安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基
金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信浩盈 6 个月持有混合

基金主代码 010408

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 336,557,900.19 份

投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资
产的长期稳定增值。

投资策略 资产配置策略方面，本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场
分析的定性研究为主，同时结合定量分析的方法，对未来各大类资产
的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资
产之间的配置比例、调整原则和调整范围。股票投资策略方面，本基
金的股票投资将在行业研究的基础上，通过自上而下和自下而上相结
合的方法，在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间、行
业竞争格局的背景下，结合估值水平，注重安全边际，选择内在价值
被低估的股票构建投资组合。债券投资策略方面，通过分析判断宏观
经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化，对未来市场利率趋势及
市场信用环境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种的
影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，在确保
资产收益安全性和稳定性的基础上，构造债券组合。衍生品投资策略
方面，本基金在严格遵守相关法律法规情况下，合理利用股指期货等
衍生工具做套保或套利投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中
债综合指数收益率×80%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和


货币市场基金，但低于股票型基金。

本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 4,752,835.93

2.本期利润 11,300,771.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0294

4.期末基金资产净值 357,044,504.46

5.期末基金份额净值 1.0609

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 2.71% 0.18% 1.02% 0.18% 1.69% 0.00%

过去六个月 0.42% 0.20% 1.57% 0.24% -1.15% -0.04%

过去一年 0.65% 0.22% 0.30% 0.24% 0.35% -0.02%

自基金合同

6.09% 0.20% -1.25% 0.24% 7.34% -0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同生效日为 2020 年 12 月 30 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

张竞先生，经济学硕士。历任华泰证券股
份有限公司研究所研究员，安信证券股份
有限公司证券投资部投资经理助理、安信
基金筹备组研究部研究员，安信基金管理
有限责任公司研究部研究员、特定资产管
本基金的 理部副总经理、特定资产管理部总经理、
基金经 权益投资部总经理。现任安信基金管理有
理，均衡 限责任公司均衡投资部总经理兼国际投
张竞 投资部总 2021 年 4 月 7 - 16 年 资部（筹）总经理。曾任安信工业 4.0
经理兼国 日 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投
际投资部 资基金的基金经理。现任安信策略精选灵
（筹）总 活配置混合型证券投资基金、安信核心竞
经理 争力灵活配置混合型证券投资基金、安信
比较优势灵活配置混合型证券投资基金、
安信平稳合盈一年持有期混合型证券投
资基金、安信浩盈 6 个月持有期混合型证
券投资基金、安信远见成长混合型证券投
资基金基金的基金经理。


张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银
行股份有限公司金融市场部产品经理、交
易员，中信银行股份有限公司资金资本市
场部投资经理，安信基金管理有限责任公
司固定收益部投资经理，暖流资产管理股
份有限公司固定收益部总经理，东兴证券
股份有限公司资产管理业务总部副总经
本基金的 理兼固收总监。现任安信基金管理有限责
基金经 任公司固定收益部总经理。曾任安信新动
张睿 理，固定 2022 年 3 月 1 - 16 年 力灵活配置混合型证券投资基金、安信永
收益部总 日 丰定期开放债券型证券投资基金的基金
经理 经理。现任安信动态策略灵活配置混合型
证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合
型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持有期
混合型证券投资基金、安信招信一年持有
期混合型证券投资基金、安信新目标灵活
配置混合型证券投资基金、安信宝利债券
型证券投资基金（LOF）、安信华享纯债债
券型证券投资基金、安信稳健启航一年持
有期混合型证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

海外方面，美国经济数据超预期，通胀数据虽下行，核心服务通胀居高不下，随着 3 月美欧
多家金融机构相继暴雷后预期有所回落，人民币汇率先贬后升。国内方面，一季度基本面数据向好，国内经济持续修复。内需在疫情开放后逐步提升，PMI 连续 3 个月处在荣枯线上方，而外需在全球贸易走弱的背景下继续下滑。投资仍是经济稳增长的重要抓手，宏观政策支撑基建投资和制造业投资保持较高增速，房地产投资下滑幅度有所收敛；出口面临下行风险，一季度仍体现较强韧性；消费方面，疫后需求有所释放。社零同比增速由负转正，信贷增速较好，结构上企业贷款好于居民贷款。通胀数据处于温和区间，CPI 和 PPI 的剪刀差仍为负，中下游企业盈利持续改善。

一季度债券市场呈现分化，利率债受宽信用预期升温、流动性扰动加大的影响，收益率呈现平坦化上行，信用债在机构配置需求的支撑下收益率普遍较年末下行。股票市场，指数虽然经历了一定的反弹，估值依然很有吸引力，全市场（剔除金融和石油石化）的估值仍在近十年的均值和-1 倍标准差之间。在风险偏好逐步稳定的现在，我们认为市场仍存在结构性机会。

债券资产，本基金一季度降低了债券组合久期，卖出中长久期利率债，并逐步增加信用债的仓位比例，持仓以短久期中高评级信用债为主。一季度整体保持适中的杠杆水平，期间通过利率债做波段交易增厚组合收益。通过卖出利率债和部分信用债兑付，在临近跨季时将杠杆消除。权益资产，本基金相对均衡的配置了黄金、医药，化工、机械、电力、地产等行业。未来一段时间本基金坚持在控制波动率的基础上努力获取正收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0609 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.71%，同期
业绩比较基准收益率为 1.02%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 50,007,031.72 13.22

其中：股票 50,007,031.72 13.22

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 324,101,120.09 85.67

其中：债券 324,101,120.09 85.67

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,300,000.00 0.34

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,624,447.15 0.69

8 其他资产 293,291.74 0.08

9 合计 378,325,890.70 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 15,871,866.12 元，占净值比例4.45%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,744,204.00 1.05

C 制造业 13,883,144.00 3.89

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 9,034,587.60 2.53

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 4,037,930.00 1.13

L 租赁和商务服务业 996,150.00 0.28

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 2,439,150.00 0.68

合计 34,135,165.60 9.56

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 9,676,502.01 2.71

原材料 3,446,646.74 0.97

工业 - -

非日常生活消费品 - -

日常消费品 - -

医疗保健 - -

金融 2,748,717.37 0.77

信息技术 - -

通讯业务 - -

公用事业 - -

房地产 - -

合计 15,871,866.12 4.45

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 00883 中国海洋石油 948,000 9,676,502.01 2.71

2 600900 长江电力 324,500 6,895,625.00 1.93

3 601717 郑煤机 476,600 6,700,996.00 1.88

4 600583 海油工程 610,800 3,744,204.00 1.05

5 01787 山东黄金 247,000 3,446,646.74 0.97

6 600048 保利发展 232,500 3,285,225.00 0.92

7 02328 中国财险 392,000 2,748,717.37 0.77

8 603129 春风动力 20,200 2,546,614.00 0.71

9 600603 广汇物流 345,000 2,439,150.00 0.68

10 601985 中国核电 333,700 2,132,343.00 0.60

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 41,128,017.13 11.52

其中：政策性金融债 31,025,773.29 8.69


4 企业债券 67,641,792.67 18.94

5 企业短期融资券 44,443,699.89 12.45

6 中期票据 117,666,644.58 32.96

7 可转债（可交换债） 45,425,547.66 12.72

8 同业存单 4,877,340.98 1.37

9 地方政府债 2,918,077.18 0.82

10 其他 - -

11 合计 324,101,120.09 90.77

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 220206 22 国开 06 300,000 30,458,786.30 8.53

2 143360 17 川发 01 200,000 21,012,534.79 5.89

3 102000571 20 抚州投资 200,000 20,712,070.14 5.80
MTN002

4 143580 18 穗发 01 200,000 20,576,410.96 5.76

5 102000808 20 铁四院 200,000 20,462,794.52 5.73
MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的，优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在系统性风险积累较大时，通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对收益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖）合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明
（元）

T2306 10 年期国债 -10 -10,044,500.00 -14,500.00 -

2306

公允价值变动总额合计（元） -14,500.00

国债期货投资本期收益（元） -30.60

国债期货投资本期公允价值变动（元） -14,500.00

5.10.3 本期国债期货投资评价

本期通过国债期货对持仓的长久期债券进行套期保值，符合既定的投资策略和投资目标。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除 20 铁四院 MTN001（代码：102000808 CY）、紫银转债（代
码：113037 SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 中铁第四勘察设计院集团有限公司

2022 年 4 月-2023 年 3 月，中铁第四勘察设计院集团有限公司因未依法履行职责、违反税收
管理规定、欠税被国家税务总局广州市天河区税务局龙洞税务所、国家税务总局海口市龙华区税务局第二税务分局、国家税务总局无锡市梁溪区税务局、国家税务总局长沙市望城区税务局、国家税务总局横琴粤澳深度合作区税务局、国家税务总局杭州市余杭区税务局、国家税务总局珠海市香洲区税务局、国家税务总局长沙市芙蓉区税务局通知整改；被武警部队后勤部战勤计划局警告。

2. 江苏紫金农村商业银行股份有限公司


2022 年 12 月 30 日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司因违反反洗钱法被中国人民银行南
京分行罚款。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 225,200.85

2 应收证券清算款 67,793.86

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 297.03

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 293,291.74

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113037 紫银转债 11,807,529.59 3.31

2 110059 浦发转债 7,432,139.73 2.08

3 113042 上银转债 7,414,189.04 2.08

4 113056 重银转债 3,211,820.38 0.90

5 127049 希望转 2 3,130,690.68 0.88

6 110085 通 22 转债 2,970,517.48 0.83

7 127018 本钢转债 1,201,973.97 0.34

8 110080 东湖转债 1,167,479.45 0.33

9 113052 兴业转债 1,013,532.88 0.28

10 128034 江银转债 1,009,407.95 0.28

11 127007 湖广转债 778,815.52 0.22

12 110053 苏银转债 734,208.49 0.21

13 113055 成银转债 590,827.12 0.17

14 132020 19 蓝星 EB 440,966.58 0.12

15 113033 利群转债 427,680.00 0.12

16 128048 张行转债 344,586.99 0.10

17 123107 温氏转债 320,866.44 0.09

18 113050 南银转债 285,135.62 0.08

19 110043 无锡转债 275,283.12 0.08


20 132018 G 三峡 EB1 273,142.47 0.08

21 110075 南航转债 271,861.86 0.08

22 128017 金禾转债 226,958.59 0.06

23 113054 绿动转债 95,933.71 0.03

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 421,097,708.32

报告期期间基金总申购份额 792,310.82

减：报告期期间基金总赎回份额 85,332,118.95

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 336,557,900.19

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录


1、中国证监会准予安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金募集的文件；

2、《安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、《安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其它文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2023 年 4 月 21 日
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