华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金
2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年八月三十一日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

2基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

3主要财务指标和 基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现......7

4管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12

5托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6半年度财务会计 报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注......17

7投资组合报告......40

7.1 期末基金资产组合情况......40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......41

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......42

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42

7.12 本报告期投资基金情况......42

7.13 投资组合报告附注......42

8基金份额持有人 信息......43


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44

9开放式基金份额 变动......44
10 重大事件揭示 ......45

10.1 基金份额持有人大会决议......45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45

10.4 基金投资策略的改变......45

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......45

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......46

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.9 其他重大事件......46

11 影响投资者决策的其他重要信息 ......47
12 备查文件目录 ......49

12.1 备查文件目录......49

12.2 存放地点......49

12.3 查阅方式......49

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 华泰紫金中债 1-5 年国开债指数

基金主代码 008964

交易代码 008964

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 15 日

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 502,218,536.54 份

下属分级基金的基金简称 华泰紫金中债1-5年国开债 华泰紫金中债 1-5 年国开

指数 A 债指数 C

下属分级基金的交易代码 008964 008965

报告期末下属分级基金的份额总额 502,209,932.37 份 8,604.17 份

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采用分层和动态优化复制的方法，投资于标的指数中具有代表
投资策略 性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标
的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-1-5 年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）
×5%。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
风险收益特征 合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，
具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰证券（上海）资产管理有 上海浦东发展银行股份有限公

限公司 司

姓名 白海燕 胡波

信 息 披 露

联系电话 4008895597 021-61618888

负责人 电子邮箱

baihaiyan@htsc.com hub5@spdb.com.cn

客户服务电话 4008895597 95528

传真 021-28972120 021-63602540


注册地址 中国(上海)自由贸易试验区基 中国上海市中山东一路12 号

隆路6号1222室

办公地址 中国(上海)自由贸易试验区东 中国上海市中山东一路12 号

方路18号21楼

邮政编码 200120 200001

法定代表人 崔春 郑杨

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 https://htamc.htsc.com.cn/

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华泰 证券（上 海）资产 管理有限 中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号
公司 21 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 华泰紫金中债 1-5 年国 华泰紫金中债 1-5 年国开
开债指数 A 债指数 C

本期已实现收益 11,835,210.68 160.31

本期利润 8,229,696.19 108.59

加权平均基金份额本期利润 0.0139 0.0125

本期加权平均净值利润率 1.31% 1.18%

本期基金份额净值增长率 1.25% 1.19%

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 华泰紫金中债 1-5 年国开 华泰紫金中债 1-5 年国开债
债指数 A 指数 C

期末可供分配利润 24,225,460.61 392.32

期末可供分配基金份额利润 0.0482 0.0456

期末基金资产净值 533,121,289.70 9,111.01

期末基金份额净值 1.0616 1.0589

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

华泰紫金中债 1-5 年国 华泰紫金中债 1-5 年国开


开债指数 A 债指数 C

基金份额累计净值增长率 6.16% 5.89%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰紫金中债 1-5 年国开债指数 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.08% 0.05% -0.07% 0.03% 0.15% 0.02%

过去三个月 0.72% 0.05% 0.03% 0.05% 0.69% 0.00%

过去六个月 1.25% 0.07% -0.47% 0.07% 1.72% 0.00%

过去一年 3.65% 0.06% 0.51% 0.06% 3.14% 0.00%

自基金合同生

效起至今 6.16% 0.06% -1.54% 0.07% 7.70% -0.01%

华泰紫金中债 1-5 年国开债指数 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.06% 0.05% -0.07% 0.03% 0.13% 0.02%

过去三个月 0.69% 0.05% 0.03% 0.05% 0.66% 0.00%

过去六个月 1.19% 0.06% -0.47% 0.07% 1.66% -0.01%

过去一年 3.53% 0.06% 0.51% 0.06% 3.02% 0.00%

自基金合同生

效起至今 5.89% 0.06% -1.54% 0.07% 7.43% -0.01%

3.2.2 自基金合同 生效以来 基金份额累计净值 增长率变动及其与 同期业绩比较基准 收益率变 动的比较

华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2020 年 5 月 15 日至 2022 年 6 月 30 日）

华泰紫金中债 1-5 年国开债指数 A

华泰紫金中债 1-5 年国开债指数 C

注：1、本基金的合同生效日为 2020 年 5 月 15 日，截至本报告期期末，本基金已经完成建仓，
建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。

2、本基金业绩比较基准=中债 1-5 年国开行指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）
*5%。


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验

华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679 号 文批准，由华泰

证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014 年 10 月成立时，注册资本 3 亿元人民币。2015

年 10 月增加注册资本至 10 亿元人民币。2016 年 7 月增加注册资本至 26 亿元人民币。2016 年 7 月，

公司经中国证监会证监许可[2016]1682 号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务资格。公司
主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的其它业务。

截至 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理华泰紫金智惠债券型证券投资基金、华泰紫金智

盈债券型证券投资基金、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放
债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰益中短债
债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金泰盈混合
型证券投资基金、华泰紫金月月购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金周周购 3 个月滚
动持有债券型证券投资基金、华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金、华泰紫金智鑫 3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金周周购 12 个月滚动持有债券型发起式证券投资
基金、华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰睿债券型发起式证券
投资基金、华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金、华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型
发起式证券投资基金、华泰紫金信息科技主题 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰紫
金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金、华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型
发起式证券投资基金、华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金中证细分
化工产业主题指数型发起式证券投资基金、华泰紫金中证医药 50 指数型发起式证券投资基金、华泰
紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、华泰紫金天天金交易型货币市场基金、
华泰紫金天天发货币市场基金、华泰紫金货币增利货币市场基金二十七只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

曾任职于巴克莱资本（香港），从
陈晨 本基金的基金 2020-08-2 事海 外可转债 市场的 交易和投 资
经理 7 2022-02-18 13 工作。2011 年至 2014 年，曾先后
任职 于申银万 国研究 所和中投 证


券研 究所，从 事债券 研究工作 。
2014 年加入华泰证券（上海）资
产管理有限公司，担任固定收益投
资经理。2019 年 3 月起陆续担任
华泰 紫金季季 享定期 开放债券 型
发起式证券投资基金、华泰紫金周
周购 3 个月滚动持有债券型证券
投资基金等基金的基金经理。

2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨
询公司分析师；2013 年至 2018 年
任职深圳证券信息有限公司，历任
研究员、资深研究员，从事证券指
本基金的基金 数研发和相关金融研究工作；2018
杨义山 2020-08-2 - 4 年加入华泰证券(上海)资产管理
经理 7 有限 公司，先 后任职 于固收投 资
部、固收公募投资部。2020 年 5
月起担任华泰紫金中债 1-5 年国
开行 债券指数 证券投 资基金的 基
金经理。

注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基
金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼 任私募资产管理计划投资经理的基金经 理同时管理的产品情况

本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守 信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中
国证监会和《华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例
及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并
健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。


公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和 业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年以来，稳增长目标和政策措施是市场关注焦点，《政府工作报告》带来了一定的预期差。3、4 月份以来多地突发疫情，经济下行压力超预期，稳增长政策前置加快落地。主要经济指标继 4 月深度下跌之后陆续企稳，上半年 GDP 同比增长 2.5%，其中二季度同比增长 0.4%。从结构上来看，第二、第三产业同比增长 3.2%、1.8%不等，三大需求消费、投资和外需分别拉动 GDP 增长 0.8、0.8、0.9 个百分点，消费收缩较为明显，投资在基建带动下逆周期增长，外需超预期。

现券市场在 1 月降息推动下，10 年国债活跃券下行至 2.67%年内低位，由于社融数据扰动，在
两会期间上行至 2.86%。两会之后，十债整体在 2.74%-2.85%区间窄幅震荡，低点出现在 4 月上旬疫
情高峰期（4 月 7 日）和 5 月下旬“稳住经济大盘”电视电话会议次日（5 月 26 日）。市场资金面较
为宽松，二季度 DR007 平均利率约 1.72%，较一季度下行 38 个基点，持续低于政策利率。资金宽
松和经济弱复苏是做多现券的核心逻辑，2.85%成为收益率上行的短期阻力位。截至 6 月 30 日，10债活跃券收于 2.815%，较去年末上行 3.75 个基点。

操作上，组合通过抽样复制在指数样本券范围内进行配置，跟随基金申赎进行了债券投资，整

体维持久期中性。根据中债金融估值中心数据，截至 2022 年 6 月 30 日指数样本券加权平均久期约
2.41。从基金净值来看，组合总体保持了对基准指数的紧密追踪，上半年日收益跟踪误差约 0.49%。4.4.2 报告期内基金的业 绩表现

本报告期 A 级基金净值收益率为 1.25%，C 级基金净值收益率为 1.19%，同期业绩比较基准收
益率为-0.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业 走势的简要展望

展望下半年，宏观调控“力争实现最好结果”，淡化单方面增长目标，突出稳就业 稳物价，全年经济或呈现弱复苏局面。防疫抗灾、地缘政治等外生因素，仍然有潜在的供给冲击。需求收缩、预期转弱是现阶段更突出的问题，消费者信心不振和房地产行业风险对经济有较大拖累，影响逆周期调控的政策传导效果。外需方面，美欧通胀积重难返、经济过热，商品贸易仍有短期支撑，但是中期衰退风险不可低估。经济循环滞于供给难以有效创造需求，体现在社融总量宽松、结构欠佳，流动性宽松，融资利率倾向于进一步下行。利率债作为无风险收益率，或在市场低位震荡调整。投资运作方面，组合将紧密跟踪标的指数，参照指数样本调节组合久期和持仓结构，控制跟踪误差。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事 项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值小组，公司领导担任估值小组组长，投资研究部门、运营部、交易部、风险管理部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况 的说明

本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或 基金资产净值预警情形的说明

1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；


2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况 声明

本报告期内，上海 浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对华 泰紫金中债 1-5
年国开行债券指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵 规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内 容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由华泰证券（上海）资产管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务 会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 8,585,376.03 1,052,891.95

结算备付金 - 211,363.64

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 524,794,024.66 860,457,000.00


其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 524,794,024.66 860,457,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 8,000,000.00 -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 16,640,161.31

资产总计 541,379,400.69 878,361,416.90

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 8,000,000.00 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 65,671.15 85,579.59

应付托管费 21,890.40 28,526.53

应付销售服务费 0.60 0.93

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 173.93

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 161,437.83 254,582.81

负债合计 8,248,999.98 368,863.79

净资产：

实收基金 6.4.7.7 502,218,536.54 837,402,714.56

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 30,911,864.17 40,589,838.55

净资产合计 533,130,400.71 877,992,553.11


负债和净资产总计 541,379,400.69 878,361,416.90

注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额总额 502,218,536.54 份，其中 A 类基金份额净值
1.0616 元，基金份额总额 502,209,932.37 份；C类基金份额净值 1.0589 元，基金份额总额 8,604.17
份。
6.2 利润表
会计主体：华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至

2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日

一、营业总收入 9,291,854.75 8,629,042.89

1.利息收入 52,918.83 8,253,436.29

其中：存款利息收入 6.4.7.9 7,979.16 9,499.57

债券利息收入 - 8,219,647.78

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 44,939.67 24,288.94

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 12,844,502.13 -2,752,905.01

其中：股票投资收益 6.4.7.10 - -

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 12,844,502.13 -2,752,905.01

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（ 损失以“-”号 6.4.7.17

填列） -3,605,566.21 3,128,511.61

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -

减：二、营业总支出 1,062,049.97 780,500.81

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 473,113.50 413,976.13

2．托管费 6.4.10.2.2 157,704.56 137,992.02

3．销售服务费 4.64 5.43

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 196,269.74 16,223.73

其中：卖出回购金融资产支出 196,269.74 16,223.73

6. 信用减值损失 - -


7.税金及附加 104.12 43.71

8．其他费用 6.4.7.20 234,853.41 212,259.79

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 8,229,804.78 7,848,542.08
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏 损以“-”号填列 ） 8,229,804.78 7,848,542.08

五、其他综合收益的 税后净额 - -

六、综合收益总额 8,229,804.78 7,848,542.08

6.3 净资产（基金净值 ）变动表
会计主体：华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

其他综合

实收基金 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 877,992,553.1
产（基金净值） 837,402,714.56 - 40,589,838.55 1

二、本期期初净资 877,992,553.1
产（基金净值） 837,402,714.56 - 40,589,838.55 1

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -335,184,178.02 - -9,677,974.38 -344,862,152.
填列） 40

（ 一 ）、 综合收益

总额 - - 8,229,804.78 8,229,804.78

（ 二 ）、 本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -335,184,178.02 - -17,907,779.16 -353,091,957.
（净值减少以“-” 18
号填列）

其中：1.基金申购 - - - -
款

2.基金赎回款 -353,091,957.
-335,184,178.02 - -17,907,779.16 18

（ 三 ）、 本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）


四、本期期末净资 533,130,400.7
产（基金净值） 502,218,536.54 - 30,911,864.17 1

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

其他综合

实收基金 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 607,743,360.2
产（基金净值） 602,229,625.65 - 5,513,734.62 7

二、本期期初净资 607,743,360.2
产（基金净值） 602,229,625.65 - 5,513,734.62 7

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -100,009,560.72 - 6,658,445.31 -93,351,115.41
填列）
（ 一 ）、 综合收益

总额 - - 7,848,542.08 7,848,542.08

（ 二 ）、 本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -100,009,560.72 - -1,190,096.77 -101,199,657.
（净值减少以“-” 49
号填列）

其中：1.基金申购 - - - -
款

2.基金赎回款 -100,009,560.72 - -1,190,096.77 -101,199,657.
49

（ 三 ）、 本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 514,392,244.8
产（基金净值） 502,220,064.93 - 12,172,179.93 6

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：聂挺进，主管会计工作负责人：刘玉生，会计机构负责人：白海燕
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况


华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”《) 关于准予华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]2589 号)批准，由华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基
金基金合同》发售，基金合同于 2020 年 5 月 15 日生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存
续期限不定，首次设立募集规模为 1,350,272,223.84 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰资管，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指
数证券投资基金基金合同》和《华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：中债-1-5 年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税
后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基 础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月
30 的财务状况及 2022 年上半年的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会
计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会 计政策变更的说明


本基金自 2022 年度起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修
订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)和 2022 年中国证监会发布的修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》。

(a) 新金融工具准则

根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会
于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基金应当
自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资 产划分为三个基 本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产； (2) 以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1 日）未终
止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对 2022 年 1 月 1 日本基金资产负债表各项目的影响汇总如下：

(i) 金融工具的分类影响

以摊余成本计量的金融资产

于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结
算备付金和应收利息，对应的账面价值分别为人民币 1,052,891.95 元、211,363.64 元和 16,640,161.31元。


于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款和结算
备付金，对应的账面价值分别为人民币 1,053,444.55 元和 211,468.25 元。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产为交易性金融资产，对应的账面价值分别为人民币 860,457,000.00 元。

于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产为交易性金融资产，对应的账面价值分别为人民币 877,096,504.10 元。

以摊余成本计量的金融负债

于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报
酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债，对应的账面价值分别为人民币85,579.59
元、28,526.53 元、0.93 元、11,097.25 元和 243,485.56 元。

于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、
应付托管费、应付销售服务费和其他负债，对应的账面价值分别为人民币 85,579.59 元、28,526.53元、0.93 元和 254,582.81 元。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、
买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在应收利息或应付利息科目
中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则，将上述应计利息分别转入银行存款、结算备
付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(ii) 采用“预期信用损失”模型的影响

“预期信用损失”模型适用于本基金持有的以摊余成本计量的金 融资产。采用”预期信用损失”模型未对本基金 2022 年年初留存收益产生重大影响。

(b) 修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》编制财
务报表时，调整了部分财务报表科目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。
6.4.5.2会 计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3差 错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税
务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公
告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试
点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关
工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印
花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建
筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的
利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为
增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得
税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，
暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得
暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7重 要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 8,585,376.03

等于：本金 8,585,210.42

加：应计利息 165.61

定期存款 -


等于：本金 -

加：应计利息 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 8,585,376.03

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所

黄金合约 - - - -

交易所市

场 - - - -

债券 银行间市

场 515,425,850.17 8,019,024.66 524,794,024.66 1,349,149.83

合计 515,425,850.17 8,019,024.66 524,794,024.66 1,349,149.83

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 515,425,850.17 8,019,024.66 524,794,024.66 1,349,149.83

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 8,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 8,000,000.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 9,843.85

其中：交易所市场 -

银行间市场 9,843.85

应付利息 -

预提费用 98,560.15

其他应付款 53,033.83

合计 161,437.83

6.4.7.7 实收基金
华泰紫金中债 1-5 年国开债指数 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年1月1日至2022年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 837,393,916.50 837,393,916.50

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -335,183,984.13 -335,183,984.13

本期末 502,209,932.37 502,209,932.37

华泰紫金中债 1-5 年国开债指数 C

金额单位：人民币元

本期

项目

2022年1月1日至2022年6月30日


基金份额 账面金额

上年度末 8,798.06 8,798.06

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -193.89 -193.89

本期末 8,604.17 8,604.17

注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
华泰紫金中债 1-5 年国开债指数 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 24,479,897.09 16,109,533.16 40,589,430.25

本期利润 11,835,210.68 -3,605,514.49 8,229,696.19

本期基金份额交易产生的

变动数 -12,089,647.16 -5,818,121.95 -17,907,769.11

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -12,089,647.16 -5,818,121.95 -17,907,769.11

本期已分配利润 - - -

本期末 24,225,460.61 6,685,896.72 30,911,357.33

华泰紫金中债 1-5 年国开债指数 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 239.21 169.09 408.30

本期利润 160.31 -51.72 108.59

本期基金份额交易产生的

变动数 -7.20 -2.85 -10.05

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -7.20 -2.85 -10.05

本期已分配利润 - - -

本期末 392.32 114.52 506.84

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 6,338.14

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,641.02

其他 -

合计 7,979.16

6.4.7.10 股票投资收益

本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.11 基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 9,407,295.92

债券投资收 益——买卖债券（ 债转股及

债券到期兑付）差价收入 3,437,206.21

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 12,844,502.13

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

交总额 719,571,322.61

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）

成本总额 706,354,343.79

减：应计利息总额 9,770,972.61

减：交易费用 8,800.00

买卖债券差价收入 3,437,206.21

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

1.交易性金融资产 -3,605,566.21

——股票投资 -

——债券投资 -3,605,566.21

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 -3,605,566.21

6.4.7.18 其他收入

本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 持有基金产生的费用

本基金本报告期无持有基金产生的费用。
6.4.7.20 其他费用


单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行手续费 2,429.70

指数使用费 126,163.56

账户维护费 17,000.00

合计 234,853.41

6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1或 有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事 项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制 关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关 联方

关联方名称 与本基金的关系

华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 占当期债 占当期债
成交金额 券成交总 成交金额 券成交总
额的比例 额的比例

华泰证券 - - 20,127,604.20 100.00%

6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日

占当期债 占当期债
关联方名称

券回购成 成交金额 券回购成
成交金额

交总额的 交总额的
比例 比例

华泰证券 248,500,000.00 100.00% 157,500,000.00 100.00%

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 473,113.50 413,976.13

其中：支付销售机构的客户维护费 11,171.01 3.67

注：本基金的基金管理费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 157,704.56 137,992.02

注：本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，

按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2022年1月1日至2022年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

华泰紫金中债 1-5 年华泰紫金中债 1-5 年国开 合计

国开债指数 A 债指数 C

华泰证券 - 3.62 3.62

合计 - 3.62 3.62

上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

华泰紫金中债1-5年 华泰紫金中债1-5年国开 合计

国开债指数A 债指数C

华泰证券 - 4.03 4.03

合计 - 4.03 4.03

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按 C 类基金份额前一
日基金资产净值的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：C 类基金份额每日基金销售服务费=C 类基金份额前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人未使用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海浦东发展银行股份有

限公司 8,585,376.03 6,338.14 1,461,906.64 6,460.92

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本基金未投资基金。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通 受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管 理

本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、债券回购以及银行存款。

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在 风险和收益之间取 得最佳的平衡以实 现“风 险和收益高于货币 市场基金而低于平 衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

公司建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系。公司全面风险管理体系包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。

公司风险管理组织架构包括五个主要部分：董事会及合规与风险控制委员会，监事，公司管理层及合规与风险管理委员会，风险管理部及各类专业风险管理部门、各其他职能部门以及业务部门。
公司董事会是风险管理的最高决策机构，承担公司全面风险管理体系的最终责任。董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责审议公司风险管理制度、风险偏好、风险容忍度和风险评估报告。公司监事承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。公司管理层对全面风险管理承担主要责任，负责制度及完善公司风险管理制度，建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，制定风险偏好、风险容忍度并定期评估公司整体风险。公司管理层下设合规与风险管理委员会，负责批准适合各项业务发展的风险管理政策，提升公司风险管理的有效性，研究制定重大事件、重大决策和重要业务流程的风险评估报告以及重大风险的解决方案，审议公司定期和临时风险报告，指导风险管理相关部门工作等。公司设首席风险官，负责
分管领导全面风险管理工作，公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权，同时保障首席风险官的独立性。公司指定风险管理部与合规稽核部履行全面风险管理职责，包括牵头建立完善公司全面风险管理体系，牵头管理公司的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险和法律风险，监测、计量、评估、报告公司整体风险水平和风险资本运用及牵头应对和处置公司层面重大风险事件。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行上海浦东发展银行股份有限公司和其他商业信誉良好的股份制银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资


本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2022年6月30日 2021年12月31日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 524,794,024.66 860,457,000.00

合计 524,794,024.66 860,457,000.00

注：1、持有发行期限在一年以上的债券按其债项评级作为长期信用评级进行列示，持有的其他债券以其债项评级作为短期信用评级进行列示；

2、未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 40%。

于 2022 年 6 月 30 日，本基金所持有的所有金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中的 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎
评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本基金所持有大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金 管理人根据质押品的资质确定质 押率水平，持续检测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与本基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果以及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内
的流动性情况良好。
6.4.13.4.2 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款及买入
返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.2.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6月 30日

资产

银行存款 8,585,376.03 - - - 8,585,376.03

交易性金融资产 50,146,479.45 474,647,545.21 - - 524,794,024.6
6

买入返售金融资

产 8,000,000.00 - - - 8,000,000.00

应收证券清算款 - - - - -

66,731,855.48 474,647,545.21 - - 541,379,400.6
资产总计

9

负债

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 65,671.15 65,671.15

应付托管费 - - - 21,890.40 21,890.40

卖出回购金融资

产款 - - - - -

应付销售服务费 - - - 0.60 0.60

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付证券清算款 - - - 8,000,000.00 8,000,000.00

其他负债 - - - 161,437.83 161,437.83

- - - 8,248,999.98 8,248,999.9
负债总计

8

利率敏感度缺口 66,731,855.48 474,647,545.21 - -8,248,999.98 533,130,400.7
1

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


2021 年 12 月 31

日

资产

银行存款 1,052,891.95 - - - 1,052,891.95

结算备付金 211,363.64 - - - 211,363.64

交易性金融资产 60,336,000.00 758,228,000.00 41,893,000.00 - 860,457,000.0
0

应收利息 - - - 16,640,161.31 16,640,161.31

应收证券清算款 - - - - -

61,600,255.59 758,228,000.00 16,640,161.31 878,361,416.9
资产总计 41,893,000.00

0

负债

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 85,579.59 85,579.59

应付托管费 - - - 28,526.53 28,526.53

卖出回购金融资

产款 - - - - -

应付销售服务费 - - - 0.93 0.93

应付交易费用 - - - 11,097.25 11,097.25

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - 173.93 173.93

应付证券清算款 - - - - -

其他负债 - - - 243,485.56 243,485.56

负债总计 - - - 368,863.79 368,863.79

61,600,255.59 877,992,553.1
利率敏感度缺口 758,228,000.00 41,893,000.00 16,271,297.52

1

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.2.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日


市场利率下降 25 个基点 3,266,204.04 5,431,698.69

市场利率上升 25 个基点 -3,234,538.15 -5,373,389.24

6.4.13.4.3 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.4 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.4.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

524,794,024. 98.44 860,457,000.0 98.00
交易性金融资产－债券投资

66 0

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

524,794,024. 98.44 860,457,000.0 98.00
合计

66 0

6.4.13.4.4.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资占基金资产净值的比例为 0.00%，因此
除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（2021 年 12 月
31 日：同）。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末

公允价值计量结果所属的层次

2022 年 6 月 30 日

第一层次 -

第二层次 524,794,024.66

第三层次 -

合计 524,794,024.66

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金持有的金融工具公允价值所属层次间未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

6.4.15 有助于理解和分析 会计报表需要说明的其他事项

于报告期末，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 524,794,024.66 96.94

其中：债券 524,794,024.66 96.94

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.48

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结 算备付金合

7 计 8,585,376.03 1.59

8 其他各项资产 - -

9 合计 541,379,400.69 100.00

7.2 报告期末按行业分 类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资 组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股 票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资 组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期未投资股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期未投资股票。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 524,794,024.66 98.44

其中：政策性金融债 524,794,024.66 98.44

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 524,794,024.66 98.44

7.6 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名 债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 200212 20 国开 12 600,000.00 63,108,624.66 11.84

2 210202 21 国开 02 600,000.00 61,452,361.64 11.53

3 200203 20 国开 03 500,000.00 51,561,041.10 9.67

4 210203 21 国开 03 500,000.00 51,492,465.75 9.66

5 160210 16 国开 10 500,000.00 51,063,986.30 9.58

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有资产支持证券投资明 细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

本基金未投资基金。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资前十 名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险
监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
除上述主体外，报告期内，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2 基金投资前十名股票中投资于超出基 金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明
本基金不得投资于股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成

本基金本报告期末未持有其他资产。
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券 明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
7.13.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结 构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

华泰紫金中债1-5 4,693,550.7

107 502,208,718.36 100.00% 1,214.01 0.00%
年国开债指数 A 7

华泰紫金中债1-5 100.00
200 43.02 0.00 0.00% 8,604.17

年国开债指数 C %


1,635,891.0

合计 307 502,208,718.36 100.00% 9,818.18 0.00%
0

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基 金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

华泰紫金中债 1-5 年国

开债指数 A 0.00 0.00%
基金管理人所有从业人 华泰紫金中债 1-5 年国

员持有本基金 开债指数 C 4.01 0.05%

合计 4.01 0.00%

注：分级基金从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.3 期末基金管理人的 从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

华泰紫金中债 1-5 年国 0

本公司高级管理人员、基 开债指数 A

金投资和研究部门负责人 华泰紫金中债 1-5 年国

持有本开放式基金 开债指数 C 0

合计 0

华泰紫金中债 1-5 年国 0

开债指数 A

本基金基金经理持有本开 华泰紫金中债 1-5 年国 0

放式基金 开债指数 C

合计 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰紫金中债 1-5 年国开债指 华泰紫金中债 1-5 年国开债指
数 A 数 C

基金合同生效日（2020 年 5 月 15

日）基金份额总额 1,350,145,288.69 126,935.15

本报告期期初基金份额总额 837,393,916.50 8,798.06

本报告期基金总申购份额 - -

减：本报告期基金总赎回份额 335,183,984.13 193.89


本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 502,209,932.37 8,604.17

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大 会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

1、本基金管理人根据监管规定要求于 2022 年 3 月 26 日在本基金管理人官网及监管规定渠道发
布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2022 年 3 月 25 日
起，刘玉生先生因职务调整，不再担任公司首席信息官职务。

2、本基金管理人根据监管规定要求于 2022 年 3 月 26 日在本基金管理人官网及监管规定渠道发
布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2022 年 3 月 25 日
起，张艳女士新任本基金管理人首席信息官。

3、本基金管理人根据监管规定要求于 2022 年 4 月 30 日在本基金管理人官网及监管规定渠道发
布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2022 年 4 月 28 日
起，潘熙先生新任本基金管理人副总经理。

4、本基金管理人根据监管规定要求于 2022 年 5 月 10 日在本基金管理人官网及监管规定渠道发
布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2022 年 5 月 9 日起，
刘玉生先生因职务调整，不再担任本基金管理人合规总监、督察长。刘博文先生新任本基金管理人合规总监、督察长。

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、 基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人基金管理业务、基金财产的诉讼；本报告期内未发生涉及公募基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改 变

本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 本报告期持有的基 金发生的重大影响事件

本报告期本基金未持有基金。

10.6 为基金进行审计的 会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期未发生变更。
10.7 管理人、托管人及 其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚；本报告期托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情况。
10.8 基金租用证券公司 交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

华泰证券 2 - - - - -

注：1、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2、本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
10.8.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

华泰证券 - - 248,500,0 100.00% - -
00.00

10.9 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

关于华泰证券（上海）资产管理有限公司所管 基金管理人网站、中国证

1 理的产品执 行新金融工 具相关会计 准则的公 监会基金电子披露网站、 2022-01-01
告 证券时报等

华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投 基金管理人网站、中国证

2 资基金 2021 年第 4 季度报告 监会基金电子披露网站、 2022-01-21
证券时报等


华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投 基金管理人网站、中国证

3 资基金基金经理变更的公告 监会基金电子披露网站、 2022-02-19
证券时报等

华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投 基金管理人网站、中国证

4 资基金基金产品资料概要更新 监会基金电子披露网站、 2022-02-19
证券时报等

华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投 基金管理人网站、中国证

5 资基金招募说明书更新 监会基金电子披露网站、 2022-02-19
证券时报等

华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级 基金管理人网站、中国证

6 管理人员变更的公告 监会基金电子披露网站、 2022-03-26
证券时报等

华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级 基金管理人网站、中国证

7 管理人员变更的公告 监会基金电子披露网站、 2022-03-26
证券时报等

华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投 基金管理人网站、中国证

8 资基金 2021 年年度报告 监会基金电子披露网站、 2022-03-31
证券时报等

华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投 基金管理人网站、中国证

9 资基金 2022 年第 1 季度报告 监会基金电子披露网站、 2022-04-22
证券时报等

华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级 基金管理人网站、中国证

10 管理人员变更的公告 监会基金电子披露网站、 2022-04-30
证券时报等

华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级 基金管理人网站、中国证

11 管理人员变更的公告 监会基金电子披露网站、 2022-05-10
证券时报等

华泰证券（上海）资产管理有限公司关于终止 基金管理人网站、中国证

12 与北京植信 基金销售有 限公司销售 合作关系 监会基金电子披露网站、 2022-05-12
的公告 证券时报等

华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投 基金管理人网站、中国证

13 资基金基金产品资料概要更新 监会基金电子披露网站、 2022-05-18
证券时报等

华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投 基金管理人网站、中国证

14 资基金招募说明书更新 监会基金电子披露网站、 2022-05-18
证券时报等

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内 单一投资者持有基金份额比例达到或超 过20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

类别 序号 持有基金份额比 期初份 申购份 赎回份额 持有份额 份额占比
例达到或者超过 额 额


20%的时间区间

2022-2-23 至 143,42 143,429,

2 2022-2-28 9,910. 0.00 910.12 0.00 0.00%

机构 12

2022-1-1 至 502,20 502,208,718

1 2022-6-30 8,718. 0.00 0.00 .36 100.00%

36

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本
基金的资产运作及净值表现产生较大影响；本基金在开放后若出现机构赎回导致单一投资者持有基金份额比例超过50%，将暂停本基金向个人投资者申购。
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产
净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金
合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据
《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、若本基金连续50个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，其他投资者存在终止基金合同的风险；；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的
及投资策略。
11.2 影响投资 者决策的其他重要信息

1、本基金管理人根据监管规定要求于 2022 年 3 月 26 日在本基金管理人官网及监管规定渠道发
布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2022 年 3 月 25 日起，
刘玉生先生因职务调整，不再担任公司首席信息官职务。

2、本基金管理人根据监管规定要求于 2022 年 3 月 26 日在本基金管理人官网及监管规定渠道发
布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2022 年 3 月 25 日起，
张艳女士新任本基金管理人首席信息官。

3、本基金管理人根据监管规定要求在本基金管理人官网及监管规定渠道发布了《华泰紫金中债
1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金经理变更的公告》，自 2022 年 2 月 18 日起，陈晨女士不再
担任本基金的基金经理。

4、本基金管理人根据监管规定要求于 2022 年 4 月 30 日在本基金管理人官网及监管规定渠道发
布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2022 年 4 月 28 日起，
潘熙先生新任本基金管理人副总经理。

5、本基金管理人根据监管规定要求于 2022 年 5 月 10 日在本基金管理人官网及监管规定渠道发

布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2022 年 5 月 9 日起，
刘玉生先生因职务调整，不再担任本基金管理人合规总监、督察长。刘博文先生新任本基金管理人合规总监、督察长。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金注册的文件；

2、《华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》；

3、《华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、《华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》；

7、法律意见书；

8、报告期内披露的各项公告；

9、产品资料概要；

10、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。

华泰证 券（上海）资产管理有限公司
二〇二 二年八月三十一日
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