民生加银现金宝货币市场基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 29 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 12
§4 管理人报告 ...... 13

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 17

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 18

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 19

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 19

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 20

§5 托管人报告 ...... 20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.. 20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 20
§6 审计报告...... 20

6.1 审计报告基本信息 ...... 20

6.2 审计报告的基本内容 ...... 20
§7 年度财务报表 ...... 22

7.1 资产负债表 ...... 22

7.2 利润表...... 24

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 25

7.4 报表附注...... 28
§8 投资组合报告 ...... 63

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 63

8.2 债券回购融资情况 ...... 64


8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 64

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 65

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 65
8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 65

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 66
8.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细...... 66

8.9 投资组合报告附注 ...... 66
§9 基金份额持有人信息 ...... 68

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 68

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 69

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 69

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 69

§10 开放式基金份额变动 ...... 69
§11 重大事件揭示 ...... 70

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 70

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 70

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 70

11.4 基金投资策略的改变 ...... 70

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 71

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 错误!未定义书签。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 71

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 75

11.9 其他重大事件 ...... 76
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 77

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 77

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 78
§13 备查文件目录 ...... 78

13.1 备查文件目录 ...... 78

13.2 存放地点...... 78

13.3 查阅方式...... 78

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 民生加银现金宝货币市场基金

基金简称 民生加银现金宝货币

基金主代码 000371

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 10 月 18 日

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 14,705,824,998.93 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 民生加银现金宝货币 A 民生加银现金宝货币 B 民生加银现金宝货币 C
金简称

下属分级基金的交 000371 010288 003792

易代码

报告期末下属分级 4,654,693,458.99 份 6,517,829,504.49 份 3,533,302,035.45 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求
超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求
在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的
基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围
内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披 姓名 刘静 王小飞

露负责 联系电话 010-68960037 021-60637103

人 电子邮箱 liujing@msjyfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-388 021-60637228

传真 0755-23999800 021-60635778

注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区金融大街 25 号

2005 号民生金融大厦 13 楼 13A

办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区闹市口大街 1 号
2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 院 1 号楼


邮政编码 518038 100033

法定代表人 张焕南 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网http://www.msjyfund.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大
殊普通合伙） 楼 17 层 01-12 室

注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生
金融大厦 13 楼 13A

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2020 年 9

3.1 月 22 日

.1 (基金合

期 2022 年 2021 年 2020 年 同生效 2020 年
间 日)-2020

数 年 12 月

据 31 日

和 民生加银 民生加银 民生加银 民生加银 民生加银 民生加银 民生加银 民生加银 民生加银
指 现金宝货 现金宝货 现金宝货 现金宝货 现金宝货 现金宝货 现金宝货 现金宝货 现金宝货
标

币 A 币 B 币 C 币 A 币 B 币 C 币 A 币 B 币 C

本
期

已 109,131, 366,554, 77,869,1 204,323, 234,626, 53,930,1 385,722, 8,749,38 74,576,6
实 347.19 450.02 59.79 906.26 554.27 21.92 383.99 8.05 57.45
现
收
益
本

期 109,131, 366,554, 77,869,1 204,323, 234,626, 53,930,1 385,722, 8,749,38 74,576,6
利 347.19 450.02 59.79 906.26 554.27 21.92 383.99 8.05 57.45
润
本

期 1.7601% 2.0049% 1.7601% 2.3303% 2.5764% 2.3311% 2.1989% 0.7285% 2.1988%
净

值
收
益
率
3.1
.2
期
末

数 2022 年末 2021 年末 2020 年末

据
和
指
标
期
末
基

金 4,654,69 6,517,82 3,533,30 7,147,45 9,708,34 4,919,28 9,623,90 1,605,63 1,662,74
资 3,458.99 9,504.49 2,035.45 0,287.98 4,559.54 7,762.64 0,376.57 6,466.89 1,694.00
产
净
值
期
末
基

金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
份
额
净
值
3.1
.3
累

计 2022 年末 2021 年末 2020 年末

期
末
指
标
累
计
净

值 33.9803% 5.3952% 17.1314% 31.6629% 3.3237% 15.1054% 28.6646% 0.7285% 12.4833%
收
益
率
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额；
②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
③本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
④本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

民生加银现金宝货币 A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

0.0116 0.0008
过去三个月 0.3519% 0.0008% 0.3403% 0.0000%

% %

0.0771 0.0015
过去六个月 0.7576% 0.0015% 0.6805% 0.0000%

% %

0.4101 0.0017
过去一年 1.7601% 0.0017% 1.3500% 0.0000%

% %

2.3674 0.0018
过去三年 6.4211% 0.0018% 4.0537% 0.0000%

% %

13.8799 7.1262 0.0026
过去五年 0.0026% 6.7537% 0.0000%

% % %

自基金合同生效 33.9803 21.545 0.0033
0.0033% 12.4348% 0.0000%

起至今 % 5% %

民生加银现金宝货币 B

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

0.0724 0.0008
过去三个月 0.4127% 0.0008% 0.3403% 0.0000%

% %

过去六个月 0.8797% 0.0015% 0.6805% 0.0000% 0.1992 0.0015


% %

0.6549 0.0017
过去一年 2.0049% 0.0017% 1.3500% 0.0000%

% %

自基金合同生效 2.3327 0.0019
5.3952% 0.0019% 3.0625% 0.0000%

起至今 % %

民生加银现金宝货币 C

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

0.0115 0.0008
过去三个月 0.3518% 0.0008% 0.3403% 0.0000%

% %

0.0771 0.0015
过去六个月 0.7576% 0.0015% 0.6805% 0.0000%

% %

0.4101 0.0017
过去一年 1.7601% 0.0017% 1.3500% 0.0000%

% %

2.3682 0.0018
过去三年 6.4219% 0.0018% 4.0537% 0.0000%

% %

13.8821 7.1284 0.0026
过去五年 0.0026% 6.7537% 0.0000%

% % %

自基金合同生效 17.1314 9.4530 0.0028
0.0028% 7.6784% 0.0000%

起至今 % % %

注：①业绩比较基准=七天通知存款利率（税后）

②本基金自 2017 年 4 月 24 日起，增加 C 类基金份额类别

③本基金自 2020 年 9 月 22 日起，增加 B 类基金份额类别

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同于 2013 年 10 月 18 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至
建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。本基金
自 2017 年 4 月 24 日起，增加 C 类基金份额类别。本基金自 2020 年 9 月 22 日起，增加 B 类基金
份额类别。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：本基金合同于 2013 年 10 月 18 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
民生加银现金宝货币 A

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注
转实收基金

2022 年 109,200,269.17 - -68,921.98 109,131,347.19 -

2021 年 204,535,554.27 - -211,648.01 204,323,906.26 -

2020 年 386,397,895.18 - -675,511.19 385,722,383.99 -


合计 700,133,718.62 - -956,081.18 699,177,637.44 -

民生加银现金宝货币 B

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注

转实收基金

2022 年 366,609,627.27 - -55,177.25 366,554,450.02 -

2021 年 234,074,054.18 - 552,500.09 234,626,554.27 -

2020 年 8,628,737.47 - 120,650.58 8,749,388.05 -

合计 609,312,418.92 - 617,973.42 609,930,392.34 -

民生加银现金宝货币 C

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注

转实收基金

2022 年 77,891,943.57 - -22,783.78 77,869,159.79 -

2021 年 53,732,801.11 - 197,320.81 53,930,121.92 -

2020 年 74,691,775.11 - -115,117.66 74,576,657.45 -

合计 206,316,519.79 - 59,419.37 206,375,939.16 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会
[2008]1187 号文批准，于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立，2012 年注册资本增加至 3 亿元人民
币。

基金管理情况：2022 年 12 月 31 日，民生加银基金管理有限公司管理 96 只开放式基金：民
生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券
型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银智造2025 灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金、民生加银持续成长混合型证券投资基金、民生加银嘉盈债券型证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银丰鑫债券型证券投资基金、民生加银龙头优选股票型证券投资基金、民生加银鑫通债券型证券投资基金、民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银品质消费股票型证券投资基金、民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金、民生加银科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金、民生加银高等级信用债债券型证券投资基金、民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金、民生加银嘉益债券型证券投资基金、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银医药健康股票型证券投资基金、民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银新兴产业混合型证券投资基金、民生加银成长优选股票型证券投资基金、民生加银恒泽债券型证券投资基金、民生加银中证 200 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银质量领先混合型证券投资基金、民生加银汇智 3 个月定期开放债券型证券投资基金、民生加银稳健配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金、民生加银瑞利混合型证券投资基金、民生加银内核驱动混合型证券投资基金、民生加银价值优选6 个月持有期股票型证券投资基金、民生加银周期优选混合型证券投资基金、民生加银稳健配置 9个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银康泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银新
能源智选混合型发起式证券投资基金、民生加银聚优精选混合型证券投资基金、民生加银核心资产股票型证券投资基金、民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）、民生加银中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银双核动力混合型证券投资基金、民生加银恒祥债券型证券投资基金、民生加银中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银金融优选混合型证券投资基
金、民生加银月月乐 30 天持有期短债债券型证券投资基金、民生加银中证同业存单 AAA 指数 7 天
持有期证券投资基金、民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金、民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒宁债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

中国人民大学金融学硕士，15 年证券从
业经历。自 2007 年至 2011 年在东方基金
管理有限公司交易部担任交易员职务，自
2011 年 5 月至 2013 年 8 月在方正富邦基
金管理有限公司交易部担任交易员职务，
自 2013 年 8 月至 2014 年 3 月在方正富
邦基金管理有限公司投资部担任基金经
理助理，自 2014 年 3 月至 2016 年 1 月在
方正富邦基金管理有限公司担任基金经
理。2016 年 1 月加入民生加银基金管理
有限公司，现任基金经理。自 2016 年 12
月至今担任民生加银腾元宝货币市场基
金基金经理；自 2018 年 3 月至今担任民
李 文 本基金基 2019 年 8 - 15 年 生加银家盈半年定期宝理财债券型证券
君 金经理 月 12 日 投资基金基金经理；自 2019 年 8 月至今
担任民生加银现金宝货币市场基金、民生
加银聚益纯债债券型证券投资基金基金
经理；自 2020 年 7 月至今担任民生加银
高等级信用债债券型证券投资基金（由民
生加银家盈理财月度债券型证券投资基
金转型而来）基金经理；自 2020 年 8 月
至今担任民生加银嘉盈债券型证券投资
基金基金经理；自 2022 年 11 月至今担任
民生加银中证同业存单 AAA 指数 7 天持
有期证券投资基金基金经理。自 2017 年
2 月至 2019 年 11 月担任民生加银鑫升纯
债债券型证券投资基金基金经理；自
2016 年 4 月至 2018 年 8 月担任民生加银


和鑫债券型证券投资基金基金经理。自
2018 年 8 月至 2018 年 9 月担任民生加银
和鑫定期开放债券型发起式证券投资基
金（由民生加银和鑫债券型证券投资基金
转型而来）基金经理；自 2017 年 8 月至
2018 年 2 月担任民生加银鑫丰债券型证
券投资基金基金经理；自 2017 年 7 月至
2018 年 4 月担任民生加银鑫顺债券型证
券投资基金基金经理；自 2016 年 7 月至
2018 年 6 月担任民生加银鑫盈债券型证
券投资基金基金经理；自 2017 年 8 月至
2018 年 7 月担任民生加银鑫弘债券型证
券投资基金基金经理；自 2017 年 9 月至
2018 年 7 月担任民生加银鑫泰纯债债券
型证券投资基金基金经理；自 2016 年 6
月至 2018 年 10 月担任民生加银现金添
利货币市场基金基金经理；自 2016 年 11
月至 2020 年 3 月担任民生加银家盈理财
7 天债券型证券投资基金基金经理；自
2020 年 3 月至 2020 年 3 月担任民生加银
丰鑫债券型证券投资基金（由民生加银家
盈理财 7 天债券型证券投资基金转型而
来）基金经理；自 2016 年 4 月至 2020 年
7 月担任民生加银家盈理财月度债券型
证券投资基金基金经理；自 2017 年 9 月
至 2021 年 1 月担任民生加银家盈季度定
期宝理财债券型证券投资基金基金经理；
自 2016 年 4 月至 2021 年 6 月担任民生
加银现金增利货币市场基金基金经理；自
2021 年 7 月至 2021 年 12 月担任民生加
银平稳添利定期开放债券型证券投资基
金基金经理；自 2020 年 4 月至 2022 年 7
月担任民生加银鑫通债券型证券投资基
金基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。

对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率进行分析，对连续四个季度期间内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年中美经济周期错位运行，海外的主线是通胀和加息，而国内的主线是疫情反复和房地产拖累下经济走弱。2022 年国内宏观经济面临“供给冲击、需求收缩、预期转弱”三重压力，一季度开局相对平稳，二季度受上海等地疫情影响经济增速大幅放缓，三季度经济增速环比有所修复，四季度经济再次受到疫情冲击而走弱。全年来看，虽然房地产相关支持政策不断出台，但商品房销售情况没有太多改善，房地产开发投资同比依然大幅下滑，制造业投资维持一定韧性，基建投资在逆周期政策调节下表现相对较好，消费受到疫情冲击表现较弱，出口增速在下半年加速放缓，城镇调查失业率总体上行。全年国内通胀压力较小，CPI 同比温和上行后增速放缓，PPI 同
比下行跌入负区间。全年国内货币政策相对宽松，MLF 利率下调两次共 20bp，5YLPR 下调三次共35bp，降准两次共 0.5 个百分点。全年银行间资金面相对宽松，一季度 DR007 基本围绕政策利率
运行，4 月 DR007 开始大幅低于政策利率，9 月回购利率中枢开始逐步向政策利率回归，目前 DR007
中枢上行至 1.8%附近。全年债券利率走势一波三折，1 月市场做多情绪浓厚，央行降息带动债券收益率下行；春节后发布的 1 月社融数据超出市场预期，稳增长预期升温，债券收益率经历一波上行；3 月底到 5 月全国疫情再次爆发，及其宽松的资金面带动债券收益率总体下行；6 月全国稳经济大盘电视电话会议召开，房地产相关政策大幅放松，债券收益率震荡上行；7 月商品房销售数据不及预期，加上资金面超预期宽松，债券收益率又有所下行；8 月央行意外降息带动债券收益率进一步下行至年内低点；9 月资金利率边际开始有所收敛，加上房地产支持政策不断出台，债券收益率有所上行；10 月高频数据显示商品房销售仍较差，全国疫情又开始多点散发，债券收益率又有所下行。至此，较年初来看，债券收益率总体下行，信用利差也被压缩到历史低位。然而 11 月国内防疫政策调整，房地产政策力度加大，市场对于未来经济预期发生转向，叠加银行理财赎回潮负反馈影响，债券市场开始了急速大幅的调整，债券收益率上行，信用利差走阔，11 月央行虽然进行了降准，但债券收益率在降准后继续上行，直到 12 月中旬后债券收益率才有所下行。

在报告期内，本基金在保证流动性和安全性的前提下，根据市场情况和负债端变化，灵活调整组合杠杆率、平均剩余期限和资产类别占比，抓住市场收益率高点进行配置，为投资人获取了相对较好的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末民生加银现金宝货币 A 本报告期基金份额净值收益率为 1.7601%，同期业绩
比较基准收益率为 1.3500%；截至本报告期末民生加银现金宝货币 B 本报告期基金份额净值收益率为 2.0049%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%；截至本报告期末民生加银现金宝货币 C 本报告期基金份额净值收益率为 1.7601%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年，在防疫政策优化，稳增长政策持续发力的背景下，经济将会持续回暖。固定资产投资方面，房地产政策持续放松，而居民的信心恢复仍然需要时间，随着地产政策的累计，越来越多的城市居民购房条件放松，房地产销售在 2023 年将会明显回升；微观主体资产负债表疫情后周期将会有所修复，带动企业盈利恢复，但制造业投资在高基数背景下同比很难回升；出口在未来半年到一年会延续趋势性放缓，主要还是高基数和国外需求减弱，海外开启去库存周期；疫情防疫措施发生调整，消费便利性增强以及消费信心的恢复使得 2023 年消费增速有所反弹，扩大内需将会成为 2023 年经济增长的重要抓手。


货币政策方面，在经济明显恢复之前，货币政策仍将维持稳健宽松，但资金利率明显大幅低于货币政策利率的情况难以复制，预计资金价格中枢将围绕在政策利率附近波动，而后随着经济的修复，资金价格中枢或将上行。财政政策方面，2023 年财政收入有望有所恢复，广义财政支出将会继续发力，稳信用将会向宽信用转变。

整体看，2023 年经济复苏的大环境下，债券市场收益率预计将会震荡上行，上行幅度有赖于
经济的修复程度。而随着资管产品净值化的深入，债券市场收益率的波动也会被放大，我们将会密切关注投资者行为的变化引起的债券市场波动，做好应对，通过调节组合久期杠杆等减少净值波动，更加重视组合流动性管理，给投资者带来更好的持有体验。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，管理人内部对本基金的监察稽核工作主要针对本基金投资运作的合法、合规性，由督察长领导独立于各业务部门的监察稽核部进行监察，通过实时监控、定期检查、专项检查、不定期抽查等方式，及时发现问题，提出整改意见并跟踪改进落实情况，并按照中国证监会的要求将《季度监察稽核报告》和《年度监察稽核报告》提交给公司全体董事审阅。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会，组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公司领导、运营管理部、交易部、研究各部门、投资各部门、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究各部门参加人员应包含相关行业研究员及固定收益信评人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润553,554,957.00 元，报告期内已分配利润 553,554,957.00 元。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2023）审字第 60950520_H09 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 民生加银现金宝货币市场基金全体基金份额持有人

我们审计了民生加银现金宝货币市场基金财务报表，包括
2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表及净
资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的民生加银现金宝货币市场基金的财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了民生加银现金宝货币市场基金 2022 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分


进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
计师职业道德守则，我们独立于民生加银现金宝货币市场
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

强调事项 -

其他事项 -

民生加银现金宝货币市场基金管理层对其他信息负责。其
他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估民生加银现金宝货币
任 市场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运
营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督民生加银现金宝货币市场基金的财务报告
过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。

注册会计师对财务报表审计的责 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
任 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊
可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。


（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对民生加银现金宝货
币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致民生加银
现金宝货币市场基金不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 吴翠蓉 邓雯

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2023 年 03 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：民生加银现金宝货币市场基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 2,549,166,724.12 3,100,728,883.54

结算备付金 - 531,818.18

存出保证金 25,880.11 -

交易性金融资产 7.4.7.2 10,482,046,383.69 15,213,561,407.37

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 10,482,046,383.69 15,213,561,407.37

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 4,502,685,318.82 7,140,603,750.92

债权投资 7.4.7.5 - -


其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 1,314,255.09 5,373,571.66

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - 43,697,786.67

资产总计 17,535,238,561.83 25,504,497,218.34

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 2,820,136,613.12 3,716,019,075.95

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 4,197,293.45 6,088,416.32

应付托管费 1,119,278.28 1,623,577.67

应付销售服务费 1,866,036.14 2,470,292.13

应付投资顾问费 - -

应交税费 97,825.70 158,916.46

应付利润 1,286,499.18 1,433,382.19

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 710,017.03 1,620,947.46

负债合计 2,829,413,562.90 3,729,414,608.18

净资产：

实收基金 7.4.7.10 14,705,824,998.93 21,775,082,610.16

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 - -

净资产合计 14,705,824,998.93 21,775,082,610.16

负债和净资产总计 17,535,238,561.83 25,504,497,218.34

注： （1）报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 14,705,824,998.93 份，其中民生加银
现金宝货币 A 的基金份额净值为 1.0000 元，份额总额为 4,654,693,458.99 份；其中民生加银现
金宝货币 B 的基金份额净值为 1.0000 元，份额总额为 6,517,829,504.49 份；其中民生加银现金
宝货币 C 的基金份额净值为 1.0000 元，份额总额为 3,533,302,035.45 份。

（2）比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目
的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表
会计主体：民生加银现金宝货币市场基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 740,165,281.05 638,442,228.31

1.利息收入 278,061,561.93 604,771,139.12

其中：存款利息收入 7.4.7.13 83,094,029.28 104,085,476.61

债券利息收入 - 392,984,915.68

资产支持证券 - 3,425,040.15
利息收入

买入返售金融 194,967,532.65 104,275,706.68
资产收入

证券出借利息 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 462,095,359.12 33,661,999.19
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 462,095,359.12 33,477,335.42

资产支持证券 7.4.7.16 - 184,663.77
投资收益

贵金属投资收 7.4.7.17 - -
益

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 - -

以摊余成本计

量的金融资产终止确 - -
认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 7.4.7.20 - -
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）


5.其他收入（损失以 7.4.7.21 8,360.00 9,090.00
“-”号填列）

减：二、营业总支出 186,610,324.05 145,561,645.86

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 88,319,614.57 62,052,363.14

2．托管费 7.4.10.2.2 23,551,897.26 16,547,297.08

3．销售服务费 7.4.10.2.3 28,488,294.86 29,003,019.27

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 45,575,415.30 37,169,069.10

其中：卖出回购金融 45,575,415.30 37,169,069.10
资产支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 295,196.48 395,183.56

8．其他费用 7.4.7.23 379,905.58 394,713.71

三、利润总额（亏损 553,554,957.00 492,880,582.45
总额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损 553,554,957.00 492,880,582.45
以“-”号填列）

五、其他综合收益的 - -
税后净额

六、综合收益总额 553,554,957.00 492,880,582.45

注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：民生加银现金宝货币市场基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 21,775,082,610.16 - - 21,775,082,610.16
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正


其他 - - - -

二、本期

期初净资 21,775,082,610.16 - - 21,775,082,610.16
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 -7,069,257,611.23 - - -7,069,257,611.23
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - 553,554,957.00 553,554,957.00
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 -7,069,257,611.23 - - -7,069,257,611.23
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 81,630,024,526.85 - - 81,630,024,526.85
款

2. - -
基金赎回 - -

款 88,699,282,138.08 88,699,282,138.08

（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - -553,554,957.00 -553,554,957.00
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益

四、本期 14,705,824,998.93 - - 14,705,824,998.93
期末净资

产（基金
净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 12,892,278,537.46 - - 12,892,278,537.46
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 12,892,278,537.46 - - 12,892,278,537.46
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 8,882,804,072.70 - - 8,882,804,072.70
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - 492,880,582.45 492,880,582.45
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 8,882,804,072.70 - - 8,882,804,072.70
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 74,005,697,159.89 - - 74,005,697,159.89
款

2. - -
基金赎回 - -

款 65,122,893,087.19 65,122,893,087.19

（三）、本

期向基金 - - -492,880,582.45 -492,880,582.45
份额持有

人分配利
润产生的
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 21,775,082,610.16 - - 21,775,082,610.16
产（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

郑智军 王国栋 洪锐珠

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

民生加银现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1244 号《关于核准民生加银现金宝货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2013 年
10 月 18 日正式生效，首次设立募集规模为 300,033,165.19 份基金份额，其中认购资金利息折合
12,500.73 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

根据基金管理人民生加银基金管理有限公司于 2017 年 4 月 21 日发布的《关于民生加银现金
宝货币市场基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》，本基金将于 2017 年 4 月 24 日起增
加 C 类基金份额类别，原份额转为 A 类份额。根据基金管理人民生加银基金管理有限公司于 2020
年 9 月 22 日发布的《关于民生加银现金宝货币市场基金增加 B 类基金份额并修改基金合同和托
管协议的公告》，本基金将于 2020 年 9 月 22 日起在现有份额的基础上增设 B 类基金份额，三类基
金份额根据销售渠道不同和销售服务费收取的不同进行划分。三类基金份额分设不同的基金代码
并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。根据基金实际运作情况，在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。投资者可自行选择申购基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第
5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和
中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。 (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值，即按实际利率法计算金融资产的账面价值，同时为了避免按实际利率法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当按实际利率法计算确定的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；

(2) 债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账；

(3) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(4) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策

(1) 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；

(2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

(3) “每日分配、按日支付”。本基金各类基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；


(4) 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益；

(5) 本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资在当日收益支付时，其当日净收益大于零，则为投资增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，则不缩减投资人基金份额，待其后累计净收益大于零时，即增加投资人基金份额；

(6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；

(7) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.11 分部报告
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融
资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的
规定和相关法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处

理。此外，本基金亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会[2022]14 号）。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。


新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金
融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币

3,100,728,883.54 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 14,779,681.40 元，重新计量预
期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月
1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 3,115,508,564.94 元。

结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 531,818.18
元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 263.23 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人
民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列
示的账面价值为人民币 532,081.41 元。

买入返售金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币

7,140,603,750.92 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 4,716,004.26 元，重新计量预期
信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金融资产于 2022
年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 7,145,319,755.18 元。

应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 43,697,786.67
元，转出至银行存款的重分类金额为人民币 14,779,681.40 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 263.23 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 24,201,837.78 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币4,716,004.26 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币

15,213,561,407.37 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 24,201,837.78 元。经上述重分
类后，交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币

15,237,763,245.15 元。

以摊余成本计量的金融负债：

卖出回购金融资产款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币

3,716,019,075.95 元，自应付利息转入的重分类金额为人民币 953,434.63 元。经上述重分类
后，卖出回购金融资产款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币

3,716,972,510.58 元。

应付利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 953,434.63 元，
转出至卖出回购金融资产款的重分类金额为人民币 953,434.63 元。经上述重分类后，应付利息不再作为财务报表项目单独列报。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

7.4.6.1 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通

知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试
点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易
计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 5,788,501.77 728,883.54

等于：本金 5,784,963.97 728,883.54

加：应计利息 3,537.80 -

减：坏账准备 - -

定期存款 2,543,378,222.35 3,100,000,000.00

等于：本金 2,540,000,000.00 3,100,000,000.00

加：应计利息 3,378,222.35 -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月 - -

以内

存款期限 1-3 个月 1,090,720,111.14 900,000,000.00

存款期限 3 个月以上 1,452,658,111.21 2,200,000,000.00

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 2,549,166,724.12 3,100,728,883.54

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市 39,973,499.06 39,985,632.88 12,133.82 0.0001
场

债券 银行间市 10,442,072,884.63 10,443,949,645.20 1,876,760.57 0.0128
场

合计 10,482,046,383.69 10,483,935,278.08 1,888,894.39 0.0128

资产支持证券 - - - -

合计 10,482,046,383.69 10,483,935,278.08 1,888,894.39 0.0128

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 15,213,561,407.37 15,222,970,000.00 9,408,592.63 0.0432
场

合计 15,213,561,407.37 15,222,970,000.00 9,408,592.63 0.0432

资产支持证券 - - - -

合计 15,213,561,407.37 15,222,970,000.00 9,408,592.63 0.0432

注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

注：无。

7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 4,502,685,318.82 -

合计 4,502,685,318.82 -

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 7,140,603,750.92 -

合计 7,140,603,750.92 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

注：无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

注：无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

注：无。

7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

注：无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

注：无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

注：无。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 43,697,786.67

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 43,697,786.67

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 481,017.03 438,512.83

其中：交易所市场 - -

银行间市场 481,017.03 438,512.83

应付利息 - 953,434.63

预提审计费 100,000.00 100,000.00

预提信息披露费 120,000.00 120,000.00

预提银行间账户维护费 9,000.00 9,000.00

合计 710,017.03 1,620,947.46

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
民生加银现金宝货币 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 7,147,450,287.98 7,147,450,287.98

本期申购 11,778,699,018.00 11,778,699,018.00

本期赎回（以“-”号填列） -14,271,455,846.99 -14,271,455,846.99

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 4,654,693,458.99 4,654,693,458.99

民生加银现金宝货币 B

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 9,708,344,559.54 9,708,344,559.54

本期申购 47,082,892,470.06 47,082,892,470.06

本期赎回（以“-”号填列） -50,273,407,525.11 -50,273,407,525.11

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 6,517,829,504.49 6,517,829,504.49

民生加银现金宝货币 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,919,287,762.64 4,919,287,762.64

本期申购 22,768,433,038.79 22,768,433,038.79

本期赎回（以“-”号填列） -24,154,418,765.98 -24,154,418,765.98

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 3,533,302,035.45 3,533,302,035.45

注：本期申购包含基金转入及红利再投份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
7.4.7.11 其他综合收益

注：无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
民生加银现金宝货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -


本期利润 109,131,347.19 - 109,131,347.19

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -109,131,347.19 - -109,131,347.19

本期末 - - -

民生加银现金宝货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -

本期利润 366,554,450.02 - 366,554,450.02

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -366,554,450.02 - -366,554,450.02

本期末 - - -

民生加银现金宝货币 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -

本期利润 77,869,159.79 - 77,869,159.79

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -77,869,159.79 - -77,869,159.79

本期末 - - -

注： 本基金以份额面值 1.0000 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每日以红利再投资方式集中支付收益，即按份额面值 1.0000 元转为基金份额。
7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021
日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 66,003.41 36,163.34

定期存款利息收入 83,023,495.49 104,048,459.82

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 4,454.93 767.44

其他 75.45 86.01

合计 83,094,029.28 104,085,476.61

7.4.7.14 股票投资收益

注：无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

债券投资收益——利息 391,460,864.74 -
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 70,634,494.38 33,477,335.42
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 462,095,359.12 33,477,335.42

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券 127,939,145,002.27 66,199,905,102.92
到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及 127,580,999,915.69 65,945,886,370.39
债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 287,509,767.21 220,541,397.11

减：交易费用 824.99 -

买卖债券差价收入 70,634,494.38 33,477,335.42

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

注：无。

7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月31
31日 日

资产支持证券投资收益— - -
—利息收入
资产支持证券投资收益—

—买卖资产支持证券差价 - 184,663.77
收入

资产支持证券投资收益— - -
—赎回差价收入

资产支持证券投资收益— - -
—申购差价收入

合计 - 184,663.77

7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月31
31日 日

卖出资产支持证券成交总 - 311,053,500.52
额

减：卖出资产支持证券成本 - 306,500,000.00
总额

减：应计利息总额 - 4,368,836.75

减：交易费用 - -

资产支持证券投资收益 - 184,663.77

7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

注：无。

7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

注：无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

注：无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

注：无。
7.4.7.19 股利收益

注：无。
7.4.7.20 公允价值变动收益

注：无。
7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021
月 31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 - -

其他 8,360.00 9,090.00

合计 8,360.00 9,090.00

7.4.7.22 信用减值损失

注：无。

7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 100,000.00 100,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 121,370.58 137,153.71

债券账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他费用 2,535.00 1,560.00

合计 379,905.58 394,713.71

7.4.7.24 分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金公司”)

中国建设银行 基金托管人

中国民生银行股份有限公司(“中国民生 基金管理人的股东、基金销售机构

银行”)

加拿大皇家银行 基金管理人的股东

三峡财务有限责任公司 基金管理人的股东

民生加银资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

注：无。

7.4.10.1.2 债券交易

注：无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

注：无。
7.4.10.1.4 权证交易

注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 88,319,614.57 62,052,363.14

其中：支付销售机构的客户维护 12,186,524.58 8,421,240.17
费
注：1）基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.30%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管 23,551,897.26 16,547,297.08
费
注：1）基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08%的年费率计提。计算方法如下：


H=E×0.08%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称 民生加银现金宝货民生加银现金宝货民生加银现金宝货

合计

币 A 币 B 币 C

民生加银基金公司 521,728.98 1,633,750.02 25,666.42 2,181,145.42

中国建设银行 - - - -

中国民生银行 14,881,708.34 - 902,949.40 15,784,657.74

合计 15,403,437.32 1,633,750.02 928,615.82 17,965,803.16

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

民生加银现金宝货民生加银现金宝货民生加银现金宝货 合计

币 A 币 B 币 C

民生加银基金公司 4,095,147.34 811,362.46 342,719.91 5,249,229.71

中国民生银行 18,050,315.49 - 1,061,925.98 19,112,241.47

合计 22,145,462.83 811,362.46 1,404,645.89 24,361,471.18

注：本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，基金销售服务费每日计算，按月支付。
本基金 A 类和 C 类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，B 类基
金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提。本基金销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×年销售服务费/当年天数

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日该级基金份额的基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购


各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国建设银行 - - - - 33,236,364 2,504,573.
,000.00 03

上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国建设银行 - - - - 5,465,753, 512,831.55
000.00

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期 本期

项目 2022 年 1 月 1 日 2022 年 1 月 1 日至 2022 2022 年 1 月 1 日至 2022
至 2022 年 12 月 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

31 日

民生加银现金宝 民生加银现金宝货币 B 民生加银现金宝货币 C
货币 A

基金合同生效日

（ 2013年10月18 - - -
日）持有的基金份
额

报告期初持有的基 - 456,754,396.41 -
金份额

报告期间申购/买 - 81,350,410.13 -
入总份额

报告期间因拆分变 - 0.00 -
动份额

减：报告期间赎回/ - 275,000,000.00 -
卖出总份额


报告期末持有的基 - 263,104,806.54 -
金份额
报告期末持有的基

金份额 - 1.7891% -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 2021 年 1 月 1 日至 2021
至 2021 年 12 月 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

31 日

民生加银现金宝 民生加银现金宝货币 B 民生加银现金宝货币 C
货币 A

基金合同生效日

（ 2013年10月18 - - -
日）持有的基金份
额

报告期初持有的基 - 15,081,635.35 111,513,803.17
金份额

报告期间申购/买 - 518,879,701.92 1,284,465.09
入总份额

报告期间因拆分变 - - -
动份额

减：报告期间赎回/ - 77,206,940.86 112,798,268.26
卖出总份额

报告期末持有的基 - 456,754,396.41 -
金份额
报告期末持有的基

金份额 - 2.0976% 0.0000%
占基金总份额比例
注：报告期间申购/买入总份额包括红利再投份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
民生加银现金宝货币 A

本期末 上年度末

关联方名 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

民 生 加 银

资 产 管 理 - - 400,954,171.90 1.8413
有限公司

份额单位：份
民生加银现金宝货币 B


本期末 上年度末

关联方名 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比
例（%） 例（%）

中 国 民 生 1,782,344,146.61 12.1200 507,949,249.26 2.3327
银行
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 5,788,501.77 66,003.41 728,883.54 36,163.34

中国民生银行 600,703,666.68 3,776,501.36 300,000,000.00 3,572,220.89

注：1）本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

2）本基金由中国民生银行保管的定期存款按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有关联方中国民生银行发行的同业存单，期末账面价值为人
民币 197,954,308.46 元。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

民生加银现金宝货币 A

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

109,200,269.17 - -68,921.98 109,131,347.19 -

民生加银现金宝货币 B

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

366,609,627.27 - -55,177.25 366,554,450.02 -

民生加银现金宝货币 C

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

77,891,943.57 - -22,783.78 77,869,159.79 -

注：本基金资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前的利润分配情况，详见本报告
“7.4.8.2 资产负债表日后事项”部分内容。


7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 2,820,136,613.12 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

012282504 22 鲁高速 2023 年 1 月 3 100.59 1,012,000 101,798,948.65
SCP001 日

012283412 22 陕延油 2023 年 1 月 3 99.87 2,128,000 212,531,933.20
SCP003 日

012283698 22 电网 2023 年 1 月 3 99.88 1,136,000 113,458,872.64
SCP009 日

012283722 22 中交建 2023 年 1 月 3 100.17 1,745,000 174,789,201.26
SCP008 日

012283931 22 龙源电力 2023 年 1 月 3 100.09 628,000 62,859,261.54
SCP020 日

012284104 22 湘高速 2023 年 1 月 3 100.12 577,000 57,769,326.68
SCP004 日

012284142 22 浙交投 2023 年 1 月 3 99.94 1,500,000 149,908,190.36
SCP008 日

072210136 22 招商证券 2023 年 1 月 3 100.22 1,000,000 100,220,677.12
CP005 日

112212168 22 北京银行 2023 年 1 月 3 99.66 2,619,000 260,997,468.32
CD168 日

112212193 22 北京银行 2023 年 1 月 3 99.45 2,100,000 208,848,484.22
CD193 日

112215527 22 民生银行 2023 年 1 月 3 98.98 2,000,000 197,954,308.46
CD527 日

112217129 22 光大银行 2023 年 1 月 3 98.85 2,100,000 207,594,745.89
CD129 日

112221325 22 渤海银行 2023 年 1 月 3 99.66 1,076,000 107,232,841.81
CD325 日

160207 16 国开 07 2023 年 1 月 3 102.91 578,000 59,482,642.54
日

210212 21 国开 12 2023 年 1 月 3 102.80 2,390,000 245,700,885.00


日

220206 22 国开 06 2023 年 1 月 3 100.98 92,000 9,290,471.11
日

220304 22 进出 04 2023 年 1 月 3 101.29 2,100,000 212,707,537.15
日

229967 22 贴现国债 2023 年 1 月 3 99.74 2,062,000 205,665,658.96
67 日

112221307 22 渤海银行 2023 年 1 月 4 99.74 899,000 89,666,993.48
CD307 日

112273369 22 西安银行 2023 年 1 月 4 98.73 1,354,000 133,678,435.78
CD040 日

112287737 22 天津银行 2023 年 1 月 4 99.57 974,000 96,982,363.93
CD299 日

合计 30,070,0003,009,139,248.10

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以投资决策委员会为核心的、由风险控制委员会、投资各部门、交易部、监察稽核部、风险管理部、研究各部门等相关业务部门构成的金融工具风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 39,973,499.06 180,316,122.03

A-1 以下 - -

未评级 2,855,867,122.67 1,628,718,228.11

合计 2,895,840,621.73 1,809,034,350.14

注：未评级债券为国债、政策性金融债、短期融资债券及超短期融资债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 7,258,284,811.06 12,643,305,827.21

合计 7,258,284,811.06 12,643,305,827.21

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

AAA 20,473,378.14 40,232,593.79

AAA 以下 - -

未评级 307,447,572.76 720,988,636.23

合计 327,920,950.90 761,221,230.02

注：未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值、份额持有人集中度以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此，除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、交易性债券投资、买入返售金融资产及卖出
回购金融资产款等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期

末 1 5

202 - 年

2 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计

12 年上

月
31
日
资
产
银

行 5,784,963.97 1,590,000,000.0 950,000,000.00 - - 3,381,760.15 2,549,166,724.12
存 0

款
存
出

保 25,867.35 - - - - 12.76 25,880.11
证
金
交
易

性 4,763,155,832.4 5,519,675,773.8 19,223,378.0 10,482,046,383.6
金 179,991,399.31 7 3 - - 8 9
融
资
产
买
入
返

售 3,317,577,516.3 1,180,807,531.2 - - - 4,300,271.25 4,502,685,318.82
金 6 1

融
资
产

应 - - - - - 1,314,255.09 1,314,255.09

收
申
购
款
资

产 3,503,379,746.9 7,533,963,363.6 6,469,675,773.8 - - 28,219,677.3 17,535,238,561.8
总 9 8 3 3 3
计
负
债
应
付
管

理 - - - - - 4,197,293.45 4,197,293.45
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 1,119,278.28 1,119,278.28
管
费
卖
出
回
购 2,819,290,431.0

金 5 - - - - 846,182.07 2,820,136,613.12
融
资
产
款
应
付
销

售 - - - - - 1,866,036.14 1,866,036.14
服
务
费
应

付 - - - - - 1,286,499.18 1,286,499.18
利
润
应

交 - - - - - 97,825.70 97,825.70
税

费
其

他 - - - - - 710,017.03 710,017.03
负
债
负

债 2,819,290,431.0 - - - - 10,123,131.8 2,829,413,562.90
总 5 5

计
利
率

敏 7,533,963,363.6 6,469,675,773.8 18,096,545.4 14,705,824,998.9
感 684,089,315.94 8 3 - - 8 3
度
缺
口
上
年
度

末 1 5

202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 - 年 不计息 合计

1 年 5 以

12 年上

月
31
日
资
产
银

行 500,728,883.54 2,100,000,000.0 500,000,000.00 - - - 3,100,728,883.54
存 0

款
结
算

备 531,818.18 - - - - - 531,818.18
付
金
交
易

性 6,032,136,009.2 9,141,419,971.7 15,213,561,407.3
金 40,005,426.37 6 4 - - - 7
融
资
产

买 7,040,603,480.9 - 100,000,270.00 - - - 7,140,603,750.92


入 2

返
售
金
融
资
产
应
收

申 - - - - - 5,373,571.66 5,373,571.66
购
款
其

他 - - - - - 43,697,786.6 43,697,786.67
资 7

产
资

产 7,581,869,609.0 8,132,136,009.2 9,741,420,241.7 - - 49,071,358.3 25,504,497,218.3
总 1 6 4 3 4
计
负
债
应
付
管

理 - - - - - 6,088,416.32 6,088,416.32
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 1,623,577.67 1,623,577.67
管
费
卖
出
回
购 3,716,019,075.9

金 5 - - - - - 3,716,019,075.95
融
资
产
款

应 - - - - - 2,470,292.13 2,470,292.13
付

销
售
服
务
费
应

付 - - - - - 1,433,382.19 1,433,382.19
利
润
应

交 - - - - - 158,916.46 158,916.46
税
费
其

他 - - - - - 1,620,947.46 1,620,947.46
负
债
负

债 3,716,019,075.9 - - - - 13,395,532.2 3,729,414,608.18
总 5 3

计
利
率

敏 3,865,850,533.0 8,132,136,009.2 9,741,420,241.7 35,675,826.1 21,775,082,610.1
感 6 6 4 - - 0 6
度
缺
口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，利率发生合
假设 理、可能的变动时，持仓债券公允价值的变动将对组合公允价值产生的影响。
正数表示可能增加组合公允价值，负数表示可能减少组合公允价值。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2022 年 12 月 31 上年度末 （2021 年 12 月
日） 31 日 ）

1.市场利率下降

7,865,192.39 12,723,642.03
25 个基点

分析

2.市场利率上升

-7,852,026.42 -12,701,344.71
25 个基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于协议存款、定期存款、交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此，除市场利率和外汇利率以外的市场因素的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

注：无。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

注：无。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除
第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债
的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 10,482,046,383.69 15,213,561,407.37

第三层次 - -

合计 10,482,046,383.69 15,213,561,407.37

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次间未发生重大转换。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
注：本基金于本期初及上年度期初均未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金于本期及上年度可比期间均未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

注：无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金于本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，
这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.15.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 10,482,046,383.69 59.78

其中：债券 10,482,046,383.69 59.78

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 4,502,685,318.82 25.68

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 2,549,166,724.12 14.54


付金合计

4 其他各项资产 1,340,135.20 0.01

5 合计 17,535,238,561.83 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 8.96
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 2,820,136,613.12 19.18
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资 原因 调整期

产净值比例（%）

1 2022 年 12 月 23 23.60 赎回 发生后 10 个交易
日 日内进行调整

2 2022 年 12 月 24 23.60 赎回 发生后 10 个交易
日 日内进行调整

3 2022 年 12 月 25 23.61 赎回 发生后 10 个交易
日 日内进行调整

4 2022 年 12 月 26 20.23 赎回 发生后 10 个交易
日 日内进行调整

8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 88

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”，本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 23.82 19.17


其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 19.76 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 31.47 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 9.60 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 34.39 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 119.05 19.17

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价 占基金资产净值比例（%）

值

1 国家债券 219,429,898.02 1.49

2 央行票据 - -

3 金融债券 590,700,325.27 4.02

其中：政策 530,253,448.07 3.61
性金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 2,413,631,349.34 16.41
资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 7,258,284,811.06 49.36

8 其他 - -

9 合计 10,482,046,383.69 71.28

剩 余 存 续期

10 超过397天的 - -
浮 动 利 率债

券

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量 按实际利率计算 占基金资产净值比例


（张） 的账面价值 （%）

（元）

1 112212168 22 北京银行 3,000,000 298,966,172.19 2.03
CD168

2 112274066 22 中原银行 3,000,000 298,131,334.13 2.03
CD416

3 012283412 22 陕延油 2,600,000 259,672,474.78 1.77
SCP003

4 112285294 22 昆仑银行 2,500,000 246,851,033.18 1.68
CD031

5 210212 21 国开 12 2,390,000 245,700,885.00 1.67

6 112204048 22 中国银行 2,300,000 227,666,747.73 1.55
CD048

7 229967 22 贴现国债 2,200,000 219,429,898.02 1.49
67

8 220304 22 进出 04 2,100,000 212,707,537.15 1.45

9 112212193 22 北京银行 2,100,000 208,848,484.22 1.42
CD193

10 112203118 22 农业银行 2,100,000 208,756,091.72 1.42
CD118

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1064%

报告期内偏离度的最低值 -0.0872%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0477%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上
市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值产生重大偏离时，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚如下：

国家开发银行因违法违规被中国银行保险监督管理委员会处罚；

陕西延长石油(集团)有限责任公司因违法违规被中国证券监督管理委员会陕西监管局处罚；
中国进出口银行因违法违规被中国银行保险监督管理委员会处罚；

中国农业银行股份有限公司因违法违规被中国银行保险监督管理委员会处罚；

中国银行股份有限公司因违法违规被中国银行保险监督管理委员会处罚。

除上述发行主体外，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 25,880.11

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 1,314,255.09

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,340,135.20

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份 机构投资者 个人投资者

额 持有人户 户均持有的基金 占总
级 数（户） 份额 占总份 份额
别 持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

民
生
加
银

现 523,196 8,896.65 13,188,361.08 0.28 4,641,505,097.91 99.72
金
宝
货
币 A
民
生
加
银

现 25 260,713,180.18 6,517,829,504.49 100.00 - -
金
宝
货
币 B
民
生
加
银

现 915,220 3,860.60 34,129,871.40 0.97 3,499,172,164.05 99.03
金
宝
货
币 C

合 1,438,441 10,223.45 6,565,147,736.97 44.64 8,140,677,261.96 55.36
计
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级
别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 银行类机构 1,582,114,755.12 10.76

2 银行类机构 1,254,529,402.54 8.53

3 银行类机构 644,744,502.16 4.38

4 证券类机构 610,003,181.73 4.15

5 银行类机构 502,075,781.18 3.41

6 银行类机构 400,349,561.20 2.72

7 基金类机构 263,139,715.27 1.79

8 证券类机构 215,539,092.21 1.47

9 银行类机构 200,229,391.49 1.36

10 证券类机构 200,188,138.82 1.36

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 民生加银现金宝货币 A 504,776.31 0.0108
人所有从 民生加银现金宝货币 B - -
业人员持

有本基金 民生加银现金宝货币 C 316,231.88 0.0090

合计 821,008.19 0.0056

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 民生加银现金宝货币 A 0~10
基金投资和研究部门负 民生加银现金宝货币 B 0
责人持有本开放式基金 民生加银现金宝货币 C 0

合计 0~10

民生加银现金宝货币 A 0
本基金基金经理持有本 民生加银现金宝货币 B 0
开放式基金

民生加银现金宝货币 C 0~10

合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 民生加银现金宝货币 A 民生加银现金宝货币 B 民生加银现金宝货币 C

基金合同生效

日（2013 年 300,033,165.19 - -
10 月 18 日）
基金份额总额


本报告期期初 7,147,450,287.98 9,708,344,559.54 4,919,287,762.64
基金份额总额

本报告期基金 11,778,699,018.00 47,082,892,470.06 22,768,433,038.79
总申购份额
减：本报告期

基金总赎回份 14,271,455,846.99 50,273,407,525.11 24,154,418,765.98
额

本报告期基金 - - -
拆分变动份额

本报告期期末 4,654,693,458.99 6,517,829,504.49 3,533,302,035.45
基金份额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人于 2022 年 3 月 26 日发布公告，自 2022 年 3 月 25 日起李操纲先生不再担
任公司总经理、首席信息官，由公司董事长张焕南先生代行总经理职务。

2、本基金管理人于 2022 年 6 月 23 日发布公告，自 2022 年 6 月 22 日起聘任刘静女士担任
公司督察长，邢颖女士不再担任公司督察长职务。

3、本基金管理人于 2022 年 12 月 1 日发布公告，自 2022 年 11 月 30 日起聘任郑智军先生担
任公司总经理，张焕南先生不再代行总经理职务。

4、本基金管理人于 2022 年 12 月 16 日发布公告，自 2022 年 12 月 15 日起聘任王国栋先生
担任公司财务负责人。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 100,000.00 元人民币。
截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 10 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 民生加银基金管理有限公司

受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 9 月 15 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会深圳监管局

受到的具体措施类型 出具警示函（行政监管措施）

受到稽查或处罚等措施的原因 公司在管理过程中违反了《货币市场基金监督管理办法》
（证监会令第 120 号）第七条第一项及《公开募集证券投
资基金运作管理办法》（证监会令第 104 号）第十五条的规
定。

管理人采取整改措施的情况（如 截至本报告期末公司已经采取整改措施，完成整改工作，
提出整改意见） 并于 2022 年 10 月向深圳证监局提交了整改报告。

其他 -

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：无。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

安信证券 2 - - - - -

财达证券 2 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

诚通证券 3 - - - - -

川财证券 2 - - - - -

东北证券 4 - - - - -

东方财富 1 - - - - -

证券

东方证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -


方正证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华泰证券 4 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

开源证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

申港证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

太平洋证 2 - - - - -

券

天风证券 2 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

英大证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中信建投 4 - - - - -

中信证券 3 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

安信证 - - - - - -


券

财达证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

诚通证 - - - - - -
券

川财证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富证券

东方证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

国联证 - - - - - -
券

国盛证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

国信证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -


券

开源证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

申港证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源

太平洋 - - - - - -
证券

天风证 - - - - - -
券

西部证 - - - - - -
券

西南证 - - - - - -
券

信达证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

英大证 - - - - - -
券

招商证 139,614,78 18.49 - - - -
券 3.29

浙商证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投

中信证 615,596,29 81.51 246,000,000. 100.00 - -
券 0.54 00

中银国 - - - - - -
际
注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。

①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：


ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；

ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》

ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案；

ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见；

ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议；

ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计；

vi 交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手

续；

vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等
方面的测试；

viii 通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营
部通知托管行有关席位的具体信息；

ix 席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用
的准备工作。

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③本报告期退租渤海证券交易单元 1 个，新增华泰证券交易单元 1 个。

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。

11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

民生加银基金管理有限公司旗下部

1 分基金 2021 年第四季度报告提示性 中国证监会规定媒介 2022 年 1 月 24 日
公告

2 民生加银现金宝货币市场基金 2021 中国证监会规定媒介 2022 年 1 月 24 日
年第 4 季度报告

3 民生加银基金管理有限公司旗下部 中国证监会规定媒介 2022 年 3 月 30 日
分基金 2021 年年度报告提示性公告

4 民生加银现金宝货币市场基金 2021 中国证监会规定媒介 2022 年 3 月 30 日
年年度报告

关于旗下部分开放式基金增加上海

5 长量基金销售有限公司为销售机构 中国证监会规定媒介 2022 年 4 月 19 日
并开通基金定期定额投资和转换业

务、同时参加费率优惠活动的公告

民生加银基金管理有限公司旗下部

6 分基金 2022 年第一季度报告提示性 中国证监会规定媒介 2022 年 4 月 22 日
公告

7 民生加银现金宝货币市场基金 2022 中国证监会规定媒介 2022 年 4 月 22 日
年第 1 季度报告

关于旗下部分开放式基金增加苏州

8 银行股份有限公司为销售机构并开 中国证监会规定媒介 2022 年 4 月 26 日
通基金定期定额投资和转换业务、

同时参加费率优惠活动的公告

关于旗下部分开放式基金增加上海

9 利得基金销售有限公司为销售机构 中国证监会规定媒介 2022 年 5 月 28 日
并开通基金定期定额投资和转换业

务、同时参加费率优惠活动的公告

10 民生加银现金宝货币市场基金(A 类 中国证监会规定媒介 2022 年 6 月 2 日
份额)基金产品资料概要更新

11 民生加银现金宝货币市场基金(B 类 中国证监会规定媒介 2022 年 6 月 2 日
份额)基金产品资料概要更新

12 民生加银现金宝货币市场基金(C 类 中国证监会规定媒介 2022 年 6 月 2 日
份额)基金产品资料概要更新

13 民生加银现金宝货币市场基金更新 中国证监会规定媒介 2022 年 6 月 2 日
招募说明书(2022 年第 1 号)

民生加银基金管理有限公司旗下部

14 分基金 2022 年第 2 季度报告提示性 中国证监会规定媒介 2022 年 7 月 21 日
公告

15 民生加银现金宝货币市场基金 2022 中国证监会规定媒介 2022 年 7 月 21 日
年第 2 季度报告

关于旗下部分开放式基金增加济安

16 财富（北京）基金销售有限公司为 中国证监会规定媒介 2022 年 7 月 28 日
销售机构并开通基金定期定额投资


和转换业务、同时参加费率优惠活

动的公告

关于旗下部分开放式基金增加厦门

17 国际银行股份有限公司为销售机构 中国证监会规定媒介 2022 年 8 月 3 日
并开通基金定期定额投资和转换业

务、同时参加费率优惠活动的公告

18 民生加银基金管理有限公司旗下部 中国证监会规定媒介 2022 年 8 月 30 日
分基金 2022 年中期报告提示性公告

19 民生加银现金宝货币市场基金 2022 中国证监会规定媒介 2022 年 8 月 30 日
年中期报告

民生加银基金管理有限公司旗下部

20 分基金 2022 年第 3 季度报告提示性 中国证监会规定媒介 2022 年 10 月 26 日
公告

21 民生加银现金宝货币市场基金 2022 中国证监会规定媒介 2022 年 10 月 26 日
年第 3 季度报告

关于终止深圳信诚基金销售有限公

22 司办理旗下基金相关销售业务的公 中国证监会规定媒介 2022 年 12 月 13 日
告

关于旗下部分开放式基金增加通华

23 财富（上海）基金销售有限公司为 中国证监会规定媒介 2022 年 12 月 22 日
销售机构并开通基金定期定额投资

和转换业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

20220628~20 6,874,1

机构 1 220706,2022 507,949,2 65,505. 5,800,000 1,582,114,755 10.76
0930~202210 49.26 86 ,000.00 .12

25

产品特有风险

1、大额赎回风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额 赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流 动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发 巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日 以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回 申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利 影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资 策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面 临合同终止清算、转型等风险。
2、大额申购风险
若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予基金募集注册的文件；

（2）《民生加银现金宝货币市场基金招募说明书》；

（3）《民生加银现金宝货币市场基金基金合同》；

（4）《民生加银现金宝货币市场基金托管协议》；

（5） 法律意见书；

（6） 基金管理人业务资格批件、营业执照；

（7） 基金托管人业务资格批件、营业执照。

13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

民生加银基金管理有限公司
2023 年 3 月 30 日
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