钱课题研习工作力度，组织反洗钱专兼职人员深入开展相关课题研究，提升反洗钱工作质效。

四、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。

本报告期内，为提高公司全员的合规意识，加大了合规培训力度，强化主动合规意识培育。公司进一步加强组织各类合规培训频率，及时对法规、监管精神和公司要求进行宣导，并通过制作合规法务月刊等多样化的合规宣传培训方式进一步提高法律法规宣导工作的及时性，丰富合规宣导工作的形式，激发全体员工学习合规内控政策的积极性，营造合规文化浓厚氛围。另外，通过考试等方式检验培训效果，将法规落实到具体的业务、工作中。通过培训，增强了全体员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和能力。

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金
运营部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，基金收益分配后基金份额不能低于面值。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——海富通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

普华永道中天审字(2024)第 20572 号
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

6.1 审计意见

(一)我们审计的内容

我们审计了海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“海富通量化
多因子混合基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利
润表和净资产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反
映了海富通量化多因子混合基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成
果和净资产变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通量化多因子混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任

海富通量化多因子混合基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通量化多因子混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算海富通量化多因子混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督海富通量化多因子混合基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海富通量化多因子混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海富通量化多因子混合基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
朱宏宇 胡莲莲
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
2024 年 3 月 27 日

§7年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 4,135,828.80 14,269,049.30

结算备付金 14,749,171.72 10,181,349.76

存出保证金 916,383.35 1,269,282.96

交易性金融资产 7.4.7.2 186,300,434.47 208,219,904.50

其中：股票投资 169,441,995.61 193,293,103.64

基金投资 - -

债券投资 16,858,438.86 14,926,800.86

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -648.89 -

应收清算款 7,388,436.02 73,861.45

应收股利 - -

应收申购款 38,681.34 3,004.01

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 213,528,286.81 234,016,451.98

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,381,205.17 -

应付赎回款 5,926.55 31,045.10

应付管理人报酬 216,063.94 331,444.19

应付托管费 36,010.62 55,240.68

应付销售服务费 70,430.21 125,518.22


应付投资顾问费 - -

应交税费 267.74 25,856.78

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 754,374.21 861,097.19

负债合计 2,464,278.44 1,430,202.16

净资产：

实收基金 7.4.7.7 172,679,890.65 186,543,320.92

未分配利润 7.4.7.8 38,384,117.72 46,042,928.90

净资产合计 211,064,008.37 232,586,249.82

负债和净资产总计 213,528,286.81 234,016,451.98

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.2344 元，C 类基金份额
净值 1.2078 元。基金份额总额 172,679,890.65 份，其中 A 类基金份额 93,950,300.96 份，
C 类基金份额 78,729,589.69 份。
7.2 利润表
会计主体：海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -3,700,641.01 -68,917,280.36

1.利息收入 282,297.30 542,388.12

其中：存款利息收入 7.4.7.9 193,434.55 477,951.09

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 88,862.75 64,437.03

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -3,415,706.64 -56,715,795.51

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -7,045,062.69 -61,985,570.71

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 175,422.45 -2,784,988.05

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.12 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 88,147.24 3,354,128.55

股利收益 7.4.7.14 3,365,786.36 4,700,634.70

其他投资收益 - -


3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.15 -636,411.31 -12,817,173.39
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填

列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 69,179.64 73,300.42

减：二、营业总支出 4,642,830.50 8,569,278.94

1．管理人报酬 7.4.10.2.

1 3,061,255.30 5,481,818.40

其中：暂估管理人报酬（若有） - -

2．托管费 7.4.10.2.

2 510,209.12 913,636.44

3．销售服务费 885,577.69 1,935,276.36

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 5,627.37 -

其中：卖出回购金融资产支出 5,627.37 -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 3,540.18 12,363.74

8．其他费用 7.4.7.17 176,620.84 226,184.00

三、利润总额（亏损总额以“-” -8,343,471.51 -77,486,559.30
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） -8,343,471.51 -77,486,559.30

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -8,343,471.51 -77,486,559.30

7.3 净资产变动表
会计主体：海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益

一、上期期末净 232,586,24
资产 186,543,320.92 - 46,042,928.90 9.82

二、本期期初净 186,543,320.92 - 46,042,928.90 232,586,249.
资产 82

三、本期增减变 -13,863,430.27 - -7,658,811.18 -21,522,241.


动额（减少以 45
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -8,343,471.51 -8,343,471.5
益总额 1

（二）、本期基
金份额交易产

生的净资产变 -13,863,430.27 - 684,660.33 -13,178,769.
动数（净资产减 94
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 101,144,884.27 - 29,596,996.83 130,741,881.
购款 10

2. 基 金 -115,008,314.54 - -28,912,336.50 -143,920,65
赎回款 1.04

（三 ）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的净资产变 - - - -
动（净资产减少
以 “-” 号 填
列）

四、本期期末净 172,679,890.65 - 38,384,117.72 211,064,008.
资产 37

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益

一、上期期末净 449,122,21
资产 244,806,617.46 - 204,315,598.59 6.05

二、本期期初净 244,806,617.46 - 204,315,598.59 449,122,21
资产 6.05

三、本期增减变 -216,535,96
动额（减少以 -58,263,296.54 - -158,272,669.69 6.23
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -77,486,559.30 -77,486,559.
益总额 30

（二）、本期基
金份额交易产

生的净资产变 -58,263,296.54 - -11,898,982.59 -70,162,279.
动数（净资产减 13
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 173,301,306.07 - 88,561,261.56 261,862,567.


购款 63

2. 基 金 -231,564,602.61 - -100,460,244.15 -332,024,84
赎回款 6.76

（三 ）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 -68,887,127.
生的净资产变 - - -68,887,127.80 80
动（净资产减少
以 “-” 号 填
列）

四、本期期末净 186,543,320.92 - 46,042,928.90 232,586,249.
资产 82

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 1276 号《关于准予海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集 229,225,413.15 元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2018)第 0288 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018
年 4 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 229,267,089.64 份，其中认购
资金利息折合41,676.49份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金于

2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 21 日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，
于 2021 年 12 月 22 日表决通过了《关于变更注册海富通量化多因子灵活配置混合型证
券投资基金的议案》。该议案主要修订内容为在基金投资范围中新增港股通标的股票，以及调整相应的投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、估值等内容。根据修改后的《海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0%至 95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%，在每个交易日日终，扣除股指期货合约须缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%＋恒生指数收益率（按估值汇率折算）×20%＋上证国债指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2024 年 3 月 27 日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实
现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应
向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税
的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/
深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 4,135,828.80 14,269,049.30

等于：本金 4,134,962.86 14,267,918.25

加：应计利息 865.94 1,131.05

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以 -
内 -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限3个月以

上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 4,135,828.80 14,269,049.30

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

应计利息 公允价值变
成本 公允价值

动

股票 - 169,441,995.6

174,824,130.73 -5,382,135.12
1

贵金属投资-金交所 -

黄金合约 - - -

交易所市场 16,652,334.98 216,338.66 16,858,438.86 -10,234.78

债券 银行间市场 - - - -

合计 16,652,334.98 216,338.66 16,858,438.86 -10,234.78

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 216,338.66 186,300,434.4

191,476,465.71 -5,392,369.90
7

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

应计利息 公允价值变
成本 公允价值

动

股票 - 193,293,103.6

198,173,960.46 -4,880,856.82
4

贵金属投资-金交所 -

黄金合约 - - -

交易所市场 14,808,478.97 142,063.66 14,926,800.86 -23,741.77
债券

银行间市场 - - - -


合计 14,808,478.97 142,063.66 14,926,800.86 -23,741.77

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 142,063.66 208,219,904.5

212,982,439.43 -4,904,598.59
0

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注
金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 6,900,480.00 - - -

——股指期货 6,900,480.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 6,900,480.00 - - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注
金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 -7,721,600.00 - - -

——股指期货 -7,721,600.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 -7,721,600.00 - - -

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动

IH2401 IH2401 10.00 6,981,600.00 81,120.00

合计 - - - 81,120.00


减：可抵销期货 - - -

暂收款 81,120.00

净额 - - - -

注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 -648.89 -

银行间市场 - -

合计 -648.89 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日


应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 0.11 -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 579,374.10 686,097.19

其中：交易所市场 579,374.10 686,097.19

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 175,000.00 175,000.00

合计 754,374.21 861,097.19

7.4.7.7 实收基金
海富通量化多因子混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 59,184,385.64 59,184,385.64

本期申购 79,117,588.11 79,117,588.11

本期赎回（以“-”号填列） -44,351,672.79 -44,351,672.79

本期末 93,950,300.96 93,950,300.96

海富通量化多因子混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 127,358,935.28 127,358,935.28

本期申购 22,027,296.16 22,027,296.16

本期赎回（以“-”号填列） -70,656,641.75 -70,656,641.75

本期末 78,729,589.69 78,729,589.69

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.8 未分配利润
海富通量化多因子混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 12,021,008.41 3,282,630.19 15,303,638.60

本期期初 12,021,008.41 3,282,630.19 15,303,638.60

本期利润 -4,185,088.40 -2,741,819.69 -6,926,908.09

本期基金份额交易产生 8,324,685.68 5,321,032.06 13,645,717.74
的变动数

其中：基金申购款 17,301,133.01 6,479,224.04 23,780,357.05

基金赎回款 -8,976,447.33 -1,158,191.98 -10,134,639.31

本期已分配利润 - - -

本期末 16,160,605.69 5,861,842.56 22,022,448.25

海富通量化多因子混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 23,366,354.83 7,372,935.47 30,739,290.30

本期期初 23,366,354.83 7,372,935.47 30,739,290.30

本期利润 -3,521,971.80 2,105,408.38 -1,416,563.42

本期基金份额交易产生 -8,585,400.51 -4,375,656.90 -12,961,057.41
的变动数

其中：基金申购款 4,027,615.88 1,789,023.90 5,816,639.78

基金赎回款 -12,613,016.39 -6,164,680.80 -18,777,697.19

本期已分配利润 - - -

本期末 11,258,982.52 5,102,686.95 16,361,669.47

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12
31日 月31日

活期存款利息收入 38,888.12 146,236.46

定期存款利息收入 - -


其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 148,865.12 314,194.42

其他 5,681.31 17,520.21

合计 193,434.55 477,951.09

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 1,685,318,716.59 1,998,317,835.54

减：卖出股票成本总额 1,688,209,791.85 2,055,246,630.34

减：交易费用 4,153,987.43 5,056,775.91

买卖股票差价收入 -7,045,062.69 -61,985,570.71

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 262,482.72 335,113.17

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -87,060.27 -3,120,101.22
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 175,422.45 -2,784,988.05

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
12月31日 12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 82,935,774.39 41,648,674.89
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 82,506,011.26 44,407,140.16


付）成本总额

减：应计利息总额 511,132.11 360,968.26

减：交易费用 5,691.29 667.69

买卖债券差价收入 -87,060.27 -3,120,101.22

7.4.7.12 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.13 衍生工具收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

股指期货投资收益（税前） 128,180.00 3,484,840.00

股指期货差价收入应缴纳 -25,659.06 -101,500.20
增值税额

减：交易费用 14,373.70 29,211.25

合计 88,147.24 3,354,128.55

7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

股票投资产生的股利收益 3,365,786.36 4,700,634.70

其中：证券出借权益补偿收 - -
入

基金投资产生的股利收益 - -

合计 3,365,786.36 4,700,634.70

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

1.交易性金融资产 -487,771.31 -13,046,933.39


——股票投资 -501,278.30 -12,883,328.22

——债券投资 13,506.99 -163,605.17

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 -148,640.00 229,760.00

——权证投资 - -

——股指期货 -148,640.00 229,760.00

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值

变动产生的预估增值税 - -

合计 -636,411.31 -12,817,173.39

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31
31日 日

基金赎回费收入 68,953.72 73,300.42

基金转换费收入 225.92 -

合计 69,179.64 73,300.42

7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12月31
月31日 日

审计费用 55,000.00 55,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

证券组合费 466.84 -

银行划款手续费 1,154.00 1,184.00


律师费 - 50,000.00

合计 176,620.84 226,184.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

法国巴黎资产管理 BE 控股公司(BNP Paribas 基金管理人的股东

Asset Management BE Holding)

上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31
关联方名称 日

占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

海通证券 1,353,399,043.87 40.46% 1,136,929,550.41 29.48%

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付
佣金 金总量的 额 佣金总额的
比例 比例

海通证券 990,363.93 41.00% 84,132.61 14.52%

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付
佣金 金总量的 额 佣金总额的
比例 比例

海通证券 819,352.26 30.25% 135,664.89 19.77%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 3,061,255.30 5,481,818.40

其中：应支付销售机构的客户维护

费 148,383.71 90,763.56

应支付基金管理人的净管理费 2,912,871.59 5,391,054.84

注：海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的管理费率由 1.5%下调至
1.2%，自 2023 年 8 月 26 日起执行新的管理费率。

2023 年 8 月 26 日之前，支付基金管理人海富通的基金管理费按前一日基金资产净
值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。


2023 年 8 月 26 日（含）之后，支付基金管理人海富通的基金管理费按前一日基金
资产净值 1.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 510,209.12 913,636.44

注：海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的托管费率由 0.25%下调至
0.2%，自 2023 年 8 月 26 日起执行新的托管费率。

2023年8 月 26 日之前，支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

2023 年 8 月 26 日（含）之后，支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净
值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费 2023年1月1日至2023年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通量化多因子混合 海富通量化多因子混合C 合计

A

中国工商银行 - 2,355.36 2,355.36

海通证券 - 144.01 144.01

海富通 - 812,269.67 812,269.67

合计 - 814,769.04 814,769.04

上年度可比期间

获得销售服务费 2022年1月1日至2022年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通量化多因子混合 海富通量化多因子混合C 合计

A


中国工商银行 - 2,879.47 2,879.47

海通证券 - 185.16 185.16

海富通 - 1,844,036.92 1,844,036.92

合计 - 1,847,101.55 1,847,101.55

注：本基金A类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费年费率为 0.80%，基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.80%年费率计提，逐日累计至每月月底,按月支付。销售服务费的计算方法如下：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值 x0.80%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31

日 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 4,135,828.80 38,888.12 14,269,049.30 146,236.46

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

海通证券 688469 芯联集成 网下发行 23,528 133,874.32

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

海通证券 688234 天岳先进 网下发行 2,366 195,881.14

海通证券 688259 创耀科技 网下发行 1,462 97,369.20

海通证券 301228 实朴检测 网下发行 3,721 74,717.68

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估数量(单

成本 估值 备注
代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价位：股)

总额 总额

型

00137 德冠 2023- 6 个 新股 31.68 31.27 162 5,132. 5,065. -

8 新材 10-23 月 锁定 16 74


30120 朗威 2023- 6 个 新股 25.82 31.80 224 5,783. 7,123. -

2 股份 06-28 月 锁定 68 20

30121 金杨 2023- 6 个 新股 57.88 45.48 159 9,202. 7,231. -

0 股份 06-21 月 锁定 92 32

30129 明阳 2023- 6 个 新股 38.13 28.36 310 11,82 8,791. -

1 电气 06-21 月 锁定 0.30 60

30129 海科 2023- 6 个 新股 19.99 19.35 404 8,075. 7,817. -

2 新源 06-29 月 锁定 96 40

30137 敷尔 2023- 6 个 新股 55.68 37.58 136 7,572. 5,110. -

1 佳 07-24 月 锁定 48 88

30141 协昌 2023- 6 个 新股 51.88 50.20 1397,211. 6,977. -

8 科技 08-10 月 锁定 32 80

30149 乖宝 2023- 6 个 新股 39.99 38.81 2038,117. 7,878. -

8 宠物 08-09 月 锁定 97 43

30150 飞南 2023- 6 个 新股 23.97 20.89 246 5,896. 5,138. -

0 资源 09-13 月 锁定 62 94

30150 苏州 2023- 6 个 新股 26.35 35.81 194 5,111. 6,947. -

5 规划 07-12 月 锁定 90 14

30150 民生 2023- 6 个 新股 10.00 15.85 613 6,130. 9,716. -

7 健康 08-24 月 锁定 00 05

30151 港通 2023- 6 个 新股 31.16 28.27 202 6,294. 5,710. -

5 医疗 07-13 月 锁定 32 54

30151 中远 2023- 6 个 新股 6.87 15.51 584 4,012. 9,057. -

6 通 12-01 月 锁定 08 84

30151 陕西 2023- 6 个 新股 26.87 43.69 164 4,406. 7,165. -

7 华达 10-09 月 锁定 68 16

30151 舜禹 2023- 6 个 新股 20.93 20.21 357 7,472. 7,214. -

9 股份 07-19 月 锁定 01 97

30152 万邦 2023- 6 个 新股 67.88 52.74 87 5,905. 4,588. -

0 医药 09-18 月 锁定 56 38

30152 多浦 2023- 6 个 新股 71.80 68.91 106 7,610. 7,304. -

8 乐 08-17 月 锁定 80 46

30155 斯菱 2023- 6 个 新股 37.56 43.57 159 5,972. 6,927. -

0 股份 09-06 月 锁定 04 63

30155 惠柏 2023- 6 个 新股 22.88 32.44 224 5,125. 7,266. -

5 新材 10-24 月 锁定 12 56

30155 中集 2023- 6 个 新股 24.22 18.24 286 6,926. 5,216. -

9 环科 09-26 月 锁定 92 64

60311 浙江 2023- 6 个 新股 15.32 23.87 147 2,252. 3,508. -

9 荣泰 07-21 月 锁定 04 89

60319 润本 2023- 6 个 新股 17.38 16.66 177 3,076. 2,948. -

3 股份 10-09 月 锁定 26 82

60327 恒兴 2023- 6 个 新股 25.73 24.88 105 2,701. 2,612. -

6 新材 09-18 月 锁定 65 40


68845 光格 2023- 6 个 新股 53.09 36.42 106 5,627. 3,860. -

0 科技 07-17 月 锁定 54 52

68856 航材 2023- 6 个 新股 78.99 60.49 164 12,95 9,920. -

3 股份 07-12 月 锁定 4.36 36

68860 康鹏 2023- 6 个 新股 8.66 11.06 705 6,105. 7,797. -

2 科技 07-13 月 锁定 30 30

68860 天承 2023- 6 个 新股 55.00 74.14 133 7,315. 9,860. -

3 科技 06-30 月 锁定 00 62

68861 埃科 2023- 6 个 新股 73.33 51.00 158 11,58 8,058. -

0 光电 07-10 月 锁定 6.14 00

68864 逸飞 2023- 6 个 新股 46.80 36.07 162 7,581. 5,843. -

6 激光 07-21 月 锁定 60 34

68865 京仪 2023- 6 个 新股 31.95 52.25 154 4,920. 8,046. -

2 装备 11-22 月 锁定 30 50

68865 浩辰 2023- 6 个 新股 103.4 78.23 58 5,997. 4,537. -

7 软件 09-25 月 锁定 0 20 34

68867 碧兴 2023- 6 个 新股 36.12 34.30 226 8,163. 7,751. -

1 物联 08-02 月 锁定 12 80

68870 盛科 2023- 6 个 新股 42.66 48.18 158 6,740. 7,612. -

2 通信 09-06 月 锁定 28 44

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只混合型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
和资产支持证券占基金资产净值的比例为 3.06%（2022 年 12 月 31 日：0.09%）。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日


A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 10,398,176.22 10,068,561.64

合计 10,398,176.22 10,068,561.64

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级部分为国债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA 2,507,758.13 169,791.78

AAA 以下 3,952,504.51 28,958.73

未评级 - 4,659,488.71

合计 6,460,262.64 4,858,239.22

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级部分为国债。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 4,135,828.80 - - - 4,135,828.80

结算备付金 14,749,171.72 - - - 14,749,171.72

存出保证金 78,591.35 - - 837,792.00 916,383.35

交易性金融资 11,019,109.93 5,313,239.48 526,089.45 169,441,995.6 186,300,434.4
产 1 7

买入返售金融 -648.89 - - - -648.89
资产

应收清算款 - - - 7,388,436.02 7,388,436.02

应收申购款 - - - 38,681.34 38,681.34

资产总计 29,982,052.91 5,313,239.48 526,089.45 177,706,904.9 213,528,286.8
7 1

负债

应付清算款 - - - 1,381,205.17 1,381,205.17

应付赎回款 - - - 5,926.55 5,926.55

应付管理人报 - - - 216,063.94 216,063.94
酬

应付托管费 - - - 36,010.62 36,010.62

应付销售服务 - - - 70,430.21 70,430.21
费

应交税费 - - - 267.74 267.74

其他负债 - - - 754,374.21 754,374.21

负债总计 - - - 2,464,278.442,464,278.44

利率敏感度缺 29,982,052.91 5,313,239.48 526,089.45 175,242,626.5 211,064,008.3


口 3 7

上年度末

2022 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 14,269,049.30 - - - 14,269,049.30

结算备付金 10,181,349.76 - - - 10,181,349.76

存出保证金 145,506.96 - - 1,123,776.00 1,269,282.96

交易性金融资 14,728,050.35 - 198,750.51 193,293,103.6 208,219,904.5
产 4 0

应收清算款 - - - 73,861.45 73,861.45

应收申购款 - - - 3,004.01 3,004.01

资产总计 39,323,956.37 - 198,750.51 194,493,745.1 234,016,451.9
0 8

负债

应付赎回款 - - - 31,045.10 31,045.10

应付管理人报 - - - 331,444.19 331,444.19
酬

应付托管费 - - - 55,240.68 55,240.68

应付销售服务 - - - 125,518.22 125,518.22
费

应交税费 - - - 25,856.78 25,856.78

其他负债 - - - 861,097.19 861,097.19

负债总计 - - - 1,430,202.16 1,430,202.16

利率敏感度缺 39,323,956.37 - 198,750.51 193,063,542.9 232,586,249.8
口 4 2

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

市场利率上升25个基点 -56,961.59 -21,676.41

市场利率下降25个基点 57,673.12 21,795.22

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及存托凭证投资 0%-95%、投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的 0-50%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 169,441,995.61 80.28 193,293,103.64 83.11

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 169,441,995.61 80.28 193,293,103.64 83.11

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末
2023年12月31日 2022年12月31日

1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 7,501,844.48 9,211,778.95

2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% -7,501,844.48 -9,211,778.95

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 175,681,649.24 192,254,315.90

第二层次 10,398,176.22 15,143,842.05

第三层次 220,609.01 821,746.55

合计 186,300,434.47 208,219,904.50

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 821,746.55 821,746.55

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 443,868.22 443,868.22

转出第三层次 - 1,267,914.77 1,267,914.77

当期利得或损失总额 - 222,909.01 222,909.01

其中：计入损益的利 - 222,909.01 222,909.01
得或损失

计入其他综合 - - -
收益的利得或损失（若有）

期末余额 - 220,609.01 220,609.01

期末仍持有的第三层

次金融资产计入本期损益 - 1,807.38 1,807.38
的未实现利得或损失的变
动——公允价值变动损益

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 2,316,184.39 2,316,184.39

转出第三层次 - 2,248,690.20 2,248,690.20

当期利得或损失总额 - 754,252.36 754,252.36

其中：计入损益的利 - 754,252.36 754,252.36
得或损失

计入其他综合 - - -
收益的利得或损失（若有）

期末余额 - 821,746.55 821,746.55

期末仍持有的第三层

次金融资产计入本期损益 - 31,704.33 31,704.33
的未实现利得或损失的变
动——公允价值变动损益
注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资（2022年12月31日：同）。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资（2022年度：同）。
计入损益的利得或损失计入利润表中的投资收益及公允价值变动损益项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 范围/加权平均 与公允价
价值 技术 名称 值 值之间的
关系

股票投资 220,609.01 亚式期权模 预期年化波 19.62%~217.52% 负相关
型 动率

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值 范围/加权平均 与公允价
允价值 技术 名称 值 值之间的
关系

股票投资 821,746.55 亚式期权模 预期年化波 20.63%~247.56% 负相关
型 动率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12
月 31 日：无)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 169,441,995.61 79.35

其中：股票 169,441,995.61 79.35

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 16,858,438.86 7.90

其中：债券 16,858,438.86 7.90

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -648.89 0.00

其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金

合计 18,885,000.52 8.84

8 其他各项资产 8,343,500.71 3.91

9 合计 213,528,286.81 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,650,627.00 2.68

C 制造业 113,398,327.68 53.73

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 3,032,960.00 1.44
业

E 建筑业 5,289,047.00 2.51

F 批发和零售业 3,023,466.18 1.43

G 交通运输、仓储和邮政业 1,346,340.00 0.64

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,823,401.06 7.50

J 金融业 11,730,524.00 5.56

K 房地产业 2,288,516.00 1.08

L 租赁和商务服务业 2,167,731.00 1.03

M 科学研究和技术服务业 3,363,750.72 1.59

N 水利、环境和公共设施管理业 1,123,162.97 0.53

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 303,744.00 0.14

R 文化、体育和娱乐业 328,104.00 0.16

S 综合 572,294.00 0.27

合计 169,441,995.61 80.28

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产
净值比例(％)

1 600519 贵州茅台 2,905 5,014,030.00 2.38

2 300750 宁德时代 13,380 2,184,418.80 1.03

3 300760 迈瑞医疗 5,500 1,598,300.00 0.76

4 600036 招商银行 56,800 1,580,176.00 0.75

5 603530 神马电力 76,000 1,576,240.00 0.75

6 601318 中国平安 37,900 1,527,370.00 0.72

7 000333 美的集团 25,939 1,417,047.57 0.67

8 000725 京东方Ａ 358,000 1,396,200.00 0.66

9 002130 沃尔核材 165,200 1,247,260.00 0.59

10 000937 冀中能源 169,600 1,210,944.00 0.57

11 002171 楚江新材 161,500 1,208,020.00 0.57

12 002689 远大智能 266,800 1,187,260.00 0.56

13 301051 信濠光电 18,300 1,165,161.00 0.55

14 000858 五 粮 液 7,956 1,116,306.36 0.53

15 000901 航天科技 119,300 1,111,876.00 0.53

16 301179 泽宇智能 42,800 1,110,660.00 0.53

17 688188 柏楚电子 4,300 1,088,373.00 0.52

18 603707 健友股份 69,400 1,041,000.00 0.49

19 300123 亚光科技 141,700 1,038,661.00 0.49

20 300296 利亚德 169,200 1,015,200.00 0.48

21 000061 农 产 品 155,900 1,008,673.00 0.48

22 300893 松原股份 33,700 985,051.00 0.47

23 688626 翔宇医疗 17,600 937,904.00 0.44

24 002546 新联电子 183,400 917,000.00 0.43

25 301062 上海艾录 84,200 911,044.00 0.43

26 002415 海康威视 26,200 909,664.00 0.43

27 300344 立方数科 157,700 897,313.00 0.43

28 300433 蓝思科技 67,400 889,680.00 0.42

29 601068 中铝国际 190,600 880,572.00 0.42

30 002091 江苏国泰 112,150 878,134.50 0.42

31 301361 众智科技 36,700 874,928.00 0.41

32 300308 中际旭创 7,700 869,407.00 0.41


33 002516 旷达科技 173,200 853,876.00 0.40

34 300088 长信科技 127,300 851,637.00 0.40

35 300217 东方电热 156,800 843,584.00 0.40

36 002206 海 利 得 166,800 837,336.00 0.40

37 601766 中国中车 158,600 834,236.00 0.40

38 600436 片仔癀 3,400 822,766.00 0.39

39 300319 麦捷科技 84,900 818,436.00 0.39

40 300316 晶盛机电 18,500 815,665.00 0.39

41 688617 惠泰医疗 2,075 806,137.50 0.38

42 300440 运达科技 108,100 805,345.00 0.38

43 601006 大秦铁路 111,600 804,636.00 0.38

44 603556 海兴电力 27,300 792,519.00 0.38

45 601377 兴业证券 132,400 777,188.00 0.37

46 600433 冠豪高新 223,000 771,580.00 0.37

47 002163 海南发展 84,200 764,536.00 0.36

48 601688 华泰证券 54,800 764,460.00 0.36

49 600863 内蒙华电 194,100 756,990.00 0.36

50 002588 史丹利 115,700 738,166.00 0.35

51 002195 岩山科技 238,100 730,967.00 0.35

52 000035 中国天楹 147,000 726,180.00 0.34

53 002132 恒星科技 229,800 719,274.00 0.34

54 688111 金山办公 2,248 710,817.60 0.34

55 688128 中国电研 34,600 709,992.00 0.34

56 002923 润都股份 57,500 709,550.00 0.34

57 600161 天坛生物 22,800 705,432.00 0.33

58 600718 东软集团 76,200 704,850.00 0.33

59 002403 爱仕达 82,200 703,632.00 0.33

60 002196 方正电机 96,600 693,588.00 0.33

61 002544 普天科技 33,900 688,848.00 0.33

62 301095 广立微 9,200 687,516.00 0.33

63 600660 福耀玻璃 18,300 684,237.00 0.32

64 600919 江苏银行 102,200 683,718.00 0.32

65 000631 顺发恒业 203,500 675,620.00 0.32

66 600667 太极实业 96,100 675,583.00 0.32

67 600855 航天长峰 61,900 663,568.00 0.31

68 601567 三星医疗 32,100 658,050.00 0.31

69 600901 江苏金租 135,300 654,852.00 0.31

70 300066 三川智慧 128,900 650,945.00 0.31

71 601166 兴业银行 39,600 641,916.00 0.30

72 601225 陕西煤业 30,700 641,323.00 0.30

73 600219 南山铝业 217,900 640,626.00 0.30

74 600030 中信证券 31,400 639,618.00 0.30

75 601211 国泰君安 42,700 635,376.00 0.30

76 002594 比亚迪 3,200 633,600.00 0.30


77 000970 中科三环 60,900 630,315.00 0.30

78 600104 上汽集团 46,400 627,792.00 0.30

79 601117 中国化学 98,700 627,732.00 0.30

80 688300 联瑞新材 11,700 619,515.00 0.29

81 300128 锦富技术 131,700 607,137.00 0.29

82 000612 焦作万方 103,000 592,250.00 0.28

83 605369 拱东医疗 10,600 591,692.00 0.28

84 002540 亚太科技 87,750 580,027.50 0.27

85 600893 航发动力 15,300 571,914.00 0.27

86 002027 分众传媒 89,900 568,168.00 0.27

87 601939 建设银行 87,000 566,370.00 0.27

88 688661 和林微纳 12,300 563,586.00 0.27

89 600637 东方明珠 74,857 562,924.64 0.27

90 601899 紫金矿业 44,900 559,454.00 0.27

91 688029 南微医学 5,747 556,309.60 0.26

92 600028 中国石化 98,600 550,188.00 0.26

93 002001 新 和 成 32,400 549,504.00 0.26

94 601328 交通银行 95,600 548,744.00 0.26

95 600900 长江电力 23,500 548,490.00 0.26

96 600586 金晶科技 81,200 542,416.00 0.26

97 603508 思维列控 34,400 540,080.00 0.26

98 603636 南威软件 40,800 523,056.00 0.25

99 688425 铁建重工 131,500 522,055.00 0.25

100 002475 立讯精密 15,100 520,195.00 0.25

101 601608 中信重工 134,600 519,556.00 0.25

102 605008 长鸿高科 32,700 518,949.00 0.25

103 600184 光电股份 45,400 518,922.00 0.25

104 600135 乐凯胶片 63,700 514,059.00 0.24

105 603698 航天工程 35,600 511,572.00 0.24

106 600710 苏美达 72,100 511,189.00 0.24

107 601231 环旭电子 33,400 504,674.00 0.24

108 002119 康强电子 37,000 494,690.00 0.23

109 600550 保变电气 101,300 494,344.00 0.23

110 002452 长高电新 68,400 485,640.00 0.23

111 002745 木林森 55,200 478,032.00 0.23

112 601390 中国中铁 83,800 475,984.00 0.23

113 601168 西部矿业 33,300 475,191.00 0.23

114 002880 卫光生物 13,400 470,742.00 0.22

115 601609 金田股份 68,900 466,453.00 0.22

116 000517 荣安地产 187,200 458,640.00 0.22

117 300639 凯普生物 48,982 457,491.88 0.22

118 601877 正泰电器 21,100 453,861.00 0.22

119 300150 世纪瑞尔 93,000 451,050.00 0.21

120 603826 坤彩科技 7,600 448,628.00 0.21


121 002491 通鼎互联 85,200 446,448.00 0.21

122 600031 三一重工 32,400 446,148.00 0.21

123 601088 中国神华 14,200 445,170.00 0.21

124 603529 爱玛科技 17,400 435,696.00 0.21

125 002134 天津普林 39,400 432,218.00 0.20

126 002925 盈趣科技 22,000 428,340.00 0.20

127 002296 辉煌科技 51,600 425,700.00 0.20

128 002298 中电兴发 73,800 425,088.00 0.20

129 000651 格力电器 13,000 418,210.00 0.20

130 002225 濮耐股份 109,100 412,398.00 0.20

131 600741 华域汽车 24,900 405,372.00 0.19

132 688578 艾力斯 9,700 404,102.00 0.19

133 002537 海联金汇 60,100 400,266.00 0.19

134 300681 英搏尔 20,700 398,889.00 0.19

135 688020 方邦股份 8,100 392,688.00 0.19

136 002891 中宠股份 14,900 392,615.00 0.19

137 603225 新凤鸣 27,600 391,920.00 0.19

138 600309 万华化学 5,100 391,782.00 0.19

139 300014 亿纬锂能 9,100 384,020.00 0.18

140 000504 南华生物 33,100 383,960.00 0.18

141 600089 特变电工 27,820 383,916.00 0.18

142 002534 西子洁能 30,600 382,194.00 0.18

143 000568 泸州老窖 2,100 376,782.00 0.18

144 002444 巨星科技 16,600 373,832.00 0.18

145 301047 义翘神州 4,500 370,800.00 0.18

146 601058 赛轮轮胎 31,500 370,125.00 0.18

147 600690 海尔智家 17,600 369,600.00 0.18

148 000625 长安汽车 21,900 368,577.00 0.17

149 603328 依顿电子 44,900 365,935.00 0.17

150 002364 中恒电气 47,400 364,980.00 0.17

151 000561 烽火电子 42,800 359,520.00 0.17

152 600546 山煤国际 20,400 357,204.00 0.17

153 301195 北路智控 8,800 357,104.00 0.17

154 300284 苏交科 65,500 356,975.00 0.17

155 601886 江河集团 53,300 354,978.00 0.17

156 600060 海信视像 16,900 353,210.00 0.17

157 603501 韦尔股份 3,300 352,143.00 0.17

158 002636 金安国纪 39,300 350,163.00 0.17

159 002145 中核钛白 78,000 349,440.00 0.17

160 688508 芯朋微 7,100 349,391.00 0.17

161 000938 紫光股份 18,000 348,300.00 0.17

162 600126 杭钢股份 65,000 346,450.00 0.16

163 601668 中国建筑 72,000 346,320.00 0.16

164 688308 欧科亿 12,400 345,960.00 0.16


165 002201 正威新材 47,700 344,871.00 0.16

166 300398 飞凯材料 21,800 343,568.00 0.16

167 600987 航民股份 38,900 340,764.00 0.16

168 601139 深圳燃气 49,400 340,366.00 0.16

169 000338 潍柴动力 24,900 339,885.00 0.16

170 002139 拓邦股份 34,800 339,648.00 0.16

171 002051 中工国际 41,800 339,416.00 0.16

172 600037 歌华有线 43,900 339,347.00 0.16

173 600201 生物股份 31,500 339,255.00 0.16

174 601163 三角轮胎 23,500 338,635.00 0.16

175 000990 诚志股份 41,000 336,610.00 0.16

176 605589 圣泉集团 15,000 335,700.00 0.16

177 601985 中国核电 44,700 335,250.00 0.16

178 002938 鹏鼎控股 15,000 334,800.00 0.16

179 300451 创业慧康 51,000 334,050.00 0.16

180 688575 亚辉龙 14,600 333,902.00 0.16

181 688315 诺禾致源 14,300 333,762.00 0.16

182 601728 中国电信 61,600 333,256.00 0.16

183 300009 安科生物 32,600 333,172.00 0.16

184 603300 华铁应急 52,000 332,800.00 0.16

185 002668 奥马电器 50,300 332,483.00 0.16

186 300149 睿智医药 43,448 332,377.20 0.16

187 601233 桐昆股份 21,900 331,347.00 0.16

188 000822 山东海化 48,400 331,056.00 0.16

189 688420 美腾科技 12,800 330,752.00 0.16

190 000423 东阿阿胶 6,700 330,444.00 0.16

191 002437 誉衡药业 131,100 329,061.00 0.16

192 000551 创元科技 31,400 328,758.00 0.16

193 000859 国风新材 61,900 328,689.00 0.16

194 002739 万达电影 25,200 328,104.00 0.16

195 601375 中原证券 85,600 327,848.00 0.16

196 002683 广东宏大 16,300 327,304.00 0.16

197 002019 亿帆医药 22,100 326,638.00 0.15

198 002985 北摩高科 9,400 325,992.00 0.15

199 300122 智飞生物 5,300 323,883.00 0.15

200 300051 琏升科技 28,500 322,335.00 0.15

201 002421 达实智能 100,000 322,000.00 0.15

202 688190 云路股份 4,470 320,186.10 0.15

203 002429 兆驰股份 57,100 318,618.00 0.15

204 300253 卫宁健康 43,500 312,765.00 0.15

205 002028 思源电气 6,000 312,240.00 0.15

206 002271 东方雨虹 16,200 311,040.00 0.15

207 002003 伟星股份 28,500 309,225.00 0.15

208 002304 洋河股份 2,800 307,720.00 0.15


209 600609 金杯汽车 63,200 307,152.00 0.15

210 300551 古鳌科技 17,600 306,240.00 0.15

211 600959 江苏有线 97,100 304,894.00 0.14

212 300015 爱尔眼科 19,200 303,744.00 0.14

213 002270 华明装备 21,500 303,580.00 0.14

214 000720 新能泰山 72,100 298,494.00 0.14

215 600019 宝钢股份 49,700 294,721.00 0.14

216 000776 广发证券 20,600 294,374.00 0.14

217 601818 光大银行 101,300 293,770.00 0.14

218 600048 保利发展 29,600 293,040.00 0.14

219 300099 尤洛卡 47,300 292,787.00 0.14

220 600183 生益科技 15,900 291,129.00 0.14

221 600497 驰宏锌锗 57,400 289,870.00 0.14

222 300224 正海磁材 24,700 289,484.00 0.14

223 300055 万邦达 46,700 288,139.00 0.14

224 600989 宝丰能源 19,400 286,538.00 0.14

225 000157 中联重科 43,700 285,361.00 0.14

226 600674 川投能源 18,700 282,744.00 0.13

227 688625 呈和科技 7,200 282,384.00 0.13

228 600025 华能水电 32,600 281,338.00 0.13

229 002252 上海莱士 34,900 279,200.00 0.13

230 300083 创世纪 43,300 274,089.00 0.13

231 603799 华友钴业 8,300 273,319.00 0.13

232 002233 塔牌集团 38,600 273,288.00 0.13

233 601699 潞安环能 12,300 269,493.00 0.13

234 603758 秦安股份 23,500 268,840.00 0.13

235 601969 海南矿业 40,600 267,554.00 0.13

236 000100 TCL 科技 62,100 267,030.00 0.13

237 002050 三花智控 9,063 266,452.20 0.13

238 600999 招商证券 19,500 265,980.00 0.13

239 601186 中国铁建 34,600 263,306.00 0.12

240 000603 盛达资源 23,600 260,780.00 0.12

241 300480 光力科技 12,200 260,470.00 0.12

242 002493 荣盛石化 25,000 258,750.00 0.12

243 300795 米奥会展 7,000 258,090.00 0.12

244 002555 三七互娱 13,700 257,697.00 0.12

245 601360 三六零 28,600 257,686.00 0.12

246 601607 上海医药 15,300 255,969.00 0.12

247 002648 卫星化学 17,300 255,175.00 0.12

248 688728 格科微 12,400 253,828.00 0.12

249 688008 澜起科技 4,300 252,668.00 0.12

250 002601 龙佰集团 14,700 251,811.00 0.12

251 002459 晶澳科技 12,100 250,712.00 0.12

252 600115 中国东航 63,900 247,932.00 0.12


253 603355 莱克电气 11,100 247,530.00 0.12

254 600938 中国海油 11,800 247,446.00 0.12

255 300124 汇川技术 3,900 246,246.00 0.12

256 688586 江航装备 22,100 245,089.00 0.12

257 688678 福立旺 13,300 244,853.00 0.12

258 603019 中科曙光 6,200 244,838.00 0.12

259 600770 综艺股份 49,600 243,536.00 0.12

260 688036 传音控股 1,759 243,445.60 0.12

261 300497 富祥药业 25,900 242,424.00 0.11

262 600050 中国联通 55,300 242,214.00 0.11

263 002007 华兰生物 10,900 241,217.00 0.11

264 002129 TCL 中环 15,400 240,856.00 0.11

265 002838 道恩股份 18,500 236,985.00 0.11

266 601860 紫金银行 93,200 235,796.00 0.11

267 301041 金百泽 8,700 235,074.00 0.11

268 000636 风华高科 17,200 234,952.00 0.11

269 301200 大族数控 6,200 234,174.00 0.11

270 002630 华西能源 93,300 231,384.00 0.11

271 600928 西安银行 68,800 229,104.00 0.11

272 001318 阳光乳业 15,300 227,052.00 0.11

273 300408 三环集团 7,600 223,820.00 0.11

274 600015 华夏银行 39,700 223,114.00 0.11

275 688303 大全能源 7,425 219,557.25 0.10

276 002839 张家港行 56,200 218,056.00 0.10

277 000062 深圳华强 19,200 216,384.00 0.10

278 002410 广联达 12,400 212,536.00 0.10

279 300636 同和药业 20,000 210,800.00 0.10

280 688670 金迪克 7,300 207,758.00 0.10

281 600438 通威股份 8,200 205,246.00 0.10

282 600381 青海春天 26,100 201,753.00 0.10

283 600216 浙江医药 18,500 198,505.00 0.09

284 002215 诺 普 信 23,900 197,414.00 0.09

285 600707 彩虹股份 29,100 196,425.00 0.09

286 600908 无锡银行 38,500 194,425.00 0.09

287 603077 和邦生物 81,200 191,632.00 0.09

288 600252 中恒集团 75,500 189,505.00 0.09

289 300320 海达股份 24,000 186,720.00 0.09

290 002185 华天科技 21,700 184,884.00 0.09

291 002083 孚日股份 36,400 183,456.00 0.09

292 002392 北京利尔 48,300 182,574.00 0.09

293 300891 惠云钛业 18,700 181,390.00 0.09

294 603357 设计总院 20,100 178,890.00 0.08

295 002515 金字火腿 31,400 177,096.00 0.08

296 601702 华峰铝业 9,800 175,910.00 0.08


297 600118 中国卫星 6,800 175,576.00 0.08

298 603901 永创智能 14,700 174,930.00 0.08

299 300337 银邦股份 21,600 174,744.00 0.08

300 000680 山推股份 35,300 174,382.00 0.08

301 688621 阳光诺和 2,500 174,375.00 0.08

302 300002 神州泰岳 19,700 174,345.00 0.08

303 002531 天顺风能 15,000 174,000.00 0.08

304 300595 欧普康视 7,700 173,866.00 0.08

305 688385 复旦微电 4,500 173,835.00 0.08

306 300004 南风股份 28,100 173,658.00 0.08

307 002084 海鸥住工 43,400 172,732.00 0.08

308 688297 中无人机 4,500 172,485.00 0.08

309 600580 卧龙电驱 14,700 172,431.00 0.08

310 300341 麦克奥迪 14,600 172,280.00 0.08

311 002092 中泰化学 28,200 172,020.00 0.08

312 603866 桃李面包 22,400 171,584.00 0.08

313 000563 陕国投Ａ 56,400 171,456.00 0.08

314 603235 天新药业 7,100 170,684.00 0.08

315 000158 常山北明 19,800 170,676.00 0.08

316 688100 威胜信息 5,900 170,628.00 0.08

317 600095 湘财股份 22,700 170,477.00 0.08

318 300287 飞利信 42,400 170,448.00 0.08

319 300441 鲍斯股份 24,700 170,183.00 0.08

320 300474 景嘉微 2,400 169,704.00 0.08

321 688266 泽璟制药 3,200 169,408.00 0.08

322 603588 高能环境 25,900 169,386.00 0.08

323 002120 韵达股份 22,700 169,342.00 0.08

324 002761 浙江建投 16,500 169,290.00 0.08

325 002274 华昌化工 22,400 169,120.00 0.08

326 000589 贵州轮胎 27,600 168,912.00 0.08

327 603798 康普顿 17,400 168,258.00 0.08

328 000862 银星能源 27,600 168,084.00 0.08

329 002046 国机精工 14,500 167,475.00 0.08

330 600623 华谊集团 25,900 166,796.00 0.08

331 600617 国新能源 43,200 166,752.00 0.08

332 002505 鹏都农牧 104,200 166,720.00 0.08

333 603586 金麒麟 10,400 166,400.00 0.08

334 001914 招商积余 13,900 166,244.00 0.08

335 603686 福龙马 16,200 165,726.00 0.08

336 000559 万向钱潮 31,900 165,561.00 0.08

337 000863 三湘印象 41,900 165,505.00 0.08

338 600392 盛和资源 16,100 163,898.00 0.08

339 603070 万控智造 10,200 163,812.00 0.08

340 002264 新 华 都 29,700 163,647.00 0.08


341 301215 中汽股份 26,500 163,505.00 0.08

342 000039 中集集团 21,300 162,945.00 0.08

343 600808 马钢股份 59,900 162,928.00 0.08

344 300586 美联新材 20,100 162,609.00 0.08

345 000967 盈峰环境 34,200 162,450.00 0.08

346 603708 家家悦 12,400 162,068.00 0.08

347 002161 远 望 谷 29,300 161,150.00 0.08

348 300409 道氏技术 14,200 158,188.00 0.07

349 002478 常宝股份 28,800 156,960.00 0.07

350 300120 经纬辉开 21,200 153,912.00 0.07

351 300582 英飞特 12,800 153,728.00 0.07

352 000019 深粮控股 20,300 153,062.00 0.07

353 301087 可孚医疗 4,000 151,600.00 0.07

354 600746 江苏索普 20,400 149,328.00 0.07

355 002511 中顺洁柔 14,600 146,000.00 0.07

356 003035 南网能源 27,600 145,176.00 0.07

357 688327 云从科技 8,600 144,996.00 0.07

358 002396 星网锐捷 8,000 144,560.00 0.07

359 300446 航天智造 9,200 144,164.00 0.07

360 605366 宏柏新材 17,400 143,898.00 0.07

361 002148 北纬科技 23,700 143,148.00 0.07

362 300278 华昌达 37,000 141,340.00 0.07

363 001322 箭牌家居 11,800 139,948.00 0.07

364 688511 天微电子 4,400 138,468.00 0.07

365 688558 国盛智科 4,800 136,320.00 0.06

366 300365 恒华科技 20,000 135,200.00 0.06

367 603912 佳力图 15,300 135,099.00 0.06

368 000751 锌业股份 41,400 134,550.00 0.06

369 300134 大富科技 12,700 131,064.00 0.06

370 000538 云南白药 2,600 127,790.00 0.06

371 600986 浙文互联 22,800 124,488.00 0.06

372 603444 吉比特 500 122,560.00 0.06

373 600009 上海机场 3,700 121,286.00 0.06

374 002405 四维图新 13,600 121,040.00 0.06

375 301516 中远通 5,832 120,367.92 0.06

376 301286 侨源股份 4,100 119,146.00 0.06

377 600410 华胜天成 17,600 118,272.00 0.06

378 002414 高德红外 16,000 116,800.00 0.06

379 300624 万兴科技 1,200 113,520.00 0.05

380 300384 三联虹普 7,100 113,316.00 0.05

381 301080 百普赛斯 1,900 111,986.00 0.05

382 603333 尚纬股份 19,500 111,345.00 0.05

383 600612 老凤祥 1,600 110,400.00 0.05

384 300476 胜宏科技 5,800 107,010.00 0.05


385 688158 优刻得 6,500 106,925.00 0.05

386 688088 虹软科技 2,600 106,704.00 0.05

387 002378 章源钨业 18,800 106,408.00 0.05

388 300350 华鹏飞 20,600 105,678.00 0.05

389 002191 劲嘉股份 19,500 104,715.00 0.05

390 002311 海大集团 2,300 103,293.00 0.05

391 000928 中钢国际 17,700 103,191.00 0.05

392 000683 远兴能源 17,400 102,138.00 0.05

393 603881 数据港 5,100 101,082.00 0.05

394 688175 高凌信息 3,600 100,548.00 0.05

395 000031 大悦城 33,800 100,386.00 0.05

396 600997 开滦股份 12,900 98,427.00 0.05

397 000533 顺钠股份 20,900 98,021.00 0.05

398 605268 王力安防 10,000 97,400.00 0.05

399 688400 凌云光 3,600 97,200.00 0.05

400 603160 汇顶科技 1,400 96,740.00 0.05

401 688287 观典防务 9,800 96,726.00 0.05

402 300318 博晖创新 15,500 96,720.00 0.05

403 002228 合兴包装 28,000 96,040.00 0.05

404 300229 拓尔思 5,600 94,416.00 0.04

405 688159 有方科技 2,500 94,125.00 0.04

406 603113 金能科技 11,600 93,612.00 0.04

407 603528 多伦科技 10,300 93,524.00 0.04

408 300021 大禹节水 19,500 92,820.00 0.04

409 601101 昊华能源 14,500 91,640.00 0.04

410 688652 京仪装备 1,540 91,553.00 0.04

411 603112 华翔股份 7,400 89,910.00 0.04

412 605358 立昂微 3,200 87,648.00 0.04

413 688198 佰仁医疗 700 87,171.00 0.04

414 300130 新国都 3,600 87,120.00 0.04

415 000627 天茂集团 30,400 86,336.00 0.04

416 601010 文峰股份 34,800 84,912.00 0.04

417 688169 石头科技 300 84,885.00 0.04

418 002379 宏创控股 18,600 84,444.00 0.04

419 002125 湘潭电化 7,800 83,382.00 0.04

420 002160 常铝股份 19,800 82,962.00 0.04

421 300188 美亚柏科 5,100 81,702.00 0.04

422 688702 盛科通信 1,577 79,910.49 0.04

423 688133 泰坦科技 1,700 78,795.00 0.04

424 601388 怡球资源 29,100 76,242.00 0.04

425 600084 中信尼雅 9,600 75,456.00 0.04

426 688733 壹石通 2,500 73,175.00 0.03

427 603360 百傲化学 6,800 71,876.00 0.03

428 603703 盛洋科技 5,600 71,736.00 0.03


429 600602 云赛智联 6,200 71,734.00 0.03

430 000529 广弘控股 10,400 70,616.00 0.03

431 000069 华侨城Ａ 22,200 69,042.00 0.03

432 002030 达安基因 7,100 68,728.00 0.03

433 000663 永安林业 8,200 66,256.00 0.03

434 300922 天秦装备 3,700 63,159.00 0.03

435 000407 胜利股份 17,300 62,626.00 0.03

436 002810 山东赫达 2,800 59,332.00 0.03

437 301208 中亦科技 1,500 58,560.00 0.03

438 603933 睿能科技 3,700 57,535.00 0.03

439 000404 长虹华意 9,700 57,133.00 0.03

440 603393 新天然气 1,800 55,026.00 0.03

441 600745 闻泰科技 1,300 55,003.00 0.03

442 600691 阳煤化工 16,800 53,928.00 0.03

443 000059 华锦股份 9,800 53,802.00 0.03

444 300193 佳士科技 6,800 52,836.00 0.03

445 600776 东方通信 4,600 51,934.00 0.02

446 688015 交控科技 2,700 50,652.00 0.02

447 300489 光智科技 2,500 50,600.00 0.02

448 600300 维维股份 16,000 49,760.00 0.02

449 600276 恒瑞医药 1,100 49,753.00 0.02

450 002622 皓宸医疗 15,200 49,704.00 0.02

451 002212 天融信 4,900 47,922.00 0.02

452 603950 长源东谷 3,100 47,740.00 0.02

453 002918 蒙娜丽莎 3,500 47,390.00 0.02

454 600206 有研新材 3,800 47,082.00 0.02

455 300326 凯利泰 7,400 46,842.00 0.02

456 300323 华灿光电 5,800 42,456.00 0.02

457 603601 再升科技 9,000 38,700.00 0.02

458 300131 英唐智控 6,400 38,464.00 0.02

459 000036 华联控股 9,800 38,122.00 0.02

460 688291 金橙子 1,300 36,985.00 0.02

461 603277 银都股份 1,200 32,184.00 0.02

462 603193 润本股份 1,767 31,855.02 0.02

463 300307 慈星股份 4,600 29,532.00 0.01

464 301127 天源环保 2,500 27,475.00 0.01

465 600312 平高电气 2,100 26,649.00 0.01

466 300292 吴通控股 6,500 24,180.00 0.01

467 002065 东华软件 3,900 24,063.00 0.01

468 600605 汇通能源 800 22,216.00 0.01

469 600642 申能股份 3,100 19,902.00 0.01

470 300141 和顺电气 1,900 19,836.00 0.01

471 300815 玉禾田 1,300 18,980.00 0.01

472 300272 开能健康 2,900 17,980.00 0.01


473 688361 中科飞测 213 15,853.59 0.01

474 600795 国电电力 3,700 15,392.00 0.01

475 002128 电投能源 1,000 14,270.00 0.01

476 600657 信达地产 3,800 13,642.00 0.01

477 688711 宏微科技 300 12,447.00 0.01

478 688310 迈得医疗 400 11,960.00 0.01

479 688469 芯联集成 2,353 11,812.06 0.01

480 300070 碧水源 2,300 11,477.00 0.01

481 688563 航材股份 164 9,920.36 0.00

482 002376 新北洋 1,300 9,906.00 0.00

483 688603 天承科技 133 9,860.62 0.00

484 301507 民生健康 613 9,716.05 0.00

485 301291 明阳电气 310 8,791.60 0.00

486 688610 埃科光电 158 8,058.00 0.00

487 301498 乖宝宠物 203 7,878.43 0.00

488 301292 海科新源 404 7,817.40 0.00

489 688602 康鹏科技 705 7,797.30 0.00

490 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

491 300155 安居宝 1,300 7,696.00 0.00

492 301528 多浦乐 106 7,304.46 0.00

493 301376 致欧科技 304 7,271.68 0.00

494 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

495 301210 金杨股份 159 7,231.32 0.00

496 301519 舜禹股份 357 7,214.97 0.00

497 301517 陕西华达 164 7,165.16 0.00

498 301202 朗威股份 224 7,123.20 0.00

499 301418 协昌科技 139 6,977.80 0.00

500 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

501 301550 斯菱股份 159 6,927.63 0.00

502 600223 福瑞达 700 6,741.00 0.00

503 688631 莱斯信息 189 6,662.25 0.00

504 688512 慧智微 328 6,392.72 0.00

505 002632 道明光学 600 5,928.00 0.00

506 301177 迪阿股份 200 5,898.00 0.00

507 688646 逸飞激光 162 5,843.34 0.00

508 301515 港通医疗 202 5,710.54 0.00

509 688429 时创能源 259 5,488.21 0.00

510 301559 中集环科 286 5,216.64 0.00

511 301500 飞南资源 246 5,138.94 0.00

512 301371 敷尔佳 136 5,110.88 0.00

513 001378 德冠新材 162 5,065.74 0.00

514 301520 万邦医药 87 4,588.38 0.00

515 688657 浩辰软件 58 4,537.34 0.00

516 001380 华纬科技 130 4,529.20 0.00


517 688450 光格科技 106 3,860.52 0.00

518 600380 健康元 300 3,729.00 0.00

519 603055 台华新材 300 3,612.00 0.00

520 603119 浙江荣泰 147 3,508.89 0.00

521 601598 中国外运 600 3,144.00 0.00

522 600376 首开股份 1,000 3,040.00 0.00

523 688357 建龙微纳 56 2,894.64 0.00

524 603276 恒兴新材 105 2,612.40 0.00

525 300102 乾照光电 300 2,205.00 0.00

526 603172 万丰股份 122 2,150.86 0.00

527 688227 品高股份 82 1,563.74 0.00

528 603181 皇马科技 100 1,093.00 0.00

529 688189 南新制药 73 688.39 0.00

530 688377 迪威尔 14 375.48 0.00

531 002589 瑞康医药 100 327.00 0.00

532 688580 伟思医疗 5 319.65 0.00

注：根据厦门市美亚柏科信息股份有限公司于 2023 年 12 月 29 日发布的《关于变更公
司名称、证券简称、住所暨完成工商变更登记的公告》，自 2024 年 1 月 2 日起，公司
的证券简称由“美亚柏科”变更为“国投智能”，证券代码“300188”保持不变。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）

1 00700 腾讯控股 25,712,189.98 11.05

2 601318 中国平安 10,107,886.00 4.35

3 600519 贵州茅台 8,051,769.00 3.46

4 601668 中国建筑 7,507,203.00 3.23

5 300750 宁德时代 7,001,258.00 3.01

6 000858 五 粮 液 6,911,209.00 2.97

7 002415 海康威视 6,008,946.10 2.58

8 600048 保利发展 5,198,303.00 2.24

9 300124 汇川技术 5,162,458.89 2.22

10 600900 长江电力 5,119,719.00 2.20

11 000063 中兴通讯 4,982,065.00 2.14

12 300059 东方财富 4,969,068.00 2.14

13 601728 中国电信 4,927,006.89 2.12

14 600036 招商银行 4,788,615.00 2.06


15 002594 比亚迪 4,668,349.00 2.01

16 002049 紫光国微 4,619,485.00 1.99

17 600030 中信证券 4,618,946.95 1.99

18 000333 美的集团 4,592,326.50 1.97

19 600031 三一重工 4,349,064.00 1.87

20 300316 晶盛机电 4,242,686.00 1.82

注： “买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）

1 00700 腾讯控股 24,978,330.96 10.74

2 601318 中国平安 11,279,112.00 4.85

3 600519 贵州茅台 9,102,752.91 3.91

4 000858 五粮液 8,585,670.00 3.69

5 601668 中国建筑 7,662,087.00 3.29

6 300750 宁德时代 6,776,644.00 2.91

7 600048 保利发展 6,566,330.89 2.82

8 300059 东方财富 6,417,128.42 2.76

9 600900 长江电力 5,743,799.00 2.47

10 300124 汇川技术 5,455,594.50 2.35

11 000333 美的集团 5,392,055.00 2.32

12 000063 中兴通讯 5,364,512.15 2.31

13 601012 隆基绿能 5,183,927.24 2.23

14 600036 招商银行 5,049,724.00 2.17

15 601728 中国电信 4,947,788.00 2.13

16 002415 海康威视 4,903,239.00 2.11

17 002049 紫光国微 4,866,228.00 2.09

18 600030 中信证券 4,820,209.00 2.07

19 600887 伊利股份 4,786,738.20 2.06

20 601888 中国中免 4,631,265.08 1.99

注： “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,664,859,962.12

卖出股票的收入（成交）总额 1,685,318,716.59

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 国家债券 10,398,176.22 4.93

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 6,460,262.64 3.06

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 16,858,438.86 7.99

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例
(％)

1 019694 23 国债 01 102,000 10,398,176.22 4.93

2 113056 重银转债 10,050 1,028,104.81 0.49

3 113052 兴业转债 10,050 1,024,205.14 0.49

4 113530 大丰转债 560 72,813.58 0.03

5 127043 川恒转债 580 70,836.12 0.03

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 916,383.35

2 应收清算款 7,388,436.02

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 38,681.34

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -


8 其他 -

9 合计 8,343,500.71

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例
(%)

1 113056 重银转债 1,028,104.81 0.49

2 113052 兴业转债 1,024,205.14 0.49

3 113530 大丰转债 72,813.58 0.03

4 127043 川恒转债 70,836.12 0.03

5 127053 豪美转债 70,499.88 0.03

6 128128 齐翔转 2 70,428.62 0.03

7 123099 普利转债 70,179.70 0.03

8 128063 未来转债 70,032.62 0.03

9 123120 隆华转债 69,944.34 0.03

10 113663 新化转债 69,931.27 0.03

11 118004 博瑞转债 69,625.47 0.03

12 111011 冠盛转债 69,624.53 0.03

13 113021 中信转债 69,598.19 0.03

14 118028 会通转债 69,491.79 0.03

15 111004 明新转债 69,479.74 0.03

16 128081 海亮转债 69,398.50 0.03

17 113549 白电转债 69,302.98 0.03

18 123100 朗科转债 69,254.62 0.03

19 127045 牧原转债 69,187.40 0.03

20 113637 华翔转债 69,181.99 0.03

21 111007 永和转债 69,130.73 0.03

22 123087 明电转债 69,129.70 0.03

23 127070 大中转债 69,124.48 0.03

24 113649 丰山转债 69,012.60 0.03

25 113058 友发转债 68,967.20 0.03

26 123149 通裕转债 68,882.22 0.03

27 113631 皖天转债 68,827.56 0.03

28 127058 科伦转债 68,819.28 0.03

29 113063 赛轮转债 68,817.23 0.03

30 123168 惠云转债 68,765.26 0.03

31 113609 永安转债 68,703.86 0.03

32 113033 利群转债 68,687.43 0.03

33 123172 漱玉转债 68,655.23 0.03


34 113534 鼎胜转债 68,474.65 0.03

35 113516 苏农转债 68,396.77 0.03

36 127042 嘉美转债 68,385.76 0.03

37 127059 永东转 2 68,338.69 0.03

38 123146 中环转 2 68,321.28 0.03

39 123063 大禹转债 68,319.66 0.03

40 123184 天阳转债 68,318.34 0.03

41 127018 本钢转债 68,292.98 0.03

42 110084 贵燃转债 68,200.53 0.03

43 128048 张行转债 68,165.48 0.03

44 110047 山鹰转债 68,057.15 0.03

45 128119 龙大转债 68,055.29 0.03

46 127012 招路转债 67,989.77 0.03

47 128130 景兴转债 67,961.14 0.03

48 110063 鹰 19 转债 67,846.77 0.03

49 113651 松霖转债 67,803.34 0.03

50 110077 洪城转债 67,782.47 0.03

51 113044 大秦转债 67,471.99 0.03

52 110088 淮 22 转债 67,050.01 0.03

53 110045 海澜转债 66,890.22 0.03

54 127006 敖东转债 60,075.82 0.03

55 127005 长证转债 58,751.36 0.03

56 123169 正海转债 57,111.55 0.03

57 110079 杭银转债 56,293.88 0.03

58 128106 华统转债 56,281.08 0.03

59 110092 三房转债 55,229.56 0.03

60 113504 艾华转债 55,198.49 0.03

61 127033 中装转 2 55,056.33 0.03

62 128037 岩土转债 53,678.40 0.03

63 110043 无锡转债 52,902.79 0.03

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 人户 基金份额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

海富通量化多 874 107,494.62 92,085,159.50 98.01% 1,865,141.46 1.99%
因子混合 A

海富通量化多 307 256,448.17 78,038,917.68 99.12% 690,672.01 0.88%
因子混合 C

合计 1,181 146,214.98 170,124,077.1 98.52% 2,555,813.47 1.48%
8

注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比
例

海富通量化多因子混合 28,891.36 0.0308%
基金管理人所有从 A

业人员持有本基金 海富通量化多因子混合 13,088.26 0.0166%
C

合计 41,979.62 0.0243%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量
区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 海富通量化多因子混合 A 0

投资和研究部门负责人持 海富通量化多因子混合 C 0

有本开放式基金 合计 0

海富通量化多因子混合 A 0~10

本基金基金经理持有本开 海富通量化多因子混合 C 0
放式基金

合计 0~10


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通量化多因子混合A 海富通量化多因子混合 C

基金合同生效日（2018 年 4 25,595,406.97 203,671,682.67
月 23 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 59,184,385.64 127,358,935.28

本报告期基金总申购份额 79,117,588.11 22,027,296.16

减：本报告期基金总赎回份额 44,351,672.79 70,656,641.75

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 93,950,300.96 78,729,589.69

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023 年 12 月 13 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第七届董事会第二
十一次临时会议审议通过，何树方先生不再担任公司副总经理职务。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是55,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 6 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

海通证券 2 1,353,399,043.8 40.46% 990,363.93 41.00% -

7

浙商证券 2 345,362,143.28 10.32% 251,863.95 10.43% -

长江证券 2 323,886,004.93 9.68% 234,749.68 9.72% -

广发证券 2 293,428,706.32 8.77% 215,221.31 8.91% -

民生证券 1 234,083,865.45 7.00% 173,949.65 7.20% -

国海证券 2 201,440,624.36 6.02% 148,537.54 6.15% -

申万宏源 2 133,568,535.74 3.99% 56,273.48 2.33% -

中金公司 2 119,099,014.72 3.56% 95,279.29 3.94% -

东北证券 1 107,604,310.52 3.22% 79,186.49 3.28% -

东兴证券 2 99,196,019.97 2.97% 72,533.20 3.00% -

东吴证券 2 70,525,069.37 2.11% 51,238.50 2.12% -

方正证券 2 34,303,172.80 1.03% 24,743.58 1.02% -

华泰证券 1 29,446,092.15 0.88% 21,533.83 0.89% -

国联证券 2 - - - - -

德邦证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

太平洋证券 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信证券 4 - - - - -

英大证券 2 - - - - -

东方证券 3 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

注：1、本基金本报告期新增国海证券 2 个交易单元。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉、研究水平和综合服务支持三个部分进行评议，形成证券公司交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门内部讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会审议。
<2> 核准。在完成对证券公司的评估和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期回 占当期权
券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总
交总额 额 额的比例 额的比例
的比例

海通证券 83,601,045 50.02% 222,191, 28.82% - -
.05 000.00

浙商证券 12,549,912 7.51% 29,000,0 3.76% - -
.68 00.00

长江证券 7,016,322. 4.20% 44,900,0 5.82% - -
23 00.00

广发证券 18,238,345 10.91% 228,900, 29.69% - -
.33 000.00

民生证券 6,841,887. 4.09% 161,000, 20.88% - -
59 000.00

国海证券 4,442,422. 2.66% 13,000,0 1.69% - -
34 00.00

申万宏源 13,977,899 8.36% - - - -
.03

中金公司 - - - - - -

东北证券 2,243,310. 1.34% - - - -
95

东兴证券 5,785,929. 3.46% 25,000,0 3.24% - -
30 00.00

东吴证券 8,850,897. 5.30% 47,000,0 6.10% - -
32 00.00

方正证券 3,422,627. 2.05% - - - -
88


华泰证券 169,473.72 0.10% - - - -

国联证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理

1 基金新增海通期货股份有限公司为销售 人网站及中国证监 2023-01-18
机构的公告 会基金电子披露网

站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理

2 基金新增东方财富证券股份有限公司为 人网站及中国证监 2023-02-08
销售机构并参加其申购费率优惠活动的 会基金电子披露网

公告 站

证券时报、基金管理

3 海富通基金管理有限公司关于公司住所 人网站及中国证监 2023-02-22
变更的公告 会基金电子披露网

站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理

4 基金新增济安财富（北京）基金销售有 人网站及中国证监 2023-03-13
限公司为销售机构并参加其申购费率优 会基金电子披露网

惠活动的公告 站

证券时报、基金管理

5 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 人网站及中国证监 2023-05-05
投资关联方承销期内承销证券的公告 会基金电子披露网

站

证券时报、基金管理

6 海富通基金管理有限公司关于增聘基金 人网站及中国证监 2023-07-20
经理助理的公告 会基金电子披露网

站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理

7 基金新增麦高证券有限责任公司为销售 人网站及中国证监 2023-08-01
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 会基金电子披露网

站

8 海富通基金管理有限公司关于调低旗下 证券时报、基金管理 2023-08-26


部分基金费率并修改基金合同等法律文 人网站及中国证监

件的公告 会基金电子披露网

站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理

9 基金新增玄元保险代理有限公司为销售 人网站及中国证监 2023-11-14
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 会基金电子披露网

站

证券时报、基金管理

10 海富通基金管理有限公司关于调整基金 人网站及中国证监 2023-11-24
经理助理的公告 会基金电子披露网

站

证券时报、基金管理

11 海富通基金管理有限公司关于高级管理 人网站及中国证监 2023-12-13
人员变更公告 会基金电子披露网

站

12影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时 份额 份额 额 比

间区间

2023/1/1-2023/1 45,68 45,683,210.

1 2/31 3,210. - - 30 26.46%
30

2023/1/1-2023/1 38,09 38,090,692.

机构 2 2/31 0,692. - - 26 22.06%
26

2023/9/25-2023/ 18,89 50,87 38,218,3 31,549,267.

3 10/22 7,550. 0,079. 63.50 03 18.27%
63 90

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额；

3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形；
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或
者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转
换转入申请。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 113 只公募基金。截至 2023 年 12 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1510 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金 理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保 险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限 公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保 障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三
年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓， 海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发
的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证 券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富 通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基
金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资
业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型 证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资 基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所
颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长混合型证券投
资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，
海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。

§13备查文件目录

13.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的文件
(二)海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同

(三)海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

(四)海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层
1901-1908 室
13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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