富国兴利增强债券型发起式证券投资基金

二 0 二二年第 1 季度报告

2022 年 03 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

送出日期： 2022 年 04 月 22 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 富国兴利增强债券

基金主代码 005121

交易代码 005121

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 09 月 20 日

报告期末基金份额 1,490,875,563.72
总额（单位：份）

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风
投资目标 险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提
供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资
产配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主
动性的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展
趋势进行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较
高的企业债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征
优异的可转换公司债券、可分离交易可转债、中小企业私
募债券、可交换债券等债券品种，加以对国家债券、金融
债券、中央银行票据以及质押及买断式回购等高流动性品
投资策略 种的投资，灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信
用利差和相对价值等策略，在保证基金流动性的前提下，
积极把握固定收益证券市场中投资机会，获取各类债券的
超额投资收益。当本基金管理人判断市场出现明显的趋势
性投资机会时，本基金可以直接参与股票市场投资，努力
获取超额收益。在股票市场投资过程中，本基金主要采取
自下而上的投资策略，利用数量化投资技术与基本面研究
相结合的研究方法进行投资。此外，本基金的存托凭证投
资策略、权证投资策略等详见基金合同。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 01 月 01 日-2022
年 03 月 31 日）

1.本期已实现收益 -83,216,994.95


2.本期利润 -136,552,345.06

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0960

4.期末基金资产净值 2,170,910,626.11

5.期末基金份额净值 1.4561

注：
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 -6.27% 0.57% -1.42% 0.16% -4.85% 0.41%

过去六个月 -3.83% 0.50% -0.72% 0.13% -3.11% 0.37%

过去一年 7.64% 0.51% 0.13% 0.12% 7.51% 0.39%

过去三年 37.63% 0.56% 4.14% 0.13% 33.49% 0.43%

自基金合同 45.61% 0.47% 8.46% 0.13% 37.15% 0.34%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2022 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2017 年 9 月 20 日成立，建仓期 6 个月，从 2017 年 9 月 20 日起至

2018 年 3 月 19 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期

年限

陈斯扬 本基金基 2018-04-02 － 9.1 硕士，曾任交银施罗德基金管
金经理 理有限公司研究员、投资经理；
自 2016 年 10 月加入富国基金
管理有限公司，历任定量投资
经理；现任富国基金量化投资


部定量基金经理。自 2018 年 3
月起任富国丰利增强债券型发
起式证券投资基金、富国宝利
增强债券型发起式证券投资基
金基金经理，自 2018 年 3 月至
2021年6月任富国中证10年期
国债交易型开放式指数证券投
资基金基金经理，自 2018 年 4
月起任富国兴利增强债券型发
起式证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国兴利增强债券型发起式证券投资
基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国
证券法》、《富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关
法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可
能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目
标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均

等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 4 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

今年一季度的宏观及市场环境是非常困难的，股票和转债都出现了较大幅度的调整，债券也未能提供有效的对冲。国内大盘指数回落到 2020 年中水平，几乎抹去了疫情复苏以来的涨幅。造成这一回调幅度的，既有宏观因素，也有市场因素。


从宏观因素来讲，一季度的环境极其动荡，先是美联储连续引导抬升加息预期，并在 3 月中旬落地了首次加息，这一收紧举动引发了全球风险资产的调整。再是俄乌冲突的恶化以及西方国家对俄的极限制裁施压，让国内市场产生了感同身受的恐慌。然后是大宗商品的失控式飙升，让投资者对滞胀的担忧再度升温。
尽管 3 月初的两会上政府定下的全年 GDP 增速 5.5%的目标，让市场对稳增长的
期待稍稍定心，但随后全国多地出现了新一轮的 Omicron 疫情爆发，尤其在东南沿海等地区甚是严重，又为经济前景蒙上了阴影。沪深两地在采取旧式精准防控手段几乎失效后，先后步入了封城的境地，尤其是上海的疫情出现了失控的迹象，新增总病例数破万，在新毒株的超强传染力面前，防控形势以及对经济的冲击或比 2020 年初更加严峻。此外，美股中概股再遭重大打击，中美双方在审计文件披露问题上僵持不下，美方的强硬表态使得中概股退市风险升温，相应个股遭受抛售。

在这些事件性因素面前，本应起稳定器作用的经济数据却也出现了波折，央行公布的 2 月信贷数据崩塌，居民中长期贷款出现历史上首个负增值，凸显居民按揭需求非常疲弱，自去年四季度以来的社融脉冲的复苏也戛然而止。而统计局公布的 1-2 月经济数据却异常强劲，比市场依照高频数据、民间统计数据推演出的情况都要好很多。市场质疑这一数据会折损政府对稳增长的诉求，因而数据公布后市场悲观情绪反而加重。

从市场因素来讲，一方面是前期热门板块和行业拥挤度较高、估值水平较贵，本身风险有所积累；另一方面，自去年理财等资金加入涌入固收加等产品类别，进一步推升了热门板块及可转债等资产的估值，而当市场出现调整时，这类低风险偏好资金的止损撤出又加速了市场的回调，使得市场陷入了下跌的螺旋。不过，在 3 月中旬金稳委的表态还是有效提振了市场信心，阻断了这一趋势，目前来看，这确实为市场提供了一个有效的短期政策底。

目前虽然可见的风险因素仍然非常多，包括俄乌冲突、海外通胀、联储加息、国内疫情、中概股监管等等；而潜在的利好因素皆不明朗。不过，股市往往总是能够提前对风险因素进行定价，并在市场情绪最悲观的时候开始酝酿反弹。考虑到 A 股已经经历了幅度较大的调整，目前市场估值都已经回落到了较有价值的区间，或许最坏的时候已经过去。

在组合操作层面上，我们在股票仓位上始终维持指数增强的配置，今年以来，
产品相较标的指数确实获得了一定的超额收益，但单纯的超额收益并不能弥补市 场如此大的下跌幅度。在转债仓位上，前期表现较强的高成长、高动量类转债遭 遇了明显的回撤，我们依据因子的变化，在 2-3 月份及时将转债持仓从偏向成长 切向了偏向价值，使得防御性大大增强，但整体转债仓位的暴露还是对组合收益 形成了拖累。在纯债仓位上，我们大致在 2 月中旬及时降低了组合的久期，转向 防御，目前也仍然在积极关注债市的变化，以作随时的调整。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率为-6.27%，同期业绩比较基准收益率为 -1.42%
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 429,044,815.96 17.55

其中：股票 429,044,815.96 17.55

2 固定收益投资 1,887,372,639.54 77.21

其中：债券 1,887,372,639.54 77.21

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 4,400,000.00 0.18

其中：买断式回购的买入返 － －
售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 118,080,595.12 4.83

7 其他资产 5,693,566.26 0.23

8 合计 2,444,591,616.88 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 9,465,821.00 0.44

B 采矿业 1,471,900.00 0.07

C 制造业 311,756,126.65 14.36

D 电力、热力、燃气及水生产和供 5,867,323.00 0.27
应业

E 建筑业 1,071,518.00 0.05

F 批发和零售业 3,383,233.00 0.16

G 交通运输、仓储和邮政业 950,012.00 0.04

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务 21,263,618.80 0.98
业

J 金融业 28,696,833.56 1.32

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 712,001.00 0.03

M 科学研究和技术服务业 31,468,144.00 1.45

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 12,938,284.95 0.60

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 429,044,815.96 19.76

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300750宁德时代 170,200 87,193,460.00 4.02

2 300059东方财富 916,584 23,226,238.56 1.07

3 300014亿纬锂能 220,202 17,763,695.34 0.82

4 300347泰格医药 135,800 14,612,080.00 0.67

5 300760迈瑞医疗 36,300 11,153,175.00 0.51

6 300759康龙化成 87,700 10,348,600.00 0.48


7 300037 新宙邦 115,000 9,378,250.00 0.43

8 300088长信科技 1,045,600 8,532,096.00 0.39

9 300015爱尔眼科 259,929 8,200,759.95 0.38

10 300498温氏股份 360,260 7,943,733.00 0.37

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 国家债券 169,146,500.10 7.79

2 央行票据 － －

3 金融债券 509,694,976.34 23.48

其中：政策性金融债 434,911,517.81 20.03

4 企业债券 262,143,295.18 12.08

5 企业短期融资券 452,874,334.25 20.86

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） 493,513,533.67 22.73

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 1,887,372,639.54 86.94

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）

1 220205 22 国开 05 1,500,000 150,432,328.77 6.93

012280357 22 中石化 1,500,000

2 SCP004 150,363,205.48 6.93

3 210216 21 国开 16 1,400,000 141,240,630.14 6.51

4 01210554821 电网 SCP036 1,000,000 100,506,202.74 4.63

5 019664 21 国债 16 993,970 100,383,753.51 4.62

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。


本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 229,889.30

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 5,463,676.96

6 其他应收款 －

7 其他 －

8 合计 5,693,566.26

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

1 132008 17 山高 EB 25,524,143.73 1.18

2 132015 18 中油 EB 23,780,761.60 1.10

3 113044 大秦转债 20,027,578.04 0.92

4 110053 苏银转债 19,405,644.09 0.89

5 110079 杭银转债 18,280,264.77 0.84

6 132009 17 中油 EB 17,209,398.92 0.79

7 113011 光大转债 16,788,057.53 0.77

8 113620 傲农转债 15,875,918.90 0.73

9 123107 温氏转债 14,242,947.96 0.66

10 113050 南银转债 14,189,154.13 0.65

11 132018 G 三峡 EB1 12,645,055.36 0.58

12 127027 靖远转债 12,283,667.59 0.57

13 110068 龙净转债 10,634,390.55 0.49

14 127032 苏行转债 8,717,683.89 0.40

15 128046 利尔转债 8,613,051.62 0.40


16 127013 创维转债 8,533,076.16 0.39

17 128048 张行转债 8,404,598.87 0.39

18 128141 旺能转债 8,242,329.45 0.38

19 127012 招路转债 8,192,420.98 0.38

20 110043 无锡转债 7,928,642.50 0.37

21 127038 国微转债 7,722,067.81 0.36

22 113516 苏农转债 7,637,574.40 0.35

23 128081 海亮转债 7,434,269.51 0.34

24 113599 嘉友转债 7,304,302.65 0.34

25 128129 青农转债 7,248,588.00 0.33

26 128111 中矿转债 7,135,212.82 0.33

27 113021 中信转债 7,100,674.79 0.33

28 128034 江银转债 6,805,322.99 0.31

29 113037 紫银转债 6,766,425.85 0.31

30 123070 鹏辉转债 6,519,724.38 0.30

31 127045 牧原转债 6,311,687.32 0.29

32 113541 荣晟转债 6,307,992.75 0.29

33 123114 三角转债 6,299,614.27 0.29

34 118002 天合转债 6,298,122.08 0.29

35 110075 南航转债 5,939,436.44 0.27

36 127033 中装转 2 5,876,484.53 0.27

37 113588 润达转债 5,798,436.99 0.27

38 123063 大禹转债 5,695,416.99 0.26

39 110071 湖盐转债 5,638,328.05 0.26

40 113048 晶科转债 5,608,149.04 0.26

41 113013 国君转债 5,505,347.90 0.25

42 128022 众信转债 5,458,759.29 0.25

43 123085 万顺转 2 5,455,453.29 0.25

44 110061 川投转债 5,307,410.69 0.24

45 123119 康泰转 2 5,148,431.23 0.24

46 113545 金能转债 4,993,975.62 0.23

47 127020 中金转债 4,962,935.66 0.23


48 128121 宏川转债 4,084,545.34 0.19

49 113051 节能转债 3,434,251.32 0.16

50 113042 上银转债 2,618,643.15 0.12

51 127025 冀东转债 2,493,047.98 0.11

52 110077 洪城转债 1,976,258.59 0.09

53 123121 帝尔转债 1,928,984.55 0.09

54 123078 飞凯转债 1,753,239.45 0.08

55 132017 19 新钢 EB 1,744,940.05 0.08

56 110047 山鹰转债 1,581,169.59 0.07

57 110059 浦发转债 1,397,476.56 0.06

58 123115 捷捷转债 1,306,804.22 0.06

59 113568 新春转债 1,145,027.07 0.05

60 113024 核建转债 1,137,146.58 0.05

61 113615 金诚转债 513,360.58 0.02

62 128071 合兴转债 339,359.18 0.02

63 127035 濮耐转债 293,382.44 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,080,653,422.45

报告期期间基金总申购份额 964,289,665.81

减：报告期期间基金总赎回份额 554,067,524.54


报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －

报告期期末基金份额总额 1,490,875,563.72

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,250.23

报告期期间买入/申购总份额 －

报告期期间卖出/赎回总份额 －

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,250.23

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.67

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额占 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 基金总份额 承诺持有
（份） 份额比例 （份） 比例（%） 期限
（%）

基金管理人固有资金 10,002,250.23 0.67 10,002,250.23 0.67 3 年

基金管理人高级管理人 － － － － －
员

基金经理等人员 － － － － －

基金管理人股东 － － － － －

其他 － － － － －

合计 10,002,250.23 0.67 10,002,250.23 0.67 3 年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。


§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国兴利增强债券型发起式证券投资基金的文件

2、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金合同

3、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
10.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
10.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司
2022 年 04 月 22 日
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