富国优质发展混合型证券投资基金

二 0 二四年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国民生银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 04 月 22 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。


§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国优质发展混合

基金主代码 006527

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日

报告期末基金份额总 673,188,306.67 份
额

在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，挖掘中国经济
投资目标 发展目标从追求 GDP 增速等定量目标转向追求经济增长内在
质量等定性目标过程中的各类投资机遇，力争为基金份额持
有人获得超越业绩比较基准的收益。

本基金重点关注优质发展相关行业，包括但不限于新兴技术
行业、现代服务及消费领域、供给侧结构性改革受益行业、环
境保护及生态文明建设受益行业；本基金将采取“自上而下”
的方式进行大类资产配置，进行定量与定性相结合的分析研
究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的
比例；在股票投资方面，本基金将运用“自上而下”的行业配
投资策略 置方法和 “自下而上”的选股策略，并通过定量筛选和基本
面分析，挑选出优质的上市公司股票进行投资；在存托凭证投
资方面，本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础
证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。在债券投资
方面，本基金将采用“自上而下”的投资策略对债券类资产进
行合理有效的配置，并在此框架下进行具有针对性的债券选
择。本基金的中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资
策略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票
风险收益特征 型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股
通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国优质发展混合 A 富国优质发展混合 C

简称

下属分级基金的交易 006527 006528

代码

报告期末下属分级基 379,432,780.39 份 293,755,526.28 份

金的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

报告期（2024 年 01 月 01 日-2024 年 03 月 31

主要财务指标 日）

富国优质发展混合 A 富国优质发展混合 C

1.本期已实现收益 -35,394,020.14 -15,775,287.89

2.本期利润 -2,074,914.42 2,368,878.99

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0032 0.0098

4.期末基金资产净值 545,612,470.32 408,820,091.46

5.期末基金份额净值 1.4380 1.3917

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国优质发展混合 A

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 -0.39% 1.13% 2.47% 0.61% -2.86% 0.52%

过去六个月 -3.90% 0.88% -1.53% 0.55% -2.37% 0.33%

过去一年 -12.15% 0.79% -6.44% 0.53% -5.71% 0.26%

过去三年 -15.05% 0.98% -16.50% 0.63% 1.45% 0.35%

过去五年 82.95% 1.10% -0.63% 0.70% 83.58% 0.40%

自基金合同 88.96% 1.08% 12.45% 0.72% 76.51% 0.36%
生效起至今
（2）富国优质发展混合 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 -0.54% 1.13% 2.47% 0.61% -3.01% 0.52%

过去六个月 -4.19% 0.88% -1.53% 0.55% -2.66% 0.33%


过去一年 -12.68% 0.79% -6.44% 0.53% -6.24% 0.26%

过去三年 -16.57% 0.98% -16.50% 0.63% -0.07% 0.35%

过去五年 77.69% 1.10% -0.63% 0.70% 78.32% 0.40%

自基金合同 82.93% 1.08% 12.45% 0.72% 70.48% 0.36%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国优质发展混合 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2024 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2019 年 1 月 25 日成立，建仓期 6 个月，从 2019 年 1 月 25 日起至
2019 年 7 月 24 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国优质发展混合 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2024 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2019 年 1 月 25 日成立，建仓期 6 个月，从 2019 年 1 月 25 日起至
2019 年 7 月 24 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

曹文俊 本基金现 2019-01-25 － 19 硕士，曾任申银万国证券研究
任基金经 所助理分析师，申万巴黎基金
理 管理有限公司研究员，交银施
罗德基金管理有限公司高级研
究员、基金经理助理、基金经
理；自 2017 年 6 月加入富国
基金管理有限公司，自 2017
年 9 月起历任高级权益基金经
理；现任富国基金权益投资部
权益投资总监助理兼高级权益
基金经理。自 2018 年 04 月起
任富国转型机遇混合型证券投
资基金基金经理；自 2019 年
01 月起任富国优质发展混合型
证券投资基金基金经理；自
2020 年 10 月起任富国低碳环
保混合型证券投资基金(原富
国低碳环保股票型证券投资基
金)基金经理；自 2021 年 02
月起任富国稳健策略 6 个月持
有期混合型证券投资基金基金
经理；自 2021 年 12 月起任富
国金安均衡精选混合型证券投


资基金基金经理；自 2022 年
01 月起任富国趋势优先混合型
证券投资基金基金经理；自
2022 年 02 月起任富国天旭均
衡混合型证券投资基金基金经
理；自 2023 年 08 月起任富国
融裕两年持有期混合型证券投
资基金基金经理；具有基金从
业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国优质发展混合型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国优质发展混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资
风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等

相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度，A 股市场波动巨大，呈现深 V 走势。交易因素是春节前市场大幅下
跌的重要因素，随着后续 ETF 申购放量，经济预期企稳，市场收复失地。分行业板块来看，上游资源品、高股息板块及出口产业链条表现较好，而 TMT 板块总体表现不佳。本季度，本基金在煤炭有色、轮胎、出口链等行业中获得一定的收益。4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为-0.39%，C 级为-0.54%，同期业绩

比较基准收益率 A 级为 2.47%，C 级为 2.47%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 831,805,434.78 85.65

其中：股票 831,805,434.78 85.65

2 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返 － －
售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 138,936,015.67 14.31

7 其他资产 429,365.19 0.04

8 合计 971,170,815.64 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 30,571,000.00 3.20

B 采矿业 81,142,941.30 8.50

C 制造业 619,797,366.41 64.94

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 16,380,256.00 1.72
业

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 10,432.80 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 24,931,158.45 2.61

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务 45,085,832.44 4.72
业

J 金融业 13,859,488.00 1.45

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 3,097.60 0.00

M 科学研究和技术服务业 7,998.40 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 15,863.38 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 － －


P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 831,805,434.78 87.15

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 603298杭叉集团 2,151,600 58,996,872.00 6.18

2 002984 森麒麟 1,774,153 55,637,438.08 5.83

3 601899紫金矿业 2,724,915 45,833,070.30 4.80

4 603277银都股份 1,600,200 45,525,690.00 4.77

5 600761安徽合力 1,909,368 37,862,767.44 3.97

6 600276恒瑞医药 793,024 36,455,313.28 3.82

7 300760迈瑞医疗 127,712 35,945,819.52 3.77

8 000975银泰黄金 1,951,900 35,309,871.00 3.70

9 300750宁德时代 169,900 32,308,184.00 3.39

10 600426华鲁恒升 1,234,541 32,295,592.56 3.38

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成


序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 316,917.74

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 112,447.45

6 其他应收款 －

7 其他 －

8 合计 429,365.19

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国优质发展混合 A 富国优质发展混合 C

报告期期初基金份额总额 728,754,754.56 196,049,856.49

报告期期间基金总申购份额 23,468,706.46 114,383,556.14

报告期期间基金总赎回份额 372,790,680.63 16,677,886.35

报告期期间基金拆分变动份额 － －
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 379,432,780.39 293,755,526.28


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

2024-01-01 至 192,74 17,004 209,74

1 2024-03-12 4,726. ,715.1 9,442. － －
机构 97 6 13

2024-03-21 至 101,68 40,614 142,296,67

2 2024-03-31 2,624. ,050.9 － 5.59 21.14%
64 5

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国优质发展混合型证券投资基金的文件

2、富国优质发展混合型证券投资基金基金合同

3、富国优质发展混合型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国优质发展混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

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