民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基
金中基金（FOF）

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

§4 管理人报告 ...... 7

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 19

§7 投资组合报告 ...... 40

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 40

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 41

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 42


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 42

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 42

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 42

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 42

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 42

7.12 本报告期投资基金情况 ...... 42

7.13 投资组合报告附注 ...... 49

§8 基金份额持有人信息 ...... 50

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 50

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 50
§9 开放式基金份额变动 ...... 50
§10 重大事件揭示 ...... 50

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 51

10.4 基金投资策略的改变 ...... 51

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 51

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 51

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51

10.9 其他重大事件 ...... 55

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 56

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56

§12 备查文件目录 ...... 57

12.1 备查文件目录 ...... 57

12.2 存放地点 ...... 57

12.3 查阅方式 ...... 57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 民生加银卓越配置 6 个月混合型 FOF

基金主代码 008886

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 20 日

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,678,402,843.58 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在经济运行中，经济增长速度、经济周期循环、货币政策、财政政
策等宏观经济因素会给不同资产、行业带来不同投资机会。本基金
在严格控制风险的前提下，通过有效的动态资产配置策略，发掘不
同时期不同资产类别、行业的投资机会和超额收益，追求基金资产
的长期稳健增值。

投资策略 本基金通过对宏观经济、财政政策、货币政策、市场利率以及各行
业等方面的深入、系统、科学的研究，采用“自上而下”和“自下
而上”相结合的投资策略，在严格控制风险和保持充足流动性的基
础上，动态调整资产配置比例，力求最大限度降低投资组合的波动
性，力争获取持续稳定的收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%+中债综合指数收益率×65%+一年期定期
存款基准利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金是混合型基金中基金，预期风险和预期收益高于债券型基金、
货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金，但低于股
票型基金、股票型基金中基金。本基金将投资港股通标的股票，需
承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 刘静 王小飞

负责人 联系电话 010-68960037 021-60637103

电子邮箱 liujing@msjyfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-388 021-60637228

传真 0755-23999800 021-60635778

注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区金融大街 25 号

2005 号民生金融大厦 13 楼 13A

办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区闹市口大街 1 号院
2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 1 号楼


邮政编码 518038 100033

法定代表人 张焕南 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.msjyfund.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区莲花街道福中三
注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 路 2005 号民生金融大厦 13 楼
13A

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -7,514,075.87

本期利润 25,137,129.08

加权平均基金份额本期利润 0.0143

本期加权平均净值利润率 1.40%

本期基金份额净值增长率 1.28%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 25,900,823.08

期末可供分配基金份额利润 0.0154

期末基金资产净值 1,704,303,666.66

期末基金份额净值 1.0154

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 1.54%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.10% 0.42% 0.48% 0.26% -0.38% 0.16%

过去三个月 -1.61% 0.37% -0.91% 0.25% -0.70% 0.12%

过去六个月 1.28% 0.36% 0.69% 0.25% 0.59% 0.11%

过去一年 -6.60% 0.38% -3.38% 0.29% -3.22% 0.09%

过去三年 -2.19% 0.42% 0.85% 0.36% -3.04% 0.06%

自基金合同生效起 1.54% 0.41% 1.66% 0.36% -0.12% 0.05%
至今

注：本基金业务比较基准为：沪深 300 指数收益率×30%+中债综合指数收益率×65%+一年期定期存款基准利率（税后）×5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金合同于 2020 年 2 月 20 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至
建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇
家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会
[2008]1187 号文批准，于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立，2012 年注册资本增加至 3 亿元人民
币。

基金管理情况：2023 年 6 月 30 日，民生加银基金管理有限公司管理 98 只开放式基金：民生
加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银智造 2025灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金、民生加银持续成长混合型证券投资基金、民生加银嘉盈债券型证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银丰鑫债券型证券投资基金、民生加银龙头优选股票型证券投资基金、民生加银鑫通债券型证券投资基金、民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银品质消费股票型证券投资基金、民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证
券投资基金、民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金、民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）、民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金、民生加银高等级信用债债券型证券投资基金、民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金、民生加银嘉益债券型证券投资基金、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银医药健康股票型证券投资基金、民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银新兴产业混合型证券投资基金、民生加银成长优选股票型证券投资基金、民生加银恒泽债券型证券投资基金、民生加银中证 200 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银质量领先混合型证券投资基金、民生加银汇智 3 个月定期开放债券型证券投资基金、民生加银稳健配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金、民生加银瑞利混合型证券投资基金、民生加银内核驱动混合型证券投资基金、民生加银价值优选 6 个月持有期股票型证券投资基金、民生加银周期优选混合型证券投资基金、民生加银稳健配置 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、民生加银中证500 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银康泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金、民生加银聚优精选混合型证券投资基金、民生加银核心资产股票型证券投资基金、民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）、民生加银中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银双核动力混合型证券投资基金、民生加银恒祥债券型证券投资基金、民生加银中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银金融优选混合型证券投资基金、民生加银月月乐
30 天持有期短债债券型证券投资基金、民生加银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、
民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金、民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒宁债券型证券投资基金、民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银均衡优选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

南京大学理学博士，7 年证券从业经历。
自 2012 年 7 月至 2014 年 6 月在中国科学
孔 思 本基金的 2022 年 9 - 7 年 院高能物理研究所任博士后；自 2014 年 7
伟 基金经理 月 1 日 月至 2016年 4月在中国科学院高能物理研
究所任助理研究员；自 2016 年 4 月至 2017
年 7 月在北京信复创值投资管理有限公司


任量化研究员。2017 年 7 月加入民生加银
基金管理有限公司，历任风险管理经理、
高级风险管理经理、研究员、基金经理助
理，现任基金经理。自 2022 年 9 月至今担
任民生加银稳健配置 6 个月持有期混合型
基金中基金（FOF）、民生加银稳健配置 9
个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民
生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中
基金（FOF-LOF）、民生加银卓越配置 6 个
月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经
理。

北京大学数学科学学院理学硕士，22 年证
券从业经历。曾任职于天相投资顾问有限
公司，任分析师、金融创新部经理、总裁
助理、副总经理等职。2012 年加入民生加
银基金管理有限公司，曾任公司副总经理、
基金经理、公司投资决策委员会成员、权
益资产条线投资决策委员会成员、固收资
产条线投资决策委员会成员、大类资产配
置条线投资决策委员会成员、基金投资顾
问投资决策委员会成员，已离任。自 2019
年 4 月至 2023年 4月担任民生加银康宁稳
健养老目标一年持有期混合型基金中基金
于 善 已离任 2020 年 2 2023 年 4 22 年 （FOF）基金经理；自 2020 年 2 月至 2023
辉 月 20 日 月 14 日 年 4 月担任民生加银卓越配置 6 个月持有
期混合型基金中基金（FOF）基金经理；自
2020 年 9 月至 2023 年 4 月担任民生加银
康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金
中基金（FOF）基金经理；自 2021 年 2 月
至 2023年 4 月担任民生加银稳健配置 6 个
月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经
理；自 2021 年 7 月至 2023 年 4 月担任民
生加银稳健配置 9 个月持有期混合型基金
中基金（FOF）基金经理；自 2021 年 12 月
至 2023年 4 月担任民生加银优享 6 个月定
期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）基金
经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率进行分析，对连续四个季度期间内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

根据合同约束和产品定位，秉承配置决定风险和收益的理念，本基金采用稳健的风险收益配置策略，希望做到在有效控制组合回撤水平的前提下，抓住债券和股票市场的投资机会，在获取固收类资产平稳收益的同时，积极把握权益类资产超额收益的机会，并利用固收类资产和权益类资产的不相关属性，适度降低组合的回撤水平，实现组合平稳增值的目标。

报告期内，我们在市场回调的过程中小幅提升了权益仓位，继续以积极的态度布局未来的机会。细分资产结构上，增加了科技类资产的配置比例，风格上更加均衡。固收类资产对结构进行了调整，降低了组合的久期和利率债基的配置比例。信用方面，依然以重点防范信用市场的尾部风险为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0154 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.28%，业绩
比较基准收益率为 0.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年下半年，考虑到近期我国经济延续修复态势但斜率有所放缓，我们认为未来稳增
长政策可能加码，推动经济整体平稳运行进而实现全年目标。从投资分项来看，基建仍为稳增长重要支撑；“房住不炒”主基调下，地产供需两端可能适度松动，预计房地产投资降幅进一步收窄；制造业中高端先进制造投资增速较高，伴随一揽子产业支持政策落地落实，高景气有望延续。盈
利方面，本轮库存周期的去库阶段已持续近一年，目前接近历史底部，同时价格水平的下行态势出现边际企稳信号，预计下半年企业盈利逐步改善，部分出口行业或受益于中美共振补库。资金方面，二季度央行例会强调“货币政策搞好跨周期调节”，预计下半年货币政策稳中有松、降准可期，结构性工具精准发力，资金面收紧的概率不大。需要注意的是，美国经济增长在高利率环境下显现一定韧性，就业市场较热、通胀同比下行但核心通胀黏性仍强，下半年美联储大概率继续加息，此前市场预期的衰退时点或将延后，这在一定程度上制约市场风险偏好。情绪方面，需关注地缘政治冲突的扰动，可能在部分时期放大市场波动率。

大类资产配置方面，我们认为 2023 年下半年权益市场可能相对占优：一是库存周期见底、价
格水平企稳，上市公司业绩有望迎来一轮修复；二是在 5 月、6 月的市场调整后，A 股估值水平已处于历史较低位置，接近 2022 年 10 月的水平，长期配置价值趋于显现。债市的配置价值可能会低于权益，虽然稳增长政策出现强刺激的概率不大，但我们认为经济的悲观预期依然将逐渐扭转，债券利率或将迎来缓慢上行，但仍可以获得相对稳健的底仓收益。

行业方面，关注主题行情和经济修复两条主线。目前我国处于经济转型窗口期，强调高质量发展和建立现代化产业体系，稳增长政策加码但强刺激概率不大，下半年可能是流动性宽松+经济边际改善的宏观组合，以 TMT、中特估为代表的主题行情有望进一步演绎。其次，基本面因子对权益市场的定价权重可能上升，关注盈利改善板块以及部分低估值行业，如新能源汽车、机械设备、消费、医药等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会，组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公司领导、运营管理部、交易部、研究各部门、投资各部门、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究各部门参加人员应包含相关行业研究员及固定收益信评人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期
可不进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 16,278,769.63 13,528,200.71

结算备付金 205,550.79 145,452.41

存出保证金 28,991.68 66,078.56

交易性金融资产 6.4.7.2 1,691,338,158.93 1,834,577,961.60

其中：股票投资 - 1,016,926.06

基金投资 1,599,186,479.03 1,732,747,970.61

债券投资 92,151,679.90 100,813,064.93


资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 1,999,500.99 -

应收股利 - 4,240.77

应收申购款 29,191.59 63,602.34

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 150.75

资产总计 1,709,880,163.61 1,848,385,687.14

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 14.47

应付赎回款 4,720,990.75 3,695,732.41

应付管理人报酬 610,053.51 683,471.53

应付托管费 155,040.00 178,981.04

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 90,412.69 176,964.48

负债合计 5,576,496.95 4,735,163.93

净资产：

实收基金 6.4.7.10 1,678,402,843.58 1,838,942,676.18

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 25,900,823.08 4,707,847.03

净资产合计 1,704,303,666.66 1,843,650,523.21

负债和净资产总计 1,709,880,163.61 1,848,385,687.14

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0154 元，基金份额总额 1,678,402,843.58
份。

6.2 利润表
会计主体：民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 30,021,349.28 -101,641,384.07

1.利息收入 30,170.90 46,709.49

其中：存款利息收入 6.4.7.13 30,170.90 46,709.49

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -2,660,191.44 -4,471,603.83
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 209,014.40 -10,812,899.61

基金投资收益 6.4.7.15 -8,751,931.57 -14,927,723.03

债券投资收益 6.4.7.16 663,053.68 1,597,968.74

资产支持证券投资 6.4.7.17 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.18 - -

衍生工具收益 6.4.7.19 - -

股利收益 6.4.7.20 5,219,672.05 19,671,050.07

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 32,651,204.95 -97,216,489.73
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 164.87 -
号填列）

减：二、营业总支出 4,884,220.20 6,751,418.98

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,817,517.52 5,256,717.50

2．托管费 6.4.10.2.2 974,949.53 1,391,049.37

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - 2,950.60


其中：卖出回购金融资产 - 2,950.60
支出

6．信用减值损失 6.4.7.24 - -

7．税金及附加 - 0.06

8．其他费用 6.4.7.25 91,753.15 100,701.45

三、利润总额（亏损总额 25,137,129.08 -108,392,803.05
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 25,137,129.08 -108,392,803.05
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 25,137,129.08 -108,392,803.05

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 1,838,942,676.18 - 4,707,847.03 1,843,650,523.21
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 1,838,942,676.18 - 4,707,847.03 1,843,650,523.21
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -160,539,832.60 - 21,192,976.05 -139,346,856.55
少以“-”
号填列）

（一）、 - - 25,137,129.08 25,137,129.08
综 合 收

益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -160,539,832.60 - -3,944,153.03 -164,483,985.63
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 3,841,596.96 - 93,732.99 3,935,329.95
购款

2

.基金赎 -164,381,429.56 - -4,037,886.02 -168,419,315.58
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 1,678,402,843.58 - 25,900,823.08 1,704,303,666.66
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 2,586,737,883.23 - 324,509,001.00 2,911,246,884.23
资产（基

金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 2,586,737,883.23 - 324,509,001.00 2,911,246,884.23
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -484,236,115.52 - -141,134,206.45 -625,370,321.97
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -108,392,803.05 -108,392,803.05
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -484,236,115.52 - -32,741,403.40 -516,977,518.92
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 11,081,744.76 - 735,573.86 11,817,318.62
购款

2

.基金赎 -495,317,860.28 - -33,476,977.26 -528,794,837.54
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份

额 持 有 - - - -
人 分 配
利 润 产
生 的 基

金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 2,102,501,767.71 - 183,374,794.55 2,285,876,562.26
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

郑智军 王国栋 洪锐珠

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) (以下简称“本基金”) 经中国
证券监督管理委员会 (“中国证监会”)《关于准予民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金
中基金 (FOF) 注册的批复》(证监许可 [2019] 2710 号) 核准，由民生加银基金管理有限公
司依照国家相关法律法规的规定、《民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金 (FOF)
基金合同》、《民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 招募说明书》及《民生
加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 基金份额发售公告》的规定发售，基金合
同于 2020 年 2 月 20 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
2,982,103,499.05 份基金份额。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司 (以下简称“民生加银基金公司”)，基金托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称“中国建设银行”) 。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中
基金 (FOF) 基金合同》的有关规定，本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准

或注册的公开募集的基金份额 (含 QDII 基金、香港互认基金) 、股票 (包含主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及港股通标的股票) 、债券 (包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券) 、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金
(含 QDII 基金、香港互认基金) 的比例不低于 80% 。其中投资于股票、股票型基金、混合型基
金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为 10%一 50% 。投资于港股通标的股票的比例不超过
股票资产 50% 。基金保留的现金 (不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ) 或到期
日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的 15% 。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*30%+中债综合指数收益率*65%+
一年期定期存款基准利率 (税后) *5% 。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况、2023 年 01 月 01 日至 2023
年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

(1) 主要税项说明

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易
印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关
于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自 2016 年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发

生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算
个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 16,278,769.63

等于：本金 16,277,386.70

加：应计利息 1,382.93

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 16,278,769.63

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 90,909,281.00 1,279,159.90 92,151,679.90 -36,761.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 90,909,281.00 1,279,159.90 92,151,679.90 -36,761.00

资产支持证券 - - - -

基金 1,608,405,658.95 - 1,599,186,479.03 -9,219,179.92

其他 - - - -

合计 1,699,314,939.95 1,279,159.90 1,691,338,158.93 -9,255,940.92

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金于本期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

注：无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金于本期末未持有任何债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

注：无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

注：无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

注：无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

注：无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

注：无。

6.4.7.8 其他资产
注：本基金于本期末无其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 6,110.13

其中：交易所市场 6,110.13

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 24,795.19

预提信息披露费 59,507.37

合计 90,412.69

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,838,942,676.18 1,838,942,676.18

本期申购 3,841,596.96 3,841,596.96

本期赎回（以“-”号填列） -164,381,429.56 -164,381,429.56

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,678,402,843.58 1,678,402,843.58

注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

注：无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 136,631,484.02 -131,923,636.99 4,707,847.03

本期利润 -7,514,075.87 32,651,204.95 25,137,129.08

本期基金份额交易产 -11,577,233.25 7,633,080.22 -3,944,153.03
生的变动数

其中：基金申购款 279,940.25 -186,207.26 93,732.99


基金赎回款 -11,857,173.50 7,819,287.48 -4,037,886.02

本期已分配利润 - - -

本期末 117,540,174.90 -91,639,351.82 25,900,823.08

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 28,311.51

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,460.73

其他 398.66

合计 30,170.90

注：其他为保证金利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 209,014.40

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 209,014.40

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,120,765.59

减：卖出股票成本总额 909,910.79

减：交易费用 1,840.40

买卖股票差价收入 209,014.40

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

注：无。
6.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 553,075,960.92


减：卖出/赎回基金成本总额 561,361,408.90

减：买卖基金差价收入应缴纳增 -
值税额

减：交易费用 466,483.59

基金投资收益 -8,751,931.57

6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,007,390.46

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -344,336.78
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 663,053.68

6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 50,850,276.18
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 49,949,067.78
本总额

减：应计利息总额 1,245,545.18

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 -344,336.78

6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：无。
6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

注：无。
6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：无。

6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：无。
6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：无。
6.4.7.18 贵金属投资收益
6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：无。
6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

注：无。
6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

注：无。
6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

注：无。
6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 -39.31

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 5,219,711.36

合计 5,219,672.05

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 32,651,204.95

股票投资 -107,015.27

债券投资 434,179.78

资产支持证券投资 -


基金投资 32,324,040.44

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 32,651,204.95

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 -

销售服务费返还 164.87

合计 164.87

6.4.7.23 持有基金产生的费用

项目 本期费用

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 255,252.05

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 7,301,860.11

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 1,463,236.34

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。
6.4.7.24 信用减值损失
注：本基金于本期无信用减值损失。
6.4.7.25 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 7,450.59

合计 91,753.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

民生加银基金公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行 基金托管人、基金销售机构

注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 基金交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期末及上年度末无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 3,817,517.52 5,256,717.50

其中：支付销售机构的客户维护费 2,635,404.87 3,544,022.49

注：支付基金管理人民生加银基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金中本基金管
理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分的 0.60%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日的基金资产净值扣除基金中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分×0.60% /当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 974,949.53 1,391,049.37

注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分的 0.15%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日的基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分×0.15%/当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 16,278,769.63 28,311.51 3,154,160.18 39,067.84

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有基金管理人民生加银基金公司的公开募集证券投资基金合
计 480,903,137.45 元，占本基金资产净值的比例为 28.22% 。

6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期费用 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6
月 30 日 月 30 日

当期交易基金产生的申购费（元） - -

当期交易基金产生的赎回费（元） - 9,550.19

当期持有基金产生的应支付销售 164.87 -
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 3,332,792.03 4,173,910.67
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 593,141.23 751,155.53
费（元）

当期交易基金产生的转换费（元） - 11,071.00

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的 (ETF除外) ，应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费 (按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外) 、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本
基金基金资产。
6.4.11 利润分配情况
注：1）本基金于本期未进行利润分配。
2）本基金资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前的利润分配情况，详见本报告“6.4.8.2资产负债表日后事项”部分内容。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证
券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：


● 信用风险

● 流动性风险

● 市场风险

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现”风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会合规与风险管理委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。

本基金管理人建立了以合规与风险管理委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日


A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 92,151,679.90 50,954,933.97

合计 92,151,679.90 50,954,933.97

注：未评级债券为国债、政策性金融债、短期融资券及超短期融资券等无信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 - 49,858,130.96

合计 - 49,858,130.96

注：未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统
性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一
个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (净资产) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 1-5 5 年

2023 年 6 月 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计

30 日

资产

银行存款 16,277,386.70 - - - - 1,382.93 16,278,769.63

结算备付金 205,458.29 - - - - 92.50 205,550.79

存出保证金 28,978.68 - - - - 13.00 28,991.68

交易性金融 49,995,000.00 -40,877,520.00 - - 1,600,465,638.93 1,691,338,158.93
资产


应收申购款 - - - - - 29,191.59 29,191.59

应收清算款 - - - - - 1,999,500.99 1,999,500.99

资产总计 66,506,823.67 -40,877,520.00 - - 1,602,495,819.94 1,709,880,163.61

负债

应付赎回款 - - - - - 4,720,990.75 4,720,990.75

应付管理人 - - - - - 610,053.51 610,053.51
报酬

应付托管费 - - - - - 155,040.00 155,040.00

其他负债 - - - - - 90,412.69 90,412.69

负债总计 - - - - - 5,576,496.95 5,576,496.95

利率敏感度 66,506,823.67 -40,877,520.00 - - 1,596,919,322.99 1,704,303,666.66
缺口

上年度末 1-3 个 1-5 5 年

2022年12月 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 13,526,333.63 - - - - 1,867.08 13,528,200.71

结算备付金 145,380.36 - - - - 72.05 145,452.41

存出保证金 66,045.89 - - - - 32.67 66,078.56

交易性金融 599,940.00 -98,983,400.00 - - 1,734,994,621.60 1,834,577,961.60
资产

应收股利 - - - - - 4,240.77 4,240.77

应收申购款 - - - - - 63,602.34 63,602.34

其他资产 - - - - - 150.75 150.75

资产总计 14,337,699.88 -98,983,400.00 - - 1,735,064,587.26 1,848,385,687.14

负债

应付赎回款 - - - - - 3,695,732.41 3,695,732.41

应付管理人 - - - - - 683,471.53 683,471.53
报酬

应付托管费 - - - - - 178,981.04 178,981.04

应付清算款 - - - - - 14.47 14.47

其他负债 - - - - - 176,964.48 176,964.48

负债总计 - - - - - 4,735,163.93 4,735,163.93

利率敏感度 14,337,699.88 -98,983,400.00 - - 1,730,329,423.33 1,843,650,523.21
缺口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，利率发生合理、
假设 可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影
响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.市场利率下降 25

59,909.05 112,472.96
个基点

分析

2.市场利率上升 25

-59,798.45 -112,270.01
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 - - 1,016,926.06 0.06
产－股票投资

交易性金融资 1,599,186,479.03 93.83 1,732,747,970.61 93.98
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 1,599,186,479.03 93.83 1,733,764,896.67 94.04

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他
假设

价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合


理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产
净值，负数表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.沪深 300 指数上

31,093,947.66 30,926,002.96
升 5%

分析

2.沪深 300 指数下

-31,093,947.66 -30,926,002.96
降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 1,599,186,479.03 1,732,777,808.59

第二层次 92,151,679.90 101,800,153.01

第三层次 - -

合计 1,691,338,158.93 1,834,577,961.60

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31 日：

无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其
账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 06 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 1,599,186,479.03 93.53

3 固定收益投资 92,151,679.90 5.39

其中：债券 92,151,679.90 5.39

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 16,484,320.42 0.96

8 其他各项资产 2,057,684.26 0.12

9 合计 1,709,880,163.61 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期未买入股票。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 688373 盟科药业 300,366.12 0.02

2 688403 汇成股份 213,359.50 0.01

3 301269 华大九天 108,799.20 0.01

4 301095 广立微 72,409.00 0.00

5 301308 江波龙 55,838.66 0.00

6 301239 普瑞眼科 40,365.00 0.00

7 301175 中科环保 38,647.50 0.00

8 301327 华宝新能 34,122.00 0.00

9 301302 华如科技 32,946.20 0.00

10 301195 北路智控 26,730.00 0.00

11 301121 紫建电子 21,245.40 0.00

12 301152 天力锂能 21,058.64 0.00

13 301339 通行宝 19,629.50 0.00

14 301349 信德新材 18,426.60 0.00

15 301328 维峰电子 18,011.00 0.00

16 301338 凯格精机 15,012.24 0.00

17 301139 元道通信 14,783.92 0.00

18 301282 金禄电子 13,705.72 0.00

19 301306 西测测试 11,291.40 0.00

20 301326 捷邦科技 9,452.28 0.00

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 -

卖出股票收入（成交）总额 1,120,765.59

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 92,151,679.90 5.41

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -


7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 92,151,679.90 5.41

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019679 22 国债 14 500,000 50,898,945.21 2.99

2 019694 23 国债 01 408,000 41,252,734.69 2.42

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明

本基金通过对宏观经济、财政政策、货币政策、市场利率以及各行业等方面的深入、系统、科学的研究，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，在严格控制风险和保持充足流动性的基础上，动态调整资产配置比例，力求最大限度降低投资组合的波动性，力争获取持续稳定的收益。

本基金是混合型基金中基金，预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金，但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金将投资港股通
标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

占基 是否属于
金资 基金管理
序 基金代 基金名称 运作 持有份额（份） 公允价值（元） 产净 人及管理
号 码 方式 值比 人关联方
例（%） 所管理的
基金

民生加银 契约

1 000136 策略精选 型开 21,893,748.78 87,268,482.64 5.12 是
混合 A 放式

民生加银 契约

2 690007 景气行业 型开 23,005,493.59 76,355,233.23 4.48 是
混合 A 放式

富国天利 契约

3 100018 增长债券 型开 56,317,827.72 75,409,571.32 4.42 否
A 放式

富国产业 契约

4 100058 型开 55,077,112.56 65,635,395.04 3.85 否
债债券 A 放式

兴全磐稳 契约

5 340009 增利债券 型开 37,758,480.23 60,658,998.49 3.56 否
A 放式

交银纯债 契约

6 519718 债券发起 型开 54,455,453.13 59,786,641.99 3.51 否
A/B 放式

上市

交银信用 契约

7 164902 添利债券 型开 46,612,155.88 59,710,171.68 3.50 否
(LOF) 放式

(LOF)

富国长江 契约

8 009289 经济带纯 型开 53,366,996.13 55,928,611.94 3.28 否
债债券 放式

9 675111 西部利得 契约 45,657,017.62 55,596,550.36 3.26 否
汇享债券 型开


A 放式

易方达投 契约

10 000205 资级信用 型开 45,696,520.69 52,916,570.96 3.10 否
债债券 A 放式

民生增强 契约

11 690002 收益债券 型开 33,925,992.12 51,669,286.00 3.03 是
A 放式

富国短债 契约

12 006804 型开 44,719,196.81 51,181,120.75 3.00 否
债券 A 放式

博时信用 契约

13 050027 债纯债债 型开 40,635,572.43 45,784,099.46 2.69 否
券 A 放式

鹏华丰恒 契约

14 003280 型开 41,160,375.60 45,436,938.62 2.67 否
债券 放式

易方达信 契约

15 000032 用债债券 型开 40,057,764.83 45,016,916.12 2.64 否
A 放式

上市

招商双债 契约

16 009580 增强 型开 30,074,436.09 44,750,760.90 2.63 否
(LOF)D 放式

(LOF)

民生加银 契约

17 010116 新兴产业 型开 52,138,287.21 44,385,323.90 2.60 是
混合 A 放式

民生加银 契约

18 000408 城镇化混 型开 22,691,872.62 40,436,917.01 2.37 是
合 A 放式

民生加银 契约

19 001220 研究精选 型开 27,357,900.45 34,580,386.17 2.03 是
混合 放式

民生加银 契约

20 000090 高等级信 型开 28,686,173.26 30,539,300.05 1.79 是
用债债券 放式


A

民生加银 契约

21 690011 积极成长 型开 10,928,410.45 26,687,178.32 1.57 是
混合 放式

民生加银 契约

22 006058 新兴成长 型开 16,716,070.97 26,615,328.20 1.56 是
混合 放式

招商安心 契约

23 008383 收益债券 型开 12,300,785.18 22,375,128.24 1.31 否
A 放式

上市

招商双债 契约

24 161716 增强 型开 13,707,333.79 20,410,220.01 1.20 否
(LOF)C 放式

(LOF)

诺安优选 契约

25 001743 型开 10,044,238.52 18,873,124.18 1.11 否
回报混合 放式

交易

26 512690 鹏华中证 型开 24,694,360.00 18,866,491.04 1.11 否
酒 ETF 放式

(ETF)

民生加银 契约

27 000884 型开 10,298,266.71 18,650,161.01 1.09 是
优选股票 放式

大成景恒 契约

28 006038 型开 7,431,647.46 17,397,486.70 1.02 否
混合 C 放式

华商新趋 契约

29 166301 势优选混 型开 1,744,466.96 16,820,150.43 0.99 否
合 放式

兴全稳泰 契约

30 003949 型开 13,751,639.57 15,570,981.49 0.91 否
债券 A 放式

31 009879 平安低碳 契约 16,248,230.98 14,928,874.62 0.88 否
经济混合 型开


C 放式

华泰柏瑞 交易

32 510880 上证红利 型开 4,914,400.00 14,438,507.20 0.85 否
ETF 放式

(ETF)

易方达中 交易

33 516510 证云计算 型开 11,929,900.00 14,387,459.40 0.84 否
与大数据 放式

主题 ETF (ETF)

民生加银 契约

34 002683 前沿科技 型开 11,522,232.68 14,195,390.66 0.83 是
混合 放式

民生加银 契约

35 690005 内需增长 型开 7,362,259.17 13,877,858.54 0.81 是
混合 放式

中泰星元 契约

36 006567 灵活配置 型开 5,806,356.69 13,826,096.55 0.81 否
混合 A 放式

华夏产业 契约

37 015059 升级混合 型开 5,626,404.86 11,593,207.21 0.68 否
C 放式

汇添富达 契约

38 002165 型开 6,616,160.39 11,419,492.83 0.67 否
欣混合 C 放式

富国新兴 契约

39 015686 产业股票 型开 4,923,682.91 11,102,904.96 0.65 否
C 放式

景顺长城 契约

40 017090 能源基建 型开 5,136,145.29 10,945,125.61 0.64 否
混合 C 放式

安信医药 契约

41 010709 健康股票 型开 8,357,913.53 10,341,246.41 0.61 否
A 放式

嘉实新消 契约

42 001044 型开 4,165,651.80 10,118,368.22 0.59 否
费股票 放式


富国研究 契约

43 016313 精选灵活 型开 3,962,241.11 10,008,621.04 0.59 否
配置混合 放式

C

中融睿祥 契约

44 003071 纯债债券 型开 8,062,409.29 10,004,643.69 0.59 否
A 放式

华夏恒生 交易

45 513330 互联网科 型开 23,573,700.00 9,759,511.80 0.57 否
技业 放式

ETF(QDII) (ETF)

前海开源 契约

46 002663 沪港深大 型开 5,024,623.12 9,521,660.81 0.56 否
消费主题 放式

混合 C

万家人工 契约

47 014162 智能混合 型开 3,682,305.01 9,393,928.31 0.55 否
C 放式

德邦半导 契约

48 014320 体产业混 型开 8,684,442.16 9,366,170.87 0.55 否
合发起式 放式

C

国联安中 交易

49 512480 证全指半 型开 9,524,200.00 8,514,634.80 0.50 否
导体 ETF 放式

(ETF)

交易

50 159755 电池 ETF 型开 9,984,700.00 8,187,454.00 0.48 否
放式

(ETF)

民生加银 契约

51 690004 稳健成长 型开 3,109,757.25 8,138,234.72 0.48 是
混合 放式

华泰柏瑞 交易

52 515790 中证光伏 型开 6,536,600.00 8,124,993.80 0.48 否
产业 ETF 放式

(ETF)


民生加银 契约

53 007731 持续成长 型开 4,781,481.46 7,504,057.00 0.44 是
混合 A 放式

华安事件 契约

54 016491 驱动量化 型开 4,123,160.68 6,947,525.75 0.41 否
混合 C 放式

华商甄选 契约

55 016049 回报混合 型开 4,919,544.78 6,583,334.82 0.39 否
C 放式

国泰中证 交易

56 515230 全指软件 型开 5,999,300.00 5,945,306.30 0.35 否
ETF 放式

(ETF)

易方达环 契约

57 001856 保主题混 型开 1,563,171.71 5,810,309.25 0.34 否
合 放式

东方人工 契约

58 017811 智能主题 型开 4,849,137.93 5,521,228.45 0.32 否
混合 C 放式

银华集成 契约

59 013841 电路混合 型开 4,972,742.20 5,257,680.33 0.31 否
C 放式

华富新能 契约

60 017967 源股票型 型开 5,975,857.54 5,093,223.38 0.30 否
发起式 C 放式

华泰柏瑞 契约

61 016374 新金融地 型开 3,830,537.04 4,790,086.57 0.28 否
产混合 C 放式

华泰柏瑞 契约

62 017911 新经济沪 型开 3,461,964.81 4,784,781.56 0.28 否
港深混合 放式

C

前海联合 契约

63 007040 泳隆混合 型开 4,309,230.37 4,776,781.87 0.28 否
C 放式

64 011925 嘉实港股 契约 7,431,119.04 4,724,705.49 0.28 否


互联网产 型开

业核心资 放式

产混合 C

交易

65 518680 富国上海 型开 459,700.00 1,997,856.20 0.12 否
金 ETF 放式

(ETF)

安信医药 契约

66 010710 健康股票 型开 1,588,034.48 1,941,689.76 0.11 否
C 放式

7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 28,991.68

2 应收清算款 1,999,500.99

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 29,191.59

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,057,684.26

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

688,726 2,436.97 - - 1,678,402,843.58 100.00

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 26,585.86 0.0016

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 2 月 20 日） 2,982,103,499.05
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,838,942,676.18

本报告期基金总申购份额 3,841,596.96

减：本报告期基金总赎回份额 164,381,429.56

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,678,402,843.58

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2023 年 4 月 11 日发布公告，自 2023 年 4 月 10 日起于善辉先生不再担任公
司副总经理。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

华泰证券 4 607,039.97 54.16 13,075.42 97.21 -

国盛证券 2 513,725.62 45.84 375.71 2.79 -

安信证券 2 - - - - -

财达证券 2 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

诚通证券 3 - - - - -

川财证券 2 - - - - -

东北证券 4 - - - - -

东方财富 1 - - - - -
证券

东方证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -


广发证券 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

开源证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

申港证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

太平洋证 2 - - - - -
券

天风证券 2 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

英大证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中信建投 4 - - - - -

中信证券 3 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当 占当
占当期 债券回 期权 期基
券商 债券成 成交金 购成交 成交金 证成 金成
名称 成交金额 交总额 额 总额的 额 交总 成交金额 交总
的比例 比例 额的 额的
(%) (%) 比例 比例
(%) (%)

华泰 - - - - - - 35,610,289.40 23.07
证券

国盛 44,608,799.00 100.00 - - - - 118,765,185.14 76.93

证券

安信 - - - - - - - -
证券

财达 - - - - - - - -
证券

长江 - - - - - - - -
证券

诚通 - - - - - - - -
证券

川财 - - - - - - - -
证券

东北 - - - - - - - -
证券
东方

财富 - - - - - - - -
证券

东方 - - - - - - - -
证券

东吴 - - - - - - - -
证券

东兴 - - - - - - - -
证券

方正 - - - - - - - -
证券

光大 - - - - - - - -
证券

广发 - - - - - - - -
证券

国海 - - - - - - - -
证券

国金 - - - - - - - -
证券

国联 - - - - - - - -
证券

国泰 - - - - - - - -
君安

国信 - - - - - - - -
证券

海通 - - - - - - - -
证券

华创 - - - - - - - -
证券

华西 - - - - - - - -
证券


开源 - - - - - - - -
证券

民生 - - - - - - - -
证券

平安 - - - - - - - -
证券

申港 - - - - - - - -
证券

申万 - - - - - - - -
宏源
太平

洋证 - - - - - - - -
券

天风 - - - - - - - -
证券

西部 - - - - - - - -
证券

西南 - - - - - - - -
证券

信达 - - - - - - - -
证券

兴业 - - - - - - - -
证券

银河 - - - - - - - -
证券

英大 - - - - - - - -
证券

招商 - - - - - - - -
证券

浙商 - - - - - - - -
证券

中金 - - - - - - - -
公司

中泰 - - - - - - - -
证券

中信 - - - - - - - -
建投

中信 - - - - - - - -
证券

中银 - - - - - - - -
国际
注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。
①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》
ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案；ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见；
ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议；ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计；
vi 交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续；
vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试；
viii 通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知托管行有关席位的具体信息；
ix 席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部 有关人员须提前做好席位启用的准备工作。
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 20 日
基金 2022年第 4季度报告提示性公告

民生加银卓越配置 6 个月持有期混合

2 型基金中基金（FOF）2022 年第 4 季 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 20 日
度报告

3 关于旗下部分开放式基金增加杭州银 中国证监会规定媒介 2023 年 2 月 10 日


行股份有限公司为销售机构并开通基

金定期定额投资和转换业务、同时参

加费率优惠活动的公告

民生加银卓越配置 6 个月持有期混合

4 型基金中基金（FOF）更新招募说明书 中国证监会规定媒介 2023 年 2 月 20 日
(2023 年第 1 号)

民生加银卓越配置 6 个月持有期混合

5 型基金中基金（FOF）基金产品资料概 中国证监会规定媒介 2023 年 2 月 20 日
要更新

6 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 30 日
基金 2022 年年度报告提示性公告

民生加银卓越配置 6 个月持有期混合

7 型基金中基金（FOF）2022 年年度报 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 30 日
告

民生加银卓越配置 6 个月持有期混合

8 型基金中基金（FOF）基金经理变更公 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 14 日
告

民生加银卓越配置 6 个月持有期混合

9 型基金中基金（FOF）更新招募说明书 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 19 日
(2023 年第 2 号)

民生加银卓越配置 6 个月持有期混合

10 型基金中基金（FOF）基金产品资料概 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 19 日
要更新

11 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日
基金 2023年第 1季度报告提示性公告

民生加银卓越配置 6 个月持有期混合

12 型基金中基金（FOF）2023 年第 1 季 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日
度报告

关于旗下部分开放式基金增加上海陆

13 享基金销售有限公司为销售机构并开 中国证监会规定媒介 2023 年 6 月 8 日
通基金定期定额投资和转换业务、同

时参加费率优惠活动的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予基金注册的文件；

（2）《民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》；

（3）《民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

（4）《民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；

（5）法律意见书；

（6）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（7）基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

民生加银基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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