安信中证 500 指数增强型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 1
1.1 重要提示 ...... 1
1.2 目录 ...... 2
§2 基金简介 ...... 4
2.1 基金基本情况 ...... 4
2.2 基金产品说明 ...... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 5
2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5
3.2 基金净值表现 ...... 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9
§4 管理人报告 ...... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 15
§7 年度财务报表 ...... 17
7.1 资产负债表 ...... 17
7.2 利润表 ...... 18
7.3 净资产变动表 ...... 19
7.4 报表附注 ...... 21
§8 投资组合报告 ...... 46
8.1 期末基金资产组合情况 ...... 46
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 58

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 66
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 66
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 66
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 66
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 67
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 67
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 67
8.12 投资组合报告附注 ...... 67
§9 基金份额持有人信息 ...... 68
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 68
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 69
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 69
§10 开放式基金份额变动 ...... 69
§11 重大事件揭示 ...... 70
11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 70
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 70
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 70
11.4 基金投资策略的改变 ...... 70
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 70
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 70
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 71
11.8 其他重大事件 ...... 71
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......72
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73
§13 备查文件目录 ...... 73
13.1 备查文件目录 ...... 73
13.2 存放地点 ...... 73
13.3 查阅方式 ...... 73

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 安信中证 500 指数增强型证券投资基金

基金简称 安信中证 500 指数增强

基金主代码 005965

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 29 日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 20,622,982.26 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 安信中证 500 指数增强 A 安信中证 500 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 005965 005966

报告期末下属分级基金的份额总额 7,517,092.35 份 13,105,889.91 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超
越标的指数的业绩水平。

投资策略 本基金为增强型指数基金，在采用指数化被动投资以追求有效跟踪
标的指数基础上通过数量化模型进行投资组合优化，力争在控制跟
踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。指数化被动投资策
略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构建投资组
合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整。量化增强策略主要
采用超额收益模型、风险模型和成本模型分别用以评估资产定价、
控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和
股票特性，产出投资组合，以追求超越标的指数表现的业绩水平。
在股指期货投资方面，将根据风险管理的原则，在风险可控的前提
下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。在
债券投资方面，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲
线变动的趋势及幅度，确定组合久期，进而根据各类资产的预期收
益率，确定债券资产配置。此外，本基金还将采用资产配置策略、
国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略等，更
好地实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标
的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风
险收益特征。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理
人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进


行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构
提供的最新评级结果为准。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 安信基金管理有限责任公司 宁波银行股份有限公司

姓名 孙晓奇 朱广科

信息披露 联系电话 0755-82509999 0574-87050338

负责人

电子邮箱 service@essencefund.com custody-audit@nbcb.cn

客户服务电话 4008-088-088 0574-83895886

传真 0755-82799292 0574-89103213

注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 中国浙江宁波市鄞州区宁东路
田路 6009 号新世界商务中心 36 345 号

层

办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 中国浙江宁波市鄞州区宁东路
田路 6009 号新世界商务中心 36 345 号

层

邮政编码 518026 315100

法定代表人 刘入领 陆华裕

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.essencefund.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安
普通合伙） 永大楼 16 层

注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号
新世界商务中心 36 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 2021 年

3.1.1 期间 安信中证 安信中证 安信中证 安信中证 安信中证 安信中证
数据和指标 500 指数增 500 指数增 500 指数增 500 指数增 500 指数增 500 指数增
强 A 强 C 强 A 强 C 强 A 强 C

本期已实现 -146,745.9 -462,382.0 -3,369,851 -5,638,700 1,314,609. 11,294,696
收益 0 3 .59 .05 10 .59


本期利润 -55,400.98 -263,353.7 -3,260,008 -7,841,321 1,797,781. 10,258,944
2 .89 .67 51 .28

加权平均基

金份额本期 -0.0080 -0.0221 -0.3488 -0.5805 0.3601 0.3120
利润
本期加权平

均净值利润 -0.45% -1.27% -19.00% -31.43% 18.41% 16.29%
率
本期基金份

额净值增长 -0.37% -0.76% -17.56% -17.89% 19.45% 18.97%
率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数据和指标

期末可供分 3,544,138. 5,738,385. 3,287,499. 4,356,448. 8,040,464. 23,285,063
配利润 78 33 39 45 16 .84

期末可供分

配基金份额 0.4715 0.4378 0.4884 0.4612 0.8432 0.8182
利润

期末基金资 12,814,342 21,891,566 11,517,156 15,899,669 19,791,374 58,335,617
产净值 .30 .95 .66 .83 .81 .64

期末基金份 1.7047 1.6704 1.7110 1.6832 2.0755 2.0499
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 70.47% 67.04% 71.10% 68.32% 107.55% 104.99%
率
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信中证 500 指数增强 A

份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 ①－③ ②－④

增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标


② 率③ 准差④

过去三个月 -1.87% 0.73% -4.36% 0.82% 2.49% -0.09%

过去六个月 -4.74% 0.72% -9.01% 0.81% 4.27% -0.09%

过去一年 -0.37% 0.72% -7.01% 0.78% 6.64% -0.06%

过去三年 -1.89% 1.01% -13.83% 1.03% 11.94% -0.02%

过去五年 70.16% 1.20% 29.29% 1.22% 40.87% -0.02%

自基金合同生效

70.47% 1.19% 21.72% 1.22% 48.75% -0.03%
起至今

安信中证 500 指数增强 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -1.96% 0.73% -4.36% 0.82% 2.40% -0.09%

过去六个月 -4.93% 0.72% -9.01% 0.81% 4.08% -0.09%

过去一年 -0.76% 0.72% -7.01% 0.78% 6.25% -0.06%

过去三年 -3.05% 1.01% -13.83% 1.03% 10.78% -0.02%

过去五年 66.81% 1.20% 29.29% 1.22% 37.52% -0.02%

自基金合同生效

67.04% 1.19% 21.72% 1.22% 45.32% -0.03%
起至今
注：根据《安信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准收益率＝95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。本基金为指数增强型基金，标的指数为中证 500 指数，因此业绩比较基准以中证 500 指数收益率为主要组成部分。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为 2018 年 11 月 29 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 87 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵
活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金）、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合
型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资基金、安信港股通精选混合型发起式证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金、安信洞见成长混合型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金、安信睿见优选混合型证券投资基金、安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信数字经济股票型证券投资基金、安信稳健增益 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信中证同业存单 AAA 指数7 天持有期证券投资基金、安信红利精选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

朱舟扬先生，哲学博士，曾任安信基金管
2021 年 理有限责任公司量化投资部研究员，现任
朱舟 本基金的 12 月 31 - 5 年 安信基金管理有限责任公司量化投资部基
扬 基金经理 日 金经理。现任安信中证 500 指数增强型证
券投资基金、安信量化优选股票型发起式
证券投资基金的基金经理。

徐黄 本基金的 2018 年 2023 年 3 16 年 徐黄玮先生，理学硕士。曾任广发证券股


玮 基金经理 11 月 29 月 28 日 份有限公司任衍生产品部研究岗、资产管
日 理部量化研究岗、权益及衍生品投资部量
化投资岗，安信基金管理有限责任公司量
化投资部总经理。

注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定的聘任日期填写。“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年，国外方面，美国继续保持了加息趋势，并将联邦基金利率维持在较高水平，流动性
较紧，并对权益资产的估值产生一定的压制作用。国内外投资者风险偏好较低，上半年北上资金持续净流入，下半年持续净流出。国内疫情放开后，经济处在弱复苏状态，复苏速度低于预期。A股全年呈现先上涨后下跌趋势，投资者风险偏好较低。风格方面，全年整体呈现出偏价值股的行情，而在大小盘方面，则整体呈现小盘行情。低波动、红利类因子表现出色。在 2023 年，风格和板块的切换较快，AI 行情、“中特估”行情、微盘股行情不断轮动。

本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上，通过数量化模型进行投资组合优化，主要是运用量化多策略框架，并根据开发的多指标体系灵活配置量化子策略，构建相对基准有稳定超额收益的投资组合，精选优质、具有投资价值和合理估值的证券作为主要的投资标的，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信中证 500 指数增强 A 基金份额净值为 1.7047 元，本报告期基金份额净值
增长率为-0.37%；安信中证 500 指数增强 C 基金份额净值为 1.6704 元，本报告期基金份额净值增
长率为-0.76%；同期业绩比较基准收益率为-7.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

至 2023 年末时，对 2023 年权益市场估值影响较大的一些因素正在发生转变，美国加息停止，
预计在 2024 年中进入降息周期，届时对权益资产的估值提升将带来一定利好，并对市场的风格带来一定冲击，市场有较大概率从价值风格切换至成长风格。鉴于目前权益资产的估值大多处于历史较低位置，具有较高投资性价比，预计 2024 年权益市场表现不错，尤其那些前期估值受压制的行业及板块。

2024 年将是证券市场不平凡的一年，本基金将秉持安信基金“帮助客户实现其财富梦想”的
使命，恪尽职守，诚实信用，谨慎勤勉地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报，用持续稳健的投资业绩，来回报持有人的信任。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持
有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由投资研究相关部门、监察稽核部、风险管理部和运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：投资研究相关部门负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金出现了连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为
2023 年 1 月 3 日至 2023 年 6 月 29 日、2023 年 7 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日。

自 2023 年 7 月 6 日至本报告期末,本基金出现了连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元
的情形,本基金管理人已根据法律法规及基金合同要求拟定相关解决方案上报中国证券监督管理委员会。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在安信中证 500 指数增强型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管
过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 安信中证 500 指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了安信中证 500 指数增强型证券投资基金的财务报
表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利
润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的安信中证 500 指数增强型证券投资基金的
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了安信中证 500 指数增强型证券投资基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动
情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于安信中证 500 指数增强型证券投资
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

强调事项 无

其他事项 无


安信中证 500 指数增强型证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估安信中证 500 指数增强
任 型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终
止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安信中证 500 指数增强型证券投资基金的财
务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
注册会计师对财务报表审计的责 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
任 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对安信中证 500 指数增强
型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应


当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安信中证 500
指数增强型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 吴翠蓉 邓 雯

会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安永大楼 16 层

审计报告日期 2024 年 3 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：安信中证 500 指数增强型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 2,073,664.30 1,872,169.82

结算备付金 542.11 532.34

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 32,950,812.55 25,599,037.60

其中：股票投资 32,950,812.55 24,343,108.77

基金投资 - -

债券投资 - 1,255,928.83

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 16,070.51 32,203.10

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 35,041,089.47 27,503,942.86

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 118,327.60 11.86

应付管理人报酬 23,871.46 19,130.89

应付托管费 2,983.93 2,391.35

应付销售服务费 7,574.38 5,572.47

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 9.80

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 182,422.85 60,000.00

负债合计 335,180.22 87,116.37

净资产：

实收基金 7.4.7.7 20,622,982.26 16,177,474.15

未分配利润 7.4.7.8 14,082,926.99 11,239,352.34

净资产合计 34,705,909.25 27,416,826.49

负债和净资产总计 35,041,089.47 27,503,942.86

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额总额 20,622,982.26 份，其中安信中证 500 指数增
强 A 基金份额总额为 7,517,092.35 份，基金份额净值 1.7047 元；安信中证 500 指数增强 C 基金
份额总额为 13,105,889.91 份，基金份额净值 1.6704 元。
7.2 利润表
会计主体：安信中证 500 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日

一、营业总收入 319,547.50 -10,407,459.61

1.利息收入 18,268.33 17,473.44

其中：存款利息收入 7.4.7.9 18,268.33 17,473.44

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -108,493.95 -8,345,771.77

填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -584,260.66 -9,099,804.56

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 34,759.32 38,080.08

资产支持证券投 7.4.7.12 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 441,007.39 715,952.71

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 290,373.23 -2,092,778.92
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 119,399.89 13,617.64
号填列）

减：二、营业总支出 638,302.20 693,870.95

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 262,631.82 339,897.24

2．托管费 7.4.10.2.2 32,829.00 42,487.08

3．销售服务费 7.4.10.2.3 82,440.80 101,241.39

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - 242.47

其中：卖出回购金融资产 - 242.47
支出

6．信用减值损失 7.4.7.18 - -

7．税金及附加 0.58 2.77

8．其他费用 7.4.7.19 260,400.00 210,000.00

三、利润总额（亏损总额 -318,754.70 -11,101,330.56
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -318,754.70 -11,101,330.56
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -318,754.70 -11,101,330.56

7.3 净资产变动表
会计主体：安信中证 500 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 16,177,474.15 - 11,239,352.34 27,416,826.49
资产

二、本期期初净 16,177,474.15 - 11,239,352.34 27,416,826.49
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 4,445,508.11 - 2,843,574.65 7,289,082.76
号填列）

（一）、综合收益 - - -318,754.70 -318,754.70
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 4,445,508.11 - 3,162,329.35 7,607,837.46
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 22,178,535.68 - 16,457,848.23 38,636,383.91
购款

2.基金赎 -17,733,027.57 - -13,295,518.88 -31,028,546.45
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 20,622,982.26 - 14,082,926.99 34,705,909.25
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 37,993,706.44 - 40,133,286.01 78,126,992.45
资产

二、本期期初净 37,993,706.44 - 40,133,286.01 78,126,992.45
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -21,816,232.29 - -28,893,933.67 -50,710,165.96
号填列）

（一）、综合收益 - - -11,101,330.56 -11,101,330.56
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -21,816,232.29 - -17,792,603.11 -39,608,835.40
净资产变动数

（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 7,087,784.62 - 6,149,486.84 13,237,271.46
购款

2.基金赎 -28,904,016.91 - -23,942,089.95 -52,846,106.86
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 16,177,474.15 - 11,239,352.34 27,416,826.49
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

刘入领 廖维坤 苗杨

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

安信中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）于 2018 年 3 月 16 日下发的证监许可[2018]490 号文“关于准予安信中证
500 指数增强型证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为 2018 年 9 月 14 日至 2018 年 11 月 27
日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2018）验字60962175_H14 号验资报告，经向中国证监会备案，《安信中证 500 指数增强型证券投资基金基金
合同》于 2018 年 11 月 29 日正式生效。基金合同生效日的基金份额总额为 247,748,039.51 份，
其中认购资金利息折合 9,517.36 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。

根据《安信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》及《安信中证 500 指数增强型证券
投资基金招募说明书》，安信中证 500 指数增强型证券投资基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不
从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资于国内依法发行上市的其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例占基金资产的 80%-95%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

本财务报表已于 2024 年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评
估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计
入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金本报告期无分部报告。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

（1）印花税

证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印
花税实施减半征收。

（2）增值税及附加


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 131,096.56 265,593.61

等于：本金 131,059.45 265,530.07

加：应计利息 37.11 63.54

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -


存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 1,942,567.74 1,606,576.21

等于：本金 1,942,195.81 1,606,089.96

加：应计利息 371.93 486.25

减：坏账准备 - -

合计 2,073,664.30 1,872,169.82

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 33,225,170.87 - 32,950,812.55 -274,358.32

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 33,225,170.87 - 32,950,812.55 -274,358.32

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 24,887,892.93 - 24,343,108.77 -544,784.16

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 1,273,678.99 2,197.23 1,255,928.83 -19,947.39

债券 银行间市场 - - - -

合计 1,273,678.99 2,197.23 1,255,928.83 -19,947.39

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 26,161,571.92 2,197.23 25,599,037.60 -564,731.55

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本期末及上年度末均无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金于本期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 59.44 -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 72,363.41 -

其中：交易所市场 72,363.41 -

银行间市场 - -

应付利息 - -

应付信息披露费 50,000.00 -

应付指数使用费 50,000.00 50,000.00

应付审计费 10,000.00 10,000.00

合计 182,422.85 60,000.00

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
安信中证 500 指数增强 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,731,321.63 6,731,321.63

本期申购 2,700,879.29 2,700,879.29

本期赎回（以“-”号填列） -1,915,108.57 -1,915,108.57

本期末 7,517,092.35 7,517,092.35

安信中证 500 指数增强 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 9,446,152.52 9,446,152.52

本期申购 19,477,656.39 19,477,656.39


本期赎回（以“-”号填列） -15,817,919.00 -15,817,919.00

本期末 13,105,889.91 13,105,889.91

注：申购份额含红利再投、转换入份额；赎回份额含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
安信中证 500 指数增强 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,287,499.39 1,498,335.64 4,785,835.03

本期期初 3,287,499.39 1,498,335.64 4,785,835.03

本期利润 -146,745.90 91,344.92 -55,400.98

本期基金份额交易产 403,385.29 163,430.61 566,815.90
生的变动数

其中：基金申购款 1,405,826.02 654,877.22 2,060,703.24

基金赎回款 -1,002,440.73 -491,446.61 -1,493,887.34

本期已分配利润 - - -

本期末 3,544,138.78 1,753,111.17 5,297,249.95

安信中证 500 指数增强 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 4,356,448.45 2,097,068.86 6,453,517.31

本期期初 4,356,448.45 2,097,068.86 6,453,517.31

本期利润 -462,382.03 199,028.31 -263,353.72

本期基金份额交易产 1,844,318.91 751,194.54 2,595,513.45
生的变动数

其中：基金申购款 9,826,589.35 4,570,555.64 14,397,144.99

基金赎回款 -7,982,270.44 -3,819,361.10 -11,801,631.54

本期已分配利润 - - -

本期末 5,738,385.33 3,047,291.71 8,785,677.04

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 2,721.15 7,283.49

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 15,537.41 6,111.26

结算备付金利息收入 9.77 3,772.49

其他 - 306.20

合计 18,268.33 17,473.44

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金的利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
日 月 31 日

卖出股票成交总 270,006,035.08 524,620,199.81
额

减：卖出股票成本 269,992,068.16 532,487,084.46
总额

减：交易费用 598,227.58 1,232,919.91

买卖股票差价收 -584,260.66 -9,099,804.56
入
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 238.45 41,074.06
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 34,520.87 -2,993.98
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 34,759.32 38,080.08

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 1,608,156.79 10,713,360.77
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 1,569,940.57 10,568,269.81
总额

减：应计利息总额 2,601.81 138,581.72


减：交易费用 1,093.54 9,503.22

买卖债券差价收入 34,520.87 -2,993.98

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益

本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益

本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 441,007.39 715,952.71
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 441,007.39 715,952.71

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 290,373.23 -2,092,778.92

股票投资 270,425.84 -2,077,859.83

债券投资 19,947.39 -14,919.09

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 290,373.23 -2,092,778.92

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 114,687.59 11,055.62

基金转换费收入 4,712.30 2,562.02

合计 119,399.89 13,617.64

7.4.7.18 信用减值损失

本基金于本期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 10,000.00 10,000.00

信息披露费 50,000.00 -

证券出借违约金 - -

指数使用费 200,000.00 200,000.00

其他 400.00 -

合计 260,400.00 210,000.00

7.4.7.20 分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司(“安信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金”)
宁波银行股份有限公司(“宁波银行”) 基金托管人、基金销售机构
国投证券股份有限公司(“国投证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东


中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司

注：（1）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

（2）2023 年 12 月 8 日，安信证券股份有限公司名称变更为“国投证券股份有限公司”。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

国投证券 196,318,188.13 35.83 236,508,039.10 23.40

7.4.10.1.2 权证交易

本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国投证券 141,601.49 43.19 72,363.41 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国投证券 168,226.70 26.60 - -

注：（1）上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示。

（2）该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 262,631.82 339,897.24

其中：应支付销售机构的客户维护 48,591.97 63,954.36
费

应支付基金管理人的净管理费 214,039.85 275,942.88

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.80%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 32,829.00 42,487.08

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

安信中证 500 指数增强 A 安信中证 500 指数增强 C 合计

安信基金 - 52,547.63 52,547.63

国投证券 - 6,994.46 6,994.46


宁波银行 - 749.33 749.33

合计 - 60,291.42 60,291.42

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

安信中证 500 指数增强 A 安信中证 500 指数增强 C 合计

安信基金 - 44,633.26 44,633.26

国投证券 - 468.32 468.32

宁波银行 - 515.32 515.32

合计 - 45,616.90 45,616.90

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

安信中证 500 指数增强 C

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例（%）
例（%）

安 信 乾 盛

财 富 管 理 8,861,394.07 42.97 6,000,000.00 37.09
（深圳）有
限公司
注：本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

宁波银行 131,096.56 2,721.15 265,593.61 7,283.49

国投证券 1,902,791.31 5,166.70 - -

注：本基金采用券商结算模式，本报告期内本基金选择国投证券和东方财富证券作为证券经纪商，本基金的银行存款由托管人宁波银行、证券经纪商国投证券和东方财富证券保管，按约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金于本期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2022
年 12 月 31 日：4.58%）。
7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - 277,406.96

AAA 以下 - 978,521.87

未评级 - -

合计 - 1,255,928.83

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债
券。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，
约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。货币资金、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 2,073,664.30 - - - 2,073,664.30

结算备付金 542.11 - - - 542.11

交易性金融资产 - - - 32,950,812.55 32,950,812.55

应收申购款 - - - 16,070.51 16,070.51

资产总计 2,074,206.41 - - 32,966,883.06 35,041,089.47

负债

应付赎回款 - - - 118,327.60 118,327.60

应付管理人报酬 - - - 23,871.46 23,871.46

应付托管费 - - - 2,983.93 2,983.93

应付销售服务费 - - - 7,574.38 7,574.38


其他负债 - - - 182,422.85 182,422.85

负债总计 - - - 335,180.22 335,180.22

利率敏感度缺口 2,074,206.41 - - 32,631,702.84 34,705,909.25

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 1,872,169.82 - - - 1,872,169.82

结算备付金 532.34 - - - 532.34

交易性金融资产 - 913,941.13 341,987.70 24,343,108.77 25,599,037.60

应收申购款 - - - 32,203.10 32,203.10

资产总计 1,872,702.16 913,941.13 341,987.70 24,375,311.87 27,503,942.86

负债

应付赎回款 - - - 11.86 11.86

应付管理人报酬 - - - 19,130.89 19,130.89

应付托管费 - - - 2,391.35 2,391.35

应付销售服务费 - - - 5,572.47 5,572.47

应交税费 - - - 9.80 9.80

其他负债 - - - 60,000.00 60,000.00

负债总计 - - - 87,116.37 87,116.37

利率敏感度缺口 1,872,702.16 913,941.13 341,987.70 24,288,195.50 27,416,826.49

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 12 月 31日）

31 日 ）

分析 1. 市 场 利 率 下 降

- 13,772.79
25 个基点

2. 市 场 利 率 上 升

- -13,578.09
25 个基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例占基金资产的 80%-95%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 32,950,812.55 94.94 24,343,108.77 88.79
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 32,950,812.55 94.94 24,343,108.77 88.79

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 上年度末 （ 2022 年 12 月
动 本期末（2023 年 12 月 31 日）

31 日 ）


1.沪深 300 指数上

1,250,239.81 980,750.76
升 5%

2.沪深 300 指数下

-1,250,239.81 -980,750.76
降 5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 32,950,812.55 25,575,832.60

第二层次 - 23,205.00

第三层次 - -

合计 32,950,812.55 25,599,037.60

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金于本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 32,950,812.55 94.03

其中：股票 32,950,812.55 94.03

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,074,206.41 5.92

8 其他各项资产 16,070.51 0.05

9 合计 35,041,089.47 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 173,703.00 0.50

B 采矿业 1,557,866.00 4.49

C 制造业 16,420,983.07 47.31

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 1,064,887.00 3.07
业

E 建筑业 114,417.00 0.33

F 批发和零售业 1,273,399.00 3.67

G 交通运输、仓储和 950,276.00 2.74
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和 1,856,581.00 5.35
信息技术服务业

J 金融业 1,773,937.00 5.11

K 房地产业 356,676.00 1.03

L 租赁和商务服务 356,667.00 1.03
业

M 科学研究和技术 259,876.00 0.75
服务业

N 水利、环境和公共 86,060.00 0.25
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 14,286.00 0.04

R 文化、体育和娱乐 239,974.00 0.69
业

S 综合 - -

合计 26,499,588.07 76.35

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 299,478.00 0.86

C 制造业 4,900,008.48 14.12

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 105,943.00 0.31

E 建筑业 166,455.00 0.48

F 批发和零售业 18,060.00 0.05

G 交通运输、仓储和

邮政业 199,483.00 0.57

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 372,013.00 1.07

J 金融业 - -

K 房地产业 174,577.00 0.50

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服

务业 66,210.00 0.19

N 水利、环境和公共

设施管理业 132,396.00 0.38

O 居民服务、修理和

其他服务业 16,601.00 0.05

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -


R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 6,451,224.48 18.59

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600161 天坛生物 11,800 365,092.00 1.05

2 000423 东阿阿胶 6,800 335,376.00 0.97

3 600153 建发股份 32,700 314,901.00 0.91

4 002463 沪电股份 14,200 314,104.00 0.91

5 601058 赛轮轮胎 25,800 303,150.00 0.87

6 300724 捷佳伟创 4,000 296,040.00 0.85

7 300866 安克创新 3,300 292,380.00 0.84

8 002600 领益智造 41,900 283,244.00 0.82

9 002422 科伦药业 9,700 281,785.00 0.81

10 300017 网宿科技 33,700 264,545.00 0.76

11 600415 小商品城 35,200 257,664.00 0.74

12 600060 海信视像 12,100 252,890.00 0.73

13 000783 长江证券 45,200 243,176.00 0.70

14 600737 中粮糖业 29,500 243,080.00 0.70

15 300529 健帆生物 10,700 237,861.00 0.69

16 002032 苏 泊 尔 4,400 233,244.00 0.67

17 002595 豪迈科技 7,400 220,298.00 0.63

18 002128 电投能源 15,400 219,758.00 0.63

19 600863 内蒙华电 54,500 212,550.00 0.61

20 002372 伟星新材 14,000 202,580.00 0.58

21 603338 浙江鼎力 3,900 199,563.00 0.58

22 688516 奥特维 2,200 199,100.00 0.57

23 002223 鱼跃医疗 5,700 197,106.00 0.57

24 000975 银泰黄金 13,100 196,500.00 0.57

25 002966 苏州银行 29,700 191,862.00 0.55

26 002429 兆驰股份 33,300 185,814.00 0.54

27 603939 益丰药房 4,600 184,184.00 0.53

28 002384 东山精密 10,100 183,618.00 0.53

29 000933 神火股份 10,800 181,440.00 0.52

30 601958 金钼股份 19,100 180,495.00 0.52


31 300146 汤臣倍健 10,400 177,112.00 0.51

32 000739 普洛药业 11,500 176,985.00 0.51

33 688029 南微医学 1,800 174,240.00 0.50

34 600582 天地科技 31,400 170,816.00 0.49

35 601000 唐山港 47,900 167,650.00 0.48

36 603927 中科软 5,500 164,890.00 0.48

37 601233 桐昆股份 10,800 163,404.00 0.47

38 002572 索菲亚 10,100 161,095.00 0.46

39 002244 滨江集团 21,800 158,486.00 0.46

40 300012 华测检测 11,100 157,620.00 0.45

41 603688 石英股份 1,800 156,384.00 0.45

42 000630 铜陵有色 47,200 154,816.00 0.45

43 603596 伯特利 2,200 152,460.00 0.44

44 600497 驰宏锌锗 30,000 151,500.00 0.44

45 600096 云天化 9,700 151,320.00 0.44

46 603228 景旺电子 6,700 151,152.00 0.44

47 601168 西部矿业 10,400 148,408.00 0.43

48 600517 国网英大 30,500 145,485.00 0.42

49 600298 安琪酵母 4,100 144,238.00 0.42

50 601555 东吴证券 19,300 141,083.00 0.41

51 300088 长信科技 20,900 139,821.00 0.40

52 002152 广电运通 11,300 138,538.00 0.40

53 000878 云南铜业 12,700 138,303.00 0.40

54 600873 梅花生物 14,400 137,520.00 0.40

55 002465 海格通信 10,700 137,495.00 0.40

56 300296 利亚德 22,800 136,800.00 0.39

57 600985 淮北矿业 8,100 134,703.00 0.39

58 600637 东方明珠 17,800 133,856.00 0.39

59 688006 杭可科技 5,700 133,836.00 0.39

60 688538 和辉光电 54,858 133,304.94 0.38

61 601108 财通证券 17,100 132,696.00 0.38

62 002423 中粮资本 19,400 129,592.00 0.37

63 603816 顾家家居 3,700 129,500.00 0.37

64 000738 航发控制 6,500 129,350.00 0.37

65 000591 太阳能 22,900 127,782.00 0.37

66 000997 新 大 陆 6,500 127,465.00 0.37

67 002273 水晶光电 9,400 127,276.00 0.37

68 603233 大参林 5,100 126,990.00 0.37

69 002078 太阳纸业 10,400 126,568.00 0.36

70 603056 德邦股份 8,700 125,889.00 0.36

71 600282 南钢股份 33,900 125,430.00 0.36

72 002385 大北农 20,900 124,564.00 0.36

73 688002 睿创微纳 2,800 123,816.00 0.36

74 301029 怡合达 4,800 123,744.00 0.36


75 603225 新凤鸣 8,700 123,540.00 0.36

76 000932 华菱钢铁 23,900 123,085.00 0.35

77 000623 吉林敖东 8,100 122,634.00 0.35

78 000039 中集集团 15,900 121,635.00 0.35

79 600998 九州通 17,100 119,871.00 0.35

80 002738 中矿资源 3,200 119,392.00 0.34

81 600482 中国动力 6,600 118,866.00 0.34

82 600699 均胜电子 6,600 118,536.00 0.34

83 688390 固德威 900 117,522.00 0.34

84 600967 内蒙一机 14,200 117,292.00 0.34

85 000728 国元证券 17,100 116,793.00 0.34

86 688772 珠海冠宇 5,300 116,653.00 0.34

87 601608 中信重工 30,200 116,572.00 0.34

88 600546 山煤国际 6,600 115,566.00 0.33

89 601880 辽港股份 79,700 115,565.00 0.33

90 300009 安科生物 11,300 115,486.00 0.33

91 600066 宇通客车 8,700 115,275.00 0.33

92 601577 长沙银行 16,900 115,258.00 0.33

93 300073 当升科技 3,000 114,600.00 0.33

94 600369 西南证券 28,000 114,520.00 0.33

95 600535 天士力 6,700 114,034.00 0.33

96 601966 玲珑轮胎 5,900 113,457.00 0.33

97 600879 航天电子 14,700 113,337.00 0.33

98 603589 口子窖 2,500 113,250.00 0.33

99 002568 百润股份 4,600 113,206.00 0.33

100 688169 石头科技 400 113,180.00 0.33

101 002444 巨星科技 5,000 112,600.00 0.32

102 000400 许继电气 5,100 111,996.00 0.32

103 000703 恒逸石化 16,600 111,552.00 0.32

104 300682 朗新集团 6,800 111,452.00 0.32

105 600707 彩虹股份 16,300 110,025.00 0.32

106 600141 兴发集团 6,000 109,500.00 0.32

107 601298 青岛港 17,700 109,386.00 0.32

108 000883 湖北能源 25,700 108,711.00 0.31

109 601128 常熟银行 16,900 107,991.00 0.31

110 600486 扬农化工 1,700 107,304.00 0.31

111 600642 申能股份 16,700 107,214.00 0.31

112 002268 电科网安 4,700 105,562.00 0.30

113 600820 隧道股份 18,300 105,408.00 0.30

114 000156 华数传媒 14,300 105,391.00 0.30

115 002065 东华软件 17,000 104,890.00 0.30

116 600348 华阳股份 10,700 104,432.00 0.30

117 000089 深圳机场 16,200 104,166.00 0.30

118 600166 福田汽车 38,100 104,013.00 0.30


119 000563 陕国投 A 34,200 103,968.00 0.30

120 002299 圣农发展 6,000 103,080.00 0.30

121 300253 卫宁健康 14,300 102,817.00 0.30

122 002153 石基信息 10,500 102,270.00 0.29

123 000060 中金岭南 23,500 101,520.00 0.29

124 688188 柏楚电子 400 101,244.00 0.29

125 601636 旗滨集团 14,800 101,232.00 0.29

126 002373 千方科技 9,000 100,890.00 0.29

127 300487 蓝晓科技 1,900 100,814.00 0.29

128 000559 万向钱潮 19,400 100,686.00 0.29

129 600859 王府井 6,300 100,611.00 0.29

130 002368 太极股份 3,400 100,402.00 0.29

131 300251 光线传媒 12,300 100,245.00 0.29

132 002056 横店东磁 7,400 100,196.00 0.29

133 000598 兴蓉环境 17,600 100,144.00 0.29

134 000027 深圳能源 15,500 99,975.00 0.29

135 688521 芯原股份 2,000 99,920.00 0.29

136 603517 绝味食品 3,700 99,382.00 0.29

137 688234 天岳先进 1,500 99,105.00 0.29

138 688385 复旦微电 2,551 98,545.13 0.28

139 600755 厦门国贸 14,100 98,277.00 0.28

140 600378 昊华科技 3,200 97,536.00 0.28

141 000960 锡业股份 6,800 97,376.00 0.28

142 603866 桃李面包 12,700 97,282.00 0.28

143 002558 巨人网络 8,700 96,918.00 0.28

144 600927 永安期货 6,000 94,260.00 0.27

145 603786 科博达 1,300 92,768.00 0.27

146 300595 欧普康视 4,100 92,578.00 0.27

147 002683 广东宏大 4,600 92,368.00 0.27

148 688520 神州细胞 1,700 91,579.00 0.26

149 600528 中铁工业 12,300 91,512.00 0.26

150 002025 航天电器 1,900 91,238.00 0.26

151 002508 老板电器 4,100 89,298.00 0.26

152 600808 马钢股份 32,600 88,672.00 0.26

153 002010 传化智联 19,000 87,780.00 0.25

154 600325 华发股份 12,000 86,520.00 0.25

155 601778 晶科科技 24,600 86,100.00 0.25

156 688208 道通科技 3,600 85,500.00 0.25

157 001203 大中矿业 8,400 85,428.00 0.25

158 000959 首钢股份 24,600 85,116.00 0.25

159 688248 南网科技 3,400 84,898.00 0.24

160 600566 济川药业 2,700 84,861.00 0.24

161 002690 美亚光电 4,300 84,452.00 0.24

162 600350 山东高速 12,100 83,974.00 0.24


163 601598 中国外运 15,700 82,268.00 0.24

164 002507 涪陵榨菜 5,700 81,453.00 0.23

165 688281 华秦科技 600 81,396.00 0.23

166 601139 深圳燃气 11,800 81,302.00 0.23

167 688107 安路科技 2,200 80,916.00 0.23

168 600827 百联股份 8,500 80,665.00 0.23

169 000513 丽珠集团 2,300 80,523.00 0.23

170 002563 森马服饰 13,500 77,895.00 0.22

171 603883 老百姓 2,600 77,714.00 0.22

172 600377 宁沪高速 7,400 75,850.00 0.22

173 300363 博腾股份 3,000 75,450.00 0.22

174 002155 湖南黄金 6,700 74,638.00 0.22

175 600329 达仁堂 2,200 74,030.00 0.21

176 603444 吉比特 300 73,536.00 0.21

177 002531 天顺风能 6,300 73,080.00 0.21

178 603456 九洲药业 3,000 72,630.00 0.21

179 600339 中油工程 23,900 72,417.00 0.21

180 600598 北大荒 5,900 70,623.00 0.20

181 001872 招商港口 4,400 70,224.00 0.20

182 300438 鹏辉能源 2,300 65,067.00 0.19

183 002831 裕同科技 2,300 63,273.00 0.18

184 000937 冀中能源 8,600 61,404.00 0.18

185 603529 爱玛科技 2,400 60,096.00 0.17

186 603568 伟明环保 3,700 59,200.00 0.17

187 002518 科士达 2,100 57,960.00 0.17

188 300888 稳健医疗 1,500 55,875.00 0.16

189 000155 川能动力 4,000 53,160.00 0.15

190 002867 周大生 3,200 48,576.00 0.14

191 000402 金 融 街 13,300 48,279.00 0.14

192 601717 郑煤机 3,300 41,745.00 0.12

193 001914 招商积余 3,400 40,664.00 0.12

194 000581 威孚高科 2,300 34,661.00 0.10

195 600549 厦门钨业 2,000 34,360.00 0.10

196 600157 永泰能源 24,900 34,113.00 0.10

197 000050 深天马 A 3,100 33,015.00 0.10

198 002185 华天科技 3,800 32,376.00 0.09

199 600352 浙江龙盛 3,800 31,920.00 0.09

200 601568 北元集团 6,600 31,284.00 0.09

201 002958 青农商行 11,900 31,178.00 0.09

202 688819 天能股份 1,100 30,712.00 0.09

203 600959 江苏有线 9,500 29,830.00 0.09

204 601990 南京证券 3,700 29,526.00 0.09

205 002925 盈趣科技 1,500 29,205.00 0.08

206 000636 风华高科 2,100 28,686.00 0.08


207 601179 中国西电 5,700 28,101.00 0.08

208 002511 中顺洁柔 2,800 28,000.00 0.08

209 601106 中国一重 9,700 27,936.00 0.08

210 603858 步长制药 1,600 27,216.00 0.08

211 603077 和邦生物 11,500 27,140.00 0.08

212 002399 海普瑞 2,300 26,979.00 0.08

213 600038 中直股份 700 26,971.00 0.08

214 002266 浙富控股 7,900 26,860.00 0.08

215 603317 天味食品 2,000 26,580.00 0.08

216 601098 中南传媒 2,600 26,442.00 0.08

217 600521 华海药业 1,800 26,406.00 0.08

218 002340 格林美 4,800 26,208.00 0.08

219 600597 光明乳业 3,000 26,190.00 0.08

220 002506 协鑫集成 9,400 25,756.00 0.07

221 600968 海油发展 8,700 24,795.00 0.07

222 688690 纳微科技 900 24,678.00 0.07

223 600056 中国医药 2,200 24,574.00 0.07

224 002203 海亮股份 2,100 23,415.00 0.07

225 000553 安道麦 A 3,200 22,208.00 0.06

226 600704 物产中大 5,000 22,150.00 0.06

227 300001 特锐德 1,100 22,110.00 0.06

228 603868 飞科电器 400 20,200.00 0.06

229 000930 中粮科技 3,000 19,920.00 0.06

230 000970 中科三环 1,900 19,665.00 0.06

231 600901 江苏金租 4,000 19,360.00 0.06

232 601992 金隅集团 9,900 18,909.00 0.05

233 600008 首创环保 6,800 18,292.00 0.05

234 600022 山东钢铁 13,300 18,221.00 0.05

235 601158 重庆水务 3,200 18,144.00 0.05

236 000709 河钢股份 8,500 18,105.00 0.05

237 688387 信科移动 2,500 18,025.00 0.05

238 002195 岩山科技 5,800 17,806.00 0.05

239 603826 坤彩科技 300 17,709.00 0.05

240 601016 节能风电 5,800 17,400.00 0.05

241 003035 南网能源 3,300 17,358.00 0.05

242 002673 西部证券 2,700 17,199.00 0.05

243 603658 安图生物 300 17,103.00 0.05

244 600848 上海临港 1,700 17,085.00 0.05

245 600143 金发科技 2,100 16,779.00 0.05

246 002030 达安基因 1,700 16,456.00 0.05

247 600500 中化国际 3,600 15,912.00 0.05

248 300257 开山股份 1,000 15,760.00 0.05

249 300383 光环新网 1,600 15,552.00 0.04

250 600499 科达制造 1,400 14,770.00 0.04


251 300244 迪安诊断 600 14,286.00 0.04

252 000547 航天发展 1,700 14,229.00 0.04

253 600271 航天信息 1,300 13,832.00 0.04

254 601216 君正集团 3,100 11,594.00 0.03

255 002936 郑州银行 5,700 11,457.00 0.03

256 688349 三一重能 400 11,448.00 0.03

257 002432 九安医疗 300 11,301.00 0.03

258 601828 美凯龙 2,900 11,223.00 0.03

259 002939 长城证券 1,400 11,200.00 0.03

260 603355 莱克电气 500 11,150.00 0.03

261 600925 苏能股份 2,000 11,020.00 0.03

262 300373 扬杰科技 300 11,010.00 0.03

263 000825 太钢不锈 2,900 10,817.00 0.03

264 002138 顺络电子 400 10,804.00 0.03

265 002625 光启技术 700 10,346.00 0.03

266 601866 中远海发 4,400 10,296.00 0.03

267 002500 山西证券 1,900 10,241.00 0.03

268 600529 山东药玻 400 10,240.00 0.03

269 002414 高德红外 1,400 10,220.00 0.03

270 002064 华峰化学 1,400 9,394.00 0.03

271 601611 中国核建 1,300 9,009.00 0.03

272 300144 宋城演艺 800 7,896.00 0.02

272 601933 永辉超市 2,800 7,896.00 0.02

273 688425 铁建重工 1,900 7,543.00 0.02

274 000958 电投产融 1,800 7,092.00 0.02

275 600208 新湖中宝 2,600 5,642.00 0.02

276 601228 广州港 1,600 5,008.00 0.01

277 002131 利欧股份 1,200 2,736.00 0.01

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603758 秦安股份 22,200 253,968.00 0.73

2 600489 中金黄金 22,200 221,112.00 0.64

3 301200 大族数控 5,100 192,627.00 0.56

4 300832 新产业 2,100 164,220.00 0.47

5 300533 冰川网络 5,900 163,430.00 0.47

6 002757 南兴股份 10,000 156,400.00 0.45

7 300389 艾比森 8,000 138,720.00 0.40

8 603897 长城科技 6,700 137,216.00 0.40

9 603886 元祖股份 7,300 133,079.00 0.38

10 600502 安徽建工 28,400 132,060.00 0.38

11 000612 焦作万方 18,700 107,525.00 0.31


12 002274 华昌化工 14,200 107,210.00 0.31

13 002737 葵花药业 4,100 106,518.00 0.31

14 002469 三维化学 17,500 106,050.00 0.31

15 600887 伊利股份 3,800 101,650.00 0.29

16 002745 木林森 11,000 95,260.00 0.27

17 600510 黑牡丹 16,000 90,400.00 0.26

18 600483 福能股份 10,900 90,143.00 0.26

19 002555 三七互娱 4,700 88,407.00 0.25

20 000100 TCL 科技 18,500 79,550.00 0.23

21 601857 中国石油 11,100 78,366.00 0.23

22 603992 松霖科技 4,300 78,002.00 0.22

23 300303 聚飞光电 13,000 77,090.00 0.22

24 603920 世运电路 4,200 76,776.00 0.22

25 603058 永吉股份 8,400 76,188.00 0.22

26 601138 工业富联 5,000 75,600.00 0.22

27 000589 贵州轮胎 12,100 74,052.00 0.21

28 600558 大西洋 18,000 73,260.00 0.21

29 002611 东方精工 14,700 72,912.00 0.21

30 688159 有方科技 1,918 72,212.70 0.21

31 002705 新宝股份 4,900 71,393.00 0.21

32 600020 中原高速 19,400 71,392.00 0.21

33 002283 天润工业 12,200 71,370.00 0.21

34 600746 江苏索普 9,700 71,004.00 0.20

35 601113 华鼎股份 20,600 70,658.00 0.20

36 600664 哈药股份 20,900 70,015.00 0.20

37 688083 中望软件 700 69,678.00 0.20

38 600623 华谊集团 10,800 69,552.00 0.20

39 600215 派斯林 7,800 66,612.00 0.19

40 301219 腾远钴业 1,600 62,992.00 0.18

41 600230 沧州大化 4,100 55,227.00 0.16

42 002171 楚江新材 6,900 51,612.00 0.15

43 603167 渤海轮渡 5,400 47,952.00 0.14

44 002233 塔牌集团 5,600 39,648.00 0.11

45 300319 麦捷科技 4,100 39,524.00 0.11

46 605158 华达新材 5,100 38,760.00 0.11

47 603055 台华新材 3,200 38,528.00 0.11

48 600487 亨通光电 3,100 37,014.00 0.11

49 605338 巴比食品 1,700 36,516.00 0.11

50 002393 力生制药 1,100 28,710.00 0.08

51 001207 联科科技 1,600 27,280.00 0.08

52 605007 五洲特纸 1,800 26,478.00 0.08

53 603983 丸美股份 1,000 25,270.00 0.07

54 301149 隆华新材 1,800 22,266.00 0.06

55 688090 瑞松科技 600 19,434.00 0.06


56 000890 法尔胜 3,500 19,005.00 0.05

57 301359 东南电子 700 18,627.00 0.05

58 600372 中航机载 1,400 18,452.00 0.05

59 301008 宏昌科技 600 18,114.00 0.05

60 603226 菲林格尔 2,600 18,096.00 0.05

61 688420 美腾科技 700 18,088.00 0.05

62 600297 广汇汽车 10,500 18,060.00 0.05

63 688655 迅捷兴 1,194 18,029.40 0.05

64 688081 兴图新科 1,047 18,018.87 0.05

65 688215 瑞晟智能 500 17,975.00 0.05

66 300865 大宏立 800 17,960.00 0.05

67 688218 江苏北人 900 17,883.00 0.05

68 603021 山东华鹏 2,700 17,793.00 0.05

69 300907 康平科技 800 17,752.00 0.05

70 603657 春光科技 1,100 17,699.00 0.05

71 300262 巴安水务 5,400 17,604.00 0.05

72 600667 太极实业 2,500 17,575.00 0.05

72 600718 东软集团 1,900 17,575.00 0.05

73 603356 华菱精工 1,200 17,556.00 0.05

74 603329 上海雅仕 1,100 17,534.00 0.05

75 301336 趣睡科技 400 17,516.00 0.05

76 300854 中兰环保 1,000 17,450.00 0.05

77 688251 井松智能 600 17,448.00 0.05

78 688329 艾隆科技 700 17,402.00 0.05

79 603045 福达合金 1,100 17,369.00 0.05

79 688517 金冠电气 1,100 17,369.00 0.05

80 688115 思林杰 500 17,335.00 0.05

81 301079 邵阳液压 1,000 17,300.00 0.05

82 603389 亚振家居 2,600 17,238.00 0.05

83 003003 天元股份 1,500 17,235.00 0.05

84 603499 翔港科技 1,600 17,216.00 0.05

85 300849 锦盛新材 1,300 17,212.00 0.05

86 300823 建科机械 800 17,208.00 0.05

87 300753 爱朋医疗 1,000 17,170.00 0.05

88 688335 复洁环保 1,335 17,128.05 0.05

89 301288 清研环境 900 17,082.00 0.05

90 300836 佰奥智能 600 17,052.00 0.05

91 300929 华骐环保 1,400 17,038.00 0.05

92 002718 友邦吊顶 1,000 17,010.00 0.05

93 002890 弘宇股份 1,100 16,995.00 0.05

94 003011 海象新材 800 16,984.00 0.05

95 301167 建研设计 1,000 16,920.00 0.05

96 001211 双枪科技 700 16,912.00 0.05

97 002862 实丰文化 800 16,896.00 0.05


98 688096 京源环保 1,800 16,866.00 0.05

99 300703 创源股份 1,500 16,860.00 0.05

100 300117 嘉寓股份 5,800 16,820.00 0.05

101 300984 金沃股份 600 16,776.00 0.05

102 003008 开普检测 600 16,746.00 0.05

103 300594 朗进科技 800 16,704.00 0.05

104 300640 德艺文创 2,600 16,692.00 0.05

105 300749 顶固集创 1,800 16,686.00 0.05

105 603822 嘉澳环保 600 16,686.00 0.05

106 688021 奥福环保 800 16,680.00 0.05

107 688679 通源环境 1,300 16,679.00 0.05

108 688067 爱威科技 700 16,667.00 0.05

109 002836 新宏泽 1,900 16,625.00 0.05

110 300736 百邦科技 1,300 16,601.00 0.05

111 301023 江南奕帆 400 16,600.00 0.05

112 301228 实朴检测 1,000 16,580.00 0.05

113 301273 瑞晨环保 600 16,554.00 0.05

114 002899 英派斯 1,000 16,550.00 0.05

115 300462 华铭智能 1,400 16,506.00 0.05

116 002857 三晖电气 1,000 16,500.00 0.05

117 603022 新通联 1,600 16,480.00 0.05

118 300935 盈建科 600 16,446.00 0.05

119 002848 高斯贝尔 1,400 16,436.00 0.05

120 300329 海伦钢琴 2,200 16,390.00 0.05

121 301182 凯旺科技 700 16,366.00 0.05

122 300838 浙江力诺 1,000 16,360.00 0.05

123 300899 上海凯鑫 600 16,308.00 0.05

124 603506 南都物业 1,500 16,305.00 0.05

125 688607 康众医疗 800 16,304.00 0.05

126 002861 瀛通通讯 1,100 16,302.00 0.05

127 300658 延江股份 2,400 16,248.00 0.05

128 002205 国统股份 1,500 16,245.00 0.05

129 002719 麦趣尔 1,400 16,212.00 0.05

130 603616 韩建河山 2,900 16,211.00 0.05

131 003023 彩虹集团 800 16,208.00 0.05

132 603269 海鸥股份 1,200 16,164.00 0.05

133 603813 原尚股份 1,000 16,150.00 0.05

134 301113 雅艺科技 500 16,135.00 0.05

135 000590 启迪药业 1,800 16,128.00 0.05

135 300385 雪浪环境 2,400 16,128.00 0.05

136 301107 瑜欣电子 500 16,045.00 0.05

137 688163 赛伦生物 800 15,992.00 0.05

138 002883 中设股份 1,300 15,964.00 0.05

138 600235 民丰特纸 2,600 15,964.00 0.05


139 688069 德林海 800 15,904.00 0.05

140 300013 新宁物流 4,200 15,876.00 0.05

141 301055 张小泉 1,100 15,862.00 0.05

142 001202 炬申股份 900 15,813.00 0.05

143 001210 金房能源 800 15,800.00 0.05

144 301198 喜悦智行 1,300 15,782.00 0.05

145 600615 丰华股份 1,300 15,743.00 0.05

146 300961 深水海纳 1,400 15,722.00 0.05

147 688466 金科环境 884 15,691.00 0.05

148 002249 大洋电机 3,100 15,407.00 0.04

149 003004 声迅股份 500 15,235.00 0.04

150 600793 宜宾纸业 1,300 15,106.00 0.04

151 600561 江西长运 2,300 14,766.00 0.04

152 000869 张 裕 A 600 14,484.00 0.04

153 688193 仁度生物 300 13,536.00 0.04

154 688217 睿昂基因 357 12,773.46 0.04

155 603530 神马电力 600 12,444.00 0.04

156 000012 南 玻 A 2,000 11,140.00 0.03

157 688278 特宝生物 200 10,470.00 0.03

158 603617 君禾股份 1,000 9,200.00 0.03

159 002540 亚太科技 1,200 7,932.00 0.02

160 002641 公元股份 1,100 5,533.00 0.02

161 603567 珍宝岛 400 4,864.00 0.01

162 600675 中华企业 400 1,260.00 0.00

163 300349 金卡智能 100 1,242.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 688538 和辉光电 1,597,503.43 5.83

2 601568 北元集团 1,502,365.00 5.48

3 601869 长飞光纤 1,356,392.00 4.95

4 600637 东方明珠 1,306,219.00 4.76

5 600298 安琪酵母 1,283,301.00 4.68

6 002203 海亮股份 1,249,151.00 4.56

7 600549 厦门钨业 1,108,690.00 4.04

8 002056 横店东磁 1,102,709.00 4.02

9 600157 永泰能源 1,089,489.00 3.97

10 600497 驰宏锌锗 1,084,514.00 3.96

11 000039 中集集团 1,072,244.00 3.91

12 300146 汤臣倍健 1,044,538.00 3.81


13 002128 电投能源 1,029,610.00 3.76

14 600998 九州通 1,026,652.00 3.74

15 603858 步长制药 1,016,202.00 3.71

16 002958 青农商行 995,299.00 3.63

17 000623 吉林敖东 990,479.00 3.61

18 000630 铜陵有色 989,181.00 3.61

19 600352 浙江龙盛 989,134.00 3.61

20 600521 华海药业 984,196.00 3.59

21 600499 科达制造 965,062.00 3.52

22 600038 中直股份 958,498.00 3.50

23 600528 中铁工业 952,215.00 3.47

24 002223 鱼跃医疗 949,075.00 3.46

25 600143 金发科技 943,615.00 3.44

26 002745 木林森 934,204.00 3.41

27 300136 信维通信 931,089.00 3.40

28 300296 利亚德 929,095.00 3.39

29 002195 岩山科技 923,090.00 3.37

30 002266 浙富控股 918,738.00 3.35

31 000728 国元证券 915,707.00 3.34

32 000559 万向钱潮 901,497.00 3.29

33 000997 新 大 陆 898,715.00 3.28

34 002273 水晶光电 896,776.00 3.27

35 600563 法拉电子 891,470.00 3.25

36 002673 西部证券 886,805.00 3.23

37 002025 航天电器 871,506.00 3.18

38 600161 天坛生物 869,130.00 3.17

39 600582 天地科技 860,245.00 3.14

40 300009 安科生物 854,230.00 3.12

41 688777 中控技术 852,793.92 3.11

42 600489 中金黄金 846,992.00 3.09

43 002985 北摩高科 837,571.00 3.05

44 300088 长信科技 834,711.00 3.04

45 002429 兆驰股份 834,398.00 3.04

46 000738 航发控制 832,096.08 3.03

47 603596 伯特利 828,290.00 3.02

48 000878 云南铜业 826,411.00 3.01

49 002152 广电运通 824,663.00 3.01

50 600372 中航机载 824,478.42 3.01

51 601016 节能风电 823,244.00 3.00

52 300861 美畅股份 814,253.00 2.97

53 002507 涪陵榨菜 808,681.00 2.95

54 603688 石英股份 808,033.00 2.95

55 002797 第一创业 804,682.00 2.93

56 000513 丽珠集团 800,787.00 2.92


57 601077 渝农商行 798,900.00 2.91

58 002372 伟星新材 794,428.00 2.90

59 600369 西南证券 794,147.00 2.90

60 600282 南钢股份 783,260.00 2.86

61 300482 万孚生物 783,029.00 2.86

62 300724 捷佳伟创 778,942.00 2.84

63 002078 太阳纸业 774,480.00 2.82

64 600642 申能股份 769,577.00 2.81

65 600598 北大荒 768,858.00 2.80

66 300012 华测检测 767,955.00 2.80

67 002939 长城证券 766,869.00 2.80

68 300257 开山股份 766,644.00 2.80

69 000050 深天马 A 764,979.00 2.79

70 601990 南京证券 764,561.00 2.79

71 002506 协鑫集成 763,063.00 2.78

72 600959 江苏有线 759,440.00 2.77

73 600380 健康元 758,833.00 2.77

74 600131 国网信通 749,945.00 2.74

75 000581 威孚高科 748,921.00 2.73

76 600879 航天电子 747,131.00 2.73

77 600597 光明乳业 746,594.00 2.72

78 600517 国网英大 745,784.00 2.72

79 600873 梅花生物 744,678.00 2.72

80 601058 赛轮轮胎 740,510.23 2.70

81 000739 普洛药业 739,166.00 2.70

82 601000 唐山港 737,706.00 2.69

83 600623 华谊集团 734,877.00 2.68

84 002926 华西证券 734,593.00 2.68

85 600315 上海家化 733,772.00 2.68

86 000553 安道麦 A 731,853.00 2.67

87 603883 老百姓 731,205.00 2.67

88 002465 海格通信 730,646.00 2.66

89 000563 陕国投 A 728,006.00 2.66

90 601156 东航物流 726,810.00 2.65

91 600500 中化国际 717,861.00 2.62

92 002595 豪迈科技 717,281.00 2.62

93 600258 首旅酒店 717,017.99 2.62

94 002384 东山精密 713,439.00 2.60

95 000636 风华高科 711,225.00 2.59

96 002249 大洋电机 710,728.00 2.59

97 600297 广汇汽车 709,242.00 2.59

98 002422 科伦药业 704,279.00 2.57

99 000988 华工科技 703,844.00 2.57

100 300003 乐普医疗 702,465.00 2.56


101 002131 利欧股份 697,907.00 2.55

102 601665 齐鲁银行 693,757.00 2.53

103 600166 福田汽车 692,042.00 2.52

104 600316 洪都航空 690,239.00 2.52

105 603712 七一二 687,293.00 2.51

106 300866 安克创新 686,468.00 2.50

107 600967 内蒙一机 680,821.00 2.48

108 600409 三友化工 680,802.00 2.48

109 600487 亨通光电 680,700.00 2.48

110 000750 国海证券 677,670.00 2.47

111 600901 江苏金租 677,662.00 2.47

112 603939 益丰药房 675,782.00 2.46

113 000937 冀中能源 671,589.00 2.45

114 000783 长江证券 671,130.00 2.45

115 600377 宁沪高速 670,357.00 2.45

116 000155 川能动力 669,970.00 2.44

117 600170 上海建工 669,908.00 2.44

118 601139 深圳燃气 665,974.00 2.43

119 601958 金钼股份 659,589.00 2.41

120 600968 海油发展 658,877.00 2.40

121 000709 河钢股份 658,793.00 2.40

122 000012 南 玻 A 657,513.00 2.40

123 603225 新凤鸣 654,490.00 2.39

124 600820 隧道股份 653,644.00 2.38

125 603589 口子窖 653,001.00 2.38

126 600271 航天信息 651,703.00 2.38

127 688002 睿创微纳 647,635.51 2.36

128 300748 金力永磁 647,216.00 2.36

129 601158 重庆水务 645,987.00 2.36

130 600008 首创环保 644,782.00 2.35

131 000967 盈峰环境 644,390.00 2.35

132 600546 山煤国际 640,990.00 2.34

133 601608 中信重工 639,562.00 2.33

134 603233 大参林 633,685.00 2.31

135 002340 格林美 633,582.98 2.31

136 603444 吉比特 624,716.00 2.28

137 600867 通化东宝 623,650.00 2.27

138 002065 东华软件 616,900.00 2.25

139 600737 中粮糖业 616,794.00 2.25

140 002568 百润股份 616,217.00 2.25

141 600739 辽宁成大 606,683.00 2.21

142 000807 云铝股份 605,297.00 2.21

143 601828 美凯龙 605,278.00 2.21

144 002032 苏 泊 尔 602,887.00 2.20


145 002625 光启技术 602,559.00 2.20

146 600535 天士力 601,810.00 2.20

147 002399 海普瑞 599,740.00 2.19

148 000547 航天发展 598,592.00 2.18

149 600167 联美控股 597,279.00 2.18

150 688006 杭可科技 596,905.00 2.18

151 601555 东吴证券 594,668.00 2.17

152 603786 科博达 594,016.00 2.17

153 603338 浙江鼎力 588,734.00 2.15

154 601577 长沙银行 584,986.00 2.13

155 002966 苏州银行 580,747.00 2.12

156 688188 柏楚电子 578,262.22 2.11

157 300026 红日药业 575,470.00 2.10

158 600909 华安证券 573,996.00 2.09

159 000423 东阿阿胶 572,475.00 2.09

160 600516 方大炭素 570,947.00 2.08

161 002138 顺络电子 569,875.00 2.08

162 601179 中国西电 566,441.00 2.07

163 600299 安迪苏 563,345.00 2.05

164 002408 齐翔腾达 562,912.00 2.05

165 688009 中国通号 562,593.45 2.05

166 600885 宏发股份 560,405.36 2.04

167 600153 建发股份 559,740.00 2.04

168 000778 新兴铸管 556,879.00 2.03

169 600329 达仁堂 556,672.00 2.03

170 601717 郑煤机 553,407.00 2.02

171 603927 中科软 553,263.00 2.02

172 600707 彩虹股份 549,960.00 2.01

173 601108 财通证券 548,996.00 2.00

注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601568 北元集团 1,651,330.00 6.02

2 601869 长飞光纤 1,545,942.00 5.64

3 688538 和辉光电 1,463,679.78 5.34

4 300136 信维通信 1,320,701.00 4.82

5 002203 海亮股份 1,182,838.00 4.31

6 600637 东方明珠 1,141,158.00 4.16

7 600998 九州通 1,116,515.56 4.07


8 002195 岩山科技 1,116,295.00 4.07

9 600298 安琪酵母 1,109,663.00 4.05

10 000039 中集集团 1,092,958.00 3.99

11 600549 厦门钨业 1,063,628.00 3.88

12 600157 永泰能源 1,056,873.00 3.85

13 002273 水晶光电 1,048,581.00 3.82

14 600521 华海药业 1,038,665.00 3.79

15 300296 利亚德 1,027,934.00 3.75

16 002745 木林森 1,017,111.00 3.71

17 000559 万向钱潮 986,793.00 3.60

18 600380 健康元 976,230.00 3.56

19 000997 新 大 陆 963,080.00 3.51

20 603858 步长制药 959,221.00 3.50

21 002958 青农商行 958,370.00 3.50

22 002266 浙富控股 953,281.00 3.48

23 600497 驰宏锌锗 945,106.00 3.45

24 002223 鱼跃医疗 942,456.00 3.44

25 600038 中直股份 934,117.00 3.41

26 002056 横店东磁 931,957.00 3.40

27 300088 长信科技 924,799.00 3.37

28 600352 浙江龙盛 921,349.00 3.36

29 600642 申能股份 918,445.00 3.35

30 688289 圣湘生物 916,901.09 3.34

31 600597 光明乳业 916,329.00 3.34

32 300146 汤臣倍健 908,878.96 3.32

33 002249 大洋电机 903,442.00 3.30

34 600315 上海家化 902,663.00 3.29

35 600170 上海建工 900,607.00 3.28

36 600143 金发科技 897,012.98 3.27

37 600528 中铁工业 894,271.00 3.26

38 002673 西部证券 891,172.00 3.25

39 600499 科达制造 890,392.00 3.25

40 600563 法拉电子 884,743.00 3.23

41 600487 亨通光电 874,476.00 3.19

42 002128 电投能源 865,052.00 3.16

43 300257 开山股份 862,189.00 3.14

44 000999 华润三九 860,204.00 3.14

45 000623 吉林敖东 859,917.00 3.14

46 601158 重庆水务 857,827.00 3.13

47 000967 盈峰环境 854,967.00 3.12

48 000728 国元证券 852,011.00 3.11

49 000988 华工科技 844,573.00 3.08

50 000563 陕国投 A 842,061.00 3.07

51 601077 渝农商行 828,668.00 3.02


52 002797 第一创业 824,855.00 3.01

53 000630 铜陵有色 824,793.00 3.01

54 000937 冀中能源 820,983.00 2.99

55 000513 丽珠集团 817,286.00 2.98

56 600901 江苏金租 813,337.00 2.97

57 002399 海普瑞 807,857.00 2.95

58 600535 天士力 806,957.00 2.94

59 600820 隧道股份 805,198.00 2.94

60 600500 中化国际 805,183.00 2.94

61 600582 天地科技 796,450.00 2.90

62 600372 中航机载 789,172.00 2.88

63 002025 航天电器 780,426.00 2.85

64 002152 广电运通 778,566.00 2.84

65 300861 美畅股份 769,184.00 2.81

66 601016 节能风电 769,123.00 2.81

67 002408 齐翔腾达 765,877.00 2.79

68 002985 北摩高科 763,786.00 2.79

69 603596 伯特利 762,177.00 2.78

70 600867 通化东宝 761,170.00 2.78

71 002939 长城证券 760,058.00 2.77

72 300482 万孚生物 755,558.00 2.76

73 688777 中控技术 754,977.47 2.75

74 601098 中南传媒 754,946.00 2.75

75 000050 深天马 A 753,003.00 2.75

76 000709 河钢股份 748,419.00 2.73

77 600369 西南证券 740,590.00 2.70

78 600131 国网信通 731,663.00 2.67

79 000750 国海证券 731,611.00 2.67

80 600008 首创环保 731,591.00 2.67

81 600909 华安证券 729,265.00 2.66

82 002926 华西证券 729,051.00 2.66

83 601990 南京证券 725,023.00 2.64

84 002506 协鑫集成 723,086.00 2.64

85 600959 江苏有线 720,576.00 2.63

86 600258 首旅酒店 714,072.00 2.60

87 300009 安科生物 710,656.00 2.59

88 000553 安道麦 A 708,590.00 2.58

89 000581 威孚高科 707,624.00 2.58

90 603712 七一二 705,673.00 2.57

91 688006 杭可科技 704,769.50 2.57

92 601555 东吴证券 703,404.00 2.57

93 601156 东航物流 702,557.00 2.56

94 601665 齐鲁银行 697,783.00 2.55

95 688819 天能股份 695,243.93 2.54


96 002078 太阳纸业 694,965.00 2.53

97 002131 利欧股份 686,865.00 2.51

98 002429 兆驰股份 685,473.00 2.50

99 600623 华谊集团 685,400.00 2.50

100 000738 航发控制 684,876.00 2.50

101 002507 涪陵榨菜 684,274.00 2.50

102 600409 三友化工 682,695.00 2.49

103 600968 海油发展 681,355.00 2.49

104 600299 安迪苏 679,490.00 2.48

105 600598 北大荒 674,954.00 2.46

106 600316 洪都航空 667,058.00 2.43

107 000156 华数传媒 661,833.00 2.41

108 600297 广汇汽车 661,058.00 2.41

109 600516 方大炭素 659,944.00 2.41

110 000878 云南铜业 657,756.00 2.40

111 600967 内蒙一机 656,468.00 2.39

112 000636 风华高科 655,500.00 2.39

113 000547 航天发展 654,423.00 2.39

114 600282 南钢股份 652,666.00 2.38

115 601108 财通证券 650,441.00 2.37

116 603228 景旺电子 648,566.00 2.37

117 603688 石英股份 646,807.00 2.36

118 300748 金力永磁 640,781.40 2.34

119 002465 海格通信 635,568.00 2.32

120 000012 南 玻 A 633,318.00 2.31

121 603883 老百姓 629,190.00 2.29

122 000155 川能动力 627,772.00 2.29

123 688188 柏楚电子 619,308.00 2.26

124 601880 辽港股份 619,289.00 2.26

125 300003 乐普医疗 617,340.00 2.25

126 601298 青岛港 615,321.00 2.24

127 600879 航天电子 614,395.00 2.24

128 600377 宁沪高速 613,995.00 2.24

129 600873 梅花生物 611,850.00 2.23

130 603026 胜华新材 606,521.00 2.21

131 603077 和邦生物 606,114.00 2.21

132 600271 航天信息 605,642.00 2.21

133 300012 华测检测 602,165.00 2.20

134 601992 金隅集团 600,942.00 2.19

135 002372 伟星新材 600,472.00 2.19

136 603589 口子窖 599,667.00 2.19

137 601139 深圳燃气 596,006.00 2.17

138 002065 东华软件 595,232.00 2.17

139 600166 福田汽车 593,902.00 2.17


140 600489 中金黄金 590,891.00 2.16

141 601828 美凯龙 583,596.00 2.13

142 002138 顺络电子 581,825.00 2.12

143 002625 光启技术 578,258.00 2.11

144 600167 联美控股 576,395.00 2.10

145 002439 启明星辰 575,945.00 2.10

146 600739 辽宁成大 574,663.00 2.10

147 600580 卧龙电驱 574,235.00 2.09

148 600546 山煤国际 572,833.00 2.09

149 002936 郑州银行 571,883.00 2.09

150 601000 唐山港 568,044.00 2.07

151 600707 彩虹股份 565,681.00 2.06

152 000778 新兴铸管 564,715.00 2.06

153 600517 国网英大 563,688.00 2.06

154 601928 凤凰传媒 561,837.00 2.05

155 300026 红日药业 557,516.00 2.03

156 000807 云铝股份 555,906.00 2.03

157 603786 科博达 552,166.00 2.01

158 000739 普洛药业 550,764.00 2.01

注：本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 278,329,346.10

卖出股票收入（成交）总额 270,006,035.08

注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与研判，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除捷佳伟创（代码：300724 SZ）、安克创新（代码：300866
SZ）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2023 年 8 月 21 日，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司因违反海关监管规定被中华人
民共和国皇岗海关罚款。

2. 安克创新科技股份有限公司

2023 年 8 月 18 日，安克创新科技股份有限公司因价格欺诈、违规发布广告或进行虚假、误
导宣传被长沙市市场监督管理局警告、罚款、责令改正。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 16,070.51

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,070.51

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构

户数 金份额 机构投资者 个人投资者


（户） 占总
占总份 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

安信中证 99.3
500 指 数 962 7,814.03 50,418.54 0.67 7,466,673.81 3
增强 A

安信中证 32.1
500 指 数 1,813 7,228.84 8,889,151.44 67.83 4,216,738.47 7
增强 C

合计 2,711 7,607.15 8,939,569.98 43.35 11,683,412.28 56.6
5

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从 安信中证 500 指数增强 A 473,812.16 6.30

业人员持有本基金 安信中证 500 指数增强 C 4,587.44 0.04

合计 478,399.60 2.32

注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 安信中证 500 指数增强 A 10~50
金投资和研究部门负责人

持有本开放式基金 安信中证 500 指数增强 C 0

合计 10~50

本基金基金经理持有本开 安信中证 500 指数增强 A 10~50

放式基金 安信中证 500 指数增强 C 0

合计 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信中证 500 指数增强 A 安信中证 500 指数增强 C

基金合同生效日（2018 年 11 451,841.35 247,296,198.16
月 29 日）基金份额总额


本报告期期初基金份额总额 6,731,321.63 9,446,152.52

本报告期基金总申购份额 2,700,879.29 19,477,656.39

减：本报告期基金总赎回份额 1,915,108.57 15,817,919.00

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 7,517,092.35 13,105,889.91

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

本基金管理人于 2023 年 5 月 20 日发布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更
公告》，经安信基金管理有限责任公司第四届董事会第十六次会议审议通过，张翼飞先生自 2023年 5 月 18 日起担任公司副总经理。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 10,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人及其高级管理人员未受到相关监管部门稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

东方财富 2 351,665,998. 64.17 186,222.84 56.81 -

证券 79

国投证券 2 196,318,188. 35.83 141,601.49 43.19 -

13

注：1、本基金使用券商结算模式，本报告期内基金选择国投证券、东方财富证券作为证券经纪商。其中，使用东方财富证券的交易单元产生的股票交易佣金已逐笔扣收。

2、上述证券经纪商国投证券股票交易佣金率为 0.08%，债券、回购和权证交易不计佣金，交
易佣金包含已由证券经纪商扣收的一级交易费用（包括经手费、过户费、证管费、监管费、风险金），但不包括印花税、港股通交易相关费用等税费；东方财富证券股票交易佣金费率为 0.06%，交易佣金包含已由证券经纪商扣收的一级交易费用（包括经手费、征管费、深圳过户费、风险金），但不包括印花税、上海过户费、港股通交易相关费用等税费。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

东方财 1,354,486.2 84.25 - - - -
富证券 3

国投证 253,294.02 15.75 - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、 2023-01-19

基金2022年第4季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

2 2023 年度 安信中证 500 指数增强 中国证券报 2023-03-29

型证券投资基金基金经理变更的公告

3 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、 2023-03-30

基金 2022 年年度报告提示性公告 证券时报、上海证券报


4 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、 2023-04-21

基金2023年第1季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

5 安信基金管理有限责任公司高级管理 中国证券报、证券日报、 2023-05-20

人员变更公告 证券时报、上海证券报

安信基金管理有限责任公司关于调整 中国证券报、证券日报、

6 适用养老金客户费率优惠的养老金客 证券时报、上海证券报 2023-05-22

户范围的公告

安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、

7 81 只基金 2023 年第 2 季度报告提示 证券时报、上海证券报 2023-07-20

性公告

安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、

8 82 只基金 2023 年中期报告提示性公 证券时报、上海证券报 2023-08-29

告

安信基金管理有限责任公司关于终止 中国证券报、证券日报、

9 凤凰金信(海口)基金销售有限公司办 证券时报、上海证券报 2023-09-13

理旗下基金相关销售业务的公告

安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、

10 84 只基金 2023 年第 3 季度报告提示 证券时报、上海证券报 2023-10-24

性公告

安信基金管理有限责任公司关于旗下

11 部分开放式基金新增上海中欧财富基 中国证券报、证券日报、 2023-12-07

金销售有限公司为基金销售服务机构 证券时报、上海证券报

的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230101-202 6,000,000 2,861,39 - 8,861,394.07 42.97
31231 .00 4.07

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，

影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信中证 500 指数增强型证券投资基金募集的文件；

2、《安信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《安信中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》；

4、《安信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2024 年 3 月 28 日
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