富国富钱包货币市场基金

二 0 二三年第 1 季度报告

2023 年 03 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中信银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 04 月 21 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月
19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。


§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国富钱包货币

基金主代码 000638

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 05 月 07 日

报告期末基金份额总 185,697,672,940.05 份
额

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超
投资目标 越业绩比较基准

的投资回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩
余期限控制在 120 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

投资策略 在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结合、
保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市场格局
的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策
略。本基金具体总体资产、类别资产配置策略、明细资产选择
和交易策略详见法律文件。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国富钱包货币 A 富国富钱包货币 B

简称

下属分级基金的交易 000638 009586

代码

报告期末下属分级基 178,607,682,312.36 份 7,089,990,627.69 份

金的份额总额

本基金为货币市场基金， 本基金为货币市场基金，其预期
下属分级基金的风险 其预期风险和预期收益低 风险和预期收益低于股票型基
收益特征 于股票型基金、混合型基 金、混合型基金、债券型基金。
金、债券型基金。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

报告期（2023 年 01 月 01 日-2023 年 03 月 31

主要财务指标 日）

富国富钱包货币 A 富国富钱包货币 B

1.本期已实现收益 800,889,344.29 50,924,139.73

2.本期利润 800,889,344.29 50,924,139.73

3.期末基金资产净值 178,607,682,312.36 7,089,990,627.69

注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的

转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金

本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和

信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
由于货币市场基金按实际利率计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本

期已实现收益和本期利润的金额相等。

本基金利润分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国富钱包货币 A

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.4494% 0.0003% 0.0875% 0.0000% 0.3619% 0.0003%

过去六个月 0.8387% 0.0006% 0.1769% 0.0000% 0.6618% 0.0006%

过去一年 1.6661% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.3112% 0.0006%

过去三年 6.0207% 0.0011% 1.0646% 0.0000% 4.9561% 0.0011%

过去五年 12.5577% 0.0022% 1.7753% 0.0000% 10.7824% 0.0022%

自基金合同生 30.9712% 0.0036% 3.1607% 0.0000% 27.8105% 0.0036%
效起至今

（2）富国富钱包货币 B

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5088% 0.0003% 0.0875% 0.0000% 0.4213% 0.0003%

过去六个月 0.9593% 0.0006% 0.1769% 0.0000% 0.7824% 0.0006%

过去一年 1.9103% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.5554% 0.0006%

自基金分级生 6.4533% 0.0011% 1.0101% 0.0000% 5.4432% 0.0011%
效日起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国富钱包货币 A 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：1、截止日期为 2023 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2014 年 5 月 7 日成立，建仓期 6 个月，从 2014 年 5 月 7 日起至
2014 年 11 月 6 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金分级以来富国富钱包货币 B 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图


注：1、截止日期为 2023 年 3 月 31 日。

2、本基金自 2020 年 5 月 25 日起增加 B 类份额，相关数据按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

吴旅忠 本基金现 2019-02-20 － 15 硕士，曾任国泰君安证券投资
任基金经 经理，中银基金管理有限公司
理 基金经理；自 2018 年 10 月加
入富国基金管理有限公司，自
2019 年 1 月起历任固定收益基
金经理、固定收益策略研究部
固定收益投资总监助理、固定
收益策略研究部固定收益投资
副总监；现任富国基金固定收
益策略研究部副总经理，兼任
富国基金固定收益基金经理。
自 2019 年 02 月起任富国安益
货币市场基金(原富国收益宝
货币市场基金)基金经理；自
2019 年 02 月起任富国富钱包
货币市场基金基金经理；自
2019 年 02 月起任富国收益宝
交易型货币市场基金基金经
理；自 2019 年 02 月起任富国
天时货币市场基金基金经理；
自 2019 年 04 月起任富国中债
-1-3 年国开行债券指数证券投
资基金基金经理；自 2020 年


12 月起任富国中债 0-2 年国开
行债券指数证券投资基金基金
经理；自 2021 年 04 月起任富
国安泰 90 天滚动持有短债债
券型证券投资基金基金经理；
自 2021 年 11 月起任富国安福
30 天滚动持有短债债券型发起
式证券投资基金基金经理；自
2022 年 12 月起任富国安慧短
债债券型证券投资基金基金经
理；具有基金从业资格。

张波 本基金现 2018-06-06 － 11 硕士，曾任上海耀之资产管理
任基金经 中心（有限合伙）交易员，鑫
理 元基金管理有限公司交易员，
鑫元基金管理有限公司交易副
总监（主持工作）；自 2017
年 10 月加入富国基金管理有
限公司，历任固定收益基金经
理；现任富国基金固定收益策
略研究部固定收益投资总监助
理兼固定收益基金经理。自
2018 年 01 月起任富国收益宝
交易型货币市场基金基金经
理；自 2018 年 01 月起任富国
天时货币市场基金基金经理；
自 2018 年 06 月起任富国富钱
包货币市场基金基金经理；自
2018 年 08 月起任富国安益货
币市场基金(原富国收益宝货


币市场基金)基金经理；自

2019 年 01 月起任富国短债债
券型证券投资基金基金经理；
自 2019 年 05 月起任富国国有
企业债债券型证券投资基金基
金经理；自 2021 年 11 月起任
富国安利 90 天滚动持有债券
型证券投资基金基金经理；自
2021 年 12 月起任富国中证同
业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金基金经理；自 2022
年 06 月起任富国安慧短债债
券型证券投资基金基金经理；
具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国富钱包货币市场基金的管理人严
格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富
国富钱包货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金
资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易

管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年 1 季度，全球经济增长明显放缓，美国 3 月 ISM 制造业 PMI 走低至
46.3，创近三年以来新低，3 月硅谷银行等风险事件爆发，海外市场风险偏好降
低，美债收益率大幅下行。国内方面，中国经济运行开局良好，制造业 PMI 连续
3 个月位于扩张区间，3 月非制造业 PMI 升至 58.2%，明显高于临界点，非制造
业活动也较快回升。

1季度央行货币政策保持稳健，通过多种货币政策工具保持流动性合理充裕。
其中，1 季度央行 MLF 净投放 5590 亿元，适时加大公开市场逆回购投放以维持
资金面平稳，并于 3 月末降准 25BP。1 季度银行间市场 DR007 均值 2.03%，市场
资金利率整体围绕政策利率附近波动。1 季度货币市场收益率整体先上后下，分月份来看：1 月资金利率中枢上移，货币基金可投资产收益率上行后维持震荡；2 月资金面波动进一步加大，MLF 增量续作后，货币基金可投资产收益率继续上行；3 月上旬资金中枢维持政策利率附近，货币基金可投资产收益率冲高，1 年国股银行同业存单收益率最高达到 2.75%-2.78%附近，随着央行增量续作 MLF 以及降准落地，货币基金可投资产收益率逐步下行。

报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，根据市场情况灵活调整组合资产分布、杠杆比率和剩余期限，严控组合流动性风险、利率风险和信用风险，并根据货币市场收益率走势变化，适度调整投资策略，较好的把握跨季资产配置机会，1 季度组合整体运行状况良好。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值收益率 A 级为 0.4494%，B 级为 0.5088%，同期
业绩比较基准收益率 A 级为 0.0875%，B 级为 0.0875%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 固定收益投资 104,918,878,417.82 52.78

其中：债券 104,918,878,417.82 52.78

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 50,143,810,411.27 25.23

其中：买断式回购的买入返售金融 － －
资产

3 银行存款和结算备付金合计 42,600,462,256.35 21.43

4 其他资产 1,107,133,489.80 0.56

5 合计 198,770,284,575.24 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

报告期内债券回购融资余 3.23
1 额

其中：买断式回购融资 －

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）

报告期末债券回购融资余 12,816,064,476.67 6.90
2 额

其中：买断式回购融资 － －

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融

资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的

情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 82

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金 各期限负债占基金
序号 平均剩余期限 资产净值的比例 资产净值的比例
（%） （%）

1 30 天以内 39.86 6.99

其中：剩余存续期超过 － －
397 天的浮动利率债

2 30 天(含)—60 天 13.28 －

其中：剩余存续期超过 － －
397 天的浮动利率债

3 60 天(含)—90 天 21.97 －

其中：剩余存续期超过 － －
397 天的浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 5.42 －

其中：剩余存续期超过 － －
397 天的浮动利率债

5 120 天（含）—397 天 26.26 －
（含）

其中：剩余存续期超过 － －
397 天的浮动利率债

合计 106.80 6.99

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 按实际利率计算的 占基金资产净值比例
账面价值（元） （%）

1 国家债券 1,266,205,468.22 0.68

2 央行票据 － －

3 金融债券 12,733,359,645.88 6.86

4 其中：政策性金融债 9,059,658,525.44 4.88

5 企业债券 － －

6 企业短期融资券 4,416,307,285.58 2.38

7 中期票据 295,464,650.32 0.16

8 同业存单 86,207,541,367.82 46.42

9 其他 － －

10 合计 104,918,878,417.82 56.50

11 剩余存续期超过397天的 － －
浮动利率债券


5.6 报告期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名

债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 按实际利率计算的 占基金资产净
账面价值（元） 值比例（%）

1 112309041 23 浦发银行 CD041 30,000,000 2,989,367,082.45 1.61

2 112303028 23 农业银行 CD028 30,000,000 2,985,881,734.11 1.61

3 112303044 23 农业银行 CD044 30,000,000 2,923,043,613.54 1.57

4 112311032 23 平安银行 CD032 25,900,000 2,577,816,022.07 1.39

5 112306087 23 交通银行 CD087 25,000,000 2,491,004,311.47 1.34

6 112303029 23 农业银行 CD029 20,000,000 1,990,083,049.44 1.07

7 112303015 23 农业银行 CD015 20,000,000 1,978,356,638.29 1.07

8 112203083 22 农业银行 CD083 19,000,000 1,894,033,436.21 1.02

9 2028019 20 平安银行小微债 17,720,000 1,801,279,219.93 0.97
01

10 112220121 22 广发银行 CD121 17,500,000 1,741,663,254.12 0.94

5.7 “影子定价”与按实际利率计算的账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0159%

报告期内偏离度的最低值 -0.0333%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0151%

注：以上数据按工作日统计

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名

资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明。

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。本基

金按实际利率法计算金融资产的账面价值，并采用影子定价和偏离度控制，以确

保基金资产净值能够公允地反映基金投资组合价值。

5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报 告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、中国银行保险监督管理 委员会青海监管局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编 制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制日 前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，广发银行股份有限公司在报告编制日 前一年内曾受到中国人民银行的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及 公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念 进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 45,360.64

2 应收证券清算款 1,094,150,784.23

3 应收利息 －

4 应收申购款 12,937,344.93

5 其他应收款 －

6 其他 －

7 合计 1,107,133,489.80

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国富钱包货币 A 富国富钱包货币 B

报告期期初基金份额总额 167,176,379,145.79 8,647,826,540.18

报告期期间基金总申购份额 934,423,258,380.92 6,583,553,539.73

报告期期间基金总赎回份额 922,991,955,214.35 8,141,389,452.22

报告期期间基金拆分变动份额 － －
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 178,607,682,312.36 7,089,990,627.69


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位：份

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费
（份） （元） 率

1 赎回 2023-02-06 107,342.58 -107,342.58 0.000%

2 赎回 2023-02-27 60,875.81 -60,875.81 0.000%

3 分红再投 － 1,886.22 1,886.22 －

合计 170,104.61 -166,332.17


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国富钱包货币市场基金的文件

2、富国富钱包货币市场基金基金合同

3、富国富钱包货币市场基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国富钱包货币市场基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式

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2023 年 04 月 21 日
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