中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金
2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月3 0日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 中期财务会计报告(未经审计)......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17

6.4 报表附注 ......18
§7 投资组合报告...... 47

7.1 期末基金资产组合情况...... 47

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......48

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 53

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......56

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......56

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......56

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......56

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......56

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57

7.12 投资组合报告附注 ...... 57
§8 基金份额持有人信息......58

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......58

8.2 期末上市基金前十名持有人......58


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......59
§9 开放式基金份额变动......60
§10 重大事件揭示......60

10.1 基金份额持有人大会决议......60

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60

10.4 基金投资策略的改变 ......60

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61

10.8 其他重大事件 ...... 62
§11 影响投资者决策的其他重要信息......64

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......64

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......64
§12 备查文件目录......64

12.1 备查文件目录 ......64

12.2 存放地点 ......64

12.3 查阅方式 ......64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金

基金简称 中欧创新未来18个月封闭混合

场内简称 中欧创新

基金主代码 501208

基金运作方式 契约型

基金合同生效日 2020年10月09日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 9,133,806,132.06份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2021-01-21

注：根据2021年1月9日发布的《中欧基金管理有限公司关于中欧创新未来 18个月封闭运作混合型证券投资基金修订基金合同、开通跨系统转托管及基金份额上市相关安排的公告》，本基金的基金代码由010316变更为501208。
2.2 基金产品说明

主要通过投向创新未来主题相关股票，在力争控
投资目标 制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健
增值。

本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资
产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，
投资策略 重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增
加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）
和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。

业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+
银行活期存款利率（税后）*20%

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于
风险收益特征 债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基
金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投


资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限
公司

信息披 姓名 黎忆海 胡波

露负责 联系电话 021-68609600 021-61618888

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com hub5@spdb.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-970 95528

0

传真 021-33830351 021-63602540

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 上海市中山东一路12号

陆家嘴环路333号五层

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 上海市北京东路689号

陆家嘴环路333号五层

邮政编码 200120 200001

法定代表人 窦玉明 郑杨

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.zofund.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

注：根据2021年1月9日发布的《中欧基金管理有限公司关于中欧创新未来 18个月封闭运作混合型证券投资基金修订基金合同、开通跨系统转托管及基金份额上市相关安排的公告》，本基金的注册登记机构由中欧基金管理有限公司变更为中国证券登记结算有限责任公司。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期

（2021年01月01日- 2021年06月30日）

本期已实现收益 656,727,037.45

本期利润 1,459,148,499.60

加权平均基金份额本期利润 0.1598

本期加权平均净值利润率 13.59%

本期基金份额净值增长率 14.42%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

（2021年06月30日）

期末可供分配利润 802,902,276.88

期末可供分配基金份额利润 0.0879

期末基金资产净值 11,583,441,112.08

期末基金份额净值 1.2682

3.1.3 累计期末指标 报告期末

（2021年06月30日）

基金份额累计净值增长率 26.82%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同于2020年10月09日生效，基金合同生效当期的财务数据和相关指标按实际存续期计算，下同。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 5.75% 1.42% -1.00% 0.58% 6.75% 0.84%

过去三个月 15.84% 1.35% 3.49% 0.67% 12.35% 0.68%

过去六个月 14.42% 1.63% 2.00% 0.93% 12.42% 0.70%

自基金合同 26.82% 1.38% 11.48% 0.87% 15.34% 0.51%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准为： 中证800指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*20%+恒生指数收益率*10%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日期为2020年10月9日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。截至2021年6月30日，本基金管理人共管理96只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

姓名 职务 金经理（助理） 券 说明

期限 从


任职 离任 业

日期 日期 年

限

历任兴业全球基金管理有
限公司金融工程与专题部
刘金 基金经理 2020- - 7 研究员。2015/03/30加入
辉 10-09 年 中欧基金管理有限公司,
历任研究员、基金经理助
理。

历任国金证券电子行业分
析师，安信证券电子行业
邵洁 基金经理 2020- - 9 高级分析师。2016/04/15
10-09 年 加入中欧基金管理有限公
司,历任研究员、基金经理
助理。

历任平安证券有限责任公
司研究员，华夏基金管理
周应 权益投决会委员/投资总 2020- - 11 有限公司研究员。2014/10
波 监/基金经理 10-09 年 /20加入中欧基金管理有
限公司,历任研究员、投资
经理助理、投资经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，为量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年A股上证呈震荡态势，创业板和科创板表现亮眼，市场出现了较多的结构性机会，一部分来自此前所谓“核心资产”的基本面分化和估值再度泡沫化，一部分来自宏观周期和产业景气的变化。而整体港股市场上半年受到宏观和政策影响，表现低迷。尽管二季度部分领域出现了较强的估值再泡沫化，但我们依然认为，所谓“核心资产”的调整是“开始的结束”，一方面从2021年一季度开启的“结束”会是一次级别很大的“结束”，估值面临的震荡收缩压力远未结束；另一方面过去2年多的行情作为“聚焦投资优质企业的开始”的历史阶段是非常明确清晰的，经历分化之后，长期来看A股投资依然会以各行业优质公司为中枢。

上半年，我们围绕“耐心观察，聚焦研究”的思路，聚焦“差异化的成长股”。一是观察到全球后疫情的经济和社会复苏完成大半，但社会习惯发生了较大变化，部分线下服务消费复苏需要较长时间；二是从宏观数据看，二季度后面临一些减速压力，企业盈利能力受到需求和原料价格双重压力；三是从产业发展看，在智能电动车、半导体、人工智能、ARVR、全真互联网、医疗创新领域出现了较多机会。

创新未来上半年净值增长14.42%，跑赢比较基准。我们在年初的展望中提到疫情让产业数字化转型提速，5G和人工智能带动智能硬件，智能电动车等行业爆发，我们也在此方向上进行深入研究和前瞻布局，对净值有较好的贡献。今年这些行业发展迅速，市场也逐渐开始认知这些方向的长期机会。互联网相关行业第二季度表现较弱，受到短期政策和情绪影响，但是长期来看我们认为全真互联网时代才刚刚起步，未来的产业化转型、智能物联和下一代交互式内容将融合创新，为科技发展创造更多价值。展望下半年，虽然部分成长行业短期涨幅较高，我们认为长期还是有很多值得挖掘的方向和公司，互联网整体行业估值收缩后也进入到价值投资的区间。


我们再次提示，基金投资人（“基民”）本身的投资行为和投资久期，对基金投资结果影响相当巨大，在相对高位买入基金的持有人，短期承受了不小的回撤。简而言之，我们强烈建议基金投资人更多地采用“定投”（开放式基金），或者在市场较为平淡（甚至低迷）的时候买入带封闭期的基金产品，相比在开放式基金里做短期交易（几天至几个月），有耐心的两种投资方式盈利的概率要大很多。

上半年在团队合作方面，基金管理团队继续展现出了良好的协同效应，创新未来团队三位基金经理分别擅长新能源、硬件和软件互联网等新兴领域，长期跟踪行业，深度研究个股。目前来看，创新未来合作管理充分发挥个人优势，团队讨论又避免了个人局限。未来我们还会推进独立基金经理管理独立产品的进程，一是基金经理的管理经验成长与所管理产品数量、规模相匹配，二是传递清晰信息给基金投资人，明确所投资产品的基金经理是谁、投资思路如何，努力提升投资者的投资体验。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值收益率为14.42%，同期业绩比较基准收益率为2.00%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，我们的观点是“防范风险，聚焦差异化成长”。一方面，后疫情时期逐步进入稳定期，无论中国还是全球经济复苏进程走完大半，未来面临的是“明确的长期性经济结构问题”和“略不明确的短中期政策退出节奏”；另一方面，国内经济完成复苏后，各领域债务风险进入释放期，恰逢市场处于结构性估值泡沫状态下，在投资中“防范风险”必要性大大提升。

长期看，我们希望聚焦“差异化的成长股”。一是聚焦成长股，中国经济体量大、发展速度快，依然充满发展机遇，我们希望在看得明白、算得清楚、投的放心的新兴成长领域寻找机会。二是聚焦“差异化”，企业长期的价值成长来自差异化，有的差异化来源于自然资源禀赋、政策特许权益，有的差异化来源于卓越的管理团队，企业优秀的财务指标背后是长期持续的差异化。

从行业来说，我们继续看好智能电动车、AIOT物联网、ARVR为代表的硬件创新机会，也期待全真互联网、人工智能、云计算等软件应用机会的爆发，持续关注医疗健康、品牌消费品等领域。我们继续维持对中国经济、中国股市的长期乐观，继续看好资本市场改革、土地改革、国企改革等一系列改革措施带来的中长期增长潜力。我们看到央企、国企对资本市场沟通更加重视，国企改革陆续进入落地层面，大批新经济公司通过港股、科创板等上市，长期而言改革依然是最强的经济成长动力。2021年下半年的市场可能依然要震荡调整，但长期看供给侧质量优化、需求侧不断扩张，A股在未来具备长期向上的基础。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"本托管人"）在对中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配 。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由中欧基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 639,627,412.48 1,840,464,726.95

结算备付金 128,868,227.48 228,072,707.53

存出保证金 4,819,184.95 7,749,781.84

交易性金融资产 6.4.7.2 10,825,321,611.12 8,186,932,715.95

其中：股票投资 10,825,321,611.12 8,185,526,715.95

基金投资 - -

债券投资 - 1,406,000.00

资产支持证券投 - -
资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,000,000,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 331,154.62 1,209,207.41

应收股利 13,977,915.44 -


应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 11,612,945,506.09 11,264,429,139.68

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 828.49 1,123,599,454.46

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 13,519,323.33 3,215,317.10

应付托管费 1,802,576.46 428,708.94

应付销售服务费 3,605,152.88 857,417.89

应付交易费用 6.4.7.7 10,452,540.52 11,925,628.01

应交税费 - 0.80

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 123,972.33 110,000.00

负债合计 29,504,394.01 1,140,136,527.20

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 9,133,806,132.06 9,133,806,132.06

未分配利润 6.4.7.10 2,449,634,980.02 990,486,480.42

所有者权益合计 11,583,441,112.08 10,124,292,612.48

负债和所有者权益总 11,612,945,506.09 11,264,429,139.68
计

注：1.报告截止日2021年06月30日，基金份额总额9,133,806,132.06份，基金份额参考净值为人民币1.2682元。
2.本基金合同于2020年10月9日生效，故无上年度可比区间数据，下同。
6.2 利润表
会计主体：中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2021年01月01日至2021年0
6月30日

一、收入 1,615,826,233.22

1.利息收入 9,785,663.38

其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,254,282.26

债券利息收入 203.43

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 2,531,177.69

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 803,619,107.69

其中：股票投资收益 6.4.7.12 763,644,096.79

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 893,693.40

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.14 -

股利收益 6.4.7.15 39,081,317.50

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 802,421,462.15
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -

减：二、费用 156,677,733.62


1．管理人报酬 80,094,912.61

2．托管费 10,679,321.73

3．销售服务费 21,358,643.31

4．交易费用 6.4.7.18 44,413,382.90

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．税金及附加 0.74

7．其他费用 6.4.7.19 131,472.33

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,459,148,499.60
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,459,148,499.60

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 9,133,806,132.06 990,486,480.42 10,124,292,612.48
(基金净值)

二、本期经营活动产 1,459,148,499.6

生的基金净值变动 - 0 1,459,148,499.60
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 - - -
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额 - - -

持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 9,133,806,132.06 2,449,634,980.0 11,583,441,112.08
（基金净值） 2

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]2281号《关于准予中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定，基金合同生效后的前18个月为封闭运作期，即本基金的封闭运作期为基金合同生效日（包括基金合同生效日）至18个月后的月度对日前一日止。在封闭运作期内，本基金不办理申购与赎回业务。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币12,000,000,412.25元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2020）验字第61336106_B28号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金合同》于2020年10月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
12,001,816,363.25份基金份额，其中认购资金利息折合1,815,951.00份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据基金管理人中欧基金管理有限公司2020年11月20日《中欧基金管理有限公司关于中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金增设B类基金份额并修订基金合
同、招募说明书的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，本基金在指定期间内新增B类基金份额，投资者认购并持有的本基金现有基金份额为C类基金份额。在基金管理人指定期间内，允许基金份额持有人申请自C类基金份额转入并自动赎回的基金份额为B类基金份额。指定期间的具体时间为2020年11月23日0时至2020年12
月22日15时，基金份额持有人可在指定期间提出相关申请。指定期间届满后，本基金不再接受转为B类基金份额的申请，B类基金份额注销，未选择退出的基金份额持有人将继续持有原份额。B类基金份额的存续时间与指定期间相同。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、科创板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权等）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
本基金的投资组合比例为：封闭运作期内，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-100%，投资于创新未来主题相关股票不低于非现金基金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；在封闭运作期结束前2个月的期间内，本基金投资不受上述比例限制。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。

本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2021年06月30日的财务状况以及2021年度中期的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1. 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2. 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4. 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

活期存款 639,627,412.48

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 639,627,412.48

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 9,120,441,943.39 10,825,321,611.12 1,704,879,667.73


贵金属投资-金 - - -
交所黄金合约

交易所市 - - -
场

债 银行间市

券 场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 9,120,441,943.39 10,825,321,611.12 1,704,879,667.73

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应收活期存款利息 280,277.15

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 48,748.47

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -


应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 2,129.00

合计 331,154.62

6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

交易所市场应付交易费用 10,452,540.52

银行间市场应付交易费用 -

合计 10,452,540.52

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提费用-审计费 64,464.96

预提费用-信息披露费 59,507.37

合计 123,972.33

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 9,133,806,132.06 9,133,806,132.06

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 9,133,806,132.06 9,133,806,132.06

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 146,175,239.43 844,311,240.99 990,486,480.42

本期利润 656,727,037.45 802,421,462.15 1,459,148,499.60

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 802,902,276.88 1,646,732,703.14 2,449,634,980.02

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

活期存款利息收入 6,469,221.23

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 681,314.28

其他 103,746.75

合计 7,254,282.26

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出股票成交总额 13,843,538,419.96

减：卖出股票成本总额 13,079,894,323.17

买卖股票差价收入 763,644,096.79

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转 893,693.40
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 893,693.40

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 2,299,927.60
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 1,406,000.00
兑付）成本总额

减：应收利息总额 234.20

买卖债券差价收入 893,693.40

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
无。

6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

股票投资产生的股利收益 39,081,317.50

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 39,081,317.50

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

1.交易性金融资产 802,421,462.15

——股票投资 802,421,462.15

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 802,421,462.15

6.4.7.17 其他收入
无。

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

交易所市场交易费用 44,413,382.90

银行间市场交易费用 -

合计 44,413,382.90

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

审计费用 64,464.96

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 7,500.00

合计 131,472.33

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未发生重大关联方关系变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构


上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人

自然人股东 基金管理人的股东

上海中欧财富基金销售有限公司("中欧财 基金管理人的控股子公司、基金销售机
富") 构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 80,094,912.61

其中：支付销售机构的客户维护费 38,843,099.45

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。2、本基金合同于2020年10月09日生效，故无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 10,679,321.73

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、本基金合同于2020年10月09日生效，故无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各 本期

关联方名称 2021年01月01日至2021年06月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧财富 226,589.28

合计 226,589.28

注：1、本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.40%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、本基金合同于2020年10月09日生效，故无上年度可比期间数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2021年06月30日 2020年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

自然人股 169,721.86 0.00% 169,721.86 0.00%
东
注：
1、本报告期末自然人股东持有本基金份额的实际占比为0.0019%，上述展示系四舍五入的结果。
2、本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期

称 2021年01月01日至2021年06月30日

期末余额 当期利息收入

上海浦东

发展银行 639,627,412.48 6,469,221.23
股份有限
公司
注：1、本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2、本基金合同于2020年10月09日生效，故无上年度可比期间数据。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

2021 2021 非公 129, 167,

6037 华友 -02- -08- 开发 84.0 108. 1,547, 999, 978, -

99 钴业 18 09 行限 0 54 619 996. 566.

售 00 26


6888 天能 2021 2021 新股 41.7 43.6 1,18 1,24

19 股份 -01- -07- 流通 9 9 28,382 6,08 0,00 -

07 19 受限 3.78 9.58

6880 中望 2021 2021 新股 150. 524. 276, 962,

83 软件 -03- -09- 流通 50 08 1,837 468. 734. -

04 13 受限 50 96

6886 海优 2021 2021 新股 69.9 243. 195, 680,

80 新材 -01- -07- 流通 4 61 2,795 482. 889. -

15 22 受限 30 95

6884 铁建 2021 2021 新股 135,28 388, 642,

25 重工 -06- -12- 流通 2.87 4.75 2 259. 589. -

11 22 受限 34 50

6886 翔宇 2021 2021 新股 28.8 104. 105, 380,

26 医疗 -03- -10- 流通 2 16 3,652 250. 392. -

23 08 受限 64 32

6886 电气 2021 2021 新股 278, 371,

60 风电 -05- -11- 流通 5.44 7.26 51,238 734. 987. -

11 19 受限 72 88

6883 之江 2021 2021 新股 43.2 63.8 248, 366,

17 生物 -01- -07- 流通 2 2 5,740 082. 326. -

08 19 受限 80 80

6882 百克 2021 2021 新股 36.3 79.4 126, 277,

76 生物 -06- -12- 流通 5 8 3,486 716. 067. -

17 27 受限 10 28

3009 贝泰 2021 2021 新股 47.3 251. 40,3 214,

57 妮 -03- -09- 流通 3 96 853 72.4 921. -

18 27 受限 9 88

6886 九联 2021 2021 新股 15.2 41,3 158,

09 科技 -03- -09- 流通 3.99 9 10,372 84.2 587. -

15 23 受限 8 88

3009 中伟 2020 2021 新股 24.6 163. 15,0 99,4

19 股份 -12- -07- 流通 0 00 610 06.0 30.0 -

15 02 受限 0 0


6886 华恒 2021 2021 新股 23.1 42.2 53,3 97,3

39 生物 -04- -10- 流通 6 8 2,302 14.3 28.5 -

14 22 受限 2 6

6884 利元 2021 2021 新股 38.8 38.8 83,4 83,4

99 亨 -06- -07- 未上 5 5 2,149 88.6 88.6 -

23 01 市 5 5

3009 华利 2021 2021 新股 33.2 87.5 30,7 80,9

79 集团 -04- -10- 流通 2 0 925 28.5 37.5 -

15 26 受限 0 0

6883 康拓 2021 2021 新股 17.3 74.4 18,8 80,8

14 医疗 -05- -11- 流通 4 8 1,085 13.9 10.8 -

11 18 受限 0 0

6883 明志 2021 2021 新股 17.6 23.8 47,8 64,4

55 科技 -04- -11- 流通 5 0 2,710 31.5 98.0 -

30 12 受限 0 0

3010 申菱 2021 2021 新股 58,2 58,2

18 环境 -06- -07- 未上 8.29 8.29 7,029 70.4 70.4 -

28 07 市 1 1

6883 深科 2021 2021 新股 16.4 37.7 24,7 56,6

28 达 -03- -09- 流通 9 9 1,499 18.5 47.2 -

01 09 受限 1 1

6882 航宇 2021 2022 新股 11.4 11.4 56,5 56,5

39 科技 -06- -01- 流通 8 8 4,926 50.4 50.4 -

25 05 受限 8 8

3009 中红 2021 2021 新股 48.5 90.3 29,2 54,3

81 医疗 -04- -10- 流通 9 9 601 02.5 24.3 -

19 27 受限 9 9

6880 英科 2021 2021 新股 21.9 21.9 54,2 54,2

87 再生 -06- -07- 未上 6 6 2,469 19.2 19.2 -

30 09 市 4 4

3010 漱玉 2021 2021 新股 44,2 44,2

17 平民 -06- -07- 未上 8.86 8.86 4,995 55.7 55.7 -

23 05 市 0 0


3009 立高 2021 2021 新股 28.2 115. 10,1 41,6

73 食品 -04- -10- 流通 8 71 360 80.8 55.6 -

08 15 受限 0 0

6880 爱威 2021 2021 新股 14.7 24.8 18,5 31,2

67 科技 -06- -12- 流通 1 3 1,259 19.8 60.9 -

07 16 受限 9 7

3010 英诺 2021 2021 新股 24,6 24,6

21 激光 -06- -07- 未上 9.46 9.46 2,609 81.1 81.1 -

28 06 市 4 4

3009 震裕 2021 2021 新股 28.7 99.8 6,90 23,9

53 科技 -03- -09- 流通 7 5 240 4.80 64.0 -

11 22 受限 0

3010 可靠 2021 2021 新股 12.5 27.8 10,0 22,3

09 股份 -06- -12- 流通 4 9 801 44.5 39.8 -

08 17 受限 4 9

3009 创识 2021 2021 新股 21.3 49.9 8,50 19,9

41 科技 -02- -08- 流通 1 4 399 2.69 26.0 -

02 09 受限 6

3010 百洋 2021 2021 新股 38.8 3,52 17,9

15 医药 -06- -12- 流通 7.64 3 462 9.68 39.4 -

22 30 受限 6

6882 威腾 2021 2021 新股 17,2 17,2

26 电气 -06- -07- 未上 6.42 6.42 2,693 89.0 89.0 -

28 07 市 6 6

3009 三友 2021 2021 新股 24.6 31.7 12,1 15,6

32 联众 -01- -07- 流通 9 1 492 47.4 01.3 -

15 22 受限 8 2

3009 苏文 2021 2021 新股 15.8 45.2 5,01 14,3

82 电能 -04- -10- 流通 3 9 317 8.11 56.9 -

19 27 受限 3

3009 格林 2021 2021 新股 12.0 7,98 14,0

68 精密 -04- -10- 流通 6.87 7 1,162 2.94 25.3 -

06 15 受限 4


3009 南极 2021 2021 新股 12.7 43.3 3,91 13,3

40 光 -01- -08- 流通 6 8 307 7.32 17.6 -

27 03 受限 6

3006 百川 2021 2021 新股 40.3 3,02 13,2

14 畅银 -05- -11- 流通 9.19 8 329 3.51 85.0 -

18 25 受限 2

3009 药易 2021 2021 新股 12.2 53.7 2,98 13,1

37 购 -01- -07- 流通 5 1 244 9.00 05.2 -

20 27 受限 4

3009 易瑞 2021 2021 新股 28.5 2,35 12,6

42 生物 -02- -08- 流通 5.31 2 443 2.33 34.3 -

02 09 受限 6

3009 欢乐 2021 2021 新股 13.0 4,58 12,1

97 家 -05- -12- 流通 4.94 5 928 4.32 10.4 -

26 02 受限 0

3009 中辰 2021 2021 新股 10.4 3,74 11,6

33 股份 -01- -07- 流通 3.37 4 1,112 7.44 09.2 -

15 22 受限 8

3010 崧盛 2021 2021 新股 18.7 57.6 3,76 11,5

02 股份 -05- -12- 流通 1 2 201 0.71 81.6 -

27 07 受限 2

6052 德才 2021 2021 新股 31.5 31.5 11,0 11,0

87 股份 -06- -07- 未上 6 6 349 14.4 14.4 -

28 06 市 4 4

3009 嘉亨 2021 2021 新股 16.5 46.0 3,83 10,6

55 家化 -03- -09- 流通 3 7 232 4.96 88.2 -

16 24 受限 4

3009 普联 2021 2021 新股 20.8 42.2 5,01 10,1

96 软件 -05- -12- 流通 1 3 241 5.21 77.4 -

26 03 受限 3

3009 中金 2021 2021 新股 16.3 1,95 9,42

62 辐照 -03- -10- 流通 3.40 7 576 8.40 9.12 -

29 11 受限


3009 恒辉 2021 2021 新股 11.7 27.0 3,98 9,20

52 安防 -03- -09- 流通 2 8 340 4.80 7.20 -

03 13 受限

3010 雷尔 2021 2021 新股 13.7 32.9 3,78 9,06

16 伟 -06- -12- 流通 5 8 275 1.25 9.50 -

23 30 受限

3009 共同 2021 2021 新股 31.5 2,35 9,02

66 药业 -03- -10- 流通 8.24 4 286 6.64 0.44 -

31 11 受限

3009 曼卡 2021 2021 新股 18.8 2,16 8,94

45 龙 -02- -08- 流通 4.56 8 474 1.44 9.12 -

03 10 受限

3009 冠中 2021 2021 新股 27.4 2,80 8,88

48 生态 -02- -08- 流通 8.67 2 324 8.00 4.08 -

18 25 受限

3009 通用 2021 2021 新股 13.1 2,89 8,80

31 电梯 -01- -07- 流通 4.31 1 672 6.32 9.92 -

13 21 受限

3009 深水 2021 2021 新股 22.0 3,34 8,69

61 海纳 -03- -09- 流通 8.48 7 394 1.12 5.58 -

23 30 受限

3009 德固 2021 2021 新股 39.1 1,84 8,56

50 特 -02- -09- 流通 8.41 3 219 1.79 9.47 -

24 03 受限

6051 新中 2021 2021 新股 8,35 8,35

62 港 -06- -07- 未上 6.07 6.07 1,377 8.39 8.39 -

29 07 市

3009 建工 2021 2021 新股 27.2 2,55 8,16

58 修复 -03- -09- 流通 8.53 2 300 9.00 6.00 -

18 29 受限

3009 志特 2021 2021 新股 14.7 30.5 3,90 8,07

86 新材 -04- -11- 流通 9 7 264 4.56 0.48 -

21 01 受限


3009 川网 2021 2021 新股 26.8 2,04 8,06

87 传媒 -04- -11- 流通 6.79 1 301 3.79 9.81 -

28 11 受限

3009 东箭 2021 2021 新股 13.6 4,99 8,06

78 科技 -04- -10- 流通 8.42 0 593 3.06 4.80 -

15 26 受限

3009 博俊 2020 2021 新股 10.7 22.2 3,86 7,96

26 科技 -12- -07- 流通 6 0 359 2.84 9.80 -

29 12 受限

3009 玉马 2021 2021 新股 12.1 19.2 4,96 7,90

93 遮阳 -05- -11- 流通 0 9 410 1.00 8.90 -

17 24 受限

3009 屹通 2021 2021 新股 13.1 24.4 4,22 7,88

30 新材 -01- -07- 流通 1 8 322 1.42 2.56 -

13 21 受限

3009 致远 2021 2021 新股 24.9 24.8 7,34 7,31

85 新能 -04- -10- 流通 0 1 295 5.50 8.95 -

21 29 受限

3010 嘉益 2021 2021 新股 21.9 2,43 6,84

04 股份 -06- -12- 流通 7.81 4 312 6.72 5.28 -

18 27 受限

3009 创益 2021 2021 新股 13.0 26.5 3,31 6,73

91 通 -05- -11- 流通 6 1 254 7.24 3.54 -

12 22 受限

3009 江天 2020 2021 新股 13.3 30.1 2,90 6,53

27 化学 -12- -07- 流通 9 0 217 5.63 1.70 -

29 07 受限

3010 申菱 2021 2022 新股 6,48 6,48

18 环境 -06- -01- 流通 8.29 8.29 782 2.78 2.78 -

28 07 受限

3009 商络 2021 2021 新股 13.0 2,69 6,41

75 电子 -04- -10- 流通 5.48 3 492 6.16 0.76 -

14 21 受限


3009 中洲 2021 2021 新股 12.1 22.4 3,43 6,36

63 特材 -03- -10- 流通 3 9 283 2.79 4.67 -

30 11 受限

3010 华立 2021 2021 新股 14.2 33.8 2,48 5,92

11 科技 -06- -12- 流通 0 4 175 5.00 2.00 -

09 17 受限

3009 春晖 2021 2021 新股 23.0 2,49 5,86

43 智控 -02- -08- 流通 9.79 1 255 6.45 7.55 -

03 10 受限

3009 晓鸣 2021 2021 新股 11.5 2,30 5,85

67 股份 -04- -10- 流通 4.54 4 507 1.78 0.78 -

02 13 受限

3009 万辰 2021 2021 新股 12.6 3,09 5,43

72 生物 -04- -10- 流通 7.19 5 430 1.70 9.50 -

08 19 受限

3009 华骐 2021 2021 新股 13.8 29.5 2,53 5,40

29 环保 -01- -07- 流通 7 5 183 8.21 7.65 -

12 21 受限

3009 通业 2021 2021 新股 12.0 23.0 2,82 5,39

60 科技 -03- -09- 流通 8 6 234 6.72 6.04 -

22 29 受限

3010 漱玉 2021 2022 新股 4,91 4,91

17 平民 -06- -01- 流通 8.86 8.86 555 7.30 7.30 -

23 05 受限

3009 奇德 2021 2021 新股 14.7 23.3 2,81 4,45

95 新材 -05- -11- 流通 2 2 191 1.52 4.12 -

17 26 受限

3010 德迈 2021 2021 新股 14.4 1,60 4,37

07 仕 -06- -12- 流通 5.29 4 303 2.87 5.32 -

04 16 受限

3009 宁波 2021 2021 新股 21.3 1,21 4,28

98 方正 -05- -12- 流通 6.02 2 201 0.02 5.32 -

25 02 受限


3010 扬电 2021 2021 新股 24.2 1,36 4,12

12 科技 -06- -12- 流通 8.05 6 170 8.50 4.20 -

15 22 受限

3009 泰福 2021 2021 新股 20.3 1,87 4,06

92 泵业 -05- -11- 流通 9.36 2 200 2.00 4.00 -

17 25 受限

3010 晶雪 2021 2021 新股 17.6 1,70 3,83

10 节能 -06- -12- 流通 7.83 1 218 6.94 8.98 -

09 20 受限

3010 英诺 2021 2022 新股 2,74 2,74

21 激光 -06- -01- 流通 9.46 9.46 290 3.40 3.40 -

28 06 受限

注：上述流通受限证券所披露可流通日，如晚于报告送出日期，则均为预计日期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。主要通过投向创新未来主题相关股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。在开放期，
本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计
不得超过基金资产净值的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持
有的债券投资的公允价值。 于2021年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款
以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所
有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中
银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款，股票及固
定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有
的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限
资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资
产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

月30日

资产

银行存款 639,627,412.48 - - - 639,627,412.48

结算备付 128,868,227.48 - - - 128,868,227.48

金

存出保证 4,819,184.95 - - - 4,819,184.95
金

交易性金 - - - 10,825,321,611.12 10,825,321,611.12
融资产

应收利息 - - - 331,154.62 331,154.62

应收股利 - - - 13,977,915.44 13,977,915.44

资产总计 773,314,824.91 - - 10,839,630,681.18 11,612,945,506.09

负债

应付证券 - - - 828.49 828.49
清算款

应付管理 - - - 13,519,323.33 13,519,323.33
人报酬

应付托管 - - - 1,802,576.46 1,802,576.46
费

应付销售 - - - 3,605,152.88 3,605,152.88
服务费

应付交易 - - - 10,452,540.52 10,452,540.52
费用

其他负债 - - - 123,972.33 123,972.33

负债总计 - - - 29,504,394.01 29,504,394.01

利率敏感 773,314,824.91 - - 10,810,126,287.17 11,583,441,112.08
度缺口
上年度末

2020年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日

资产

银行存款 1,840,464,726.95 - - - 1,840,464,726.95

结算备付 228,072,707.53 - - - 228,072,707.53
金

存出保证 7,749,781.84 - - - 7,749,781.84
金

交易性金 - - 1,406,000.00 8,185,526,715.95 8,186,932,715.95
融资产

买入返售 1,000,000,000.00 - - - 1,000,000,000.00
金融资产

应收利息 - - - 1,209,207.41 1,209,207.41

资产总计 3,076,287,216.32 - 1,406,000.00 8,186,735,923.36 11,264,429,139.68

负债

应付证券 - - - 1,123,599,454.46 1,123,599,454.46
清算款

应付管理 - - - 3,215,317.10 3,215,317.10
人报酬

应付托管 - - - 428,708.94 428,708.94
费

应付销售 - - - 857,417.89 857,417.89
服务费

应付交易 - - - 11,925,628.01 11,925,628.01
费用

应交税费 - - - 0.80 0.80

其他负债 - - - 110,000.00 110,000.00


负债总计 - - - 1,140,136,527.20 1,140,136,527.20

利率敏感 3,076,287,216.32 - 1,406,000.00 7,046,599,396.16 10,124,292,612.48
度缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2021年06月30日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为0.00%(2020年
12月31日:0.01%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31
日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年06月30日

项目 美元折 港币折合人民 其他币

合人民 币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 3,733,379,73 - 3,733,379,73

3.53 3.53

应收股利 - 13,977,915.44 - 13,977,915.44

资产合计 - 3,747,357,64 - 3,747,357,64

8.97 8.97

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口 - 3,747,357,64 - 3,747,357,64

净额 8.97 8.97

项目 上年度末

2020年12月31日


美元折 港币折合人民 其他币

合人民 币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 2,256,310,42 - 2,256,310,42
5.67 5.67

资产合计 - 2,256,310,42 - 2,256,310,42
5.67 5.67

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口 - 2,256,310,42 - 2,256,310,42
净额 5.67 5.67

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低外汇风险
而可能采取的风险管理活动

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

1.港币相对人民币升值5% 186,668,986.68 112,815,521.28

2.港币相对人民币贬值5% -186,668,986.68 -112,815,521.28

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 10,825,321,611.12 93.46 8,185,526,715.95 80.85
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 10,825,321,611.12 93.46 8,185,526,715.95 80.85

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 889,980,952.36 270,766,234.74

2.业绩比较基准下降5% -889,980,952.36 -270,766,234.74

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1. 公允价值

1.1不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

1.2以公允价值计量的金融工具

1.2.1 各层次金融工具公允价

于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为10,650,695,143.42元，属于第二层次的余额为
174,626,467.70元，第三层次的余额为0.00元（2020年12月31日：本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为
7,607,701,573.12元，属于第二层次的余额为579,231,142.83元，第三层次的余额为0.00元）。

1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

2.承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

3.其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

4. 财务报表的批准

本财务报表已于2021年8月30日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 10,825,321,611.12 93.22

其中：股票 10,825,321,611.12 93.22


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 768,495,639.96 6.62

8 其他各项资产 19,128,255.01 0.16

9 合计 11,612,945,506.09 100.00

注：权益投资中通过港股机制的公允价值为3,733,379,733.53元，占基金总资产比例32.15%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 5,220,944,976.22 45.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00

E 建筑业 25,371.37 0.00

F 批发和零售业 328,753.90 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 885,546,847.50 7.64

J 金融业 421,539,272.10 3.64

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -


M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 563,487,907.50 4.86

合计 7,091,941,877.59 61.22

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

占基
金资
行业类别 公允价值(人民币) 产净
值比
例（%）

信息技术 1,484,863,401.60 12.82

电信服务 843,704,157.60 7.28

能源 656,177,014.92 5.66

消费者非必需品 493,209,231.99 4.26

基础材料 198,428,447.42 1.71

医疗保健 56,997,480.00 0.49

合计 3,733,379,733.53 32.23

注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 H02382 舜宇光学科技 5,400,000 1,102,639,132.8 9.52
0


2 002460 赣锋锂业 5,735,392 694,498,617.28 6.00

2 H01772 赣锋锂业 2,055,800 198,428,447.42 1.71

3 002415 海康威视 12,950,323 835,295,833.50 7.21

4 002475 立讯精密 14,711,954 676,749,884.00 5.84

5 H00883 中国海洋石油 89,309,000 656,177,014.92 5.66

6 000009 中国宝安 30,842,250 563,487,907.50 4.86

7 300454 深信服 2,066,516 536,219,571.68 4.63

8 603799 华友钴业 4,530,117 508,579,837.86 4.39

9 H03690 美团－Ｗ 1,850,008 493,209,231.99 4.26

10 600660 福耀玻璃 8,460,026 472,492,452.10 4.08

11 300750 宁德时代 821,179 439,166,529.20 3.79

12 H00700 腾讯控股 880,000 427,622,553.60 3.69

13 601658 邮储银行 83,965,050 421,504,551.00 3.64

14 H02400 心动公司 7,300,000 416,081,604.00 3.59

15 600085 同仁堂 8,780,601 358,687,550.85 3.10

16 002371 北方华创 968,163 268,549,052.94 2.32

17 H01810 小米集团－Ｗ 10,000,000 224,661,600.00 1.94

18 688037 芯源微 1,407,559 209,726,291.00 1.81

19 002938 鹏鼎控股 5,088,350 182,569,998.00 1.58

20 H00522 ASM PACIFIC 1,800,000 157,562,668.80 1.36

21 600276 恒瑞医药 1,911,690 129,937,569.30 1.12

22 688536 思瑞浦 173,259 95,465,709.00 0.82

23 603160 汇顶科技 715,556 92,757,524.28 0.80

24 600406 国电南瑞 3,767,253 87,550,959.72 0.76

25 000513 丽珠集团 1,710,630 85,565,712.60 0.74

26 300037 新宙邦 717,204 71,792,120.40 0.62

27 300613 富瀚微 427,653 66,662,549.64 0.58

28 300115 长盈精密 3,144,154 64,769,572.40 0.56

29 300223 北京君正 634,300 64,013,556.00 0.55

30 H01789 爱康医疗 5,000,000 56,997,480.00 0.49

31 002410 广联达 810,812 55,297,378.40 0.48


32 688099 晶晨股份 386,112 43,321,766.40 0.37

33 605369 拱东医疗 233,600 26,868,672.00 0.23

34 688002 睿创微纳 173,457 17,316,212.31 0.15

35 002985 北摩高科 159,340 15,535,650.00 0.13

36 688819 天能股份 28,382 1,240,009.58 0.01

37 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.01

38 688680 海优新材 2,795 680,889.95 0.01

39 688425 铁建重工 135,282 642,589.50 0.01

40 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.00

41 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.00

42 688317 之江生物 5,740 366,326.80 0.00

43 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.00

44 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.00

45 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.00

46 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00

47 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.00

48 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00

49 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00

50 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.00

51 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00

52 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00

53 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.00

54 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00

55 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.00

56 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.00

57 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00

58 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00

59 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00

60 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00

61 300894 火星人 628 42,704.00 0.00

62 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00


63 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

64 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.00

65 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00

66 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00

67 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00

68 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00

69 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00

70 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

71 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00

72 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00

73 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00

74 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00

75 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

76 300940 南极光 307 13,317.66 0.00

77 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00

78 300937 药易购 244 13,105.24 0.00

79 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00

80 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

81 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00

82 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00

83 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00

84 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

85 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00

86 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00

87 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00

88 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00

89 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00

90 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00

91 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00

92 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00

93 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00


94 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

95 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

96 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00

97 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

98 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00

99 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00

100 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00

101 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00

102 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00

103 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00

104 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00

105 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

106 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00

107 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00

108 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00

109 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

110 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00

111 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00

112 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00

113 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00

114 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00

115 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

116 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

117 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

118 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

119 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

120 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

121 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细


金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 H00883 中国海洋 796,455,109.59 7.87
石油

2 002475 立讯精密 715,695,634.48 7.07

3 300750 宁德时代 660,747,368.50 6.53

4 603799 华友钴业 630,766,330.31 6.23

5 H03690 美团－Ｗ 527,917,335.75 5.21

6 H00700 腾讯控股 510,648,362.42 5.04

7 601658 邮储银行 506,943,378.86 5.01

8 000002 万 科Ａ 494,741,424.28 4.89

9 000009 中国宝安 454,126,502.14 4.49

10 601166 兴业银行 442,948,758.66 4.38

11 H00941 中国移动 422,709,702.40 4.18

12 H02400 心动公司 393,753,490.73 3.89

13 000066 中国长城 358,359,110.14 3.54

14 002460 赣锋锂业 336,626,618.94 3.32

15 601012 隆基股份 330,467,756.64 3.26

16 600276 恒瑞医药 329,601,905.42 3.26

17 H02382 舜宇光学 312,969,768.12 3.09
科技

18 600085 同仁堂 312,146,114.62 3.08

19 600703 三安光电 304,417,730.03 3.01

20 601318 中国平安 294,943,276.93 2.91

21 H01810 小米集团 280,098,766.95 2.77
－Ｗ

22 300033 同花顺 265,454,305.18 2.62

23 601919 中远海控 264,062,363.24 2.61

24 600309 万华化学 262,943,032.49 2.60

25 H00388 香港交易 262,013,520.25 2.59


所

26 002371 北方华创 251,554,209.68 2.48

27 000513 丽珠集团 218,273,988.24 2.16

28 300059 东方财富 212,044,847.74 2.09

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 601318 中国平安 961,625,792.46 9.50

2 H00700 腾讯控股 689,836,008.39 6.81

3 600703 三安光电 560,032,470.54 5.53

4 000725 京东方Ａ 521,837,488.98 5.15

5 002311 海大集团 493,747,767.81 4.88

6 601166 兴业银行 482,638,547.83 4.77

7 600406 国电南瑞 459,775,890.06 4.54

8 000002 万 科Ａ 444,715,557.10 4.39

9 600309 万华化学 443,857,391.04 4.38

10 H03690 美团－Ｗ 442,268,245.05 4.37

11 603799 华友钴业 439,317,221.07 4.34

12 300750 宁德时代 410,144,515.68 4.05

13 H02382 舜宇光学 408,463,542.43 4.03
科技

14 H00941 中国移动 388,408,524.91 3.84

15 002475 立讯精密 377,574,375.81 3.73

16 601012 隆基股份 368,351,554.48 3.64

17 H00175 吉利汽车 332,229,994.35 3.28

18 002352 顺丰控股 295,346,949.64 2.92

19 000066 中国长城 277,603,570.22 2.74

20 601919 中远海控 270,914,410.92 2.68


21 300033 同花顺 262,512,699.17 2.59

22 002415 海康威视 261,929,262.32 2.59

23 H00388 香港交易 254,585,561.45 2.51
所

24 600660 福耀玻璃 241,138,579.51 2.38

25 002460 赣锋锂业 228,767,030.85 2.26

26 H02333 长城汽车 214,384,994.79 2.12

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 14,917,267,756.19

卖出股票收入（成交）总额 13,843,538,419.96

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将以套期保值为主要目的，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,819,184.95

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 13,977,915.44

4 应收利息 331,154.62


5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,128,255.01

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基

流通受限部分的公 金资

序号 股票代码 股票名称 允价值 产净 流通受限情况说明
值比

例(%)

1 603799 华友钴业 167,978,566.26 1.45 非公开发行限售

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

数 额 占总份 占总份
(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,24 4,074.83 49,066,238.94 0.54% 9,084,739,89 99.46%
1,521 3.12

8.2 期末上市基金前十名持有人


序号 持有人名称 持有份额 占上市总
(份) 份额比例

1 中信证券信安盈利混合型养老金产品－中信银行 23,475,47 6.51%
股份有限公司 6.00

2 中信证券－北京银行心喜系列人民币京华远见七 5,331,401. 1.48%
日淘金理财管理计划－中信证券北京银行 00

3 徐国良 3,673,454. 1.02%
00

4 中信证券－中信理财之慧赢成长自在投91天D款 3,191,679. 0.88%
人民币理财产品－中信证券固收增强1 00

5 吉烈钧 3,000,000. 0.83%
00

6 中信证券－建设银行－中信证券星云28号集合资 2,911,517. 0.81%
产管理计划 00

7 邢春敏 2,529,555. 0.70%
00

8 付晓奇 2,390,537. 0.66%
00

9 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远56号私募 2,288,073. 0.63%
证券投资基金 00

10 苏振华 1,426,518. 0.40%
00

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 4,789,621.26 0.05%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 >100


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020年10月09日)基金份额总额 12,001,816,363.25

本报告期期初基金份额总额 9,133,806,132.06

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 9,133,806,132.06

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。

10.2.2 基金托管人的重大人事变动

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

长江 1 8,775,495,102.21 30.66% 8,172,676.57 35.10% -

证券

广发 1 3,692,813,590.87 12.90% 3,247,344.37 13.95% -

证券

国泰 1 - - - - -

君安

申万 1 - - - - -

宏源

中金 1 7,184,634,511.06 25.10% 6,691,059.82 28.74% -

公司

中信 1 8,966,088,090.71 31.33% 5,173,009.13 22.22% -

证券
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

长江证 2,299,92 100.0 19,928,000,0 84.2 - - - -
券 7.60 0% 00.00 5%

广发证 - - - - - - - -

券

国泰君 - - - - - - - -
安

申万宏 - - - - - - - -
源

中金公 - - - - - - - -
司

中信证 - - 3,726,300,00 15.7 - - - -
券 0.00 5%

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中欧创新未来18个月封闭运

1 作混合型证券投资基金基金 中国证监会指定媒介 2021-01-09
合同（修订）

中欧创新未来18个月封闭运

2 作混合型证券投资基金基金 中国证监会指定媒介 2021-01-09
产品资料概要更新

中欧创新未来18个月封闭运

3 作混合型证券投资基金更新 中国证监会指定媒介 2021-01-09
招募说明书（2021年1月）

中欧基金管理有限公司关于

中欧创新未来18个月封闭运

4 作混合型证券投资基金修订 中国证监会指定媒介 2021-01-09
基金合同、开通跨系统转托

管及基金份额上市相关安排

的公告

中欧创新未来18个月封闭运

5 作混合型证券投资基金托管 中国证监会指定媒介 2021-01-09
协议（修订）


中欧创新未来18个月封闭运

6 作混合型证券投资基金上市 中国证监会指定媒介 2021-01-16
交易公告书提示性公告

中欧创新未来18个月封闭运

7 作混合型证券投资基金上市 中国证监会指定媒介 2021-01-16
交易公告书

中欧基金管理有限公司关于

《中欧创新未来18个月封闭

8 运作混合型证券投资基金基 中国证监会指定媒介 2021-01-16
金产品资料概要更新》的更

正公告

中欧创新未来18个月封闭运

9 作混合型证券投资基金溢价 中国证监会指定媒介 2021-01-21
风险提示公告

中欧创新未来18个月封闭运

10 作混合型证券投资基金溢价 中国证监会指定媒介 2021-01-21
风险提示公告

中欧创新未来18个月封闭运

11 作混合型证券投资基金溢价 中国证监会指定媒介 2021-01-22
风险提示及停牌的公告

中欧创新未来18个月封闭运

12 作混合型证券投资基金溢价 中国证监会指定媒介 2021-01-22
风险提示公告

中欧创新未来18个月封闭运

13 作混合型证券投资基金2020 中国证监会指定媒介 2021-01-22
年第四季度报告

中欧创新未来18个月封闭运

14 作混合型证券投资基金溢价 中国证监会指定媒介 2021-01-25
风险提示及停牌的公告

中欧创新未来18个月封闭运

15 作混合型证券投资基金溢价 中国证监会指定媒介 2021-01-26
风险提示及停牌的公告

16 中欧基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2021-02-20


旗下基金投资非公开发行股

票的公告

中欧创新未来18个月封闭运

17 作混合型证券投资基金2020 中国证监会指定媒介 2021-03-31
年年度报告

中欧创新未来18个月封闭运

18 作混合型证券投资基金2021 中国证监会指定媒介 2021-04-22
年第一季度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金合同》

3、《中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金托管协议》

4、《中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人及基金托管人的住所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700


中欧基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
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