景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 10

§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14

§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 19

§7 投资组合报告 ...... 42

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51

7.12 投资组合报告附注 ...... 51

§8 基金份额持有人信息...... 52

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52

§9 开放式基金份额变动...... 53
§10 重大事件揭示...... 53

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53

10.4 基金投资策略的改变 ...... 54

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 54

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 54

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54

10.8 其他重大事件 ...... 55

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58

§12 备查文件目录...... 58

12.1 备查文件目录 ...... 58

12.2 存放地点 ...... 58

12.3 查阅方式 ...... 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金

基金简称 景顺长城泰阳回报混合

基金主代码 010773

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 22 日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份 93,902,109.82 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 景顺长城泰阳回报混合 A 类 景顺长城泰阳回报混合 C 类

金简称

下属分级基金的交 010773 010774

易代码

报告期末下属分级 93,899,716.23 份 2,393.59 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，寻
求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的稳定收
益。

投资策略 本基金采用的投资策略主要包括：

（一）资产配置策略

本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经
济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括、GDP 增速、
固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观
指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市
场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估
宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，运用宏观经济
模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合投资制度的要求提出资
产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。

（二）债券投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策
略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基
础上获取稳定的收益。

（三）资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资
产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，
并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的
久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的
证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以


及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合
信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，
以期获得长期稳定收益。

（四）股票投资策略

本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持，筛选
出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面，
本基金利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行
深入细致的分析，并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资
主题的公司股票进行投资。

（五）股指期货投资策略

本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，制定相应的投资策略。

1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状
况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。

2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法
规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，
具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和
基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
（六）国债期货投资策略

本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基
金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头
套期保值等策略进行套期保值操作。

（七）股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期
权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法
律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投
资比例。

（八）融资策略

本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许
的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业
务。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×75% + 沪深 300 指数收益率×20%+ +
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券
型基金，低于股票型基金。

本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基
金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 平安银行股份有限公司


信息披露 姓名 杨皞阳 李帅帅

负责人 联系电话 0755-82370388 0755-25878287

电子邮箱 investor@igwfmc.com LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn

客户服务电话 4008888606 95511-3

传真 0755-22381339 0755-82080387

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 广东省深圳市罗湖区深南东路
建设广场第一座 21 层 5047 号

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 广东省深圳市福田区益田路 5023
建设广场第一座 21 层 号平安金融中心 B 座

邮政编码 518048 518001

法定代表人 李进 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉
里建设广场第一座 21 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

3.1.1 期间数据和指标

景顺长城泰阳回报混合 A 类 景顺长城泰阳回报混合 C 类

本期已实现收益 634,601.75 965,276.56

本期利润 3,331,170.17 3,143,331.06

加权平均基金份额本期利润 0.0272 0.0320

本期加权平均净值利润率 2.68% 3.16%

本期基金份额净值增长率 2.23% 2.44%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 952,220.37 22.46

期末可供分配基金份额利润 0.0101 0.0094

期末基金资产净值 95,818,647.85 2,440.68

期末基金份额净值 1.0204 1.0196


3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 2.04% 1.96%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城泰阳回报混合 A 类

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.52% 0.17% 0.91% 0.22% -0.39% -0.05%

过去三个月 0.24% 0.17% 0.20% 0.21% 0.04% -0.04%

过去六个月 2.23% 0.17% 1.93% 0.22% 0.30% -0.05%

过去一年 0.39% 0.21% -0.00% 0.26% 0.39% -0.05%

自基金合同生效起

2.04% 0.23% -0.43% 0.29% 2.47% -0.06%
至今

景顺长城泰阳回报混合 C 类

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.52% 0.17% 0.91% 0.22% -0.39% -0.05%

过去三个月 0.47% 0.17% 0.20% 0.21% 0.27% -0.04%

过去六个月 2.44% 0.17% 1.93% 0.22% 0.51% -0.05%

过去一年 0.48% 0.21% -0.00% 0.26% 0.48% -0.05%

自基金合同生效起 1.96% 0.23% -0.43% 0.29% 2.39% -0.06%


至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-50%，其中投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的 50%。投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2021 年 7 月 22 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期
结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有
限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9
日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。

本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司旗
下共管理 175 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

工学硕士。曾任交通银行公司机构部高级
行业经理，浙商基金管理有限公司固定收
益部信用评级研究员，华安基金管理有限
陈莹 本基金的 2021 年 7 - 9 年 公司固定收益部信用分析师。2019 年 11
基金经理 月 22 日 月加入本公司，担任固定收益部信用研究
员，自 2020 年 7 月起担任固定收益部基金
经理，现任混合资产投资部基金经理。具
有 9 年证券、基金行业从业经验。

管理学博士，CFA。曾任海通国际证券集团
资产管理部量化分析师、股票衍生品部量
化分析师、资产管理部分析师，中泰金融
周 春 本基金的 2021 年 8 - 11 年 国际有限公司资产管理部副总裁、基金经
泉 基金经理 月 24 日 理。2018 年 10 月加入本公司，担任专户
投资部投资经理，自 2021 年 1 月起担任量
化及指数投资部基金经理。具有 11 年证
券、基金行业从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

海外方面，上半年美国经济的韧性超出市场预期，虽然欧美在高通胀叠加货币政策快速紧缩的压力下隐现衰退风险，但美国经济在服务业支撑下，就业、消费等数据持续超市场预期，呈现出较强的韧性，一定程度上弥补了美联储货币紧缩的压力。货币政策方面，美联储货币政策从“急加息”转为“观望期”。下半年来看，随着高利率环境的持续，以及信贷条件进一步收紧，依然制
约美国经济的修复空间。不过因为美国积累的较高的超额储蓄尚未释放完全，以及服务业尚有一定修复空间，就业依然保持韧性，经济失速的风险不大。

国内方面，上半年经济整体前高后低，一季度经济有所反弹，随着补偿性需求释放完全，二季度经济修复程度略低于市场预期，社融增速下行，地产销售及投资数据持续低于市场预期，工业企业利润同比仍负增长，企业持续主动去库，生产走弱。

上半年，国内股票市场走势分化，上证指数上涨 3.65%，沪深 300 下跌 0.75%，创业板指下跌
5.61%，债市则走势偏强，1Y/3Y/5Y/10Y 国债分别下行 22BP/18BP/22BP/20BP。

上半年组合权益部分保持中性的仓位，以争取绝对收益为主要操作思路，结构上以稳健低估值品种为主，辅以一部分中长期景气度较为确认的估值相对合理的成长品种。组合债券部分立足票息策略，逐步减持了部分前期涨幅较大的信用债，降低了组合久期和杠杆水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2023 年上半年，景顺长城泰阳回报混合 A 类份额净值增长率为 2.23%，业绩比较基准收益率
为 1.93%；

2023 年上半年，景顺长城泰阳回报混合 C 类份额净值增长率为 2.44%，业绩比较基准收益率
为 1.93%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，海外方面，随着美联储货币紧缩的维持，以及信贷条件进一步收紧，依然制约美国经济基本面的修复空间。不过因为美国积累的较高的超额储蓄尚未释放完全，居民资产负债表较为健康，以及服务业尚有一定修复空间，就业依然保持韧性，经济失速的风险不大。国内方面，在二季度经济下行压力大幅释放过后，预计随着一批“稳增长”政策措施陆续落地，三季度经济基本面有望逐步企稳。在经济复苏初期预计银行间流动性仍将继续维持合理充裕略宽松状态。地方政府方面，今年土地市场仍然萎靡，政府性基金收入持续负增长，城投企业债务压力较大。出口方面，虽然美国商品终端销售具有一定韧性，但是美国贸易商尚处于主动去库存阶段，叠加收紧的金融环境压制基本面的上行空间，预计短期内我国出口将继续承压。货币政策方面，5 月以
来 DR007 周均值处于政策利率下方， 6 月 13 日逆回购利率调降 10BP 至 1.9%，1 年 MLF 利率和
LPR 利率也随后下调。

债券市场方面，整体持中性的观点，在货币市场资金面相对中性偏松背景下，中短端品种确定性仍相对较高，组合适当利用杠杆策略增厚收益。配置方向依然以高等级信用债为主，立足票息策略，同时积极把握一级市场放量和赎回等流动性冲击带来的银行次级债的投资机会。

权益市场方面，当前 A 股估值处于历史相对低位，结构性低估情况较为明显，同时货币政策
相对友好，PPI 或将企稳，工业企业利润增速低位回升，股票市场具有较好配置价值，后续重点关注经济恢复情况。组合配置方向上，一方面，在中低估值的板块中寻找受益于稳增长、内需相关、景气度边际改善或者有预期差的行业；另一方面，择机增配上游品种（在海外黑天鹅事件冲击，上游资源品价格下跌的过程中），以及在细分行业中择机增配估值合理的具备中长期景气度的优质成长品种，重点关注未来竞争优势明显、景气程度可持续的高端制造业及受益于潜在政策支持的安全/自主可控领域等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。

截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 189,900.66 489,689.28

结算备付金 199,380.73 950,127.98

存出保证金 49,433.09 30,773.82

交易性金融资产 6.4.7.2 100,004,894.27 418,732,372.37

其中：股票投资 19,077,762.73 70,960,372.80

基金投资 - -

债券投资 80,927,131.54 347,771,999.57

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -


债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 10,303,269.88 2,799,999.89

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 110,746,878.63 423,002,963.34

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 4,500,405.49 63,831,688.21

应付清算款 0.08 2,460,618.18

应付赎回款 10,166,919.21 -

应付管理人报酬 56,255.46 185,501.82

应付托管费 9,375.91 30,916.95

应付销售服务费 1.20 31,904.20

应付投资顾问费 - -

应交税费 3,605.39 15,506.57

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 189,227.36 467,531.86

负债合计 14,925,790.10 67,023,667.79

净资产：

实收基金 6.4.7.10 93,902,109.82 357,152,674.86

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 1,918,978.71 -1,173,379.31

净资产合计 95,821,088.53 355,979,295.55

负债和净资产总计 110,746,878.63 423,002,963.34

注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金 A 类基金份额净值人
民币 1.0204 元，景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金 C 类基金份额净值人民币 1.0196 元，基
金份额总额 93,902,109.82 份，其中景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金 A 类基金份额
93,899,716.23 份；景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金 C 类基金份额 2,393.59 份。

6.2 利润表
会计主体：景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 7,675,493.00 3,905,335.20

1.利息收入 132,235.46 114,670.51

其中：存款利息收入 6.4.7.13 6,443.35 27,314.53

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 125,792.11 87,355.98
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 2,598,847.46 -5,198,340.72
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 350,872.23 -13,507,532.99

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 1,915,176.94 7,278,817.79

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 332,798.29 1,030,374.48

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 4,874,622.92 8,989,004.41
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 69,787.16 1.00
号填列）

减：二、营业总支出 1,200,991.77 2,831,807.10

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 664,305.96 1,568,841.20

2．托管费 6.4.10.2.2 110,717.64 261,473.53

3．销售服务费 6.4.10.2.3 97,677.40 183,115.47

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 213,800.74 693,080.94


其中：卖出回购金融资产 213,800.74 693,080.94
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 6,612.13 17,435.81

8．其他费用 6.4.7.23 107,877.90 107,860.15

三、利润总额（亏损总额 6,474,501.23 1,073,528.10
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 6,474,501.23 1,073,528.10
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 6,474,501.23 1,073,528.10

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 357,152,674.86 - -1,173,379.31 355,979,295.55
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 357,152,674.86 - -1,173,379.31 355,979,295.55
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -263,250,565.04 - 3,092,358.02 -260,158,207.02
号填列）

（一）、综合收益 - - 6,474,501.23 6,474,501.23
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -263,250,565.04 - -3,382,143.21 -266,632,708.25
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 56,080,053.30 - 1,004,635.31 57,084,688.61
购款

2.基金赎 -319,330,618.34 - -4,386,778.52 -323,717,396.86

回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 93,902,109.82 - 1,918,978.71 95,821,088.53
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 590,379,837.64 - 3,601,426.47 593,981,264.11
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 590,379,837.64 - 3,601,426.47 593,981,264.11
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -113,034,551.79 - 3,919,614.50 -109,114,937.29
号填列）

（一）、综合收益 - - 1,073,528.10 1,073,528.10
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -113,034,551.79 - 2,846,086.40 -110,188,465.39
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 126,780,456.08 - 331,743.81 127,112,199.89
购款

2.基金赎 -239,815,007.87 - 2,514,342.59 -237,300,665.28
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 477,345,285.85 - 7,521,040.97 484,866,326.82
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

康乐 吴建军 邵媛媛

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2851 号文《关于准予景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会公开募集，基
金合同于 2021 年 7 月 22 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认
购费后的实收基金（本金）为人民币 204,480,541.13 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民
币 13,539.49 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 204,494,080.62 元，折合 204,494,080.62
份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人为平安银行股份有限公司。

根据《景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金合同》和《景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，但不收取认购/申购费用的基金份额。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括但不限于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-50%，其中投资于港
股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率×75%+沪深 300 指数收益率×20%+恒生指
数收益率（使用估值汇率折算）×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2023年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（2）增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计

税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 189,900.66

等于：本金 189,868.51

加：应计利息 32.15

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1 个月（含）-3 个月 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 189,900.66

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 19,599,475.31 - 19,077,762.73 -521,712.58

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 19,219,589.10 190,409.53 19,272,509.53 -137,489.10

债券 银行间市场 60,839,121.63 735,122.01 61,654,622.01 80,378.37

合计 80,058,710.73 925,531.54 80,927,131.54 -57,110.73

资产支持证券 - - - -


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 99,658,186.04 925,531.54 100,004,894.27 -578,823.31

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末的买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末的其他资产余额为零。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 90,967.21

其中：交易所市场 85,040.63

银行间市场 5,926.58

应付利息 -

预提费用 98,260.15

合计 189,227.36

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
景顺长城泰阳回报混合 A 类

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 173,927,828.24 173,927,828.24

本期申购 9,819,623.27 9,819,623.27

本期赎回（以“-”号填列） -89,847,735.28 -89,847,735.28

本期末 93,899,716.23 93,899,716.23

景顺长城泰阳回报混合 C 类

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 183,224,846.62 183,224,846.62

本期申购 46,260,430.03 46,260,430.03

本期赎回（以“-”号填列） -229,482,883.06 -229,482,883.06

本期末 2,393.59 2,393.59

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
景顺长城泰阳回报混合 A 类

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,073,267.75 -1,400,787.72 -327,519.97

本期利润 634,601.75 2,696,568.42 3,331,170.17

本期基金份额交易产生 -755,649.13 -329,069.45 -1,084,718.58
的变动数

其中：基金申购款 86,840.19 94,826.27 181,666.46

基金赎回款 -842,489.32 -423,895.72 -1,266,385.04

本期已分配利润 - - -

本期末 952,220.37 966,711.25 1,918,931.62

景顺长城泰阳回报混合 C 类

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 626,009.59 -1,471,868.93 -845,859.34

本期利润 965,276.56 2,178,054.50 3,143,331.06

本期基金份额交易产生 -1,591,263.69 -706,160.94 -2,297,424.63
的变动数

其中：基金申购款 389,943.29 433,025.56 822,968.85

基金赎回款 -1,981,206.98 -1,139,186.50 -3,120,393.48

本期已分配利润 - - -

本期末 22.46 24.63 47.09

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,463.17

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,650.05

其他 330.13

合计 6,443.35

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 350,872.23

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -


合计 350,872.23

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 203,113,955.13

减：卖出股票成本总额 202,207,656.79

减：交易费用 555,426.11

买卖股票差价收入 350,872.23

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 3,577,497.14

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -1,662,320.20
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,915,176.94

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 337,958,684.63
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 334,573,618.99
本总额

减：应计利息总额 5,042,953.93

减：交易费用 4,431.91

买卖债券差价收入 -1,662,320.20

6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 332,798.29

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 332,798.29

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 4,874,622.92

股票投资 2,415,263.27

债券投资 2,459,359.65

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 4,874,622.92

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 69,787.16

合计 69,787.16

6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

债券托管账户维护费 18,600.00

存托服务费 17.75

合计 107,877.90

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需作披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司(“景顺长城 基金管理人、登记机构、基金销售机构
基金”)
平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 664,305.96 1,568,841.20

其中：支付销售机构的客户维护费 67,101.87 73,848.96

注：基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H=E×0.60%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 110,717.64 261,473.53

注：基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城泰阳回报混合景顺长城泰阳回报混合 合计


A 类 C 类

景顺长城基金管理有限公 - 87,099.15 87,099.15
司

平安银行 - - -

合计 - 87,099.15 87,099.15

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城泰阳回报混合景顺长城泰阳回报混合 合计

A 类 C 类

景顺长城基金管理有限公 - 172,744.15 172,744.15
司

平安银行 - 6.61 6.61

合计 - 172,750.76 172,750.76

注：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行-活期 189,900.66 1,463.17 524,713.13 6,698.64

注：本基金的活期银行存款由基金托管人平安银行保管，并按银行间同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

成功 流通 期末 数量

证券 证券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名称 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

股）

2023 新股

001286 陕西 年 3 6 个月 流通 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
能源 月 31 受限

日

2023 新股

001287 中电 年 3 6 个月 流通 11.88 21.02 429 5,096.52 9,017.58 -
港 月 30 受限

日

2023 新股

001328 登康 年 3 6 个月 流通 20.68 25.49 134 2,771.12 3,415.66 -
口腔 月 29 受限

日

2023 新股

001360 南矿 年 3 6 个月 流通 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -
集团 月 31 受限

日

001367 海森 2023 6 个月 新股 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -


药业 年 3 流通

月 30 受限

日

2023 新股

301141 中科 年 3 6 个月 流通 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
磁业 月 27 受限

日

2023 新股

301157 华塑 年 3 6 个月 流通 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
科技 月 1 受限

日

2023 新股

301203 国泰 年 3 6 个月 流通 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
环保 月 28 受限

日

2023 新股

301246 宏源 年 3 6 个月 流通 50.00 30.71 379 18,950.00 11,639.09 -
药业 月 10 受限

日

2022 新股

301301 川宁 年 12 6 个月 流通 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
生物 月 20 以上 受限

日

2023 新股

301317 鑫磊 年 1 6 个月 流通 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
股份 月 12 受限

日

2023 新股

301322 绿通 年 2 6 个月 流通 131.11 53.24 108 14,159.88 5,749.92 -
科技 月 27 受限

日

2023 1-6 个 新股

301322 绿通 年 5 月（含）流通 - 53.24 54 - 2,874.96 转增
科技 月 25 受限 股
日

2023 新股

301345 涛涛 年 3 6 个月 流通 73.45 46.64 123 9,034.35 5,736.72 -
车业 月 10 受限

日

2023 新股

301358 湖南 年 2 6 个月 流通 23.77 42.89 500 11,885.00 21,445.00 -
裕能 月 1 受限

日

301373 凌玮 2023 6 个月 新股 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -


科技 年 1 流通

月 20 受限

日

2023 新股

301386 未来 年 3 6 个月 流通 29.99 23.79 337 10,106.63 8,017.23 -
电器 月 21 受限

日

2023 新股

301408 华人 年 2 6 个月 流通 16.24 16.95 717 11,644.08 12,153.15 -
健康 月 22 受限

日

2023 新股

301419 阿莱 年 2 6 个月 流通 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
德 月 2 受限

日

2023 新股

301439 泓淋 年 3 6 个月 流通 19.99 16.90 421 8,415.79 7,114.90 -
电力 月 10 受限

日

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

成功 流通 期末 数量

证券 证券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名称 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

张）

2023 新债

127086 恒邦 年 6 1 个月 未上 100.00 100.01 91 9,100.00 9,100.76 -
转债 月 12 内（含） 市

日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 4,500,405.49 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

230401 23 农发 01 2023 年 7 月 3 日 101.04 48,000 4,849,859.51

合计 48,000 4,849,859.51

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金于本报告期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。

于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为 63.29%（上年度末：88.97%）。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允

价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括

利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，

并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风

险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组

合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约

规定的重新定价日或到期日进行了分类。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期
末

2023 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 6
月30
日
资产

银行 189,900.66 - - - - - 189,900.66
存款
结算

备付 199,380.73 - - - - - 199,380.73
金
存出

保证 49,433.09 - - - - - 49,433.09
金
交易

性金 - - 10,103,873.97 49,838,019.5420,985,238.03 19,077,762.73100,004,894.27
融资
产

应收 - - - - - 10,303,269.88 10,303,269.88
证券

清算
款

资产 438,714.48 - 10,103,873.97 49,838,019.5420,985,238.03 29,381,032.61110,746,878.63
总计
负债
应付

赎回 - - - - - 10,166,919.21 10,166,919.21
款
应付

管理 - - - - - 56,255.46 56,255.46
人报
酬
应付

托管 - - - - - 9,375.91 9,375.91
费
应付

证券 - - - - - 0.08 0.08
清算
款
卖出
回购

金融 4,500,405.49 - - - - - 4,500,405.49
资产
款
应付

销售 - - - - - 1.20 1.20
服务
费

应交 - - - - - 3,605.39 3,605.39
税费

其他 - - - - - 189,227.36 189,227.36
负债

负债 4,500,405.49 - - - - 10,425,384.61 14,925,790.10
总计
利率

敏感 -4,061,691.01 - 10,103,873.97 49,838,019.5420,985,238.03 - -
度缺
口
上年
度末

2022 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年12
月31
日

资产

银行 489,689.28 - - - - - 489,689.28
存款
结算

备付 950,127.98 - - - - - 950,127.98
金
存出

保证 30,773.82 - - - - - 30,773.82
金
交易

性金 - 31,055,736.99 10,010,312.33 213,983,913.4392,722,036.82 70,960,372.80418,732,372.37
融资
产
应收

证券 - - - - - 2,799,999.89 2,799,999.89
清算
款
资产 1,470,591.08 31,055,736.99 10,010,312.33 213,983,913.4392,722,036.82 73,760,372.69423,002,963.34总计
负债
应付

管理 - - - - - 185,501.82 185,501.82
人报
酬
应付

托管 - - - - - 30,916.95 30,916.95
费
应付

证券 - - - - - 2,460,618.18 2,460,618.18
清算
款
卖出
回购

金融 63,831,688.21 - - - - - 63,831,688.21
资产
款
应付

销售 - - - - - 31,904.20 31,904.20
服务
费

应交 - - - - - 15,506.57 15,506.57
税费

其他 - - - - - 467,531.86 467,531.86
负债


负债 63,831,688.21 - - - - 3,191,979.58 67,023,667.79
总计
利率

敏感-62,361,097.13 31,055,736.99 10,010,312.33 213,983,913.4392,722,036.82 - -
度缺
口

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月

本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 市场利率上升 25 个

-303,937.23 -1,491,700.84

基点

市场利率下降 25 个

305,800.68 1,502,929.08

基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场

价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，

所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于

证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人

每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值

比例（%） 比例（%）

交易性金融资 19,077,762.73 19.91 70,960,372.80 19.93

产－股票投资

交易性金融资 - - - -

产－基金投资

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 19,077,762.73 19.91 70,960,372.80 19.93

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升

703,711.36 2,038,466.44
5%

沪深 300 指数下降

-703,711.36 -2,038,466.44
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 18,850,005.41 70,445,007.79

第二层次 80,959,154.58 347,556,262.48

第三层次 195,734.28 731,102.10

合计 100,004,894.27 418,732,372.37

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 19,077,762.73 17.23

其中：股票 19,077,762.73 17.23

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 80,927,131.54 73.07

其中：债券 80,927,131.54 73.07

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 389,281.39 0.35

8 其他各项资产 10,352,702.97 9.35

9 合计 110,746,878.63 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 88,160.00 0.09


B 采矿业 905,155.00 0.94

C 制造业 12,472,501.37 13.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 637,670.47 0.67

E 建筑业 383,308.00 0.40

F 批发和零售业 331,393.39 0.35

G 交通运输、仓储和邮政业 220,767.00 0.23

H 住宿和餐饮业 295,620.00 0.31

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 1,500,979.90 1.57

J 金融业 1,373,367.40 1.43

K 房地产业 272,409.00 0.28

L 租赁和商务服务业 156,630.00 0.16

M 科学研究和技术服务业 193,951.20 0.20

N 水利、环境和公共设施管理业 152,444.00 0.16

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 37,620.00 0.04

S 综合 55,786.00 0.06

合计 19,077,762.73 19.91

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002422 科伦药业 12,200 362,096.00 0.38

2 002223 鱼跃医疗 9,500 341,905.00 0.36

3 000591 太阳能 48,100 326,118.00 0.34

4 002249 大洋电机 54,400 310,080.00 0.32

5 600985 淮北矿业 26,500 305,280.00 0.32

6 600109 国金证券 35,200 305,184.00 0.32

7 603290 斯达半导 1,400 301,280.00 0.31

8 603688 石英股份 2,600 295,984.00 0.31

9 600258 首旅酒店 15,600 295,620.00 0.31

10 000100 TCL 科技 72,620 286,122.80 0.30

11 002402 和而泰 16,800 285,264.00 0.30

12 600919 江苏银行 38,000 279,300.00 0.29

13 601377 兴业证券 45,400 277,848.00 0.29

14 600642 申能股份 39,500 276,105.00 0.29

15 601717 郑煤机 21,900 272,655.00 0.28


16 002745 木林森 29,500 271,400.00 0.28

17 601618 中国中冶 62,000 246,140.00 0.26

18 002507 涪陵榨菜 12,610 230,889.10 0.24

19 600161 天坛生物 8,200 222,630.00 0.23

20 600256 广汇能源 31,400 215,404.00 0.22

21 002065 东华软件 30,300 213,918.00 0.22

22 000739 普洛药业 12,000 212,880.00 0.22

23 002273 水晶光电 17,600 210,144.00 0.22

24 600064 南京高科 30,900 204,249.00 0.21

25 002131 利欧股份 86,900 199,870.00 0.21

26 000425 徐工机械 29,200 197,684.00 0.21

27 002212 天融信 19,800 192,060.00 0.20

28 601000 唐山港 54,400 192,032.00 0.20

29 600580 卧龙电驱 13,000 189,930.00 0.20

30 603027 千禾味业 8,900 187,968.00 0.20

31 600901 江苏金租 45,080 186,180.40 0.19

32 600096 云天化 10,900 186,063.00 0.19

33 600497 驰宏锌锗 34,700 174,194.00 0.18

34 300775 三角防务 5,000 168,900.00 0.18

35 603878 武进不锈 19,860 167,817.00 0.18

36 601958 金钼股份 14,900 166,135.00 0.17

37 600285 羚锐制药 10,300 165,418.00 0.17

38 600481 双良节能 11,600 162,168.00 0.17

39 600487 亨通光电 11,000 161,260.00 0.17

40 000997 新 大 陆 8,361 158,022.90 0.16

41 600438 通威股份 4,600 157,826.00 0.16

42 002439 启明星辰 5,300 157,728.00 0.16

43 002027 分众传媒 23,000 156,630.00 0.16

44 300777 中简科技 3,300 155,958.00 0.16

45 000878 云南铜业 14,000 154,700.00 0.16

46 002384 东山精密 5,800 150,220.00 0.16

47 002518 科士达 3,700 148,037.00 0.15

48 002033 丽江股份 13,300 144,704.00 0.15

49 002129 TCL 中环 4,350 144,420.00 0.15

50 600998 九州通 13,857 143,835.66 0.15

51 600060 海信视像 5,700 141,075.00 0.15

52 002625 光启技术 9,200 140,392.00 0.15

53 002373 千方科技 10,100 137,764.00 0.14

54 600566 济川药业 4,600 133,584.00 0.14

55 601163 三角轮胎 8,400 133,308.00 0.14

56 603156 养元饮品 5,300 130,910.00 0.14

57 601222 林洋能源 15,000 122,850.00 0.13

58 002056 横店东磁 6,700 122,007.00 0.13


59 002737 葵花药业 4,900 119,266.00 0.12

60 600909 华安证券 25,400 118,618.00 0.12

61 600458 时代新材 9,700 116,303.00 0.12

62 300127 银河磁体 6,400 116,032.00 0.12

63 002074 国轩高科 4,200 116,004.00 0.12

64 600329 达仁堂 2,500 112,225.00 0.12

65 603639 海利尔 6,100 109,312.00 0.11

66 688002 睿创微纳 2,434 109,043.20 0.11

67 603118 共进股份 8,200 108,978.00 0.11

68 000301 东方盛虹 9,200 108,744.00 0.11

69 000630 铜陵有色 37,500 108,375.00 0.11

70 002588 史丹利 17,800 108,224.00 0.11

71 689009 九号公司 2,873 105,870.05 0.11

72 601137 博威合金 6,700 104,252.00 0.11

73 601233 桐昆股份 7,800 103,350.00 0.11

74 000759 中百集团 22,900 103,279.00 0.11

75 301219 腾远钴业 2,760 103,113.60 0.11

76 603345 安井食品 700 102,760.00 0.11

77 002025 航天电器 1,600 102,080.00 0.11

78 002768 国恩股份 4,200 101,598.00 0.11

79 601128 常熟银行 14,600 99,572.00 0.10

80 000338 潍柴动力 7,900 98,434.00 0.10

81 300537 广信材料 5,900 96,406.00 0.10

82 002060 粤 水 电 14,100 92,778.00 0.10

83 002600 领益智造 13,300 91,903.00 0.10

84 601908 京运通 14,600 88,330.00 0.09

85 300511 雪榕生物 11,600 88,160.00 0.09

86 300012 华测检测 4,500 87,750.00 0.09

87 300861 美畅股份 2,000 86,740.00 0.09

88 002270 华明装备 7,800 85,410.00 0.09

89 600066 宇通客车 5,600 82,544.00 0.09

90 601555 东吴证券 11,500 79,810.00 0.08

91 002283 天润工业 12,400 79,608.00 0.08

92 600535 天士力 5,400 78,354.00 0.08

93 002885 京泉华 3,580 78,187.20 0.08

94 300674 宇信科技 4,400 77,792.00 0.08

95 600089 特变电工 3,400 75,786.00 0.08

96 600750 江中药业 3,400 74,562.00 0.08

97 300871 回盛生物 4,200 69,216.00 0.07

98 600418 江淮汽车 5,400 67,986.00 0.07

99 001696 宗申动力 9,600 67,968.00 0.07

100 000733 振华科技 700 67,095.00 0.07

101 603225 新凤鸣 6,000 66,300.00 0.07


102 600582 天地科技 11,300 65,879.00 0.07

103 002698 博实股份 3,600 62,964.00 0.07

104 002483 润邦股份 10,500 60,900.00 0.06

105 002169 智光电气 7,000 58,030.00 0.06

106 603127 昭衍新药 1,400 57,260.00 0.06

107 600637 东方明珠 7,300 57,086.00 0.06

108 688188 柏楚电子 300 56,568.00 0.06

109 600572 康恩贝 8,200 56,170.00 0.06

110 603757 大元泵业 1,800 53,712.00 0.06

111 000589 贵州轮胎 9,500 53,200.00 0.06

112 300866 安克创新 600 52,500.00 0.05

113 600533 栖霞建设 17,000 52,360.00 0.05

114 000906 浙商中拓 5,700 50,844.00 0.05

115 002017 东信和平 3,870 50,735.70 0.05

116 002478 常宝股份 6,600 49,170.00 0.05

117 300416 苏试试验 2,270 48,941.20 0.05

118 600875 东方电气 2,600 48,490.00 0.05

119 688390 固德威 280 46,720.80 0.05

120 600537 亿晶光电 6,100 46,604.00 0.05

121 600728 佳都科技 6,700 46,431.00 0.05

122 000725 京东方 A 11,200 45,808.00 0.05

123 300724 捷佳伟创 400 44,940.00 0.05

124 000928 中钢国际 4,600 44,390.00 0.05

125 300308 中际旭创 300 44,235.00 0.05

126 601168 西部矿业 4,200 44,142.00 0.05

127 600038 中直股份 1,100 43,802.00 0.05

128 600143 金发科技 5,000 43,650.00 0.05

129 002152 广电运通 3,700 43,364.00 0.05

130 600718 东软集团 4,000 42,640.00 0.04

131 688560 明冠新材 1,400 38,906.00 0.04

132 603383 顶点软件 700 38,794.00 0.04

133 603456 九洲药业 1,400 38,332.00 0.04

134 000157 中联重科 5,600 37,800.00 0.04

134 688386 泛亚微透 900 37,800.00 0.04

135 002739 万达电影 3,000 37,620.00 0.04

136 601012 隆基绿能 1,300 37,271.00 0.04

137 600741 华域汽车 2,000 36,920.00 0.04

138 603330 天洋新材 3,300 36,663.00 0.04

139 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.04

140 002912 中新赛克 800 35,208.00 0.04

141 600770 综艺股份 6,200 34,906.00 0.04

142 601686 友发集团 4,900 33,516.00 0.03

143 002997 瑞鹄模具 1,100 32,703.00 0.03


144 600197 伊力特 1,200 32,604.00 0.03

145 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.03

146 002334 英威腾 2,500 31,850.00 0.03

147 600699 均胜电子 1,800 31,752.00 0.03

148 002572 索菲亚 1,800 31,356.00 0.03

149 002154 报 喜 鸟 5,500 30,360.00 0.03

150 600211 西藏药业 500 29,700.00 0.03

151 601021 春秋航空 500 28,735.00 0.03

152 600612 老凤祥 400 27,952.00 0.03

153 002063 远光软件 3,200 27,776.00 0.03

154 002966 苏州银行 4,100 26,855.00 0.03

155 002533 金杯电工 3,200 26,112.00 0.03

156 002895 川恒股份 1,300 25,610.00 0.03

157 002568 百润股份 700 25,445.00 0.03

158 605009 豪悦护理 500 24,000.00 0.03

159 300009 安科生物 2,300 23,000.00 0.02

160 603697 有友食品 2,500 22,925.00 0.02

161 603068 博通集成 800 22,896.00 0.02

162 301358 湖南裕能 500 21,445.00 0.02

163 600603 广汇物流 3,000 20,880.00 0.02

164 300638 广和通 920 20,865.60 0.02

165 300349 金卡智能 1,500 20,820.00 0.02

166 300481 濮阳惠成 1,000 20,560.00 0.02

167 002429 兆驰股份 3,700 20,350.00 0.02

168 002609 捷顺科技 1,700 19,822.00 0.02

169 300855 图南股份 530 18,719.60 0.02

170 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.02

171 002869 金溢科技 800 17,584.00 0.02

172 605499 东鹏饮料 100 17,290.00 0.02

173 300130 新国都 600 16,998.00 0.02

174 000400 许继电气 700 16,135.00 0.02

175 600748 上实发展 4,000 15,800.00 0.02

176 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.02

177 601877 正泰电器 500 13,825.00 0.01

178 603283 赛腾股份 300 13,350.00 0.01

179 002852 道道全 1,000 12,930.00 0.01

180 002697 红旗连锁 2,100 12,264.00 0.01

181 301408 华人健康 717 12,153.15 0.01

182 300041 回天新材 990 11,682.00 0.01

183 301246 宏源药业 379 11,639.09 0.01

184 688677 海泰新光 200 11,348.00 0.01

185 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.01

186 600050 中国联通 2,100 10,080.00 0.01


187 600707 彩虹股份 2,100 9,996.00 0.01

188 300908 仲景食品 200 9,070.00 0.01

189 001287 中电港 429 9,017.58 0.01

190 301029 怡合达 200 8,936.00 0.01

191 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.01

192 002829 星网宇达 200 8,786.00 0.01

193 301322 绿通科技 162 8,624.88 0.01

194 300383 光环新网 800 8,600.00 0.01

195 300672 国科微 100 8,335.00 0.01

196 301386 未来电器 337 8,017.23 0.01

197 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.01

198 300856 科思股份 100 7,877.00 0.01

199 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.01

200 301439 泓淋电力 421 7,114.90 0.01

201 000951 中国重汽 400 6,740.00 0.01

202 301345 涛涛车业 123 5,736.72 0.01

203 603798 康普顿 520 5,283.20 0.01

204 600166 福田汽车 1,500 5,100.00 0.01

205 001328 登康口腔 134 3,415.66 0.00

206 688261 东微半导 20 2,797.40 0.00

207 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

208 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

209 300105 龙源技术 300 2,013.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600901 江苏金租 1,974,316.00 0.55

2 000563 陕国投 A 1,941,106.00 0.55

3 002340 格林美 1,927,981.00 0.54

4 000513 丽珠集团 1,905,237.00 0.54

5 000878 云南铜业 1,631,136.00 0.46

6 600985 淮北矿业 1,512,811.00 0.42

7 000728 国元证券 1,499,888.00 0.42

8 002025 航天电器 1,458,534.00 0.41

9 603026 胜华新材 1,424,653.00 0.40

10 000591 太阳能 1,386,240.67 0.39

11 300888 稳健医疗 1,383,564.00 0.39

12 000830 鲁西化工 1,377,550.00 0.39

13 601555 东吴证券 1,375,073.00 0.39

14 000156 华数传媒 1,304,704.00 0.37

15 002410 广联达 1,258,519.00 0.35


16 002353 杰瑞股份 1,249,131.00 0.35

17 000906 浙商中拓 1,247,342.00 0.35

18 000425 徐工机械 1,234,535.00 0.35

19 600298 安琪酵母 1,228,403.00 0.35

20 000726 鲁 泰 A 1,222,642.00 0.34

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601555 东吴证券 3,157,976.40 0.89

2 300009 安科生物 2,610,809.00 0.73

3 000728 国元证券 2,321,709.00 0.65

4 000878 云南铜业 2,150,049.00 0.60

5 000598 兴蓉环境 1,969,432.00 0.55

6 002340 格林美 1,935,745.00 0.54

7 000513 丽珠集团 1,932,978.00 0.54

8 002594 比亚迪 1,878,054.64 0.53

9 600967 内蒙一机 1,870,310.00 0.53

10 000563 陕国投 A 1,847,260.00 0.52

11 600901 江苏金租 1,782,728.00 0.50

12 300308 中际旭创 1,702,421.00 0.48

13 600572 康恩贝 1,657,000.00 0.47

14 002966 苏州银行 1,637,484.20 0.46

15 000415 渤海租赁 1,594,249.00 0.45

16 002273 水晶光电 1,568,041.00 0.44

17 002756 永兴材料 1,548,589.00 0.44

18 002738 中矿资源 1,539,853.00 0.43

19 002353 杰瑞股份 1,537,797.00 0.43

20 000030 富奥股份 1,519,927.00 0.43

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 147,909,783.45

卖出股票收入（成交）总额 203,113,955.13

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）


1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 41,260,350.97 43.06

其中：政策性金融债 20,284,213.70 21.17

4 企业债券 19,263,408.77 20.10

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 20,394,271.04 21.28

7 可转债（可交换债） 9,100.76 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 80,927,131.54 84.46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 2128002 21 工商银行二 100,000 10,497,443.84 10.96
级 01

2 102000478 20 萧山国资 100,000 10,210,186.89 10.66
MTN001

3 102100558 21 新长宁 100,000 10,184,084.15 10.63
MTN001

4 230202 23 国开 02 100,000 10,180,339.73 10.62

5 163020 19 上国投 100,000 10,129,942.47 10.57

注：报告期末，本基金因客户赎回，导致持有一家公司发行的证券，其市值被动超过基金资产净值的 10%，已在基金合同规定的期限内调整达标。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。

1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。

2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比
例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到镇江市市场监督管理局的处罚。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。

本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 49,433.09

2 应收清算款 10,303,269.88

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,352,702.97

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

景顺长城

泰阳回报 461 203,687.02 93,861,078.62 99.96 38,637.61 0.04
混合 A 类
景顺长城

泰阳回报 28 85.49 0.00 0.00 2,393.59 100.00
混合 C 类

合计 489 192,028.85 93,861,078.62 99.96 41,031.20 0.04

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 景顺长城泰阳回报混合 A 类 5,826.94 0.006205
人所有从

业人员持 景顺长城泰阳回报混合 C 类 227.93 9.522516
有本基金

合计 6,054.87 0.006448

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基景顺长城泰阳回报混合 A 类 0~10
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 景顺长城泰阳回报混合 C 类 -


合计 0~10

本基金基金经理持有本 景顺长城泰阳回报混合 A 类 0~10

开放式基金 景顺长城泰阳回报混合 C 类 -

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 景顺长城泰阳回报混合 A 类 景顺长城泰阳回报混合 C 类

基金合同生效日

（2021 年 7 月 22 日） 5,010,736.06 199,483,344.56
基金份额总额

本报告期期初基金份 173,927,828.24 183,224,846.62
额总额

本报告期基金总申购 9,819,623.27 46,260,430.03
份额

减：本报告期基金总 89,847,735.28 229,482,883.06
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 93,899,716.23 2,393.59
额总额
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

平安证券

股份有限 2 348,814,214.24 100.00 324,852.71 100.00 -
公司

东亚前海 本期
证券有限 2 - - - - 报告
责任公司 新增
2 个

中信建投

证券股份 1 - - - - -
有限公司
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报
告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期 占当期债券 占当期权
券商名 债券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
额的比 (%) 的比例(%)
例(%)

平安证

券股份 87,683,632.91 100.00 325,298,000.00 100.00 - -
有限公

司
东亚前

海证券 - - - - - -
有限责
任公司
中信建

投证券 - - - - - -
股份有
限公司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

景顺长城基金管理有限公司关于旗下

1 部分基金 2023 年非港股通交易日暂 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 4 日
停申购（含日常申购和定期定额投 网站

资）、赎回及转换业务安排的公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

2 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2023 年 1 月 17 日
赎回等业务安排的提示性公告

3 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日
基金2022年第4季度报告提示性公告 网站

4 景顺长城泰阳回报混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日
金 2022 年第 4 季度报告 网站

5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 10 日
停机维护的公告 网站


6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 24 日
停机维护的公告 网站

关于旗下部分基金在 2023 年度新增 中国证监会指定报刊及

7 港股通交易日照常开放申购、赎回、 网站 2023 年 3 月 6 日
转换、定期定额投资业务的公告

8 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 25 日
停机维护的公告 网站

9 景顺长城泰阳回报混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日
金 2022 年年度报告 网站

10 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日
基金 2022 年年度报告提示性公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

11 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2023 年 4 月 6 日
赎回等业务安排的提示性公告

12 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 8 日
停机维护的公告 网站

13 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 18 日
完善客户身份信息的提示 网站

14 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日
基金2023年第1季度报告提示性公告 网站

15 景顺长城泰阳回报混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日
金 2023 年第 1 季度报告 网站

16 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 22 日
停机维护的公告 网站

关于旗下部分基金新增兴业银行股份

17 有限公司银银平台“机构投资交易平 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 28 日
台”为销售平台并开通基金转换业务 网站

及参加申购费率优惠的公告

18 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 6 日
停机维护的公告 网站

19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 13 日
停机维护的公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

20 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2023 年 5 月 23 日
赎回等业务安排的提示性公告

21 景顺长城泰阳回报混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日
金 2023 年第 1 号更新招募说明书 网站

22 景顺长城泰阳回报混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日
金基金产品资料概要更新 网站

23 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 27 日
停机维护的公告 网站

24 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 10 日
停机维护的公告 网站

25 关于旗下部分基金新增杭州银行股份 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 16 日


有限公司杭 e 家平台为销售平台并开 网站

通基金转换业务及参加申购费率优惠

的公告

26 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 17 日

停机维护的公告 网站

27 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 22 日

停机维护的公告 网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资 份额比例

者类 序 达到或者 期初 申购 赎回 份额占
别 号 超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比（%）
的时间区

间

1 20230101- 121,184,354.42 0.00 111,186,354.22 9,998,000.20 10.65
20230328

2 20230101- 71,814,341.41 46,178,031.04 117,992,372.45 0.00 0.00
机构 20230510

3 20230504- 34,096,895.38 9,817,378.50 9,821,253.19 34,093,020.69 36.31
20230630

4 20230324- 49,770,057.73 0.00 0.00 49,770,057.73 53.00
20230630

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险：
1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。
2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有

人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

12.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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