东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基
金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方价值挖掘灵活配置混合

基金主代码 004166

交易代码 004166

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 17 日

报告期末基金份额总额 485,119,093.19 份

本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动
投资目标 性的前提下，积极把握行业和个股投资机会，通
过精选个股和有效的风险控制，力争获得超越业
绩比较基准的收益。

本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动
投资策略 性的前提下，积极把握行业和个股投资机会，通
过精选个股和有效的风险控制，力争获得超越业
绩比较基准的收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总全价指数收益
率×40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票
型基金，属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方价值挖掘灵活配置 东方价值挖掘灵活配
混合 A 置混合 C

下属分级基金的交易代码 004166 007686

报告期末下属分级基金的份额总额 399,915,690.27 份 85,203,402.92 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）

东方价值挖掘灵活配置混合 A 东方价值挖掘灵活配置
混合 C

1．本期已实现收益 7,880,583.44 1,504,154.02

2．本期利润 6,497,503.87 1,220,427.92

3．加权平均基金份额本期利润 0.0162 0.0163

4．期末基金资产净值 466,493,106.75 98,916,829.65

5．期末基金份额净值 1.1665 1.1609

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方价值挖掘灵活配置混合 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.39% 0.24% 2.33% 0.59% -0.94% -0.35%
月

过去六个 2.68% 0.40% 0.49% 0.79% 2.19% -0.39%
月

过去一年 10.66% 0.39% 14.85% 0.79% -4.19% -0.40%

过去三年 24.49% 0.42% 31.34% 0.81% -6.85% -0.39%

自基金合

同生效起 22.90% 0.47% 34.74% 0.75% -11.84% -0.28%
至今

东方价值挖掘灵活配置混合 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.38% 0.24% 2.33% 0.59% -0.95% -0.35%


月

过去六个 2.64% 0.40% 0.49% 0.79% 2.15% -0.39%
月

过去一年 10.40% 0.39% 14.85% 0.79% -4.45% -0.40%

自基金合

同生效起 21.14% 0.37% 25.82% 0.76% -4.68% -0.39%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

山西大学工商管理、应用心
理学专业学士，14 年证券从
业经历。曾任中宣部政研所
研究员、中信基金管理有限
薛子徵（先 本 基 金 2020 年 7 责任公司助理研究员、华夏
生） 基 金 经 月 3 日 - 14 年 基金管理有限公司研究员。
理 2009年7月加盟本基金管理
人，曾任权益投资部房地
产、综合、汽车、国防军工、
机械设备行业研究员，投资
经理、东方核心动力股票型


开放式证券投资基金（于
2015 年 7 月 31 日转型为东
方核心动力混合型证券投
资基金）基金经理、东方互
联网嘉混合型证券投资基
金基金经理、东方大健康混
合型证券投资基金基金经
理、东方睿鑫热点挖掘灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理、东方核心动力混
合型证券投资基金基金经
理、东方区域发展混合型证
券投资基金基金经理、东方
增长中小盘混合型开放式
证券投资基金（自 2018 年 6
月 21 日起转型为东方新能
源汽车主题混合型证券投
资基金）基金经理、东方周
期优选灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，现任
东方新价值混合型证券投
资基金基金经理、东方成长
收益灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、东方价
值挖掘灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、东方
中国红利混合型证券投资
基金基金经理。

注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年二季度市场整体出现上涨，一方面随着经济持续复苏，企业盈利出现改善，同时国内经济政策、货币政策定调也好于市场预期，市场关注点从此前的关注盈利转为行业赛道的绝对景
气度，二季度沪深 300 上涨 3.48%其中申万指数中，新上涨 24.6%，综合上涨 22.39%，采掘上涨
17%涨幅居前，而农林牧渔下跌 15%、家电下跌 11.5%、房地产下跌 11.4%跌幅居前。

本基金在二季度主要从宏观基本面角度出发判断，海外方面疫后复苏进入下半场，全球进入
补库共振周期，需求主导将由上半年的关注国内地产+出口，转而变成关注海外需求复苏主导。随着以美欧日为代表的发达国家疫苗接种率逐渐提升，服务业市场将逐渐恢复，尤其以出行需求为首的航空、自驾需求复苏强劲，交通需求将成为重要增量，而原油的供应恢复速度慢于需求，因此我们认为未来油价仍然具备上行动能，针对能化产业链进行了配置。而美国地产营建周期启动，推升铜为代表的基本金属需求，继续持有基本金属行业股票.同时针对四五月份国内复产复工推进，供需错配，对于黑色、农化、基础化工板块继续进行了增持。

另外，在国内经济动能复苏背景下，货币政策也将发挥逆周期调节机制，因此我们认为国内流动性有序退出，社融回落、信贷放缓，无风险收益率将出现一定程度上行，有利于银行新投放贷款的息差提升，同时随着经济复苏回归常态，资产质量向好，有利于未来业绩释放，从绝对收益角度保持了银行板块的配置比例。
4.5 报告期内基金的业绩表现

2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日，本基金 A 类净值增长率为 1.39%，业绩比较基准收
益率为 2.33%，低于业绩比较基准 0.94%；本基金 C 类净值增长率为 1.38%，业绩比较基准收益率
为 2.33%，低于业绩比较基准 0.95%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 132,212,009.01 23.36

其中：股票 132,212,009.01 23.36

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 205,097,000.00 36.24

其中：债券 205,097,000.00 36.24

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 180,000,000.00 31.80


其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 46,150,187.46 8.15

8 其他资产 2,534,272.99 0.45

9 合计 565,993,469.46 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 14,743.38 0.00

B 采矿业 28,515,000.00 5.04

C 制造业 48,044,889.33 8.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供 5,368,822.09 0.95
应业

E 建筑业 27,168.76 0.00

F 批发和零售业 55,758.08 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 54,801.85 0.01
业

J 金融业 25,572,863.90 4.52

K 房地产业 11,758,500.00 2.08

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 12,752,000.00 2.26

N 水利、环境和公共设施管理业 47,461.62 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 132,212,009.01 23.38

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 300012 华测检测 400,000 12,752,000.00 2.26

2 601899 紫金矿业 1,300,000 12,597,000.00 2.23

3 600966 博汇纸业 930,000 12,136,500.00 2.15

4 002968 新大正 270,000 11,758,500.00 2.08


5 000333 美的集团 150,000 10,705,500.00 1.89

6 600519 贵州茅台 5,000 10,283,500.00 1.82

7 002142 宁波银行 250,000 9,742,500.00 1.72

8 000001 平安银行 399,940 9,046,642.80 1.60

9 600188 兖州煤业 500,000 7,680,000.00 1.36

10 601808 中海油服 500,000 7,180,000.00 1.27

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 105,019,000.00 18.57

其中：政策性金融债 105,019,000.00 18.57

4 企业债券 10,036,000.00 1.77

5 企业短期融资券 80,106,000.00 14.17

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 9,936,000.00 1.76

9 其他 - -

10 合计 205,097,000.00 36.27

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 200216 20 国开 16 400,000 40,068,000.00 7.09

2 210404 21 农发 04 400,000 39,936,000.00 7.06

3 012101423 21中建七局 300,000 30,036,000.00 5.31
SCP008

4 210201 21 国开 01 250,000 25,015,000.00 4.42

5 012101358 21 中电投 200,000 20,020,000.00 3.54
SCP013

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金所持有的宁波银行（002142），其多个分支机构被中国银行业监督管理委员会浙江监管局等地方监管机构处以多起罚款。主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。

本基金所持有的平安银行（000001）公司因业务违规受到中国人民银行、各地银保监会的行政处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。

本基金所持有的贵州茅台（600519）于 2020 年 12 月 31 日公告，公司时任董事董事长高卫东
被上交所予以监管关注。主要内容为“经查明，2020 年 12 月 16 日，贵州茅台酒股份有限公司（以
下简称贵州茅台或公司）召开 2020 年度贵州茅台酱香系列酒全国经销商联谊会。会议上公司董事
长高卫东表示，公司 2020 年预计可完成酱香系列酒销量 2.95 万吨，实现含税销售额 106 亿元，
同比增长 4%。同时，多家媒体对会议内容进行报道，引发了市场和投资者的广泛关注。近期，白酒板块上市公司受到投资者及媒体的广泛关注，相关公司的产销情况及业绩信息是市场高度关注的热点信息，可能对公司股票交易及投资者决策产生较大影响。高卫东作为公司时任董事长，通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营的重要信息。鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部
做出如下监管措施决定：对贵州茅台酒股份有限公司时任董事长高卫东予以监管关注。”

公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。

本基金所持有的博汇纸业（600966）公司的其他关联方因为未及时披露公司重大事项，受到上海证券交易所处分。经查明，2019 年 5-10 月期间，金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称金光纸业）全资子公司宁波亚洲纸管纸箱有限公司（以下简称宁波亚洲）通过集中竞价、大宗交易等方式增持山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）股份，累计增持比例达到 20%。2019
年 10 月 12 日，宁波亚洲在增持公司股份达到 15%后披露简式权益变动报告书称，计划在未来 12
个月内增持公司股份比例不低于 1%、最高不超过 10%，且在此期间不谋求公司控制权。2019 年 11
月 15 日，宁波亚洲增持公司股份达到 20%，在其披露的详式权益变动报告书中引用其 10 月 12 日
披露的未来 12 个月内增持计划，再次明确其增持公司比例最高不超过 10%，且在此期间不谋求公
司控制权。2020 年 1 月 2 日，公司披露公告称，金光纸业于 2019 年 12 月 30 日与公司原实际控
制人杨延良及其配偶李秀荣签署《股权转让意向书》，由金光纸业受让公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称博汇集团）100%股权，进而取得博汇集团持有的公司 28.84%股权。上述交易完成后，金光纸业直接和间接持有公司股权比例将达到 48.84%，公司间接控股股东由杨延良变更为金光纸业，实际控制人由杨延良变更为黄志源及其家族成员。公司股票停牌签署有关转让协议前一交易日、复牌披露协议转让事项公告当日，公司股票价格均出现涨停。此后一个月期间，公
司股票价格累计涨幅达 30.7%。2020 年 1 月 23 日，公司召开股东大会，审议通过豁免金光纸业及
其一致行动人宁波亚洲在2019年10月12日披露的简式权益变动报告书中所作的不谋求公司控制
权的承诺。2020 年 1 月 13 日，经监管问询，公司披露公告称，金光纸业于 2019 年 11 月 18 日与
公司原实际控制人杨延良就公司控制权转让事项进行初步接洽，并于 11 月 26 日起开始商业谈判。上市公司收购方的举牌收购可能对公司股票价格和投资者决策产生较大影响。尤其是收购方股权变动可能导致实际控制人变更时，收购方应根据实际进展情况，如实告知公司后续计划安排，依法及时履行信息披露义务，并恪守其作出的承诺，以明确市场预期。金光纸业及其子公司宁波亚洲在持续增持公司股份过程中，已在权益变动报告书中公开明确表示不谋求公司控制权。但在首次明确不谋求公司控制权仅一个月后、再次明示不谋求控制权事项仅隔几天后，金光纸业即与公司原实际控制人磋商接洽控制权转让事宜，并在约一个半月后签署股权转让协议，拟取得公司控制权，期间公司股票价格出现较大波动。金光纸业前期不谋求控制权的公开信息披露不准确，短期内前后信息披露不一致，影响了投资者对有关公司控制权状态的合理预期，可能对投资决策造成误导。金光纸业就是否谋求控制权的信息披露不准确，前后信息披露不一致。时任金光纸业全球战略与企业发展部总经理、经营管理委员会成员刘明明，是公司本次投资收购事项的主要决策
人和股权转让协议的签约人，并直接负责收购事项相关信息披露，对金光纸业上述违规行为负有责任。金光纸业和刘明明的上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上
市规则》）第 2.1 条、第 2.6 条、第 2.23 条等有关规定。上海证券交易所对山东博汇纸业股份有
限公司收购方金光纸业（中国）投资有限公司及收购事项负责人刘明明予以通报批评。

公司目前经营一切正常，上述处分不会对正常经营造成影响。

本基金决策依据及投资程序：

（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。

（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。

（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

本基金投资宁波银行主要基于以下原因：公司是银行中零售业务较为突出的一家，具备多元化发展的能力，具备配置价值。

本基金投资平安银行主要基于以下原因：公司是运营稳健的商业银行，估值便宜，资产质量扎实，具备很好的防御属性。

本基金投资贵州茅台主要基于以下原因：国内白酒行业出现弱复苏强分化特征，龙头企业集中度进一步提升，公司是国内白酒龙头，主打高端酒价位带，拥有绝对强的品牌壁垒，业绩表现良好、财务指标过硬。我们认为公司具备较宽的护城河，在国内白酒行业分化的背景之下，公司作为全国化高端龙头具备投资价值。

本基金投资博汇纸业主要基于以下原因：公司是造纸行业龙头公司之一，白卡纸是公司业绩提升主要驱动力。公司目前白卡纸产能排名全国第二，随着 APP 收购完成，白卡纸行业格局优化将带来景气度回暖，同时公司被纳入 APP 体系，经营管理效率改善，盈利能力将进一步提升。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 54,093.25

2 应收证券清算款 666,482.41

3 应收股利 -

4 应收利息 1,812,712.10

5 应收申购款 985.23

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,534,272.99

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东方价值挖掘灵活配置混合 A 东方价值挖掘灵活配
置混合 C

报告期期初基金份额总额 393,303,619.18 53,094,885.25

报告期期间基金总申购份额 34,726,327.21 32,297,854.68

减:报告期期间基金总赎回份额 28,114,256.12 189,337.01

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 399,915,690.27 85,203,402.92

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有过本基金份额。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时间 份额 份额 份额

区间

机构 1 20210401 - 93,630,687.07 - - 93,630,687.07 19.30%
20210419

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
（1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。
（2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

截止 2021 年 6 月 30 日，本基金持有科创板流通受限股票。其中天能股份（688819），公允
价值占基金资产净值比例 0.08%；电气风电（688660），公允价值占基金资产净值比例 0.05%；呈
和科技（688625），公允价值占基金资产净值比例 0.02%；瑞华泰（688323），公允价值占基金
资产净值比例 0.02%；欧林生物（688319），公允价值占基金资产净值比例 0.02%；富信科技

（688662），公允价值占基金资产净值比例 0.02%；三孚新科（688359），公允价值占基金资产
净值比例 0.01%；昀冢科技（688260），公允价值占基金资产净值比例 0.01%；科汇股份（688681），
公允价值占基金资产净值比例 0.01%。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

一、《东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

二、《东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

东方基金管理股份有限公司
2021 年 7 月 21 日
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