中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......14

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注......17
7 投资组合报告 ......45

7.1 期末基金资产组合情况......45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......50

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......53

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......53

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......53

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......53

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......54

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54

7.12 投资组合报告附注......54
8 基金份额持有人信息 ......55

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......55
9 开放式基金份额变动 ......56
10 重大事件揭示 ......56

10.1 基金份额持有人大会决议......56

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56

10.4 基金投资策略的改变......56

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57

10.8 其他重大事件......59
11 备查文件目录......60

11.1 备查文件目录......60

11.2 存放地点......60

11.3 查阅方式......60

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银医疗保健混合

基金主代码 005689

交易代码 005689

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 13 日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 467,977,476.89 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中银医疗保健混合 A 中银医疗保健混合 C

下属分级基金的交易代码 005689 010159

报告期末下属分级基金的份额总额 286,437,123.36 份 181,540,353.53 份

2.2 基金产品说明

本基金基于对医疗保健行业的深入研究和分析，寻找医疗保健行业内具有
投资目标 核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司，力争通过积极的主动管理
实现长期稳健的超越业绩比较基准的收益。

本基金的资产配置策略主要依托于本基金管理人的大类资产配置体系，对
投资策略 股票、债券、商品、房地产、现金等主要大类资产的表现进行预测，进而
确定本基金对股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的投资比例。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×65%＋中债综合指数收益率×35%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券
型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 欧阳向军 张姗

信 息 披 露 联系电话 021-38848999 0755-83077987

负责人 电子邮箱 zhangshan_1027@cmbchina.co

clientservice@bocim.com m

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95555

传真 021-68873488 0755-83195201

注册地址 上海市银城中路200号中银大 深圳市深南大道7088号招商银

厦45层 行大厦

办公地址 上海市银城中路200号中银大 深圳市深南大道7088号招商银

厦10层、11层、26层、45层 行大厦


邮政编码 200120 518040

法定代表人 章砚 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com

基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26

层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市银城中路 200 号中银大厦 10 层、11
层、26 层、45 层

3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标

中银医疗保健混合 A 中银医疗保健混合 C

本期已实现收益 -18,284,720.71 -18,271,955.82

本期利润 -66,898,480.00 -58,576,679.91

加权平均基金份额本期利润 -0.2213 -0.4516

本期加权平均净值利润率 -9.87% -20.60%

本期基金份额净值增长率 -8.09% -8.25%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

中银医疗保健混合 A 中银医疗保健混合 C

期末可供分配利润 291,680,379.24 180,894,031.56

期末可供分配基金份额利润 1.0183 0.9964

期末基金资产净值 581,641,000.52 364,652,327.08

期末基金份额净值 2.0306 2.0087

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

中银医疗保健混合 A 中银医疗保健混合 C

基金份额累计净值增长率 108.07% -27.08%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银医疗保健混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -5.17% 1.13% -2.55% 0.63% -2.62% 0.50%

过去三个月 -7.13% 1.41% -5.46% 0.67% -1.67% 0.74%

过去六个月 -8.09% 1.35% -5.13% 0.70% -2.96% 0.65%

过去一年 -13.17% 1.54% -10.97% 0.94% -2.20% 0.60%

过去三年 -17.55% 1.59% -19.75% 1.09% 2.20% 0.50%

自基金合同生 108.07% 1.49% -7.92% 1.07% 115.99% 0.42%
效日起
中银医疗保健混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -5.20% 1.13% -2.55% 0.63% -2.65% 0.50%

过去三个月 -7.22% 1.41% -5.46% 0.67% -1.76% 0.74%

过去六个月 -8.25% 1.35% -5.13% 0.70% -3.12% 0.65%

过去一年 -13.49% 1.54% -10.97% 0.94% -2.52% 0.60%

自基金合同生 -27.08% 1.56% -24.70% 1.07% -2.38% 0.49%
效日起
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2018 年 6 月 13 日至 2023 年 6 月 30 日）

中银医疗保健混合 A

中银医疗保健混合 C

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理(英国)有限
公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金
业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银

货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百
余只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司高级助理
副总裁（SAVP），经济学硕士。曾
任万家基金基金经理、鹏华基金基
金经理。2017 年加入中银基金管
理有限公司，曾任专户投资经理。
2017年10月至今任中银研究精选
基金基金经理，2018 年 5 月至今
任中银新动力基金基金经理，2019
年 4 月至今任中银产业精选基金
吴印 基金经理 2021-11-04 2023-02-02 17 基金经理，2020 年 2 月至 2021 年
7 月任中银移动互联基金基金经
理，2020 年 8 月至今任中银内核
驱动基金基金经理，2021 年 11 月
至 2023 年 2 月任中银医疗保健基
金基金经理，2021 年 11 月至 2023
年 2 月任中银创新医疗基金基金
经理，2021 年 12 月至今任中银核
心精选基金基金经理。具备基金从
业资格。

金融硕士。曾任泰康资产管理有限
责任公司股票研究经理、高级股票
研究经理；中庚基金管理有限公司
郑宁 基金经理 2022-10-1 - 8 研究员、高级研究员（医药组组
3 长）。2022 年加入中银基金管理有
限公司，2022 年 7 月至今任中银
创新医疗基金基金经理，2022 年
10 月至今任中银医疗保健基金基


金经理，2023 年 2 月至今任中银
大健康基金基金经理。具备基金从
业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关
规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行
情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，上半年全球发达国家在高通胀和金融条件收紧背景下经济边际走弱，不过体现
出一定韧性。美国通胀回落，经济有所分化但仍有韧性，就业市场维持偏紧状态，6 月 CPI 较 2022

年 12 月回落 3.5 个百分点至 3.0%，6 月制造业 PMI 较 2022 年 12 月回落 2.4 个百分点至 46.0%，6

月服务业 PMI 较 2022 年 12 月回升 4.7 个百分点至 53.9%，6 月失业率较 2022 年 12 月小幅抬升 0.1

个百分点至 3.6%。美联储 2 月、3 月、5 月各加息 25bps，联邦基金目标利率区间上限升至 5.25%。
欧元区经济表现分化，服务业好于制造业，4 月失业率较 2022 年末回落 0.2 个百分点至 6.5%，6 月

制造业 PMI 较 2022 年末回落 4.4 个百分点至 43.4%，6 月服务业 PMI 较 2022 年末抬升 2.2 个百分点


至 52.0%，欧央行 2 月和 3 月各加息 50bps、5 月和 6 月各加息 25bps。日本央行调整 YCC，维持政
策利率不变，但将购债操作利率由 0.5%上调至 1%，经济边际向好，通胀有所回落，6 月 CPI 同比
较 2022 年末回落 0.7 个百分点至 3.3%，6 月制造业 PMI 较 2022 年末回升 0.9 个百分点至 49.8%，6
月服务业 PMI 较 2022 年末抬升 2.9 个百分点至 54.0%。综合来看，全球经济下半年经济下行压力仍
存，主要经济体央行货币政策依然处于继续收紧状态，不过可能接近于加息尾声。

国内经济方面，经济依然处于弱复苏状态，经济内生修复动能仍待提振，国内经济数据边际走弱，仍体现结构性分化，基建维持在一定强度，消费增速继续恢复，地产维持负增长，出口走弱，
CPI 与 PPI 通胀整体走低。具体来看，上半年领先指标中采制造业 PMI 先上后下，6 月值较 2022 年
12 月值走高 2.0 个百分点至 49.0%，同步指标工业增加值 6 月同比增长 4.4%，较 2022 年 12 月回升
3.1 个百分点。从经济增长动力来看，出口与投资走弱，消费有所恢复：6 月美元计价出口增速较 2022
年 12 月回落 1.0 个百分点至-12.4%，6 月社会消费品零售总额增速较 2022 年 12 月回升 4.9 个百分点
至 3.1%，基建投资较强，制造业投资仍在相对低位，房地产投资延续负增长，1-6 月固定资产投资
增速较 2022 年末回落 1.3 个百分点至 3.8%的水平。通胀方面，CPI 震荡走低，6 月同比增速从 2022
年 12 月的 1.8%降低 1.8 个百分点至 0.0%，PPI 负值走阔，6 月同比增速从 2022 年 12 月的-0.7%回
落 4.7 个百分点至-5.4%。

2.市场回顾

股票市场方面，上半年上证综指上涨 3.65%，代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 0.75%，中小
板综合指数上涨 2.25%，创业板综合指数上涨 5.68%。

医药生物（申万）下跌 5.56%，恒生医疗保健下跌 21.8%，港股下跌更多主要系分母端压力（美联储持续加息、地缘政治担忧等）。

3.运行分析

医药行业估值面、资金面已经见底，长期基本面无虞，中短期基本面迎来复苏，政策面也在转暖，因此我们在上半年维持了对医药行业的高仓位配置。

分子行业看，医药创新的投资性价比相对较高，包括创新药、自主可控设备、CXO 等，因此我们在上半年增加了对医药创新的配置，内部结构上，加大了对创新药的配置。由于消费恢复一般，我们上半年降低了对医药消费的配置，尤其是可选消费。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-8.09%，同期业绩比较基准收益率为-5.13%。


报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为-8.25%，同期业绩比较基准收益率为-5.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年上半年，医药指数表现一般，但我们比去年更加乐观，主要系结构性机会已经出现，指数层面受过去几年涨幅较大的子行业表现较差拖累，但药品板块跑出了超额收益，未来或成为医药新一轮行情的主线，也会逐渐成为驱动指数上涨的主要引擎。

药品板块正经历着基本面向上、估值偏低、政策面友好、资金面尚不拥挤的状态，在医药细分子行业层面的比较中，它的基本面、估值面、政策面、资金面打分均在前列，综合打分遥遥领先，因此我们在上半年继续加大了对药品板块的配置，尤其是其中的创新药，正在经历三端共振（需求端高速增长且空间广阔、供给端出清且壁垒加强、支付端改善且持续鼓励），市值弹性较大，且目前相关标的风险不高，风险收益比较高。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由基金运营、风险管理、研究及投资相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、基金托管人的相关意见。当改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，会计师事务所应对基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。

4.6.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.6.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同第十六部分基金的收益与分配相关约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。


本报告期期末 A 类基金份额可供分配利润为 291,680,379.24 元,C 类基金份额可供分配利润为
180,894,031.56 元。本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明：

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 14,624,332.76 4,121,771.12

结算备付金 2,414,154.20 3,531,951.86

存出保证金 321,799.31 147,744.95

交易性金融资产 6.4.7.2 931,941,903.90 597,010,527.43

其中：股票投资 873,442,486.26 556,646,253.46

基金投资 - -


债券投资 58,499,417.64 40,364,273.97

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 328,719.32 81,906.21

应收股利 - -

应收申购款 369,193.46 20,358,840.27

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 950,000,102.95 625,252,741.84

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 778,736.23

应付赎回款 298,880.56 1,071,768.05

应付管理人报酬 1,223,474.54 776,105.28

应付托管费 203,912.43 129,350.89

应付销售服务费 124,663.81 11,533.51

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 1,855,844.01 2,320,331.69

负债合计 3,706,775.35 5,087,825.65

净资产：

实收基金 6.4.7.7 467,977,476.89 280,842,898.05

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 478,315,850.71 339,322,018.14

净资产合计 946,293,327.60 620,164,916.19

负债和净资产总计 950,000,102.95 625,252,741.84

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 467,977,476.89 份，其中 A 类基金份额净值
2.0306 元，基金份额 286,437,123.36 份；C 类基金份额净值 2.0087 元，基金份额 181,540,353.53 份。
6.2 利润表
会计主体：中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -116,548,372.31 -166,898,978.96

1.利息收入 65,212.90 62,965.88

其中：存款利息收入 6.4.7.9 65,212.90 62,965.88

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -27,913,192.69 -60,457,208.68

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -32,245,185.42 -65,368,034.65

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 499,078.02 531,767.85

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 3,832,914.71 4,379,058.12

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 -88,918,483.38 -106,782,996.03
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 218,090.86 278,259.87

减：二、营业总支出 8,926,787.60 6,439,584.20

1．管理人报酬 6.4.10.2 7,094,055.12 5,386,618.65

2．托管费 6.4.10.2 1,182,342.51 897,769.79

3．销售服务费 551,105.06 62,210.17

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.17 99,284.91 92,985.59

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -125,475,159.91 -173,338,563.16
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -125,475,159.91 -173,338,563.16

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -125,475,159.91 -173,338,563.16

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 620,164,916.
资产（基金净 280,842,898.05 - 339,322,018.14 19
值）

二、本期期初净 620,164,916.1
资产（基金净 280,842,898.05 - 339,322,018.14 9
值）

三、本期增减变 326,128,411.4
动额（减少以 187,134,578.84 - 138,993,832.57 1
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -125,475,159.91 -125,475,159.
益总额 91

（二）、本期基金

份额交易产生的 451,603,571.3
基金净值变动数 187,134,578.84 - 264,468,992.48 2
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 299,011,940.83 - 394,686,909.48 693,698,850.3
款 1

2.基金赎回 -111,877,361.99 - -130,217,917.00 -242,095,278.
款 99

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 467,977,476.89 - 478,315,850.71 946,293,327.6
产（基金净值） 0

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 327,597,719.18 - 611,678,122.98 939,275,842.
资产（基金净 16

值）

二、本期期初净 939,275,842.
资产（基金净 327,597,719.18 - 611,678,122.98 16
值）

三、本期增减变 -243,028,612.1
动额（减少以 -29,765,546.35 - -213,263,065.76 1
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -173,338,563.16 -173,338,563.
益总额 16

（二）、本期基金

份额交易产生的 -69,690,048.9
基金净值变动数 -29,765,546.35 - -39,924,502.60 5
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 53,732,325.59 - 72,725,012.78 126,457,338.3
款 7

2.基金赎回 -83,497,871.94 - -112,649,515.38 -196,147,387.
款 32

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 297,832,172.83 - 398,415,057.22 696,247,230.0
产（基金净值） 5

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张家文，主管会计工作负责人：陈宇，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]251 号文《关于准予中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由基金管理人中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 574,249,200.75 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2018)验字第 61062100_B06 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年6月13日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 574,461,916.44 份基金份额，其中认购资金利息折合 212,715.69份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2020 年 9 月 7 日发布的《中银基金管理有限
公司关于中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》以及更新的《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中银医疗保健灵
活配置混合型证券投资基金托管协议》的有关规定，自 2020 年 9 月 7 日起，本基金根据申购费、销
售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证的比例为基金资产的 0%-95%，其中投资于医疗保健行业的股票的合计比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率 X 65%+中债综合指数收益率 X 35%

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2023 年 8 月 29 日批准。

6.4.2 会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1会计年度

本期财务报表的实际编制期间系自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。


债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具


本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。


本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。


以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 14,624,332.76

等于：本金 14,622,383.41

加：应计利息 1,949.35

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 14,624,332.76

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 941,103,349.32 - 873,442,486.26 -67,660,863.06

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 611,437.64

市场 57,812,967.20 58,499,417.64 75,012.80

债券 银 行 间 -

市场 - - -

合计 57,812,967.20 611,437.64 58,499,417.64 75,012.80

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 998,916,316.52 611,437.64 931,941,903.90 -67,585,850.26

6.4.7.3 衍生金融资产/负债


本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 96.79

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,771,904.06

其中：交易所市场 1,771,904.06

银行间市场 -

应付利息 -

应付账户维护费 4,500.00

应付信息披露费 59,507.37

应付审计费 19,835.79

合计 1,855,844.01

6.4.7.7 实收基金
中银医疗保健混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 264,873,575.25 264,873,575.25

本期申购 84,681,733.45 84,681,733.45

本期赎回（以“-”号填列） -63,118,185.34 -63,118,185.34

本期末 286,437,123.36 286,437,123.36

中银医疗保健混合 C

金额单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日


基金份额 账面金额

上年度末 15,969,322.80 15,969,322.80

本期申购 214,330,207.38 214,330,207.38

本期赎回（以“-”号填列） -48,759,176.65 -48,759,176.65

本期末 181,540,353.53 181,540,353.53

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
中银医疗保健混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 285,108,725.93 35,218,619.13 320,327,345.06

本期利润 -18,284,720.71 -48,613,759.29 -66,898,480.00

本期基金份额交易产生的 24,856,374.02 16,918,638.08 41,775,012.10

变动数

其中：基金申购款 94,675,024.37 20,759,642.42 115,434,666.79

基金赎回款 -69,818,650.35 -3,841,004.34 -73,659,654.69

本期已分配利润 - - -

本期末 291,680,379.24 3,523,497.92 295,203,877.16

中银医疗保健混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 16,893,098.76 2,101,574.32 18,994,673.08

本期利润 -18,271,955.82 -40,304,724.09 -58,576,679.91

本期基金份额交易产生的 182,272,888.62 40,421,091.76 222,693,980.38

变动数

其中：基金申购款 235,617,806.75 43,634,435.94 279,252,242.69

基金赎回款 -53,344,918.13 -3,213,344.18 -56,558,262.31

本期已分配利润 - - -

本期末 180,894,031.56 2,217,941.99 183,111,973.55

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 35,186.06

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 22,251.97

其他 7,774.87

合计 65,212.90

6.4.7.10 股票投资收益


单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,538,503,901.48

减：卖出股票成本总额 1,565,689,561.18

减：交易费用 5,059,525.72

买卖股票差价收入 -32,245,185.42

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 507,664.82

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -8,586.80
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 499,078.02

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 46,589,798.15
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 45,816,087.80
成本总额

减：应计利息总额 782,297.15

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 -8,586.80

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元


项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 3,832,914.71

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,832,914.71

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 -88,918,483.38

——股票投资 -89,056,496.18

——债券投资 138,012.80

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税

合计 -88,918,483.38

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 209,441.20

基金转换费收入 8,649.66

合计 218,090.86

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A 类基金份额将不低于赎回费总额的 50%归

入基金资产，C 类基金份额将赎回费收入全额归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A 类基金份额将不低

于赎回费总额的 50%归入转出基金的基金资产，C 类基金份额将赎回费收入全额归入转出基金的基金资产。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日


审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 10,941.75

账户维护费 9,000.00

合计 99,284.91

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金管理人的控股股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 7,094,055.12 5,386,618.65

其中：支付销售机构的客户维护费 1,825,526.48 2,053,672.64

注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,182,342.51 897,769.79

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银医疗保健混合A 中银医疗保健混合 C 合计

招商银行 - 608.60 608.60

中银基金管理有限公 - 438,016.53 438,016.53
司

中国银行 - 22,460.09 22,460.09

合计 - 461,085.22 461,085.22

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022年1月1日至2022年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银医疗保健混合A 中银医疗保健混合C 合计

招商银行 - 560.83 560.83

中银基金管理有限公 - 2,334.09 2,334.09
司

中国银行 - 17,990.08 17,990.08

合计 - 20,885.00 20,885.00

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份
额的基金资产净值的 0.40%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算方法如下：

C 类基金份额的日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况


本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
中银医疗保健混合 A

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 A 类份额。中银医疗保健混合 C

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 C 类份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行股份有限公司 14,624,332.7 35,186.06 61,774,253.9 58,180.38
6 4

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票


流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

30148 致尚 2023-0 新股 277,92 277,92

6 科技 6-30 6 个月 未上 57.66 57.66 4,820 1.20 1.20 -

市

30139 仁信 2023-0 新股 124,75 124,75

5 新材 6-21 6 个月 未上 26.68 26.68 4,676 5.68 5.68 -

市

68824 晶合 2023-0 新股 98,525 89,595

9 集成 4-24 6 个月 锁定 19.86 18.06 4,961 .46 .66 -

期内

30120 朗威 2023-0 新股 79,009 79,009

2 股份 6-28 6 个月 未上 25.82 25.82 3,060 .20 .20 -

市

68860 天承 2023-0 新股 76,505 76,505

3 科技 6-30 6 个月 未上 55.00 55.00 1,391 .00 .00 -

市

68847 阿特 2023-0 新股 47,175 72,420

2 斯 6-02 6 个月 锁定 11.10 17.04 4,250 .00 .00 -

期内

68844 智翔 2023-0 新股 81,101 63,138

3 金泰 6-13 6 个月 锁定 37.88 29.49 2,141 .08 .09 -

期内

68846 中芯 2023-0 新股 58,106 55,246

9 集成 4-28 6 个月 锁定 5.69 5.41 10,212 .28 .92 -

期内

68836 中科 2023-0 新股 19,611 53,740

1 飞测 5-12 6 个月 锁定 23.60 64.67 831 .60 .77 -

期内

30135 湖南 2023-0 新股 20,870 37,657

8 裕能 2-01 6 个月 锁定 23.77 42.89 878 .06 .42 -

期内

00128 陕西 2023-0 新股 36,163 35,447

6 能源 3-31 6 个月 锁定 9.60 9.41 3,767 .20 .47 -

期内

68814 中船 2023-0 新股 29,209 30,809

6 特气 4-13 6 个月 锁定 36.15 38.13 808 .20 .04 -

期内

68848 南芯 2023-0 新股 33,151 30,432

4 科技 3-28 6 个月 锁定 39.99 36.71 829 .71 .59 -

期内

68835 颀中 2023-0 6 个月 新股 12.10 12.07 2,361 28,568 28,497 -


2 科技 4-11 锁定 .10 .27

期内

00128 中电 2023-0 新股 15,432 27,304

7 港 3-30 6 个月 锁定 11.88 21.02 1,299 .12 .98 -

期内

68858 芯动 2023-0 新股 17,327 26,360

2 联科 6-21 6 个月 锁定 26.74 40.68 648 .52 .64 -

期内

68850 索辰 2023-0 新股 34,378 25,276

7 科技 4-10 6 个月 锁定 245.56 122.11 207 .40 .77 -

期内

30129 三博 2023-0 新股 9,856. 23,782

3 脑科 4-25 6 个月 锁定 29.60 71.42 333 80 .86 -

期内

68855 航天 2023-0 新股 20,238 22,466

2 南湖 5-08 6 个月 锁定 21.17 23.50 956 .52 .00 -

期内

30130 美利 2023-0 新股 22,217 21,887

7 信 4-14 6 个月 锁定 32.34 31.86 687 .58 .82 -

期内

68854 国科 2023-0 新股 17,904 21,750

3 军工 6-14 6 个月 锁定 43.67 53.05 410 .70 .50 -

期内

30131 鑫磊 2023-0 新股 14,344 18,161

7 股份 1-12 6 个月 锁定 20.67 26.17 694 .98 .98 -

期内

30126 海看 2023-0 新股 20,912 17,646

2 股份 6-13 6 个月 锁定 30.22 25.50 692 .24 .00 -

期内

30138 天键 2023-0 新股 22,756 17,609

3 股份 5-31 6 个月 锁定 46.16 35.72 493 .88 .96 -

期内

68847 晶升 2023-0 新股 13,073 17,032

8 股份 4-13 6 个月 锁定 32.52 42.37 402 .04 .74 -

期内

68856 航天 2023-0 新股 9,205. 16,197

2 软件 5-15 6 个月 锁定 12.68 22.31 726 68 .06 -

期内

68862 双元 2023-0 新股 22,406 15,448

3 科技 5-31 6 个月 锁定 125.88 86.79 178 .64 .62 -

期内

30133 德尔 2023-0 新股 16,616 15,405

2 玛 5-09 6 个月 锁定 14.81 13.73 1,122 .82 .06 -

期内


30143 泓淋 2023-0 新股 17,571 14,855

9 电力 3-10 6 个月 锁定 19.99 16.90 879 .21 .10 -

期内

30141 阿莱 2023-0 新股 8,184. 14,470

9 德 2-02 6 个月 锁定 24.80 43.85 330 00 .50 -

期内

68833 西高 2023-0 新股 12,574 14,394

4 院 6-09 6 个月 锁定 14.16 16.21 888 .08 .48 -

期内

68859 新相 2023-0 新股 10,721 13,991

3 微 5-25 6 个月 锁定 11.18 14.59 959 .62 .81 -

期内

30139 仁信 2023-0 新股 13,873 13,873

5 新材 6-21 6 个月 锁定 26.68 26.68 520 .60 .60 -

期内

30121 金杨 2023-0 新股 16,264 13,816

0 股份 6-21 6 个月 锁定 57.88 49.17 281 .28 .77 -

期内

68851 慧智 2023-0 新股 15,083 13,814

2 微 5-08 6 个月 锁定 20.92 19.16 721 .32 .36 -

期内

30138 蜂助 2023-0 新股 9,710. 13,398

2 手 5-09 6 个月 锁定 23.80 32.84 408 40 .72 -

期内

30132 豪江 2023-0 新股 8,384. 13,238

0 智能 6-01 6 个月 锁定 13.06 20.62 642 52 .04 -

期内

68843 华曙 2023-0 新股 11,143 13,167

3 高科 4-07 6 个月 锁定 26.66 31.50 418 .88 .00 -

期内

68862 华丰 2023-0 新股 6,556. 13,161

9 科技 6-16 6 个月 锁定 9.26 18.59 708 08 .72 -

期内

68862 安凯 2023-0 新股 10,850 12,537

0 微 6-15 6 个月 锁定 10.68 12.34 1,016 .88 .44 -

期内

30136 荣旗 2023-0 新股 9,631. 12,408

0 科技 4-17 6 个月 锁定 71.88 92.60 134 92 .40 -

期内

30134 涛涛 2023-0 新股 19,537 12,406

5 车业 3-10 6 个月 锁定 73.45 46.64 266 .70 .24 -

期内

30131 威士 2023-0 6 个月 新股 32.29 51.12 226 7,297. 11,553 -

5 顿 6-13 锁定 54 .12


期内

68852 航天 2023-0 新股 10,317 11,257

3 环宇 5-26 6 个月 锁定 21.86 23.85 472 .92 .20 -

期内

60313 中重 2023-0 新股 11,178 11,234

5 科技 3-29 6 个月 锁定 17.80 17.89 628 .40 .92 -

期内

30122 恒勃 2023-0 新股 11,874 11,075

5 股份 6-08 6 个月 锁定 35.66 33.26 333 .78 .58 -

期内

30142 森泰 2023-0 新股 14,346 10,488

9 股份 4-10 6 个月 锁定 28.75 21.02 499 .25 .98 -

期内

60106 江盐 2023-0 新股 9,065. 10,360

5 集团 3-31 6 个月 锁定 10.36 11.84 875 00 .00 -

期内

68863 莱斯 2023-0 新股 8,494. 10,036

1 信息 6-19 6 个月 锁定 25.28 29.87 336 08 .32 -

期内

68847 友车 2023-0 新股 11,284 9,790.

9 科技 5-04 6 个月 锁定 33.99 29.49 332 .68 68 -

期内

30123 飞沃 2023-0 新股 11,962 9,639.

2 科技 6-08 6 个月 锁定 72.50 58.42 165 .50 30 -

期内

30137 致欧 2023-0 新股 10,357 9,454.

6 科技 6-14 6 个月 锁定 24.66 22.51 420 .20 20 -

期内

30135 南王 2023-0 新股 9,880. 9,430.

5 科技 6-02 6 个月 锁定 17.55 16.75 563 65 25 -

期内

30135 北方 2023-0 新股 9,500. 9,194.

7 长龙 4-11 6 个月 锁定 50.00 48.39 190 00 10 -

期内

30132 新莱 2023-0 新股 8,905. 8,974.

3 福 5-29 6 个月 锁定 39.06 39.36 228 68 08 -

期内

68842 时创 2023-0 新股 6,643. 8,833.

9 能源 6-20 6 个月 锁定 19.20 25.53 346 20 38 -

期内

30117 锡南 2023-0 新股 8,500. 8,732.

0 科技 6-16 6 个月 锁定 34.00 34.93 250 00 50 -

期内

30128 科源 2023-0 6 个月 新股 44.18 25.10 337 10,647 8,458. -


1 制药 3-28 锁定 .38 70

期内

68853 华海 2023-0 新股 5,635. 8,248.

5 诚科 3-28 6 个月 锁定 35.00 51.23 161 00 03 -

期内

60113 柏诚 2023-0 新股 7,742. 8,140.

3 股份 3-31 6 个月 锁定 11.66 12.26 664 24 64 -

期内

30115 华塑 2023-0 新股 8,475. 7,939.

7 科技 3-01 6 个月 锁定 56.50 52.93 150 00 50 -

期内

30129 美硕 2023-0 新股 8,041. 7,755.

5 科技 6-19 6 个月 锁定 37.40 36.07 215 00 05 -

期内

30080 广康 2023-0 新股 9,593. 7,451.

4 生化 6-15 6 个月 锁定 42.45 32.97 226 70 22 -

期内

30133 亚华 2023-0 新股 7,563. 7,045.

7 电子 5-16 6 个月 锁定 32.60 30.37 232 20 84 -

期内

30142 世纪 2023-0 新股 6,034. 7,007.

8 恒通 5-10 6 个月 锁定 26.35 30.60 229 15 40 -

期内

00138 华纬 2023-0 新股 4,902. 5,232.

0 科技 5-09 6 个月 锁定 28.84 30.78 170 80 60 -

期内

60312 常青 2023-0 新股 4,156. 3,924.

5 科技 3-30 6 个月 锁定 25.98 24.53 160 80 80 -

期内

00132 登康 2023-0 新股 2,998. 3,696.

8 口腔 3-29 6 个月 锁定 20.68 25.49 145 60 05 -

期内

00128 三联 2023-0 新股 2,932. 3,468.

2 锻造 5-15 6 个月 锁定 27.93 33.03 105 65 15 -

期内

00136 南矿 2023-0 新股 2,722. 2,631.

0 集团 3-31 6 个月 锁定 15.38 14.87 177 26 99 -

期内

60313 恒尚 2023-0 新股 2,210. 2,375.

7 节能 4-10 6 个月 锁定 15.90 17.09 139 10 51 -

期内

00132 长青 2023-0 新股 2,152. 2,234.

4 科技 5-12 6 个月 锁定 18.88 19.60 114 32 40 -

期内


00136 海森 2023-0 新股 2,446. 2,171.

7 药业 3-30 6 个月 锁定 44.48 39.48 55 40 40 -

期内

60317 万丰 2023-0 新股 1,778. 1,967.

2 股份 4-28 6 个月 锁定 14.58 16.13 122 76 86 -

期内

注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险管理与内部控制委员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理与内部控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审
慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行
管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对
手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力
测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证
券”列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持
有的债券投资的公允价值。

于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 6月 30日

资产

银行存款 14,624,332.76 - - - 14,624,332.76


结算备付金 2,414,154.20 - - - 2,414,154.20

存出保证金 321,799.31 - - - 321,799.31

交易性金融资产 58,499,417.64 - - 873,442,486.26 931,941,903.9
0

应收证券清算款 - - - 328,719.32 328,719.32

应收申购款 56,315.35 - - 312,878.11 369,193.46

资产总计 75,916,019.26 - - 874,084,083.69 950,000,102.9
5

负债

应付赎回款 - - - 298,880.56 298,880.56

应付管理人报酬 - - - 1,223,474.54 1,223,474.54

应付托管费 - - - 203,912.43 203,912.43

应付销售服务费 - - - 124,663.81 124,663.81

其他负债 - - - 1,855,844.01 1,855,844.01

负债总计 - - - 3,706,775.35 3,706,775.3
5

利率敏感度缺口 75,916,019.26 - - 870,377,308.34 946,293,327.6
0

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 4,121,771.12 - - - 4,121,771.12

结算备付金 3,531,951.86 - - - 3,531,951.86

存出保证金 147,744.95 - - - 147,744.95

交易性金融资产 40,364,273.97 - - 556,646,253.46 597,010,527.4
3

应收证券清算款 - - - 81,906.21 81,906.21

应收申购款 20,006,837.09 - - 352,003.18 20,358,840.27

资产总计 68,172,578.99 - - 557,080,162.85 625,252,741.8
4

负债

应付证券清算款 - - - 778,736.23 778,736.23

应付赎回款 - - - 1,071,768.05 1,071,768.05

应付管理人报酬 - - - 776,105.28 776,105.28

应付托管费 - - - 129,350.89 129,350.89

应付销售服务费 - - - 11,533.51 11,533.51

其他负债 - - - 2,320,331.69 2,320,331.69

负债总计 - - - 5,087,825.65 5,087,825.65

利率敏感度缺口 68,172,578.99 - - 551,992,337.20 620,164,916.1
9

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金净资产的比例低于 10%，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 873,442,486. 92.30 556,646,253.4 89.76
26 6

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 873,442,486. 92.30 556,646,253.4 89.76
26 6

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投
假设 资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日
后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险
变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

1. 业绩比较基准上升 增加约 6,898 增加约 4,315
5%

2. 业绩比较基准下降 减少约 6,898 减少约 4,315


5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末

2022 年 12 月 31 日

第一层次 871,671,641.03 555,312,094.36

第二层次 59,071,482.32 40,741,862.87

第三层次 1,198,780.55 956,570.20

合计 931,941,903.90 597,010,527.43

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）


1 权益投资 873,442,486.26 91.94

其中：股票 873,442,486.26 91.94

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 58,499,417.64 6.16

其中：债券 58,499,417.64 6.16

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 17,038,486.96 1.79

8 其他各项资产 1,019,712.09 0.11

9 合计 950,000,102.95 100.00

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 809,067,711.44 85.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 10,516.15 0.00

F 批发和零售业 24,274,778.92 2.57

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 117,951.91 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 39,912,297.51 4.22


N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 873,442,486.26 92.30

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 600276 恒瑞医药 1,234,040 59,110,516.00 6.25

2 002294 信立泰 1,346,800 42,006,692.00 4.44

3 002653 海思科 1,730,300 40,835,080.00 4.32

4 688428 诺诚健华 3,533,374 40,810,469.70 4.31

5 603259 药明康德 640,313 39,897,903.03 4.22

6 688331 荣昌生物 706,764 39,402,093.00 4.16

7 002422 科伦药业 1,325,300 39,334,904.00 4.16

8 300558 贝达药业 814,770 39,133,403.10 4.14

9 688235 百济神州 340,794 37,184,033.34 3.93

10 688617 惠泰医疗 81,997 30,646,378.75 3.24

11 688212 澳华内镜 447,667 30,396,589.30 3.21

12 688351 微电生理 1,495,490 29,117,190.30 3.08

13 300633 开立医疗 515,800 28,111,100.00 2.97

14 688488 艾迪药业 2,005,747 24,710,803.04 2.61

15 000963 华东医药 481,062 20,863,658.94 2.20

16 600079 人福医药 759,800 20,469,012.00 2.16

17 002262 恩华药业 660,120 20,351,499.60 2.15

18 688062 迈威生物 924,723 19,909,286.19 2.10

19 688566 吉贝尔 506,185 19,746,276.85 2.09

20 300896 爱美客 43,600 19,399,820.00 2.05

21 688382 益方生物 1,396,075 19,112,266.75 2.02

22 002020 京新药业 1,478,500 18,954,370.00 2.00

23 688114 华大智造 218,887 18,946,858.72 2.00

24 688266 泽璟制药 400,736 18,654,260.80 1.97

25 688506 百利天恒 252,739 18,288,194.04 1.93

26 688050 爱博医疗 66,306 13,614,610.98 1.44


27 688176 亚虹医药 868,616 10,154,121.04 1.07

28 688271 联影医疗 72,839 10,052,510.39 1.06

29 688443 智翔金泰 321,159 9,923,984.47 1.05

30 300573 兴齐眼药 46,300 9,898,940.00 1.05

31 600867 通化东宝 943,700 9,852,228.00 1.04

32 600085 同仁堂 170,200 9,796,712.00 1.04

33 300723 一品红 327,300 9,589,890.00 1.01

34 002332 仙琚制药 700,800 9,285,600.00 0.98

35 300203 聚光科技 236,300 4,789,801.00 0.51

36 688687 凯因科技 85,021 2,508,119.50 0.27

37 688513 苑东生物 22,085 1,211,583.10 0.13

38 688177 百奥泰 44,678 1,193,349.38 0.13

39 600380 健康元 93,737 1,191,397.27 0.13

40 002675 东诚药业 80,700 1,187,097.00 0.13

41 002773 康弘药业 61,900 1,183,528.00 0.13

42 000513 丽珠集团 29,800 1,159,518.00 0.12

43 605266 健之佳 13,400 1,123,322.00 0.12

44 600196 复星医药 35,700 1,103,130.00 0.12

45 603233 大参林 39,240 1,099,112.40 0.12

46 300406 九强生物 47,000 1,096,510.00 0.12

47 688278 特宝生物 24,359 1,069,603.69 0.11

48 603368 柳药集团 43,000 1,062,530.00 0.11

49 600211 西藏药业 17,800 1,057,320.00 0.11

50 688578 艾力斯 38,121 1,027,360.95 0.11

51 688016 心脉医疗 5,660 1,018,120.80 0.11

52 600587 新华医疗 28,400 1,003,372.00 0.11

53 300049 福瑞股份 42,600 979,800.00 0.10

54 002223 鱼跃医疗 27,200 978,928.00 0.10

55 688373 盟科药业 114,354 977,726.70 0.10

56 603590 康辰药业 29,400 976,080.00 0.10

57 603087 甘李药业 25,300 974,050.00 0.10

58 600529 山东药玻 35,600 969,032.00 0.10

59 002317 众生药业 56,900 966,731.00 0.10

60 688580 伟思医疗 13,364 966,217.20 0.10

61 688029 南微医学 11,727 956,454.12 0.10

62 688321 微芯生物 42,175 954,842.00 0.10

63 002019 亿帆医药 64,500 941,700.00 0.10

64 688197 首药控股 19,558 932,134.28 0.10

65 688336 三生国健 53,635 916,622.15 0.10

66 688180 君实生物 23,696 913,243.84 0.10

67 002755 奥赛康 101,900 895,701.00 0.09

68 688076 诺泰生物 25,015 890,033.70 0.09

69 688192 迪哲医药 25,647 889,950.90 0.09

70 301363 美好医疗 19,600 862,204.00 0.09


71 688302 海创药业 16,070 853,638.40 0.09

72 688117 圣诺生物 28,595 826,395.50 0.09

73 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03

74 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02

75 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02

76 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01

77 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01

78 688249 晶合集成 4,961 89,595.66 0.01

79 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

80 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01

81 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01

82 688472 阿特斯 4,250 72,420.00 0.01

83 688469 中芯集成 10,212 55,246.92 0.01

84 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01

85 301358 湖南裕能 878 37,657.42 0.00

86 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

87 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

88 688146 中船特气 808 30,809.04 0.00

89 688484 南芯科技 829 30,432.59 0.00

90 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

91 001287 中电港 1,299 27,304.98 0.00

92 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00

93 688507 索辰科技 207 25,276.77 0.00

94 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

95 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

96 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

97 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

98 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

99 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

100 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00

101 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

102 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

103 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

104 301439 泓淋电力 879 14,855.10 0.00

105 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

106 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

107 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

108 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

109 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

110 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

111 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

112 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

113 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

114 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00


115 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

116 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

117 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

118 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

119 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00

120 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

121 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

122 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

123 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

124 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00

125 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

126 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

127 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

128 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

129 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

130 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

131 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

132 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

133 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

134 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

135 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

136 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

137 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

138 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

139 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

140 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

141 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

142 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

143 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

144 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

145 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 300759 康龙化成 96,566,580.80 15.57

2 603259 药明康德 73,728,196.60 11.89

3 688235 百济神州 70,851,936.35 11.42

4 688331 荣昌生物 60,995,573.10 9.84

5 600276 恒瑞医药 59,654,874.26 9.62


6 300347 泰格医药 56,001,115.49 9.03

7 300558 贝达药业 55,511,263.74 8.95

8 300896 爱美客 50,341,922.08 8.12

9 688428 诺诚健华 49,457,703.17 7.97

10 688114 华大智造 48,577,353.01 7.83

11 300203 聚光科技 46,165,875.83 7.44

12 002294 信立泰 45,955,731.02 7.41

13 002653 海思科 43,434,865.09 7.00

14 688271 联影医疗 42,766,595.60 6.90

15 002821 凯莱英 40,182,767.63 6.48

16 688488 艾迪药业 40,149,936.08 6.47

17 002422 科伦药业 38,656,658.28 6.23

18 000963 华东医药 37,952,319.16 6.12

19 600079 人福医药 37,390,218.62 6.03

20 300015 爱尔眼科 37,361,865.24 6.02

21 603882 金域医学 36,823,205.30 5.94

22 688617 惠泰医疗 33,443,198.67 5.39

23 600763 通策医疗 31,523,514.52 5.08

24 688351 微电生理 31,321,783.75 5.05

25 300633 开立医疗 30,117,282.00 4.86

26 688506 百利天恒 29,299,066.73 4.72

27 301239 普瑞眼科 29,188,483.21 4.71

28 301267 华厦眼科 28,555,208.46 4.60

29 002262 恩华药业 26,526,751.00 4.28

30 688212 澳华内镜 26,412,801.63 4.26

31 688176 亚虹医药 25,839,962.81 4.17

32 300760 迈瑞医疗 25,231,867.00 4.07

33 002020 京新药业 24,100,754.40 3.89

34 688382 益方生物 23,519,483.49 3.79

35 002332 仙琚制药 23,351,037.32 3.77

36 600867 通化东宝 22,736,377.24 3.67

37 688050 爱博医疗 22,086,853.89 3.56

38 688266 泽璟制药 22,024,057.54 3.55

39 688566 吉贝尔 21,011,409.83 3.39

40 688062 迈威生物 20,887,112.21 3.37

41 600085 同仁堂 20,630,305.00 3.33

42 002223 鱼跃医疗 18,835,578.00 3.04

43 688336 三生国健 18,689,748.88 3.01

44 600436 片仔癀 17,679,302.00 2.85

45 688276 百克生物 17,166,255.14 2.77

46 688133 泰坦科技 16,847,075.22 2.72

47 688016 心脉医疗 15,611,117.17 2.52

48 688321 微芯生物 15,164,503.13 2.45

49 688029 南微医学 12,722,977.21 2.05


注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300759 康龙化成 90,161,021.76 14.54

2 301239 普瑞眼科 56,553,534.29 9.12

3 300347 泰格医药 55,516,219.01 8.95

4 300203 聚光科技 50,917,463.73 8.21

5 688271 联影医疗 49,979,035.20 8.06

6 300015 爱尔眼科 48,252,539.29 7.78

7 688235 百济神州 48,239,392.61 7.78

8 688114 华大智造 45,083,436.70 7.27

9 301267 华厦眼科 42,442,870.33 6.84

10 603259 药明康德 41,288,336.40 6.66

11 688331 荣昌生物 36,529,377.96 5.89

12 600763 通策医疗 36,327,409.45 5.86

13 300896 爱美客 35,979,160.33 5.80

14 002821 凯莱英 35,667,731.30 5.75

15 600276 恒瑞医药 33,524,480.40 5.41

16 603882 金域医学 32,666,039.08 5.27

17 688617 惠泰医疗 32,464,605.89 5.23

18 002020 京新药业 30,908,915.00 4.98

19 600079 人福医药 30,794,775.00 4.97

20 000963 华东医药 27,531,535.70 4.44

21 002422 科伦药业 25,380,711.00 4.09

22 300633 开立医疗 25,237,289.00 4.07

23 002294 信立泰 24,679,747.16 3.98

24 300760 迈瑞医疗 24,158,921.00 3.90

25 002262 恩华药业 22,254,191.77 3.59

26 600436 片仔癀 21,142,539.37 3.41

27 002223 鱼跃医疗 19,941,348.00 3.22

28 688488 艾迪药业 19,906,612.20 3.21

29 688276 百克生物 19,479,778.46 3.14

30 688133 泰坦科技 18,804,097.05 3.03

31 603658 安图生物 17,818,670.42 2.87

32 688315 诺禾致源 16,540,365.94 2.67

33 688336 三生国健 15,364,502.40 2.48

34 688050 爱博医疗 13,548,518.40 2.18

35 002332 仙琚制药 13,469,741.50 2.17

36 600085 同仁堂 13,310,801.92 2.15


37 688016 心脉医疗 13,198,432.60 2.13

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,971,542,290.16

卖出股票的收入（成交）总额 1,538,503,901.48

注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

例(％)

1 国家债券 58,499,417.64 6.18

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 58,499,417.64 6.18

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 019694 23 国债 01 470,000 47,521,532.60 5.02

2 019679 22 国债 14 84,000 8,551,022.79 0.90

3 019688 22 国债 23 24,000 2,426,862.25 0.26

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 321,799.31

2 应收清算款 328,719.32

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 369,193.46

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,019,712.09

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中银医疗保健混 56,124 5,103.65 51,819,933.39 18.0912 234,617,189.97 81.9088
合 A % %

中银医疗保健混 7,405 24,515.92 161,810,357.23 89.1319 19,729,996.30 10.8681
合 C % %

合计 63,529 7,366.36 213,630,290.62 45.6497 254,347,186.27 54.3503
% %

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 中银医疗保健混合 A 1,268,521.96 0.4429%
员持有本基金 中银医疗保健混合 C 31,248.15 0.0172%
合计 1,299,770.11 0.2777%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例 的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 中银医疗保健混合 A 50~100

金投资和研究部门负责人 中银医疗保健混合 C 0


持有本开放式基金 合计 50~100

中银医疗保健混合 A 10~50

本基金基金经理持有本开 中银医疗保健混合 C 0

放式基金

合计 10~50

9开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银医疗保健混合 A 中银医疗保健混合 C

基金合同生效日（2018 年 6 月 13 574,461,916.44 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 264,873,575.25 15,969,322.80

本报告期基金总申购份额 84,681,733.45 214,330,207.38

减：本报告期基金总赎回份额 63,118,185.34 48,759,176.65

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 286,437,123.36 181,540,353.53

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，公司原董事曾仲诚（Paul Chung ShingTsang）先生辞去公司董事。经 2023 年第一
次股东会审议通过，同意金贤泽（Hyun Taek Kim）先生担任公司董事。
经董事会决议通过，奚鹏洲先生不再担任投资总监（固定收益），详情请参见基金管理人 2023 年 1 月 5 日刊登的《中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基 金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中泰证券 1 - - - - -

华福证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中银证券 2 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

申万宏源证券 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

财通证券 1 - - - - -

中信证券股份 2 - - - - -

有限公司

国联证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

浙商证券 1 633,936,767.78 18.13% 590,383.40 18.22% -

天风证券 2 625,979,805.28 17.90% 582,975.65 17.99% -

华泰证券 1 473,013,596.67 13.53% 435,788.99 13.45% -

兴业证券 1 437,497,339.07 12.51% 403,067.60 12.44% -

方正证券 1 291,478,808.65 8.33% 268,540.10 8.29% -

国海证券 1 275,390,916.72 7.87% 253,717.90 7.83% -

东方财富证券 1 211,455,768.52 6.05% 196,926.03 6.08% -

开源证券 1 154,184,348.63 4.41% 143,591.65 4.43% -

长江证券 2 130,541,224.29 3.73% 121,571.58 3.75% -

东方证券 1 91,253,112.01 2.61% 84,983.50 2.62% -

民生证券 1 64,196,905.19 1.84% 59,144.02 1.83% -

中金公司 1 56,584,685.26 1.62% 52,131.47 1.61% -


广发证券 2 38,333,999.07 1.10% 35,700.82 1.10% -

国信证券 1 13,275,472.10 0.38% 12,230.73 0.38% -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新租用华福证券、开源证券上海交易单元各一个，财通证券深圳交易单元一个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

中泰证券 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中银证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

申万宏源证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

中信证券股份 - - - - - -
有限公司

国联证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

浙商证券 18,294,115.0 26.35% - - - -
0

天风证券 - - - - - -


华泰证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

东方财富证券 15,681,637.0 22.59% - - - -
0

开源证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东方证券 35,445,804.0 51.06% - - - -
0

民生证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

1 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人 中国证监会规定媒介 2023-01-05
员变更公告

中银基金管理有限公司关于新增东方证券股

2 份有限公司为中银医疗保健灵活配置混合型 中国证监会规定媒介 2023-01-06
证券投资基金销售机构的公告

3 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023-01-20
2022 年第 4 季度报告

4 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023-02-04
基金经理变更公告

5 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023-02-07
产品资料概要更新

6 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023-02-07
更新招募说明书（2023 年第 1 号）

7 中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时 中国证监会规定媒介 2023-02-28
提供或更新身份信息资料的公告

中银基金管理有限公司关于新增中国银河证

8 券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2023-02-28
公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增

9 加杭州银行股份有限公司杭 E 家同业平台为 中国证监会规定媒介 2023-03-03
销售机构的公告

10 中银基金管理有限公司关于新增兴业证券股 中国证监会规定媒介 2023-03-08
份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

11 中银基金管理有限公司关于新增方正证券股 中国证监会规定媒介 2023-03-15
份有限公司为中银医疗保健灵活配置混合型


证券投资基金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增泛华普益基

12 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2023-03-20
公告

13 中银基金管理有限公司关于提醒投资者防范 中国证监会规定媒介 2023-03-21
金融诈骗的公告

14 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023-03-30
2022 年年度报告

15 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023-04-21
2023 年第 1 季度报告

16 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会规定媒介 2023-04-28
加销售机构的的公告

11备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

9、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅。
11.3 查阅方式

投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

中银基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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