富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
二0 一九年第1 季度报告
2019 年03 月31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2019 年04 月22 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年
4 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至2019 年3 月31 日止。
1
§2 基金产品概况
基金简称富国大盘价值量化精选混合
基金主代码006022
交易代码006022
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018 年07 月19 日
报告期末基金份额
总额（单位：份）
20,549,140.24
投资目标
本基金利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追
求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略
本基金采用数量化投资策略建立投资模型，结合基金管理
人内部研究平台，将投资思想通过具体指标、参数的确定
体现在模型中，在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严
格、风险水平可控、投资视野宽阔等优势，切实贯彻自上
而下的大类资产配置和自下而上的个股精选的投资策略，
在控制风险的前提下实现收益最大化。
业绩比较基准90%*沪深300 指数收益率+10%*银行活期存款利率（税
后）
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预
期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：
人民币元
主要财务指标
报告期（2019 年01 月01 日-
2019 年03 月31 日）
1.本期已实现收益6,599,689.76
2.本期利润13,558,701.27
3.加权平均基金份额本期利润0.2743
4.期末基金资产净值25,744,727.43
5.期末基金份额净值1.2528
2
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月29.52% 1.43% 25.52% 1.40% 4.00% 0.03%
注：过去三个月指2019 年1 月1 日－2019 年3 月31 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2019 年3 月31 日。
3
2、本基金于2018 年7 月19 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期6 个月，从2018 年7 月19 日起至2019 年1 月18 日，建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
姓名职务期限
任职日期离任日期
证券从
业年限
说明
方旻
本基金基
金经理
2018-07-19 － 9
硕士，自 2010 年2 月至
2014 年4 月任富国基金管
理有限公司定量研究员；
2014 年4 月至2014 年
11 月任富国中证红利指数
增强型证券投资基金、富
国沪深300 增强证券投资
基金、富国中证500 指数
增强型证券投资基金
(LOF)基金经理助理，
2014 年11 月起任富国中
证红利指数增强型证券投
资基金、富国沪深300 增
强证券投资基金、上证综
指交易型开放式指数证券
投资基金和富国中证
500 指数增强型证券投资
基金(LOF)基金经理，
2015 年5 月起任富国创业
板指数分级证券投资基金、
富国中证全指证券公司指
数分级证券投资基金及富
国中证银行指数分级证券
投资基金的基金经理，
2015 年10 月起任富国上
证综指交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的
基金经理，2017 年6 月至
4
2018 年12 月任富国新活
力灵活配置混合型发起式
证券投资基金基金经理，
2017 年7 月起任富国新兴
成长量化精选混合型证券
投资基金（LOF）基金经
理，2018 年5 月起任富国
中证1000 指数增强型证
券投资基金（LOF）基金
经理，2018 年7 月起任富
国大盘价值量化精选混合
型证券投资基金基金经理，
2019 年1 月起任富国
MSCI 中国A 股国际通指数
增强型证券投资基金基金
经理；兼任量化投资副总
监。具有基金从业资格。
徐幼华
本基金基
金经理
2018-07-19 － 14
硕士，曾任上海京华创业
投资有限公司投资经理助
理；2006 年7 月至
2008 年12 月任富国基金
管理有限公司金融工程部
数量研究员，2009 年1 月
至2011 年5 月任富国基
金管理有限公司另类投资
部数量研究员、基金经理
助理，2011 年5 月起任富
国中证红利指数增强型证
券投资基金基金经理，
2011 年10 月起任富国中
证500 指数增强型证券投
资基金（LOF）基金经理，
2015 年6 月至2017 年
12 月任富国中证工业
4.0 指数分级证券投资基
金基金经理，2016 年
11 月起任富国中证医药主
题指数增强型证券投资基
金（LOF）基金经理，
2015 年6 月至2017 年
11 月任富国中证煤炭指数
分级证券投资基金、富国
中证体育产业指数分级证
券投资基金基金经理，
5
2017 年3 月起任富国中证
娱乐主题指数增强型证券
投资基金（LOF）基金经
理，2017 年4 月起任富国
中证高端制造指数增强型
证券投资基金（LOF）基
金经理，2018 年5 月起任
富国港股通量化精选股票
型证券投资基金、富国中
证1000 指数增强型证券
投资基金（LOF）基金经
理，2018 年7 月起任富国
大盘价值量化精选混合型
证券投资基金基金经理，
2018 年12 月起任富国
MSCI 中国A 股国际通指数
增强型证券投资基金基金
经理；兼任量化投资部副
总经理。具有基金从业资
格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国大盘价值量化精选混合型证券
投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民
共和国证券法》、《富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金合同》以
及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，以为投资者减少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期
稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交
易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资
决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、
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事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知
情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权
限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银
行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限
制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交
易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组
合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价
下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基
金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况
要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公
平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审
阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反
公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，
报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，
出现5 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
7
4.4 报
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