前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金

（原前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金转型）
2020年第3季度报告

2020年09月30日

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2020年10月28日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10 月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本基金系前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金转型而来。2020年7月29日 起至2020年8月28日，前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基 金份额持有人大会，会议审议了《关于前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金变 更注册并修改基金合同等事项的议案》，该议案于2020年8月31日表决通过。自2020 年9月1日（含当日）起，"前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金"更名为"前海 开源弘泽债券型发起式证券投资基金"，原《前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》失效，《前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金基金合同》生效。
本报告中，前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金报告期自2020年7月1日起 至2020年8月31日止，前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金报告期自2020年9月1 日起至2020年9月30日止。

§2 基金产品概况

转型后

基金简称 前海开源弘泽债券

基金主代码 005301

基金运作方式 契约型普通开放式

基金转型合同生效日 2020年09月01日

报告期末基金份额总额 12,661,911.78份

本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动
投资目标 的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准
的长期稳定投资回报。

本基金的投资策略主要有以下5个方面内容：

投资策略 1、大类资产配置

在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的


分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础
上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经
济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未
来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评

估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之
间的配置比例。

本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和
现金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、
市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以
及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，
根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在
基金投资组合中的比例。

2、债券投资策略

本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略，同
时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、
可转换债券投资策略、证券公司短期公司债券投资
策略等积极投资策略。

3、股票投资策略

股票的收益由股息收入和资本利得组成，股息收入
是实现投资回报的重要形式，也是投资者衡量上市
公司投资价值的重要指标。本基金将从定性和定量
两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行业
发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新
能力等多种因素，定量方面主要考量上市公司财务
状况、盈利能力，通过比较分析各优质上市公司的
增长潜力和股息支付能力等，精选出具有高盈利能
力、高现金分红的上市公司股票构建股票投资组合，
并对股票投资组合优先采用等权重的方式投资。本
基金也将根据市场行情变化及实际投资需要进行动
态灵活调整。

另外，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联
互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机
构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本
基金将从港股通标的股票中精选出连续分红、股息
率高且盈利持续的港股纳入本基金的股票投资组

合。

4、资产支持证券投资策略


本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约
概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型
来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风
险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，
谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本
基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进
行分散投资，以降低流动性风险。

5、国债期货投资策略

本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。
本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益
性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等投
资策略进行套期保值，以获取超额收益。

业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×1
0%+恒生高股息率指数收益率×10%。

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平
风险收益特征 高于货币型基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险
以及境外市场的风险。

基金管理人 前海开源基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 前海开源弘泽债券A 前海开源弘泽债券C

下属分级基金的交易代码 005301 005302

报告期末下属分级基金的份额总 4,446,610.80份 8,215,300.98份

额
转型前

基金简称 前海开源景鑫混合

基金主代码 005301

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年01月26日

报告期末基金份额总额 19,271,582.20份

本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动
投资目标 的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准
的长期稳定投资回报。

投资策略 本基金的投资策略主要有以下八个方面内容：

1、大类资产配置


在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的
分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础
上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经
济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未
来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评

估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之
间的配置比例。

2、股票投资策略

本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建
股票投资组合。本基金股票投资策略将从定性和定
量两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行
业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创
新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产
质量及财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、
成长及财务指标，优先选择具有相对比较优势的公
司作为最终股票投资对象。

3、债券投资策略

在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础
上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和
微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。
在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、
债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银
行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组
合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资
产的最优权重。

在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋
势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债
券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，
重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收
益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策
略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极
投资策略。

4、权证投资策略

在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本面
研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权
证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过
权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益


特征的目的。

5、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约
概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型
来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风
险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，
谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本
基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进
行分散投资，以降低流动性风险。

6、股指期货投资策略

本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适
度参与股指期货投资。

7、国债期货投资策略

本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。
8、流通受限证券投资策略

本基金在兼顾基金安全性、流动性和收益性的前提
下，结合市场未来走势，从战略角度评估流通受限
证券的预期损益和风险水平，谨慎投资流通受限证
券。在流通受限证券可出售、转让或恢复交易后，
本基金将根据市场状况，选择适当的时机卖出。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×5
0%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平
高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 前海开源基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 前海开源景鑫混合A 前海开源景鑫混合C

下属分级基金的交易代码 005301 005302

报告期末下属分级基金的份额总 4,877,588.05份 14,393,994.15份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标(转型后)

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020年09月01日 - 2020年09月30日)


前海开源弘泽债券A 前海开源弘泽债券C

1.本期已实现收益 284,517.15 714,133.45

2.本期利润 -231,507.54 -564,982.68

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0504 -0.0453

4.期末基金资产净值 8,019,564.89 14,778,084.87

5.期末基金份额净值 1.8035 1.7988

注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.1 主要财务指标(转型前)

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年08月31日)
前海开源景鑫混合A 前海开源景鑫混合C

1.本期已实现收益 427,948.25 1,105,847.21

2.本期利润 588,386.24 1,333,522.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.0920 0.0720

4.期末基金资产净值 9,042,919.83 26,626,271.02

5.期末基金份额净值 1.8540 1.8498

注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海开源弘泽债券A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

自基金合同生 -2.72% 0.50% -0.96% 0.16% -1.76% 0.34%
效起至今
前海开源弘泽债券C净值表现

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④


率① 率标准差 基准收益 准收益率标

② 率③ 准差④

自基金合同生 -2.76% 0.50% -0.96% 0.16% -1.80% 0.34%
效起至今

注：2020 年 09 月 01 日（含当日）起，本基金转型为"前海开源弘泽债券型发起式证券
投资基金"，转型后，本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×10%+恒生高股息率指数收益率×10%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：①2020 年 09 月 01 日（含当日）起，本基金转型为"前海开源弘泽债券型发起式证
券投资基金"，截至 2020 年 09 月 30 日止，本基金转型后未满 1 年。

②本基金转型后的建仓期为 6 个月，截至 2020 年 09 月 30 日，本基金建仓期尚未结束。
3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海开源景鑫混合A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 3.24% 0.80% 10.93% 0.77% -7.69% 0.03%

过去六个月 7.69% 0.78% 10.80% 0.75% -3.11% 0.03%

过去一年 11.02% 1.13% 15.06% 0.67% -4.04% 0.46%

自基金合同生 85.40% 1.16% 15.01% 0.69% 70.39% 0.47%
效起至今
前海开源景鑫混合C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 3.21% 0.80% 10.93% 0.77% -7.72% 0.03%

过去六个月 7.63% 0.78% 10.80% 0.75% -3.17% 0.03%


过去一年 10.90% 1.13% 15.06% 0.67% -4.16% 0.46%

自基金合同生 84.98% 1.16% 15.01% 0.69% 69.97% 0.47%
效起至今
注：转型前，本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 其他指标(转型后)
无。
3.3 其他指标(转型前)
无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

李炳智先生，工商管理硕
士。2011年6月至2013年2
月担任天津信唐货币经纪
李炳 2020- 9 有限公司货币经纪人，20
智 本基金的基金经理 07-23 - 年 13年3月至2016年5月担任
中航证券投资经理助理、
交易员，现任职于前海开
源基金管理有限公司固定
收益部。

魏淳女士，香港中文大学
金融学硕士研究生、北京
理工大学信号与信息处理
硕士研究生。2006年至20
魏淳 本基金的基金经理 2019- 2020- 7 11年任职中兴通讯股份有
06-12 07-23 年 限公司，2013年6月加盟前
海开源基金管理有限公

司，曾任公司研究部研究
员，现任公司权益投资本
部基金经理。

谭荐 本基金的基金经理 2019- 2020- 5 谭荐丰先生，应用统计学
丰 06-12 07-23 年 硕士。2015年4月加盟前海


开源基金管理有限公司，
曾任公司研究部研究员，
现任公司权益投资本部基
金经理。

注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度宏观经济由于疫情影响继续减弱而表现较好，进出口数据持续超预期，国内需求端也逐步修复，企业利润也有明显抬升，但整体经济距离疫情前还略有差距，尤其是社零消费；央行在基本面逐步向好的背景下，货币政策继续维持正常化，三季度银行间整体利率呈上行态势；股票市场在季度初大涨后呈现盘整震荡的行情，板块相对分化。
本基金固收部分以中短久期现金管理为主，成功规避三季度市场调整，权益部分主要配置黄金股。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金由前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金转型为前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金。


转型前，截至2020年8月31日，前海开源景鑫混合A基金份额净值为1.8540元；自2020年7月1日至2020年8月31日本基金份额净值增长率为3.60%，同期业绩比较基准收益率为15.01%。

截至2020年8月31日，前海开源景鑫混合C基金份额净值为1.8498元；自2020年7月1日至2020年8月31日本基金份额净值增长率为3.58%，同期业绩比较基准收益率为
15.01%。

转型后，截至2020年9月30日，前海开源弘泽债券A基金份额净值为1.8035元；自2020年9月1日至2020年9月30日本基金份额净值增长率为-2.72%，同期业绩比较基准收益率为-0.96%。

截至2020年9月30日，前海开源弘泽债券C基金份额净值为1.7988元；自2020年9月1日至2020年9月30日本基金份额净值增长率为-2.76%，同期业绩比较基准收益率为
-0.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。

§5 投资组合报告(转型后)

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 4,309,025.54 18.71

其中：股票 4,309,025.54 18.71

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 18,714,329.14 81.26
计

8 其他资产 6,564.98 0.03


9 合计 23,029,919.66 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,309,025.54 18.90

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 4,309,025.54 18.90

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 600547 山东黄金 56,766 1,447,533.00 6.35

2 000975 银泰黄金 136,718 1,432,804.64 6.28

3 600489 中金黄金 142,158 1,428,687.90 6.27

注：本基金本报告期末仅持有以上股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,725.59

5 应收申购款 2,839.39

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 6,564.98

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票 股票 流通受限部分的公允价 占基金资产净值 流通受限情
代码 名称 值（元） 比例(%) 况说明

1 60054 山东 1,447,533.00 6.35 重大事项

7 黄金

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§5 投资组合报告（转型前）

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 10,279,829.50 28.10

其中：股票 10,279,829.50 28.10


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 25,870,417.94 70.72
计

8 其他资产 430,195.56 1.18

9 合计 36,580,443.00 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 10,279,829.50 28.82

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业


O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 10,279,829.50 28.82

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600489 中金黄金 319,758 3,485,362.20 9.77

2 600547 山东黄金 119,566 3,466,218.34 9.72

3 000975 银泰黄金 205,956 3,328,248.96 9.33

注：本基金本报告期末仅持有以上股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 25,046.73

2 应收证券清算款 311,186.26

3 应收股利 -

4 应收利息 50,205.71

5 应收申购款 43,756.86

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 430,195.56

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动(转型后)

单位：份

前海开源弘泽债券A 前海开源弘泽债券C

基金合同生效日(2020年09月01 4,877,588.05 14,393,994.15
日)基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末 217,132.97 450,583.60
基金总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期 648,110.22 6,629,276.77
期末基金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 4,446,610.80 8,215,300.98

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§6 开放式基金份额变动(转型前)

单位：份

前海开源景鑫混合A 前海开源景鑫混合C

报告期期初基金份额总额 8,867,315.07 20,609,219.38

报告期期间基金总申购份额 856,087.60 15,002,419.32

减：报告期期间基金总赎回份额 4,845,814.62 21,217,644.55

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 4,877,588.05 14,393,994.15

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

前海开源弘 前海开源弘泽 前海开源弘泽
泽债券 债券A 债券C

基金合同生效日管理人持有的本基 5,151,030.3 - 5,151,030.35


金份额 5

基金合同生效日起至报告期期末买 270,299.49 - 270,299.49
入/申购总份额

基金合同生效日起至报告期期末卖 - - -
出/赎回总份额

报告期期末管理人持有的本基金份 5,421,329.8 - 5,421,329.84
额 4

报告期期末持有的本基金份额占基 42.82 - 65.99
金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 基金转换 2020-09-01 270,299.49 500,000.00 0
入

合计 270,299.49 500,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

前海开源景鑫 前海开源景鑫 前海开源景鑫
混合 混合A 混合C

报告期期初管理人持有的本基金份 5,151,030.35 - 5,151,030.35
额

报告期期间买入/申购总份额 - - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - - -

报告期期末管理人持有的本基金份 5,151,030.35 - 5,151,030.35
额

报告期期末持有的本基金份额占基 26.73 - 35.79
金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况(转型后)


持有份额 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额

项目 总数 基金总份额 数 基金总份额 承诺持有

比例 比例 期限

基金管理人固有资 5,421,32 42.82% 5,421,329. 42.82% 不少于三

金 9.84 84 年

基金管理人高级管 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

理人员

基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 2,005.75 0.02% 0.00 0.00% -

合计 5,423,33 42.83% 5,421,329. 42.82% 不少于三

5.59 84 年

注：本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、
其他从业人员持有的基金份额不属于发起份额。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

1 20200901 - 202 5,151,030.35 270,299.49 0.00 5,421,329.84 42.82%
机 00930

构 2 20200901 - 202 5,605,381.17 0.00 5,605,381.17 0.00 0.00%
00921

产品特有风险

1. 巨额赎回风险

（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付
基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；

（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基
金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

2. 转换运作方式或终止基金合同的风险

本基金基金合同生效满三年后继续存续时，个别投资者大额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人
或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基 金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；

3.流动性风险

单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动
性风险；

4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人于2020年7月29日起至2020年8月28日以通讯方式组织召开了本基金的基金份额持有人大会，会议表决通过了《关于前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金变更注册并修改基金合同等事项的议案》，本基金管理人根据该议案对本基金的基金合同与托管协议进行了修改。本基金自2020年9月1日起正式转型为"前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金"。投资人敬请查阅基金管理人刊登在中国证监会规定媒介上的有关公告。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

（1）中国证券监督管理委员会批准前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金设立的文件

（2）《前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金基金合同》

（3）《前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金托管协议》

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
10.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费）

（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com

前海开源基金管理有限公司
2020年10月28日
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