银华岁盈定期开放债券型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 28 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6
2.1 基金基本情况 ...... 6
2.2 基金产品说明 ...... 6
2.3 基金管理人和基金托管人...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 7
2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8
3.1 主要会计数据和财务指标...... 8
3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告...... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18
§5 托管人报告...... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 20
6.1 资产负债表...... 20
6.2 利润表...... 21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 22
6.4 报表附注...... 23
§7 投资组合报告...... 43
7.1 期末基金资产组合情况...... 43
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44
7.11 投资组合报告附注...... 45
§8 基金份额持有人信息...... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46
§9 开放式基金份额变动...... 47
§10 重大事件揭示...... 48
10.1 基金份额持有人大会决议...... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48
10.4 基金投资策略的改变...... 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48
10.8 其他重大事件 ...... 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 53
§12 备查文件目录...... 54
12.1 备查文件目录 ...... 54
12.2 存放地点...... 54
12.3 查阅方式...... 54
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华岁盈定期开放债券型证券投资基金
基金简称 银华岁盈定期开放债券
基金主代码 005500
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 7 月 25 日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 211,719,688.14 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过把握债券市场的收益率变化，在控制风险的前提
下力争为投资人获取稳健回报。
本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利
率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的
基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过自
下而上精选债券，获取优化收益。
本基金投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例
不低于 80%，但在每次开放期开始前一个月、开放期及
投资策略 开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比
例限制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 杨文辉 张燕
信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 0755-83199084
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95555
传真 (010)58163027 0755-83195201
注册地址 广东省深圳市深南大道 深圳市深南大道 7088 号招商银
6008 号特区报业大厦 19 层 行大厦
北京市东城区东长安街 1 号 深圳市深南大道 7088 号招商银
办公地址 东方广场东方经贸城 C2 办 行大厦
公楼 15 层
邮政编码 100738 518040
法定代表人 王珠林 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn
址
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城 C2 办公楼 15 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 4,760,497.58
本期利润 4,868,241.31
加权平均基金份额本期利润 0.0230
本期加权平均净值利润率 2.07%
本期基金份额净值增长率 2.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 25,978,770.21
期末可供分配基金份额利润 0.1227
期末基金资产净值 237,975,844.77
期末基金份额净值 1.1240
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 12.40%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.20% 0.02% -0.04% 0.03% 0.24% -0.01%
过去三个月 1.08% 0.02% 0.45% 0.03% 0.63% -0.01%
过去六个月 2.09% 0.03% 0.65% 0.04% 1.44% -0.01%
过去一年 2.74% 0.04% -0.20% 0.06% 2.94% -0.02%
自基金合同 12.40% 0.06% 4.05% 0.07% 8.35% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：本基金投资于债券的资产不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制;在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。
截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 149 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银
华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟
39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
姓名 职务 期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
李丹 本基金 2020 年 10 月 - 7.5 年 硕士学位。曾就职于信达证券股份有
女士 的基金 20 日 限公司。2015 年 4 月加入银华基金，
经理 历任投资管理三部固收研究部宏观
利率研究员、投资管理三部基金经理
助理，现任投资管理三部基金经理兼
基金经理助理。自 2020 年 10 月 20
日起担任银华岁盈定期开放债券型
证券投资基金基金经理，自 2021 年 2
月 23 日起兼任银华纯债信用主题债
券型证券投资基金（LOF）基金经理，
自 2021 年 3 月 24 日起兼任银华信用
季季红债券型证券投资基金、银华信
用四季红债券型证券投资基金及银
华添泽定期开放债券型证券投资基
金基金经理，自 2021 年 5 月 27 日起
兼任银华汇盈一年持有期混合型证
券投资基金、银华招利一年持有期混
合型证券投资基金基金经理，自 2021
年 7 月 23 日起兼任银华华茂定期开
放债券型证券投资基金基金经理。具
有从业资格。国籍：中国。
硕士学位。历任国家信息中心下属中
经网公司宏观经济分析人员；中再资
产管理股份有限公司固定收益部投
资经理助理、自有账户投资经理。
2012 年 10 月加入银华基金管理有限
公司，曾担任基金经理助理职务，自
2013 年 8 月 7 日至 2021 年 6 月 4 日
担任银华信用四季红债券型证券投
资基金基金经理，自 2013 年 9 月 18
日至 2021 年 6 月 4 日兼任银华信用
季季红债券型证券投资基金基金经
邹维 本基金 2018 年 7 月 25 2021年6月 理，2014 年 1 月 22 日至 2018 年 9
娜女 的基金 日 4 日 12.5 年 月6日兼任银华永利债券型证券投资
士 经理 基金基金经理，2014 年 5 月 22 日至
2017 年 7 月 13 日兼任银华永益分级
债券型证券投资基金基金经理，自
2014 年 10 月 8 日至 2021 年 6 月 4
日兼任银华纯债信用主题债券型证
券投资基金（LOF）基金经理，自 2016
年 3 月 22 日至 2021 年 6 月 4 日兼任
银华添益定期开放债券型证券投资
基金基金经理，自 2016 年 11 月 11
日至 2021 年 6 月 4 日兼任银华添泽
定期开放债券型证券投资基金基金
经理，自 2017 年 3 月 7 日至 2021 年
6 月 4 日兼任银华添润定期开放债券
型证券投资基金基金经理，自 2018
年 7 月 25 日至 2021 年 6 月 4 日兼任
银华岁盈定期开放债券型证券投资
基金基金经理，自 2020 年 3 月 20 日
至 2021 年 6 月 4 日兼任银华汇盈一
年持有期混合型证券投资基金基金
经理，自 2020 年 12 月 17 日至 2021
年 6 月 4 日兼任银华招利一年持有期
混合型证券投资基金基金经理。具有
从业资格。国籍:中国。
硕士学位。曾就职于中债资信评估有
限责任公司，2015 年 5 月加入银华基
金，历任投资管理三部信用研究员，
现任投资管理三部基金经理兼基金
经理助理。自 2019 年 11 月 5 日起担
本基金 任银华稳晟 39 个月定期开放债券型
赵旭 的基金 2018 年 7 月 25 证券投资基金基金经理，自 2019 年
东先 经理助 日 - 9.5 年 12 月 26 日起兼任银华中债 1-3 年国
生 理 开行债券指数证券投资基金基金经
理，自 2020 年 5 月 25 日起兼任银华
中债1-3年农发行债券指数证券投资
基金基金经理，自 2020 年 12 月 23
日至 2021 年 7 月 30 日兼任银华长江
经济带主题债券型证券投资基金基
金经理。具有从业资格。国籍：中国。
硕士学位，曾就职于西南证券股份有
限公司、威海市商业银行股份有限公
司。2019 年 2 月加入银华基金，现任
本基金 投资管理三部基金经理兼基金经理
龚美 的基金 2019 年 3 月 13 助理。自 2021 年 7 月 22 日起担任银
若女 经理助 日 - 9.5 年 华安丰中短期政策性金融债债券型
士 理 证券投资基金、银华中短期政策性金
融债定期开放债券型证券投资基金、
银华丰华三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理。具有从
业资格。国籍：中国。
本基金 硕士学位，曾就职于信达创新有限公
魏晟 的基金 2019 年 8 月 8 司，2016 年 5 月加入银华基金，历任
峻先 经理助 日 - 7.5 年 投资管理三部固收交易部助理询价
生 理 交易员，现任投资管理三部基金经理
助理。具有从业资格。国籍：中国。
杨沐 本基金 2020 年 8 月 12 - 4 年 硕士学位。曾就职于中国工商银行股
阳先 的基金 日 份有限公司，2017 年 10 月加入银华
生 经理助 基金，历任投资管理三部固收研究部
理 宏观利率研究员，现任投资管理三部
基金经理助理。具有从业资格。国籍：
中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、自 2021 年 7 月 14 日起陈皓原女士开始担任本基金基金经理助理职务。
4、自 2021 年 7 月 22 日起龚美若女士不再担任本基金基金经理助理职务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，经济呈现为不均衡的修复状态。观察相对 2019 年同期的两年平均增速，2021
年一季度和二季度的 GDP 两年平均增速分别为 5%和 5.5%，其中第二产业增速高于整体 GDP 增速和
疫情前水平，第三产业仍是拖累因素。从需求端来看，地产、出口偏强而制造业投资、消费偏弱的格局依然存在。上半年固定资产投资两年平均增速为 4.5%，高于 2020 年全年增速的 2.9%，稍低于疫情前 2019 年全年增速的 5.4%；其中，上半年的地产投资、基建投资、制造业投资两年平均增速分别为 8.3%、3.5%、2.6%，地产投资增速维持高位，基建投资增速较为平稳，制造业投资增速年初以来逐渐改善但绝对水平仍不高。上半年社会零售总额两年平均增速为 4.4%，高于 2020年全年增速的-3.9%，但较 2019 年全年增速的 8%仍有较明显距离，消费修复进程整体上慢于预期，或与居民收入恢复较慢且结构分化有关，局部疫情反复也构成拖累。上半年美元计价的出口金额
两年平均增速为 13.8%，明显高于 2020 年的 3.6%和 2019 年的 0.5%，维持强劲表现。就业方面，
城镇调查失业率由去年 12 月的 5.2%下降至今年 6 月的 5.0%，就业形势继续改善。物价方面，上
半年 CPI 累计同比 0.5%，核心 CPI 累计同比 0.4%，PPI 累计同比 5.1%，物价表现分化明显。总的
来看，年初国内疫情反复和“就地过年”等管控措施对经济产生了较为显著的影响，令一季度经济恢复程度较去年四季度回落，在国内疫情得到控制后又逐渐有所复苏，但结构表现不均衡的现象仍然凸显，经济动能并非十分强劲。物价呈现出与经济增长相对应的分化格局，PPI 涨幅较大，但 CPI 表现温和，目前尚不存在全局性的通胀压力。
2021 年上半年，债券收益率震荡下行，节奏来看先上后下，受流动性预期影响较大。2021年 1 月末，资金面超预期大幅收紧，市场对货币政策预期更加谨慎，引发债券收益率上行。3-5月间资金面持续平稳偏松，货币政策执行报告显示央行认为通胀风险可控等政策信号也增强了市场对资金面的信心，债券收益率逐步回落。进入 6 月，资金面宽松程度有所收敛，收益率出现回升。6 月 20 日央行主管媒体发文称“市场主体无需对流动性产生不必要的担忧”，市场对于资金面稳定的信心增强，收益率再度下行。上半年各债券品种收益率均有不同程度下行，利率债方面，
短端的 1 年国债收益率较去年末下行 4bp 至 2.43%，1 年国开债收益率下行 4bp 至 2.51%；长端的
10 年国债收益率下行 7bp 至 3.08%，10 年国开债收益率下行 5bp 至 3.49%；信用债方面，1、3、5
年 AAA 中票收益率分别下行 17bp、14bp、9bp，1、3、5 年 AA+中票收益率分别下行 36bp、42bp、
44bp，1、3、5 年 AA 中票收益率分别下行 53bp、38bp、29bp，信用债表现好于利率债，信用利差明显压缩。
上半年，本基金根据市场变化做出了调整，根据不同品种的表现优化了持仓结构。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1240 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.09%，业绩
比较基准收益率为 0.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，我们认为经济不均衡状态仍有望延续，经济动能大概率在二季度跨过高点，但暂时还未体现出明显的下行压力。今年上半年国内政策重心由稳增长向防风险、调结构倾斜，体现在持续抑制地产杠杆、防控隐性债务、压降非标融资等方面，信用环境较去年有所收紧，对经济的支撑力度边际弱化。货币政策方面，或延续二季度以来的中性偏温和态度，但也缺乏进一步放松诉求。今年 2 月以来资金面维持平稳，一定程度上与地方债发行放缓、央行缺乏流动性回笼工具等因素有关，但也与基本面环境大体匹配，显示当前融资需求并不强劲。目前经济处于复苏进程但结构不均衡、绝对水平不强，经济结构的分化也造成了物价的分化，体现为 PPI 高企而 CPI不强。考虑到基数因素和工业品供求环境，二季度或是 PPI 读数高点，但供需错配的格局尚未根本缓解，下半年 PPI 中枢仍有不确定性。在经济动能可能逐渐跨过高点但韧性仍较强，物价结构性上涨但没有全局性通胀压力的背景下，短期内货币政策大幅收紧或放松的迫切性可能都不强。
2021 年 7 月 7 日国务院常务会议部署降准并随后落地，可能与高层关注中小微企业经营压力和就
业压力有关。对于债券市场而言，资金面的影响更为直接。近年来央行加强了政策利率对资金利率的指示意义，并多次强调市场应重点关注政策利率而不应过度关注操作数量，而 2021 年 7 月15 日 MLF 和逆回购利率维持不变，可能意味着货币政策仍是偏中性态度。下半年，我们仍倾向于认为地产和城投面临的融资政策难以转松，“稳货币、偏紧信用”的格局仍会继续演绎。后续随着 MLF 到期量增大，“结构性流动性短缺的货币政策操作框架”下的央行贷方地位增强，资金面对央行操作的依赖度将有所上升，资金利率或回归围绕政策利率波动的状态，而市场流动性环境仍有望维持相对充裕。
结合我们对于下半年经济整体走势和政策基调的判断，我们依然认为下半年债券市场存在投资机会。但在货币政策中性环境下，操作上仍需要采取逆向思维，对市场一致预期保持一份警惕。策略上，本基金将维持适度杠杆水平，采取中性久期，在严格控制信用风险的前提下，对组合配置进行优化调整。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：银华岁盈定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,538,820.73 940,183.44
结算备付金 763,494.42 7,557,241.84
存出保证金 10,207.43 2,835.53
交易性金融资产 6.4.7.2 250,639,000.00 362,022,000.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 250,639,000.00 362,022,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 10,070,125.04 -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 2,204,400.19 6,256,756.35
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 265,226,047.81 376,779,017.16
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 26,979,759.53 143,283,505.52
应付证券清算款 - 9,652.76
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 117,167.37 118,067.62
应付托管费 19,527.90 19,677.98
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 17,013.62 15,126.71
应交税费 24,235.01 32,359.20
应付利息 8,197.05 23,023.91
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 84,302.56 170,000.00
负债合计 27,250,203.04 143,671,413.70
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 211,719,688.14 211,719,688.14
未分配利润 6.4.7.10 26,256,156.63 21,387,915.32
所有者权益合计 237,975,844.77 233,107,603.46
负债和所有者权益总计 265,226,047.81 376,779,017.16
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1240 元，基金份额总额 211,719,688.14 份。
6.2 利润表
会计主体：银华岁盈定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日
一、收入 6,979,929.21 7,016,078.61
1.利息收入 5,974,667.23 6,962,959.55
其中：存款利息收入 6.4.7.11 45,906.12 83,259.45
债券利息收入 5,923,992.02 6,879,700.10
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 4,769.09 -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 897,518.25 170,611.09
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 897,518.25 170,611.09
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 107,743.73 -117,492.03
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -
减：二、费用 2,111,687.90 2,539,331.96
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 700,553.77 690,319.33
2．托管费 6.4.10.2.2 116,758.95 115,053.26
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 5,630.67 1,698.91
5．利息支出 1,161,743.64 1,604,686.25
其中：卖出回购金融资产支出 1,161,743.64 1,604,686.25
6．税金及附加 19,598.95 21,531.26
7．其他费用 6.4.7.20 107,401.92 106,042.95
三、利润总额（亏损总额以“-” 4,868,241.31 4,476,746.65
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 4,868,241.31 4,476,746.65
列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华岁盈定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 211,719,688.14 21,387,915.32 233,107,603.46
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 4,868,241.31 4,868,241.31
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 - - -
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 211,719,688.14 26,256,156.63 237,975,844.77
金净值）
项目 上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 211,719,688.14 15,415,122.27 227,134,810.41
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 4,476,746.65 4,476,746.65
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 - - -
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 211,719,688.14 19,891,868.92 231,611,557.06
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017] 2256 号《关于准予银华岁盈定期开放债券型证券
投资基金注册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公司于 2018 年 5 月 28 日至 2018 年 7
月18日向社会公开募集，基金合同于2018年7月25日生效，首次设立募集规模为211,719,688.14份基金份额。本基金为契约型，以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转
换公司债券（含分离交易的可转换公司债券的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单和国债期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。因可转换公司债券与可交换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证，本基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于 80%，但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
活期存款 1,538,820.73
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 1,538,820.73
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 250,361,613.58 250,639,000.00 277,386.42
合计 250,361,613.58 250,639,000.00 277,386.42
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 250,361,613.58 250,639,000.00 277,386.42
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
项目 2021 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 10,070,125.04 -
合计 10,070,125.04 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 135.94
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 343.60
应收债券利息 2,201,282.19
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 2,633.86
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 4.60
合计 2,204,400.19
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 17,013.62
合计 17,013.62
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 84,302.56
合计 84,302.56
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 211,719,688.14 211,719,688.14
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 211,719,688.14 211,719,688.14
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 21,218,272.63 169,642.69 21,387,915.32
本期利润 4,760,497.58 107,743.73 4,868,241.31
本期基金份额交易 - - -
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 25,978,770.21 277,386.42 26,256,156.63
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 2,787.11
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 43,077.69
其他 41.32
合计 45,906.12
6.4.7.12 股票投资收益
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 897,518.25
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 897,518.25
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 369,319,719.79
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 361,689,620.44
成本总额
减：应收利息总额 6,732,581.10
买卖债券差价收入 897,518.25
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
注：无。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 107,743.73
——股票投资 -
——债券投资 107,743.73
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税
合计 107,743.73
6.4.7.18 其他收入
注：无。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 205.67
银行间市场交易费用 5,425.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 5,630.67
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 4,499.36
债券帐户维护费 18,600.00
合计 107,401.92
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金管理人于 2021 年 6 月 17 日发布《银华基金管理股份有限公司关于银华国际资本管理
有限公司增加注册资本的公告》，银华基金管理股份有限公司（以下简称“母公司”）已完成对银华国际资本管理有限公司（以下简称“香港子公司”）的增资工作，母公司向香港子公司增加注
册资本金共港币 7,000 万元。增资完成后，母公司维持持股比例 100% ，共持股 1 亿股，香港子
公司注册资本为 1 亿元港币。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无。
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日
关联方名称 占当期债券回购 占当期债券
回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购
成交总额的比例
西南证券 479,800,000.00 10.75% - -
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日
30 日
当期发生的基金应支付 700,553.77 690,319.33
的管理费
其中：支付销售机构的客 97,926.06 96,499.90
户维护费
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.60%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付 116,758.95 115,053.26
的托管费
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30
月 30 日 日
基金合同生效日（ 2018 年
7 月 25 日 ）持有的基金份 - -
额
报告期初持有的基金份额 20,001,000.00 20,001,000.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额
报告期末持有的基金份额 20,001,000.00 20,001,000.00
报告期末持有的基金份额 9.45% 9.45%
占基金总份额比例
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
关联 持有的基 持有的基金
方名 持有的 金份额 持有的 份额
称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份
份额的比 额的比例
例
东 北 4,999,500.00 2.36% 4,999,500.00 2.36%
证券
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 1,538,820.73 2,787.11 870,152.44 3,221.04
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 26,979,759.53 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期 末 估 值 单 数量（张） 期末估值总额
价
101754036 17 中航工 2021 年 7 月 101.60 84,000 8,534,400.00
MTN001 5 日
21 苏交通 2021 年 7 月
102100667 MTN001(乡 5 日 100.44 200,000 20,088,000.00
村振兴)
合计 284,000 28,622,400.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期
听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同 步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层， 通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施； 由各部门 总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程 及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本 基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日 对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基 金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风 险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外 （如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3
中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2021
年 6 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月
30
日
资产
银行 1,538,820.73 - - - - - 1,538,820.73
存款
结算 763,494.42 - - - - - 763,494.42
备付
金
存出 10,207.43 - - - - - 10,207.43
保证
金
交易 10,052,000.00 20,148,000.00 120,594,000.00 99,845,000.00 - -250,639,000.00
性金
融资
产
买入 10,070,125.04 - - - - - 10,070,125.04
返售
金融
资产
应收 - - - - - 2,204,400.19 2,204,400.19
利息
资产 22,434,647.62 20,148,000.00 120,594,000.00 99,845,000.00 - 2,204,400.19265,226,047.81
总计
负债
卖出 26,979,759.53 - - - - - 26,979,759.53
回购
金融
资产
款
应付 - - - - - 117,167.37 117,167.37
管理
人报
酬
应付 - - - - - 19,527.90 19,527.90
托管
费
应付 - - - - - 17,013.62 17,013.62
交易
费用
应付 - - - - - 8,197.05 8,197.05
利息
应交 - - - - - 24,235.01 24,235.01
税费
其他 - - - - - 84,302.56 84,302.56
负债
负债 26,979,759.53 - - - - 270,443.51 27,250,203.04
总计
利率 -4,545,111.91 20,148,000.00 120,594,000.00 99,845,000.00 - 1,933,956.68237,975,844.77
敏感
度缺
口
上年
度末
2020
年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
12
月
31
日
资产
银行 940,183.44 - - - - - 940,183.44
存款
结算 7,557,241.84 - - - - - 7,557,241.84
备付
金
存出 2,835.53 - - - - - 2,835.53
保证
金
交易 10,011,000.00 40,237,000.00 201,065,000.00 110,596,000.00 113,000.00 -362,022,000.00
性金
融资
产
应收 - - - - - 6,256,756.35 6,256,756.35
利息
资产 18,511,260.81 40,237,000.00 201,065,000.00 110,596,000.00 113,000.00 6,256,756.35376,779,017.16总计
负债
卖出 143,283,505.52 - - - - -143,283,505.52
回购
金融
资产
款
应付 - - - - - 9,652.76 9,652.76
证券
清算
款
应付 - - - - - 118,067.62 118,067.62
管理
人报
酬
应付 - - - - - 19,677.98 19,677.98
托管
费
应付 - - - - - 15,126.71 15,126.71
交易
费用
应付 - - - - - 23,023.91 23,023.91
利息
应交 - - - - - 32,359.20 32,359.20
税费
其他 - - - - - 170,000.00 170,000.00
负债
负债 143,283,505.52 - - - - 387,908.18143,671,413.70
总计
利率-124,772,244.7140,237,000.00201,065,000.00110,596,000.00113,000.005,868,848.17233,107,603.46敏感
度缺
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31
日 ）
+25 个基准点 -701,486.77 -1,074,862.81
-25 个基准点 701,486.77 1,074,862.81
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 250,639,000.00 105.32 362,022,000.00 155.30
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 250,639,000.00 105.32 362,022,000.00 155.30
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金主要投资于固定收益类品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 250,639,000.00 94.50
其中：债券 250,639,000.00 94.50
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 10,070,125.04 3.80
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,302,315.15 0.87
8 其他各项资产 2,214,607.62 0.83
9 合计 265,226,047.81 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,184,000.00 8.48
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 80,100,000.00 33.66
6 中期票据 150,355,000.00 63.18
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 250,639,000.00 105.32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 101754036 17 中航工 200,000 20,320,000.00 8.54
MTN001
2 1928037 19 交通银行 200,000 20,184,000.00 8.48
02
21 苏交通
3 102100667 MTN001(乡村 200,000 20,088,000.00 8.44
振兴)
4 042100225 21 电网 200,000 20,004,000.00 8.41
CP004
5 012101641 21 沪港务 200,000 20,000,000.00 8.40
SCP001
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,207.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,204,400.19
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,214,607.62
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
1,012 209,209.18 148,011,899.99 69.91% 63,707,788.15 30.09%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 248,940.84 0.12%
持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018 年 7 月 25 日 ）基金份额总额 211,719,688.14
本报告期期初基金份额总额 211,719,688.14
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 211,719,688.14
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
西南证券股 2 - - - - -
份有限公司
开源证券股 2 - - - - -
份有限公司
中信建投证
券股份有限 4 - - - - -
公司
申港证券股 2 - - - - -
份有限公司
华西证券股 4 - - - - -
份有限公司
华泰证券股 4 - - - - -
份有限公司
国盛证券有 2 - - - - -
限责任公司
川财证券有 2 - - - - -
限责任公司
安信证券股 2 - - - - -
份有限公司
东方证券股 2 - - - - -
份有限公司
中泰证券股 2 - - - - -
份有限公司
长江证券股 4 - - - - -
份有限公司
中信证券股 2 - - - - -
份有限公司
华龙证券股 2 - - - - -
份有限公司
天风证券股 2 - - - - -
份有限公司
中国国际金 新增2个交
融股份有限 2 - - - - 易单元
公司
德邦证券股 2 - - - - 新增2个交
份有限公司 易单元
东方财富证 新增2个交
券股份有限 2 - - - - 易单元
公司
光大证券股 2 - - - - 新增2个交
份有限公司 易单元
华创证券有 2 - - - - 新增2个交
限责任公司 易单元
长城证券股 2 - - - - 新增2个交
份有限公司 易单元
广发证券股 2 - - - - 新增2个交
份有限公司 易单元
东吴证券股 2 - - - - 新增2个交
份有限公司 易单元
兴业证券股 2 - - - - 新增2个交
份有限公司 易单元
国信证券股 2 - - - - -
份有限公司
注：（1）基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
（2） 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证
例 成交总额 成交总额
的比例 的比例
西南证券股 - - 479,800,000.00 10.75% - -
份有限公司
开源证券股 - - - - - -
份有限公司
中信建投证
券股份有限 80,724,987.15 42.10% 9,600,000.00 0.22% - -
公司
申港证券股 - - 544,500,000.00 12.20% - -
份有限公司
华西证券股 30,275,765.26 15.79% 1,497,600,000.00 33.54% - -
份有限公司
华泰证券股 60,693,414.63 31.65% 1,808,400,000.00 40.50% - -
份有限公司
国盛证券有 - - - - - -
限责任公司
川财证券有 - - - - - -
限责任公司
安信证券股 - - - - - -
份有限公司
东方证券股 - - - - - -
份有限公司
中泰证券股 - - - - - -
份有限公司
长江证券股 - - - - - -
份有限公司
中信证券股 - - - - - -
份有限公司
华龙证券股 - - - - - -
份有限公司
天风证券股 - - - - - -
份有限公司
中国国际金
融股份有限 - - - - - -
公司
德邦证券股 - - - - - -
份有限公司
东方财富证
券股份有限 - - - - - -
公司
光大证券股 - - - - - -
份有限公司
华创证券有 - - - - - -
限责任公司
长城证券股 - - - - - -
份有限公司
广发证券股 - - - - - -
份有限公司
东吴证券股 - - - - - -
份有限公司
兴业证券股 - - - - - -
份有限公司
国信证券股 20,041,610.95 10.45% 124,800,000.00 2.80% - -
份有限公司
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
《银华岁盈定期开放债券型证券 本基金管理人网站,
1 投资基金 2020 年第 4 季度报告》 中国证监会基金电 2021 年 1 月 20 日
子披露网站
《银华岁盈定期开放债券型证券 本基金管理人网站,
2 投资基金基金产品资料概要（更 中国证监会基金电 2021 年 2 月 26 日
新）》 子披露网站
《银华岁盈定期开放债券型证券 本基金管理人网站,
3 投资基金更新招募说明书（2021 中国证监会基金电 2021 年 2 月 26 日
年第 1 号）》 子披露网站
《银华岁盈定期开放债券型证券 本基金管理人网站,
4 投资基金基金合同（2021 年 2 月 中国证监会基金电 2021 年 2 月 26 日
修订）》 子披露网站
《银华岁盈定期开放债券型证券 本基金管理人网站,
5 投资基金托管协议（2021 年 2 月 中国证监会基金电 2021 年 2 月 26 日
修订）》 子披露网站
《银华岁盈定期开放债券型证券 本基金管理人网站,
6 投资基金 2020 年年度报告》 中国证监会基金电 2021 年 3 月 29 日
子披露网站
《银华岁盈定期开放债券型证券 本基金管理人网站,
7 投资基金 2021 年第 1 季度报告》 中国证监会基金电 2021 年 4 月 21 日
子披露网站
《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站,
8 于银华岁盈定期开放债券型证券 中国证券报,中国证 2021 年 6 月 5 日
投资基金基金经理离任的公告》 监会基金电子披露
网站
《银华岁盈定期开放债券型证券 本基金管理人网站,
9 投资基金基金产品资料概要（更 中国证监会基金电 2021 年 6 月 7 日
新）》 子披露网站
《银华岁盈定期开放债券型证券 本基金管理人网站,
10 投资基金更新招募说明书（2021 中国证监会基金电 2021 年 6 月 7 日
年第 2 号）》 子披露网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2021 年 2 月 26 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分公
募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 2 月 26 日起增加侧袋机制，并对基金合同及托管协
议的相应条款进行了修订。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 银华岁盈定期开放债券型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件
12.1.2《银华岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
12.1.3《银华岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》
12.1.4《银华岁盈定期开放债券型证券投资基金托管协议》
12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2021 年 8 月 28 日
点击查看>>
附件
