中邮纯债丰利债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本季度报告的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中邮纯债丰利债券

交易代码 010086

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,928,803,947.50 份

投资目标 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的资产
管理，为投资者提供稳健持续增长的投资收益。

本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上，通过自上而下
的宏观分析和自下而上的个券研究，使用主动管理、数量投资和组
合投资的投资手段，追求基金资产长期稳健的增值。

主动管理：我国债券市场运作时间短，市场规模较小，参与主体少，
债券市场还处于不断完善和发展的过程中。由于我国债券市场的不
完全有效性为基金管理人通过积极的投资策略，实现基金资产的长
期稳定增值提供了可能性。本基金管理人将通过增强对宏观、市场
利率和债券市场发展的认识和预测，运用市场时机选择、期限选择
投资策略 和类别选择等方式，在控制投资风险的前提下力争获取超过债券市
场平均收益水平的投资业绩。

数量投资：通过数量化分析债券久期、凸性、利率、流动性和信用
风险等因素，寻找被市场错误定价或严重低估的偏离价值区域的券
种。通过科学的计算方法，严格测算和比较该项投资的风险与预期
投资收益水平，研究分析所选定的品种是否符合投资目标，是否具
有投资价值，并选择有利时机进行投资决策。

组合投资：债券收益率曲线的变动并不是整体平行移动，而具有不
平衡性，往往收益率曲线的某几个期限段的变动较为突出，收益率
曲线变动的不平衡性为基金管理人集中投资于某几个期限段的债券

提供了条件。基金管理人可根据不同债种的风险收益特征，在不同市场环境下进行不同比例的组合投资，采用哑铃型、子弹型、阶梯型等方式进行债券组合。
（一）资产配置策略
本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济形势发展和变动趋势，基于对财政政策、货币政策和债券市场的综合研判，在遵守有关投资限制规定的前提下，灵活运用投资策略，配置基金资产，力争在保障基金资产流动性和本金安全的前提下实现投资组合收益的最大化。
本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益资产、信用类固定收益资产和现金之间的配置：
1、基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；
2、对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差的影响；
3、套利性投资机会的投资期间及预期收益率；
4、可转换债券发行公司的成长性和可转债价值的判断
（二）固定收益品种投资策略
1、 固定收益品种的配置策略
（1）平均久期配置策略
本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、通胀率、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）等进行定性和定量分析，预测未来的利率变化趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据此积极调整债券组合的平均久期，有效控制基金资产风险，提高债券组合的总投资收益。当预期市场利率上升时，本基金将缩短债券投资组合久期，以规避债券价格下跌的风险。当预期市场利率下降时，本基金将拉长债券投资组合久期，以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。
（2）期限结构配置策略
结合对宏观经济形势和政策的判断，本基金对债券市场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，选择合适的期限结构配置策略，配置各期限固定收益品种的比例，以达到预期投资收益最大化的目的。
（3）类属配置策略
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场分割的特点，本基金将考察相同债券在交易所市场和银行间市场的利差情况，结合流动性等因素的分析，选择具有更高投资价值的市场进行配置。
2、固定收益品种的选择

在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上，本基金对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
（1）非信用类固定收益品种的选择
本基金对国债、央行票据等非信用类固定收益品种的投资，主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种。
（2）信用类固定收益品种的选择
本基金投资信用状况良好的信用类债券。通过对宏观经济、行业特性和公司财务状况进行研究分析，对固定收益品种的信用风险进行分析、度量及定价，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体内容包括：
①根据宏观经济环境及各行业的发展状况，决定各行业的配置比例；②充分研究和分析债券发行人的产业发展趋势、行业政策、监管环境、公司背景、盈利情况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息，分析企业的长期运作风险；
③运用财务评分模型对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评分，度量发行人财务风险；
④利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算债券发行人的违约率及违约损失率；
⑤综合发行人各方面分析结果，采用数量化模型，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选择价格相对低估的品种进行投资。
（三）可转换债券的投资策略
可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值，本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券。
本基金管理人将对发行公司的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等，并参考同类公司的估值水平，判断可转换债券的股权投资价值；基于对利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定可转换债券的投资策略。
此外，本基金还将根据新发可转换债券的预计中签率、模型定价结果，积极参与一级市场可转债新券的申购。
（四）资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
（五）国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观


经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本
基金构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动
性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在严控风
险的基础上，力求实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+活期存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 中邮纯债丰利债券 A 中邮纯债丰利债券 C 中邮纯债丰利债券
称 E

下属分级基金的交易代 010086 010087 019526

码

报告期末下属分级基金 1,928,705,172.31 份 98,775.19 份 -份

的份额总额

注：本基金自 2023 年 9 月 13 日起，增加 E 类份额（基金代码：019526）。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2023 年 10 月 1 日 － 2023 年 12 月 31 日 ）

中邮纯债丰利债券 A 中邮纯债丰利债券 C 中邮纯债丰利债
券 E

1．本期已实现收益 15,964,290.84 750.16 74,361.06

2．本期利润 18,320,225.78 870.22 117,890.63

3．加权平均基金份额本 0.0095 0.0088 0.0225
期利润

4．期末基金资产净值 2,044,076,976.26 104,382.91 -

5．期末基金份额净值 1.0598 1.0568 1.0598

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中邮纯债丰利债券 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.90% 0.03% 0.75% 0.04% 0.15% -0.01%
月

过去六个 1.85% 0.04% 0.76% 0.04% 1.09% 0.00%
月

过去一年 4.97% 0.04% 1.89% 0.04% 3.08% 0.00%

过去三年 12.73% 0.05% 4.36% 0.04% 8.37% 0.01%

自基金合

同生效起 13.02% 0.04% 5.03% 0.04% 7.99% 0.00%
至今

中邮纯债丰利债券 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.84% 0.03% 0.75% 0.04% 0.09% -0.01%
月

过去六个 1.73% 0.04% 0.76% 0.04% 0.97% 0.00%
月

过去一年 4.72% 0.04% 1.89% 0.04% 2.83% 0.00%

过去三年 12.32% 0.05% 4.36% 0.04% 7.96% 0.01%

自基金合

同生效起 12.60% 0.05% 5.03% 0.04% 7.57% 0.01%
至今

中邮纯债丰利债券 E

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.94% 0.03% 0.75% 0.04% 0.19% -0.01%
月
自基金合

同生效起 1.07% 0.03% 0.61% 0.04% 0.46% -0.01%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

工程硕士，曾任渣打银行
（中国）股份有限公司审核
与清算岗、民生证券股份有
限公司固定收益投资交易
部投资经理、光大永明资产
管理股份有限公司固定收
益投资二部投资经理、中邮
2020 年 11 纯债聚利债券型证券投资
张悦 基金经理 月 19 日 - 10 年 基金、中邮淳享 66 个月定
期开放债券型证券投资基
金、中邮睿丰增强债券型证
券投资基金基金经理。现任
中邮纯债汇利三个月定期
开放债券型发起式证券投
资基金、中邮纯债裕利三个
月定期开放债券型发起式
证券投资基金、中邮定期开


放债券型证券投资基金、中
邮纯债丰利债券型证券投
资基金、中邮中债 1-5 年政
策性金融债指数证券投资
基金、中邮悦享 6 个月持有
期混合型证券投资基金、中
邮鑫享 30 天滚动持有短债
债券型证券投资基金基金
经理。

理学硕士，曾任中国华新投
资有限公司中央交易员、投
资分析员、中邮创业基金管
理股份有限公司投资经理、
中邮沪港深精选混合型证
券投资基金基金经理助理、
中邮沪港深精选混合型证
券投资基金、中邮稳健合赢
债券型证券投资基金、中邮
增力债券型证券投资基金、
中邮定期开放债券型证券
投资基金、中邮纯债裕利三
武志骁 基金经理 2020 年 11 - 9 年 个月定期开放债券型发起
月 19 日 式证券投资基金、中邮纯债
聚利债券型证券投资基金、
中邮淳享 66 个月定期开放
债券型证券投资基金、中邮
尊佑一年定期开放债券型
证券投资基金基金经理。现
任中邮现金驿站货币市场
基金、中邮货币市场基金、
中邮纯债恒利债券型证券
投资基金、中邮纯债丰利债
券型证券投资基金、中邮沪
港深精选混合型证券投资
基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规
定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。

报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1 日内、3 日、5 日）同向交易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度资金面波动比较大，利率类资产收益率波动加大，曲线极度走平。信用类票息资产依旧稀缺，信用债收益率稳定下行。本基金以票息策略为主，增加利率短线交易，四季度整体维持了中性杠杆久期。展望明年一季度，政策预计前置，叠加 12 月后半月收益率的快速下行，当前债券收益率处于较低位置，预计短期波动将增大。产品依旧以票息策略为主，控回撤获取相对稳定收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中邮纯债丰利债券 A 基金份额净值为 1.0598 元，累计净值为 1.1258 元，本
报告期基金份额净值增长率为0.90%；截至本报告期末中邮纯债丰利债券C基金份额净值为1.0568元，累计净值为 1.1218 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.84%；截至本报告期末中邮纯债丰
利债券 E 基金份额净值为 1.0598 元，累计净值为 1.0598 元，本报告期基金份额净值增长率为

0.94%；同期业绩比较基准收益率为 0.75%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内,有连续 20 个工作日基金持有人数不足 200 人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,774,256,866.56 99.54

其中：债券 2,774,256,866.56 99.54

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 12,874,670.35 0.46

8 其他资产 49,257.92 0.00

9 合计 2,787,180,794.83 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期末本基金未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本报告期末本基金未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 3,549,690.41 0.17


2 央行票据 - -

3 金融债券 481,381,384.70 23.55

其中：政策性金融债 102,002,950.82 4.99

4 企业债券 1,136,614,514.56 55.60

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 1,142,565,112.51 55.89

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 10,146,164.38 0.50

10 合计 2,774,256,866.56 135.71

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 272380014 23东方二级资 1,000,000 102,868,087.43 5.03
本债 01BC

2 210207 21 国开 07 1,000,000 102,002,950.82 4.99

3 188428 21 义市 01 1,000,000 101,459,271.23 4.96

4 2320032 23 通商银行 1,000,000 101,152,240.44 4.95
02

5 102101242 21 鄂能源 800,000 81,662,163.93 3.99
MTN001

注：序号：1|债券代码：272380014|债券名称：23 东方二级资本债 01BC|数量：1000000|公允价值： 102868087.43|占基金净资产比例：5.03%；
序号：2|债券代码：210207|债券名称：21 国开 07|数量：1000000|公允价值：102002950.82|占基 金净资产比例：4.99%；
序号：3|债券代码：188428|债券名称：21 义市 01|数量：1000000|公允价值：101459271.23|占基 金净资产比例：4.96%；
序号：4|债券代码：2320032|债券名称：23 通商银行 02|数量：1000000|公允价值：101152240.44| 占基金净资产比例：4.95%；
序号：5|债券代码：102101242|债券名称：21 鄂能源 MTN001|数量：800000|公允价值：81662163.93| 占基金净资产比例：3.99%；
序号：6|债券代码：102103063|债券名称：21 鲁能源 MTN007|数量：800000|公允价值：80902006.56| 占基金净资产比例：3.96%；
序号：7|债券代码：102102186|债券名称：21青岛地铁MTN003|数量：800000|公允价值：80846907.10|
占基金净资产比例：3.95%；
序号：8|债券代码：102103062|债券名称：21国新控股MTN003|数量：800000|公允价值：80661455.74| 占基金净资产比例：3.95%；
序号：9|债券代码：185788|债券名称：22 津投 09|数量：700000|公允价值：72551068.49|占基金 净资产比例：3.55%；
序号：10|债券代码：102280092|债券名称：22 晋焦煤 MTN001|数量：700000|公允价值：72516973.70| 占基金净资产比例：3.55%；
序号：11|债券代码：102102309|债券名称：21 中电投 MTN011|数量：700000|公允价值：70640297.27| 占基金净资产比例：3.46%；
序号：12|债券代码：240119|债券名称：23 华电 K1|数量：700000|公允价值：70522200.00|占基 金净资产比例：3.45%；
序号：13|债券代码：102103004|债券名称：21 中电投 MTN012|数量：600000|公允价值：60552616.39| 占基金净资产比例：2.96%；
序号：14|债券代码：102380433|债券名称：23 东台惠民 MTN001|数量：500000|公允价值：
52448360.66|占基金净资产比例：2.57%；
序号：15|债券代码：149536|债券名称：21 国信 04|数量：500000|公允价值：51871884.93|占基 金净资产比例：2.54%；
序号：16|债券代码：102200137|债券名称：22 临沂城发 MTN001|数量：500000|公允价值：
51530262.30|占基金净资产比例：2.52%；
序号：17|债券代码：102100798|债券名称：21 首钢 MTN001|数量：500000|公允价值：51495180.33| 占基金净资产比例：2.52%；
序号：18|债券代码：102100962|债券名称：21 川铁投 MTN005|数量：500000|公允价值：51376229.51| 占基金净资产比例：2.51%；
序号：19|债券代码：185505|债券名称：22 鲁金 01|数量：500000|公允价值：51171438.36|占基 金净资产比例：2.50%；
序号：20|债券代码：102101136|债券名称：21 烟台港 MTN001|数量：500000|公允价值：51058114.75| 占基金净资产比例：2.50%；
序号：21|债券代码：232380052|债券名称：23 农行二级资本债 02A|数量：500000|公允价值： 51022158.47|占基金净资产比例：2.50%；
序号：22|债券代码：188354|债券名称：21 亦庄 01|数量：500000|公允价值：50860326.03|占基
金净资产比例：2.49%；
序号：23|债券代码：102101838|债券名称：21 鲁黄金 MTN008|数量：500000|公允价值：50753715.85| 占基金净资产比例：2.48%；
序号：24|债券代码：102101830|债券名称：21 诚通控股 MTN004|数量：500000|公允价值：
50744901.64|占基金净资产比例：2.48%；
序号：25|债券代码：188933|债券名称：21 信投 13|数量：500000|公允价值：50717136.99|占基 金净资产比例：2.48%；
序号：26|债券代码：152985|债券名称：21 京投 01|数量：500000|公允价值：50663049.32|占基 金净资产比例：2.48%；
序号：27|债券代码：240209|债券名称：23 产融 11|数量：500000|公允价值：50621671.24|占基 金净资产比例：2.48%；
序号：28|债券代码：240204|债券名称：23 产融 10|数量：500000|公允价值：50447150.69|占基 金净资产比例：2.47%；
序号：29|债券代码：101754113|债券名称：17 淄博资运 MTN001|数量：400000|公允价值：
41311169.40|占基金净资产比例：2.02%；
序号：30|债券代码：152981|债券名称：21 宜宾 01|数量：400000|公允价值：41088694.80|占基 金净资产比例：2.01%；
序号：31|债券代码：175892|债券名称：21 诚通 01|数量：400000|公允价值：41041168.22|占基 金净资产比例：2.01%；
序号：32|债券代码：185288|债券名称：22 招金 01|数量：400000|公允价值：41024501.92|占基 金净资产比例：2.01%；
序号：33|债券代码：175948|债券名称：21 南方 01|数量：400000|公允价值：40940355.07|占基 金净资产比例：2.00%；
序号：34|债券代码：155549|债券名称：19 财金 01|数量：400000|公允价值：40821008.22|占基 金净资产比例：2.00%；
序号：35|债券代码：188359|债券名称：21 华福 G1|数量：400000|公允价值：40712232.33|占基 金净资产比例：1.99%；
序号：36|债券代码：102102267|债券名称：21 中建材集 MTN002|数量：400000|公允价值：
40379777.05|占基金净资产比例：1.98%；
序号：37|债券代码：2120046|债券名称：21 广州银行二级|数量：300000|公允价值：31697688.52|
占基金净资产比例：1.55%；
序号：38|债券代码：138970|债券名称：23 济城 G3|数量：300000|公允价值：31302073.97|占基 金净资产比例：1.53%；
序号：39|债券代码：101900466|债券名称：19 涪陵国资 MTN001|数量：300000|公允价值：
31250101.64|占基金净资产比例：1.53%；
序号：40|债券代码：2020036|债券名称：20 西安银行二级 01|数量：300000|公允价值：31237557.38| 占基金净资产比例：1.53%；
序号：41|债券代码：2120080|债券名称：21 齐鲁银行二级 01|数量：300000|公允价值：31210767.21| 占基金净资产比例：1.53%；
序号：42|债券代码：184750|债券名称：23 山高 01|数量：300000|公允价值：30912210.41|占基 金净资产比例：1.51%；
序号：43|债券代码：138926|债券名称：23 凯盛 K1|数量：300000|公允价值：30890848.77|占基 金净资产比例：1.51%；
序号：44|债券代码：188631|债券名称：21 国发 03|数量：300000|公允价值：30778739.18|占基 金净资产比例：1.51%；
序号：45|债券代码：102101354|债券名称：21 海尔金控 MTN001|数量：300000|公允价值：
30641606.56|占基金净资产比例：1.50%；
序号：46|债券代码：252280001|债券名称：22 信达金融债 01|数量：300000|公允价值：30189934.43| 占基金净资产比例：1.48%；
序号：47|债券代码：138825|债券名称：23 阳安 01|数量：200000|公允价值：21082139.18|占基 金净资产比例：1.03%；
序号：48|债券代码：132100045|债券名称：21 紫金矿业 GN001(碳中和债)|数量：200000|公允价 值：20575842.62|占基金净资产比例：1.01%；
序号：49|债券代码：175825|债券名称：21 鲁金 01|数量：200000|公允价值：20552970.96|占基 金净资产比例：1.01%；
序号：50|债券代码：270082|债券名称：23 句农债|数量：200000|公允价值：20527287.67|占基金 净资产比例：1.00%；
序号：51|债券代码：270086|债券名称：23 仪征开|数量：200000|公允价值：20482652.05|占基金 净资产比例：1.00%；
序号：52|债券代码：102101196|债券名称：21 中铝集 MTN002|数量：200000|公允价值：20451202.19|
占基金净资产比例：1.00%；
序号：53|债券代码：102101852|债券名称：21 紫金矿业 MTN001|数量：200000|公允价值：
20282863.39|占基金净资产比例：0.99%；
序号：54|债券代码：102103016|债券名称：21 山东金融 MTN002|数量：200000|公允价值：
20209438.25|占基金净资产比例：0.99%；
序号：55|债券代码：102103311|债券名称：21 邹城城资 MTN002|数量：200000|公允价值：
20165792.35|占基金净资产比例：0.99%；
序号：56|债券代码：185742|债券名称：22 华创 C1|数量：120000|公允价值：12364467.95|占基 金净资产比例：0.60%；
序号：57|债券代码：163102|债券名称：20 津投 02|数量：100000|公允价值：10431715.07|占基 金净资产比例：0.51%；
序号：58|债券代码：184050|债券名称：21 山能 02|数量：100000|公允价值：10399402.74|占基 金净资产比例：0.51%；
序号：59|债券代码：188363|债券名称：21 中证 10|数量：100000|公允价值：10360642.74|占基 金净资产比例：0.51%；
序号：60|债券代码：163147|债券名称：20 津投 04|数量：100000|公允价值：10331460.82|占基 金净资产比例：0.51%；
序号：61|债券代码：115218|债券名称：GC 三资 K1|数量：100000|公允价值：10241734.25|占基 金净资产比例：0.50%；
序号：62|债券代码：185912|债券名称：22 蓉产 K1|数量：100000|公允价值：10163191.78|占基 金净资产比例：0.50%；
序号：63|债券代码：198302|债券名称：22 内蒙 37|数量：100000|公允价值：10146164.38|占基 金净资产比例：0.50%；
序号：64|债券代码：102282000|债券名称：22 安阳投资 MTN001A|数量：100000|公允价值：
10108133.33|占基金净资产比例：0.49%；
序号：65|债券代码：155421|债券名称：19 津投 11|数量：50000|公允价值：5157095.89|占基金 净资产比例：0.25%；
序号：66|债券代码：127550|债券名称：PR 包头 01|数量：200000|公允价值：4122723.29|占基金 净资产比例：0.20%；
序号：67|债券代码：019703|债券名称：23 国债 10|数量：35000|公允价值：3549690.41|占基金
净资产比例：0.17%；
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本报告期末本基金未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 49,257.92

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 49,257.92

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中邮纯债丰利债券 中邮纯债丰利债 中邮纯债丰利债
A 券 C 券 E

报告期期初基金份额总额 1,928,705,166.51 98,775.19 147,661,236.54

报告期期间基金总申购份额 25.65 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 19.85 - 147,661,236.54

报告期期间基金拆分变动份额 - - -
（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 1,928,705,172.31 98,775.19 -

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 98,775.19

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 98,775.19

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.01
额比例（%）
注：本期无变动
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 持有基金份额比例

序 期初 申购 赎回 份额占
类 达到或者超过 20% 持有份额

号 份额 份额 份额 比
别 的时间区间

机

1 20231001-20231231 1,928,704,591.01 0.00 0.00 1,928,704,591.01 99.99%
构

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%引起的风险，主要是由于持有人结构相对集中，机构同质化，资金呈现“大进大出”特点，在市场突变情况下，赎回行为高度一致，给基金投资运作可能会带来较大压力，使得基金资产的变现能力和投资者赎回管理的匹配与平衡可能面临较大考验，继而可能给基金带来潜在的流动性风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准中邮纯债丰利债券型证券投资基金募集的文件

2.《中邮纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》

3.《中邮纯债丰利债券型证券投资基金托管协议》


4.《中邮纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书》

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

6. 基金托管人业务资格批件、营业执照

7. 报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。

客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618

基金管理人网址：www.postfund.com.cn

中邮创业基金管理股份有限公司
2024 年 1 月 22 日
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