格林泓鑫纯债债券型证券投资基金

2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:格林基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月21日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 8

4.3 公平交易专项说明 ...... 8

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 9

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 9

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 9
§5 投资组合报告...... 9

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 9

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......10

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11

5.11 投资组合报告附注 ......12
§6 开放式基金份额变动......13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......13

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......14

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......14
§8 影响投资者决策的其他重要信息......14

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......14

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......14
§9 备查文件目录......14

9.1 备查文件目录 ......14

9.2 存放地点 ......15

9.3 查阅方式 ......15

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同约定，于2023年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 格林泓鑫纯债

基金主代码 006184

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年10月29日

报告期末基金份额总额 225,550,197.84份

在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产
投资目标 的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏
观调控政策、资金供求关系、市场利率走势、信用
投资策略 利差状况和债券市场供求关系等重要因素的基础
上，动态调整组合仓位、久期和债券配置结构，精
选债券，控制风险，获取收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货
风险收益特征 币市场基金，低于混合型、股票型基金，属于证券
投资基金中的较低风险和较低预期收益产品。

基金管理人 格林基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C


下属分级基金的交易代码 006184 006185

报告期末下属分级基金的份额总 138,743,469.86份 86,806,727.98份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C

1.本期已实现收益 215,645.87 329,001.77

2.本期利润 -2,753,540.31 -2,431,482.45

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0127 -0.0195

4.期末基金资产净值 145,037,800.31 90,700,319.26

5.期末基金份额净值 1.0454 1.0449

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林泓鑫纯债A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -1.07% 0.11% -0.60% 0.08% -0.47% 0.03%

过去六个月 0.36% 0.09% 0.12% 0.06% 0.24% 0.03%

过去一年 1.85% 0.08% 0.51% 0.06% 1.34% 0.02%

过去三年 11.41% 0.08% 2.55% 0.07% 8.86% 0.01%

自基金合同 17.54% 0.07% 5.42% 0.06% 12.12% 0.01%
生效起至今
格林泓鑫纯债C净值表现


净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -1.10% 0.11% -0.60% 0.08% -0.50% 0.03%

过去六个月 0.31% 0.09% 0.12% 0.06% 0.19% 0.03%

过去一年 1.75% 0.08% 0.51% 0.06% 1.24% 0.02%

过去三年 11.07% 0.08% 2.55% 0.07% 8.52% 0.01%

自基金合同 17.06% 0.07% 5.42% 0.06% 11.64% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

张晓圆女士，天津财经大
学经济学硕士。曾任渤海
证券固定收益总部承销项
目经理、综合质控部副经
理、交易一部副经理、投
张晓 本基金基金经理 2018- - 9 资交易部副经理，先后从
圆 12-03 年 事债券承销、投资交易等
工作。2018年5月加入格林
基金，曾任专户投资经理，
现任基金经理。2020年6
月12日至2021年7月16日，
担任格林日鑫月熠货币市


场基金基金经理；2020年6
月2日至2021年7月16日，
担任格林泓泰三个月定期
开放债券型证券投资基金
基金经理；2020年6月12
日至2021年7月16日，担任
格林泓裕一年定期开放债
券型证券投资基金基金经
理；2020年8月5日至2021
年8月26日，担任格林泓利
增强债券型证券投资基金
基金经理；2018年12月3
日至今，担任格林泓鑫纯
债债券型证券投资基金基
金经理；2020年6月12日至
今，担任格林泓远纯债债
券型证券投资基金基金经
理；2020年11月2日至今，
担任格林泓安63个月定期
开放债券型证券投资基金
基金经理；2022年12月6
日至今，担任格林聚鑫增
强债券型证券投资基金基
金经理。

尹子昕女士，英国布里斯
托大学硕士。曾任渤海证
券固定收益总部业务专

员。2018年8月加入格林基
金，曾任特定客户资产管
尹子 2022- 6 理部投资经理、天津分公
昕 本基金基金经理 10-27 - 年 司总经理助理，现任基金
经理。2022年10月27日至
今，担任格林泓鑫纯债债
券型证券投资基金基金经
理；2022年10月27日至今，
担任格林泓安63个月定期
开放债券型证券投资基金


基金经理；2022年12月28
日至今，担任格林聚鑫增
强债券型证券投资基金基
金经理。

注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4、本基金基金经理张晓圆女士因休产假于2022年8月4日起暂离工作岗位超过30天，无法正常履行基金经理相关职责。基金管理人于2022年8月5日发布《格林基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告》，在张晓圆女士休假期间，本基金由杜钧天先生代为履行基金经理职责。上述事项已按相关规定进行披露并向中国证监会北京监管局备案。2022年10月27日，本基金増聘尹子昕女士为基金经理，杜钧天先生不再代为履行本基金基金经理职责。2023年1月9日，张晓圆女士恢复履行本基金基金经理职责。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022年第四季度，债市调整幅度与速度均有所扩大。10月疫情反复，经济下行压力大叠加资金面宽松，债市再度走强。11月疫情政策的放松以及房地产“三支箭”使经济向好预期打满，引起债市迅速调整。11月14日，十年期国债收益率较前一日陡升10BP，上行至2.84%，信用债单日跌幅超过20BP，下跌幅度创下自2016年以来之最。随后引发的理财赎回潮对债市影响巨大，债市踩踏不断，信用债受伤尤甚。12月理财赎回负反馈有所休整，信用债估值逐步修复。叠加感染潮爆发，弱现实再次笼罩市场，债市情绪转暖。

展望后市，2023年经济复苏是确定的，但复苏斜率以及经济是否触底反弹是不确定的，还需信贷、消费等数据的进一步验证。具体来看，流动性方面，在稳增长的大目标之下央行有维持资金面宽松、保证流动性充裕的动力；进出口方面，随着国外生产修复、需求降低以及东南亚地区对我国出口的替代，我国贸易对经济拉动效应在降低；消费与生产方面，三年疫情带来疤痕效应，居民及企业信心恢复需要更长的时间；房地产方面，“房住不炒”的主基调难以动摇。2023年预计需求端的提升空间可能局限于“改善性住房需求”和少量的“增量刚性住房需求”。整体来看，在2023年一季度经济波动复苏下，债市仍有所支撑。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末格林泓鑫纯债A基金份额净值为1.0454元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.07%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%；截至报告期末格林泓鑫纯债C基金份额净值为1.0449元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.10%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 286,503,093.72 94.71

其中：债券 286,503,093.72 94.71

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 9,903,169.11 3.27

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 4,655,009.18 1.54
计

8 其他资产 1,449,938.75 0.48

9 合计 302,511,210.76 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 92,272,549.05 39.14

其中：政策性金融债 72,068,383.57 30.57

4 企业债券 30,567,607.12 12.97

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 163,662,937.55 69.43

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -


9 其他 - -

10 合计 286,503,093.72 121.53

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 210403 21农发03 200,000 20,921,479.45 8.87

2 220208 22国开08 200,000 20,251,320.55 8.59

3 2128032 21兴业银行二级 200,000 20,204,165.48 8.57
01

4 102103330 21柯桥国资MTN0 200,000 19,988,168.77 8.48
02

5 102000003 20苏轨交MTN001 100,000 10,527,363.29 4.47

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

持仓量 合约市 公允价值变

代码 名称 (买/ 值(元) 动（元） 风险指标说明
卖)

T2303 10年期国债期 19 19,045, -124,951.8 -

货2303合约 600.00 2

T2306 10年期国债期 8 7,972,4 -76,550.00 -

货2306合约 00.00

TF2303 5年期国债期货 4 4,038,8 5,200.00 -

2303合约 00.00

TF2306 5年期国债期货 3 3,015,9 -11,750.00 -

2306合约 00.00

公允价值变动总额合计（元） -208,051.82

国债期货投资本期收益（元） -255,701.07

国债期货投资本期公允价值变动（元） -536,974.27

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金管理人充分考虑国债期货的风险及流动性特征，进行了一定的套期保值操作，以降低投资组合的整体风险。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行2022年3月21日因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会罚款440万元，相关文号：银保监罚决字〔2022〕8号。

中国农业发展银行2022年3月21日因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会罚款480万元，相关文号：银保监罚决字〔2022〕10号。

兴业银行股份有限公司2022年3月21日因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会罚款350万元，相关文号：银保监罚决字〔2022〕22号；2022年9月9日因债券承销业务严重违反审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会罚款150万元，相关文号：银保监罚决字〔2022〕41号；2022年9月28日因理财业务存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会罚款450万元，相关文号：银保监罚决字〔2022〕50号。

除上述发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未发生被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 625,016.40

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 824,922.35

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,449,938.75

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C

报告期期初基金份额总额 267,193,232.58 147,061,218.13

报告期期间基金总申购份额 22,963,109.31 54,585,975.57

减：报告期期间基金总赎回份额 151,412,872.03 114,840,465.72

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 138,743,469.86 86,806,727.98

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

1 20221001-202 98,024,554.98 0.00 98,024,554.98 - 0.00%
21129

2 20221214-202 38,544,715.86 0.00 28,544,715.86 10,000,000.0 4.43%
机 21222 0

构 3 20221001-202 89,850,890.51 0.00 - 89,850,890.5 39.84%
21231 1

4 20221001-202 90,614,264.20 0.00 90,614,264.20 - 0.00%
21213

产品特有风险

1、净值大幅波动的风险

由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风 险。

2、出现巨额赎回的风险

该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时
资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的 赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以 上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。

3、基金规模过小的风险

根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值 连续60个工作日低于5,000万元情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录


1、中国证监会准予格林泓鑫纯债债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》；

4、《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

格林基金管理有限公司
2023年01月21日
点击查看>>  附件