广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2020 年第 1 季度报告

广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年四月二十一日


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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发沪深 300 指数增强

基金主代码 006020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 397,470,783.79 份

本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数

进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法及基本面

投资目标 分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实

现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的

长期增值。

本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进

投资策略 行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险

的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。本


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基金力争使日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.5% ，

年化跟踪误差不超过 8.0%。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税

后）×5%。

本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混

合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为

风险收益特征 指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的

表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发沪深 300 指数增强 广发沪深 300 指数增强

称 A C

下属分级基金的交易代

006020 006021

码

报告期末下属分级基金 252,451,014.28 份 145,019,769.51 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)

广发沪深 300 指数增 广发沪深 300 指数增

强 A 强 C

1.本期已实现收益 19,863,874.11 7,981,430.25

2.本期利润 -26,899,619.16 -12,894,078.45

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0981 -0.1017


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4.期末基金资产净值 300,580,925.96 171,673,424.71

5.期末基金份额净值 1.1907 1.1838

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发沪深 300 指数增强 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -7.60% 1.90% -9.49% 1.86% 1.89% 0.04%
月
2、广发沪深 300 指数增强 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -7.69% 1.90% -9.49% 1.86% 1.80% 0.04%
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018 年 6 月 29 日至 2020 年 3 月 31 日)

1．广发沪深 300 指数增强 A：


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2．广发沪深 300 指数增强 C：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


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任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

本基金的基

金经理；广发

对冲套利定

期开放混合

型发起式证

券投资基金

的基金经理；

广发量化多 赵杰先生，理学硕士，持有中
因子灵活配 国证券投资基金业从业证书。
置混合型证 曾任申银万国证券股份有限
券投资基金 公司证券投资部量化研究员、
赵杰 的基金经理； 2018- - 12 年 量化投资经理，太平资产管理
广发百发大 06-29 有限公司量化投资部量化投
数据策略价 资经理，广发基金管理有限公
值灵活配置 司权益投资二部量化研究员、
混合型证券 量化投资部量化研究员。

投资基金的

基金经理；广

发百发大数

据策略精选

灵活配置混

合型证券投

资基金的基

金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


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公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度市场整体有所下跌。1 月初在宏观政策定调偏暖、基本面数据趋稳和中美经贸关系缓和等利好催化下，市场延续了去年末的活跃行情。但随着新冠疫情的逐步发酵，投资者风险偏好下降，市场有所下跌。2 月首个交易日受春节假期新冠疫情扩散影响出现了非理性的大跌，之后在流动性大幅宽裕及疫情逐步得到控制的利好刺激下，市场迅速反弹，场内及场外资金交易踊跃，科技成长股表现抢眼。3 月虽然国内新冠疫情得到控制，但在欧美地区疫情进一步蔓延，欧美股市大幅下跌，全球经济增速预期悲观，国内市场也难以独善其身，重新出现下跌。

在本报告期内，本基金仓位保持稳定，利用量化多因子模型进行股票组合的构建。模型在多个长期有效的选股因子上进行均衡配置，获取了一定的超额收益。同时，为控制跟踪误差，模型严格控制在行业、市值等风险因子上的暴露。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-7.60%，C 类基金份额净值增长
率为-7.69%，同期业绩比较基准收益率为-9.49%。


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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 417,860,210.10 87.50

其中：股票 417,860,210.10 87.50

2 固定收益投资 15,018,000.00 3.14

其中：债券 15,018,000.00 3.14

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 37,887,434.55 7.93

7 其他资产 6,774,305.16 1.42

8 合计 477,539,949.81 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 10,270,183.00 2.17

B 采矿业 9,483,040.00 2.01

C 制造业 185,751,366.86 39.33

电力、热力、燃气及水生产和供应 7,448,202.00 1.58
D 业

E 建筑业 11,160,388.00 2.36


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F 批发和零售业 2,054,047.31 0.43

G 交通运输、仓储和邮政业 11,636,651.04 2.46

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,820,996.00 2.93

J 金融业 132,074,796.11 27.97

K 房地产业 17,352,940.00 3.67

L 租赁和商务服务业 2,261,724.00 0.48

M 科学研究和技术服务业 3,781,936.98 0.80

N 水利、环境和公共设施管理业 2,447,694.80 0.52

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 2,996,532.00 0.63

Q 卫生和社会工作 3,510,727.00 0.74

R 文化、体育和娱乐业 1,808,985.00 0.38

S 综合 - -

合计 417,860,210.10 88.48

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 601318 中国平安 318,200 22,009,894.00 4.66

2 600519 贵州茅台 15,300 16,998,300.00 3.60

3 600036 招商银行 436,432 14,088,024.96 2.98

4 600276 恒瑞医药 125,000 11,503,750.00 2.44

5 000333 美的集团 228,500 11,063,970.00 2.34

6 601166 兴业银行 670,000 10,659,700.00 2.26

7 000858 五粮液 77,600 8,939,520.00 1.89

8 600030 中信证券 386,400 8,562,624.00 1.81

9 000002 万科 A 322,100 8,261,865.00 1.75

10 601288 农业银行 2,155,200 7,263,024.00 1.54

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)


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1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 15,018,000.00 3.18

其中：政策性金融债 15,018,000.00 3.18

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 15,018,000.00 3.18

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（份） (元) 净值比例
（％）

1 108602 国开 1704 150,000 15,018,000.0 3.18
0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明

(元) 动(元)

28,555,800.0 买入股指期

IF2004 IF2004 26.00 0 -478,320.00 货多头合约

是为了更有


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效地进行流

动性管理。

公允价值变动总额合计(元) -478,320.00

股指期货投资本期收益(元) 141,667.57

股指期货投资本期公允价值变动(元) -494,280.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，旨在配合基金日常投资管理需要，以更有效地跟踪标的指数和进行流动性管理，实现投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,198,304.56

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 564,039.81

5 应收申购款 3,011,960.79

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,774,305.16

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发沪深300指数增 广发沪深300指数增

强A 强C

本报告期期初基金份额总额 316,610,148.54 126,941,629.86

本报告期基金总申购份额 88,192,708.04 157,198,978.50

减：本报告期基金总赎回份额 152,351,842.30 139,120,838.85

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 252,451,014.28 145,019,769.51

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.08

本报告期买入/申购总份额 -

本报告期卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.08

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 2.52

例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承
项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限
份额比例 比例


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基金管理人固有资金 10,000,8 2.52% 10,000,8 2.52% 三年
00.08 00.08

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,8 2.52% 10,000,8 2.52% 三年
00.08 00.08

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时间 份额 份额 额 比

区间

20200310-2020 52,30 22,68 74,987,788.

机构 1 0316 1,763. 6,025. - 57 18.87%
16 41

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日起施行的《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》的有关规定，本公司于本报告期内对本基金的基金合同、 托管协议、招募说明书等法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金 管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管 理办法>修改旗下 41 只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公 告》。


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§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1.中国证监会注册广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金募集的文件

2.《广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
10.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

10.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二〇年四月二十一日
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